(原标题:期权扫描 | 特斯拉多头下重注抄底!Coinbase看涨期权占比超70%)
编者按:期权栏目旨在呈现美股市场上最新期权异动大单情况!一般期权大单异动交易来自机构或者内部人士,俗称“smart money”。关注该类期权找到短时间快速拉升或暴跌的股票,能够对后市交易方向有一定的指引作用。
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一、大盘概览
春节假期期间,美国公布1月份CPI与核心CPI数据,均超预期,给美联储降息押注带来沉重打击,美股三大指数终结五周连涨。
本周一美股因“华盛顿诞辰纪念日” 休市一天;截至发稿,纳指期货 $NQmain 现涨0.11%,标普500指数期货 $ESmain 涨0.04%,道指期货 $YMmain 涨0.06%。
二、期权成交量TOP 10
1、特斯拉上周五收跌0.25%。期权成交357万张,其中看涨期权成交占比超69%,超7.4亿美元资金涌入抄底。
2、英伟达上周五收跌0.06%。期权成交171万张,其中看涨期权成交占比近63%。未平仓量达414万张,为近4周新高。
3、超微电脑上周五大幅回调19.99%,结束此前连续九个交易日上涨,当日期权成交98万张;当前该股未平仓期权47万张,其中未平仓PUT单占比近60%。
4、Coinbase $COIN 上周五再升近9%,盘中一度创两年新高,当日期权成交65万张,看涨期权占比71%。
PUT/CALL:统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例
三、期权异动追踪
1、Patterson-UTI能源 $PTEN 绩后连涨两日,盘中看涨期权异动大单增加:
2、Coinbase $COIN 继业绩后大涨继续走高。盘中看跌期权异动大单涌现:
vol/oi:是期权成交量与该合约未平仓数的对比值,较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位
四、期权IV异动直击
1、生物医药公司Viking治疗 $VKTX 上周五再涨13%,期权成交4.3万张,隐含波动率升至年内最高值234.70%。
基于公司极具前景的GLP-1/GIP疗法和收购潜力,华尔街大行近期密集上调公司目标价,Stifel将公司目标股价上调至每股35.00美元。
注:隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判,券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的,它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度,也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量:上一日个股期权合约交易总数
IV Rank:当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile:去年所有交易日的IV比现在IV低的日数,再计算成比例
IV 年内高位:指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用,但期权交易难度和风险都比交易正股要高,入市仍需谨慎~
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期权入门2:认识期权合约六大要素
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期权入门4:期权交易与行权
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风险提示: 投资涉及风险,证券价格可升亦可跌,更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润,反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前,投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情,请细阅相关销售文件,以了解更多资料。倘有任何疑问,应征询独立的专业意见。