融资融券报告:两融快速回升,警惕回调风险

【一周回顾】

上周大盘大幅反弹,创业板领涨,收于2449.03点,上涨10.48%。上证综指收于3391.35点,上涨6.54%,深成指收于11374.83,上涨7.92%,中小板指收于7710.47点,上涨8.09%。

两融规模大幅回升。根据最新的交易数据显示,截止10月16日融资融券余额9727.35亿元,较前期上涨5.30%,融资余额为9698.12亿元,较前期上涨5.31%;其中融资买入额为4948.51亿元,融资偿还额为4459.26亿元,融资净买入489.45亿元。融资融券交投活跃,期间日均融资买入额和日均偿还额均大幅增加,但日均融资买入额大于偿还额,融资沉淀入两融规模增加。

ETF两融规模回落至576.14亿元。经统计20只ETF融资融券数据显示,两融余额为576.14亿元,环比减少1.59%,其中融资余额为563.45亿元,环比减少1.60%,融券余额为12.69亿元,环比减少0.99%。20只ETF中,6只ETF两融余额增长,其余ETF两融规模均呈现负增长。两融规模最大前两只ETF,华泰300ETF融资融券余额353.01亿元,较上周减少1.96%,华夏上证50ETF融资融券余额为109.17亿元,较上周减少0.76%,华夏中证500ETF较上周增加27.53%。易方达恒生H股ETF较上周小幅减少6.79%。

主板持续上涨,成交量逐渐放大,市场情绪回暖。创业板领涨此次反弹,成交额创历史新高,受此影响,信用市场交投活跃,两融规模快速回升。总体看,市场仍处于筑底阶段,前期市场快速反弹后,可能迎来回调风险。