（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
二零二零年中期報告
股份代號:03328
交通銀行股份有限公司
中國（上海）自由貿易試驗區銀城中路188號
www.bankcomm.com 交通銀行股份有限公司 二零二零年中期報告 股份代號: 03328
重要提示
整，本不存行在董虛事假會記、載監、事誤會導及性董陳事述、或監重事大、遺高漏級，管並理承人擔員個保別證和半連帶年的度法報律告責內任容。的真實、準確、完
2020年半年度不進行利潤分配和公積金轉增股本。供擔本保的行情不況存。在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況，不存在違反規定決策程序對外提投資本者注報意告投所資涉風及險的。未來計劃、發展戰略等前瞻性描述，不構成本行對投資者的實質承諾，敬請
目錄
釋義 2 優先股相關情況 44
公司資料 3 董事人、力監資事源、管高理級管理人員和 46
財務摘要 4 重要事項 50
業務概要 6 境內外分支機構、主要子公司
管理層討論與分析 7 名錄 54
－集團主要業務回顧 7 中期財務資料的審閱報告 58
－財務報表分析 14 未經審計的簡要合併財務報表 59
－體制機制與業務產品創新 28 未經審計的中期簡要合併財務
－風險管理 30 報表附註 65
－主要子公司情況 38 未經審計的補充財務資料 152
－展望 39 資本覆充蓋足率率和、淨槓穩桿定率資、金流比動例性信
普通情股況變動及主要股東持股 40 息補充資料 158
釋義
在本報告中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：
本行╱本銀行╱交行 交通銀行股份有限公司
本集團╱集團 本行及附屬公司
報告期末 2020年6月30日
報告期內 2020年上半年
財政部 中華人民共和國財政部
滙豐銀行 香港上海滙豐銀行有限公司
社保基金會 全國社會保障基金理事會
人民銀行 中國人民銀行
銀保監會 中國銀行保險監督管理委員會
證監會 中國證券監督管理委員會
上交所 上海證券交易所
香港聯交所 香港聯合交易所有限公司
香港上市規則 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》
本行主要產品及服務
蘊通財富 本行對公財富管理品牌，通過金融智慧服務和數字化轉型，為企業及
政府機構客戶提供綜合化一站式財富管理解決方案。
沃德財富 本行零售業務主品牌，以「豐沃共享，厚德載富」為品牌核心，致力於
實現客戶的財富保值增值。
交銀通業財富 本行同業財富管理品牌，以「通力合作、基業長青」為品牌核心，致力
於為金融同業客戶提供全方位產品支持和綜合化服務方案。
手機銀行 向本行個人客戶提供線上業務辦理和服務的手機應用，覆蓋客戶多種
金融產品和生活服務需求。
買單吧 本行面向所有客戶開放的，融合線上消費、移動支付及信用卡服務為
一體的手機APP應用。
惠民貸 本行針對符合條件的客戶推出的線上信用消費貸款產品。
雲端銀行 本行基於微信小程序搭建的客戶經理線上營銷服務平台。
公司資料
公司信息 審計師
中文名稱： 交通銀行股份有限公司 國內審計師 普華永道中天會計師事務所
中文簡稱： 交通銀行 （特殊普通合夥）
英文名稱： Bank of Communications 上海市黃浦區湖濱路202號
Co., Ltd. 領展企業廣場2座
法定代表人： 任德奇 普華永道中心11樓
聯繫人和聯繫方式 國簽際字審會計計師師： 羅胡亮兵咸、永馬道穎會旎計師事務所
顧生（董事會秘書、公司秘書） 香港中環太子大廈22樓
聯繫地址： 中國（上海）自由貿易試驗區 簽字會計師： 林同文
銀城中路188號
電話： 86-21-58766688 授權代表
傳真： 86-21-58798398 任德奇、顧生
電子信箱： investor@bankcomm.com
郵編： 200120 法律顧問
地址和官方網站 香中港國法法律律顧顧問問：：國歐華浩律律師師事事務務所所
註冊地址及 中國（上海）自由貿易試驗區銀
總行辦公地址： 城中路188號 股份過戶登記處
官方網站： www.bankcomm.com A股：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
香港營業地點： 香港中環畢打街20號 上海市浦東新區陸家嘴東路166號
信息披露載體和半年報備置地點 H股：香港中中國央保證險券大登廈記3樓有限公司
信息披露報紙（A股） 香港皇後大道東183號
中國證券報、上海證券報、證券時報 合和中心17樓1712至1716室
信息披露指定網站（A股）
上交所網站www.sse.com.cn 其他資料
信息披露指定網站（H股） 統一社會信用代碼：9131000010000595XD
香港聯交所「披露易」網站www.hkexnews.hk
半年度報告備置地點
本行董事會辦公室
普通股和優先股簡況
股票種類 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼
A股 上交所 交通銀行 601328
H股 香港聯交所 交通銀行 03328
境內優先股 上交所 交行優1 360021
財務摘要
報告期末，本集團按照國際財務報告准則編製的主要會計數據和財務指標如下：
（除另有標明外，人民幣百萬元）
主要會計數據 2020年1-6月 2019年1-6月 增減(%)
利息淨收入 73,849 70,062 5.41
手續費及傭金淨收入 24,277 23,122 5.00
淨經營收入 126,959 118,314 7.31
稅前利潤 39,958 48,959 (18.38)
淨利潤（歸屬於母公司股東） 36,505 42,749 (14.61)
每股收益（歸屬於母公司普通股股東，人民幣元）1 0.46 0.54 (14.81)
2020年6月30日 2019年12月31日 增減(%)
資產總額 10,669,932 9,905,600 7.72
客戶貸款2 5,729,513 5,304,275 8.02
負債總額 9,855,800 9,104,688 8.25
客戶存款2 6,490,152 6,005,070 8.08
股東權益（歸屬於母公司股東） 802,543 793,247 1.17
每股淨資產（歸屬於母公司普通股股東，
人民幣元）3 9.46 9.34 1.28
資本淨額4 958,388 911,256 5.17
其中：核心一級資本淨額4 699,433 689,489 1.44
其他一級資本4 101,650 100,057 1.59
二級資本4 157,305 121,710 29.25
風險加權資產4 6,577,150 6,144,459 7.04
主要財務指標（%） 2020年1-6月 2019年1-6月 變化（百分點）
成本收入比5 28.91 29.05 (0.14)
年化平均資產回報率 0.72 0.89 (0.17)
年化平均股東權益報酬率1 10.07 12.79 (2.72)
淨利息收益率6 1.53 1.58 (0.05)
2020年6月30日 2019年12月31日 變化（百分點）
不良貸款率 1.68 1.47 0.21
撥備覆蓋率 148.73 171.77 (23.04)
資本充足率4 14.57 14.83 (0.26)
一級資本充足率4 12.18 12.85 (0.67)
核心一級資本充足率4 10.63 11.22 (0.59)
註：
1. 剔除其他權益工具的影響。
2. 根據財政部《關於修訂印發2018年度金融企業財務報表格式的通知》（財會[2018]36號），基於實際利率法計提的金融工具的利息應
包含在相應金融工具的賬面餘額中，並反映在資產負債表相關項目中，不應單獨列示「應收利息」及「應付利息」項目。為便於分
析，此處「客戶貸款」不含相關貸款應收利息，「客戶存款」不含相關存款應付利息。3. 為報告期末扣除其他權益工具後的歸屬於母公司普通股股東的股東權益除以報告期末普通股股本總數。4. 根據銀保監會《商業銀行資本管理辦法（試行）》計算。
5. 按照中國會計准則下的業務及管理費除以營業收入扣除其他業務成本後的淨額計算，與按照中國會計准則編製的財務報告數據一
致。6. 利息淨收入與平均生息資產總額的比率。業務概要
本集團主要業務包括公司金融業務、個人金融業務、同業與金融市場業務。其中：公司金融業務是向企業、政府機關客戶提供多種金融產品和服務，例如存貸款、產業鏈金融、現金管理、國際結算與貿易融資、投資銀行、資產託管、理財及各類中間業務等；個人金融業務是向個人客戶提供存貸款、財富管理、銀行卡、私人銀行及各類中間業務等；同業與金融市場業務是與客戶在利率、匯率、商品等市場開展業務合作，提供投融資、交易、代理、結算、清算等綜合服務。此外，本集團通過旗下子公司，涉足基金、信託、金融租賃、保險、境外證券、債轉股和資產管理等業務領域。
本集團的戰略目標是「建設具有財富管理特色和全球競爭力的世界一流銀行」。報告期內，本集團經營模式、主要業務和主要業績驅動因素均未發生重大變化。本集團核心競爭力未發生變化。
管理層討論與分析
一、集團主要業務回顧
2020年上半年，本集團積極應對市場形勢和政策環境變化，全面貫徹「六穩」「六保」政策要求和穩中求進總基調，堅持疫情防控、金融服務「兩手抓、兩促進」，堅守風險合規底線，強化科技賦能，推進深化改革，服務實體經濟能力持續提升，財富管理能力顯著增強。集團連續12年躋身《財富》(FORTUNE)世界500強，營業收入排名第162位；列《銀行家》（The Banker）雜志全球千家大銀行一級資本排名第11位。
對接國家戰略，服務實體經濟。報告期末，集團客戶貸款餘額57,295億元，較上年末增長4,252億元，同比多增1,489億元；長三角、粵港澳大灣區、京津冀三大區域客戶貸款較上年末增長2,314億元，占新增貸款比例54%；普惠型小微企業貸款、製造業中長期貸款餘額分別較上年末增長31%、26%。報告期內，助力復工復產、復商復市，累計投放疫情相關貸款3,112億元。
加強風險防控，確保經營安全。加大不良貸款處置力度，鎖定疫情影響下新增風險客戶，分類制定管控計劃。報告期內，共處置不良貸款343億元，同比增加25%。強化案防合規管理，加快反洗錢系統建設，推進可疑交易、客戶風險評級、特殊名單預警結果處理流程優化。
建強財富管理能力，夯實客戶基礎。聚焦客戶需求，加強定制化服務，管理的個人金融資產規模和客戶數穩步增長。報告期末，集團管理的個人金融資產(AUM)較上年末增長8.17%。達標沃德客戶163.25萬戶，較上年末增長8.54%；私人銀行客戶數較上年末增長13.29%；智慧金服平台累計簽約客戶3.75萬戶。
強化科技賦能，加快數字化、智慧化轉型。推進技術架構向分佈式、雲計算平台轉型。加強生態建設，擴大金融科技服務範圍。推進企業級數據挖掘和應用，賦能集團數字化轉型發展。報告期末，手機銀行月度活躍客戶數(MAU)2,652萬戶，較上年末增長19.55%。
發揮上海主場優勢，推進長三角一體化。成立長三角一體化管理總部，探索跨區域聯動機制。推進集團業務資格優勢與臨港新片區創新政策快速對接，落地新片區市場20餘項首單業務。參與上海「兩張網」建設，入圍醫療付費「一件事」項目，成為「隨申辦」主要合作銀行。成為第46屆世界技能大賽國家戰略贊助商。
金融科技引領高質量發展
報告期內，本行推進金融科技職能架構改革，強化線上服務能力，加快數字化、智慧化平台體系建設，賦能高質量發展。
設立金融科技子公司，優化集團信息技術組織架構。
設立交銀金融科技有限公司，加大資源投入，優化組織架構。未來將聚焦「高端基礎設施研發及人才供應、集團子公司業務應用研發、第三方客戶服務與產品輸出」三大主業，加快產品研發，創造科技價值，賦能金融業務發展。
發揮科技與服務優勢，踐行金融抗疫責任。
面對突發疫情，全面優化線上金融服務：迅速開通愛心捐款通道；在手機銀行新增「免費在線問診「」戰疫專題債銷售」「應急惠民貸」等功能，一站式滿足客戶宅家理財、保險保障、應急貸款需求；實現普惠客戶線上辦理利息延期、貸款定價讓利、快速展期，幫助企業紓困解難，支持企業復工復產；開發疫情防控專項貸款發放、在線流貸展期、在線承兌重組等功能，提供全線上授信服務，助力企業穩定現金流；投產開立信用證、外幣保證金存入、結匯掛單、票據池業務的線上辦理功能，增強公司業務線上服務能力。
構建跨界生態互聯，擴大金融科技服務範圍。
對接上海市政府「一網通辦」重大利民工程，推出「交銀e辦事」系列便民產品。交銀智慧金服平檯面向物業、養老、宗教、法院等行業及黨建管理，推出20餘種創新產品，拓展上線對公客戶3.75萬戶。與互聯網就醫平台「微醫」對接，累計訪問量突破千萬。
拓展線上消費場景，打造交行「生活圈」。
在手機銀行新引入「車主服務」「健康醫療」「住房安居」「培訓教育」「生鮮購物」服務場景，生活場景月訪問客戶同比提升26.05%。報告期末，手機銀行月度活躍客戶數(MAU)較上年末增長19.55%，日活躍客戶數(DAU)創歷史新高，峰值612.73萬戶，較2019年12月峰值增長30.74%。未來，本行將為客戶打造交行「生活圈」，使客戶通過手機銀行，即可享受衣、食、住、行各生活領域的產品與服務。
推進技術架構轉型與平台建設，賦能高質量發展。
依託新一代集團信息系統智慧化轉型工程（「新531」工程），穩步推進技術架構向分佈式、雲計算平台轉型，加快數據平台、安全平台、生物識別、圖像識別、知識圖譜、AI能力等平台建設，為本行提升管理與決策效率，優化線上經營與服務提供有力支撐。
（一）公司金融業務
◆ 公司金融業務稅前利潤171.20億元，同比下降29.39%；利息淨收入379.06億元，同比增長4.22%；
手續費及佣金淨收入88.46億元，同比下降7.40%。◆ 報告期末，集團公司存款餘額43,563.11億元，較上年末增長8.05%；公司貸款（含貼現）餘額
39,001.07億元，較上年末增長9.88%。1. 產業鏈金融業務
聚焦「支付結算+貿易融資」，構建面向全鏈條「線上+線下」的一體化服務。運用敏捷開發模式優化線上系統，加大在建築、醫療、零售、汽車、現代農業、高端製造等重點行業的推廣。報告期末，境內行累計拓展達標產業鏈網絡超過4,900個，產業鏈金融重點產品融資餘額超過1,500億元，較上年末增長7.06%。
2. 現金管理業務
依託交銀智慧金服平台，升級智慧園區、智慧物業、黨費管家等產品。推出支持ISO20022標準的SWIFT NET銀企直通車服務方案，打造全球現金管理。報告期末，上線「蘊通賬戶」現金管理的集團客戶超過2.82萬戶，涉及現金管理賬戶超過92.38萬戶。
3. 投資銀行業務
主承銷疫情防控相關債券18隻，承銷金額113.45億元。完成中石化50億元超短期融資券、南方航空30億元超短期融資券、百度10億美元債等境內外重大項目。境內外併購金融規模同比增長超100%，獲2019年中資海外投資併購最佳金融服務機構獎。全口徑資產證券化總承銷金額位列銀行系第四位。境內行累計主承銷各類債券（不含地方政府債）355隻，承銷金額2,514.77億元。
4. 資產託管業務
推進零售型和機構型公募基金託管業務，報告期末公募基金託管規模居市場第四。穩步做大養老金託管規模，加快QDII、QFII、QDIE等跨境託管產品落地。報告期末資產託管規模9.81萬億元，較上年末增長4.46%。
5. 普惠金融業務
圍繞線上產品、產業鏈金融、場景客群等打造普惠金融服務體系，推進小微、三農、扶貧、雙創等重點領域業務發展。堅持「量」「價」平衡，緩解小微企業「融資難、融資貴」難題。推進差異化的貸後監控與管理，提升線上風控能力。報告期末，普惠金融「兩增」口徑貸款餘額2,147.20億元，較上年末增加507.69億元，增幅30.97%；有貸款餘額的客戶數13.11萬戶，較上年末增加2.67萬戶；不良貸款率2.24%，較上年末下降0.98個百分點；貸款累放平均利率較上年下降39個基點，小微客戶綜合融資成本下降85個基點。
（二）個人金融業務
◆ 個人金融業務稅前利潤138.01億元，同比下降13.28%；利息淨收入327.66億元，同比增長6.46%；
手續費及佣金淨收入148.59億元，同比增長10.39%。◆ 報告期末，集團個人存款餘額21,315.70億元，較上年末增長8.21%；個人貸款餘額18,294.06億
元，較上年末增長4.25%。1. 個人存款與財富管理業務
搶抓市場機遇，鎖定績優基金經理新發基金資源，打造交銀理財「常規、爆款、特色」產品體系，結合抗疫、復工、醫保購藥等定制低起點保險產品。報告期末，管理的個人金融資產(AUM)較上年末增長8.17%；理財產品餘額較上年末增長11.12%；非貨幣基金銷量同比增長207.08%，基金類產品AUM規模較上年末增長30.05%。
2. 個人貸款業務
支持居民合理自住購房消費需求。依託金融科技和數據分析運用，加大消費金融發展力度。報告期末，個人住房按揭貸款餘額11,968.08億元，較上年末增長5.41%；惠民貸累計服務客戶234.24萬戶，發放貸款678.88億元。
3. 私人銀行業務
以保險金信託發展為契機，帶動高淨值客戶保險配置。分析疫情衝擊下的投資機會與風險，為客戶提供投資服務。報告期末，私人銀行客戶數較上年末增長13.29%；管理私人銀行客戶資產較上年末增長14.13%。
4. 銀行卡業務
響應國家擴內需、促消費戰略部署，開展「交通銀行 就是這麼實惠」「最紅星期五」品牌10週年等系列活動。二季度，消費額、信用卡透支增量反彈。報告期內，信用卡、借記卡累計消費額分別為14,144.48億元、8,562.23億元。報告期末，信用卡在冊卡量7,147萬張，買單吧APP累計綁卡客戶數6,241.78萬戶，月度活躍客戶規模2,314.13萬戶；太平洋借記卡累計發卡量15,513萬張，較上年末淨增275萬張；集團信用卡透支餘額4,452.66億元，信用卡透支不良率2.90%。
（三）同業與金融市場業務
◆ 金融市場資金業務稅前利潤85.87億元，同比下降0.33%；證券投資收益率為3.53%。
◆ 報告期末，集團金融投資規模32,471.46億元，較上年末增長8.03%。
1. 同業業務
深化金融機構與金融要素市場業務合作。報告期末，銀銀平台合作法人客戶數1,277家，較上年末增加147家。第三方存管系統覆蓋率99%，銀期轉賬系統覆蓋率98%。銀證、銀期客戶數量較上年末增加55.09萬戶。期貨公司保證金存款時點餘額849.94億元，保持市場領先地位。報告期內，金融要素市場活期同業存款平均餘額2,242.13億元，較上年增加242.70億元。
服務人民幣跨境清算業務發展。聯合跨境銀行間支付清算有限責任公司推出「銀銀智道-CIPS跨境人民幣支付」功能，助力金融基礎設施國產化。
2. 金融市場業務
認真履行「債券通」業務做市商職責。報告期內，達成「債券通」交易1,331筆，金額1,608.89億元，與128家機構簽訂人民幣債券借貸業務主協議。境內行人民幣債券交易量2.89萬億元，銀行間外匯市場外匯交易量1.02萬億美元；境內行累計人民幣貨幣市場交易27.90萬億元，其中融出18.68萬億元、融入9.22萬億元，外幣貨幣市場累計交易量5,860.70億美元；境內行代理貴金屬交易量1,498.91億元，黃金自營累計交易量2,863.87噸，上海黃金交易所黃金自營業務量位居同業前三。
3. 資產管理業務
報告期內，理財產品平均餘額10,050.01億元，同比增長12.18%，其中：淨值型產品平均餘額4,606.11億元，占比45.83%，較上年末提升15.19個百分點。
（四）國際化與綜合化經營
◆ 報告期內，集團境外銀行機構實現淨利潤33.04億元，同比下降7.19%；佔集團淨利潤比例同比上
升0.72個百分點至9.05%。◆ 報告期末，集團境外銀行機構資產總額12,592.71億元，較上年末增長8.18%；佔集團資產總額比
例較上年末上升0.05個百分點至11.80%1. 國際化發展
國際結算與貿易融資 獲得中國國際貿易「單一窗口」平台合作銀行資格，與深圳、上海、四川、江蘇、福建、廈門六地地方版「單一窗口」對接，支持企業在線辦理跨境購付匯、貿易融資等業務。報告期內，國際收支10,682.82億元，同比增長10.64%；國際貿易融資發生量958.78億元，同比增長55.62%；境內行涉外擔保業務發生量142.36億元。
境外服務網絡 已在全球17個國家和地區設立22家境外分（子）行及代表處，境外經營網點68個；約翰內斯堡分行獲得南非央行頒發的銀行牌照。與全球126個國家和地區的1,026家銀行建立境外銀行服務網絡，為31個國家地區的111家境外人民幣參加行開立252個跨境人民幣賬戶，在31個國家和地區的62家銀行開立26個幣種共81個外幣清算賬戶。
跨境人民幣業務 首爾人民幣清算行成為CIPS首批間參轉直參機構。報告期內，境內外銀行機構跨境人民幣結算量10,824.73億元，同比增長8.61%。
離岸業務 發揮牌照優勢，搶抓上海自由貿易區臨港新片區、長三角一體化等發展機遇。報告期內實現離岸業務淨經營收入6,145.21萬美元，報告期末，離岸業務資產餘額171.01億美元。
2. 綜合化經營
◆ 報告期內，集團全資及控股子公司（不含交通銀行（盧森堡）有限公司、交通銀行（巴西）股份有
限公司和交通銀行（香港）有限公司，下同）實現歸屬於母公司股東淨利潤33.05億元，同比增長
17.78%，佔集團淨利潤比例同比上升2.49個百分點至9.05%。◆ 報告期末，集團全資及控股子公司資產總額4,705.48億元，較上年末增長10.79%，佔集團資產總
額比例較上年末上升0.12個百分點至4.41%。
交銀施羅德基金管理有限公司 近五年權益投資主動管理收益率行業排名2/73，近三年行業排名5/91。報告期內，獲《證券時報》「十大明星基金公司」「五年持續回報明星基金公司」「主動權益投資明星基金公司」獎項，連續兩年獲《中國證券報》「金牛基金管理公司」獎項。報告期末，管理公募基金規模3,054億元，較上年末增長38.76%。
交銀金融租賃有限責任公司 堅持「專業化、國際化、差異化、特色化」發展戰略，深入推進航空、航運租賃業務，租賃資產總額及新增額連續多年位居行業前列。報告期末，租賃資產餘額2,666.55億元，較上年末增長7.73%，其中：飛機、船舶資產規模1,650.57億元，擁有和管理機隊規模250架、船隊規模427艘。
交銀國際信託有限公司 圍繞「打造最值得信賴的信託資產管理機構」戰略目標，聚焦「專業資產管理、高端財富管理、優質受托服務」三大戰略支柱業務，回歸信託本源，服務實體經濟。報告期末，管理資產規模(AUM)7,056.96億元。
交銀康聯人壽保險有限公司 圍繞「成為一家在保障型保險領域成長性和盈利性居領先地位的公司」戰略目標，堅持回歸保險保障，經營業績穩中向好。報告期內，實現原保費收入114億元，同比增長29.55%，新業務價值同比增長33%。
中國交銀保險有限公司 搶抓大灣區戰略發展機遇，強化客戶綜合服務能力和價值創造能力。報告期內，毛保費收入同比增長21.83%，支出前承保利潤同比增長54.63%，淨賠付率42.07%。
交銀金融資產投資有限公司 推進市場化債轉股主責主業，降低企業槓桿率，積極服務實體經濟。截至報告期末，累計投放債轉股項目60個，金額326.01億元。
交銀理財有限責任公司 構建旗艦、特色相結合的理財產品體系，為客戶提供安全穩健的理財服務。報告期末，理財產品餘額2,703.83億元，較上年末增長145.34%。
（五）渠道建設與服務消保
1. 渠道建設
? 線上渠道
手機銀行 打通手機銀行與買單吧用戶體系，實現兩大APP平台用戶互聯。報告期末，本行手機銀行月度活躍客戶數(MAU)2,651.88萬戶，同比增長45.50%，較上年末增長19.55%。
買單吧 報告期內，互聯網渠道分期交易額同比提高16%。對接上海「兩張網」建設，以買單吧和手機信用卡產品為載體，作為首批服務銀行，2020年6月在上海推出「信用就醫無感支付」服務。
企業網銀 報告期末，企業電子銀行渠道客戶數較上年末增長10.09%，企業手機銀行簽約客戶數較上年末增長27.92%。
微信服務渠道 在微信端打造「雲端銀行」「交通銀行微銀行」公眾號和「交行服務」微信小程序的立體服務體系，增強獲客能力。報告期末，雲端銀行服務客戶規模較上年末增長110.97%。
? 線下渠道
人工網點 優化網絡佈局，推進網點智能化建設，打造線上線下一體化協同服務模式。報告期末，境內銀行機構營業網點數3,025家。
自助銀行 重點整合低效自助渠道，壓降離行自助渠道成本，提升整體經營效能。報告期末，境內行自助設備數量較上年末壓降3.17%，離行式自助銀行數量較上年末壓降7.11%。
2. 服務與消費者權益保護
貫徹「以消費者為中心」的理念，完善消費者權益保護政策及規章制度。圍繞消費者體驗，優化服務流程，提高服務效率，保護消費者個人信息安全等合法權益。進一步明示投訴渠道，優化投訴處理流程，建立投訴核查機制。開展金融知識教育宣傳，提高宣傳的覆蓋面和受眾面，助力消費者金融素養提升。報告期內，本行獲評2019年度人民銀行消保評估A級行。
二、財務報表分析
（一）利潤表主要項目分析
1. 稅前利潤
報告期內，本集團實現稅前利潤399.58億元，同比減少90.01億元，降幅18.38%。稅前利潤主要來源於利息淨收入和手續費及傭金淨收入。
下表列示了本集團在所示期間的利潤表項目的部分資料：
（人民幣百萬元）
截至6月30日止6個月期間
2020年 2019年
利息淨收入 73,849 70,062
非利息淨收入 53,110 48,252
其中：手續費及傭金淨收入 24,277 23,122
淨經營收入 126,959 118,314
信用減值損失 (33,333) (21,544)
其他資產減值損失 (159) (6)
保險業務支出 (11,022) (7,878)
其他營業支出 (42,487) (39,927)
其中：業務成本 (34,860) (32,705)
稅前利潤 39,958 48,959
所得稅 (2,961) (5,811)
淨利潤 36,997 43,148
下表列示了本集團在所示期間的淨經營收入結構：
（除另有標明外，人民幣百萬元）
截至2020年6月30日止6個月期間
金額 佔比(%) 同比增減(%)
利息淨收入 73,849 58.17 5.41
手續費及傭金淨收入 24,277 19.12 5.00
交易活動淨收益 7,353 5.79 (11.29)
金融投資淨收益 1,505 1.19 358.84
對聯營及合營企業投資淨收益 85 0.07 (70.89)
保險業務收入 10,936 8.61 31.58
其他營業收入 8,954 7.05 13.20
淨經營收入合計 126,959 100.00 7.31
2. 利息淨收入
報告期內，本集團實現利息淨收入738.49億元，同比增加37.87億元，在淨經營收入中的佔比為58.17%，是本集團業務收入的主要組成部分。
下表列示了本集團在所示期間的生息資產和計息負債的平均每日結餘、相關利息收入和支出以及年化平均收益率或年化平均成本率：
（除另有標明外，人民幣百萬元）
截至2020年6月30日止年6個化月平期均間收益截至2019年6月30日止年6個化月平期均間收益
平均結餘 利息收支（成本）率(%) 平均結餘 利息收支（成本）率(%)
資存放產中央銀行款項 793,229 5,499 1.39 828,368 5,958 1.45
存其放他和金拆融放機同構業及
客款戶項貸款 5,835933,,9083991294,,862326 24..36154,880782,,92554611129,,481695 34..1906
其中：公個司人貸貸款款 13,,743653,,3965904765,,532068 54..339713,,509750,,4771984741,,836266 54..6678
證券投資貼現 2,169337,,782407426,,820722 23..95132,240569,,085793433,,667230 33..5598
生非息生資息產資產 9,697587,,140843186,229 3.87 8,986192,,465816181,862 4.09
負資產債總及額股東權益10,635,587 9,782,137
客其戶中存：款公司存款 64,,216853,,8079027416,,949765 22..321354,,902371,,8591067406,,094479 22..3385
同業及其個他人金存融款機2,082,778 25,521 2.46 1,896,374 23,098 2.46
發構行存債放券和及拆其入他2,913258,,5562682164,,035286 23..40681,793607,,8532632182,,797821 23..9558
計股息東負權債益及非計息9,329,964 112,380 2.42 8,626,249 111,800 2.61
負負債債及股東權益 1,305,623 1,155,888
利合息計淨收入 10,635,587 73,849 9,782,137 70,062
淨淨利利息差1收益率2 11..5435 11..4588
淨淨利利息差1收，3益率2，3 11..6754 11..7676
註：
1. 指平均生息資產總額的年化平均收益率與平均計息負債總額的年化平均成本率間的差額。
2. 指年化利息淨收入與平均生息資產總額的比率。
3. 考慮債券利息收入免稅的影響。
報告期內，本集團利息淨收入同比增長5.41%，淨利差和淨利息收益率分別為1.45%和1.53%，同比分別下降3個和5個基點，其中第二季度淨利差和淨利息收益率環比分別下降1個和3個基點。
下表列示了本集團利息收入和利息支出因規模和利率變動而引起的變化。規模和利率變動的計算基准是所示期間內平均結餘的變化以及有關生息資產和計息負債的利率變化。
（人民幣百萬元）
2020年1-6月與2019年1-6月的比較
增加╱（減少）由於
規模 利率 淨增加╱（減少）
生息資產
存放中央銀行款項 (253) (206) (459)
存放和拆放同業及其他金融機構款項 694 (3,291) (2,597)
客戶貸款 12,845 (8,074) 4,771
證券投資 3,168 (516) 2,652
利息收入變化 16,454 (12,087) 4,367
計息負債
客戶存款 4,000 (2,051) 1,949
同業及其他金融機構存放和拆入 2,362 (5,076) (2,714)
發行債券及其他 3,645 (2,300) 1,345
利息支出變化 10,007 (9,427) 580
利息淨收入變化 6,447 (2,660) 3,787
報告期內，本集團利息淨收入同比增加37.87億元，其中，各項資產負債平均餘額變動帶動利息淨收入增加64.47億元，年化平均收益率和年化平均成本率變動致使利息淨收入減少26.60億元。
（1）利息收入
報告期內，本集團實現利息收入1,862.29億元，同比增加43.67億元，增幅2.40%。其中客戶貸款利息收入、證券投資利息收入和存放中央銀行款項利息收入佔比分別為66.93%、24.85%和2.95%。
A. 客戶貸款利息收入
客戶貸款利息收入是本集團利息收入的最大組成部分。報告期內，客戶貸款利息收入1,246.36億元，同比增加47.71億元，增幅3.98%，主要由於客戶貸款平均餘額同比增長10.69%。
B. 證券投資利息收入
報告期內，證券投資利息收入462.72億元，同比增加26.52億元，增幅6.08%，主要由於證券投資平均餘額同比增長7.24%。
C. 存放中央銀行款項利息收入
存放中央銀行款項主要包括法定存款準備金和超額存款準備金。報告期內，存放中央銀行款項利息收入54.99億元，同比減少4.59億元，降幅7.70%，主要由於存放中央銀行款項平均餘額同比降低4.24%，且存放中央銀行款項年化平均收益率同比下降6個基點。
D. 存放和拆放同業及其他金融機構款項利息收入
報告期內，存放和拆放同業及其他金融機構款項利息收入98.22億元，同比減少25.97億元，降幅20.91%，主要由於存放和拆放同業及其他金融機構款項年化平均收益率同比下降79個基點。
（2）利息支出
報告期內，本集團利息支出1,123.80億元，同比增加5.80億元，增幅0.52%。A. 客戶存款利息支出
客戶存款是本集團主要資金來源。報告期內，客戶存款利息支出719.96億元，同比增加19.49億元，增幅2.78%，佔全部利息支出的64.06%。客戶存款利息支出的增加，主要由於客戶存款平均餘額同比增長5.70%。
B. 同業及其他金融機構存放和拆入利息支出
報告期內，同業及其他金融機構存放和拆入利息支出260.58億元，同比減少27.14億元，降幅9.43%，主要由於同業及其他金融機構存放和拆入年化平均成本率下降49個基點。
C. 發行債券及其他利息支出
報告期內，發行債券及其他利息支出143.26億元，同比增加13.45億元，增幅10.36%，主要由於發行債券及其他平均餘額同比增長28.01%。
3. 手續費及傭金淨收入
手續費及傭金淨收入是本集團淨經營收入的重要組成部分。報告期內，本集團繼續大力推動盈利模式轉型，收入來源更趨多元化。報告期內，本集團實現手續費及傭金淨收入242.77億元，同比增加11.55億元，增幅5.00%。管理類業務及代理類業務是本集團手續費及傭金收入的主要增長點。
下表列示了本集團在所示期間的手續費及傭金淨收入的組成結構：
（人民幣百萬元）
截至6月30日止6個月期間
2020年 2019年
銀行卡 10,303 10,213
管理類 8,949 7,372
投資銀行 2,030 2,632
代理類 2,594 2,274
擔保承諾 1,381 1,437
支付結算 825 1,024
其他 133 118
手續費及傭金收入合計 26,215 25,070
減：手續費及傭金支出 (1,938) (1,948)
手續費及傭金淨收入 24,277 23,122
銀行卡手續費收入103.03億元，同比增加0.90億元，增幅0.88%。
管理類手續費收入89.49億元，同比增加15.77億元，增幅21.39%，主要由於理財業務規模增長。
代理類手續費收入25.94億元，同比增加3.20億元，增幅14.07%，主要由於代銷基金業務增長。
投資銀行手續費收入20.30億元，同比減少6.02億元，降幅22.87%，主要由於投行類項目顧問費收入減少。
支付結算手續費收入8.25億元，同比減少1.99億元，降幅19.43%，主要是由於離岸結算業務收入減少。
4. 信用減值損失
報告期內，本集團信用減值損失333.33億元，其中貸款信用減值損失311.34億元，同比增加90.49億元，增幅40.97%。今年年初以來，受新冠肺炎疫情等因素影響，全球經濟增速放緩，國內經濟也受到較大衝擊。本行調整了對2020年及2021年宏觀經濟指標的預測及不同宏觀情景間的權重，信用減值損失因此顯著增加。
5. 業務成本
報告期內，本集團業務成本348.60億元，同比增加21.55億元，增幅6.59%；本集團成本收入比28.91%，同比下降0.14個百分點。如進一步對債券利息等收入免稅影響進行還原，成本收入比較28.91%下降2個百分點左右。
下表列示了本集團在所示期間的業務成本的組成結構：
（人民幣百萬元）
截至6月30日止6個月期間
2020年 2019年
職工薪酬及福利 12,676 13,570
業務費用 18,276 15,101
折舊與攤銷 3,908 4,034
業務成本合計 34,860 32,705
6. 所得稅
報告期內，本集團所得稅支出29.61億元，同比減少28.50億元，降幅49.04%。實際稅率7.41%，低於25%的法定稅率，主要是由於本集團持有的國債和地方債利息等收入按稅法規定免稅收益。
（二）資產負債表主要項目分析
1. 資產
報告期末，本集團資產總額106,699.32億元，較上年末增加7,643.32億元，增幅7.72%。
下表列示了本集團在所示日期資產總額中主要組成部分的餘額（撥備後）及其佔比情況：
（除另有標明外，人民幣百萬元）
2020年6月30日 2019年12月31日
餘額 佔比(%) 餘額 佔比(%)
客戶貸款 5,602,356 52.51 5,183,653 52.34
金融投資 3,247,146 30.43 3,005,843 30.34
現金及存放中央銀行款項 801,146 7.51 760,185 7.67
存放和拆放同業及其他金融機構款項 693,101 6.50 648,488 6.55
其他 326,183 3.05 307,431 3.10
資產總額 10,669,932 100.00 9,905,600 100.00
（1）客戶貸款
報告期內，本集團合理把握信貸投放總量、投向和節奏，貸款實現均衡平穩增長。
下表列示了本集團在所示日期客戶貸款總額及構成情況：
（除另有標明外，人民幣百萬元）
2020年6月30日 2019年12月31日 2018年12月31日
餘額 佔比(%) 餘額 佔比(%) 餘額 佔比(%)
公司類貸款 3,668,822 64.03 3,346,476 63.09 3,061,915 63.08
－短期貸款 1,301,639 22.72 1,189,543 22.43 1,170,200 24.11
－中長期貸款 2,367,183 41.31 2,156,933 40.66 1,891,715 38.97
個人貸款 1,829,406 31.93 1,754,765 33.08 1,635,627 33.69
－按揭 1,196,808 20.89 1,135,428 21.41 1,007,528 20.75
－信用卡 445,266 7.77 467,387 8.81 505,190 10.41
－其他 187,332 3.27 151,950 2.86 122,909 2.53
票據貼現 231,285 4.04 203,034 3.83 156,686 3.23
客戶貸款總額 5,729,513 100.00 5,304,275 100.00 4,854,228 100.00
報告期末，本集團客戶貸款餘額57,295.13億元，較上年末增加4,252.38億元，增幅8.02%。其中，境內銀行機構人民幣貸款較上年末增加3,869.42億元，增幅8.30%。
公司類貸款餘額36,688.22億元，較上年末增加3,223.46億元，增幅9.63%，在客戶貸款中的佔比較上年末上升0.94個百分點至64.03%，其中，短期貸款增加1,120.96億元，中長期貸款增加2,102.50億元。
個人貸款餘額18,294.06億元，較上年末增加746.41億元，增幅4.25%，在客戶貸款中的佔比較上年末下降1.15個百分點至31.93%。其中按揭貸款較上年末增加613.80億元，增幅5.41%；信用卡貸款較上年末減少221.21億元，降幅4.73%。
票據貼現較上年末增加282.51億元，增幅13.91%。地域集中度
本集團貸款主要集中在長江三角洲、環渤海經濟圈和珠江三角洲地區。報告期末，上述三個地區貸款餘額較上年末分別增長6.29%、6.56%和18.11%，佔比分別為35.45%、15.74%和9.60%。
按擔保方式劃分的貸款分佈情況
（除另有標明外，人民幣百萬元）
2020年6月30日 2019年12月31日
餘額 佔比(%) 餘額 佔比(%)
信用貸款 1,854,610 32.37 1,844,304 34.77
保證貸款 1,107,450 19.33 943,076 17.78
