债市量化交易3月6日看点：国债期货高开高走全线收涨，10年期主力合约涨0.23%

（原标题：债市量化交易3月6日看点：国债期货高开高走全线收涨，10年期主力合约涨0.23%）

量化看点 基本面：

1、货币市场：资金面宽松，隔夜资金价格下行DR001加权平均利率报1.2274%。

2、公开市场：公开市场方面，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，3月6日以利率招标方式开展了70亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日3360亿元逆回购到期，因此单日净回笼3290亿元。

3、债券市场：国债期货高开高走全线收涨，10年期主力合约涨0.23%，5年期主力合约涨0.16%，2年期主力合约涨0.07%。银行间主要利率债收益率全线下行。

4、利率债招标：

量化交易看点 本周利率债交易看点：200404.IB、200408.IB、190401.IB

1、20农发04 [200404.IB]，剩余期限7.1151年，发行规模100亿元，票面利率2.9600%。

2、20农发08 [200408.IB] ，剩余期限2.5699年，发行规模50亿元，票面利率3.4500%。

3、19农发01 [190401.IB]，剩余期限5.8904年，发行规模70亿元，票面利率3.7500%。

量化交易看点 此前热点利率债回顾：220402.IB、210405.IB、200408.IB

RV (Relative Value) 相对价值策略是量化交易技术团队基于收益率差值(spread)均值回归原理来构建的交易策略。策略在 Algomart 量化平台运行，通过对市场数据的监控，实时计算基于时间序列的 alpha 因子，来判断回归趋势的强弱。