花旗集团全球市场控股公司发行基于GE Vernova（GEV UN）的或有收益自动赎回证券，年化票息率15.20%

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金吾财讯|花旗集团全球市场控股公司拟发行基于GE Vernova Inc.（代码：GEV UN）普通股表现的或有收益自动赎回证券（记忆息票），由花旗集团无条件担保。该证券每份面值1,000.00美元，预计定价日为2026年8月28日，发行日为2026年9月2日，到期日为2029年8月31日（除非提前自动赎回）。每个季度估值日，若GE Vernova股票收盘价不低于初始股价的50.00%（下跌阈值），则支付票息，为面值的3.80%（年化15.20%）；若某季度未满足条件，后续季度如达到条件，将补发之前未付票息（不计利息）。自发行约三个月后，若任一潜在赎回日GE Vernova股票收盘价不低于初始股价，则证券自动赎回，支付面值及当期票息（含之前未付票息）。若持有至到期且未触发自动赎回，当最终股价不低于下跌阈值时，支付面值及当期票息（含之前未付票息）；若最终股价低于下跌阈值，则到期支付金额为面值加上面值乘以股票回报率，投资者将面临与股价跌幅相当的损失，可能损失全部本金。该证券不在任何交易所上市，承销商为花旗集团全球市场公司（CGMI），承销费每份22.50美元，其中17.50美元作为销售优惠支付给指定交易商（包括摩根士丹利财富管理），摩根士丹利财富管理另收取每份5.00美元结构费。花旗集团全球市场控股公司预计该证券在定价日的估值为每份至少922.00美元，低于发行价。