附擔保物貸款 2,767,453 48.30 2,516,895 47.45
－抵押貸款 1,966,636 34.32 1,926,508 36.32
－質押貸款 800,817 13.98 590,387 11.13
合計 5,729,513 100.00 5,304,275 100.00
客戶貸款信用減值準備情況
（人民幣百萬元）
信用減值準備－
客戶貸款
2020年1月1日餘額 134,052
本期計提╱（轉回） 31,134
本期轉入╱（轉出） (350)
本期核銷及轉讓 (23,787)
核銷後收回 2,136
匯率影響 31
2020年6月30日餘額 143,216
（2）金融投資
報告期末，本集團金融投資淨額32,471.46億元，較上年末增加2,413.03億元，增幅8.03%。按性質劃分的投資結構
（人民幣百萬元）
2020年6月30日 2019年12月31日
債券 2,746,712 2,585,678
權益工具及其他 500,434 420,165
合計 3,247,146 3,005,843
按財務報表列報方式劃分的投資結構
（除另有標明外，人民幣百萬元）
2020年6月30日 2019年12月31日
餘額 佔比(%) 餘額 佔比(%)
以公允價值計量且其變動計入當期損益的
金融投資 519,544 16.00 406,498 13.52
以攤餘成本計量的金融投資 1,940,765 59.77 1,929,689 64.20
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收
益的金融投資 786,837 24.23 669,656 22.28
合計 3,247,146 100.00 3,005,843 100.00
報告期末，本集團債券投資餘額27,467.12億元，較上年末增加1,610.34億元，增幅6.23%。未來，基於對經濟金融形勢的研判，本行將著力於存量結構調整、優化再投資。一是重點投資地方債，一級優質流動性資產配置向國債傾斜。二是實時跟蹤國家產業政策動向和企業經營狀況變化，做好信用債項目儲備和投資安排。三是做大利率債的流量業務，加快國債和政金債周轉速度。四是優化投資結構，擇機置換部分低收益存量債券，配置其他較高收益資產。
按發行主體劃分的債券投資結構
（除另有標明外，人民幣百萬元）
2020年6月30日 2019年12月31日
餘額 佔比(%) 餘額 佔比(%)
政府及中央銀行 1,918,233 69.84 1,788,034 69.15
公共實體 28,527 1.04 29,797 1.15
同業和其他金融機構 643,111 23.41 634,303 24.53
法人實體 156,841 5.71 133,544 5.17
合計 2,746,712 100.00 2,585,678 100.00
報告期末，本集團持有金融債券6,431.11億元，包括政策性銀行債券2,375.93億元和同業及非銀行金融機構債券4,055.18億元，佔比分別為36.94%和63.06%。
本集團持有的最大十只金融債券
（除另有標明外，人民幣百萬元）
序號 債券名稱 面值 年利率(%) 到期日 計提減值
1 2020年商業銀行存款證 7,200 4.83 15/07/2020 28.65
2 2018年政策性銀行債券 6,909 4.99 24/01/2023 1.03
3 2018年政策性銀行債券 6,420 4.82 24/01/2021 0.95
4 2017年政策性銀行債券 6,330 4.39 08/09/2027 0.91
5 2017年政策性銀行債券 5,690 4.44 09/11/2022 0.83
6 2018年政策性銀行債券 5,000 4.98 12/01/2025 0.74
7 2018年政策性銀行債券 4,420 4.83 22/01/2021 0.65
8 2018年政策性銀行債券 4,400 4.97 29/01/2023 0.66
9 2019年政策性銀行債券 4,265 3.12 17/07/2022 0.63
10 2017年政策性銀行債券 3,570 4.14 11/09/2020 0.53
（3）抵債資產
下表列示了本集團在所示日期抵債資產的部分資料：
（人民幣百萬元）
2020年6月30日 2019年12月31日
抵債資產原值 888 907
減：抵債資產跌價準備 (140) (148)
抵債資產淨值 748 759
2. 負債
報告期末，本集團負債總額98,558.00億元，較上年末增加7,511.12億元，增幅8.25%。其中，客戶存款較上年末增加4,850.82億元，增幅8.08%，在負債總額中佔比65.85%，較上年末下降0.11個百分點；同業及其他金融機構存放和拆入較上年末增加126.77億元，增幅0.67%，在負債總額中佔比19.45%，較上年末下降1.46個百分點。
客戶存款
客戶存款是本集團最主要的資金來源。報告期末，客戶存款餘額64,901.52億元，較上年末增加4,850.82億元，增幅8.08%。從客戶結構上看，公司存款佔比67.12%，較上年末下降0.02個百分點；個人存款佔比32.84%，較上年末上升0.04個百分點。從期限結構上看，活期存款佔比42.86%，較上年末下降0.41個百分點；定期存款佔比57.10%，較上年末上升0.43個百分點。
下表列示了本集團在所示日期客戶存款總額及構成情況：
（除另有標明外，人民幣百萬元）
2020年6月30日 2019年12月31日 2018年12月31日
餘額 佔比(%) 餘額 佔比(%) 餘額 佔比(%)
公司存款 4,356,311 67.12 4,031,784 67.14 3,944,098 68.90
其中：公司活期存款 1,952,384 30.08 1,835,688 30.57 1,748,857 30.55
公司定期存款 2,403,927 37.04 2,196,096 36.57 2,195,241 38.35
個人存款 2,131,570 32.84 1,969,922 32.80 1,776,488 31.03
其中：個人活期存款 829,632 12.78 762,669 12.70 687,393 12.01
個人定期存款 1,301,938 20.06 1,207,253 20.10 1,089,095 19.02
其他存款 2,271 0.04 3,364 0.06 3,903 0.07
客戶存款總額 6,490,152 100.00 6,005,070 100.00 5,724,489 100.00
（三）現金流量表主要項目分析
報告期末，本集團現金及現金等價物餘額2,483.13億元，較上年末增加805.78億元。
經營活動現金流量為淨流入1,193.58億元，同比多流入1,157.91億元，主要是同業存放款項及客戶存款現金流入同比有所增加。
投資活動現金流量為淨流出894.33億元，同比多流出103.45億元，主要是金融投資相關活動導致的現金淨流出同比有所增加。
籌資活動現金流量為淨流入494.83億元，同比多流入362.89億元，主要是本期發行債券及永續債的現金流入同比有所增加。
（四）分部情況
1. 按地區劃分的分部經營業績
下表列示了本集團在所示期間各個地區分部的稅前利潤和淨經營收入：
（人民幣百萬元）
截至6月30日止6個月期間
2020年 2019年
稅前利潤 淨經營收入1 稅前利潤 淨經營收入1
華北 6,307 11,875 6,683 11,163
東北 (96) 2,915 (787) 3,207
華東 14,466 52,982 17,177 46,016
華中及華南 9,757 21,266 12,399 20,183
西部 5,781 8,747 4,531 8,916
海外 4,350 7,288 4,850 7,321
總部 (607) 21,886 4,106 21,508
總計2 39,958 126,959 48,959 118,314
註：
1. 包括利息淨收入、手續費及傭金淨收入、交易活動淨收益、金融投資淨收益、對聯營及合營企業投資淨收益、保險業務收入及其
他營業收入。下同。2. 含少數股東損益。下同。3. 因分部間收入分配考核規則的調整，同期比較數據已按照當期分配規則進行重述。2. 按地區劃分的分部存貸款情況
下表列示了本集團在所示日期按地區劃分的存款餘額和貸款餘額：
（人民幣百萬元）
2020年6月30日 2019年12月31日
存款餘額 貸款餘額 存款餘額 貸款餘額
華北 1,069,704 721,654 1,064,499 689,601
東北 321,526 224,615 306,599 212,871
華東 2,284,030 1,989,225 2,126,127 1,830,275
華中及華南 1,560,588 1,265,117 1,363,673 1,106,903
西部 701,051 606,545 661,266 532,796
海外 549,645 385,018 465,096 391,517
總部 3,608 537,339 17,810 540,312
總計 6,490,152 5,729,513 6,005,070 5,304,275
3. 按業務板塊劃分的分部經營業績
本集團的業務主要分成四類：公司金融業務、個人金融業務、資金業務和其他業務。
下表列示了本集團在所示期間按業務板塊劃分的稅前利潤和淨經營收入情況：
（除另有標明外，人民幣百萬元）
截至6月30日止6個月期間
2020年 2019年
金額 佔比(%) 金額 佔比(%)
淨經營收入 126,959 100.00 118,314 100.00
公司金融業務 55,206 43.48 53,295 45.05
個人金融業務 60,701 47.81 54,300 45.89
資金業務 10,092 7.95 9,831 8.31
其他業務 960 0.76 888 0.75
稅前利潤 39,958 100.00 48,959 100.00
公司金融業務 17,120 42.84 24,247 49.53
個人金融業務 13,801 34.54 15,914 32.50
資金業務 8,587 21.49 8,615 17.60
其他業務 450 1.13 183 0.37
註：因部分子公司業務所屬分部劃分口徑的調整，同期比較數據已按照當期口徑進行重述。
（五）資本充足率
1. 資本充足率計量方法
本集團遵照銀保監會《商業銀行資本管理辦法（試行）》及其相關規定計量資本、風險加權資產和資本充足率。自2014年銀保監會首次核准使用資本管理高級方法以來，本行按監管要求穩步推進高級方法的實施和深化應用，2018年經銀保監會核准，結束資本管理高級方法並行期並擴大實施範圍。
按照銀保監會批准的資本管理高級方法實施範圍，符合監管核准要求的信用風險採用內部評級法、市場風險採用內部模型法、操作風險採用標準法，內部評級法未覆蓋的信用風險採用權重法，內部模型法未覆蓋的市場風險採用標準法，標準法未覆蓋的操作風險採用基本指標法。
2. 資本充足率計量範圍
資本充足率的計算範圍包括本集團境內外所有分支機構及金融機構類附屬子公司（不含保險公司）。3. 資本充足率計量結果
報告期末，本集團資本充足率14.57%，一級資本充足率12.18%，核心一級資本充足率10.63%，均滿足監管要求。
（除另有標明外，人民幣百萬元）
本集團 本銀行
核心一級資本淨額 699,433 605,610
一級資本淨額 801,083 705,480
資本淨額 958,388 857,285
核心一級資本充足率(%) 10.63 10.12
一級資本充足率(%) 12.18 11.79
資本充足率(%) 14.57 14.33
註：中國交銀保險有限公司和交銀康聯人壽保險有限公司不納入併表範圍。
4. 風險加權資產
（人民幣百萬元）
2020年6月30日
信用風險加權資產 6,031,651
市場風險加權資產 196,941
操作風險加權資產 348,558
因應用資本底線而額外增加的風險加權資產 0
風險加權資產合計 6,577,150
5. 信用風險暴露
（1）內評法覆蓋部分風險暴露
（人民幣百萬元）
2020年6月30日
公司風險暴露 4,354,738
金融機構風險暴露 1,070,077
零售風險暴露 2,115,145
合計 7,539,960
（2）內評法未覆蓋部分風險暴露
（人民幣百萬元）
2020年6月30日
表內信用風險 4,003,975
其中：資產證券化 16,962
表外信用風險 57,882
交易對手信用風險 112,047
內部評級法未覆蓋的信用風險暴露合計 4,173,904
6. 市場風險資本要求
（人民幣百萬元）
風險類型 資本要求
內部模型法覆蓋部分 10,837
內部模型法未覆蓋部分 4,918
合計 15,755
7. 風險價值(VaR)情況
本集團採用歷史模擬法計量風險價值(VaR)和壓力風險價值(SVaR)，歷史觀察期均為1年，持有期為10個工作日，單尾置信區間為99%。
（人民幣百萬元）
2020年1-6月
風險價值 壓力風險價值
(VaR) (SVaR)
報告期末市場風險的風險價值 1,813 1,844
報告期內最高風險價值 1,875 2,126
報告期內最低風險價值 968 1,734
報告期內平均風險價值 1,270 1,926
本集團資本計量的更多信息，請見附錄「資本充足率、槓桿率、流動性覆蓋率和淨穩定資金比例信息補充資料」。
（六）槓桿率
本集團依據銀保監會《商業銀行槓桿率管理辦法（修訂）》計量槓桿率。報告期末，本集團槓桿率6.99%，滿足監管要求。
（除另有標明外，人民幣百萬元）
2020年6月30日 2020年3月31日2019年12月31日 2019年9月30日
一級資本淨額 801,083 808,639 789,546 771,897
調整後的表內外資產餘額 11,459,393 11,262,732 10,631,020 10,655,770
槓桿率(%) 6.99 7.18 7.43 7.24
本集團槓桿率的更多信息，請見附錄「資本充足率、槓桿率、流動性覆蓋率和淨穩定資金比例信息補充資料」。
（七）其他
1. 報告期內，本集團不存在有關附屬公司、聯營公司及合營公司的重大收購及出售。
2. 本集團部分資產被用作同業和其他金融機構間回購業務及拆借業務有關的擔保物。除此之外，本
報告期內，本行無其他需要披露的重大資產抵押情況。
三、體制機制與業務產品創新
（一）加強頂層設計，優化架構職能
本行圍繞黨的十九屆四中全會提出的「建立具有高度適應性、競爭力、普惠性的現代金融體系」目標要求，深入貫徹落實主題教育成果，深化改革，創新機制，提升服務實體經濟和價值創造能力。
1. 加強組織領導，完善頂層設計。
擴大深化改革領導小組成員範圍，單獨設立深化改革領導小組辦公室，加強頂層設計和整體謀劃。以黨建引領發展，先後實施巡視巡察、黨建職能與架構改革，巡視巡察制度建設進一步完善，黨的領導和公司治理融合貫通。
2. 立足服務提升，強化戰略執行。
圍繞「創造共同價值、提供最好服務」的戰略要義，實施北京管理部和總行戰略客戶部改革，強化集團客戶全球一體化經營職能；優化金融市場業務職能架構，強化境內外、本外幣金融市場業務的一體化管理。3. 打造「主場」優勢，服務國家戰略。
為進一步發揮集團在長三角地區的主場優勢，升格長三角推進辦為長三角一體化管理總部，聯動區域分行，壓實管理職責，更好服務國家區域發展戰略。為助力和服務上海自貿區新片區建設，充分發揮交行業務資格優勢，推動實施離岸自貿區業務職能優化。
4. 加強組織保障，推動科技賦能。
實施金融科技體制機制與職能架構改革，推進金融科技統籌規劃、頂層設計和一體化管理，搭建「兩部三中心一公司一研究院一辦1」的集團金融科技總體架構，強化科技對經營管理的支撐。
5. 加快機制創新，釋放管理效能。
啟動預財資負、營運渠道、風險授信職能與架構改革，聚焦痛點問題，理清職責邊界，釋放管理效能，提升全行財務計劃統籌能力、網點綜合化轉型合力與風險管理專業化水平。
（二）業務產品創新
1. 公司金融業務創新情況
公司金融 推出在線融資延期還本付息、發票管家等產品，創新迭代在線保理、在線流貸、在線貼現功能。創新交e保企業在線支付結算方式，鏈接線上融資，實現電商業務領域新突破。發行全國銀行間市場首單綠色項目收益票據，創設上海首單掛鈎民企中期票據的CRMW，支持企業復工復產。結合大數據與區塊鏈技術，提升風險監測、識別與預警能力。
資產託管 佈局上海金ETF基金、MOM基金等公募基金託管產品，創新開展QDIE、QFLP等跨境託管業務。應用大數據、分佈式等新技術，打造智慧託管數據平台，引領託管系統轉型升級。
普惠金融 推出企業版稅融通產品，擴大對首貸、信用貸款、無還本續貸、中長期貸款等服務支持。推動線上產品創新和線下普惠業務網點全覆蓋，報告期末，線上產品餘額較上年末增加335億元，普惠信貸業務網點覆蓋率92%。
2. 個人金融業務創新情況
個人貸款 優化「惠民貸」消費信貸產品業務流程，實現H5、小程序申請額度、信用支付等服務。創新推出個人活期富融資貸款和個人淨值型理財質押貸款，在線申請、秒批秒貸、隨借隨還。
財富管理 優選持營權益類基金平均收益23.6%，持續跑贏市場同類產品均值和市場指數；推出基金組合產品，報告期內基金組合銷售規模50.57億元。啟動代理車險業務，促進ETC客戶交叉銷售。豐富個人養老金融產品，形成養老存款、養老理財、養老FOF基金、養老年金保險4大養老產品體系。圍繞家庭「現金、保障、投資、保值」四大賬戶，為不同風險偏好客戶給予資產配置建議。報告期內，理財、基金、保險、信託等財富管理產品規模增量同比提升162.84%，在AUM增量中佔比54.06%，成為AUM增長新引擎。
個人支付 上線刷臉付支付方式。推出中小商戶整合優惠服務方案，快速開通慈善機構捐款通道。打造電話、視頻回訪功能，實現對商戶的非接觸遠程回訪營銷。推出手機銀行掃瞄微信收款碼的支付功能，延伸客戶支付場景。
1. 金融科技部、數據管理與應用部；軟件開發中心、數據中心（系統運營中心）、測試中心；交銀金融科技有限公司；金融科技創新
研究院；信息科技發展規劃辦。
私人銀行 推出「臻承」系列保險金信託業務，兼具保險人身保障、槓桿較高與信託資產保護、靈活傳承的功能。為客戶創新定制家族信託服務，在服務架構、分配場景等方面實現多點創新突破，滿足高淨值客戶財富保障和穩健傳承的個性化需求。
信用卡 順利通過由中國信息通信研究院主導的《研發運營一體化(DevOps)能力成熟度模型》持續交付三級評估，持續交付能力達到國內領先水平。
在線服務 自主創新手機銀行小程序，通過向第三方合作商戶提供標準AP（I 應用程序編程接口），將商戶自有平台和場景快捷引入手機銀行。報告期內，手機銀行小程序面向合作商戶開放6大類20餘種交易能力。探索直播帶貨模式，報告期內，累計直播225場次，累計觀看流量130萬人次，部分單場直播產品銷售額破億元。
3. 同業與金融市場業務創新情況
同業與金融市場業務 代理首家境外投資者參與上海清算所人民幣利率互換中央對手清算。被選為新三板風險基金專戶唯一存管銀行。成為中國金融期貨交易所首批交易結算會員之一，達成商業銀行國債期貨首日交易。首批參與銀行間市場利率期權交易，上線代客人民幣利率期權業務。達成多筆外匯市場創新業務的首日、首單交易，包括CFETS G10 ODM交易、掛鈎SOFR和CIROR的人民幣外匯貨幣掉期和外幣利率互換業務、外幣對標準化掉期交易等。達成市場首單跨託管機構質押式回購交易。首批與華夏、前海開源、廣發等6家基金公司簽署黃金ETF（交易型開放式證券投資基金）合作協議，成為支持黃金ETF家數最多的商業銀行。
資產管理 發行長三角系列特色產品，設計發佈「中證交銀理財粵港澳大灣區指數」並推出相關理財產品。創新推出養老專項理財產品，滿足已老、未老客群不同養老理財訴求。
四、風險管理
本集團以「打贏疫情防控和風險管理兩個攻堅戰」為目標，深化風險授信與反洗錢管理改革、強化疫情下的資產質量管理、創新風險管理技術工具、加強內控案防工作力度，提升抵御風險的能力，守住了不發生系統性區域性風險的底線。
（一）風險偏好
本行董事會將「穩健、平衡、合規、創新」確立為全行總體風險偏好，設立收益、資本、質量、評級四維風險容忍度，並進一步對信用、市場、操作、流動性、銀行賬簿利率、信息科技、國別（經濟體）、聲譽等各類風險設定具體風險限額指標，以定期掌控總體風險變化。
本集團本著合規經營的理念，堅持審慎穩健的風險偏好，積極服務實體經濟，嚴格控制各類風險，持續全面深化改革，守住了不發生系統性風險的底線。
（二）風險管理架構
本行董事會承擔風險管理最終責任和最高決策職能，並通過下設的風險管理與關聯交易控制委員會掌握全行風險狀況。本行高管層設立風險管理委員會，即全面風險管理委員會及其下設的各類專業風險管理委員會，以及貸款與投資評審、風險資產審查兩類業務審查委員會。各省直分行、海外行、子公司和直營機構參照上述框架，相應設立風險管理委員會。除全面風險管理委員會全體會議外，省直分行還設立全面風險管理委員會常務會議，作為一把手和班子成員研究防控本單位系統性區域性風險、決策風險管理重大事項的主要載體。
全面風險管理委員會與其他委員會之間，以及總分機構委員會之間建立「領導與執行、指導與報告」機制，形成整體統一、有機協調的風險管理體系，確保全行風險管理要求的執行落實。
（三）風險管理工具
本集團高度重視風險管理工具、信息系統和計量模型建設與應用。以金融科技助力風險管理。積極引進各類風險信息數據，探索運用大數據、人工智能和知識圖譜等先進技術構建模型，升級覆蓋全集團的統一風險監測體系，提升風險管理智慧化水平。
報告期內，通過創新數據挖掘，加強信息整合，增強信用風險管控能力。強化中台系統對市場風險、銀行賬簿利率風險與流動性風險的監測。加大操作風險管理工具在業務管理中的應用。利用各類信息系統強化對營運、欺詐、洗錢等風險的實時控制，提升風險管理實效。
報告期內，推進風險計量體系建設。制定《交通銀行風險計量統一管理辦法》，加強風險計量全集團統一管理。建立風險收益指標的計算體系和運用機制，強化風險收益平衡。本集團將持續完善覆蓋各類主要風險的計量模型及管理體系，開展模型運行監控和分析，不斷進行模型優化，推進風險計量成果在全行戰略規劃、結構調整、業務決策、績效考核、經營管理等方面深化應用。
（四）信用風險管理
信用風險是本集團面臨的主要風險之一。本集團堅決貫徹黨中央和國務院決策部署，緊密對接國家政策和市場變化，動態更新授信與風險政策綱要、行業投向指引，做好「一行一策」落地工作。建立「全覆蓋、全流程、專業化、責任制」風險管理體制，優化授信流程，提高審批效率。綜合運用總量管控、名單制、限額領額等手段，加強對信用卡、產能過剩、房地產、跨境業務、政府隱性債務等重點領域和敏感行業的管控力度，強化區域風險管控。
加強疫情下資產質量管理。推進紓困政策合規運用，加強臨期管理、準確實施貸款分類。建立按月動態排查機制，提前掌握受疫情影響的潛在風險客戶和實質性風險客戶，分類分級、逐戶落實管控責任，提前採取處置化解措施。
著力風險化解。報告期內，處置不良貸款343.23億元，其中核銷237.9億元。運用市場化債轉股手段，成功化解丹東港、青海鹽湖股份等大額風險項目。
本集團根據銀保監會《貸款風險分類指引》的監管要求，按照風險程度對信貸資產實行五級分類管理，即正常、關注、次級、可疑和損失五類，其中後三類稱為不良貸款，其實質是判斷信貸資產本息及時足額償還的可能性。對公司類信貸資產，本行以監管核心定義為基礎，參照內部評級結果和逐筆撥備情況，審慎確定風險分類。對零售類信貸資產（含信用卡），本行以脫期法為基礎，結合貸款逾期賬齡和擔保方式進行五級分類管理。
報告期內，受新冠肺炎疫情等因素影響，部分客戶風險加速暴露，本行信貸資產質量承壓較為明顯。報告期末，本集團不良貸款餘額962.92億元，不良貸款率1.68%，分別較上年末增加182.49億元、上升0.21個百分點。
貸款五級分類分佈情況
（除另有標明外，人民幣百萬元）
2020年6月30日 2019年12月31日 2018年12月31日
五級分類 金額 佔比(%) 金額 佔比(%) 金額 佔比(%)
正常類貸款 5,531,412 96.54 5,111,715 96.37 4,662,605 96.06
關注類貸款 101,809 1.78 114,517 2.16 119,111 2.45
正常貸款合計 5,633,221 98.32 5,226,232 98.53 4,781,716 98.51
次級類貸款 42,800 0.74 16,963 0.32 13,711 0.28
可疑類貸款 36,418 0.64 42,508 0.80 38,456 0.79
損失類貸款 17,074 0.30 18,572 0.35 20,345 0.42
不良貸款合計 96,292 1.68 78,043 1.47 72,512 1.49
合計 5,729,513 100.00 5,304,275 100.00 4,854,228 100.00
按業務類型劃分的貸款及不良貸款分佈情況
（除另有標明外，人民幣百萬元）
2020年6月30日 2019年12月31日
不良 不良
貸款 佔比(%) 不良貸款 貸款率(%) 貸款 佔比(%) 不良貸款 貸款率(%)
公司類貸款 3,668,822 64.03 74,815 2.04 3,346,476 63.09 59,443 1.78
個人貸款 1,829,406 31.93 21,368 1.17 1,754,765 33.08 18,574 1.06
－按揭 1,196,808 20.89 4,831 0.40 1,135,428 21.41 4,038 0.36
－信用卡 445,266 7.77 12,924 2.90 467,387 8.81 11,135 2.38
－個人經營類貸款 87,420 1.53 1,694 1.94 55,560 1.05 1,647 2.96
－其他 99,912 1.74 1,919 1.92 96,390 1.81 1,754 1.82
票據貼現 231,285 4.04 109 0.05 203,034 3.83 26 0.01
合計 5,729,513 100.00 96,292 1.68 5,304,275 100.00 78,043 1.47
報告期末，公司類不良貸款餘額748.15億元，較上年末增加153.72億元，不良貸款率2.04%，較上年末上升0.26個百分點。個人不良貸款餘額213.68億元，較上年末增加27.94億元，不良貸款率1.17%，較上年末上升0.11個百分點。
按行業劃分的貸款及不良貸款分佈情況
（除另有標明外，人民幣百萬元）
2020年6月30日 2019年12月31日
不良 不良
貸款 佔比(%) 不良貸款 貸款率(%) 貸款 佔比(%) 不良貸款 貸款率(%)
公司類貸款 3,668,822 64.03 74,815 2.04 3,346,476 63.09 59,443 1.78
交通運輸、倉儲和郵政業 677,212 11.82 8,369 1.24 637,943 12.03 8,665 1.36
製造業 695,092 12.12 30,114 4.33 601,143 11.33 24,711 4.11
租賃和商務服務業 539,270 9.41 7,162 1.33 508,863 9.59 2,428 0.48
水利、環境和公共設施管理業 323,342 5.64 198 0.06 284,797 5.37 124 0.04
房地產業 320,728 5.60 4,588 1.43 264,495 4.99 877 0.33
批發和零售業 222,936 3.89 11,383 5.11 221,381 4.17 11,601 5.24
電力、熱力、燃氣及水生產
和供應業 218,600 3.82 2,117 0.97 215,642 4.07 1,210 0.56
建築業 157,219 2.74 2,098 1.33 135,998 2.56 2,099 1.54
采礦業 122,389 2.14 4,231 3.46 117,555 2.22 2,999 2.55
金融業 113,221 1.98 11 0.01 107,865 2.03 11 0.01
科教文衛 109,823 1.92 1,145 1.04 96,875 1.83 728 0.75
其他 94,468 1.65 2,292 2.43 93,314 1.76 2,515 2.70
住宿和餐飲業 34,041 0.59 657 1.93 32,259 0.61 1,051 3.26
信息傳輸、軟件和信息技術
服務業 40,481 0.71 450 1.11 28,346 0.53 424 1.50
個人貸款 1,829,406 31.93 21,368 1.17 1,754,765 33.08 18,574 1.06
票據貼現 231,285 4.04 109 0.05 203,034 3.83 26 0.01
貸款和墊款總額 5,729,513 100.00 96,292 1.68 5,304,275 100.00 78,043 1.47
按地區劃分的貸款及不良貸款分佈情況
（除另有標明外，人民幣百萬元）
2020年6月30日 2019年12月31日
不良 不良
貸款 佔比(%) 不良貸款 貸款率(%) 貸款 佔比(%) 不良貸款 貸款率(%)
華北 721,654 12.60 8,028 1.11 689,601 13.00 5,506 0.80
東北 224,615 3.92 10,378 4.62 212,871 4.01 13,826 6.50
華東 1,989,225 34.71 32,721 1.64 1,830,275 34.51 21,573 1.18
華中及華南 1,265,117 22.08 16,984 1.34 1,106,903 20.87 14,419 1.30
西部 606,545 10.59 11,435 1.89 532,796 10.04 10,373 1.95
海外 385,018 6.72 3,824 0.99 391,517 7.38 1,213 0.31
總部 537,339 9.38 12,922 2.40 540,312 10.19 11,133 2.06
貸款和墊款總額 5,729,513 100.00 96,292 1.68 5,304,275 100.00 78,043 1.47
東北和西部地區不良貸款率較上年末下降，其它區域不良貸款率均有所上升。逾期貸款和墊款
（除另有標明外，人民幣百萬元）
2020年6月30日 2019年12月31日
逾期期限 金額 佔比(%) 金額 佔比(%)
3個月以內 22,638 0.40 28,923 0.55
3個月至1年 43,216 0.75 28,618 0.53
1年至3年 25,300 0.44 23,661 0.45
3年以上 8,726 0.15 9,318 0.18
合計 99,880 1.74 90,520 1.71
報告期末，逾期貸款餘額998.80億元，較上年末增加93.60億元，逾期率1.74%，較上年末上升0.03個百分點，其中：逾期3個月以上貸款餘額772.42億元，比上年末增加156.45億元。
重組貸款
（除另有標明外，人民幣百萬元）
2020年6月30日 2019年12月31日
金額 佔比(%) 金額 佔比(%)
重組貸款 9,178 0.16 7,634 0.14
其中：逾期超過3個月的重組貸款 4,361 0.08 1,949 0.04
貸款遷徙率
(%) 2020年6月30日 2019年 2018年
正常類貸款遷徙率 1.14 1.71 1.85
關注類貸款遷徙率 30.28 29.76 30.01
次級類貸款遷徙率 13.80 42.76 88.62
可疑類貸款遷徙率 6.48 10.92 15.36
註：根據銀保監會《關於印發非現場監管指標定義及計算公式的通知》計算。
信用風險集中度
報告期末，本集團對最大單一客戶的貸款總額佔集團資本淨額的3.98%，對最大十家客戶的貸款總額佔集團資本淨額的17.55%。下表列示了報告期末前十大單一借款人貸款情況。
（除另有標明外，人民幣百萬元）
2020年6月30日
佔貸款總額比例
行業 金額 (%)
客戶A 交通運輸、倉儲和郵政業 38,157 0.67
客戶B 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 26,300 0.46
客戶C 製造業－電子 25,089 0.44
客戶D 交通運輸、倉儲和郵政業 15,970 0.28
客戶E 交通運輸、倉儲和郵政業 12,295 0.21
客戶F 交通運輸、倉儲和郵政業 12,000 0.21
客戶G 交通運輸、倉儲和郵政業 9,928 0.17
客戶H 租賃和商務服務業 9,850 0.17
客戶I 交通運輸、倉儲和郵政業 9,585 0.17
客戶J 租賃和商務服務業 9,000 0.16
十大客戶合計 168,174 2.94
（五）市場風險管理
市場風險是指因利率、匯率、商品價格和股票價格等的不利變動而使銀行表內外業務發生損失的風險。本集團面臨的主要市場風險是利率風險和匯率風險。
本集團市場風險管理的目標是根據董事會確定的風險偏好，主動識別、計量、監測、控制和報告市場風險，通過採用限額管理、風險對沖和風險轉移等方法和手段將市場風險控制在可承受的範圍內，並在此基礎上追求經風險調整後的收益最大化。
本集團對匯率風險和交易賬簿的一般利率風險採用內部模型法計量，對內部模型法未覆蓋部分的市場風險採用標準法計量。內部模型法採用歷史模擬法計量風險價值(VaR)和壓力風險價值(SVaR)，歷史觀察期均為1年，持有期為10個工作日，單尾置信區間為99%。每日及時采集全行資金交易頭寸和最新市場數據進行頭寸估值和敏感性分析；每日採用歷史模擬法從風險因素、投資組合和產品等維度分別計量市場風險的風險價值並開展返回測試，驗證風險價值模型的准確性。內部模型法結果應用於資本計量、限額監控、績效考核、風險監控和分析等。
報告期內，本集團持續完善市場風險管理制度體系，加強海外行市場風險管理，強化金融市場劇烈波動下的敞口監控和風險預警，嚴守市場風險各項限額；優化市場風險管理信息系統，推進市場風險大中台系統建設，完善市場風險管理模型和配置；密切跟進國內外市場風險監管的新動態，持續開展市場風險定量測算，深入分析市場風險監管新趨勢落地可能帶來的挑戰。
（六）流動性風險管理
本集團流動性風險管理的治理結構包括：由董事會及其專門委員會、高級管理層組成的決策機構，由監事會、審計監督局組成的監督機構，由財務管理部、金融市場部、風險管理部、營運與渠道管理部、各分支機構、各附屬機構及各項業務總行主管部門等組成的執行機構。
本集團流動性風險管理目標是建立健全流動性風險管理體系，對法人和集團層面、各附屬機構、各分支機構、各業務條線的流動性風險進行有效識別、計量、監測和控制，確保流動性需求能夠及時以合理成本得到滿足。
本集團每年根據經營戰略、業務特點、財務實力、融資能力、總體風險偏好及市場影響力等因素，確定流動性風險偏好。根據流動性風險偏好，制定書面的流動性風險管理策略、政策和程序。流動性風險管理的策略和政策涵蓋表內外各項業務，以及境內外所有可能對流動性風險產生重大影響的業務部門、分支機構和附屬機構，並包括正常情況和壓力狀況下的流動性風險管理。
報告期內，本集團認真落實銀保監會《商業銀行流動性風險管理辦法》要求，保持各項業務協調發展，整體流動性風險狀況較為穩健，流動性比例、流動性覆蓋率、淨穩定資金比例、流動性匹配率均滿足監管要求。本集團根據監管政策要求以及全行深化改革需要，進一步加強全表流動性風險管理：提前預判，做好現金流測算和分析；統籌調度，做好融資管理和優質流動性資產管理；持續監測，確保日間流動性安全，流動性限額可控；定期開展流動性風險壓力測試，測試結果顯示本行在多種壓力情景下的流動性風險均處在可控範圍內。
報告期末，本集團流動性比例指標如下表：
標準值 2020年6月30日 2019年12月31日 2018年12月31日
流動性比例(%) ≥25 72.44 72.92 68.73
註：根據銀保監會監管口徑計算。
流動性覆蓋率指標為合格優質流動性資產與未來30天現金淨流出量之比。本集團合格優質流動性資產主要包括現金、存放於中央銀行且在壓力情景下可以提取的準備金、以及滿足《商業銀行流動性風險管理辦法》中一級和二級資產定義的債券。根據《商業銀行流動性風險管理辦法》要求，資產規模不小於2,000億元的商業銀行應當持續達到流動性覆蓋率不低於100%的最低監管標準。本集團2020年第二季度流動性覆蓋率日均值為126.53%（本季度計算該平均值所依據的每日數值的個數為91個），較上季度下降3.2個百分點，主要是由於合格優質流動性資產減少。
淨穩定資金比例指標為可用的穩定資金與所需的穩定資金之比；旨在確保商業銀行具有充足的穩定資金來源，以滿足各類資產和表外風險敞口對穩定資金的需求。根據《商業銀行流動性風險管理辦法》要求，資產規模不小於2,000億元的商業銀行應該持續達到淨穩定資金比例不低於100%的最低監管標準。本集團2020年第一季度淨穩定資金比例為109.72%，較上季度下降0.3個百分點，主要是由於貸款和證券增加。2020年第二季度淨穩定資金比例為109.77%，較上季度上升0.05個百分點，主要是由於批發融資增加。
2020年第二季度流動性覆蓋率及各明細項目的平均值、2020年第一、第二季度淨穩定資金比例及各明細項目請見附錄「資本充足率、槓桿率、流動性覆蓋率和淨穩定資金比例信息補充資料」章節。
（七）操作風險管理
本集團建立與全行業務性質、規模和產品復雜程度相適應的完整操作風險管理體系，規範操作風險與控制自我評估、損失數據收集、關鍵風險指標監控及操作風險事件管理的工作流程。報告期內，本集團強化操作風險管理。完善操作風險分類管理和評估考核機制，加強對重點領域操作風險監測評估。建立境內外一體化業務連續性管理體系，外包風險管理機制覆蓋至全集團。
（八）法律合規與反洗錢
本集團高度重視法律合規風險管理，董事會、高級管理層及下設專門委員會審議或聽取法律合規重大事項，部署並推動法律合規重點工作。報告期內，本集團強化重點領域、關鍵區域、重要環節的法律合規風險管控，加強境外合規管理長效機制建設，推進合規文化建設，增強經營管理的法律合規保障。
報告期內，本集團進一步強化反洗錢（制裁合規）管理，完善總行反洗錢管理架構，優化反洗錢工作流程，強化反洗錢管理與業務融合，提升反洗錢數據治理能力，推進反洗錢系統建設。
（九）聲譽風險管理
本集團建立健全聲譽風險管理體系，有效防范由經營管理及其它行為或外部事件導致利益相關方進行負面評價的風險，妥善處置各類聲譽風險事件。
本集團持續完善聲譽風險管理體系和機制，加強聲譽風險識別、預警、評估和監測，適時調整應對策略和措施。報告期內，負面輿情應對積極有效，聲譽風險控制得當，未發生重大聲譽風險事件。
（十）跨業跨境與國別風險管理
本集團通過建立「統一管理、分工明確、工具齊全、IT支持、風險量化、實質併表」的跨業跨境風險管理體系，推動各子公司、海外機構風險管理兼顧集團統一要求和各自監管當局特別要求，防范跨業和跨境經營可能引發的額外風險。
報告期內，本集團加強跨業跨境風險管理。針對海外疫情仍在蔓延帶來的不確定性，加強境外機構疫情防控，保障業務平穩運營。加強境外機構流動性、業務連續性、資產質量和員工防疫等重點領域工作。提升集團併表管理，印發《交通銀行併表管理辦法（2020年版）》，持續優化併表管理系統，加強對子公司併表管理工作的指導與考核。做實國別風險管理，完善國別風險限額方案，定期監測國別風險敞口，開展國別風險評級、評估和提示。
