市场特征周报:市场资金流出明显,杠杆交易继续活跃

交易结算资金:11月2日至6日银证转账小幅流出。截至11月6日,证券市场交易结算资金余额为2.18万亿元,较前一周上升634亿元,较9月末谷值1.98万亿元上升了10.1%。最近10周银证转账有8周为净流出,平均每周净流出968亿元,资金流入的2周平均每周净流入405亿元。11月2日至6日一周净流出73亿元,尽管当周上证综指涨幅高达6.13%,但部分资金开始选择获利了解或持币待望。

融资交易:杠杆交易活跃度保持较高水平。截至11月13日,沪深两市融资余额共计11642亿元,较前一周末上升833亿元。最近一周日平均融资买入额1630亿元,占A股日均成交金额12269亿元的13.3%,该比例峰值为2月10日的19.5%,谷值为7月8日的5.3%。杠杆交易活跃度保持较高水平。

沪股通:资金继续流出,节奏有所放缓。最近10个交易日,沪股通净流出资金合计188亿元,资金继续流出,但最近一周有所放缓。10个交易日全部呈现资金净流出,日均流出18.8亿元。沪股通总额度还剩余1792亿元,较最低点1280亿元上升了512亿(代表阶段性资金净流出)。近期沪股通资金持续性净流出,但节奏稍趋缓和。

成交金额及换手率:市场活跃度仍在提升。上周5个交易日,A股日均成交金额12269亿元,较前一周提升2445亿元。最近20个交易日A股日均成交金额10311亿元。上周5个交易日A股日均换手率2.34%,较前一周提升0.33个百分点,回升幅度加大。

资金流向:大小盘都出现资金净流出;流出非银、医药、计算机。上周小盘表现优于大盘,但都呈现显著的资金净流出。上周各行业涨跌不一,但资金方面普遍呈现净流出,资金大幅流出非银行金融,医药、计算机、机械资金流出相对较多。