(原标题:期权扫描 | 特斯拉期权成交飙升近200万张!美银绩前成交激增超七成)
编者按:直击美股最新大单期权交易,揭秘机构与知情者期权动向,预测股价短期波动,为交易提供线索!
一、大盘概览
周一,美股三大指数周一集体走低,道琼斯指数跌0.65%,录得日线六连跌;标普500指数跌1.20%;以科技股为主的纳指跌1.79%。
周二美股盘前,三大股指期货走势不一,截至发稿,纳指期货 $NQmain 现跌0.13%,标普500指数期货 $ESmain 跌0.07%,道指期货 $YMmain 涨0.32%。
二、期权成交量TOP 10
1、特斯拉 $TSLA 隔夜大跌超5%。期权成交量193万张,看跌比升至49%。期权链上反映多空情绪焦灼。
2、苹果 $AAPL 隔夜跌超2%。期权成交量106万张,看涨比下滑至64%。周五到期、行权价180美元的call成交量居首,为9.9万张,未平仓量8.2万张。另外,多张周五到期的put单期权金翻倍大涨。
3、美国银行 $BAC 隔夜涨0.45%。期权成交量30万张,较日均成交量激增超七成,看涨比下滑至46%。
PUT/CALL:统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例
三、期权异动追踪
1、Cameco $CCJ 连续两日股价走弱。两只看跌期权异动上榜单:
2、二手车的电子商务平台Carvana $CVNA 连续四个
3、特斯拉 $TSLA 隔夜大跌,市场中看涨期权成交活跃。TSLA_240426_C_167.5 行权价在167.5美元、4月26日到期看涨期权,成交3170张。
vol/oi:是期权成交量与该合约未平仓数的对比值,较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位
四、期权IV异动直击
1、特朗普媒体科技集团 $DJT z周一大跌18%,期权成交16.99万张,当前隐含波动率174.28%。
2、电动车股Rivian Automotive $RIVN 连续三日下跌,期权成交34万张,当前隐含波动率108.97%,刷新年内高位。
注:隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判,券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的,它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度,也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量:上一日个股期权合约交易总数
IV Rank:当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile:去年所有交易日的IV比现在IV低的日数,再计算成比例
IV 年内高位:指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用,但期权交易难度和风险都比交易正股要高,入市仍需谨慎~
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风险提示: 投资涉及风险,证券价格可升亦可跌,更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润,反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前,投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情,请细阅相关销售文件,以了解更多资料。倘有任何疑问,应征询独立的专业意见。