（十一）大額風險暴露管理
本集團認真落實銀保監會《商業銀行大額風險暴露管理辦法》要求，高度重視大額風險暴露管理工作，積極推進管理系統建設，完善管理流程和組織架構，對各類客戶的大額風險暴露管理要求和管理責任進行具體區分，提升集團防范系統性區域性風險的能力。報告期內，本集團大額風險暴露各項指標均符合監管要求。五、主要子公司情況
交銀施羅德基金管理有限公司 成立於2005年8月，註冊資本2億元，本行、施羅德投資管理有限公司和中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司出資比例分別為65%、30%、5%，主要經營基金募集、基金銷售、資產管理業務。報告期末，公司總資產48.65億元，淨資產39.79億元，報告期內實現淨利潤4.99億元。
交銀國際信託有限公司 2007年10月開業，註冊資本57.65億元，本行和湖北省交通投資集團有限公司分別持有85%和15%的股權，主要經營信託貸款、投資基金信託、應收賬款融資、房地產信託、家族信託、慈善信託、信貸及企業資產證券化、受托境外理財(QDII)、私人股權投資信託業務。報告期末，公司總資產144.17億元，管理資產規模(AUM)7,056.96億元，報告期內實現淨利潤6.13億元。
交銀金融租賃有限責任公司 本行全資子公司，2007年12月開業，註冊資本140億元，主要經營航空、航運及能源電力、交通基建、裝備製造、民生服務等重點領域內的融資租賃及經營租賃業務。報告期末，公司總資產2,774.23億元，淨資產311.97億元，報告期內實現淨利潤15.90億元。
交銀康聯人壽保險有限公司 2010年1月成立，註冊資本51億元，本行和澳大利亞康聯集團分別持股62.50%和37.50%，主要經營人壽保險、健康保險和意外傷害保險等保險業務，以及上述業務的再保險業務。報告期末，公司總資產644.72億元，淨資產68.08億元，報告期內實現淨利潤3.21億元。
交銀國際控股有限公司 成立於1998年6月（原為交通證券有限公司，2007年5月更名為交銀國際控股有限公司），2017年5月19日在香港聯交所主板掛牌上市。報告期末，本行對交銀國際控股有限公司持股比例為73.14%。公司主要經營證券經紀及保證金融資、企業融資及承銷、資產管理及顧問、投資及貸款業務。公司的經營業績及相關情況，請見2020年8月26日在香港聯交所發佈的業績公告。
中國交銀保險有限公司 本行全資子公司，2000年11月成立，註冊資本4億港元，主要經營經香港保險業監管局批准的所有種類一般保險業務。報告期末，公司總資產8.19億港元，淨資產5.63億港元，報告期內實現淨利潤658萬港元。
交銀金融資產投資有限公司 本行全資子公司，成立於2017年12月，註冊資本100億元，系國務院確定的首批試點銀行債轉股實施機構，主要經營債轉股及其配套支持業務。報告期末，公司總資產452.30億元，淨資產102.90億元，報告期內實現淨利潤1.95億元。
交銀理財有限責任公司 本行全資子公司，成立於2019年6月，註冊資本80億元，主要經營發行公募理財產品、發行私募理財產品、理財顧問和諮詢等資產管理相關業務。報告期末，公司總資產84.72億元，淨資產83.91億元，報告期內實現淨利潤3.04億元。
大邑交銀興民村鎮銀行有限責任公司 2008年9月開業，實收資本6,000萬元，本行持股比例61%。
浙江安吉交銀村鎮銀行股份有限公司 2010年4月開業，註冊資本1.8億元，本行持股比例51%。
新疆石河子交銀村鎮銀行股份有限公司 2011年5月開業，註冊資本1.5億元，本行持股比例51%。
青島嶗山交銀村鎮銀行股份有限公司 2012年9月開業，註冊資本1.5億元，本行持股比例51%。
以上四家村鎮銀行的經營範圍包括吸收公眾存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理國內結算；辦理票據承兌與貼現；從事同業拆借；從事銀行卡業務；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；代理收付款項及代理保險業務；經銀保監會批准的其他業務。
報告期末，四家村鎮銀行資產總額84.18億元，淨資產6.46億元，客戶存款餘額72.24億元，客戶貸款餘額47.04億元。
六、展望
2020年以來，新冠肺炎疫情蔓延各國，全球經濟遭遇自2008年國際金融危機以來的最大沖擊。隨著國內疫情防控常態化和需求逐漸改善，經濟增長動能正在恢復，全年中國經濟能夠實現正增長。總體來看，銀行業機遇與挑戰並存。
下半年，本集團將繼續以新發展理念為引領，聚焦價值創造，堅持穩健經營，抓好上海主場、金融科技兩個關鍵詞，做強盈利能力、加快風險處置，持續為股東、客戶和員工創造價值。
一是穩收入。通過資產端調結構、穩收益，負債端強管控、降成本，收入端做交易、擴流量，區域上做「主場」、提高影響力，向精細化管理要效益，促進客戶在交行的「體內循環」，增強創收能力。
二是控風險。加快存量不良貸款出清，創新保全手段；強化增量防控，加強集團信用風險統一扎口管理；升級智慧風控，鍛造風險管理核心能力；保持高壓態勢，鍛造全員案防合規文化。
三是抓客戶。做到服務方案與營銷組織的「有效集成」，加快從傳統「信用中介」向「綜合金融服務提供商」轉變，實現集群式合作和價值鏈滲透，強化頭部產品與長尾客群的對接，構建交行產品生態圈。
四是轉模式。繼續強化科技思維，推動金融科技能力在業務一線落實落地，通過科技全面重塑經營管理；積極參與金融科技監管試點項目；加快數據中台建設和監管數據集市建設，健全行內外數據交互機制。普通股變動及主要股東持股情況
一、普通股股份變動情況
報告期末，本行普通股股份總數74,262,726,645股，其中：A股股份39,250,864,015股，佔比52.85%；H股股份35,011,862,630股，佔比47.15%。本行普通股股份均為無限售條件可流通股份。
2020年6月30日 2019年12月31日
數量（股） 比例(%) 報告期內增減 數量（股） 比例(%)
一、有限售條件股份 – – – – –
二、無限售條件股份 74,262,726,645 100.00 – 74,262,726,645 100.00
1、人民幣普通股 39,250,864,015 52.85 – 39,250,864,015 52.85
2、境內上市的外資股 – – – – –
3、境外上市的外資股 35,011,862,630 47.15 – 35,011,862,630 47.15
三、股份總數 74,262,726,645 100.00 – 74,262,726,645 100.00
二、普通股股東情況
報告期末，本行普通股股東總數362,171戶，其中：A股股東總數328,269戶，H股股東總數33,902戶。（一）報告期末前十名普通股股東持股情況1
股東名稱（全稱） 報告期內增減（股）期末持股數量（股） 比例(%) 股份類別 質押或凍結情況 股東性質
中華人民共和國財政部 – 13,178,424,446 17.75 A股 無 國家
– 4,553,999,999 6.13 H股 無
香港中央結算（代理人）有限公司2 1,819,761 14,970,008,105 20.16 H股 未知 境外法人
香港上海滙豐銀行有限公司3 – 13,886,417,698 18.70 H股 無 境外法人
全國社會保障基金理事會4 – 1,134,886,185 1.53 A股 無 國家
– 1,405,555,555 1.89 H股 無
中國證券金融股份有限公司 – 2,222,588,791 2.99 A股 無 國有法人
全國社會保障基金理事會國有資本劃 – 1,970,269,383 2.65 A股 無 國家
轉六戶4
首都機場集團公司 – 1,246,591,087 1.68 A股 無 國有法人
上海海煙投資管理有限公司5 – 808,145,417 1.09 A股 無 國有法人
梧桐樹投資平台有限責任公司 – 794,557,920 1.07 A股 無 國有法人
雲南合和（集團）股份有限公司5 – 745,305,404 1.00 A股 無 國有法人
註：
1. 相關數據及信息來源於本行備置於股份過戶登記處的股東名冊。
2. 香港中央結算（代理人）有限公司是以代理人身份代表於報告期末，在該公司開戶登記的所有機構和個人投資者持有的H股股份合
計數。3. 根據滙豐控股(HSBC Holdings plc)向香港聯交所報備的披露權益表格，報告期末，滙豐銀行實益持有本行H股14,135,636,613
股，佔本行已發行普通股股份總數的19.03%。滙豐銀行實益持有股份數量比本行股東名冊所記載的股份數量多249,218,915股，
該差異系2007年滙豐銀行從二級市場購買本行H股以及此後獲得本行送紅股、參與本行配股所形成。該部分股份均登記在香港中
央結算（代理人）有限公司名下。滙豐銀行被視為實益擁有H股的股份權益情況詳見本節「主要股東及根據香港《證券及期貨條例》第
XV部第二和第三分部的規定須予披露權益或淡倉的人士」。4. 社保基金會與全國社會保障基金理事會國有資本劃轉六戶存在一致行動關係。除上表列示的持股情況外，2019年5月，社保基金
會將原所持有的A股742,627,266股（佔總股本比例1%）劃轉由減持專戶「中信證券股份有限公司－社保基金股票靈活配置產品組
合」持有。社保基金會還持有本行H股7,649,484,777股，其中：7,027,777,777股登記在香港中央結算（代理人）有限公司名下，
621,707,000股通過管理人間接持有（含港股通）。報告期末，社保基金會持有本行A股和H股共計12,902,823,166股，佔本行已發
行普通股股份總數的17.37%。5. 上海海煙投資管理有限公司與雲南合和（集團）股份有限公司屬於《商業銀行股權管理暫行辦法》規定的一致行動人。本行未知其他
前十大股東之間是否存在關聯關係或屬於《商業銀行股權管理暫行辦法》規定的一致行動人。（二）控股股東、實際控制人情況
本行不存在控股股東，不存在實際控制人。（三）持股1 0 %以上法人股東1
組織機構代碼╱
負責人或 商業登記證╱
法人股東名稱 法定代表人 成立日期 統一社會信用代碼 註冊資本 主要經營或管理活動情況
中華人民共和國財政部 劉昆 1949年10月 00001318-6 不適用 國務院組成部門，主管國家
財政收支、財稅政策等事
宜。
香港上海滙豐銀行有限公司 王冬勝 1865年 00173611-000 不適用2 主要在亞太區提供全面的本
土與國際銀行服務，以及
相關的金融服務。
全國社會保障基金理事會 劉偉 2000年8月 12100000717800822N 800萬元人民幣 財政部管理的，負責管理運
營全國社會保障基金的獨
立法人機構。
註：
1. 不含香港中央結算（代理人）有限公司。
2. 報告期末，滙豐銀行已發行普通股股本為1,161.025億港元及71.98億美元，分為464.410億普通股。
根據《商業銀行股權管理暫行辦法》相關要求，報告期末，以上主要股東及其控股股東、實際控制人、一致行動人、最終受益人情況如下。
股東名稱 控股股東 實際控制人 一致行動人 最終受益人
中華人民共和國財政部 不適用 不適用 無 不適用
香港上海滙豐銀行有限公司 HSBC Asia Holdings Limited HSBC Holdings plc 無 HSBC Holdings plc
全國社會保障基金理事會 不適用 不適用 無 不適用
本行與財政部、滙豐銀行、社保基金會的關聯交易情況見財務報表附註44。（四）其他主要股東情況
根據《商業銀行股權管理暫行辦法》規定，本行除財政部、滙豐銀行、社保基金會以外，其他主要股東有關情況如下。
1. 中國煙草總公司。根據中國煙草總公司向本行提供的資料，本行7家股東單位（中國煙草總公司下屬企
業）委託中國煙草總公司代為行使股東表決權。報告期末，上述7家股東單位共持有本行3.00%的股份。
中國煙草總公司及上述7家股東單位不存在出質本行股份的情況。中國煙草總公司成立於1983年12月15
日，註冊資本570億元，法定代表人張建民，由財政部代表國務院履行出資人職責。2. 首都機場集團公司。報告期末，首都機場集團公司持有本行1.68%的股份，不存在出質本行股份的情
況。首都機場集團公司成立於1988年6月13日，註冊資本120億元，法定代表人劉雪松。該股東的全資
控股股東為中國民用航空局。報告期末，首都機場集團公司在本行貸款餘額5.82億元。3. 中國航空工業集團有限公司。報告期末，中國航空工業集團有限公司持有本行0.40%的股份，不存在出
質本行股份的情況。中國航空工業集團有限公司成立於2008年11月6日，註冊資本640億元，法定代表
人譚瑞松。該股東的全資控股股東為國務院國資委。4. 大慶石油管理局有限公司。報告期末，大慶石油管理局有限公司持有本行0.40%的股份，不存在出質本
行股份的情況。大慶石油管理局有限公司成立於1991年9月14日，註冊資本465億元，法定代表人孫龍
德。該股東的全資控股股東為中國石油天然氣集團有限公司。
本行與上述股東的交易均按照一般商務條款進行，條款公平合理。（五）主要股東及根據香港《證券及期貨條例》第X V部第二和第三分部的規定須予披露
權益或淡倉的人士
報告期末，就本行董事、監事及最高行政人員所知，根據香港《證券及期貨條例》第336條所備存的登記冊所記錄，主要股東及其他人士（不包括本行董事、監事及最高行政人員）擁有本行股份及相關股份的權益及淡倉如下。
約佔全部
約佔全部已發行 已發行股份
主要股東名稱 身份 A股數目 權益性質1 A股百分比(%) 百分比(%)
中華人民共和國財政部 實益擁有人 13,178,424,4462 好倉 33.57 17.75
全國社會保障基金理事會 實益擁有人 3,847,782,8343 好倉 9.80 5.18
約佔全部
約佔全部已發行 已發行股份
主要股東名稱 身份 H股數目 權益性質1 H股百分比(%) 百分比(%)
全國社會保障基金理事會 實益擁有人 9,055,040,3323 好倉 25.86 12.19
中華人民共和國財政部 實益擁有人 4,553,999,9992 好倉 13.01 6.13
HSBC Holdings plc 受控制企業權益 14,135,636,6134 好倉 40.37 19.03
註：
1. 非透過股本衍生工具持有的好倉。
2. 據本行所知，報告期末，財政部持有本行H股4,553,999,999股，佔本行已發行普通股股份總數的6.13%；持有本行A股
13,178,424,446股，佔本行已發行普通股股份總數的17.75%。3. 據本行所知，報告期末，社保基金會持有本行H股9,055,040,332股，佔本行已發行普通股股份總數的12.19%；持有本行A股
3,847,782,834股（具體請參見《前十名普通股股東持股情況》表格及附註），佔本行已發行普通股股份總數的5.18%。4. HSBC Holdings plc全資持有HSBC Asia Holdings Limited，HSBC Asia Holdings Limited全資持有滙豐銀行，滙豐銀行實益持有
本行H股股份14,135,636,613股。根據香港《證券及期貨條例》，HSBC Holdings plc被視為擁有滙豐銀行持有的14,135,636,613股
H股之權益。
除上述披露外，報告期末，在根據香港《證券及期貨條例》第336條備存的登記冊中，並無任何其他人士（不包括本行董事、監事及最高行政人員）或公司在本行的股份或相關股份中持有根據香港《證券及期貨條例》第XV部第二、三分部須向本行及香港聯交所作出披露的權益或淡倉。
優先股相關情況
一、近三年優先股發行上市情況
近三年，本行未發行優先股。
二、優先股股東情況
報告期末，本行境內優先股股東總數41戶，境外優先股股東總數1戶。（一）報告期末前十名境內優先股股東持股情況
報告期內 期末持股數量 持股比例 質押或
股東名稱 增減（股） （股） （%）所持股份類別 凍結情況 股東性質
中國移動通信集團有限公司 – 100,000,000 22.22 境內優先股 無 國有法人
浦銀安盛基金公司－浦發－ – 20,000,000 4.44 境內優先股 無 其他
上海浦東發展銀行上海分行
建信信託有限責任公司－「乾元－日新月異」 – 20,000,000 4.44 境內優先股 無 其他
開放式理財產品單一資金信託
創金合信基金－招商銀行－ – 20,000,000 4.44 境內優先股 無 其他
招商銀行股份有限公司
博時基金－工商銀行－博時－工行－ – 20,000,000 4.44 境內優先股 無 其他
靈活配置5號特定多個客戶資產管理計劃
興全睿眾資產－平安銀行－ – 20,000,000 4.44 境內優先股 無 其他
平安銀行股份有限公司
中國平安人壽保險股份有限公司－自有資金 – 18,000,000 4.00 境內優先股 無 其他
中信銀行股份有限公司－中信理財之慧贏系列 – 18,000,000 4.00 境內優先股 無 其他
中國煙草總公司河南省公司 – 15,000,000 3.33 境內優先股 無 國有法人
中國人壽財產保險股份有限公司－傳統－ – 15,000,000 3.33 境內優先股 無 其他
普通保險產品
註：
1. 境內優先股股東持股情況根據本行境內優先股股東名冊中所列的信息統計。
2. 「持股比例」指境內優先股股東持有境內優先股的股份數量佔境內優先股的股份總數的比例。
3. 本行未知前十名境內優先股股東之間，上述股東與前十名普通股股東之間是否存在關聯關係或屬於一致行動人。
（二）報告期末境外優先股股東持股情況
報告期內 期末持股數量 持股比例 質押或
股東名稱 增減（股） （股） （%）所持股份類別 凍結情況 股東性質
DB Nominees (Hong Kong) Limited – 122,500,000 100.00 境外優先股 未知 境外法人
註：
1. 境外優先股股東持股情況根據本行境外優先股股東名冊中所列的信息統計。
2. DB Nominees (Hong Kong) Limited以託管人身份，代表報告期末在清算系統Euroclear和Clearstream中的所有獲配售人持有
122,500,000股境外優先股，佔本行境外優先股總數的100%。3. 「持股比例」指境外優先股股東持有境外優先股的股份數量佔境外優先股的股份總數的比例。4. 本行未知境外優先股股東與前十名普通股股東之間是否存在關聯關係或屬於一致行動人。三、優先股股利分配情況
根據股東大會決議及授權，本行2020年3月27日召開第九屆董事會第八次會議審議批准了境外優先股股利分配方案和境內優先股股利分配方案。
境外優先股股利總額136,111,111.11美元，其中：按照境外優先股發行條款的5%（稅後）股息率，向優先股股東實際支付122,500,000美元；按照有關法律規定，按10%的稅率代扣代繳所得稅13,611,111.11美元，由本行承擔。上述股利已於2020年7月29日派發。
按照票面股息率3.90%計算，境內優先股股利總額1,755,000,000元（含稅），將於2020年9月7日派發。
派發股利詳情請參見本行發佈的公告。
四、優先股贖回及轉換情況
2015年7月，本行在境外發行24.5億美元境外優先股。2020年3月27日，本行第九屆董事會第八次會議審議通過了《關於交通銀行股份有限公司行使境外優先股贖回權的議案》。2020年6月，本行收到銀保監會對本行贖回24.5億美元境外優先股無異議的覆函。根據境外優先股條款和條件，本行於2020年7月29日贖回上述全部境外優先股，贖回價格為每股境外優先股發行價格（即清算優先金額），加上自前一股息支付日（含該日）起至贖回日（不含該日）為止期間的已宣告但尚未派發的每股股息，贖回的資金總額25.725億美元。在贖回及註銷上述境外優先股後，本行在境外沒有已發行的優先股。
報告期內，本行未發生優先股轉換的情況。
五、優先股表決權恢復情況
報告期內，本行未發生優先股表決權恢復事項。
六、優先股採取的會計政策及理由
根據財政部《企業會計准則第22號－金融工具確認和計量》《企業會計准則第37號－金融工具列報》，國際會計准則理事會《國際財務報告准則第9號－金融工具》《國際會計准則第32號－金融工具：列報》等規定，以及本行優先股的主要條款，本行發行的優先股作為權益工具核算。
董事、監事、高級管理人員和人力資源管理
一、董事會成員
於本報告日期，本行董事會成員如下：
姓名 職務 姓名 職務
任德奇 董事長、執行董事 劉浩洋 非執行董事
劉 珺 副董事長、執行董事、行長 劉 力 獨立非執行董事
何兆斌 非執行董事 楊志威 獨立非執行董事
宋國斌 非執行董事 胡展雲 獨立非執行董事
李龍成 非執行董事 蔡浩儀 獨立非執行董事
陳紹宗 非執行董事 石 磊 獨立非執行董事
宋洪軍 非執行董事 張向東 獨立非執行董事
陳俊奎 非執行董事
註：
1. 任德奇先生自2019年12月13日起，辭去本行行長職務；2019年12月13日至2020年7月6日期間代行行長職責。
2. 劉珺先生自2020年8月5日起，擔任本行副董事長、執行董事。
3. 張向東先生自2020年8月21日起，擔任本行獨立非執行董事。根據2019年度股東大會決議，李健女士自2020年8月21日起不再擔
任本行獨立非執行董事。
二、監事會成員
於本報告日期，本行監事會成員如下：
姓名 職務 姓名 職務
張民生 股東監事 鞠建東 外部監事
王學慶 股東監事 陳 青 職工監事
夏智華 外部監事 杜亞榮 職工監事
李 曜 外部監事 關興社 職工監事
陳漢文 外部監事 王學武 職工監事
三、高級管理人員
於本報告日期，本行高級管理人員如下：
姓名 職務 姓名 職務
劉 珺 行長 顧 生 董事會秘書
殷久勇 副行長 塗 宏 業務總監（同業與市場業務板塊）
郭 莽 副行長 張 輝 首席風險官
周萬阜 副行長 伍兆安 交行－滙豐戰略合作顧問
註：
1. 劉珺先生自2020年7月7日起，擔任本行行長。
2. 周萬阜先生自2020年7月3日起，擔任本行副行長。
3. 張輝先生自2020年7月3日起，擔任本行首席風險官。
4. 呂家進先生於2020年7月20日辭去本行副行長職務。
5. 徐瀚先生於2020年7月2日辭去本行業務總監（零售與私人業務板塊）職務。
四、董事、監事、高級管理人員變動情況
新任
姓名 新任職務 變動情形
劉 珺 副董事長、執行董事、行長 董事職務為股東大會選舉、高管職務為
董事會聘任
李龍成 非執行董事 股東大會選舉
廖宜建 非執行董事（候任） 股東大會選舉
張向東 獨立非執行董事 股東大會選舉
李曉慧 獨立非執行董事（候任） 股東大會選舉
張民生 股東監事 股東大會選舉
鞠建東 外部監事 股東大會選舉
周萬阜 副行長 董事會聘任
張 輝 首席風險官 董事會聘任
離任
姓名 原任職務 變動情形
侯維棟 原執行董事 退任（退休）
王太銀 原非執行董事 退任（工作調整）
李 健 原獨立非執行董事 退任（任期屆滿）
唐新宇 原外部監事 退任（任期屆滿）
呂家進 原副行長 離任（工作調整）
徐 瀚 原業務總監（零售與私人業務板塊） 離任（工作調整）
五、董事、監事、高級管理人員資料變動
報告期內，本行獨立非執行董事胡展雲先生不再擔任大昌行集團有限公司獨立非執行董事。外部監事陳漢文先生擔任中國神華能源股份有限公司獨立非執行董事，不再擔任陽光城集團股份有限公司獨立非執行董事。
六、董事、監事、高級管理人員持股情況
期初持股 本期持股 期末持股
姓名 職務 股份類別 （股） 變動（股） （股）變動原因
任德奇 董事長、執行董事 A股 – – – –
H股 100,000 – 100,000 –
何兆斌 非執行董事 A股 20,000 – 20,000 –
H股 – – – –
宋國斌 非執行董事 A股 20,000 – 20,000 –
H股 – – – –
陳紹宗 非執行董事 A股 – – – –
H股 49,357 – 49,357 –
陳青 職工監事 A股 40,000 – 40,000 –
H股 20,000 – 20,000 –
杜亞榮 職工監事 A股 60,000 – 60,000 –
H股 20,000 – 20,000 –
王學武 職工監事 A股 25,000 – 25,000 –
H股 – – – –
郭莽 副行長 A股 50,000 – 50,000 –
H股 – – – –
顧生 董事會秘書 A股 66,100 – 66,100 –
H股 21,000 – 21,000 –
塗宏 業務總監 A股 – – – –
（同業與市場業務板塊） H股 50,000 – 50,000 –
張輝 首席風險官 A股 45,000 – 45,000 –
H股 20,000 – 20,000 –
伍兆安 交行－滙豐戰略合作顧問 A股 – – – –
H股 30,000 – 30,000 –
離任董事、監事、高級管理人員
侯維棟 執行董事、副行長 A股 80,000 – 80,000 –
H股 20,000 – 20,000 –
王太銀 非執行董事 A股 80,000 – 80,000 –
H股 50,000 – 50,000 –
徐瀚 業務總監 A股 50,000 – 50,000 –
（零售與私人業務板塊） H股 30,000 – 30,000 –
此外，本行董事陳紹宗先生持有交銀國際控股有限公司H股98股。除上述披露外，報告期末，本行董事、監事、最高行政人員概無在本行或其相聯法團（定義見香港《證券及期貨條例》第XV部）的任何股份或相關股份及債券中擁有或被視為擁有根據香港《證券及期貨條例》第XV部第七及第八分部須知會本行及香港聯交所，或須記入根據香港《證券及期貨條例》第352條規定須予備存的登記冊，或根據香港上市規則附錄十《上市公司董事進行證券交易的標準守則》須另行知會本行及香港聯交所的權益或淡倉。
七、員工和機構情況
報告期末，本行境內外行員工共計86,646人，其中境內銀行機構從業人員84,117人，海外行當地員工2,529人。本行主要子公司從業人員3,257人。
（一）員工薪酬政策
本行依據國家深化改革要求與集團戰略目標，推進用人、薪酬和考核機制改革，持續完善「以職位為基礎，職位價值與績效價值相統一」的薪酬管理體系和考核評價體系，突出價值創造和業績導向的考核理念，調動員工積極性，提升資源投入產出效率。
（二）員工培訓
報告期內，本行圍繞全行深化改革、轉型發展中心工作，聚焦價值創造、能力提升，以培養高素質專業化干部人才隊伍為目標，以理想信念、黨性教育和能力培養為重點，堅持改革創新，強化問題導向，夯實管理基礎，發揮培訓服務賦能功能，加強干部人才隊伍培訓。
報告期內，本行克服新冠肺炎疫情影響，及時調整年度培訓計劃，充分利用e校園線上培訓平台開展培訓。採用線下自學、線上集中輔導、學習研討等形式，舉辦學習貫徹黨的十九屆四中全會精神輪訓、省轄分行主要負責人培訓、高級經理任職培訓、二級網點負責人資質認證培訓、Fintech管培生培訓、扶貧培訓等重點培訓項目。按照管理干部、專家人才、業務培訓、其他培訓四大類，進一步明晰分層分類項目體系。加強師資、課程、渠道、基地、系統等基礎資源建設，在能力素質模型、系統建設方面取得新進展，提升教育培訓能力。報告期內，共舉辦各類線上線下培訓班2,000餘期，培訓員工64餘萬人次。
報告期末，本行資產、機構和員工地區分佈見下表：
資產 佔比 機構 佔比 員工 佔比
（人民幣百萬元） (%) （個） (%) （人） (%)
華北 1,269,558 11.90 449 14.52 11,197 12.92
東北 375,823 3.52 367 11.87 8,764 10.11
華東 3,100,219 29.06 1,098 35.50 33,495 38.66
華中及華南 1,737,659 16.29 648 20.95 17,876 20.63
西部 740,392 6.94 462 14.94 9,867 11.39
海外 1,213,387 11.37 68 2.19 2,529 2.92
總部 4,226,878 39.61 1 0.03 2,918 3.37
抵銷及未分配資產 (1,993,840) (18.69) – – – –
合計 10,669,932 100.00 3,093 100.00 86,646 100.00
重要事項
一、公司治理
本行嚴格遵守《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《中華人民共和國商業銀行法》等法律法規和監管規則，積極探索實踐中國特色大型商業銀行公司治理機制，持續提升公司治理水平，充分保障和維護境內外股東及其他利益相關者的合法權益。
關於香港上市規則附錄十四《企業管治守則》第A.2.1條守則條文的遵守情況：2020年5月29日，本行第九屆董事會第十次會議審議批准了《關於聘任劉珺先生為交通銀行股份有限公司行長的議案》，同意聘任劉珺先生為本行行長。劉珺先生的行長任職資格於2020年7月7日獲銀保監會核准。自2020年7月7日起，本行董事長任德奇先生不再代行行長職責。
除上述外，本行董事確認，報告期內本行嚴格遵守香港上市規則附錄十四之《企業管治守則》所載守則條文，並符合其中絕大多數建議最佳常規。
二、股東大會情況
本行於2020年3月10日召開了2020年第一次臨時股東大會，審議批准了2018年度董事薪酬方案、2018年度監事薪酬方案、發行無固定期限資本債券等6項議案；於2020年6月30日召開了2019年度股東大會，審議批准了2019年度董事會工作報告、2019年度監事會報告、2019年度財務決算報告等13項議案。上述股東大會決議公告已在上交所網站、香港聯交所「披露易」網站和本行網站披露，並同時在證監會指定媒體刊載。三、利潤分配情況
本行2019年度股東大會審議批准了2019年度利潤分配方案，以2019年12月31日的普通股總股本742.63億股為基數，每股分配現金股利0.315元（稅前），共分配現金股利233.93億元。上述股利已於2020年7月、8月派發完畢。
本行2020年半年度不進行利潤分配或資本公積轉增股本。
四、承諾事項
根據《國務院關於印發劃轉部分國有資本充實社保基金實施方案的通知》（國發[2017]49號）有關規定，2019年12月財政部將持有本行股份的10%，即本行A股1,970,269,383股，一次性劃轉給社保基金會持有。社保基金會對本次劃轉的股份，自到賬之日起，履行3年以上的禁售期義務。報告期內，社保基金會履行了上述承諾。
五、重大訴訟、仲裁事項
報告期內，本集團無重大訴訟、仲裁事項。報告期末，本集團作為被告或第三人的未結訴訟和仲裁涉及的金額約38.43億元。本行認為該等法律訴訟事項不會對本行的財務狀況產生重大影響。
六、受處罰情況
報告期內，本行及董事、監事、高級管理人員沒有被有權機關調查，被司法機關或紀檢部門採取強制措施，被移送司法機關或追究刑事責任，被證監會立案調查或行政處罰、被市場禁入、被認定為不適當人選，被環保、安監、稅務等其他行政管理部門給予重大行政處罰，以及被證券交易所公開譴責的情形。
七、誠信情況
報告期內，本行不存在拒絕履行法院生效判決、所負數額較大的債務到期未清償等情況。
八、關聯交易
報告期內，本集團與關聯方之間的交易均為正常經營性資金往來，未發生重大關聯交易事項。2020年5月29日，經本行董事會批准，本行與滙豐銀行續簽了《銀行間交易主協議》，詳情請參見本行於2020年5月29日刊載於上交所網站和香港聯交所「披露易」網站的公告。報告期末，本集團日常關聯交易情況請見財務報表附註44。
九、重大合同及其履行情況
（一）重大託管、承包、租賃事項
報告期內，本行未發生重大託管、承包、租賃其他公司資產或其他公司託管、承包、租賃本集團資產事項。
（二）重大擔保事項
擔保業務屬於本行日常經營活動過程中常規的表外業務之一。報告期內，除監管機構批准經營範圍內的金融擔保業務外，本行無其他需要披露的重大擔保事項。
十、履行企業社會責任
本行以「創造共同價值」為使命，將社會責任理念融入經營發展，堅持為股東、客戶、環境和社區等利益相關方謀求綜合價值最大化。
精準扶貧 報告期內，本行堅決貫徹落實黨中央、國務院關於脫貧攻堅的決策部署，統籌推進疫情防控和脫貧攻堅工作。向甘肅省天祝縣、四川省理塘縣、山西省渾源縣投入幫扶資金2,453萬元，主要用於基層醫療機構急救能力建設和「兩不愁、三保障」項目。引進幫扶資金720.47萬元，培訓基層幹部1,248人，培訓技術人員514人，購買農產品684.5萬元，幫助銷售農產品1,787.12萬元，三縣全部實現脫貧摘帽。
創新扶貧模式。在買單吧設立「扶貧專區」，實現三縣電商扶貧全覆蓋。開展線上扶貧培訓班，設計《農產品電商銷售技巧提升與渠道拓展》特色課程，增強貧困人口的自我發展能力。在疫情防控常態化下，幫助定點幫扶縣3名建檔立卡戶大學生實現就業。本行連續兩年獲國務院扶貧辦定點扶貧考核評價「好」。
環境保護 本行踐行綠色發展理念，制定《交通銀行行業政策及投向指引》，重點支持優質節能環保企業，嚴格控制過剩產能風險，堅持「有扶有控、分類施策」原則，調整信貸結構，促進經濟和環境協調發展。報告期末，按照人民銀行綠色貸款專項統計口徑，本行綠色貸款餘額3,282.71億元，較上年末增加273.18億元。完善線上業務流程，擴大電子銀行服務覆蓋範圍，境內行電子銀行分流率97.96%，較上年末提升0.29個百分點。本行被中國銀行業協會綠色信貸業務專業委員會評為「2019年度綠色銀行總體評價先進單位」。
十一、審計委員會
本行已根據香港上市規則成立董事會審計委員會。審計委員會的主要職責為提議聘用、更換或解聘為本行審計的會計師事務所，監督本行的內部審計制度及其實施、內部審計與外部審計之間的溝通，審核本行的財務信息及其披露，檢查會計政策、財務狀況和財務報告程序，檢查本行內部控制制度執行狀況等。於本報告日期，審計委員會成員包括劉力先生、何兆斌先生、李龍成先生、陳俊奎先生、楊志威先生、胡展雲先生以及張向東先生7位委員，其中獨立非執行董事劉力先生為主任委員。審計委員會已與高級管理層一起審閱了本行採納的會計准則及慣例，並探討內部監控及財務報告事宜，包括審閱本報告。
十二、購買、出售或贖回本行上市證券
報告期內，本行及其附屬公司概無買賣或贖回本行任何上市證券。
十三、董事、監事及高級管理人員之證券交易
本行要求董事、監事及高級管理人員證券交易活動嚴格遵守證監會《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》，以及香港上市規則附錄十《上市公司董事進行證券交易的標準守則》，且本行已就董事、監事及高級管理人員的證券交易採納一套不低於上述守則所訂的准則。經查詢，本行董事、監事及高級管理人員確認其在報告期內進行的證券交易遵守了上述規則。
十四、聘任會計師事務所情況
經2019年度股東大會審議批准，本行續聘普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）負責本集團按中國會計准則編製的財務報表的審計工作、內部控制審計工作及相關專業服務，續聘羅兵咸永道會計師事務所負責本集團按國際財務報告准則編製的財務報表的審計工作及相關專業服務。聘期自本行2019年度股東大會批准之時起，至本行2020年度股東大會結束之時止。全部報酬合計人民幣3,681.7萬元。
十五、其他重大事項
（一）上海銀保監局同意本行全資子公司交銀金融租賃有限責任公司（「交銀租賃」）註冊資本由85億元增加至
140億元，同意交銀租賃的全資子公司交銀航空航運金融租賃有限責任公司註冊資本由85億元增加至
140億元。詳情請參見本行於2019年3月29日，2020年1月3日、3月30日發佈的公告。（二）本行擬發行總額不超過900億元或等值外幣的減記型無固定期限資本債券。詳情請參見本行於2020年1
月16日、1月21日、2月10日、3月10日、7月30日、8月10日發佈的公告。（三）本行擬向全資子公司交通銀行（香港）有限公司分次增加資本金，增資總額不超過300億港元。詳情請參
見本行於2020年1月16日、1月21日、2月10日、3月10日、7月15日發佈的公告。（四）本行已全部贖回24.5億美元境外優先股。詳情請參見本行於2020年6月9日、6月17日、7月30日發佈的
公告。（五）本行成功發行400億元二級資本債券。詳情請參見本行於2020年4月29日、5月21日發佈的公告。（六）本行第三大股東社保基金會擬通過集中競價或大宗交易方式，減持本行A股不超過742,627,266股，即
不超過本行已發行普通股股份總數的1%。詳情請參見本行於2020年6月5日、7月16日發佈的公告。（七）本行擬出資75億元參與設立國家綠色發展基金股份有限公司。詳情請參見本行於2020年7月16日發佈的
公告。境內外分支機構、主要子公司名錄境內省分行、直屬分行名錄
區域劃分 機構 地址
華北 北京市分行 北京市西城區金融大街22號
天津市分行 天津市河西區友誼路7號
河北省分行 河北省石家莊市橋西區自強路26號
山西省分行 山西省太原市迎澤區青年路5號
內蒙古自治區分行 內蒙古自治區呼和浩特市賽罕區新華東街18號
東北 遼寧省分行 遼寧省沈陽市沈河區市府大路258-1號
大連分行 遼寧省大連市中山區中山廣場6號
吉林省分行 吉林省長春市朝陽區人民大街3535號
黑龍江省分行 黑龍江省哈爾濱市道裡區友誼路428號
華東 上海市分行 上海市黃浦區江西中路200號
江蘇省分行 江蘇省南京市建鄴區廬山路218號
蘇州分行 江蘇省蘇州市蘇州工業園區蘇惠路28號
無錫分行 江蘇省無錫市濱湖區金融二街8號
浙江省分行 浙江省杭州市江干區劇院路1-39號
寧波分行 浙江省寧波市鄞州區海晏北路455號
安徽省分行 安徽省合肥市包河區徽州大道與嘉陵江路交口
福建省分行 福建省福州市鼓樓區湖東路116號
廈門分行 福建省廈門市思明區湖濱中路9號
江西省分行 江西省南昌市紅谷灘新區會展路199號
山東省分行 山東省濟南市市中區共青團路98號
青島分行 山東省青島市市南區中山路6號
華中及華南 河南省分行 河南省鄭州市金水區鄭花路11號
湖北省分行 湖北省武漢市江漢區建設大道847號
湖南省分行 湖南省長沙市雨花區韶山中路37號
廣東省分行 廣東省廣州市天河區冼村路11號
深圳分行 廣東省深圳市福田區深南中路3018號
廣西壯族自治區分行 廣西壯族自治區南寧市興寧區人民東路228號
海南省分行 海南省海口市龍華區國貿大道45號
西部 重慶市分行 重慶市江北區江北城西大街3號
四川省分行 四川省成都市青羊區西玉龍街211號
貴州省分行 貴州省貴陽市觀山湖區金融城東三塔
雲南省分行 雲南省昆明市盤龍區白塔路397號
陝西省分行 陝西省西安市新城區西新街88號
甘肅省分行 甘肅省蘭州市城關區慶陽路129號
寧夏回族自治區分行 寧夏回族自治區銀川市興慶區民族北街296號
新疆維吾爾自治區分行 新疆維吾爾自治區烏魯木齊市天山區東風路16號
青海省分行 青海省西寧市城西區五四西路67號
註：如需本行營業網點地址及聯繫方式，請登錄本行官網（www.bankcomm.com），點擊「網點查詢」獲取相關信息。
境外銀行機構名錄
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香港分行╱交通銀行（香港） 香港中環畢打街20號
有限公司
紐約分行 ONE EXCHANGE PLAZA 55 BROADWAY,31ST & 32ND FLOOR, NEW
YORK NY 10006-3008, U.S.A.
舊金山分行 575 MARKET STREET, 38th FLOOR, SAN FRANCISCO, CA 94105,
U.S.A.
