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期权扫描 | 英伟达多张末日PUT打爆多军!超8成看涨期权押注台积电

来源:华盛证券 2024-03-11 19:35:00
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(原标题:期权扫描 | 英伟达多张末日PUT打爆多军!超8成看涨期权押注台积电)

编者按:期权栏目旨在呈现美股市场上最新期权异动大单情况!一般期权大单异动交易来自机构或者内部人士,俗称“smart money”。关注该类期权找到短时间快速拉升或暴跌的股票,能够对后市交易方向有一定的指引作用。

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一、大盘概览

美股上周三大股指均录得跌幅,道指累计下跌0.93%,为2023年10月份以来的最大单周跌幅。标普500指数本周下跌0.26%,纳指下跌1.17%。

周一美股盘前,三大股指期货回调,截至发稿,纳指期货 $NQmain 现跌0.17%,标普500指数期货 $ESmain 跌0.19%,道指期货 $YMmain 跌0.37%。

二、期权成交量TOP 10

1、英伟达上周五回调逾5.5%,期权成交量暴增至407万张,环比前一日增长近100%。其中,看涨期权成交占比63%。

  • “木头姐”悲观发言称,随着供应逐渐赶上需求,AI芯片市场竞争日益激烈,客户开始缩减订单,英伟达本季度增长预计将放缓。

2、苹果上周五逆势反弹逾1%,触及170港元强势支撑位。当日其期权成交167万张,看涨期权成交占比超68%。

3、台积电上周五冲高回落跌近2%,当日其期权成交53万张,看涨期权成交占比超80%。

上周台积电股价累计上涨14%,市值超越博通达到创纪录水平,使该公司自2020年以来首次重返全球市值前十俱乐部。

PUT/CALL:统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例

三、期权异动追踪

1、英伟达上周五大涨冲高回落,投资者短期看淡股价走势,多只末日看跌期权出现大单异动。

  • 行权价在945美元、2024年3月8日到期的看跌期权,成交1.30万张
  • 行权价在940美元、2024年3月8日到期的看跌期权,成交2.55万张
  • 行权价在950美元、2024年3月8日到期的看跌期权,成交3.46万张

2、Coinbase $COIN 周五收涨5.77%,股价创近2年新高,期权成交量超53万。比特币今日,首次站上7.1万美元/枚,市值超越白银,跻身全球第八大资产。

  • 行权价在295美元、2024年3月15日到期的看涨期权成交超1.63万张

3、巴西石油公司上周五暴跌11.50%。盘中看跌期权受市场追捧,行权价14.5美元、2024年3月15日到期的看跌期权成交超0.85万张

  • 最新消息,巴西石油公司2023财年实现净利润249.47亿美元,同比减少31.59%。

vol/oi:是期权成交量与该合约未平仓数的对比值,较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位

四、期权IV异动直击

1、Ocean Biomedical, Inc上周五再升5.5%,期权成交0.41万张,隐含波动率261.10%,IV百分位65%。

2、菲斯克上周五跌近6%,期权成交量2.47万张,隐含波动率234.08%接近年内新高。

  • 公司上周五披露业绩,公司2023财年实现净利润-7.62亿美元,同比减少39.31%。

注:隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判,券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的,它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度,也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。

成交量:上一日个股期权合约交易总数
IV Rank:当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile:去年所有交易日的IV比现在IV低的日数,再计算成比例
IV 年内高位:指个股期权在过去一年内最高隐含波动率

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期权工具虽灵活好用,但期权交易难度和风险都比交易正股要高,入市仍需谨慎~

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风险提示: 投资涉及风险,证券价格可升亦可跌,更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润,反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前,投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情,请细阅相关销售文件,以了解更多资料。倘有任何疑问,应征询独立的专业意见。

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