花旗集团（C.US）拟发行挂钩白银信托及标普中小盘指数的可赎回或有息证券

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金吾财讯|花旗集团（C.US）子公司Citigroup Global Markets Holdings Inc.于2026年8月21日发布定价补充文件，拟发行可赎回或有息股权挂钩证券，并由花旗集团全额无条件担保。该证券挂钩iShares Silver Trust、S&P MidCap 400 Index和S&P SmallCap 600 Index中表现最差者，定价日为2026年8月21日，发行日为2026年8月26日，到期日为2031年8月26日。每份证券面值为1000.00美元，或有票息年化利率不低于13.80%，即在每个或有票息支付日，若表现最差标的的收盘价值不低于其票息障碍值（初始值的60.00%），则支付至少11.50美元。证券可在若干潜在赎回日被强制赎回，赎回金额为每份1000.00美元加上当期或有票息。若未提前赎回，到期支付取决于表现最差标的的最终价值：若不低于最终障碍值（初始值的50.00%），则返还本金1000.00美元；若低于最终障碍值，则需承担标的下跌损失，可能损失全部本金。本次发行由关联承销商Citigroup Global Markets Inc.担任主承销商，每份发行价为1000.00美元，承销费最高为2.50美元，发行人所得最低为997.50美元。发行人预计每份证券的初始估值至少为917.00美元，低于发行价。该证券不会在任何交易所上市。