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新加坡分行 50 Raffles Place #18-01 Singapore Land Tower
首爾分行 6th Floor Samsung Fire & Marine Bldg. #87, Euljiro 1-Ga, Jung-Gu,
Seoul 100-782, Korea
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澳門分行 澳門商業大馬路251A-301號友邦廣場16樓
胡志明市分行 17th floor, Vincom Center, 72 Le Thanh Ton, Dist.1, HCMC, VN
悉尼分行 Level 23, 60 Martin Place, NSW 2000 Australia
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墨爾本分行 Level 34, 525 Collins Street, Melbourne, Australia
台北分行 台灣台北市信義路5段7號（101大樓）29樓A
倫敦分行 4th Floor, 1 Bartholomew Lane, London EC2N 2AX UK
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有限公司
交通銀行（盧森堡）有限公司巴黎90, Avenue des Champs-Elysees, 75008, Paris, France
分行
交通銀行（盧森堡）有限公司羅馬3rd floor, Piazza Barberini 52, Rome. 00187, Italy
分行
交通銀行（巴西）股份有限公司 Av Bar?o de Tefé, 34-20th, Rio de Janeiro, Brazil, 20220-460
布拉格分行 7th floor, RUSTONKA R2, Rohanske nabrezi 693/10, Prague 8, 186 00,
Czech Republic
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交銀國際控股有限公司 香港中環德輔道中68號
中國交銀保險有限公司 香港中環紅棉路8號
交銀金融資產投資有限公司 上海市浦東新區陸家嘴環路333號
交銀理財有限責任公司 上海市浦東新區陸家嘴環路333號
大邑交銀興民村鎮銀行 四川省成都市大邑縣富民路中段168-170號
有限責任公司
浙江安吉交銀村鎮銀行 浙江省湖州市安吉縣昌碩街道昌碩廣場1幢
股份有限公司
新疆石河子交銀村鎮銀行 新疆維吾爾自治區石河子市東一路127號
股份有限公司
青島嶗山交銀村鎮銀行 山東省青島市嶗山區深圳路156號1號樓101戶
股份有限公司
附錄－中期財務資料的審閱報告及中期簡要合併財務報表
目錄
中期簡要合併財務報表 21 金融投資
中期財務資料的審閱報告 58 22 對聯營及合營企業投資
未經審計的中期簡要合併損益及其他綜合收益表 59 23 固定資產
未經審計的中期簡要合併財務狀況表 61 24 遞延所得稅
未經審計的中期簡要合併權益變動表 62 25 其他資產
未經審計的中期簡要合併現金流量表 63 26 同業及其他金融機構存放和拆入
27 以公允價值計量且其變動計入
未經審計的中期簡要合併財務報表附註 65 當期損益的金融負債
1 一般資料 28 客户存款
2 主要會計政策 29 已發行存款證
3 金融風險管理 30 發行債券
4 利息淨收入 31 其他負債
5 手續費及佣金收入 32 股本與資本公積
6 手續費及佣金支出 33 其他權益工具
7 交易活動淨收益 34 儲備和未分配利潤
8 其他營業收入 35 股息
9 信用減值損失 36 非控制性權益
10 其他資產減值損失 37 財務擔保及信貸承諾、其他承諾和或有負債
11 其他營業支出 38 擔保物
12 職工薪酬及福利 39 其他綜合收益
13 董事、監事和高級管理層的酬金 40 合併現金流量表附註
14 所得稅 41 合併的結構化主體
15 基本及稀釋每股收益 42 未合併的結構化主體
16 現金及存放中央銀行款項 43 金融資產的轉讓
17 存放和拆放同業及其他金融機構款項 44 關聯方交易
18 以公允價值計量且其變動計入 45 分部分析
當期損益的金融投資 46 報告期後非調整事項19 衍生金融工具
20 客戶貸款 未經審計的補充財務資料 152
1 流動性比例
2 貨幣集中情況
3 國際債權
4 逾期和重組資產
5 貸款分佈信息
6 客戶貸款
中期財務資料的審閱報告
（致於交中通華銀人行民股共份和有國限註公冊司成董立事的會股份有限公司）
引言
本核數師（以下簡稱「我們」）已審閱列載於第59至151頁的中期財務資料，此中期財務資料包括交通銀行股份有限公司（以下簡稱「貴銀行」）及其附屬公司（以下統稱「貴集團」）於二零二零年六月三十日的中期簡要合併財務狀況表與截至該日止六個月期間的中期簡要合併損益及其他綜合收益表、中期簡要合併權益變動表和中期簡要合併現金流量表，以及主要會計政策概要和其他附註解釋。香港聯合交易所有限公司證券上市規則規定，就中期財務資料編製的報告必須符合以上規則的有關條文以及國際會計準則第34號「中期財務報告」。貴銀行董事須負責根據國際會計準則第34號「中期財務報告」編製及列報該等中期財務資料。我們的責任是根據我們的審閱對該等中期財務資料作出結論，並僅按照我們協定的業務約定條款向閣下（作為整體）報告我們的結論，除此之外本報告別無其他目的。我們不會就本報告的內容向任何其他人士負上或承擔任何責任。
審閱範圍
我們已根據國際審閱準則第2410號「由實體的獨立核數師執行中期財務資料審閱」進行審閱。審閱中期財務資料包括主要向負責財務和會計事務的人員作出查詢，及應用分析性和其他審閱程序。審閱的範圍遠較根據《國際審計準則》進行審計的範圍為小，故不能令我們可保證我們將知悉在審計中可能被發現的所有重大事項。因此，我們不會發表審計意見。
結論
按照我們的審閱，我們並無發現任何事項，令我們相信貴集團的中期財務資料未有在各重大方面根據國際會計準則第34號「中期財務報告」編製。
執羅業兵會咸計永師道會計師事務所
香港? 2020年8月28日
未經審計的簡要合併財務報表
未經審計的中期簡要合併損益及其他綜合收益表
（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）
截至6月30日止6個月期間
附註 2020年 2019年
利息收入 186,229 181,862
利息支出 (112,380) (111,800)
利息淨收入 4 73,849 70,062
手續費及佣金收入 5 26,215 25,070
手續費及佣金支出 6 (1,938) (1,948)
手續費及佣金淨收入 24,277 23,122
交易活動淨收益 7 7,353 8,289
金融投資淨收益 1,505 328
其中：以攤餘成本計量的金融資產終止確認產生的淨收益 68 87
對聯營及合營企業投資淨收益 85 292
保險業務收入 10,936 8,311
其他營業收入 8 8,954 7,910
信用減值損失 9 (33,333) (21,544)
其他資產減值損失 10 (159) (6)
保險業務支出 (11,022) (7,878)
其他營業支出 11 (42,487) (39,927)
稅前利潤 39,958 48,959
所得稅 14 (2,961) (5,811)
本期淨利潤 36,997 43,148
未經審計的中期簡要合併損益及其他綜合收益表（續）
（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）
截至6月30日止6個月期間
附註 2020年 2019年
其他綜合收益，稅後
後續可能重分類至損益的項目：
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的客戶貸款
計入權益的金額 249 (901)
當期轉入損益的金額 (198) –
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債權投資
計入權益的金額 (127) 1,741
當期轉入損益的金額 (1,062) (181)
現金流量套期損益的有效部分
公允價值變動計入權益 (659) 110
公允價值變動計入損益 4 (171)
境外經營產生的折算差異 1,093 141
其他 28 16
(672) 755
後續不會重分類至損益的項目：
指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益投資的
公允價值變動 (371) 99
退休金福利精算損益 (34) 3
指定為以公允價值計量且其變動計入損益的金融負債的信用風險變動導致的
公允價值變動 44 74
其他 26 –
本期其他綜合收益，稅後 39 (1,007) 931
本期綜合收益 35,990 44,079
淨利潤中屬於：
銀行股東 36,505 42,749
非控制性權益 492 399
36,997 43,148
綜合收益中屬於：
銀行股東 35,403 43,651
非控制性權益 587 428
35,990 44,079
歸屬於銀行股東的基本及稀釋每股收益（人民幣元） 15 0.46 0.54
後附合併財務報表附註是本簡要合併財務報表的組成部分。未經審計的中期簡要合併財務狀況表
（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）
附註 2020年6月30日 2019年12月31日
資產
現金及存放中央銀行款項 16 801,146 760,185
存放和拆放同業及其他金融機構款項 17 693,101 648,488
衍生金融資產 19 28,130 20,937
客戶貸款 20 5,602,356 5,183,653
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融投資 18 519,544 406,498
以攤餘成本計量的金融投資 21 1,940,765 1,929,689
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融投資 21 786,837 669,656
對聯營及合營企業投資 22 4,745 4,600
固定資產 23 174,746 171,179
遞延所得稅資產 24 26,045 24,065
其他資產 25 92,517 86,650
資產總計 10,669,932 9,905,600
負債
同業及其他金融機構存放和拆入 26 1,916,759 1,904,082
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 27 26,916 26,980
衍生金融負債 19 41,303 26,424
客戶存款 28 6,560,867 6,072,908
已發行存款證 29 621,792 498,991
應交所得稅 4,830 7,086
遞延所得稅負債 24 890 918
發行債券 30 459,405 403,918
其他負債 31 223,038 163,381
負債合計 9,855,800 9,104,688
股東權益
股本 32 74,263 74,263
其他權益工具 33 99,870 99,870
其中：優先股 59,876 59,876
永續債 39,994 39,994
資本公積 32 113,663 113,663
其他儲備 339,109 328,310
未分配利潤 175,638 177,141
歸屬於本行股東權益合計 802,543 793,247
歸屬於普通股少數股東的權益 8,053 7,665
歸屬於少數股東其他權益工具持有者的權益 36 3,536 –
非控制性權益合計 11,589 7,665
股東權益合計 814,132 800,912
負債及股東權益總計 10,669,932 9,905,600
簡要合併財務報表已於2020年8月28日由交通銀行股份有限公司董事會批准，並由以下代表簽署：
董事長及執行董事：任德奇 副董事長、執行董事及行長：劉珺
後附合併財務報表附註是本簡要合併財務報表的組成部分。未經審計的中期簡要合併權益變動表
（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）
其他權益工具 其他儲備 非控制性權益
指定以公允
指定以公允 價值計量
價值計量 且其變動
且其變動 計入損益的
計入其他 金融負債的 歸屬 歸屬
綜合收益 信用風險 現金流量 境外 歸屬 於普通股 於其他權益
法定 任意 法定 的金融資產 變動導致 套期損益的 經營產生的 精算 於銀行股東 少數股東 工具持有者
股本 優先股 永續債 資本公積 盈餘公積金 盈餘公積 一般準備金 重估儲備 的重估儲備 有效部分 折算差異 重估儲備 其他 未分配利潤 的權益 的權益 的權益 合計
附註32 附註33 附註33 附註32 附註34 附註34 附註34 附註34 附註36 附註36
2019年12月31日 74,263 59,876 39,994 113,663 64,897 139,853 117,567 3,421 5 15 1,199 (10) 1,363 177,141 793,247 7,665 – 800,912
本期淨利潤 – – – – – – – – – – – – – 36,505 36,505 492 – 36,997
其他綜合收益 – – – – – – – (1,363) 44 (655) 852 (34) 54 – (1,102) 17 78 (1,007)
綜合收益合計 – – – – – – – (1,363) 44 (655) 852 (34) 54 36,505 35,403 509 78 35,990
其他權益工具持有者
投入資本 – – – – – – – – – – – – – – – – 3,458 3,458
分配普通股股息 – – – – – – – – – – – – – (23,393) (23,393) (121) – (23,514)
分配優先股股息 – – – – – – – – – – – – – (2,714) (2,714) – – (2,714)
轉入儲備 – – – – 7,209 – 4,690 – – – – – – (11,899) – – – –
其他綜合收益
轉留存收益 – – – – – – – 2 – – – – – (2) – – – –
2020年6月30日 74,263 59,876 39,994 113,663 72,106 139,853 122,257 2,060 49 (640) 2,051 (44) 1,417 175,638 802,543 8,053 3,536 814,132
2018年12月31日 74,263 59,876 – 113,663 64,516 139,796 114,281 1,397 (20) 24 93 10 1,345 129,161 698,405 6,903 – 705,308
首次執行IFRS 16
產生的變化 – – – – – – – – – – – – – (616) (616) (7) – (623)
2019年1月1日 74,263 59,876 – 113,663 64,516 139,796 114,281 1,397 (20) 24 93 10 1,345 128,545 697,789 6,896 – 704,685
本期淨利潤 – – – – – – – – – – – – – 42,749 42,749 399 – 43,148
其他綜合收益 – – – – – – – 754 74 (61) 116 3 16 – 902 29 – 931
綜合收益合計 – – – – – – – 754 74 (61) 116 3 16 42,749 43,651 428 – 44,079
其他權益工具
持有者投入資本 – – – – – – – – – – – – – – – – – –
分配普通股股息 – – – – – – – – – – – – – (22,279) (22,279) (66) – (22,345)
分配優先股股息 – – – – – – – – – – – – – (2,671) (2,671) – – (2,671)
轉入儲備 – – – – 110 19 2,850 – – – – – – (2,979) – – – –
2019年6月30日 74,263 59,876 – 113,663 64,626 139,815 117,131 2,151 54 (37) 209 13 1,361 143,365 716,490 7,258 – 723,748
後附合併財務報表附註是本簡要合併財務報表的組成部分。
未經審計的中期簡要合併現金流量表
（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）
截至6月30日止6個月期間
附註 2020年 2019年
經營活動現金流量：
稅前淨利潤： 39,958 48,959
調整：
計提預期信用減值損失 33,333 21,544
計提其他資產減值損失 159 6
計提保險合同準備金 9,051 5,807
折舊和攤銷 7,236 6,758
（轉回）╱計提未決訴訟及未決賠償準備金 (63) 180
資產處置收益 (211) (132)
金融投資利息收入 (46,272) (43,620)
本期釋放的減值撥備折現利息 (767) (728)
公允價值淨損失 3,040 1,258
對聯營及合營企業投資淨收益 (85) (292)
金融投資淨收益 (1,505) (328)
發行債券利息支出 6,901 5,783
營運資產和負債變動前的經營活動現金流量 50,775 45,195
存放中央銀行款項的淨減少 36,202 6,191
存放和拆放同業及其他金融機構款項的淨（增加）╱減少 (41,526) 28,733
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產的淨增加 (108,518) (53,576)
客戶貸款的淨增加 (450,276) (294,368)
其他資產的淨增加 (9,738) (7,327)
同業及其他金融機構存放和拆入的淨增加╱（減少） 12,173 (192,977)
以公允價值計量且其變動計入當期損益的
金融負債的淨增加 2,578 2,250
客戶存款的淨增加 606,571 456,798
其他負債的淨增加 27,321 16,408
應付增值稅和其他稅費的淨增加 688 669
支付的所得稅 (6,892) (4,429)
經營活動產生的現金流量淨額 119,358 3,567
未經審計的中期簡要合併現金流量表（續）
（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）
截至6月30日止6個月期間
附註 2020年 2019年
投資活動現金流量：
金融投資支付的現金 (551,012) (435,027)
出售或贖回金融投資收到的現金 423,024 329,261
收到股息 1,150 353
金融投資收到的利息 46,961 43,824
購入無形資產及其他資產支付的現金 (720) (490)
出售無形資產及其他資產收到的現金 366 214
購建固定資產支付的現金 (13,741) (18,964)
處置固定資產收到的現金 4,539 1,741
投資活動產生的現金流量淨額 (89,433) (79,088)
籌資活動現金流量：
發行其他權益工具收到的現金 3,458 –
發行債券收到的現金 68,528 27,182
償付租賃負債的本金和利息 (1,131) (622)
償付發行債券支付的本金 (18,442) (10,408)
償付發行債券利息支付的現金 2,910 (2,949)
向非控制性權益支付股利 (20) (9)
籌資活動產生的現金流量淨額 49,483 13,194
匯率變動對現金及現金等價物的影響 1,170 136
現金及現金等價物淨增加╱（減少） 80,578 (62,191)
期初現金及現金等價物 167,735 243,492
期末現金及現金等價物 40 248,313 181,301
經營活動的現金流量淨額包括：
收到利息 140,667 140,703
支付利息 (102,391) (110,951)
後附合併財務報表附註是本簡要合併財務報表的組成部分。
未經審計的中期簡要合併財務報表附註
截至2020年6月30日
（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）
1 一般資料
交通銀行股份有限公司（以下簡稱「本銀行」）系經國務院國發[1986]81號《國務院關於重新組建交通銀行的通知》和中國人民銀行銀髮[1987]40號《關於貫徹執行國務院〈關於重新組建交通銀行的通知〉的通知》批准，於1987年4月1日重新組建成立的全國性的國有股份制商業銀行，本銀行總部設在上海，在中國內地經營245家分支機構，另設有22家境外分（子）行及代表處。本銀行分別在上海證券交易所和香港聯合交易所上市。
本銀行及本銀行所屬子公司（以下簡稱「本集團」）主要從事全面的公司金融業務、個人金融業務、同業與金融市場業務、基金業務、信託業務、金融租賃業務、保險業務、境外證券業務、債轉股業務、資產管理業務和其他相關金融業務。
2 主要會計政策
2.1編製基礎
本未經審計的中期簡要合併財務報表按國際會計準則理事會頒佈的國際會計準則第34號《中期財務報告》及所有適用的《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》披露要求編製。
本未經審計的中期簡要合併財務報表以持續經營為基礎編製。
本集團未經審計的中期簡要合併財務報表應連同2019年度合併財務報表一併閱讀。
本中期期間的所得稅按照預期年度利潤總額使用的稅率計提。
除某些金融工具以公允價值計量外，本未經審計的中期簡要合併財務報表以歷史成本作為編製基礎。除下述修訂外，本未經審計的中期簡要合併財務報表所採用的會計政策與本集團編製2019年度合併財務報表所採用的會計政策一致。
2.1.1本集團已採用的新生效的準則及修訂
本集團已採用如下新的及修訂的國際財務報告準則：
國際會計準則第1號及國際會計準則第8號的修訂 「重要性」的定義
國際財務報告準則第3號的修訂 「業務」的定義
財務報告的概念框架（修訂版） 財務報告概念框架
國際財務報告準則第9號、國際會計準則第39號及 利率基準改革
國際財務報告準則第7號的修訂
國際財務報告準則第16號的修訂 與新型冠狀病毒相關的租金減免國際會計準則第1號及國際會計準則第8號（修改）
對《國際會計準則第1號－財務報表列報》和《國際會計準則第8號－會計政策、會計估計變更和差錯》作出了修訂，從而在整套國際財務報告準則和財務報告概念框架中使用統一的「重要性」定義，並對重要的信息進行澄清，以及包含了《國際會計準則第1號－財務報表列報》中關於不重要信息的部分指引。
特別是澄清了下述問題：
? 掩蓋性信息指代所產生的影響類似於遺漏信息或錯誤陳述，主體在整體財務報表的背景下對其重要性進行評
估，及；? 「一般性財務報表的主要使用者」的定義是「必須依賴於一般性財務報表獲得所需的多項財務信息的現有及潛在
的投資人、出借人和其他債權人」，是財務報表的目標使用者。
截至2020年6月30日
（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）
2 主要會計政策（續）
2.1編製基礎（續）
國2.1際.1財本務集報團告已準採則用第的3新號生的效修的訂準則及修訂（續）
修訂後的「業務」定義要求一項收購必須包含「投入」和「實質性的加工處理過程」，且這二者能夠共同地顯著促進企業創造「產出」。「產出」的定義也被修訂，主要指代向客戶提供的商品和服務，該等商品和服務能夠產生投資收益和其他收入。「產出」不包括通過成本降低形式帶來的回報及其他經濟利益。
對「業務」定義的修訂很可能使更多併購作為資產購置入賬。財務報告的概念框架（修訂版）
國際會計準則理事會已發佈了經修訂的《財務報告概念框架》，該框架即可生效，將被用於此後的準則制定決策中。主要變動包括：
? 強調管理層受托責任對於實現財務報告目的的重要性
? 重新將審慎性納入中立性之中
? 對報告主體進行界定，即報告主體可能是一個法律實體，也可能是法律實體的一部分
? 修訂「資產」和「負債」的定義
? 取消對確認方面的概率要求，增加關於終止確認的指引
? 增加有關不同計量基礎的指引，及
? 指出損益是主要業績指標，並且，如果可以提高財務報表的相關性或公允反映，其他綜合收益中的收益和費
用原則上應當轉出。國際會計準則理事會不會對現行會計準則作出修改。然而，依賴於概念框架為不適用會計準則的交易、事項或情況制定會計政策的主體需要自2020年1月1日起適用修訂後的概念框架。該等主體需要考慮其會計政策在修訂後的概念框架下是否仍然適當。
國際財務報告準則第9號、國際會計準則第39號及國際財務報告準則第7號的修訂
國際會計準則理事會發佈了《國際財務報告準則第9號》、《國際會計準則第39號》和《國際財務報告準則第7號》－利率基準改革的修訂，並將此作為針對銀行同業拆借利率(IBOR)改革對財務報告產生的潛在影響的首個應對措施。本次修訂為符合運用套期會計的金融工具在IBOR改革完成前提供了有針對性的豁免，其主要變更為：
? 修改了套期會計的特定要求，從而使得主體在採用此類套期會計要求時可以假設在計量被套期的現金流量和
套期工具所產生的現金流量時所採用的利率基準不會因利率基準改革而發生變化；? 對於直接受利率基準改革影響的所有套期關係都是強制性的；
? 並非旨在減輕主體受到利率基準改革造成的其他影響（若某項套期關係不再符合套期會計的要求且並非因為該
等修訂所規定的原因，則該等套期關係不得繼續採用套期會計）；以及? 要求具體披露主體的套期關係受到該等修訂的影響的程度。
截至2020年6月30日
（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）
2 主要會計政策（續）
2.1編製基礎（續）
國2.1際.1財本務集報團告已準採則用第的1新6號生的效修的訂準則及修訂（續）
國際會計準則理事會發佈了《與新型冠狀病毒疫情相關的租金減免（針對<國際財務報告準則第16號>作出的修訂）》，其主要變更為：
? 向承租人提供評估與新型冠狀病毒疫情相關的租金減免是否構成一項租賃修訂的豁免；
? 要求採用上述豁免的承租人對與新型冠狀病毒疫情相關的租金減免視同其未構成租賃修訂進行會計處理；
? 要求採用上述豁免的承租人披露這一事實；
? 要求承租人根據《國際會計準則第8號》的規定追溯應用上述豁免，但不要求承租人對前期數據進行重述。
採用上述新的及經修訂的國際財務報告準則不會對本集團的經營成果、財務狀況和其他綜合收益產生重大影響。2.1.2本集團尚未採用下列已頒佈但尚未生效的準則及修訂
於此日期起╱之後的年度內生效
國際財務報告準則第10號及國際會計 投資者與其聯營或合營企業之間的 這些修訂原計劃於2016年1月1日起╱
準則第28號的修訂 資產出售或注資╱資產出資 之後的年度生效。目前，其生效日期
已延遲或取消
國際會計準則第16號的修訂 不動產、廠房及設備－達到預期可使 2022年1月1日
用狀態前的銷售收入
國際財務報告準則第17號及其修訂 保險合同 2023年1月1日
國際財務報告準則第3號的修訂 對《概念框架》的索引 2022年1月1日
國際會計準則第37號的修訂 虧損合同－履約成本 2022年1月1日
國際財務報告準則第1號、國際財務 國際財務報告準則年度改進 2022年1月1日
報告準則第9號、國際財務報告準則 2018-2020年週期
第16號及國際會計準則第41號的修訂
國際財務報告準則第10號及國際會計準則第28號（修改）
此等修改針對國際財務報告準則第10號及國際會計準則第28號之間有關投資者與其聯營或合營企業之間的資產出售或注資兩者的不一致性。
當交易涉及一項業務，須確認全數利得或虧損。當交易涉及不構成一項業務的資產項，須確認部分利得或虧損，即使該等資產在子公司以內。
國際會計準則第16號的修訂
IAS 16的修訂規定，在不動產、廠房及設備達到預期可使用狀態前，主體不得將銷售該等在建資產生產的產品所取得的收入沖減資產成本。採用修訂建議後，主體將在損益中確認這些樣品的銷售收入及其生產成本。該修訂還作出澄清，主體評估資產的技術及物理表現時，是在「測試資產是否正常運轉」。評估不涉及資產的財務表現。
主體應單獨披露與非正常經營活動產出的商品相關的收入和成本金額。國際財務報告準則第17號及其修訂
國際會計準則理事會於2017年5月發佈《國際財務報告準則第17號－保險合同》，該準則替代了國際財務報告準則第4號，要求採用當前計量模型，並要求在每個報告期對估計進行重新計量。保險合同的計量採用以下模塊：經折現的概率加權現金流量，顯性的風險調整，以及代表將在保險期內平均確認的合同未實現利潤的合同服務邊際。
該準則允許主體選擇將折現率變動的影響計入損益或者直接計入其他綜合收益。此項選擇有可能反映出保險公司在《國際財務報告準則第9號》下如何核算其金融資產。
截至2020年6月30日
（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）
2 主要會計政策（續）
2.1編製基礎（續）
國2.1際.2財本務集報團告尚準未則採第用1下7號列及已其頒修佈訂但（尚續未）生效的準則及修訂（續）
作為一項會計選擇，對於通常由非壽險公司簽出的短期合同，剩餘保險責任期間內的負債允許採用簡易的保費分配法。
《國際財務報告準則第17號》規定了一種可稱為可變收費法的計量模型，其是在一般計量模型基礎上進行了改動。
此種方法適用於壽險公司簽出的且保單持有人分享目標資產回報的某些合同。改動體現在允許某些變動調整合同服務邊
際，因此，與一般模型相比，採用該模型，保險公司經營成果的波動性可能較低。
於2020年6月25日，國際會計準則理事會發佈了《國際財務報告準則第17號》的修訂以及一項針對《國際財務報告準則第4號》的修訂，以使符合條件的保險公司仍舊能夠同時實施《國際財務報告準則第9號》和《國際財務報告準則第17號》。此等修訂旨在通過降低實施成本並使主體可以更加容易地向投資方及其他各方說明採用《國際財務報告準則第17號》後的經營成果，從而推動準則的實施。該項修訂包括：
? 生效日期
《國際財務報告準則第17號》及其修訂的生效日期推遲至自2023年1月1日或之後開始的年度報告期間；《國際財務報
告準則第4號》中關於暫緩執行《國際財務報告準則第9號》的固定到期日也已推遲至2023年1月1日或之後開始的年度報告
期間。
? 保單獲取現金流的預期收回
主體應當將部分獲取成本分攤至相關預計合同續約，並將該等成本確認為資產，直到相關續約合同被確認時為止。主體應於每個報告日評估該資產的可收回性，並在財務報表附註中披露與該資產相關的特定信息。
? 歸於投資服務的合同服務邊際
對於採用可變收費法的合同和採用一般模型的具有「投資回報服務」的其他合同，主體應在識別責任單元時，考慮保險保障服務和投資服務的利益量和預計期間。主體應將與其為提升保單持有人的保險保障利益而開展的投資活動相關的成本計入保險合同邊界內的現金流。
? 持有的再保險合同－攤回虧損
在虧損基礎保險合同組初始確認虧損時或虧損合同加入到該虧損合同組時，主體應當調整所持有再保險合同組的合同服務邊際，同時確認一項利得。將基礎保險合同確認的虧損與持有的再保險合同預計可以從基礎保險合同賠付款中攤回的比例相乘，從而確定持有的再保險合同產生的攤回虧損金額。這項要求僅適用於持有的再保險合同在基礎保險合同確認虧損之前就已經確認或與之同時確認的情形。
? 其他修訂
－ 某些信用卡（或類似）合同及某些貸款合同的適用範圍例外；
－ 保險合同資產與負債在組合層面（而非保險合同組層面）列示；
－ 風險緩釋選擇權適用於為了緩釋金融風險而持有的再保險合同和以公允價值計量且其變動計入損益的非衍生金
融工具；－ 對前次中期財務報表所作估計進行更改的會計政策選擇；－ 將可根據保險合同條款轉嫁給保單持有人的所得稅收付款納入履約現金流。－ 對某些過渡細節進行簡化以及其他微小修訂。
本集團尚未完成因採用國際財務報告準則第17號對本集團經營業績及財務狀況的整體影響的評估。
截至2020年6月30日
（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）
2 主要會計政策（續）
2.1編製基礎（續）
國2.1際.2財本務集報團告尚準未則採第用3下號列的已修頒訂佈但尚未生效的準則及修訂（續）
修訂後的準則引用了《財務報告概念框架(2018)》，旨在確定業務合併中資產或負債的構成。此外，其針對《國際財務報告準則第3號》中的負債和或有負債新增了一項例外規定。該規定指出，對於某些類型的負債和或有負債，採用《國際財務報告準則第3號－業務合併》的主體應引用《國際會計準則第37號－準備、或有負債和或有資產》或《國際財務報告解釋公告第21號：稅費》，而不再引用《財務報告概念框架(2018)》。該修訂還澄清，購買方不得於購買日確認《國際會計準則第37號－準備、或有負債和或有資產》中定義的或有資產。
國際會計準則第37號的修訂
該修訂澄清了「履約成本」的含義。該修訂規定，履行合同的直接成本包括：
? 履行合同的增量成本（例如，直接人工、直接材料）；
? 以及與履行合同直接相關的其他成本的分攤（例如，被用於履行合同的不動產、廠房及設備的折舊費用的分
攤）。該修訂同時澄清，在為虧損合同計提單獨準備之前，主體應確認履行合同時使用的資產所發生的減值損失，而不是只對專用於該合同的資產發生的減值損失進行確認。
國際財務報告準則（修訂）：國際財務報告準則年度改進（2018-2020年週期）
國際財務報告準則年度改進（2018-2020年週期）包含了對國際財務報告準則的一系列修訂：
? 《國際財務報告準則第9號－金融工具》：明確規定了終止確認金融負債的「10%」測試中應包含的費用。
? 《國際財務報告第16號－租賃》：對後附的示例13作出了修訂，該修訂刪除了出租人支付的與租賃資產改良相
關的款項的示例，旨在消除任何可能對租賃激勵措施會計處理的混淆。? 《國際財務報告第1號－首次採用國際財務報告準則》：允許已按母公司賬面記錄的賬面價值計量其資產和負債
的主體以母公司列報的金額計量累積折算差額。該修訂同時適用於採用相同國際財務報告第1號豁免的聯營和
合營企業。? 《國際會計準則第41號－農業》：取消了對於主體在計量公允價值時，不應包括因稅務而發生的現金流量的規
定。該修訂旨在與準則中的要求保持一致，即在稅後基礎上對現金流進行折現。除上述提及的國際財務報告準則第17號的影響外，採用上述已頒佈但尚未生效的新的及經修訂的國際財務報告準則預期不會對本集團的經營成果、財務狀況和其他綜合收益產生重大影響。
2.2實施會計政策中採用的重大會計估計及判斷
編製中期簡要合併財務報表需要採用若干重要的會計估計，同時也需要管理層在貫徹本集團的會計政策的過程中作出判斷。
在編製本中期簡要合併財務報表時，管理層採用本集團會計政策時作出的重大判斷和關鍵估計的不確定性的關鍵來源，與本集團在2019年度合併財務報表中所採用的相同。
3 金融風險管理
概述
本集團的經營活動使其承擔各種各樣的金融風險，這些活動涉及分析、評估、接收和管理的某種程度的風險，或組合的風險。本集團的目標是達到風險與效益之間適當的平衡，同時盡量減少對本集團財務表現的不利影響。本集團面臨的主要金融風險為信用風險、流動性風險、市場風險和操作風險等。
本集團的風險管理政策的目的是為了發現和分析這些風險，以制定適當的風險限額和控制，監測風險以及通過可靠並不斷更新的系統控制風險限額。本集團定期審閱風險管理政策和系統以反映市場及產品的變化和出現的最佳操作。
截至2020年6月30日
（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）
3 金融風險管理（續）
風險管理框架
本集團董事會制定本集團的風險管理戰略和總體風險偏好，並設定風險容忍度。本集團高級管理層根據董事會制定的風險管理戰略，制定相應的風險管理政策及程序。總行風險管理部╱內控案防辦作為集團風險管理的主要部門，承擔全行各類風險的牽頭管理職能。總行各業務部門內設的風險管理專職部門或崗位、各境內外分行的風險管理部門、各子公司的風險管理部門承擔各類風險的具體管理職能。此外，內部審計部門負責對於風險管理和控制環境進行獨立的審查。
3.1信用風險
信用風險是指因借款人或交易對手未能或不願意履行償債義務而引致損失的風險。信用風險來源於客戶貸款、金融投資、衍生產品和同業往來等，同時也存在於表外的貸款承諾、保函、承兌匯票和信用證等。信用風險是本集團面臨的主要風險，因此，集團審慎管控整體的信用風險，並由總行的風險管理部╱內控案防辦定期向本集團高級管理層和董事會進行匯報。
3.1.1信用風險管理
本集團公司機構業務部、普惠金融部、個人金融業務部、太平洋信用卡中心、授信管理部、風險管理部╱內控案防辦等共同構成信用風險管理的主要職能部門，對包括授信投向指導、授信調查和申報、授信審查審批、貸款發放、貸後監控和不良貸款管理等環節的公司、零售信貸業務實行規範化管理。
(a) 客戶貸款及表外承諾
對於公司貸款，本集團客戶經理負責接收授信申請人的申請文件，對申請人進行貸前調查，評估申請人和申請業務的信用風險，提出建議評級。本集團根據授信審批權限，實行分行和總行分級審批制度。本集團在綜合考慮申請人信用狀況、財務狀況、抵質押物和保證情況、信貸組合總體信用風險、宏觀調控政策以及法律法規限制等各種因素基礎上，確定授信額度。本集團密切跟蹤經濟金融形勢發展及行業信用風險狀況，加強信貸投向指導，制訂分行業的授信投向指引；加強日常風險預警、監控與專項風險排查，準確定位重點風險客戶和重大潛在風險點；推動貸後管理提升，切實提升貸後管理精細化水平。由獨立的放款中心根據授信額度提用申請，在放款之前審查相關授信文件的合規性、完整性和有效性。本集團客戶經理是貸後管理的第一責任人。本集團運用風險過濾、名單管理、風險提示、風險排查等一系列工具和方法，對公司貸款實施日常風險監控。對不良貸款，本集團主要通過(1)催收；(2)重組；(3)執行處置抵質押物或向擔保方追索；(4)訴訟或仲裁等方式，對不良貸款進行管理。
對於零售信貸資產，本集團通過現場檢查和實施重大報告制度，整體把握零貸業務風險情況；通過完善管理系統，加強日常風險監控和預警；通過制定個貸及小企業業務手冊，規範零貸業務操作流程；通過加強風險輿情監控和預警提示，及時識別和揭示重大潛在風險；通過運用壓力測試及質量遷徙分析，及早掌握並預判個貸質量走勢，提前採取針對性的風險控制措施。此外，本集團繼續實施快速反應機制，妥善應對突發事件；對重點風險項目開展名單式管理，重點監控督導清收化解。
本集團以逾期賬齡和擔保方式為標準，分類管理零售信貸資產。對已發生逾期的零貸客戶，按照逾期時間長短採用不同方式進行催收。
信用卡業務的運行管理由本集團的信用卡中心負責。本集團信用卡中心採取監督與防控並舉的措施，通過加強數據的交叉驗證，增強審批環節的風險防控能力；通過二次徵信對高風險客戶收緊額度，實行提前入催；通過合理分配催收力量，有效提升催收業務產能；通過進一步完善數據分析系統，推進信用卡業務的精細化管理。
(b) 資金業務
對資金業務（包括債權性投資），本集團通過謹慎選擇同業、平衡信用風險與投資收益率、綜合參考內外部信用評級信息、分級授信，並運用適時的額度管理系統審查調整授信額度等方式，對資金業務的信用風險進行管理。
對債券投資，本集團採用內部評級和外部可獲得的評級（如標準普爾）來管理債券投資和票據的信用風險，投資此類債券和票據是為了獲得更好的信用質量並為滿足同一時間的資金需要提供穩定的來源。本集團對涉及的債券發行主體實行總行統一授信審查審批，並實行額度管理。
除債券以外的債權性投資包括銀行金融機構設立的資金信託計劃及資產管理計劃、理財產品等。資金信託計劃及資產管理計劃主要由第三方信託計劃受托人或資產管理人管理和運作，最終投向主要為信託貸款。本集團對合作的信託公司、證券公司和基金公司實行評級准入制度，對信託收益權回購方、定向資產管理計劃最終融資方、同業理財產品發行方設定授信額度，並定期進行後續風險管理。
截至2020年6月30日
（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）
3 金融風險管理（續）
3.1信用風險（續）
3.1.1信用風險管理（續）
(b) 資金業務（續）
對衍生產品，本集團嚴格控制未平倉衍生合約淨頭寸（即買賣合約的差額）的金額及期限。於任何時間，本集團承受的信用風險金額按有利於本集團之工具的現實公允價值為限（即公允價值為正數的工具）。就衍生工具而言此金額僅佔合約名義金額之一小部分。衍生工具信用風險敞口作為客戶整體信用限額中的一部分與市場波動引起的潛在敞口一起進行管理。衍生工具一般不要求獲取抵押物，只有本集團要求對手提供保證金的情況除外。本集團與其他金融機構及客戶進行外匯及利率合約交易。管理層已按交易對手設定該等合約的限額，並定期監察及控制實際信用風險。
對於存放及拆放同業、買入返售業務以及與同業所進行的貴金屬業務，本集團主要考慮同業規模、財務狀況及內外部信用風險評級結果確定交易對手的信用情況，對手方信用風險按對手方由總行定期統一審查，實行額度管理。
(c) 與信用相關的承諾
財務擔保與貸款的信用風險相同。而商業信用證通常以與之相關的已發運貨物作為擔保物，因此與直接貸款相比，其風險要低。與信用相關的承諾均納入申請人總體信用額度管理，對於超過額度的或交易不頻繁的，本集團要求申請人提供相應的保證金以降低信用風險敞口。
(d) 信用風險質量
本集團根據銀保監會制定的《貸款風險分類指引》（簡稱「指引」）計量並管理企業及個人貸款和墊款的質量。指引要求銀行將企業及個人貸款劃分為以下五級：正常、關注、次級、可疑和損失，其中次級、可疑和損失類貸款被視為不良貸款。
客戶貸款五級分類的主要定義列示如下：
正常： 借款人能夠履行合同，沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時足額償還。
關注： 儘管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產生不利影響的因素。
次級： 借款人的還款能力出現明顯問題，完全依靠其正常營業收入無法足額償還貸款本息，即使執行擔
保，也可能會造成一定損失。
可疑： 借款人無法足額償還貸款本息，即使執行擔保，也肯定要造成較大損失。
損失： 在採取所有可能的措施或一切必要的法律程序之後，本息仍然無法收回，或只能收回極少部分。3.1.2預期信用風險損失
本集團對以攤餘成本計量的金融工具和以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債權投資按自初始確認後信用風險是否已顯著增加，將各筆業務劃分入三個風險階段，計提預期信用損失。
本集團計量金融工具預期信用損失的方式反映了：
(1) 通過評價一系列可能的結果而確定的無偏概率加權金額；
(2) 貨幣時間價值；
(3) 在無須付出不必要的額外成本或努力的情況下可獲得的有關過去事項、當前狀況及未來經濟狀況預測的合理
且有依據的信息。
階段劃分
本集團將需計量預期信用損失的金融工具劃分為三個階段，階段一是「信用風險自初始確認後並未顯著增加」階段，僅需計算未來12個月預期信用損失(ECL)。階段二是「信用風險顯著增加」階段，階段三是「已發生信用減值」階段；階段二和階段三需計算整個生命週期的預期信用損失。
截至2020年6月30日
（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）
3 金融風險管理（續）
3.1信用風險（續）
階3.1段.2劃預分期（信續用）風險損失（續）
已發生信用減值的定義
當金融資產發生減值時，本集團將該金融資產界定為已發生違約。
當金融工具符合以下一項或多項條件時，本集團將該金融資產界定為已發生信用減值：
(1) 本金（含墊款，下同）或利息逾期超過90天；
(2) 發行方或債務人發生嚴重財務困難，或已經資不抵債；
(3) 債務人很可能破產；
(4) 因發行方發生重大財務困難，導致金融資產無法在活躍市場繼續交易；
(5) 其他表明金融資產發生減值的客觀證據。信用風險顯著增加
本集團於每季度評估相關金融工具的信用風險自初始確認後是否發生顯著增加。本集團進行金融資產的階段劃分時充分考慮反映其信用風險是否出現顯著變化的各種合理且有依據的信息，包括前瞻性信息。本集團以單項金融工具或者具有相似信用風險特徵的金融工具組合為基礎，通過比較金融工具在資產負債表日發生違約的風險與在初始確認日發生違約的風險，以確定金融工具預計存續期內發生違約風險的變化情況。當觸發以下一個或多個標準時，本集團認為金融工具的信用風險已發生顯著增加：
(1) 本金或利息逾期超過30天；
(2) 信用評級等級大幅變動。其中，信用評級等級採用內外部評級結果，判斷標準如下：(a)報告期內外部評級等
級差於本集團授信准入標準；(b)內部評級等級下降超過一定幅度，並根據初始確認時內部評級等級不同制定
差異化標準；(3) 重大不利事件對債務主體償還能力產生負面影響；(4) 其他信用風險顯著增加的情況。例如出現其他風險信號顯示潛在風險有增加趨勢，可能給本集團造成損失的
金融資產。各階段之間是可遷移的。如階段一的金融工具，出現信用風險顯著惡化情況，則需下調為階段二。若第二階段的金融工具，情況好轉並不再滿足信用風險顯著惡化的判斷標準，則可以調回第一階段。
新冠肺炎疫情發生後，本集團對於申請貸款延期還本付息的客戶，嚴格依據監管規定，在不擴大後續風險，不影響後續清收的前提下，審慎評估客戶還款能力，對於滿足認定標準的客戶採用展期等方式予以紓困。本集團已評估上述客戶是否發生信用風險顯著上升，並適時調整階段劃分。
對參數、假設及估計技術的說明
根據信用風險是否發生顯著增加以及金融工具是否已發生信用減值，本集團對不同的金融工具分別以12個月或整個存續期的預期信用損失確認損失準備。預期信用損失是三種情形下違約概率(PD)、違約損失率(LGD)及違約風險暴露(EAD)三者的乘積加權平均值折現後的結果。相關定義如下：
違約概率(PD)，指客戶及其項下資產在未來一段時間內發生違約的可能性。
截至2020年6月30日
（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）
3 金融風險管理（續）
3.1信用風險（續）
3對.1參.2數預、期假信設用及風估險計損技失（術續的）說明（續）
違約風險暴露(EAD)，是指發生違約時預期表內和表外項目風險暴露總額，反映可能發生損失的總額度。一般包括已使用的授信餘額、應收未收利息、未使用授信額度的預期提取數量以及可能發生的相關費用。
違約損失率(LGD)，是指某金融工具違約導致的損失金額佔該金融工具風險暴露的比例，一般受交易對手類型，債務種類和清償優先性，及抵押情況或其他信用風險緩釋等影響。
本集團違約定義已被一致地應用於本集團的預期信用損失計算過程中對違約概率(PD)、違約風險暴露(EAD)及違約損失率(LGD)的模型建立。
預期信用風險的估計：減值模型
減值模型採用了自上而下的開發方法，通過模型分組，建立了覆蓋金融機構、公司和零售風險暴露的多個減值模型，構建以國內生產總值同比增長率(GDP)驅動國民經濟核算、價格指數、對外貿易、固定資產投資、貨幣與利率等多類指標的宏觀情景傳導模型，按年預測樂觀、基礎和悲觀三種情景下的指標值，預測結果經本銀行經濟專家、高級管理層評估確認後用於資產減值模型，並按季檢視宏觀情景設置結果及權重的合理性，根據內外部經濟環境變化進行調整。
對於因數據不支持而無法建立減值模型的情況，本集團盡力選擇合適方法進行前瞻性估計。一是根據權威機構（如IMF、世界銀行）的宏觀預測數據，定期對海外行及子公司減值計算進行前瞻性調整。二是對減值模型未覆蓋的資產組合，參考已建立減值模型的相似資產組合，設置預期損失比例。
當管理層認為模型預測不能全面反映近期信貸或經濟事件的發展程度時，可使用管理層疊加調整對預期信用損失準備進行補充。本期新增管理層疊加調整主要為新冠肺炎疫情下延期還本付息業務的疊加調整。管理層疊加調整金額合計對預期信用損失準備的影響不重大。
新冠肺炎疫情的影響
