市场特征周报:市场情绪下降,融资余额回落

核心要点:

交易结算资金:12月28日至31日银证转账流出5905亿元。截至12月31日,证券市场交易结算资金余额为1.76万亿元,较前一周下降9210亿元,低于9月末谷值1.98万亿元11%,成为2015年4月以来最低点。最近10周银证转账有5周为净流出,平均每周净流出1628.8亿元,资金流入的5周平均每周净流入1476.4亿元。12月28日至31日一周净流出5905亿元,当周上证综指下跌2.45%,资金离场意愿加大。

融资交易:融资余额回落。截至12月31日,沪深两市融资余额共计11712亿元,较前一周末减少365亿元。最近一周日平均融资买入额678.70亿元,较前一周下降;日平均融资买入额占A股日均成交金额7417.47亿元的9.2%,比率较前一周有所上涨。该比例峰值为2月10日的19.5%,谷值为7月8日的5.3%。

沪股通:资金继续流出市场。近两周(7个交易日),沪股通净流出资金合计15.78亿元,资金继续流出市场。7日内资金净流出额为23.55亿。其中5个交易日呈现资金净流出,日均流出4.7亿元,仅2个交易日资金净流入,日均流入3.9亿元。沪股通总额度还剩余1803亿元,较最低点1280亿元上升了523亿。沪股通资金继续净流出市场。

成交金额及换手率:市场活跃度有所回落。上周4个交易日,A股日均成交金额7417亿元,较前一周下降了1078亿元。最近19个交易日A股日均成交金额7844亿元。上周4个交易日A股日均换手率1.25%,较前一周降低0.25个百分点。 资金流向:大小盘均出现资金净流出;资金流出非银、房地产、基础化工和计算机。上周大小盘均表现较弱。同时,大小盘均呈现资金净流出,其中上证A股流出量较为显著。上周板块全面下跌。其中,综合和传媒相对跌幅较大,分别下跌4%和4.2%。资金方面,全面流出各版块。其中,主要流出非银、房地产、基础化工和计算机。