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债市量化交易11月21日看点:国债期货全线收涨,10年期主力合约涨0.14%

来源:财联社 作者:张良 2022-11-21 18:05:00
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(原标题:债市量化交易11月21日看点:国债期货全线收涨,10年期主力合约涨0.14%)

量化看点 基本面:

1、货币市场:周一,资金面进一步转松,隔夜回购加权利率续跌超过20bp至1.1%附近。

2、公开市场:央行公告称,为维护月末流动性平稳,11月21日以利率招标方式开展了30亿元7天期逆回购操作,中标利率2.0%。Wind数据显示,今日50亿元逆回购到期,因此当日净回笼20亿元。

3、债券市场:国债期货全线收涨,10年期主力合约涨0.14%,5年期主力合约涨0.13%,2年期主力合约涨0.07%。银行间主要利率债收益率盘初明显下行,尾盘降幅收窄。

4、利率债招标:

量化交易看点 本周利率债交易看点:210403.IB、200410.IB、180411.IB

1、21农发03[210403.IB],剩余期限3.337年,发行规模50亿元,票面利率3.35%。

2、 20农发10 [200410.IB] ,剩余期限7.9288年,发行规模100亿元,票面利率3.79%。

3、 18农发11 [180411.IB] ,剩余期限2.9753年,发行规模50亿元,票面利率4%。

量化交易看点 上周热点利率债回顾:210403.IB、220405.IB、220408.IB

RV (Relative Value) 相对价值策略是量化交易技术团队基于收益率差值(spread)均值回归原理来构建的交易策略.。策略在 Algomart 量化平台运行,通过对市场数据的监控,实时计算基于时间序列的 alpha 因子,来判断回归趋势的强弱。

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