2020年上半年爆發的新冠肺炎疫情已在全球範圍內造成不同程度的影響，並對國內生產經營和經濟運行產生較為明顯的衝擊。與此同時，各項復工復產和助企紓困措施陸續出台，一定程度上對沖了疫情的負面影響。考慮到新冠肺炎疫情對全球宏觀經濟的衝擊，管理層根據2020年一季度各宏觀經濟指標的實際值，結合IMF等權威機構對中國2020年及2021年宏觀經濟的展望，於本報告期內新增疫情下的情景，並重新調整各個情景之間的權重。其中，新增情景為未來最可能發生的情況，作為其他情景的比較基礎。同時，管理層認為原基礎情景和原悲觀情景仍有可能發生，而原樂觀情景在目前宏觀經濟背景下不再適用。以上情景適用於所有組合。
敏感性分析
假若新增情景權重上升至100%，則發放貸款和墊款預期信用損失準備將增加人民幣20.93億元，以攤餘成本計量和以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債權投資的預期信用損失準備將增加人民幣4.21億元。
將具有類似信用風險特徵的業務劃入同一個組合
在統計預期信用損失準備和宏觀經濟指標關聯性時，本集團將具有類似信用風險特徵的資產劃入同一組合，在進行分組時，本集團獲取了充分的信息，確保其統計上的可靠性。當無法從內部獲取足夠信息時，本集團參照內部╱外部的補充數據用於建立模型。本集團非零售資產主要根據行業進行分組，零售貸款主要根據產品類型、還款方式等進行分組。
截至2020年6月30日
（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）
3 金融風險管理（續）
3.1信用風險（續）
3.1.3最大信用風險敞口
3.1.3.1最大信用風險敞口－納入減值評估範圍的金融工具
本集團根據資產的質量狀況對資產風險特徵進行分類，將納入預期信用損失計量的金融資產區分為「低風險」、「中風險」、「高風險」和「已減值」。「低風險」指償債能力較強，未來發生減值的可能性較低，受外部不利因素影響較小；「中風險」指有一定的償債能力，但持續的重大不穩定情況或惡劣的商業、金融或經濟條件，可能使其償債能力下降；「高風險」指存在對償債能力造成較大影響的不利因素或未來發生減值的可能性較高；「己減值」指符合本集團減值定義的資產。
下表對納入預期信用損失評估範圍的金融工具的信用風險敞口進行了分析。下列金融資產的賬面價值即本集團就這些資產的最大信用風險敞口。
2019年
2020年6月30日 12月31日
境內行 境外行 集團 集團賬面價
低風險 中等風險 高風險 已減值 合計 及子公司 集團合計 減值準備 賬面價值 值
表內項目
存放央行款項（第一階段） 743,902 – – – 743,902 42,717 786,619 – 786,619 745,704
客戶貸款－公司貸款
－以攤餘成本計量 1,854,664 1,084,754 83,505 68,542 3,091,465 537,604 3,629,069 (110,360) 3,518,709 3,208,926
第1階段 1,853,854 1,051,176 3,182 – 2,908,212 527,282 3,435,494 (32,841) 3,402,653 3,091,854
第2階段 810 33,578 80,323 – 114,711 4,075 118,786 (30,162) 88,624 99,741
第3階段 – – – 68,542 68,542 6,247 74,789 (47,357) 27,432 17,331
－以公允價值計量且其變動
計入其他綜合收益 155,512 106,589 8,771 136 271,008 30 271,038 – 271,038 235,414
第1階段 155,512 104,739 3,683 – 263,934 30 263,964 – 263,964 228,957
第2階段 – 1,850 5,088 – 6,938 – 6,938 – 6,938 6,404
第3階段 – – – 136 136 – 136 – 136 53
客戶貸款－個人貸款
－以攤餘成本計量 1,363,952 376,423 21,947 21,147 1,783,469 45,937 1,829,406 (30,957) 1,798,449 1,727,216
第1階段 1,363,668 375,505 14,419 – 1,753,592 45,588 1,799,180 (9,892) 1,789,288 1,718,712
第2階段 284 918 7,528 – 8,730 128 8,858 (3,766) 5,092 5,892
第3階段 – – – 21,147 21,147 221 21,368 (17,299) 4,069 2,612
應收同業款項（第一階段） 391,698 1,001 – – 392,699 301,610 694,309 (1,208) 693,101 648,488
以攤餘成本計量的金融投資 1,863,447 22,003 793 1,079 1,887,322 56,216 1,943,538 (2,773) 1,940,765 1,929,689
第1階段 1,863,447 22,003 – – 1,885,450 55,114 1,940,564 (1,867) 1,938,697 1,927,617
第2階段 – – 793 – 793 704 1,497 (265) 1,232 1,319
第3階段 – – – 1,079 1,079 398 1,477 (641) 836 753
以公允價值計量且其變動計入其
他綜合收益的債權投資 336,492 2,791 – – 339,283 437,063 776,346 – 776,346 660,711
第1階段 336,492 2,791 – – 339,283 436,934 776,217 – 776,217 660,711
第2階段 – – – – – 15 15 – 15 –
第3階段 – – – – – 114 114 – 114 –
其他金融資產－攤餘成本 20,121 12,460 63 1,355 33,999 15,931 49,930 (3,205) 46,725 40,483
第1階段 20,120 12,452 – – 32,572 15,931 48,503 (2,329) 46,174 39,777
第2階段 1 8 63 – 72 – 72 (18) 54 215
第3階段 – – – 1,355 1,355 – 1,355 (858) 497 491
表內合計 6,729,788 1,606,021 115,079 92,259 8,543,147 1,437,108 9,980,255 (148,503) 9,831,752 9,196,631
信貸承諾及財務擔保
第1階段 1,172,609 318,579 2,711 – 1,493,899 75,457 1,569,356 (7,307) 1,562,049 1,453,957
第2階段 – 3,491 4,493 – 7,984 941 8,925 (636) 8,289 11,881
表外合計 1,172,609 322,070 7,204 – 1,501,883 76,398 1,578,281 (7,943) 1,570,338 1,465,838
合計 7,902,397 1,928,091 122,283 92,259 10,045,030 1,513,506 11,558,536 (156,446) 11,402,090 10,662,469
截至2020年6月30日
（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）
3 金融風險管理（續）
3.1信用風險（續）
3.1.3最大信用風險敞口（續）
3.1.3.2最大信用風險敞口－未納入減值評估範圍的金融工具
下表對未納入減值評估範圍，即以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產的信用風險敞口進行了分析：
最大信用風險敞口2020年6月30日 2019年12月31日
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產
衍生金融資產 28,130 20,937
債券投資 159,571 134,950
基金、信託及債權投資 274,816 170,435
貴金屬合同 29,193 39,532
拆出資金 5,145 11,864
合計 496,855 377,718
3.1.3.3擔保品及其他信用增級
本集團管理、限制以及控制所發現的信用風險集中度，特別是集中於單一借款人、集團、行業和區域。
本集團對同一借款人、集團進行限額，以優化信用風險結構。本集團實時監控上述風險，每年甚至在必要之時更頻繁地進行審閱。
本集團對單一借款人包括銀行同業和經紀公司的表內表外業務和諸如與遠期外匯合約等貿易項下的每日交付風險的限額進一步限制。本集團每日監控信用風險和信貸限額。
本集團通過定期分析借款人和潛在借款人償還本金和利息的能力管理信用風險暴露，並據此適時地更新借款額度。
其他控制和緩釋措施如下所示。(a) 抵質押物
本集團採用了一系列的政策和措施來控制信用風險，最普遍的做法是接受抵質押物。本集團頒佈指引，明確了不同抵質押物可接受程度。貸款的主要抵質押物種類有：
? 住宅；
? 商業資產，如商業房產、存貨和應收款項；
? 金融工具，如債券和股票。截至2020年6月30日
（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）
3 金融風險管理（續）
3.1信用風險（續）
3.1.3最大信用風險敞口（續）
3.1.3.3擔保品及其他信用增級（續）
(a) 抵質押物（續）
放款時抵質押物的價值由授信管理部確定並按不同種類受到貸款抵質押率的限制，公司貸款和個人貸款的主要抵質押物種類如下：
抵質押物 最高抵質押率
存於本集團的存款 90%
國債 90%
金融機構債券 90%
公開交易的股票 60%
收費權或經營權 65%
房產 70%
土地使用權 70%
車輛 50%
對公司客戶及個人客戶的長期貸款一般要求提供擔保，而個人客戶的循環貸款一般無擔保，一旦個人客戶貸款出現減值跡象，本集團將尋求額外的抵質押物以使信用損失降到最低。
對於由第三方擔保的貸款，本集團會評估擔保人的財務狀況、歷史信用及其代償能力。
除貸款以外，其他金融資產的抵質押擔保由該工具的性質決定。除資產抵押類債券外，債券、國債和中央銀行票據一般沒有擔保。
本集團密切監控已發生信用減值的金融資產對應的擔保品，因為相較於其他擔保品，本集團為降低潛在信用損失而沒收這些擔保品的可能性更大。已發生信用減值的金融資產，以及為降低其潛在損失而持有的擔保品價值列示如下：
持有擔保品的
總敞口 減值準備 賬面價值 公允價值
2020年6月30日
已發生信用減值的資產
客戶貸款
公司貸款 74,924 (47,357) 27,567 29,029
個人貸款 21,368 (17,299) 4,069 15,030
金融投資
以攤餘成本計量的金融投資 2,974 (906) 2,068 6,943
以公允價值計量且其變動計入
其他綜合收益的債權投資 796 (524) 129 –
持有擔保品的
總敞口 減值準備 賬面價值 公允價值
2019年12月31日
已發生信用減值的資產
客戶貸款
公司貸款 59,469 (42,085) 17,384 18,839
個人貸款 18,574 (15,962) 2,612 10,559
金融投資
以攤餘成本計量的金融投資 2,880 (808) 2,072 6,079
以公允價值計量且其變動計入
其他綜合收益的債權投資 393 (393) – –
截至2020年6月30日
（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）
3 金融風險管理（續）
3.1信用風險（續）
3.1.3最大信用風險敞口（續）
3.1.3.3擔保品及其他信用增級（續）
(b) 淨額結算整體安排
本集團與進行大量交易的交易對方訂立淨額結算整體安排，借此進一步減少信用風險。淨額結算整體安排不一定會導致財務狀況表上資產及債務的的抵銷，原因是交易通常按總額結算。然而，有利合約的相關信用風險會因為淨額結算整體安排而降低，即當違約發生時，所有與交易對手進行的交易將被終止及並按淨額結算。採用淨額結算整體安排的衍生工具對本集團所承擔之整體信用風險，可在短時間內大幅波動，原因是採用該種安排的每宗交易均會影響信用風險。3.1.4衍生產品
本集團與其他金融機構及客戶進行外匯、利率合約及其他交易。管理層已按交易對手、行業及國家設定該等合約的限額，並定期監察及控制相關風險。
信用風險加權金額
2020年6月30日 2019年12月31日
交易對手的信用風險加權金額 45,915 36,175
信用風險加權金額參照銀保監會發佈的指引計算，並取決於交易對手的信用等級及各類合同的到期期限。
上述信用風險加權金額未考慮淨額結算整體安排的影響。3.1.5抵債資產
2020年6月30日 2019年12月31日
房屋及建築物 854 873
土地使用權 20 20
其他 14 14
抵債資產原值合計 888 907
減：抵債資產跌價準備 (140) (148)
抵債資產淨值 748 759
抵債資產一旦能夠出售且以出售所得能夠減少債務餘額即被處置。本集團一般不將收回的抵債資產用作經營活動。在資產負債表日，抵債資產列於其他資產項下。
截至2020年6月30日
（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）
3 金融風險管理（續）
3.1信用風險（續）
3.1.6金融資產信用風險集中度
本集團主要採取行業分類管理客戶貸款信用風險集中度，也通過區域性管理金融資產信用風險集中度。按地區分佈的風險集中度
中國內地 香港 其他 合計
2020年6月30日
金融資產
存放中央銀行款項 746,104 21,276 18,979 786,359
存放和拆放同業及其他金融機構款項 445,487 70,967 176,647 693,101
衍生金融資產 20,184 6,075 1,871 28,130
以公允價值計量且其變動計入
當期損益的金融投資 419,306 10,675 38,744 468,725
客戶貸款 5,222,523 220,487 159,346 5,602,356
以公允價值計量且其變動計入其他
綜合收益的金融投資 396,015 68,738 311,593 776,346
以攤餘成本計量的金融投資 1,919,577 3,312 17,876 1,940,765
其他金融資產 36,717 19,488 4,120 60,325
9,205,913 421,018 729,176 10,356,107
表外資產
開出保函、承兌及信用證 732,318 10,569 12,202 755,089
貸款承諾及其他信貸承諾 780,081 28,400 14,711 823,192
1,512,399 38,969 26,913 1,578,281
中國內地 香港 其他 合計
2019年12月31日
金融資產
存放中央銀行款項 732,414 1,027 11,972 745,413
存放和拆放同業及其他金融機構款項 546,171 30,082 72,235 648,488
衍生金融資產 15,636 4,295 1,006 20,937
以公允價值計量且其變動計入
當期損益的金融投資 321,366 10,064 25,351 356,781
客戶貸款 4,792,758 218,575 172,320 5,183,653
以公允價值計量且其變動計入其他
綜合收益的金融投資 347,311 112,537 200,863 660,711
以攤餘成本計量的金融投資 1,915,749 4,181 9,759 1,929,689
其他金融資產 37,301 15,414 2,513 55,228
8,708,706 396,175 496,019 9,600,900
表外資產
開出保函、承兌及信用證 652,860 13,761 13,646 680,267
貸款承諾及其他信貸承諾 750,807 30,572 10,524 791,903
1,403,667 44,333 24,170 1,472,170
截至2020年6月30日
（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）
3 金融風險管理（續）
3.1信用風險（續）
3.1.6金融資產信用風險集中度（續）
(a) 客戶貸款按地區分佈的風險集中度分析
2020年6月30日 2019年12月31日
% %
華北（註1） 721,654 12.60 689,601 13.00
東北（註2） 224,615 3.92 212,871 4.01
華東（註3） 1,989,225 34.71 1,830,275 34.51
華中及華南（註4） 1,265,117 22.08 1,106,903 20.87
西部（註5） 606,545 10.59 532,796 10.04
海外（註6） 385,018 6.72 391,517 7.38
總部 537,339 9.38 540,312 10.19
客戶貸款總額 5,729,513 100.00 5,304,275 100.00
註： (1) 包括北京市、天津市、河北省、山西省及內蒙古自治區；
(2) 包括遼寧省、吉林省及黑龍江省；
(3) 包括上海市（除總部）、江蘇省、浙江省、安徽省、福建省、江西省及山東省；
(4) 包括河南省、湖南省、湖北省、廣東省、海南省及廣西壯族自治區；
(5) 包括重慶市、四川省、貴州省、雲南省、陝西省、甘肅省、青海省、寧夏回族自治區及新疆維吾爾自治區；
(6) 包括香港、紐約、東京、新加坡、首爾、法蘭克福、澳門、胡志明、舊金山、悉尼、台北、倫敦、盧森堡、布里
斯班、巴黎、羅馬、巴西、墨爾本、多倫多、布拉格及其他海外附屬公司。
截至2020年6月30日
（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）
3 金融風險管理（續）
3.1信用風險（續）
3.1.6金融資產信用風險集中度（續）
(b) 客戶貸款按行業分析
2020年6月30日 2019年12月31日
% %
公司貸款
採礦業 122,389 2.14 117,555 2.22
製造業
－石油化工 124,012 2.16 106,108 2.00
－電子 140,977 2.46 95,736 1.80
－鋼鐵 44,267 0.77 35,156 0.66
－機械 96,512 1.68 93,393 1.76
－紡織及服裝 29,008 0.51 27,049 0.51
－其他製造業 260,316 4.54 243,701 4.60
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 218,600 3.82 215,642 4.07
建築業 157,219 2.74 135,998 2.56
交通運輸、倉儲和郵政業 677,212 11.82 637,943 12.03
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 40,481 0.71 28,346 0.53
批發和零售業 222,936 3.89 221,381 4.17
住宿和餐飲業 34,041 0.59 32,259 0.61
金融業 113,221 1.98 107,865 2.03
房地產業 320,728 5.60 264,495 4.99
租賃和商務服務業 539,270 9.41 508,863 9.59
水利、環境和公共設施管理業 323,342 5.64 284,797 5.37
科教文衛 109,823 1.92 96,875 1.83
其他 94,468 1.65 93,314 1.76
貼現 231,285 4.04 203,034 3.83
公司貸款總額 3,900,107 68.07 3,549,510 66.92
個人貸款
按揭 1,196,808 20.89 1,135,428 21.41
信用卡 445,266 7.77 467,387 8.81
其他 187,332 3.27 151,950 2.86
個人貸款總額 1,829,406 31.93 1,754,765 33.08
扣除減值準備前客戶貸款總額 5,729,513 100.00 5,304,275 100.00
註：行業名稱出自：2017年國家標準化管理委員會，國家質檢總局頒佈的《國民經濟行業分類》(GB/T 4754-2017)
客戶貸款的行業分佈風險集中度分析乃根據借款人行業類型界定。
截至2020年6月30日
（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）
3 金融風險管理（續）
3.2市場風險
3.2.1概述
市場風險是指因利率、匯率、商品價格和股票價格的不利變動而使本集團表內和表外業務發生損失的風險。市場風險可分為利率風險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險。本集團面臨的主要市場風險為利率風險和匯率風險。
本集團建立了完整的市場風險「大小中台」管理體系，在全行管理層面建立了由董事會、監事會和高級管理層組成的市場風險管理的領導機構，在職能履行層面實施條線集中管理。風險管理部是全集團市場風險管理牽頭部門，金融市場部、境內外分行和子公司是市場風險管理的執行機構，審計局對市場風險管理進行內部審查。
根據銀保監會要求，本集團將持有的金融工具劃分為交易賬簿和銀行賬簿。交易賬簿包括因交易目的持有或為對沖交易賬簿而持有的金融工具。銀行賬簿包括所有未被劃入交易賬簿的金融工具。本集團根據銀行賬簿和交易賬簿的性質和特點，採取相應的市場風險識別、計量、監測和控制方法。
對匯率風險和交易賬簿利率風險，本集團基於頭寸敞口、風險敏感性指標、風險價值(VaR)等進行計量、監測和限額管理，建立了制約有效的限額管控機制。同時，對銀行賬簿利率風險，本集團利用淨利息收入模擬、缺口分析作為監控總體業務利率風險的主要工具，並通過重定價管理和資產負債結構調整等手段進行管控，以實現風險可控下的收益最大化。
本集團持續完善市場風險管理政策制度，根據業務實際情況確定主要市場風險因子，開展歷史壓力情景和假設壓力情景的壓力測試。本集團實現交易數據和市場數據的每日系統自動採集，實施風險資本與風險價值限額管理，並制定了限額分配方案。
本集團亦採用敏感性分析對交易賬簿及銀行賬簿市場風險進行評估與計量。敏感性分析是假定只有單一變量發生變化時對相關市場風險的影響。由於任何風險變量很少孤立的發生變化，而變量之間存在的相關性對某一風險變量的變化的最終影響金額將產生重大作用，因此敏感性分析的結果只能提供有限的市場風險的信息。
衡量和控制市場風險的主要方法如下：3.2.2 VaR
VaR指在給定置信水平和持有期內，某一投資組合由於利率、匯率等市場價格因素變動引起的預期可能發生的最大損失。本集團採用歷史模擬法，每日計算風險價值（置信區間99%，持有期為1天）。
本集團按照風險類別分類的匯率風險和交易賬簿利率風險的風險價值分析概括如下：
截至2020年6月30日止6個月期間
項目 期末值 平均值 最大值 最小值
風險價值 455 487 552 441
其中：利率風險 357 289 472 127
匯率風險 441 474 526 419
截至2019年6月30日止6個月期間
項目 期末值 平均值 最大值 最小值
風險價值 617 607 674 545
其中：利率風險 182 181 209 145
匯率風險 669 656 695 597
截至2020年6月30日
（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）
3 金融風險管理（續）
3.2市場風險（續）
3利.2率.3敏敏感感性性分分析析
下表列示了相關各收益率曲線同時平行上升或下降100個基點的情況下，基於財務狀況表日的金融資產與金融負債的結構，對本集團未來一年淨利潤的影響：
淨利潤變動
2020年6月30日 2019年12月31日
利率結構向上平移100基點 9,381 15,794
利率結構向下平移100基點 (9,381) (15,794)
下表列示了相關各收益率曲線同時平行上升或下降100個基點的情況下，基於財務狀況表日的金融資產與金融負債的結構，對本集團未來一年其他綜合收益的影響：
其他綜合收益變動2020年6月30日 2019年12月31日
利率結構向上平移100基點 (12,076) (11,748)
利率結構向下平移100基點 12,397 11,570
上述對其他綜合收益的影響源自固定利率以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債券和以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的客戶貸款公允價值變動的影響。
上表列示的利率敏感性分析是基於簡化假設並僅用於舉例。數據表示基於當前利率風險結構收益率曲線預計變動對預計淨利潤和其他綜合收益的影響。這種影響未考慮集團為了規避這一利率風險而可能採取的必要措施。上述預測假設各期限資產和負債（除活期存款）的利率都移動相同數量，因此，不反映僅某些利率變動而剩餘利率不變所可能帶來的影響。這種預測還基於其他簡化的假設，包括所有頭寸將持有到期。本集團預期在頭寸沒有持有至到期的情況下敏感性分析的金額變化不重大。
本集團認為該假設並不代表本集團的資金使用及利率風險管理的政策，因此上述影響可能與實際情況存在差異。匯率敏感性分析
下表列示了人民幣對美元和港幣的即期與遠期匯率同時升值5%或貶值5%的情況下，對本集團報告期末持有的貨幣性資產和負債的淨利潤的影響：
淨利潤變動
2020年6月30日 2019年12月31日
人民幣升值5% (1,357) (1,758)
人民幣貶值5% 1,357 1,758
截至2020年6月30日
（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）
3 金融風險管理（續）
3.2市場風險（續）
3匯.2率.3敏敏感感性性分分析析（續）
下表列示了人民幣對美元和港幣的即期與遠期匯率同時升值5%或貶值5%的情況下，對本集團報告期末持有的貨幣性資產和負債的其他綜合收益的影響：
其他綜合收益變動2020年6月30日 2019年12月31日
人民幣升值5% (1,038) (954)
人民幣貶值5% 1,038 954
對淨利潤的影響來自於外幣貨幣性資產（不包括以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的貨幣性資產中攤餘成本之外的其他賬面餘額部分）與負債淨頭寸、以公允價值計量的外幣非貨幣性金融資產（不包括以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的外幣非貨幣性項目）與負債的淨頭寸及涉及人民幣的貨幣衍生工具的公允價值受人民幣匯率變動的影響。
對其他綜合收益的影響來自於境外經營機構外幣報表的折算差異、外幣貨幣性資產中實質上構成境外投資部分及以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的外幣非貨幣性項目（如股票）和以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的貨幣性項目中除攤餘成本之外的其他賬面餘額受人民幣匯率變動的影響。
上述對淨利潤的影響是基於本集團報告期末匯率敏感性頭寸及涉及人民幣的貨幣衍生工具在報告期內保持不變的假設。在實際操作中，本集團會根據對匯率走勢的判斷，主動調整外幣頭寸及運用適當的衍生工具來減輕外匯風險的影響，因此上述影響可能與實際情況存在差異。
3.2.4利率風險
利率風險主要源自於本集團資產負債利率重定價期限錯配及市場利率變動，亦產生於因中國人民銀行利率政策調整。於2013年7月20日，中國人民銀行取消了人民幣貸款的基準利率下限，允許金融機構根據商業原則自主確定貸款利率水平。於2015年10月24日，中國人民銀行取消了存款的基準利率浮動上限。本集團依據中國人民銀行公佈的基準利率經營其大部分國內的業務（包括貸款及存款）以及大部分財務擔保及信貸承諾業務。2019年8月20日，按照貸款市場報價利率(LPR)新基準形成的首個報價正式推出，新發放貸款主要參考貸款市場報價利率進行定價。2019年12月28日，中國人民銀行發佈公告要求金融機構原則上應於2020年3月至8月期間完成存量浮動利率貸款的定價基準到LPR的轉換。為此，本集團成立了LPR推進工作組，並制定了存量浮動利率貸款基準轉換的實施方案和定價策略指引，以確保在穩步推進存量浮動利率貸款基準轉換工作的同時，有效地管控利率風險。本集團已初步建成較為完善的利率風險監測體系。本集團通過利用缺口分析系統，對全集團利率敏感資產負債的重定價期限缺口實施定期監控，主動調整浮動利率與固定利率生息資產的比重，通過資產負債配置策略調整利率重定價期限結構及適當運用利率掉期等衍生工具對利率風險進行管理。因此，本集團面對的利率風險是可控的。
於報告期間，本集團密切監測本外幣利率走勢，細化風險限額，加強組合化運作和限額監控。通過合理調整貸款重定價策略，強化貸款議價的精細化管理，實現風險可控下的收益最大化。
截至2020年6月30日
（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）
3 金融風險管理（續）
3.2市場風險（續）
3.2.4利率風險（續）
於各財務狀況表日，本集團資產和負債的重新定價日或到期日（較早者）的情況如下：
一個月內 一至三個月 三至十二個月 一至五年 五年以上 不計息 合計
2020年6月30日
資產
現金及存放中央銀行款項 776,368 – – – – 24,778 801,146
存放和拆放同業及
其他金融機構款項 314,870 109,623 180,154 69,053 13,999 5,402 693,101
衍生金融資產 – – – – – 28,130 28,130
以公允價值計量且其變動
計入當期損益的金融
投資 22,272 35,331 41,914 32,985 46,752 340,290 519,544
客戶貸款 775,800 696,478 3,459,803 240,664 126,780 302,831 5,602,356
以公允價值計量且其變動
計入其他綜合收益的
金融投資 76,032 148,631 82,466 279,821 181,737 18,150 786,837
以攤餘成本計量的金融投
資 45,000 59,264 261,316 897,203 650,059 27,923 1,940,765
其他資產 499 – – – – 297,554 298,053
資產總額 2,010,841 1,049,327 4,025,653 1,519,726 1,019,327 1,045,058 10,669,932
負債
同業及其他金融機構存放
和拆入 (886,264) (360,707) (616,171) (22,459) (17,218) (13,940) (1,916,759)
以公允價值計量且其變動
計入當期損益的金融
負債 (5,404) (9,250) (8,389) (1,304) – (2,569) (26,916)
衍生金融負債 – – – – – (41,303) (41,303)
客戶存款 (3,468,389) (661,169) (954,651) (1,387,062) (52) (89,544) (6,560,867)
其他負債 (74,673) (120,677) (523,734) (227,456) (176,712) (186,703) (1,309,955)
負債總額 (4,434,730) (1,151,803) (2,102,945) (1,638,281) (193,982) (334,059) (9,855,800)
利率敏感度缺口 (2,423,889) (102,476) 1,922,708 (118,555) 825,345 710,999 814,132
截至2020年6月30日
（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）
3 金融風險管理（續）
3.2市場風險（續）
3.2.4利率風險（續）
一個月內 一至三個月 三至十二個月 一至五年 五年以上 不計息 合計
2019年12月31日
資產
現金及存放中央銀行款項 729,335 – – – – 30,850 760,185
存放和拆放同業及
其他金融機構款項 217,899 94,206 262,663 57,535 10,639 5,546 648,488
衍生金融資產 – – – – – 20,937 20,937
以公允價值計量且其變動
計入當期損益的金融
投資 24,970 27,425 49,446 39,634 35,329 229,694 406,498
客戶貸款 2,422,040 475,631 1,695,459 190,829 91,463 308,231 5,183,653
以公允價值計量且其變動
計入其他綜合收益的
金融投資 61,795 152,393 87,723 243,110 109,231 15,404 669,656
以攤餘成本計量的金融
投資 21,782 39,197 249,195 1,027,815 562,411 29,289 1,929,689
其他資產 493 – – – – 286,001 286,494
資產總額 3,478,314 788,852 2,344,486 1,558,923 809,073 925,952 9,905,600
負債
同業及其他金融機構存放
和拆入 (720,024) (273,836) (837,746) (39,236) (19,803) (13,437) (1,904,082)
以公允價值計量且其變動
計入當期損益的金融
負債 (4,103) (6,006) (6,779) (8,190) – (1,902) (26,980)
衍生金融負債 – – – – – (26,424) (26,424)
客戶存款 (3,188,008) (668,974) (998,242) (1,102,269) (26,026) (89,389) (6,072,908)
其他負債 (47,541) (123,654) (391,494) (241,821) (136,354) (133,430) (1,074,294)
負債總額 (3,959,676) (1,072,470) (2,234,261) (1,391,516) (182,183) (264,582) (9,104,688)
利率敏感度缺口 (481,362) (283,618) 110,225 167,407 626,890 661,370 800,9123.2.5匯率風險
本集團主要以人民幣進行業務，記賬本位幣為人民幣。部分業務則以美元、港幣或其他幣種進行。境內人民幣兌換美元、港幣或其他幣種的匯率按照中國外匯交易中心的交易規則執行。匯率風險主要源於外幣資產和負債、表外應收和應付的貨幣錯配。本集團制定匯率風險管理辦法，明確了匯率風險管理部門職能劃分、工作範圍、風險識別、計量、監測和控制方法。本集團根據自身風險承受能力和經營水平設立相關限額，通過主動調整外幣資產結構以強化資產負債幣種結構的匹配，適當運用匯率金融衍生工具進行轉移和對沖等方式控制匯率風險。
於2020年6月30日本集團用於計量匯率風險的外幣折算匯率為1美元兌換人民幣7.0795元（2019年12月31日：6.9762）和1港幣兌換人民幣0.9134元（2019年12月31日：0.8958）。
截至2020年6月30日
（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）
3 金融風險管理（續）
3.2市場風險（續）
3.2.5匯率風險（續）
本集團財務狀況表日按原幣分類的資產及負債賬面價值並折合人民幣列示如下：
其他幣種
人民幣 美元折人民幣 港元折人民幣 折人民幣 合計
2020年6月30日
資產
現金及存放中央銀行款項 745,119 20,384 22,129 13,514 801,146
存放和拆放同業及
其他金融機構款項 270,729 374,966 30,001 17,405 693,101
衍生金融資產 24,525 1,807 1,326 472 28,130
以公允價值計量且其變動計入
當期損益的金融投資 437,324 56,094 2,347 23,779 519,544
客戶貸款 5,059,724 309,987 156,703 75,942 5,602,356
以公允價值計量且其變動計入
其他綜合收益的金融投資 357,387 323,666 48,803 56,981 786,837
以攤餘成本計量的金融投資 1,919,980 17,789 18 2,978 1,940,765
其他資產 142,982 145,308 8,359 1,404 298,053
資產總額 8,957,770 1,250,001 269,686 192,475 10,669,932
負債
同業及其他金融機構存放和拆入 (1,455,448) (398,751) (7,651) (54,909) (1,916,759)
以公允價值計量且其變動計入
當期損益的金融負債 (3,154) (1,759) (9,214) (12,789) (26,916)
衍生金融負債 (24,560) (14,256) (1,366) (1,121) (41,303)
客戶存款 (5,814,775) (394,133) (314,657) (37,302) (6,560,867)
其他負債 (1,085,298) (186,905) (17,359) (20,393) (1,309,955)
負債總額 (8,383,235) (995,804) (350,247) (126,514) (9,855,800)
淨敞口 574,535 254,197 (80,561) 65,961 814,132
財務擔保及信貸承諾 1,426,959 112,751 23,689 14,882 1,578,281
截至2020年6月30日
（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）
3 金融風險管理（續）
3.2市場風險（續）
3.2.5匯率風險（續）
其他幣種
人民幣 美元折人民幣 港元折人民幣 折人民幣 合計
2019年12月31日
資產
現金及存放中央銀行款項 730,031 17,082 1,874 11,198 760,185
存放和拆放同業及
其他金融機構款項 296,047 308,665 22,958 20,818 648,488
衍生金融資產 17,991 1,503 1,206 237 20,937
以公允價值計量且其變動計入
當期損益的金融投資 336,039 43,167 2,947 24,345 406,498
客戶貸款 4,664,589 282,461 162,892 73,711 5,183,653
以公允價值計量且其變動計入
其他綜合收益的金融投資 277,710 282,552 55,646 53,748 669,656
以攤餘成本計量的金融投資 1,910,731 16,213 – 2,745 1,929,689
其他資產 142,776 132,093 10,646 979 286,494
資產總額 8,375,914 1,083,736 258,169 187,781 9,905,600
負債
同業及其他金融機構存放和拆入 (1,489,552) (354,673) (7,031) (52,826) (1,904,082)
以公允價值計量且其變動計入當期
損益的金融負債 (2,273) (1,882) (10,963) (11,862) (26,980)
衍生金融負債 (21,149) (3,058) (1,815) (402) (26,424)
客戶存款 (5,403,579) (391,803) (241,714) (35,812) (6,072,908)
其他負債 (844,270) (187,717) (22,048) (20,259) (1,074,294)
負債總額 (7,760,823) (939,133) (283,571) (121,161) (9,104,688)
淨敞口 615,091 144,603 (25,402) 66,620 800,912
財務擔保及信貸承諾 1,327,987 110,286 18,482 15,415 1,472,1703.2.6其他價格風險
本集團的其他價格風險主要源自於持有的權益性投資及其他與商品價格掛鈎衍生工具等金融資產。權益性投資來自於本集團有證券投資資格的控股子公司的自營交易。對於該等自營交易敞口，本集團實施嚴格風險限額管理，餘額佔本集團金融資產比重極小。本集團認為本集團面臨的其他價格風險並不重大。
3.3流動性風險
3.3.1概述
流動性風險是指無法以合理成本及時獲得充足資金用於償付到期債務、履行其他支付義務和滿足正常業務開展的其他資金需求的風險。本集團流動性風險主要來自存款人提前或集中提款、借款人延期償還貸款、資產負債的金額與到期日錯配等。
3.3.2流動性風險管理程序
本集團對流動性風險實施集中管理，在預測流動性需求的基礎上，制定相應的流動性管理方案，積極管理全行流動性。具體措施主要包括：
? 密切關注宏觀經濟形勢、央行貨幣政策、資金市場動態等變化情況；
? 提高核心存款在負債中的比重，保持負債穩定性；
? 應用一系列指標及限額，監控和管理全行流動性頭寸；截至2020年6月30日
（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）
3 金融風險管理（續）
3.3流動性風險（續）
3.3.2流動性風險管理程序（續）
? 總行集中管理資金，統籌調配全行流動性頭寸；
? 保持適當比例的央行備付金、隔夜同業往來、流動性高的債權性投資，積極參與公開市場、貨幣市場和債券
市場運作，保持良好的市場融資能力；? 合理安排資產到期日結構，通過多層次的流動性組合降低流動性風險。3.3.3非衍生工具現金流
下表為本集團資產負債表日非衍生金融資產與金融負債按合同規定到期日的結構分析。列入各時間段內的金融資產和金融負債金額為未經折現的合同現金流量。本集團對這些金融工具預期的現金流量與下表中的分析可能有顯著的差異，例如：活期客戶存款在下表中被劃分為實時償還，但是活期客戶存款預期將保持一個穩定或有所增長的餘額。
三至
逾期 無期限 即期償還 一個月內 一至三個月 十二個月 一至五年 五年以上 合計
2020年6月30日
負債
同業及其他金融機構
存放和拆入 – – (609,065) (280,433) (367,290) (633,551) (24,285) (17,629) (1,932,253)
以公允價值計量且
其變動計入當期
損益的金融負債 – – (1,980) (5,447) (7,219) (10,669) (1,813) – (27,128)
客戶存款 – – (2,789,846) (717,938) (675,563) (989,877) (1,505,689) (61) (6,678,974)
發行存款證 – – – (61,316) (84,030) (463,225) (21,163) – (629,734)
發行債券 – – – (2,786) (7,083) (81,381) (265,376) (168,813) (525,439)
其他金融負債 – – (86,519) (24,728) (1,891) (918) (14,221) (35,290) (163,567)
負債總額
（合同到期日） – – (3,487,410) (1,092,648) (1,143,076) (2,179,621) (1,832,547) (221,793) (9,957,095)
資產
現金及存放中央銀行
款項 – 633,975 166,911 – 260 – – – 801,146
存放和拆放同業及
其他金融機構款項 – – 75,875 240,920 112,213 184,297 71,930 15,706 700,941
以公允價值計量且
其變動計入當期
損益的金融投資 – 328,011 12,126 7,449 23,321 47,842 60,611 62,042 541,402
客戶貸款 46,623 – – 609,501 369,362 1,533,473 1,793,545 3,447,353 7,799,857
以公允價值計量且
其變動計入其他
綜合收益的金融
投資 114 10,491 – 17,977 29,546 130,504 468,163 203,900 860,695
以攤餘成本計量的
金融投資 843 – – 46,547 63,355 310,607 1,080,378 756,793 2,258,523
其他金融資產 4,920 – 55,405 – – – – – 60,325
為管理流動性風險而
持有的金融資產
（合同到期日） 52,500 972,477 310,317 922,394 598,057 2,206,723 3,474,627 4,485,794 13,022,889
淨頭寸 52,500 972,477 (3,177,093) (170,254) (545,019) 27,102 1,642,080 4,264,001 3,065,794
截至2020年6月30日
（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）
3 金融風險管理（續）
3.3流動性風險（續）
3.3.3非衍生工具現金流（續）
三至
逾期 無期限 即期償還 一個月內 一至三個月 十二個月 一至五年 五年以上 合計
2019年12月31日
負債
同業及其他金融機構
存放和拆入 – – (409,571) (312,459) (279,062) (861,415) (41,653) (24,479) (1,928,639)
以公允價值計量且
其變動計入當期
損益的金融負債 – – (1,087) (4,129) (6,110) (7,644) (8,370) – (27,340)
客戶存款 – – (2,608,940) (620,749) (687,767) (1,032,419) (1,184,740) (26,470) (6,161,085)
發行存款證 – – – (47,583) (112,660) (326,884) (19,723) (104) (506,954)
發行債券 – – – (356) (11,595) (83,202) (246,898) (124,044) (466,095)
其他金融負債 – – (62,915) (157) (980) (994) (9,289) (31,022) (105,357)
負債總額
（合同到期日） – – (3,082,513) (985,433) (1,098,174) (2,312,558) (1,510,673) (206,119) (9,195,470)
資產
現金及存放中央銀行
款項 – 669,268 90,626 – 291 – – – 760,185
存放和拆放同業及
其他金融機構款項 – – 68,990 150,526 96,100 271,267 60,169 13,316 660,368
以公允價值計量且
其變動計入當期
損益的金融投資 – 221,829 7,455 5,633 17,275 53,313 68,842 53,129 427,476
客戶貸款 41,983 – – 662,690 350,205 1,349,166 1,675,654 3,135,246 7,214,944
以公允價值計量且
其變動計入其他
綜合收益的金融
投資 – 8,945 – 11,356 37,795 124,191 422,104 127,664 732,055
以攤餘成本計量的
金融投資 740 – – 22,301 39,748 303,842 1,206,797 628,632 2,202,060
其他金融資產 4,524 – 45,990 – – – – – 50,514
為管理流動性風險
而持有的金融資產
（合同到期日） 47,247 900,042 213,061 852,506 541,414 2,101,779 3,433,566 3,957,987 12,047,602
淨頭寸 47,247 900,042 (2,869,452) (132,927) (556,760) (210,779) 1,922,893 3,751,868 2,852,132
可用於償還所有負債及用於履行貸款承諾的資產包括：現金、存放中央銀行款項、存放和拆放同業及其他金融機構款項、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融投資等。在正常經營過程中，大部分到期存款金額並不會在到期日立即提取而是繼續留在本集團。另外，以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融投資也可以在需要時處置取得資金用於償還到期債務。
截至2020年6月30日
（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）
3 金融風險管理（續）
3.3流動性風險（續）
3.3.4衍生工具現金流
本集團的衍生工具是以淨額或者總額結算。(a) 以淨額結算的衍生工具
本集團以淨額結算的衍生工具包括：外匯合約、商品合約、利率合約及其他。
下表分析了資產負債表日至合同規定的到期日按照剩餘期限分類的按照淨額清算的衍生金融工具未折現現金流。
一個月內 一至三個月 三至十二個月 一至五年 五年以上 合計
2020年6月30日
資產
衍生金融工具
－外匯及商品合約 2 1 165 – – 168
－利率合約及其他 768 1,258 4,807 11,061 174 18,068
合計 770 1,259 4,972 11,061 174 18,236
負債
衍生金融工具
－外匯及商品合約 – (11) (42) – – (53)
－利率合約及其他 (855) (1,633) (6,301) (17,798) (1,785) (28,372)
合計 (855) (1,644) (6,343) (17,798) (1,785) (28,425)
一個月內 一至三個月 三至十二個月 一至五年 五年以上 合計
2019年12月31日
資產
衍生金融工具
－外匯及商品合約 – – – – – –
－利率合約及其他 163 315 1,148 2,547 208 4,381
合計 163 315 1,148 2,547 208 4,381
負債
衍生金融工具
－外匯及商品合約 (203) (728) (1,545) – – (2,476)
－利率合約及其他 (178) (396) (1,387) (3,720) (526) (6,207)
合計 (381) (1,124) (2,932) (3,720) (526) (8,683)
截至2020年6月30日
（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）
3 金融風險管理（續）
3.3流動性風險（續）
3.3.4衍生工具現金流（續）
(b) 以總額結算的衍生工具
本集團按照總額結算的衍生金融工具主要為貨幣類及商品合約衍生產品。下表分析了資產負債表日至合同規定的到期日按照剩餘期限分類的按照總額結算的衍生金融工具未折現現金流：
一個月內 一至三個月 三至十二個月 一至五年 五年以上 合計
2020年6月30日
按照總額結算的衍生金融工具
－流出 (835,295) (675,378) (1,129,759) (93,136) (5,357) (2,738,925)
－流入 834,338 672,872 1,126,093 93,462 7,017 2,733,782
合計 (957) (2,506) (3,666) 326 1,660 (5,143)
一個月內 一至三個月 三至十二個月 一至五年 五年以上 合計
2019年12月31日
按照總額結算的衍生金融工具
－流出 (652,146) (611,954) (1,031,667) (96,867) (1,451) (2,394,085)
－流入 652,036 610,048 1,028,315 96,800 3,443 2,390,642
合計 (110) (1,906) (3,352) (67) 1,992 (3,443)3.3.5到期分析
下面的表格分析了本集團的資產和負債淨值按自報告日至合約到期日分類的不同到期日的類別。
即期 一個月內 一至三個月 三至十二個月 一至五年 五年以上 逾期 無期限 合計
2020年6月30日
資產
現金及存放中央銀行款項 166,911 – 260 – – – – 633,975 801,146
存放和拆放同業及
其他金融機構款項 75,875 240,003 111,098 181,851 70,227 14,047 – – 693,101
衍生金融資產 – 2,506 2,461 7,235 14,194 1,734 – – 28,130
以公允價值計量且其變動計入
當期損益的金融投資 12,126 7,312 22,942 44,629 49,886 55,745 – 326,904 519,544
客戶貸款 – 590,759 333,023 1,393,533 1,250,686 1,997,037 37,318 – 5,602,356
以公允價值計量且其變動計入
其他綜合收益的金融投資 – 17,730 28,757 119,763 426,545 183,437 114 10,491 786,837
以攤餘成本計量的金融投資 – 46,219 59,859 272,630 911,034 650,180 843 – 1,940,765
其他資產 73,185 72 29 10,244 19,782 3,892 851 189,998 298,053
資產總額 328,097 904,601 558,429 2,029,885 2,742,354 2,906,072 39,126 1,161,368 10,669,932
負債
同業及其他金融機構存放和拆入 (609,065) (280,082) (365,401) (622,319) (22,581) (17,311) – – (1,916,759)
以公允價值計量且其變動計入
當期損益的金融負債 (1,980) (5,427) (7,165) (10,544) (1,800) – – – (26,916)
衍生金融負債 – (3,412) (3,298) (9,094) (19,879) (5,620) – – (41,303)
客戶存款 (2,786,442) (714,711) (671,396) (972,456) (1,415,810) (52) – – (6,560,867)
其他負債 (86,519) (91,491) (109,424) (540,378) (298,436) (183,707) – – (1,309,955)
負債總額 (3,484,006) (1,095,123) (1,156,684) (2,154,791) (1,758,506) (206,690) – – (9,855,800)
流動性缺口淨值 (3,155,909) (190,522) (598,255) (124,906) (983,848) 2,699,382 39,126 1,161,368 814,132
截至2020年6月30日
（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）
3 金融風險管理（續）
3.3流動性風險（續）
3.3.5到期分析（續）
即期 一個月內 一至三個月 三至十二個月 一至五年 五年以上 逾期 無期限 合計
2019年12月31日
資產
現金及存放中央銀行款項 90,626 – 291 – – – – 669,268 760,185
存放和拆放同業及
其他金融機構款項 68,990 149,937 95,479 265,628 57,812 10,642 – – 648,488
衍生金融資產 – 3,350 4,941 7,339 3,971 1,336 – – 20,937
以公允價值計量且其變動計入
當期損益的金融投資 7,455 5,468 16,748 50,326 58,460 47,292 – 220,749 406,498
客戶貸款 – 645,176 316,350 1,217,899 1,168,046 1,802,390 33,792 – 5,183,653
以公允價值計量且其變動計入
其他綜合收益的金融投資 – 11,231 36,586 112,932 386,254 113,708 – 8,945 669,656
以攤餘成本計量的金融投資 – 21,690 36,753 267,765 1,040,314 562,427 740 – 1,929,689
其他資產 65,540 5 15 7,807 20,326 3,802 696 188,303 286,494
資產總額 232,611 836,857 507,163 1,929,696 2,735,183 2,541,597 35,228 1,087,265 9,905,600
負債
同業及其他金融機構存放和拆入 (409,571) (312,213) (276,142) (846,554) (39,762) (19,840) – – (1,904,082)
以公允價值計量且其變動計入
當期損益的金融負債 (1,087) (4,103) (6,026) (7,453) (8,311) – – – (26,980)
衍生金融負債 – (3,494) (5,876) (10,477) (5,121) (1,456) – – (26,424)
客戶存款 (2,608,492) (616,996) (680,301) (1,018,114) (1,122,574) (26,431) – – (6,072,908)
其他負債 (60,594) (50,219) (145,757) (398,664) (277,546) (141,514) – – (1,074,294)
負債總額 (3,079,744) (987,025) (1,114,102) (2,281,262) (1,453,314) (189,241) – – (9,104,688)
流動性缺口淨值 (2,847,133) (150,168) (606,939) (351,566) 1,281,869 2,352,356 35,228 1,087,265 800,9123.3.6表外項目
本集團的表外項目主要有貸款承諾、信用卡承諾、信用證承諾、開出保函及擔保和承兌匯票等。下表列示了本集團表外項目流動性分析，財務擔保按照最早的合同到期日以名義金額列示：
1年內 1至5年 5年以上 合計
2020年6月30日
貸款承諾及其他信貸承諾 784,205 23,444 15,543 823,192
開出保函、承兌及信用證 636,003 110,951 8,135 755,089
合計 1,420,208 134,395 23,678 1,578,281
2019年12月31日
貸款承諾及其他信貸承諾 761,484 22,389 8,030 791,903
開出保函、承兌及信用證 570,426 104,593 5,248 680,267
合計 1,331,910 126,982 13,278 1,472,170
截至2020年6月30日
（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）
3 金融風險管理（續）
3.4金融資產和負債的公允價值
(a) 公允價值的確定及採用的估值方法
本集團部分金融資產和金融負債以公允價值計量或披露。公允價值通過恰當的估值方法和參數進行計量，並由董事會定期覆核並保證適用性。
公允價值計量應基於公允價值計量的輸入值的可觀察程度以及該等輸入值對公允價值計量整體的重要性，被歸入第一層次、第二層次或第三層次的公允價值級次，具體如下所述：
(1) 第一層次輸入值是指主體在計量日能獲得的相同資產或負債在活躍市場中未經調整的報價；
(2) 第二層次輸入值是指除了第一層次輸入值所包含的報價以外的，資產或負債的其他直接或間接可觀察的輸入
值；以及(3) 第三層次輸入值是指資產或負債的不可觀察輸入值。確定金融工具公允價值時，對於能夠取得的相同資產或負債在活躍市場上未經調整的報價的金融工具，本集團按照活躍市場價格確認其公允價值並將其劃分為公允價值計量的第一層次。
當無法從活躍市場上獲取報價時，本集團通過估值技術來確定金融工具的公允價值。
若金融工具（包括債權工具和衍生金融工具）估值中使用的主要參數為可觀察到的且可從活躍公開市場獲取的，這些金融工具被劃分至第二層次。本集團持有的第二層次金融工具包括場外交易的衍生工具、無法從活躍市場上獲取報價的存款證、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的貸款和墊款、貴金屬及發行債券及在銀行間市場交易的債券投資。人民幣債券的公允價值主要採用中央國債登記結算有限責任公司的債券收益率曲線進行估值，外幣債券的公允價值按照彭博的估值結果確定。外匯遠期及掉期，利率掉期，外匯期權等採用現金流折現法和布萊爾－斯科爾斯期權定價模型等方法對其進行估值，貴金屬合同的公允價值主要按照上海黃金交易所的收盤價格或上海期貨交易所的結算價格確定。現金流貼現模型使用的主要參數包括最近交易價格、相關收益率曲線、匯率及交易對手信用差價；布萊爾－斯科爾斯期權定價模型使用的主要參數包括相關收益率曲線、匯率、波動水平及交易對手信用差價等。所有重大估值參數均採用可觀察市場信息的估值技術。
對於部分以公允價值計量且其變動計入當期損益的信託及資管計劃、部分以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的客戶貸款，其公允價值以現金流貼現模型為基礎，使用反映信用風險的不可觀察的折現率來確定。這些金融工具被劃分至第三層次。
對於本集團持有的可轉債、未上市股權、未上市基金、股權衍生工具，其公允價值的計量採用了對估值產生重大影響的不可觀察輸入值，因此本集團將這些金融工具劃分至第三層次。管理層採用一系列估值技術對第三層次的金融工具公允價值進行評估，使用的估值模型包含了缺乏市場流動性的折扣率等不可觀察的參數。本集團已建立相關內部控制程序監控集團對此類金融工具的敞口。
截至2020年6月30日
（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）
3 金融風險管理（續）
3.4金融資產和負債的公允價值（續）
(b) 非以公允價值計量的金融工具
下表列示了於財務狀況表日未按公允價值列示的金融資產和金融負債的賬面價值以及相應的公允價值。賬面價值和公允價值相近的金融資產和金融負債，例如現金及存放中央銀行款項、存放和拆放同業及其他金融機構款項、客戶貸款、同業及其他金融機構存放和拆入、客戶存款等未包括於下表中。
2020年6月30日 2019年12月31日
賬面價值 公允價值 賬面價值 公允價值
金融資產
以攤餘成本計量的金融投資 1,940,765 1,997,177 1,929,689 1,954,341
金融負債
發行債券 (445,296) (447,791) (383,481) (388,177)
非以公允價值計量的金融工具之公允價值層次
2020年6月30日 第一層次 第二層次 第三層次 合計
金融資產
以攤餘成本計量的金融投資 4,716 1,837,142 155,319 1,997,177
金融負債
發行債券 – (447,791) – (447,791)
2019年12月31日 第一層次 第二層次 第三層次 合計
金融資產
以攤餘成本計量的金融投資 7,655 1,806,199 140,487 1,954,341
金融負債
發行債券 – (388,177) – (388,177)
部分資產和負債（如客戶貸款、客戶存款、存放和拆放同業及其他金融機構款項、同業及其他金融機構存放和拆入等）的公允價值約等於其賬面價值，原因是大部分該等資產和負債的利率都根據中國人民銀行和其他監管機構規定的利率變動予以調整。
截至2020年6月30日
（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）
3 金融風險管理（續）
3.4金融資產和負債的公允價值（續）
(c) 在持續基礎上以公允價值計量的金融資產和負債
持續以公允價值計量的金融資產及金融負債，其公允價值計量的三個層次分析如下：
2020年6月30日 第一層次 第二層次 第三層次 合計
以公允價值計量且其變動計入當期損益
債務證券
－政府及中央銀行 2,694 3,037 – 5,731
－公共實體 – 1,541 – 1,541
－同業和其他金融機構 10,602 82,899 107 93,608
－法人實體 4,998 49,959 3,734 58,691
基金、信託及債權投資 253 267,428 7,135 274,816
權益性證券及其他 4,310 2,007 44,502 50,819
貴金屬合同 – 29,193 – 29,193
拆出資金 – 5,145 – 5,145
衍生金融工具
－外匯及商品合約 – 10,616 – 10,616
－利率合約及其他 – 16,532 982 17,514
22,857 468,357 56,460 547,674
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益
以公允價值計量且其變動計入
其他綜合收益的債權
－政府及中央銀行 48,082 274,160 – 322,242
－公共實體 485 2,207 – 2,692
－同業和其他金融機構 175,821 204,095 – 379,916
－法人實體 40,413 30,124 959 71,496
以公允價值計量且其變動計入
其他綜合收益的權益投資 2,190 362 7,939 10,491
以公允價值計量且其變動計入
其他綜合收益的客戶貸款 – 270,902 136 271,038
266,991 781,850 9,034 1,057,875
資產合計 289,848 1,250,207 65,494 1,605,549
以公允價值計量且其變動計入當期損益的
金融負債
－已發行存款證 – (11,696) – (11,696)
－與貴金屬相關的金融負債 – (14,769) – (14,769)
－發行票據 – (451) – (451)
衍生金融工具
－外匯及商品合約 – (15,139) – (15,139)
－利率合約及其他 – (26,164) – (26,164)
發行債券 – (14,109) – (14,109)
負債合計 – (82,328) – (82,328)
截至2020年6月30日
（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）
3 金融風險管理（續）
3.4金融資產和負債的公允價值（續）
(c) 在持續基礎上以公允價值計量的金融資產和負債（續）
2019年12月31日 第一層次 第二層次 第三層次 合計
以公允價值計量且其變動計入當期損益
債務證券
－政府及中央銀行 4,220 3,382 – 7,602
－公共實體 – 2,000 – 2,000
－同業和其他金融機構 8,757 79,922 104 88,783
－法人實體 4,625 28,178 3,762 36,565
基金、信託及債權投資 56 158,698 11,681 170,435
權益性證券及其他 2,576 – 47,141 49,717
貴金屬合同 – 39,532 – 39,532
拆出資金 – 11,864 – 11,864
衍生金融工具
－外匯及商品合約 – 15,784 – 15,784
－利率合約及其他 – 4,145 1,008 5,153
20,234 343,505 63,696 427,435
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益
以公允價值計量且其變動計入
其他綜合收益的債權
－政府及中央銀行 57,694 201,265 – 258,959
－公共實體 136 1,972 – 2,108
－同業和其他金融機構 134,110 195,593 – 329,703
－法人實體 39,804 29,299 838 69,941
以公允價值計量且其變動計入
其他綜合收益的權益投資 1,895 421 6,629 8,945
以公允價值計量且其變動計入
其他綜合收益的客戶貸款 – 235,361 53 235,414
233,639 663,911 7,520 905,070
資產合計 253,873 1,007,416 71,216 1,332,505
以公允價值計量且其變動計入"當期損益的
金融負債
－已發行存款證 – (13,392) – (13,392)
－與貴金屬相關的金融負債 – (12,950) – (12,950)
－發行票據 – (638) – (638)
衍生金融工具
－外匯及商品合約 – (20,423) – (20,423)
－利率合約及其他 – (6,001) – (6,001)
發行債券 – (20,437) – (20,437)
負債合計 – (73,841) – (73,841)
本期第一層次和第二層次之間未發生轉移。
截至2020年6月30日
（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）
3 金融風險管理（續）
3.4金融資產和負債的公允價值（續）
第(c)三層在次持變續動基表礎上以公允價值計量的金融資產和負債（續）
以公允價值計量 以公允價值計量
且其變動計入當期 且其變動計入其他
損益的金融資產 綜合收益的金融資產
2020年1月1日餘額 63,696 7,520
總收益和損失
－收益╱（損失） 1,096 (2)
－其他綜合收益 – (665)
增加 1,149 2,229
處置及結算 (8,510) (48)
從本層次轉入其他層次 (971) –
2020年6月30日餘額 56,460 9,034
2020年6月30日持有的
合併金融資產╱負債的損益
－已實現利得╱（損失） 1,556 5
－未實現利得╱（損失） (693) (670)
以公允價值計量 以公允價值計量
且其變動計入當期 且其變動計入其他
損益的金融資產 綜合收益的金融資產
2019年1月1日餘額 21,050 5,698
總收益和損失
－收益 1,120 64
－其他綜合收益 – (429)
增加 53,632 3,235
處置及結算 (9,891) (941)
從本層次轉入其他層次 (2,215) (107)
2019年12月31日餘額 63,696 7,520
2019年12月31日持有的
合併金融資產╱負債的損益
－已實現利得╱（損失） 974 68
－未實現利得╱（損失） 104 (435)
上述採用包括不可觀察市場數據的估值技術進行估值的金融工具主要包括可轉債、未上市股權、未上市基金、部
分信託及資管計劃、股權衍生工具及部分客戶貸款。所採用的估值方法主要為現金流折現法和市場可比公司法，
其中涉及的不可觀察假設包括公司現金流、風險調整折現率、市淨率、市盈率和流動性折扣。3.5金融資產和金融負債的抵銷
本集團部分金融資產與金融負債遵循可執行的淨額結算安排或類似協議。本集團與其交易對手之間的該類協議通常允許在雙方同意的情況下以淨額結算。如果雙方沒有達成一致，則以總額結算。但在一方違約前提下，另一方可以選擇以淨額結算。根據國際財務報告準則的要求，本集團未對這部分金融資產與金融負債進行抵銷。
於2020年6月30日，本集團上述遵循可執行的淨額結算安排或類似協議的金融資產與金融負債的金額不重大。截至2020年6月30日
（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）
4 利息淨收入
截至6月30日止6個月期間
2020年 2019年
利息收入
客戶貸款 124,636 119,865
金融投資 46,272 43,620
存放和拆放同業及其他金融機構款項 9,822 12,419
存放中央銀行款項 5,499 5,958
186,229 181,862
利息支出
客戶存款 (71,996) (70,047)
同業及其他金融機構存放和拆入 (26,058) (28,772)
已發行存款證 (7,425) (7,198)
已發行債券 (6,901) (5,783)
(112,380) (111,800)
利息淨收入 73,849 70,062
其中：
已減值金融資產利息收入 767 728
5 手續費及佣金收入
截至6月30日止6個月期間
2020年 2019年
銀行卡 10,303 10,213
管理類 8,949 7,372
投資銀行 2,030 2,632
代理類 2,594 2,274
擔保承諾 1,381 1,437
支付結算 825 1,024
其他 133 118
26,215 25,070
截至6月30日止6個月期間
2020年 2019年
非交易性以及非指定以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負
債產生的手續費收入（不包括用於確定實際利率的手續費收入） 1,005 665
信託以及託管手續費收入（集團代客戶持有或投資） 1,597 1,778
截至2020年6月30日
（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）
6 手續費及佣金支出
截至6月30日止6個月期間
2020年 2019年
銀行卡 1,177 1,341
支付結算 550 437
其他 211 170
1,938 1,948
截至6月30日止6個月期間
2020年 2019年
非交易性以及非指定以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或
金融負債產生的手續費支出（不包括用於確定實際利率的手續費支出） – 2
7 交易活動淨收益
截至6月30日止6個月期間
2020年 2019年
以公允價值計量且其變動計入當期損益的證券 7,283 7,317
外匯交易 1,555 877
利率工具及其他 (1,485) 95
7,353 8,289
外匯交易淨損益包括外匯即期和遠期合約、貨幣掉期、交叉貨幣利率掉期、貨幣期權等衍生工具的買賣損益和公允價值變動損益以及外幣資產和負債折算成人民幣而產生的盈利和損失。
利率工具及其他淨損益主要包括利率掉期、利率期權、商品以及其他衍生工具的買賣損益和公允價值變動損益。
截至2020年6月30日止6個月期間，本集團交易活動淨收益中包括指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債公允價值變動虧損人民幣2.96億元（截至2019年6月30日止6個月期間：虧損人民幣1.44億元）。
8 其他營業收入
截至6月30日止6個月期間
2020年 2019年
租賃收入 6,687 5,918
銷售貴金屬收入 825 807
投資性房地產的重估增值 (15) 40
資產處置收益 211 132
其他雜項收入 1,246 1,013
8,954 7,910
其他雜項收入包括提供予本集團客戶的雜項銀行服務。截至2020年6月30日
（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）
9 信用減值損失
截至6月30日止6個月期間
2020年 2019年
存放和拆放同業及其他金融機構款項 136 (122)
以攤餘成本計量的客戶貸款 30,568 22,673
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的客戶貸款 566 (588)
表外業務 2,024 (997)
以攤餘成本計量的金融投資 (490) (38)
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債權投資 320 (104)
其他應收及預付款項 995 678
以攤餘成本計量的客戶貸款應計利息 (239) (30)
其他 (547) 72
33,333 21,544
10其他資產減值損失
截至6月30日止6個月期間
2020年 2019年
經營租賃資產減值損失 163 –
抵債資產減值損失 (4) 6
159 6
11其他營業支出
截至6月30日止6個月期間
2020年 2019年
職工薪酬及福利（附註12） 12,676 13,570
業務費用 18,276 15,101
折舊和攤銷 3,908 4,034
經營租賃成本 4,676 4,290
稅金及附加 1,349 1,277
未決訴訟準備金計提 (63) 180
其他 1,665 1,475
42,487 39,927
12職工薪酬及福利
截至6月30日止6個月期間
2020年 2019年
薪金、獎金、津貼和補貼 9,124 9,177
離職後福利(a) 1,069 1,660
其他社會保障和福利費用等 2,483 2,733
12,676 13,570
因財務報表項目列報方式的變化，其他營業支出項目比較數據已按照當期列報方式進行了重述。
截至2020年6月30日
（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）
12職工薪酬及福利（續）
(a) 離職後福利
設定提存計劃
本集團參與若干由中國內地省市政府組織的定額供款退休福利計劃，根據該等計劃，本集團須於期內按僱員基本工資10%至27%的比例每月向該等計劃供款。本集團給予該等養老金計劃的供款，計入相關年度的損益及其他綜合收益表。
本銀行2009年1月1日之後退休的員工可以自願參加本行設立的「年金計劃」。本銀行按員工工資總額的一定比例向年金計劃繳納，並於發生時計入當期損益。
計入當期損益的金額列示如下：
截至6月30日止6個月期間
2020年 2019年
退休福利計劃開支及失業保險費 601 1,221
企業年金福利開支 459 423
合計 1,060 1,644
期╱年末應付未付金額如下：
2020年6月30日 2019年12月31日
退休福利計劃開支及失業保險費 47 65
企業年金福利開支 1,017 966
合計 1,064 1,031
設定受益計劃
本集團對在2008年12月31日前已退休的境內員工支付補充退休福利。本集團就補充退休福利所承擔的責任是以精算方式估計本集團對員工承諾支付其退休後的福利的金額計算。這項福利以通貨膨脹率和死亡率假設預計未來現金流出，以貼現率釐定其折現現值。貼現率為參考到期日與本集團所承擔責任的期間相若的政府債券於報告日的收益率。精算利得或損失和精算假設的變化於發生時計入其他綜合收益，養老金計劃的修改於發生時計入當期損益。本集團於財務狀況表確認的金額代表未注入資金的福利責任。
本集團在中國內地以外地區的退休福利負債對本集團無重大影響，乃根據當地的有關政策和制度作出。
2020年6月30日 2019年12月31日
財務狀況表債務
－退休金福利 417 399
計入綜合收益的退休金福利金額如下：
截至6月30日止6個月期間
2020年 2019年
計入損益的退休金福利成本 9 16
計入其他綜合收益的退休金福利成本 34 (3)
合計 43 13
過去服務成本以及利息費用已計入利潤表中的其他營業支出。於2020年6月30日，補充養老保險的平均受益義務期間為9.81年（2019年12月31日：10.21年）。
本集團預計在下一個會計年度將為設定受益計劃支付提存金人民幣0.40億元（2019年：人民幣0.40億元）。截至2020年6月30日
（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）
12職工薪酬及福利（續）
(a) 離職後福利（續）
設定受益計劃（續）
補充退休福利計劃使本集團面臨精算風險，這些風險包括利率風險、長壽風險和通貨膨脹風險。政府債券收益率的降低將導致未提供資金責任之現值增加。未提供資金責任之現值通過參考參與計劃的成員的死亡率的最佳估計來計算，計劃成員預期壽命的增加將導致計劃負債的增加。此外，未提供資金責任之現值與計劃未來的支付標準相關，而支付標準根據通貨膨脹率確定，因此，通貨膨脹率的上升亦將導致計劃負債的增加。
本集團採用折現率和通脹率作為精算的主要假設，於2020年6月30日分別為2.92%（2019年12月31日：3.22%）和3.73%（2019年12月31日：2.68%）。此外，死亡率的假設是以中國保險監督管理委員會發佈的統計資料為依據。於2020年6月30日，現有養老金領取者到達退休年齡後的平均壽命，其中男性於60歲退休，退休後的平均壽命為19.70年（2019年12月31日：19.70年）；女性於55歲退休，退休後的平均壽命為28.70年（2019年12月31日：28.70年）。
13董事、監事和高級管理層的酬金
截至6月30日止6個月期間
2020年 2019年
酬金 7 6
以上各有關期間均無董事或監事放棄或同意放棄任何酬金。
截至2020年6月30日止6個月期間，共計提獨立非執行董事酬金人民幣39.75萬元（截至2019年6月30日止6個月期間：人民幣50.78萬元）。
14所得稅
截至6月30日止6個月期間
2020年 2019年
本期稅項
－中國內地企業所得稅 3,968 7,128
－香港利得稅 475 569
－澳門台灣及其他國家和地區稅項 193 251
4,636 7,948
遞延稅項（附註24） (1,675) (2,137)
2,961 5,811
中國內地企業所得稅是根據本銀行及中國內地境內的各子公司按中國內地所得稅法規確定的應納稅所得額以25%（2019年：25%）的法定稅率計算得出。其他司法權區（包括香港）產生的稅項按相關司法權區的現行稅率計算，分支機構的境外與境內稅率差異部分由總行統一補繳。
截至2020年6月30日
（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）
14所得稅（續）
本集團的實際稅額有別於按本集團的稅前利潤與25%（2019年：25%）稅率計算所得的理論金額。主要調節事項列示如下：
截至6月30日止6個月期間
2020年 2019年
稅前利潤 39,958 48,959
按25%稅率計算的稅額 9,990 12,240
香港澳門台灣及其他國家或地區不同稅率的影響 (94) 86
不可抵稅支出的稅務影響 1,944 649
免稅收入產生的稅務影響(1) (8,449) (7,595)
以前年度所得稅調整 (430) 431
所得稅支出 2,961 5,811
(1) 本集團的免稅收入主要指中國國債和地方政府債利息收入及在中國內地取得的投資基金收益，根據中國的稅法規定，該收入
是免稅的。
15基本及稀釋每股收益
基本每股收益是以銀行股東享有淨利潤除以當期已發行普通股的加權平均數計算。
截至6月30日止6個月期間
2020年 2019年
歸屬於母公司股東的淨利潤 36,505 42,749
減：歸屬於母公司優先股持有者的當期淨利潤 (2,714) (2,671)
歸屬於母公司普通股股東的當期淨利潤 33,791 40,078
期末發行在外的普通股加權平均數（百萬股） 74,263 74,263
基本及稀釋每股收益（每股人民幣元） 0.46 0.54
2015年7月29日及2016年9月2日，本銀行發行了非累積型優先股，其具體條款於附註33.1優先股中予以披露。計算普通股基本每股收益時，已在歸屬於普通股股東的淨利潤中扣除當期宣告發放的優先股股利人民幣27.14億元。優先股的轉股特徵使得本銀行存在或有可發行普通股。截至2020年6月30日止6個月期間，轉股的觸發事件並未發生，因此優先股的轉股特徵對2020年6月30日基本及稀釋每股收益的計算沒有影響。
2019年9月18日，本銀行發行了非累積型永續債，其具體條款於附註33.2永續債中予以披露。計算普通股基本每股收益時，應當在歸屬於母公司股東的淨利潤中扣除當期宣告發放的永續債利息。截至2020年6月30日止6個月期間，本銀行未宣告發放永續債利息。
16現金及存放中央銀行款項
2020年6月30日 2019年12月31日
庫存現金 14,527 14,481
存放中央銀行法定準備金 623,984 653,190
存放中央銀行超額存款準備金 152,384 76,145
存放中央銀行財政性存款及其他 9,991 16,078
存放中央銀行應計利息 260 291
801,146 760,185
本集團在中國人民銀行及若干有業務的海外國家及地區的中央銀行存放法定存款準備金。這些法定存款準備金不可用於本集團的日常業務運作。
截至2020年6月30日
（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）
16現金及存放中央銀行款項（續）
於資產負債表日，本銀行在中國內地法定存款準備金的繳存比率為：
2020年6月30日 2019年12月31日
% %
境內人民幣存款法定準備金比率 11.00 12.50
境內外幣存款法定準備金比率 5.00 5.00
本集團中國內地子公司的人民幣存款準備金繳存比率按中國人民銀行相應規定執行。
存放於海外國家及地區中央銀行的法定存款準備金的繳存比率按當地監管機構規定執行。
存放中央銀行超額存款準備金主要用於資金清算、頭寸調撥等。17存放和拆放同業及其他金融機構款項
2020年6月30日 2019年12月31日
存放同業及其他金融機構款項
－存放境內同業款項 86,982 96,489
－存放境外同業款項 43,909 39,783
存放同業款項應計利息 682 559
減：預期信用損失準備 (178) (176)
買入返售金融資產
證券
－政府債券 11,551 4,787
－政策性銀行債券 22,750 950
－金融機構債券 29,396 9,030
－公司債券 – 450
票據 5,450 329
買入返售金融資產應計利息 16 20
減：預期信用損失準備 (62) (11)
拆放同業
－拆放境內銀行 124,703 100,074
－拆放境外銀行 104,372 55,132
拆放其他金融機構
－境內其他金融機構 172,126 262,885
－境外其他金融機構 87,660 74,080
拆放款項應計利息 4,712 4,979
減：預期信用損失準備 (968) (872)
693,101 648,488
於2020年6月30日，本集團向未合併理財產品發起的拆放資金和買入返售債券均已到期並全額收回（2019年12月31日：人民幣45億元），該類交易按照市場價格進行且並非本集團合同義務，其最大損失敞口與賬面價值相近。2020年6月30日止6個月期間上述拆放和買入返售債券平均敞口為人民幣2.05億元，平均加權期限為1.05天（2019年平均敞口為人民幣479.30億元，平均加權期限為2.42天）。
截至2020年6月30日
（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）
18以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融投資
2020年6月30日 2019年12月31日
政府債券
－香港上市 2,723 2,829
－香港以外上市(a) 2,739 3,176
－非上市 269 1,597
其他債券
－香港上市 29,152 21,244
－香港以外上市(a) 117,744 100,680
－非上市－公司債券 3,901 3,869
－非上市－銀行業機構 3,043 1,555
權益性證券及其他
－香港上市 857 820
－香港以外上市 4,429 1,756
－非上市 45,533 47,141
基金、信託及債權投資
－香港以外上市 184 92
－非上市 274,632 170,343
貴金屬合同 29,193 39,532
拆出資金 5,145 11,864
合計 519,544 406,498
(a) 香港以外上市的債券包含在中國內地銀行間債券市場交易的債券。
以公允價值計量且其變動計入當期損益的債券按發行人分析如下：
2020年6月30日 2019年12月31日
－同業和其他金融機構 93,608 88,783
－法人實體 58,691 36,565
－政府及中央銀行 5,731 7,602
－公共實體 1,541 2,000
159,571 134,950
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融投資包括交易性金融資產及無法通過合同現金流測試的金融資產。19衍生金融工具
以下衍生工具被本集團用於交易或套期用途：
貨幣及商品遠期合約指合約雙方同意在未來日期按照預先約定價格買入或賣出某種貨幣或商品的合約。同意在未來買入貨幣或商品的一方為多頭，同意在未來賣出貨幣或商品的一方為空頭。雙方約定的價格被稱為交割價格，與簽訂合同當時的遠期價格一致。
貨幣、商品及利率掉期是以一組現金流交換另一組現金流的承付。掉期的結果是貨幣、商品或利率的經濟交換（例如固定利率交換浮動利率）或上述各項的結合（即交叉貨幣利率掉期）。本集團的信用風險為假使合約對方未履行責任時，掉期合約的可能重置成本。此種風險根據合約的現有公允價值、名義本金及市場流動性來持續監控。為控制信用風險水平，本集團以放貸業務的同一標準來評估合約對手。
貨幣、商品及利率期權指一種合約協議，訂明賣方（期權賣方）授予買方（持有人）權利（而非責任），在指定日期或之前或在指定期限內，按預定價格買入（如屬認購期權）或賣出（如屬認沽期權）指定數額的貨幣、商品或按浮動（或固定）利率收取利息並按固定（或浮動）利率支付利息。賣方會向買方收取期權金作為承擔外匯、利率風險或商品價格波動的代價。期權可在交易所買賣，亦可由本集團及客戶以場外交易方式磋商買賣。
截至2020年6月30日
（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）
19衍生金融工具（續）
某些金融工具的名義本金可以作為財務狀況表內確認的金融工具的比較基準，但並不一定能表示涉及的未來現金流量或工具的現有公允價值，因此不能表示本集團的信用風險或價格風險。根據衍生工具合同條款，由於市場利率、匯率或商品價格波動，衍生工具可能形成有利（資產）或不利（負債）。衍生金融資產和負債的公允價值總和可能不時有重大波動。所持有的衍生工具的公允價值如下表所列。
合約╱名義 公允價值
2020年6月30日 金額 資產 負債
外匯及商品合約 2,740,284 10,616 (15,139)
利率合約及其他 4,083,768 17,514 (26,164)
已確認衍生工具總額 6,824,052 28,130 (41,303)
合約╱名義 公允價值
2019年12月31日 金額 資產 負債
外匯及商品合約 2,173,598 15,784 (20,423)
利率合約及其他 3,826,987 5,153 (6,001)
已確認衍生工具總額 6,000,585 20,937 (26,424)
上表列示了本集團於年末時的未平倉衍生金融工具的合約或名義金額和公允價值的明細。這些工具（包括外匯、商品及利率衍生工具）可使本集團和客戶用於轉移、規避和降低其外匯、利率及商品價格波動風險。
本集團與其他金融機構及客戶進行外匯、商品及利率合約交易。管理層已按交易對手、行業及國家設定該等合約的限額，並定期監察及控制相關風險。
按原幣劃分的衍生金融工具的名義金額如下：
2020年6月30日 2019年12月31日
人民幣 4,898,670 4,442,337
美元 1,548,762 1,209,161
港元 251,995 204,007
其他 124,625 145,080
合計 6,824,052 6,000,585
套期會計
上述衍生金融工具中包括的本集團指定的套期工具如下：
合約╱名義 公允價值
2020年6月30日 金額 資產 負債
被指定為公允價值套期工具的衍生金融工具 154,878 37 (7,355)
被指定為現金流量套期工具的衍生金融工具 50,590 227 (1,086)
合計 205,468 264 (8,441)
合約╱名義 公允價值
2019年12月31日 金額 資產 負債
被指定為公允價值套期工具的衍生金融工具 121,791 295 (1,794)
被指定為現金流量套期工具的衍生金融工具 29,379 130 (168)
合計 151,170 425 (1,962)
截至2020年6月30日
（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）
19衍生金融工具（續）
套期會計（續）
(a) 公允價值套期
本集團利用利率掉期對利率變動導致的公允價值變動進行套期保值。本集團將部分購入的利率掉期合同指定為套期工具，該等利率掉期合同與相應被套期項目的利率、期限、幣種等主要條款相同，本集團採用回歸分析法評價套期有效性。經測試，本集團管理層認為套期關係為高度有效。被套期項目包括存放和拆放同業及其他金融機構款項、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債權投資、同業及其他金融機構存放和拆入、客戶貸款和已發行存款證。
通過套期工具的公允價值變化和被套期項目因套期風險形成的淨損益反映套期活動在本年的有效性如下：
截至6月30日止6個月期間
2020年 2019年
公允價值套期淨（損失）╱收益：
套期工具 (5,913) (2,580)
套期風險對應的被套期項目 5,799 2,598
合計 (114) 18
(b) 現金流量套期
本集團利用外匯合約對匯率風險導致的現金流量波動進行套期保值，利用利率掉期對利率風險導致的現金流量波動進行套期保值。被套期項目包括以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債權投資、存放和拆放同業及其他金融機構款項、客戶貸款、同業及其他金融機構存放和拆入、已發行存款證。本集團主要採用回歸分析法評價套期有效性。經測試，本集團管理層認為套期關係為高度有效。
截至2020年6月30日止6個月期間，本集團現金流量套期工具有效部分產生的計入其他綜合收益的金額為虧損人民幣8.29億元（截至2019年6月30日止6個月期間：本集團收益為人民幣1.56億元），現金流量套期中確認的套期無效部分產生的損益不重大，且不存在由於很可能發生的預期現金流不再預計會發生而導致的終止使用套期會計的情況。
20客戶貸款
20.1 客戶貸款
2020年6月30日 2019年12月31日
客戶貸款
－以攤餘成本計量 5,458,475 5,068,861
－以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益 271,038 235,414
減：預期信用損失準備 (141,317) (132,719)
客戶貸款應計利息 16,475 14,648
減：客戶貸款應計利息減值準備 (2,315) (2,551)
5,602,356 5,183,653
截至2020年6月30日
（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）
20客戶貸款（續）
20.2 預期信用損失準備的變動
以攤餘成本計量的對公貸款的信用減值準備變動：
第1階段 第2階段 第3階段
12個月 整個存續期 整個存續期
預期信用損失 預期信用損失 預期信用損失 總計
2020年1月1日 23,125 39,960 42,085 105,170
本期新增╱（轉回） 1,804 (1,740) (476) (412)
本期轉入 – 417 – 417
本期核銷及轉讓 – (2,702) (11,118) (13,820)
本期轉移： (27) (10,436) 10,463 –
第1階段與第2階段間淨轉移 23 (23) – –
第1階段與第3階段間淨轉移 (50) – 50 –
第2階段與第3階段間淨轉移 – (10,413) 10,413 –
重新計量 7,917 4,654 5,580 18,151
收回原轉銷貸款和墊款轉入 – – 1,476 1,476
折現因素的釋放 – – (651) (651)
匯兌差異 22 9 (2) 29
2020年6月30日 32,841 30,162 47,357 110,360
第1階段 第2階段 第3階段
12個月 整個存續期 整個存續期預期信用損失 預期信用損失 預期信用損失 總計2019年1月1日 23,323 42,503 36,577 102,403本年新增╱（轉回） 3,443 (3,596) (4,142) (4,295)本年轉入╱（轉出） (51) 189 – 138本年核銷及轉讓 – (217) (27,330) (27,547)本年轉移： 844 (13,068) 12,224 –
第1階段與第2階段間淨轉移 1,148 (1,148) – –
第1階段與第3階段間淨轉移 (304) – 304 –
第2階段與第3階段間淨轉移 – (11,920) 11,920 –
重新計量 (4,459) 14,145 24,560 34,246
收回原轉銷貸款和墊款轉入 – – 1,464 1,464
折現因素的釋放 – – (1,292) (1,292)
匯兌差異 25 4 24 53
2019年12月31日 23,125 39,960 42,085 105,170
截至2020年6月30日
（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）
20客戶貸款（續）
20.2 預期信用損失準備的變動（續）
以攤餘成本計量的對私貸款的信用減值準備變動：
第1階段 第2階段 第3階段
12個月 整個存續期 整個存續期
預期信用損失 預期信用損失 預期信用損失 總計
2020年1月1日 8,394 3,193 15,962 27,549
本期新增╱（轉回） 599 (63) (543) (7)
本期核銷及轉讓 – – (9,967) (9,967)
本期轉移： 245 (1,146) 901 –
第1階段與第2階段間淨轉移 312 (312) – –
第1階段與第3階段間淨轉移 (67) – 67 –
第2階段與第3階段間淨轉移 – (834) 834 –
重新計量 652 1,731 10,453 12,836
收回原轉銷貸款和墊款轉入 – – 660 660
折現因素的釋放 – – (116) (116)
匯兌差異 2 51 (51) 2
2020年6月30日 9,892 3,766 17,299 30,957
第1階段 第2階段 第3階段
12個月 整個存續期 整個存續期預期信用損失 預期信用損失 預期信用損失 總計2019年1月1日 7,710 2,302 11,446 21,458本年新增╱（轉回） 909 (225) (1,219) (535)本年核銷及轉讓 – – (14,436) (14,436)本年轉移： 380 (686) 306 –
第1階段與第2階段間淨轉移 295 (295) – –
第1階段與第3階段間淨轉移 85 – (85) –
第2階段與第3階段間淨轉移 – (391) 391 –
重新計量 (605) 1,800 18,816 20,011
收回原轉銷貸款和墊款轉入 – – 1,224 1,224
折現因素的釋放 – – (175) (175)
匯兌差異 – 2 – 2
2019年12月31日 8,394 3,193 15,962 27,549截至2020年6月30日
（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）
20客戶貸款（續）
20.2 預期信用損失準備的變動（續）
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的客戶貸款信用減值準備變動：
第1階段 第2階段 第3階段
12個月 整個存續期 整個存續期
預期信用損失 預期信用損失 預期信用損失 總計
2020年1月1日 839 205 289 1,333
本期新增 128 68 30 226
本期轉移： (2) (96) 98 –
第1階段與第2階段間淨轉移 (2) 2 – –
第1階段與第3階段間淨轉移 – (98) 98 –
重新計量 301 30 9 340
匯兌差異 22 (3) (19) –
2020年6月30日 1,288 204 407 1,899
第1階段 第2階段 第3階段
12個月 整個存續期 整個存續期預期信用損失 預期信用損失 預期信用損失 總計2019年1月1日 1,163 283 233 1,679本年新增╱（轉回） (376) (78) 49 (405)本年轉移： (3) – 3 –
第1階段與第3階段間淨轉移 (3) – 3 –
重新計量 55 – 4 59
2019年12月31日 839 205 289 1,33320.3 客戶貸款按擔保方式分析
2020年6月30日 2019年12月31日
信用貸款 1,854,610 1,844,304
保證貸款 1,107,450 943,076
附擔保物貸款 2,767,453 2,516,895
其中：抵押貸款 1,966,636 1,926,508
質押貸款 800,817 590,387
合計 5,729,513 5,304,275
截至2020年6月30日
（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）
20客戶貸款（續）
20.4逾期貸款按擔保方式分析
2020年6月30日
逾期1天 逾期90天 逾期360天
至90天（含） 至360天（含） 至3年（含） 逾期3年以上 合計
信用貸款 11,457 16,171 1,559 551 29,738
保證貸款 4,650 12,502 13,606 4,020 34,778
附擔保物貸款 6,531 14,543 10,135 4,155 35,364
其中：抵押貸款 5,985 13,070 9,392 3,969 32,416
質押貸款 546 1,473 743 186 2,948
合計 22,638 43,216 25,300 8,726 99,880
2019年12月31日
逾期1天 逾期90天 逾期360天
至90天（含） 至360天（含） 至3年（含） 逾期3年以上 合計
信用貸款 10,622 12,014 1,009 299 23,944
保證貸款 4,983 7,781 11,294 3,893 27,951
附擔保物貸款 13,318 8,823 11,358 5,126 38,625
其中：抵押貸款 11,805 7,934 9,505 4,695 33,939
質押貸款 1,513 889 1,853 431 4,686
合計 28,923 28,618 23,661 9,318 90,520截至2020年6月30日
（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）
21金融投資
2020年6月30日 2019年12月31日
以攤餘成本計量的金融投資
－香港上市 10,536 7,427
－香港以外上市 1,765,106 1,747,791
－非上市 140,758 149,170
應計利息 27,138 28,564
減：預期信用損失準備 (2,773) (3,263)
合計 1,940,765 1,929,689
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融投資
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債權投資
－香港上市 181,117 155,781
－香港以外上市 476,047 382,695
－非上市 111,627 115,776
應計利息 7,555 6,459
小計 776,346 660,711
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益投資
－香港上市 812 677
－香港以外上市 1,740 1,639
－非上市 7,939 6,629
小計 10,491 8,945
合計 786,837 669,656
本集團將部分非交易性權益工具投資指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益。
截至2020年6月30日止6個月期間，本集團確認的以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益金融投資類股權投資股利收入為人民幣0.19億元（截至2019年6月30日止6個月期間：人民幣0.11億元）。
以攤餘成本計量的金融投資減值準備變動概述如下：
第1階段 第2階段 第3階段
12個月 整個存續期 整個存續期
預期信用損失 預期信用損失 預期信用損失 合計
2020年1月1日 2,455 178 630 3,263
本期新增╱（轉回） (663) – – (663)
本期核銷 – – – –
核銷後收回 – – – –
本期轉移： – – – –
第1階段與第2階段間淨轉移 – – – –
第1階段與第3階段間淨轉移 – – – –
第2階段與第3階段間淨轉移 – – – –
重新計量 75 87 11 173
匯率影響 – – – –
2020年6月30日（未經審計） 1,867 265 641 2,773
截至2020年6月30日
（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）
21金融投資（續）
第1階段 第2階段 第3階段
12個月 整個存續期 整個存續期預期信用損失 預期信用損失 預期信用損失 合計2019年1月1日 2,884 – 485 3,369本年轉回 (148) – (13) (161)本年核銷 – – – –核銷後收回 – – 13 13本年轉移： (56) 52 4 –第1階段與第2階段間淨轉移 (52) 52 – –第1階段與第3階段間淨轉移 (4) – 4 –第2階段與第3階段間淨轉移 – – – –重新計量 (226) 126 141 41匯率影響 1 – – 12019年12月31日 2,455 178 630 3,263以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債權投資減值準備變動概述如下：
第1階段 第2階段 第3階段
12個月 整個存續期 整個存續期
預期信用損失 預期信用損失 預期信用損失 合計
2020年1月1日 660 – 393 1,053
本期新增 159 – – 159
本期核銷 – – – –
核銷後收回 – – – –
本期轉移： (24) – 24 –
第1階段與第2階段間淨轉移 – – – –
第1階段與第3階段間淨轉移 (24) – 24 –
第2階段與第3階段間淨轉移 – – – –
重新計量 61 – 100 161
匯率影響 (6) – 7 1
2020年6月30日（未經審計） 850 – 524 1,374
第1階段 第2階段 第3階段
12個月 整個存續期 整個存續期預期信用損失 預期信用損失 預期信用損失 合計2019年1月1日 718 – 467 1,185本年新增╱（轉回） 114 – (81) 33本年核銷 – – – –核銷後收回 – – – –本年轉移： – – – –
第1階段與第2階段間淨轉移 – – – –
第1階段與第3階段間淨轉移 – – – –
第2階段與第3階段間淨轉移 – – – –
重新計量 (193) – – (193)
匯率影響 21 – 7 28
2019年12月31日 660 – 393 1,053截至2020年6月30日
（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）
21金融投資（續）
債券投資按發行人分析如下：
2020年6月30日 2019年12月31日
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債權投資
－政府及中央銀行 322,242 258,959
－公共實體 2,692 2,108
－同業和其他金融機構 379,916 329,703
－法人實體 71,496 69,941
合計 776,346 660,711
以攤餘成本計量的債券投資
－政府及中央銀行 1,590,260 1,521,473
－公共實體 24,294 25,689
－同業和其他金融機構 169,587 215,817
－法人實體 26,654 27,038
合計 1,810,795 1,790,017
金融投資中持有的存款證分析如下：
2020年6月30日 2019年12月31日
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益
－香港 43 1,411
－香港以外上市 7,412 3,606
－非上市 42,125 38,088
合計 49,580 43,105
持有的存款證到期日按截至期末的剩餘期限至合約到期日的分析如下：
2020年6月30日 2019年12月31日
3個月以內 13,262 3,129
3至12個月 20,372 15,341
1至5年 15,728 22,368
5年以上 218 2,267
合計 49,580 43,105
截至2020年6月30日
（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）
22對聯營及合營企業投資
2020年6月30日 2019年12月31日
對聯營企業投資
投資成本 3,506 3,506
按權益法調整的淨利潤 1,165 1,080
其他權益變動 121 71
股息收入 (97) (93)
小計 4,695 4,564
對合營企業投資 50 36
合計 4,745 4,600
本集團的聯營公司主要為江蘇常熟農村商業銀行股份有限公司和西藏銀行股份有限公司。
江蘇常熟農村商業銀行股份有限公司註冊地點為江蘇省常熟市，註冊資本27.41億元，成立時間2001年12月3日，主要從事銀行業務。於2020年6月30日，本集團於該聯營公司持有之股本權益之比例為9.01%（2019年12月31日：9.01%）。
江蘇常熟農村商業銀行董事會15名董事中的3名董事由本集團任命，從而本集團能對該公司施加重大影響，故將其作為聯營企業核算。
西藏銀行股份有限公司註冊地點為西藏自治區，註冊資本為人民幣33.20億元，成立時間2011年12月30日，主要從事銀行業務。於2020年6月30日，本集團於該聯營公司持有之股本權益之比例為10.60%（2019年12月31日：10.60%）。
西藏銀行股份有限公司董事會12名董事中的3名由本集團任命，從而本集團能夠對該公司施加重大影響，故將其作為聯營企業核算。
截至2020年6月30日
（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）
23固定資產
土地和建築物 在建工程 設備 運輸工具 物業裝修 合計
成本
2020年1月1日 61,764 2,625 25,350 134,440 9,378 233,557
增加 89 323 333 13,318 7 14,070
處置 (113) – (699) (4,470) (38) (5,320)
在建工程轉入╱（轉出） 180 (221) – – 41 –
自投資性房地產轉入 65 – – – – 65
轉為投資性房地產 (4) – – – – (4)
其他轉出 – (143) – – – (143)
2020年6月30日 61,981 2,584 24,984 143,288 9,388 242,225
累計折舊
2020年1月1日 (18,678) – (20,243) (17,277) (5,824) (62,022)
本期折舊 (987) – (995) (3,327) (406) (5,715)
處置 31 – 691 37 21 780
轉為投資性房地產 2 – – – – 2
2020年6月30日 (19,632) – (20,547) (20,567) (6,209) (66,955)
減值準備
2020年1月1日 – (16) – (340) – (356)
本期計提 – – – (163) – (163)
匯率影響 – – – (5) – (5)
2020年6月30日 – (16) – (508) – (524)
賬面淨值
2020年6月30日 42,349 2,568 4,437 122,213 3,179 174,746
於2020年6月30日，本集團開展經營租賃業務租出的飛行設備及船舶賬面淨值為人民幣1,219.35億元（2019年12月31日：人民幣1,165.40億元），其中，用於抵押的飛行設備及船舶賬面淨值為人民幣579.32億元（2019年12月31日：人民幣599.57億元）。
截至2020年6月30日，重新登記手續尚未完成的固定資產為人民幣1.98億元（2019年12月31日：人民幣1.98億元）。然而，該重新登記程序並不影響本集團對該固定資產的權利。
截至2020年6月30日
（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）
23固定資產（續）
土地和建築物 在建工程 設備 運輸工具 物業裝修 合計
成本
2019年1月1日 61,594 2,407 25,523 108,553 9,133 207,210
增加 173 965 2,077 28,201 103 31,519
處置 (468) – (2,250) (2,314) (124) (5,156)
在建工程轉入╱（轉出） 326 (731) – – 405 –
其他轉入╱（轉出） 139 (16) – – (139) (16)
2019年12月31日 61,764 2,625 25,350 134,440 9,378 233,557
累計折舊
2019年1月1日 (16,860) – (20,288) (11,540) (5,103) (53,791)
本年折舊 (1,975) – (2,065) (5,908) (822) (10,770)
處置 157 – 2,110 171 101 2,539
2019年12月31日 (18,678) – (20,243) (17,277) (5,824) (62,022)
減值準備
2019年1月1日 – (16) – (117) – (133)
本年計提 – – – (233) – (233)
減少 – – – 10 – 10
2019年12月31日 – (16) – (340) – (356)
賬面淨值
2019年12月31日 43,086 2,609 5,107 116,823 3,554 171,17924遞延所得稅
截至2020年6月30日止6個月期間，本集團中國內地遞延所得稅根據所有暫時性差異按實際稅率25%計算（截至2019年12月31日止年度：25%），香港遞延所得稅根據所有暫時性差異按實際稅率16.5%計算（截至2019年12月31日止年度：16.5%）。
遞延所得稅賬目的變動如下：
以公允價值 以公允價值
計量且其變動 計量且其變動
計入其他 計入當期損益
應付退休 綜合收益的 的金融投資
資產 人員補充 金融資產 衍生金融工具 投資性房地產 與金融負債
減值準備 預計負債 養老保險 公允價值變動 公允價值變動 公允價值變動 公允價值變動 其他 合計
2020年1月1日 21,078 1,840 99 (530) 1,371 (680) (1,574) 1,543 23,147
計入利潤表 684 383 5 – 1,753 1 (658) (493) 1,675
計入其他綜合收益 (172) – – 339 169 (3) – – 333
2020年6月30日 21,590 2,223 104 (191) 3,293 (682) (2,232) 1,050 25,155
截至2020年6月30日
（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）
24遞延所得稅（續）
以公允價值 以公允價值
計量且其變動 計量且其變動
計入其他 計入當期損益
綜合收益的 的金融投資
應付退休人員 金融資產 衍生金融工具 投資性房地產 與金融負債
資產減值準備 預計負債 補充養老保險 公允價值變動 公允價值變動 公允價值變動 公允價值變動 其他 合計
2019年1月1日 18,947 1,516 102 484 (412) (584) (538) 1,862 21,377
計入利潤表 2,742 324 (3) – 1,778 (96) (1,036) (319) 3,390
計入其他綜合收益 (611) – – (1,014) 5 – – – (1,620)
2019年12月31日 21,078 1,840 99 (530) 1,371 (680) (1,574) 1,543 23,147
遞延所得稅資產和負債包括下列項目：
2020年6月30日 2019年12月31日
可抵扣╱（應納稅）遞延所得稅資產╱可抵扣╱（應納稅）遞延所得稅資產╱
暫時性差異 （負債） 暫時性差異 （負債）
遞延所得稅負債
以公允價值計量且其變動計入其他
綜合收益的金融資產公允價值變動 (4,228) (1,057) (4,632) (1,158)
以公允價值計量且其變動計入當期
損益的金融資產與負債公允價值變動 (8,928) (2,232) (8,272) (2,068)
衍生金融資產公允價值變動 (28,130) (7,032) (20,937) (5,235)
投資性房地產公允價值變動 (2,728) (682) (2,720) (680)
其他 (2,532) (633) (2,408) (602)
(46,546) (11,636) (38,969) (9,743)
遞延所得稅資產
資產減值準備 86,360 21,590 84,312 21,078
應付退休人員補充養老保險 417 104 399 99
預計負債 8,893 2,223 7,361 1,840
以公允價值計量且其變動計入當期
損益的金融資產與負債公允價值變動 – – 1,976 494
以公允價值計量且其變動計入其他
綜合收益的金融資產公允價值變動 3,464 866 2,512 628
衍生金融負債公允價值變動 41,303 10,325 26,424 6,606
其他 6,732 1,683 8,580 2,145
147,169 36,791 131,564 32,890
遞延所得稅資產淨額 100,623 25,155 92,595 23,147
上述遞延所得稅資產淨額根據不同管轄區域稅務機構於財務狀況表中單獨披露：
2020年6月30日 2019年12月31日
遞延所得稅資產 26,045 24,065
遞延所得稅負債 (890) (918)
截至2020年6月30日
（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）
25其他資產
2020年6月30日 2019年12月31日
應收利息(1) 4,069 3,827
結算賬戶 11,010 7,567
其他應收及預付款項 45,073 41,344
減：預期信用損失準備(c) (3,031) (2,717)
投資性房地產(b) 7,851 7,894
使用權資產(e) 6,592 6,521
土地使用權及其他 2,050 1,936
無形資產(a) 1,383 1,368
長期待攤費用 653 714
貴金屬 606 758
抵債資產 748 759
商譽(d) 407 430
存出保證金 499 493
待處理資產 33 33
其他 14,574 15,723
92,517 86,650
註1：應收利息科目僅反應相關金融工具已到期可收取但於資產負債表日尚未收到的利息。(a) 無形資產
軟件
成本
2020年1月1日 3,386
增加 182
本期轉入 –
處置 (13)
2020年6月30日 3,555
累計攤銷
2020年1月1日 (2,018)
本期攤銷 (159)
本期轉入 –
處置 5
2020年6月30日 (2,172)
賬面淨值 1,383
截至2020年6月30日
（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）
25其他資產（續）
(a) 無形資產（續）
軟件
成本
2019年1月1日 3,028
增加 365
本年轉入 –
處置 (7)
2019年12月31日 3,386
累計攤銷
2019年1月1日 (1,719)
本年攤銷 (306)
本年轉入 –
處置 7
2019年12月31日 (2,018)
賬面淨值 1,368(b) 投資性房地產
2020年1月1日 本期新增╱（減少） 重估增值 匯兌差異 2020年6月30日
投資性房地產 7,894 (51) (15) 23 7,851
2019年1月1日 本年新增╱（減少） 重估增值 匯兌差異 2019年12月31日
投資性房地產 7,899 – 31 (36) 7,894
本集團投資物業所在地均存在活躍的房地產交易市場，外部評估師可以從房地產交易市場上取得同類或類似房地產
的市場價格及其他相關信息，從而能夠對投資物業的公允價值做出合理的估計。
有關本集團投資性房地產2020年6月30日的公允價值層級的相關信息如下：
第一層次 第二層次 第三層次 2020年6月30日
位於香港的商業不動產 – – 1,128 1,128
位於香港以外的商業不動產 – – 6,723 6,723
對於投資性房地產，本集團委託外部評估師對其公允價值進行評估。所採用的方法主要包括租金收益模型和可比市場法等。所使用的輸入值主要包括租金增長率、資本化率和單位價格等。
截至2020年6月30日
（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）
25其他資產（續）
(c) 預期信用損失準備
本期
2020年 （轉入）╱ 核銷後 2020年
1月1日 本期計提 本期轉回 本期核銷 轉出 收回 匯兌差異 6月30日
其他應收及預付款項 (2,717) (1,223) 228 745 – (52) (12) (3,031)
合計 (2,717) (1,223) 228 745 – (52) (12) (3,031)
本年
2019年 （轉入）╱ 核銷後 2019年
1月1日 本年計提 本年轉回 本年核銷 轉出 收回 匯兌差異 12月31日
其他應收及預付款項 (2,152) (2,134) 524 1,140 (13) (80) (2) (2,717)
合計 (2,152) (2,134) 524 1,140 (13) (80) (2) (2,717)(d) 商譽
2020年1月1日 本期增加 本期減少 匯兌差異 2020年6月30日
交銀國際信託有限公司 200 – – – 200
交銀康聯人壽保險有限公司 122 – – – 122
BANCO Bocom BBM S.A 108 – – (23) 85
合計 430 – – (23) 407
2019年1月1日 本年增加 本年減少 匯兌差異 2019年12月31日
交銀國際信託有限公司 200 – – – 200
交銀康聯人壽保險有限公司 122 – – – 122
BANCO Bocom BBM S.A 115 – – (7) 108
合計 437 – – (7) 430(e) 使用權資產
2020年6月30日 2019年12月31日
使用權資產原值：
期╱年初餘額 13,513 14,493
本期╱年增加 1,213 2,124
本期╱年減少 (1,089) (3,104)
期╱年末餘額 13,637 13,513
使用權資產累計折舊：
期╱年初餘額 (6,992) (7,372)
本期╱年增加 (1,204) (2,550)
本期╱年減少 1,151 2,930
期╱年末餘額 (7,045) (6,992)
使用權資產賬面價值 6,592 6,521
租賃負債 6,488 6,344
於2020年6月30日，本集團已簽訂但尚未開始執行的租賃合同相關的租賃付款額為人民幣1.05億元（2019年12月31日：人民幣1.95億元）。
本集團的使用權資產包括上述資產及土地使用權。截至2020年6月30日
（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）
26同業及其他金融機構存放和拆入
2020年6月30日 2019年12月31日
向中央銀行拆入 436,224 456,314
向中央銀行拆入應付利息 7,210 6,619
同業存放款項
－境內同業 282,815 284,254
－境外同業 11,205 14,213
其他金融機構存放款項
－境內其他金融機構 600,996 602,870
－境外其他金融機構 10,753 14,645
同業及其他金融機構存放款項應付利息 5,024 5,672
同業拆入款項
－境內同業 209,707 154,740
－境外同業 231,433 245,877
其他金融機構拆入款項
－境內其他金融機構 600 701
－境外其他金融機構 11,703 10,303
同業及其他金融機構拆入款項應付利息 1,615 1,016
賣出回購金融資產款
證券
－政府債券 9,417 4,505
－政策性銀行債券 2,264 4,325
－金融機構債券 32,163 21,704
－公司債券 3,516 3,642
票據 60,023 72,553
賣出回購金融資產款應付利息 91 129
合計 1,916,759 1,904,082
27以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債
2020年6月30日 2019年12月31日
已發行存款證 11,696 13,392
與貴金屬相關的金融負債 14,769 12,950
發行票據 451 638
合計 26,916 26,980
本銀行香港分行發行的已發行存款證及子公司交銀國際信託的發行票據被指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，除此以外，以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債為交易性金融負債。
指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債
2020年6月30日 2019年12月31日
賬面價值與到期償付金額的差額
公允價值 12,147 14,030
到期償付金額 11,826 13,976
合計 321 54
截至2020年6月30日止6個月期間及2019年12月31日止年度，本集團指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債的公允價值並未發生由本集團信用風險變化導致的重大變動。
截至2020年6月30日
（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）
28客戶存款
2020年6月30日 2019年12月31日
公司活期存款 1,952,384 1,835,688
公司定期存款 2,403,927 2,196,096
個人活期存款 829,632 762,669
個人定期存款 1,301,938 1,207,253
其他存款 2,271 3,364
客戶存款總額 6,490,152 6,005,070
客戶存款應付利息 70,715 67,838
合計 6,560,867 6,072,908
包括：
保證金存款 268,810 246,727
29已發行存款證
已發行存款證由境內行、澳門分行、香港分行、紐約分行、東京分行、新加坡分行、首爾分行、悉尼分行、倫敦分行、盧森堡分行和BANCO BoCom BBM S.A.發行，按攤餘成本計量。
30發行債券
2020年6月30日 2019年12月31日
以攤餘成本計量：
次級債券 30.1 25,950 25,950
二級資本債
本銀行 30.2 113,918 73,843
子公司 30.2 1,995 1,994
普通債券
本銀行 30.3 202,264 194,422
子公司 30.3 93,092 83,688
應付債券應付利息 8,077 3,584
小計 445,296 383,481
以公允價值計量：
普通債券
本銀行 30.3 14,109 20,437
合計 459,405 403,918
註：以公允價值計量的應付債券是本銀行香港分行為消除由於該應付債券和與之相關的交易性金融資產的計量基礎不同所導致的
相關利得或損失在確認或計量方面不一致的情況，將該應付債券指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的應付債券。
截至2020年6月30日止6個月期間及2019年12月31日止年度，並未發生由本集團信用風險變化導致的重大變動。
30.1 次級債券
次級債券詳細信息列示如下：
面值
幣種 發行地 利率% （原幣） 發行日期 債券期限 註釋 發行金額 期末餘額 期初餘額
11交行01 人民幣 中國內地 5.75 26,000 2011/10/21 15年 (a) 26,000 25,950 25,950
合計 26,000 25,950 25,950
(a) 本集團可選擇於2021年10月24日贖回11交行01，本債券為固定利率債券，利率為5.75%。截至2020年6月30日
（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）
30發行債券（續）
30.2 二級資本債券
二級資本債券詳細信息列示如下：
面值
幣種 發行地 利率% （原幣） 發行日期 債券期限 註釋 發行金額 期末餘額 期初餘額
本銀行
14交行境外01－歐元 歐元 中國香港 3.625 500 2014/10/03 12年 (a) 3,981 3,953 3,883
17交通銀行二級 人民幣 中國內地 4.50 30,000 2017/04/11 10年 (b) 30,000 29,973 29,960
19交通銀行二級01 人民幣 中國內地 4.10 30,000 2019/08/14 10年 (c) 30,000 29,997 30,000
19交通銀行二級02 人民幣 中國內地 4.49 10,000 2019/08/14 15年 (d) 10,000 9,999 10,000
20交通銀行二級 人民幣 中國內地 3.24 40,000 2020/05/19 10年 (e) 40,000 39,996 –
小計 113,981 113,918 73,843
子公司
18交銀租賃二級 人民幣 中國內地 5.15 2,000 2018/09/18 10年 (f) 2,000 1,995 1,994
小計 2,000 1,995 1,994
合計 115,981 115,913 75,837
(a) 本集團可選擇於2021年10月3日一次性全部贖回14交行境外01－歐元。如果不行使發行人贖回權，則自2021年10月3日按
當時5年期歐元掉期中值加上初始息差300基點後重新調整利率。(b) 在行使贖回權後本集團的資本水平仍滿足中國銀保監會規定的監管資本要求情況下，經中國銀保監會事先批准，本集團可以
選擇在該債券第5個計息年度結束後第一日，即2022年4月13日，按面值一次性部分或全部贖回該債券。(c) 在行使贖回權後本集團的資本水平仍滿足中國銀保監會規定的監管資本要求情況下，經中國銀保監會事先批准，本集團可以
選擇在本次債券設置提前贖回權的計息年度的最後一日，即2024年8月16日，按面值一次性部分或全部贖回該債券。
(d) 在行使贖回權後本集團的資本水平仍滿足中國銀保監會規定的監管資本要求情況下，經中國銀保監會事先批准，本集團可以
選擇在本次債券設置提前贖回權的計息年度的最後一日，即2029年8月16日，按面值一次性部分或全部贖回該債券。
(e) 在行使贖回權後本集團的資本水平仍滿足中國銀保監會規定的監管資本要求情況下，經中國銀保監會事先批准，本集團可以
選擇在本次債券設置提前贖回權的計息年度的最後一日，即2025年5月21日，按面值一次性部分或全部贖回該債券。
(f) 在行使贖回權後本集團的資本水平仍滿足中國銀保監會規定的監管資本要求情況下，經中國銀保監會事先批准，本集團可以
選擇在該債券第5個計息年度結束後第一日，即2023年9月20日，按面值一次性部分或全部贖回該債券。上述債券具有二級資本工具的減記特徵，當發生發行文件中約定的監管觸發事件時，本集團有權對該債券的本金進行全額減記，任何尚未支付的累積應付利息亦將不再支付。上述債券按規定計入二級資本，不設立任何擔保，不用於彌補本集團日常經營損失。
截至2020年6月30日
（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）
30發行債券（續）
30.3 普通債券
以攤餘成本計量的普通債券詳細信息列示如下：
面值
幣種 發行地 利率% （原幣）發行日期 債券期限 發行金額 期末餘額 期初餘額
本銀行
15交通銀行債 人民幣 中國內地 3.45 30,000 2015/12/17 5年 30,000 30,000 30,000
16交行綠色金融債02 人民幣 中國內地 3.25 20,000 2016/11/18 5年 20,000 20,000 20,000
17交通銀行綠色金融債 人民幣 中國內地 4.29 20,000 2017/10/26 3年 20,000 20,000 20,000
18交通銀行小微債 人民幣 中國內地 3.79 10,000 2018/11/28 3年 10,000 10,000 10,000
19交通銀行01 人民幣 中國內地 3.35 50,000 2019/11/25 3年 50,000 50,000 50,000
19交通銀行02 人民幣 中國內地 3.35 40,000 2019/12/11 3年 40,000 40,000 40,000
14寶島債C部分 人民幣 中國台灣 4.15 500 2014/06/23 7年 500 501 498
17中期票據01 美元 中國香港 3MLibor+0.78 700 2017/05/15 3年 4,956 – 4,886
17中期票據02 美元 中國香港 3MLibor+0.88 300 2017/05/15 5年 2,124 2,124 2,094
17中期票據03 美元 中國香港 3MLibor+0.80 400 2017/12/04 3年 2,832 2,832 2,792
17中期票據04 美元 中國香港 3MLibor+0.90 600 2017/12/04 5年 4,248 4,248 4,188
18中期票據01 美元 中國香港 3MLibor+0.75 600 2018/05/17 3年 4,248 4,248 4,188
18中期票據02 美元 中國香港 3MLibor+0.85 700 2018/05/17 5年 4,956 4,955 4,886
20香港中期票據01 港幣 中國香港 2.25 2,800 2020/01/22 2年 2,558 2,558 –
20香港中期票據02 美元 中國香港 3MLibor+0.58 1,300 2020/01/22 3年 9,203 9,202 –
20香港中期票據04 美元 中國香港 3MLibor+0.75 100 2020/06/05 3年 708 706 –
P14JHTP1C 人民幣 中國台灣 3.90 700 2014/12/04 7年 700 692 692
P14JHTP1D 人民幣 中國台灣 4.00 200 2014/12/04 10年 200 198 198
小計 207,233 202,264 194,422
子公司
13蔚藍星軌債 美元 中國香港 3.75 500 2013/03/06 10年 3,233 3,537 3,484
5年期中期票據 美元 中國香港 3.125 385 2015/08/18 5年 2,490 2,533 2,497
5年期美元債 美元 中國香港 2.625 600 2016/03/15 5年 3,880 4,244 4,179
3年期美元債 美元 中國香港 3.50 300 2018/01/25 3年 1,940 2,121 2,090
5年期美元債 美元 中國香港 3.75 950 2018/01/25 5年 6,143 6,674 6,592
10年期美元債 美元 中國香港 4.00 250 2018/01/25 10年 1,617 1,750 1,727
19巴西債 巴西雷亞爾 巴西 110%SELIC 200 2019/01/30 5年 262 52 66
16交銀租賃債03 人民幣 中國內地 3.25 500 2016/09/07 5年 500 450 449
17交銀租賃債01 人民幣 中國內地 4.53 2,000 2017/07/18 3年 2,000 1,950 1,949
17交銀租賃債02 人民幣 中國內地 4.60 3,000 2017/08/22 3年 3,000 2,400 2,398
17交銀租賃債03 人民幣 中國內地 4.70 3,000 2017/10/18 3年 3,000 2,399 2,398
18交銀租賃債01 人民幣 中國內地 4.53 4,000 2018/07/05 3年 4,000 3,996 3,994
18交銀租賃債02 人民幣 中國內地 4.14 4,000 2018/10/22 3年 4,000 3,995 3,993
19交銀租賃債01 人民幣 中國內地 3.68 5,000 2019/05/20 3年 5,000 4,992 4,550
19交銀租賃債02 人民幣 中國內地 3.65 5,000 2019/07/08 3年 5,000 4,992 4,990
19交銀租賃債03 人民幣 中國內地 3.49 3,500 2019/10/22 3年 3,500 3,494 3,492
AzureNova 美元 中國香港 2.625 1,000 2016/10/25 5年 7,080 7,065 6,956
AzureNova 美元 中國香港 3.00 700 2017/03/21 3年 4,956 – 4,882
AzureNova 美元 中國香港 3.50 1,050 2017/03/21 5年 7,433 7,422 7,308
AzureNova 美元 中國香港 4.25 250 2017/03/21 10年 1,770 1,764 1,737
19美元中期票據01 美元 中國香港 4.00 800 2019/01/22 3年 5,664 4,023 4,134
19美元中期票據02 美元 中國香港 4.375 700 2019/01/22 5年 4,956 2,932 3,139
19美元中期票據03 美元 中國香港 3MLibor+1.20 120 2019/04/12 3年 850 850 837
19美元中期票據04 美元 中國香港 3MLibor+1.175 400 2019/09/05 5年 2,832 1,441 1,408
19美元中期票據05 美元 中國香港 2.625 200 2019/09/05 5年 1,416 873 914
19美元中期票據06 美元 中國香港 3MLibor+1.05 180 2019/10/25 3年 1,274 1,275 1,256
19美元中期票據07 美元 中國香港 3MLibor+1.075 600 2019/12/10 5年 4,248 1,942 2,269
20美元中期票據01 美元 中國香港 3MLibor+0.95 500 2020/03/02 5年 3,540 2,203 –
20美元中期票據02 美元 中國香港 3MLibor+0.83 300 2020/03/02 3年 2,124 1,742 –
20交銀金投債01 人民幣 中國內地 2.70 3,000 2020/03/11 3年 3,000 2,995 –
20交銀金投債02 人民幣 中國內地 2.80 7,000 2020/03/11 5年 7,000 6,986 –
小計 107,708 93,092 83,688
合計 314,941 295,356 278,110截至2020年6月30日
（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）
30發行債券（續）
30.3 普通債券（續）
以公允價值計量的普通債券詳細信息列示如下：
面值 期末 期初
幣種 發行地 利率% （原幣）發行日期 債券期限 發行金額 公允價值 公允價值
14香港私募債 港幣 中國香港 4.00 500 2014/02/14 7年 457 472 462
17香港美元中期票據 美元 中國香港 3MLibor+0.78 850 2017/02/21 3年 6,018 – 5,931
18香港中期票據 港幣 中國香港 2.95 3,000 2018/05/18 2年 2,740 – 2,743
19香港人民幣中期票據 人民幣 中國香港 3.40 2,500 2019/03/21 2年 2,500 2,548 2,526
19香港中期票據 港幣 中國香港 2.85 3,500 2019/03/21 5年 3,197 3,343 3,186
19香港美元中期票據 美元 中國香港 3MLibor+0.78 800 2019/03/21 3年 5,664 5,692 5,589
20香港中期票據03 人民幣 中國香港 3.15 2,000 2020/01/22 2年 2,000 2,054 –
合計 22,576 14,109 20,43731其他負債
2020年6月30日 2019年12月31日
租賃負債 6,488 6,344
保險合同準備金 40,987 31,936
結算賬戶 33,600 19,275
應付員工薪酬 6,872 11,118
融資租賃保證金 6,988 7,661
應付增值稅及其他 5,224 4,536
未決訴訟準備金(a) 950 1,029
表外業務預期信用減值準備(b) 7,943 6,332
應付股利 26,299 87
其他 87,687 75,063
合計 223,038 163,381
(a) 未決訴訟及未決賠償準備金變動
2020年 2020年
1月1日 本期計提 本期支付 本期轉回 匯兌差異 6月30日
未決訴訟準備金 1,029 41 (16) (104) – 950
2019年 2019年
1月1日 本年計提 本年支付 本年轉回 匯兌差異 12月31日
未決訴訟準備金 982 421 (3) (371) – 1,029
截至2020年6月30日
（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）
31其他負債（續）
(b) 表外業務預期信用減值準備變動
第1階段 第2階段 第3階段
12個月 整個存續期 整個存續期
預期信用損失 預期信用損失 預期信用損失 總計
2020年1月1日 5,358 974 – 6,332
本期新增╱（轉回） 29 (139) – (110)
本期轉出 (5) (412) – (417)
本期轉移： (29) 29 – –
第1階段與第2階段間淨轉移 (29) 29 – –
重新計量 1,950 184 – 2,134
匯兌差異 4 – – 4
2020年6月30日 7,307 636 – 7,943
第1階段 第2階段 第3階段
12個月 整個存續期 整個存續期預期信用損失 預期信用損失 預期信用損失 總計2019年1月1日 4,741 340 – 5,081本年新增 1,068 917 – 1,985本年轉出 (7) (182) – (189)本年轉移： (8) 8 – –
第1階段與第2階段間淨轉移 (8) 8 – –
重新計量 (442) (109) – (551)
匯兌差異 6 – – 6
2019年12月31日 5,358 974 – 6,33232股本與資本公積
股份數目 普通股 資本公積 總計
（以百萬計） （每股人民幣1元）
2020年1月1日 74,263 74,263 113,663 187,926
2020年6月30日 74,263 74,263 113,663 187,926
股份數目 普通股 資本公積 總計
（以百萬計） （每股人民幣1元）
2019年1月1日 74,263 74,263 113,663 187,926
2019年12月31日 74,263 74,263 113,663 187,926
於2020年6月30日及2019年12月31日本集團A股為39,251百萬股，H股為35,012百萬股，每股面值均為人民幣1元。截至2020年6月30日
（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）
32股本與資本公積（續）
於2020年6月30日及2019年12月31日，本集團的資本公積明細如下：
2020年1月1日 本期增加 本期減少 2020年6月30日
股本溢價 113,046 – – 113,046
財政部批准資產重估增值 472 – – 472
接受非現金資產捐贈 148 – – 148
非控制性權益變動 (41) – – (41)
聯營企業增資 16 – – 16
其他 22 – – 22
合計 113,663 – – 113,663
2019年1月1日 本年增加 本年減少 2019年12月31日
股本溢價 113,046 – – 113,046
財政部批准資產重估增值 472 – – 472
接受非現金資產捐贈 148 – – 148
非控制性權益變動 (41) – – (41)
聯營企業增資 16 – – 16
其他 22 – – 22
合計 113,663 – – 113,663
截至2020年6月30日
（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）
33其他權益工具
33.1 優先股
33.1.1 期末發行在外的優先股情況表
發行時間 會計分類 初始股息率 發行價格 數量 原幣 折合人民幣 到期日 轉股條件 轉換情況
（股） （百萬元） （百萬元）
境外優先股
美元優先股 2015-07-29 權益工具 5.00% 20美元╱股 122,500,000 2,450 14,982 無到期日 強制轉股 未發生轉換
境內優先股
人民幣優先股 2016-09-02 權益工具 3.90% 100元╱股 450,000,000 45,000 45,000 無到期日 強制轉股 未發生轉換
合計 59,982
減：發行費用 (106)
賬面價值 59,876
3境3.1外.2優主先要股條款
(a) 股息
本次境外優先股將以其發行價格，按下述相關股息率計息：
(1) 自發行日起（含該日）至第一個重置日止（不含該日），按年息率5.00%計息；以及
(2) 此後，股息率每5年調整一次，調整參考待償期為5年的美國國債到期收益率，加上3.344%的固定溢價。本
銀行宣派和支付境外優先股股息由本銀行董事會根據股東大會授權決定。本次境外優先股採取非累積股息支付方式，在本銀行決議取消部分或全部境外優先股股息的情形下，當期未向境外優先股股東足額派發股息的差額部分不累積至之後的計息期。本次境外優先股的股東按照約定的股息率分配股息後，不再與普通股股東一起參加剩餘利潤分配。本銀行發行的境內優先股與境外優先股具有同等的股息分配順序。
(b) 股息發放條件
在確保資本充足率滿足監管法規要求的前提下，本銀行在依法彌補虧損、提取法定公積金和一般準備後，有可分配稅後利潤的情況下，可以向境外優先股股東分配股息，且優先於普通股股東分配股息。
任何情況下，經股東大會審議通過後，本銀行有權取消全部或部分股息。如本銀行全部或部分取消本次優先股的派息，自股東大會決議通過之日起，直至恢復全額支付股息前，本銀行將不會向普通股股東分配利潤。
(c) 強制轉股條件
當發生本次境外優先股發行文件中所規定的觸發事件時，並經監管機構批准，本次境外優先股將全部或部分（按照1.00美元兌港幣7.7555元的固定匯率兌換為港幣）強制轉換為H股普通股，其中，初始強制轉股價格為港幣6.51元╱股。根據發行文件中約定的轉股價格調整方式及計算公式，當發生送紅股、轉增股本、低於市價增發新股（不包括因本銀行發行的帶有可轉為普通股條款的融資工具轉股而增加的股本）、配股等情況時，本銀行將按上述條件出現的先後順序，依次對強制轉股價格進行累積調整，以維護優先股和普通股股東之間的相對利益平衡，但本行派發普通股現金股利的行為不會導致強制轉股價格的調整。
截至2020年6月30日
（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）
33其他權益工具（續）
33.1 優先股（續）
境33.1外.2優主先要股條（款續（）續）
(d) 清償順序及清算方法
當發生清盤時，境外優先股股東的償還順序將如下：在本銀行所有債務（包括次級性債務）以及本銀行發行或擔保的、在明文規定在境外優先股之前的義務的償還順序之後；所有境外優先股股東償還順序相同，彼此之間不存在優先性，並與具有同等償還順序的義務持有人的償還順序相同；以及在普通股股東之前。
當發生清盤時，在按照條件的規定進行分配後，本銀行的任何剩餘資產應用於償還境外優先股股東主張的索償，境外優先股股東應在所有方面與具有同等償還順序的義務（為明確起見，具有同等償還順序的義務包括境內優先股以及其他本銀行不時向中國境外投資者發行的境外優先股）的持有人平等分享，且分配順序在普通股股東之前。
本次境外優先股股東應獲得的清償金額為屆時已發行且存續的境外優先股票面總金額和當期已宣告但尚未支付的股息，不足以支付的，境內外優先股股東按均等比例獲得清償。
(e) 贖回條款
境外優先股為永久存續，不設到期日。在取得中國銀保監會批准並滿足贖回前提條件的前提下，本銀行有權在2020年7月29日以及後續任何一個股息支付日贖回全部或部分境外優先股，贖回期至全部轉股或者全部贖回之日止。
境內優先股
(a) 股息
本次境內優先股將以其發行價格，按下述相關股息率計息：
(1) 自發行日起（含該日）至第一個重置日止（不含該日），按年息率3.90%計息；以及
(2) 此後，股息率每5年調整一次，調整參考重置日前20個交易日（不含該日）待償期為5年的中國國債收益率算術
平均值（四捨五入計算到0.01%），加上1.37%的固定溢價。本銀行宣派和支付境內優先股股息由本銀行董事會
根據股東大會授權決定。本次境內優先股採取非累積股息支付方式，即在本銀行決議取消部分或全部境內優先股股息的情形下，當期未向境內優先股股東足額派發股息的差額部分不累積至之後的計息期。本次境內優先股的股東按照約定的股息率分配股息後，不再與普通股股東一起參與剩餘利潤分配。本銀行發行的本次境內優先股與境外優先股具有同等的股息分配順序。
(b) 股息發放條件
在確保資本充足率滿足監管法規要求的前提下，本銀行在依法彌補虧損、提取法定公積金和一般準備後，有可分配稅後利潤的情況下，可以向境內優先股股東分配股息，且優先於普通股股東分配股息。
任何情況下，經股東大會審議批准後，本銀行有權取消全部或部分優先股派息。如本銀行全部或部分取消本次優先股的派息，自股東大會決議通過次日起，直至恢復全額支付股息前，本銀行將不會向普通股股東分配利潤。
(c) 強制轉股條件
當發生本次境內優先股發行文件中所規定的觸發事件時，經監管機構批准，本次境內優先股將全部或部分強制轉換為A股普通股，其中，初始強制轉股價格為人民幣6.25元╱股。根據發行文件中約定的轉股價格調整方式及計算公式，當發生送紅股、轉增股本、低於市價增發新股（不包括因本銀行發行的帶有可轉為普通股條款的融資工具轉股而增加的股本）、配股等情況時，本銀行將按上述條件出現的先後順序，依次對強制轉股價格進行累積調整，以維護優先股和普通股股東之間的相對利益平衡，但本銀行派發普通股現金股利的行為不會導致強制轉股價格的調整。
截至2020年6月30日
（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）
33其他權益工具（續）
33.1 優先股（續）
境33.1內.2優主先要股條（款續（）續）
(d) 清償順序及清算方法
當發生清盤時，境內優先股股東的償還順序將如下：在本銀行所有債務（包括次級性債務）以及本銀行發行或擔保的、在明文規定在境內優先股之前的義務的償還順序之後；所有境內優先股股東償還順序相同，彼此之間不存在優先性，並與具有同等償還順序的義務持有人的償還順序相同；以及在普通股股東之前。
當發生清盤時，在按照條件的規定進行分配後，本銀行的任何剩餘資產應用於償還境內優先股股東主張的索償，境內優先股股東應在所有方面與具有同等償還順序的義務（為明確起見，具有同等償還順序的義務包括境內優先股以及其他本銀行不時向中國境外投資者發行的境外優先股）的持有人平等分享，且分配順序在普通股股東之前。
本次境內優先股股東應獲得的清償金額為屆時已發行且存續的境內優先股票面總金額和當期已宣告但尚未支付的股息，不足以支付的，境內外優先股股東按均等比例獲得清償。
(e) 贖回條款
境內優先股為永久存續，不設到期日。在取得中國銀保監會批准並滿足贖回前提條件的前提下，本銀行有權在2021年9月2日以及後續任何一個優先股派息日贖回全部或部分境內優先股，贖回期至全部轉股或者全部贖回之日止。33.1.3 發行在外的優先股變動情況表
本期變動數
2020年1月1日 本期增加 本期減少 2020年6月30日
境外優先股
數量（股） 122,500,000 – – 122,500,000
折合人民幣（百萬元） 14,924 – – 14,924
境內優先股
數量（股） 450,000,000 – – 450,000,000
折合人民幣（百萬元） 44,952 – – 44,952
33.2 永續債
33.2.1 期末發行在外的永續債情況表
發行時間 會計分類 初始利息率 發行價格 數量 原幣 折合人民幣 期限
（股） （百萬元） （百萬元）
人民幣永續債 2019年9月18日 權益工具 4.20% 100元╱張 400,000,000 40,000 40,000 無固定期限
合計 40,000
減：發行費用 (6)
賬面價值 39,994
33.2.2 主要條款
(1) 發行規模
本次發行規模為人民幣400億元。(2) 債券期限
本次債券的存續期與本銀行持續經營存續期一致。(3) 票面利率
本次債券採用分階段調整的票面利率，自發行繳款截止日起每5年為一個票面利率調整期，在一個票面利率調整期內以約定的相同票面利率支付利息。發行時的票面利率通過簿記建檔、集中配售的方式確定。本次債券不含有利率跳升機制及其他贖回激勵。
截至2020年6月30日
（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）
33其他權益工具（續）
33.2 永續債（續）
33.2.2 主要條款（續）
(3) 票面利率（續）
本次債券票面利率包括基準利率和固定利差兩個部分。基準利率為本次債券申購文件公告日前5個交易日（不含當日）中國債券信息網（或中央國債登記結算有限責任公司認可的其他網站）公佈的中債國債到期收益率曲線5年期品種到期收益率的算術平均值（四捨五入計算到0.01%）。固定利差為本次債券發行時確定的票面利率扣除本次債券發行時的基準利率，固定利差一經確定不再調整。
(4) 有條件贖回權
本次債券發行設置本銀行有條件贖回條款。本銀行自發行之日起5年後，有權於每年付息日（含發行之日後第5年付息日）全部或部分贖回本次債券。在本次債券發行後，如發生不可預計的監管規則變化導致本次債券不再計入其他一級資本，本銀行有權全部而非部分地贖回本次債券。
(5) 受償順序
本次債券的受償順序在存款人、一般債權人和處於高於本次債券順位的次級債務之後，本銀行股東持有的所有類別股份之前；本次債券與本銀行其他償還順序相同的其他一級資本工具同順位受償。如《中華人民共和國破產法》後續修訂或相關法律法規對本銀行適用的債務受償順序另行約定的，以相關法律法規規定為準。
(6) 減記條款
當其他一級資本工具觸發事件發生時，即本銀行核心一級資本充足率降至5.125%（或以下），本銀行有權在報銀保監會並獲同意、但無需獲得債券持有人同意的情況下，將屆時已發行且存續的本次債券按照票面總金額全部或部分減記，促使核心一級資本充足率恢復到5.125%以上。在部分減記情形下，所有屆時已發行且存續的本次債券與本銀行其他同等條件的減記型其他一級資本工具按票面金額同比例減記。在本次債券的票面總金額被全額減記前，本銀行可以進行一次或者多次部分減記，促使本銀行核心一級資本充足率恢復到5.125%以上。
(7) 利息發放
本銀行在行使該項權利時將充分考慮債券持有人的利益。本銀行可以自由支配取消的本次債券利息用於償付其他到期債務。取消全部或部分本次債券派息除構成對普通股的股息分配限制以外，不構成對本銀行的其他限制。若取消全部或部分本次債券派息，需由股東大會審議批准，並及時通知投資者。
本次債券採取非累積利息支付方式，即未向債券持有人足額派息的差額部分，不累積到下一計息年度。本銀行有權取消全部或部分本次債券派息，且不構成違約事件。
(8) 回售
投資者不得回售本次債券。
本銀行上述債券發行所募集的資金在扣除發行費用後，全部用於補充本銀行其他一級資本。33.3 歸屬於其他權益工具持有者的相關信息
2020年6月30日 2019年12月31日
歸屬於母公司股東的權益 802,543 793,247
歸屬於母公司普通股持有者的權益 702,673 693,377
歸屬於母公司優先股持有者的權益 59,876 59,876
歸屬於母公司永續債持有者的權益 39,994 39,994
其中：歸屬於優先股持有者的淨利潤 2,714 2,671
當期已分配優先股股利 2,714 2,671
歸屬於少數股東的權益 11,589 7,665
歸屬於普通股少數股東的權益 8,053 7,665
歸屬於非累積次級額外一級資本證券少數股東的權益（附註36） 3,536 –
截至2020年6月30日
（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）
34儲備和未分配利潤
按照相關中國法規，每年將利潤撥入法定一般準備金、任意盈餘公積金以及分派股利時須根據董事的決議進行，並須於銀行股東大會上審議通過相關決議案。
根據中國法例，按中國公認會計準則規定的銀行淨利潤的10%，須撥入不可分配的法定盈餘公積金，直至該公積金佔銀行股本的50%為止。
根據中國銀行業相關法規，銀行須通過利潤分配從淨利潤中提取法定一般準備金，法定一般準備金的計提比例由銀行綜合考慮其所面臨的風險狀況等因素確定，通常不低於風險資產期末餘額的1.5%。法定一般準備金是股東權益的組成部分，但不能用於分配股利。該法定一般準備金於股東大會批准時確認於財務狀況表中。香港分行根據香港金融管理局的相關規定所提取的法定準備金包括在上述法定一般準備金中。
自2012年7月1日起，本銀行根據《金融企業準備金計提管理辦法》（財金[2012]20號）的規定對承擔風險和損失的資產計提一般風險準備。本銀行部分子公司和境外分行亦根據當地監管要求計提相應的一般風險準備。
根據相關中國法律，在從稅後利潤中提取法定盈餘公積金後，經股東大會決議，可以提取任意盈餘公積金。
2020年6月30日召開的2019年年度股東大會審議通過了交行2019年度利潤分配方案，分配如下：
截至6月30日止6個月期間
2020年 2019年
法定盈餘公積 7,075 –
法定一般準備金 4,454 2,738
任意盈餘公積 – –
合計 11,529 2,738
截至2020年6月30日止6個月期間，本集團及本銀行按中國境內及境外司法管轄區有關監管規定提取人民幣46.90億元及人民幣44.54億元（截至2019年6月30日止6個月期間：人民幣28.50億元及人民幣27.38億元）作為一般準備，其中包含本銀行2020年6月30日召開的2019年度股東大會批准的2019年度一般風險準備人民幣44.54億元（2019年：人民幣27.38億元）。
截至2020年6月30日
（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）
34儲備和未分配利潤（續）
未分配利潤變動概述如下：
2019年12月31日 177,141
本期利潤 36,505
提取法定盈餘公積 (7,209)
提取一般風險準備 (4,690)
提取任意盈餘公積 –
應付普通股股利 (23,393)
應付優先股股利 (2,714)
其他綜合收益轉留存收益 (2)
2020年6月30日 175,638
2018年12月31日 129,161
首次執行IFRS 16產生的變化 (616)
2019年1月1日 128,545
本年利潤 77,281
提取法定盈餘公積 (381)
提取一般風險準備 (3,286)
提取任意盈餘公積 (57)
應付普通股股利 (22,279)
應付優先股股利 (2,671)
其他 (11)
2019年12月31日 177,14135股息
截至6月30日止6個月期間
2020年 2019年
年內向本銀行普通股股東宣告 23,393 22,279
年內向本銀行優先股股東宣告 2,714 2,671
根據中國公司法和銀行的公司章程，中國法定財務報表內呈報的淨利潤經撥作下列各項的準備金後，方可分配作股息：
(1) 彌補上個年度的累積虧損（如有）；
(2) 按中國會計準則釐定的銀行10%淨利潤撥入不可分配的法定盈餘公積金；
(3) 提取法定一般準備金；
(4) 經銀行股東週年大會批准後，撥入任意盈餘公積金。該等公積金構成股東權益的一部分。
派發的現金股利於股東大會批准時確認於合併財務狀況表。
經2020年3月27日召開的董事會會議批准，根據境外優先股條款規定，本銀行本次境外優先股股息派發日為2020年7月29日，股息率5%（即為優先股股東實際取得的股息率），派息總額為1.36億美元；根據境內優先股條款規定，本銀行本次境內優先股股息派發日為2020年9月7日，股息率3.9%（即為優先股股東實際取得的股息率），派息總額為人民幣17.55億元。
經2020年6月30日召開的2019年度股東大會批准，本銀行提取一般風險準備人民幣44.54億元；以截至2019年12月31日的普通股總股本742.63億股為基數，向本銀行登記在冊的A股股東和H股股東每股分配現金股利人民幣0.315元（含稅），向全體股東分配現金股利共計人民幣233.93億元。
截至2020年6月30日
（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）
36非控制性權益
少數股東權益中包含歸屬於少數股東的普通股股東權益和其他權益工具持有者權益。於2020年6月30日，其他權益工具持有者的權益折合人民幣共計35.36億元。該其他權益工具為本集團下屬交通銀行（香港）有限公司於2020年3月3日發行的非累積次級額外一級資本證券。
發行日 2020年3月3日
賬面金額 500百萬美元
首個提前贖回日 2025年3月3日
票面年利率 首個提前贖回日前，票面年利率定於3.725%，若屆時沒有行使贖回權，票面年利率將
每五年按五年期美國國庫債券息率加2.525%重新擬定。
付息頻率 每半年一次
交通銀行（香港）有限公司有權自主決定利息支付政策以及是否贖回證券，因此本集團認定其在會計分類上可界定為權益工具。
37財務擔保及信貸承諾、其他承諾和或有負債
財務擔保及信貸承諾
下表列示本集團承諾給予客戶財務擔保及信貸承諾合約數額：
2020年6月30日 2019年12月31日
開出保函及擔保 292,601 268,812
信用證承諾 154,471 139,948
承兌匯票 308,017 271,507
信用卡承諾 763,213 736,039
貸款承諾
－1年以下 7,008 20,459
－1年及以上 52,971 35,405
1,578,281 1,472,170
資本支出承諾
2020年6月30日 2019年12月31日
已簽訂合同但未撥付 59,312 60,310
經營租賃承諾
本集團作為出租人在經營租賃中主要通過子公司從事飛行設備及船舶租賃業務。不可撤銷經營租約下有關飛行設備及船舶的未來最低租金收款如下：
2020年6月30日 2019年12月31日
1年以下（含1年） 13,957 13,496
1到2年（含2年） 13,201 12,818
2到3年（含3年） 12,683 12,176
3到5年（含5年） 23,403 22,920
5年以上 41,513 42,024
104,757 103,434
截至2020年6月30日
（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）
37財務擔保及信貸承諾、其他承諾和或有負債（續）
證券承銷及債券承兌承諾
本集團受財政部委託作為其代理人承銷部分憑證式國債和儲蓄式國債。憑證式國債和儲蓄式國債投資者可以隨時要求提前兌付持有的憑證式國債和儲蓄式國債而本集團亦有義務履行兌付責任，兌付金額為憑證式國債和儲蓄式國債本金及至兌付日的應付利息。於2020年6月30日，本集團具有提前兌付義務的國債本金為人民幣768.47億元（2019年12月31日：人民幣837.77億元）。財政部對提前兌付的憑證式國債和儲蓄式國債不會實時兌付，但會在該等憑證式國債和儲蓄式國債到期時兌付本金和利息。本集團認為在該等國債到期前，本集團所需兌付的國債金額並不重大。
上述憑證式國債和儲蓄式國債的原始期限為一至五年不等。
於2020年6月30日，本集團無未履行的已公告未發行、不可撤銷的證券承銷承諾（2019年12月31日：無）。法律訴訟
本集團在正常業務過程產生的某些法律訴訟事項中作為被告人。經向法律顧問諮詢後，本集團管理層認為該等法律訴訟的最終裁決結果不會對本集團的財務狀況或經營產生重大影響。經集團內部或外部法律顧問意見確認的未決訴訟準備金於附註31中披露。多位第三方對本集團（作為辯方）提起多項法律訴訟，各期末的尚未了結索償如下：
2020年6月30日 2019年12月31日
尚未了結的索償 3,843 5,011
未決訴訟準備金（附註31） 950 1,029
38擔保物
(1) 作為擔保物的資產
本集團部分資產被用作同業間賣出回購及其他負債業務有關的質押的擔保物。所有該等協議均在協議生效起12個月內到期，該等協議對應的擔保物賬面價值及相關業務的負債餘額如下：
抵押資產 相關負債
2020年6月30日 2019年12月31日 2020年6月30日 2019年12月31日
證券投資 464,437 468,085 390,679 387,547
票據 64,051 78,041 64,051 78,041
合計 528,488 546,126 454,730 465,588
賣出回購交易中，部分屬於賣斷式交易，相關擔保物權利已轉移給交易對手，見附註43金融資產的轉讓。(2) 收到的擔保物
本集團按一般拆借業務的標準條款進行買入返售協議交易，並相應持有交易項下的擔保物。於2020年6月30日及2019年12月31日，本集團持有的買入返售協議擔保物中不包含在交易對手未違約的情況下而可以直接處置或再抵押的擔保物。於2020年6月30日及2019年12月31日，本集團並無將該等擔保物再次出售或再作為擔保物。
截至2020年6月30日
（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）
39其他綜合收益
截至2020年6月30日止6個月期間
稅前金額 所得稅 稅後金額
其他綜合收益
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的客戶貸款 67 (16) 51
計入權益的金額 331 (82) 249
當期轉入損益的金額 (264) 66 (198)
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債權投資 (1,259) 70 (1,189)
計入權益的金額 158 (285) (127)
當期轉入損益的金額 (1,417) 355 (1,062)
現金流量套期損益的有效部分 (824) 169 (655)
公允價值變動計入權益 (829) 170 (659)
公允價值變動計入損益 5 (1) 4
境外經營產生的折算差異 1,093 – 1,093
指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的
權益投資的公允價值變動 (484) 113 (371)
指定為以公允價值計量且其變動計入損益的金融負債
的信用風險變動導致的公允價值變動 44 – 44
退休金福利精算收益 (34) – (34)
其他 57 (3) 54
本期其他綜合收益 (1,340) 333 (1,007)
截至2019年6月30日止6個月期間稅前金額 所得稅 稅後金額其他綜合收益
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的客戶貸款 (709) (192) (901)
計入權益的金額 (709) (192) (901)
當期轉入損益的金額 – – –
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債權投資 2,398 (838) 1,560
計入權益的金額 2,639 (898) 1,741
當期轉入損益的金額 (241) 60 (181)
現金流量套期損益的有效部分 (72) 11 (61)
計入權益的金額 156 (46) 110
當期轉入損益的金額 (228) 57 (171)
境外經營產生的折算差異 141 – 141
指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的
權益投資的公允價值變動 130 (31) 99
指定為以公允價值計量且其變動計入
損益的金融負債的信用風險變動導致的公允價值變動 74 – 74
退休金福利精算收益 3 – 3
其他 25 (9) 16
本期其他綜合收益 1,990 (1,059) 931截至2020年6月30日
（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）
40合併現金流量表附註
現金及現金等價物分析
就合併現金流量表而言，現金及現金等價物包括下列原到期日少於或等於90天並用於滿足短期現金承諾的款項：
2020年6月30日 2019年6月30日
現金及存放中央銀行款項 162,440 92,702
存放和拆放同業及其他金融機構款項 85,873 88,599
248,313 181,301
41合併的結構化主體
本集團納入合併範圍的結構化主體包括本集團發行、管理和投資的部分信託計劃、基金產品以及資產證券化產品。由於本集團對此類結構化主體擁有權力，通過參與相關活動享有可變回報、並且有能力運用對被投資方的權力影響其可變回報，因此本集團對此類結構化主體存在控制。於2020年6月30日，本集團發行及管理的納入合併範圍的結構化主體規模為43.17億元，投資的納入合併範圍的結構化主體規模為193.22億元。（於2019年12月31日，本集團發行及管理的納入合併範圍的結構化主體規模為61.47億元，投資的納入合併範圍的結構化主體規模為198.46億元。）
42未合併的結構化主體
本集團通過投資或發起設立參與提供特定投資機會的結構化主體。該類結構化主體通過發行產品份額進行融資，購買資產進行投資，本集團對該類結構化主體不具有控制，因此未合併該類結構化主體。
於2020年6月30日，本集團發起的該類結構化主體主要包括基金、信託、資產管理計劃、非保本理財產品及資產證券化產品，並主要通過向該類結構化主體的投資者提供管理服務獲取手續費收入。同時，本集團亦投資於部分由本集團或第三方獨立機構發起的該類結構化主體。該類投資在集團報表中體現為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融投資、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融投資以及以攤餘成本計量的金融投資。
下表列示了於2020年6月30日和2019年12月31日，本集團發起的未合併結構化主體規模。
發起規模 主要收益類型
2020年6月30日 2019年12月31日
基金 311,738 357,568 手續費收入
信託及資產管理計劃 968,139 893,739 手續費收入
理財產品 1,140,217 1,003,226 手續費收入
資產證券化產品 137 295 手續費收入
合計 2,420,231 2,254,828
截至2020年6月30日止6個月期間，本集團通過向其管理的結構化主體的投資者提供管理服務獲取的手續費收入為人民幣31.07億元（截至2019年6月30日止6個月期間：人民幣19.60億元），以及本集團與非保本理財產品資金拆借及回購交易產生的利息收入計人民幣0.01億元（截至2019年6月30日止6個月期間：人民幣6.85億元）。
截至2020年6月30日
（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）
42未合併的結構化主體（續）
下表列示了於2020年6月30日和2019年12月31日，本集團通過投資而持有的未合併結構化主體中的權益的賬面價值：
2020年6月30日
賬面價值
以公允 以公允價值
價值計量且 計量且其變動
其變動計入當期 計入其他綜合 以攤餘成本計量
損益的金融投資 收益的金融投資 的金融投資 最大風險敞口 主要收益類型
基金 264,562 – – 264,562 交易活動淨收益
信託及資產管理計劃 7,734 – 127,498 135,232 交易活動淨收益、利息
收入
理財產品 1,154 – – 1,154 交易活動淨收益
有限合夥企業 1,065 584 – 1,649 交易活動淨收益、金融
投資淨收益
資產證券化產品 – – 7 7 利息收入
合計 274,515 584 127,505 402,604
本集團無法從公開市場信息獲取上述未納入合併範圍的結構化主體的總體規模。
2019年12月31日
賬面價值
以公允 以公允價值
價值計量且 計量且其變動
其變動計入當期 計入其他綜合 以攤餘成本計量
損益的金融投資 收益的金融投資 的金融投資 最大風險敞口 主要收益類型
基金 160,522 – – 160,522 交易活動淨收益
信託及資產管理計劃 8,207 – 139,302 147,509 交易活動淨收益、利息
收入
理財產品 320 – – 320 交易活動淨收益
有限合夥企業 798 584 – 1,382 交易活動淨收益、金融
投資淨收益
資產證券化產品 – – 15 15 利息收入
合計 169,847 584 139,317 309,748截至2020年6月30日
（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）
43金融資產的轉讓
43.1 賣出回購金融資產款
賣出回購交易是指本集團在賣出一項金融資產的同時，與交易對手約定，於未來約定日期以約定價格回購該資產（或與賣出資產本質上相同的金融資產）。由於回購價格是約定的，本集團仍然承擔了與被賣出資產相關的幾乎所有信用及市場風險和收益。該類被賣出的金融資產未終止確認，而是被視為一項有擔保融資的擔保物且本集團在賣出回購期間無法使用。此外，賣出該類金融資產所收到的對價確認為一項負債。
於2020年6月30日及2019年12月31日，本集團與交易對手進行了債券賣出回購交易。轉讓該類金融資產所收到的對價分類為賣出回購金融資產款（附註26）。
於賣出回購交易中，本集團未終止確認的被轉讓金融資產及與之相關負債的賬面價值匯總如下：
擔保物 相關負債
2020年6月30日 2019年12月31日 2020年6月30日 2019年12月31日
證券投資 6,026 10,582 5,482 9,828
43.2 證券借出交易
完全未終止確認的已轉讓金融資產主要為證券借出交易中借出的證券，此種交易下交易對手在本集團無任何違約的情況下，可以將上述證券出售或再次用於擔保，但同時需承擔在協議規定的到期日將上述證券歸還於本集團的義務。對於上述交易，本集團認為本集團保留了相關證券的絕大部分風險和報酬，故未對相關證券進行終止確認。截至2020年6月30日，本集團在證券借出交易中轉讓資產的賬面價值為69.50億元（2019年12月31日：66.20億元）。
43.3 資產證券化
在日常交易中，本集團將信貸資產出售給特殊目的信託，再由特殊目的信託向投資者發行資產支持證券。
本集團在該等業務中可能會持有部分次級檔的信貸資產支持證券，從而可能對所轉讓信貸資產保留了繼續涉入。本集團在合併財務狀況表上會按照本集團的繼續涉入程度確認該項資產，其餘部分終止確認。繼續涉入所轉讓金融資產的程度，是指該金融資產價值變動使本集團面臨的風險水平。
於2020年6月30日，本集團及本銀行已證券化的信貸資產於轉讓日的原值和賬面價值分別為人民幣393.48億元和人民幣387.90億元（2019年12月31日分別為人民幣557.02億元和人民幣551.44億元）。
於2020年6月30日，本集團及本銀行通過持有次級檔證券對已證券化信貸資產保留了繼續涉入，本集團及本銀行繼續確認的資產價值為人民幣42.75億元（2019年12月31日：人民幣48.64億元）。
43.4 不良資產打包轉讓
在日常交易中，本集團通過向第三方轉讓的方式處置不良貸款。截至2020年6月30日止6個月期間，本集團通過上述方式已完成轉讓不良貸款原值人民幣57.70億元（2019年度：人民幣131.32億元），清收金額人民幣27.92億元（2019年度：人民幣47.33億元），剩餘金額已核銷。本集團對於轉讓的不良貸款進行了終止確認。
44關聯方交易
(a) 與財政部的關聯方交易
於2020年6月30日，財政部持有交通銀行股份有限公司177.32億股（2019年12月31日：177.32億股），佔總股份的23.88%（2019年12月31日：23.88%）。
財政部是國務院的組成部門，主要負責財政收支和稅收政策等。本集團於日常業務過程中與財政部進行銀行業務交易，按正常商業條款進行。該類交易包括購入和贖回財政部發行的投資類證券。
截至2020年6月30日
（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）
44關聯方交易（續）
(a) 與財政部的關聯方交易（續）
關聯方交易金額、本年末尚未償還的餘額及本年關聯交易收入列示如下：
2020年6月30日 2019年12月31日
財政部發行債券 655,662 647,402
應計利息 8,876 9,515
截至6月30日止6個月期間
2020年 2019年
利息收入 10,672 9,000
本集團與財政部進行交易的利率區間如下：
截至6月30日止6個月期間
2020年 2019年
% %
財政部發行債券 0.13~5.32 2.13~5.41
(b) 與全國社會保障基金理事會的關聯方交易
於2020年6月30日，全國社會保障基金理事會持有交通銀行股份有限公司129.03億股（2019年12月31日：129.09億股），佔總股份的17.37%（2019年12月31日：17.38%）。本集團與全國社會保障基金理事會的交易主要是存款業務，並按銀行支付第三方客戶利率進行。
主要餘額及交易的詳細情況如下：
2020年6月30日 2019年12月31日
客戶存款 81,350 70,350
應付利息 1,413 964
截至6月30日止6個月期間
2020年 2019年
利息支出 1,758 390
本集團與全國社會保障基金理事會進行交易的利率區間如下：
截至6月30日止6個月期間
2020年 2019年
% %
客戶存款 3.85~5.30 3.85~6.10
截至2020年6月30日
（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）
44關聯方交易（續）
(c) 與香港上海滙豐銀行有限公司（以下簡稱「滙豐銀行」）所屬集團及合營企業的關聯方交易
於2020年6月30日，滙豐銀行持有交通銀行股份有限公司138.86億股（2019年12月31日：138.86億股），佔總股份的18.70%（2019年12月31日：18.70%）。本集團與滙豐銀行所屬集團及合營企業之間的交易是符合正常商業條款及市場利率的銀行業務。
主要餘額及交易的詳細情況如下：
2020年6月30日 2019年12月31日
表內項目
存放同業及其他金融機構款項 1,265 1,302
拆放同業及其他金融機構款項 443 –
衍生金融資產 941 798
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融投資 2,982 1,323
以攤餘成本計量的金融投資 225 230
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融投資 6,188 4,634
同業及其他金融機構存放款項 827 1,644
同業及其他金融機構拆入款項 9,184 6,107
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 2,342 2,424
衍生金融負債 2,420 979
賣出回購金融資產款 2,664 2,622
表外項目
衍生金融工具名義本金 209,279 161,086
截至6月30日止6個月期間
2020年 2019年
交易活動淨損失 (1,482) (817)
利息收入 123 92
利息支出 118 247
手續費及佣金收入 27 31
手續費及佣金支出 6 5
本集團與滙豐銀行所屬集團及合營企業進行交易的利率區間如下：
截至6月30日止6個月期間
2020年 2019年
% %
存放同業及其他金融機構款項 0.01~0.35 0.01~3.88
拆放同業及其他金融機構款項 0.33~2.65 1.39~2.65
買入返售金融資產 0.87~3.42 1.38~3.10
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融投資 1.49~6.00 3.30~3.63
以攤餘成本計量的金融投資 3.26~4.74 3.26~4.74
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融投資 1.26~4.95 1.50~4.75
同業及其他金融機構存放款項 0.01~4.12 0.01~3.80
同業及其他金融機構拆入資金 (0.24)~3.38 (0.16)~3.46
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 0.50~0.70 0.36~0.75
賣出回購金融資產款 0.84~3.07 2.42~2.80
截至2020年6月30日
（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）
44關聯方交易（續）
(d) 與其他政府相關實體的關聯方交易
除上述已披露關聯方交易外，本集團與政府機關、代理機構、附屬機構及其他國有控制實體之間進行的銀行業務交易佔有較大比重。本集團與政府機關、代理機構、附屬機構及其他國有控制實體根據正常商業條款及條件進行各類交易。這些交易主要包括提供信貸及擔保、存款、外匯交易、衍生產品交易、代理業務、承銷並分銷政府機構發行的債券、買賣及贖回政府機構發行的證券。
管理層認為與政府機關、代理機構、附屬機構及其他國有控制實體的交易是在日常業務過程中進行的活動，這些活動不會受到集團和這些實體同屬政府的影響。本集團已建立產品與服務的定價政策，並且該政策並非基於客戶是否為政府機關、代理機構、附屬機構及其他國有控制實體。
(e) 與其子公司的關聯方交易
本銀行與其子公司的交易按正常商業條款及市場利率進行。本銀行與子公司之間的關聯方交易已在編製本合併財務報表過程中抵銷。
主要餘額及交易的詳細情況如下：
本銀行 2020年6月30日 2019年12月31日
存放同業及其他金融機構款項 635 338
拆放同業及其他金融機構款項 95,704 91,307
客戶貸款 – 1,296
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融投資 885 1,915
以攤餘成本計量的金融投資 2,479 2,266
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融投資 7,787 13,055
衍生金融資產 2,368 429
其他資產 334 137
同業及其他金融機構存放款項 5,466 9,651
同業及其他金融機構拆入款項 1,029 10,245
衍生金融負債 212 543
客戶存款 10,083 3,544
發行債券 52 51
其他負債 33 36
向子公司出售以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融投資 75 10,327
向子公司出售以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融投資 – 28,312
截至6月30日止6個月期間
本銀行 2020年 2019年
利息收入 1,117 1,202
利息支出 199 232
手續費及佣金收入 696 489
手續費及佣金支出 95 15
其他營業收入 284 281
其他營業支出 82 109
交易活動淨（損失）╱收益 (189) –
截至2020年6月30日
（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）
44關聯方交易（續）
(e) 與其子公司的關聯方交易（續）
本銀行與子公司進行交易的利率區間如下：
截至6月30日止6個月期間
2020年 2019年
本銀行 % %
存放同業及其他金融機構款項 0.01~3.60 0.01~4.00
拆放同業及其他金融機構款項 0.01~3.91 0.02~5.40
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融投資 1.97~4.38 不適用
以攤餘成本計量的金融投資 1.29~4.70 3.05~4.70
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融投資 1.14~4.38 不適用
客戶貸款 1.61~3.97 2.18~4.30
同業及其他金融機構存放款項 0.01~3.60 0.01~4.18
同業及其他金融機構拆入資金 0.01~4.24 (0.30)~3.01
客戶存款 0.70~4.18 0.01~2.39
發行債券 5.75 5.75
(f) 與關鍵管理人員的關聯方交易
本集團與關鍵管理人員（董事、監事及高級管理人員）及其關係密切的家庭成員，以及關鍵管理人員或與其關係密切的家庭成員控制、共同控制或施加重大影響的企業訂立的交易主要為存款及貸款，並按正常商業條款及市場利率進行。
主要餘額及交易的詳細情況如下：
2020年6月30日 2019年12月31日
客戶存款 3 18
客戶貸款 2 3
關鍵管理人員的薪酬於附註13披露。(g) 與聯營及合營企業的關聯方交易
本集團與聯營及合營企業之間的交易是符合正常商業條款及市場利率的銀行業務。
主要餘額及交易的詳細情況如下：
2020年6月30日 2019年12月31日
表內項目
拆放同業及其他金融機構款項 300 –
買入返售金融資產 200 –
客戶貸款 4,015 3,371
衍生金融資產 20 4
同業及其他金融機構存放款項 61 52
衍生金融負債 20 3
客戶存款 3 3
表外項目
衍生金融工具名義本金 3,253 5,193
截至2020年6月30日
（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）
44關聯方交易（續）
(g) 與聯營及合營企業的關聯方交易（續）
截至6月30日止6個月期間
2020年 2019年
交易活動淨損失 (4) –
利息收入 85 34
利息支出 – 2
本集團與聯營及合營企業進行交易的利率區間如下：
截至6月30日止6個月期間
2020年 2019年
% %
存放同業及其他金融機構款項 0.30~0.35 3.88
拆放同業及其他金融機構款項 1.81 0.75~2.65
買入返售金融資產 1.81 1.38~2.50
客戶貸款 3.48~4.90 3.92~4.90
同業及其他金融機構存放款項 0.01~0.35 0.01~5.50
客戶存款 0.30~1.35 0.30~1.35
(h) 與其他關聯方的關聯方交易
主要餘額及交易的詳細情況如下：
2020年6月30日 2019年12月31日
客戶貸款 1,184 2,354
客戶貸款應計利息 1 1
以攤餘成本計量的金融投資 200 200
以攤餘成本計量的金融投資應計利息 3 4
同業及其他金融機構存放款項 1,622 1,851
同業及其他金融機構存放款項應付利息 11 20
客戶存款 54,412 46,865
客戶存款應付利息 2,261 1,253
截至6月30日止6個月期間
2020年 2019年
利息收入 22 51
利息支出 1,093 712
本集團與其他關聯方進行交易的利率區間如下：
截至6月30日止6個月期間
2020年 2019年
% %
客戶貸款 0.30~5.06 3.92~6.31
同業及其他金融機構存放款項 0.30~5.40 0.35~5.80
以攤餘成本計量的金融投資 3.19~3.78 3.19~3.78
客戶存款 0.30~4.18 1.10~4.18
截至2020年6月30日
（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）
45分部分析
本集團高級管理層按照本集團各地分行及子公司所處的不同經濟地區審閱本集團的經營情況。本集團的各地分行主要服務於當地客戶，因此經營分部以資產所在地為依據。
本集團各經營分部的主要收入來源於向客戶提供各種商業銀行服務及投資業務，包括存貸款，票據，貿易融資及貨幣市場拆借，金融投資等。本集團的經營分部分類如下：
(1) 華北－包括：北京市、天津市、河北省、山西省及內蒙古自治區；
(2) 東北－包括：遼寧省、吉林省及黑龍江省；
(3) 華東－包括：上海市（除總部）、江蘇省、浙江省、安徽省、福建省、江西省及山東省；
(4) 華中及華南－包括：河南省、湖南省、湖北省、廣東省、海南省及廣西壯族自治區；
(5) 西部－包括：重慶市、四川省、貴州省、雲南省、陝西省、甘肅省、青海省、寧夏回族自治區和新疆維吾爾
自治區；(6) 總部；(7) 海外－包括海外附屬公司和以下銀行機構：香港、紐約、東京、新加坡、首爾、法蘭克福、澳門、胡志明、
舊金山、悉尼、台北、倫敦、盧森堡、布里斯班、巴黎、羅馬、巴西、墨爾本、多倫多、布拉格及其他海
外附屬公司。本期內報告分部無變化。匯報給高級管理層的外部收入的計量方式與合併損益及其他綜合收益表的計量方式一致。本集團的主要收入來源為利息收入，並且高級管理層主要用利息淨收入來評估各經營分部的業績，因此所有報告分部的利息收入和支出以淨額列示。
本集團高級管理層審閱的分部業績口徑為稅前利潤。資金通常在分部之間進行分配，資金的使用成本按集團的資本成本為基礎進行計算並按分部間利息淨收入披露。除此以外，經營分部間無其他重大收入或費用項目。
截至2020年6月30日
（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）
45分部分析（續）
經營分部報告
截至2020年6月30日止6個月期間
華北 東北 華東 華中及華南 西部 海外 總部 總計
外部利息收入 16,100 4,283 44,749 28,168 12,790 14,702 65,437 186,229
外部利息支出 (15,519) (4,581) (30,523) (18,124) (7,373) (10,494) (25,766) (112,380)
分部間利息淨
收入╱（支出） 8,585 2,558 12,525 6,927 1,623 (93) (32,125) –
利息淨收入 9,166 2,260 26,751 16,971 7,040 4,115 7,546 73,849
手續費及佣金收入 2,226 562 7,431 3,712 1,417 1,771 9,096 26,215
手續費及佣金支出 (17) (9) (1,066) (33) (7) (141) (665) (1,938)
手續費及佣金淨收入 2,209 553 6,365 3,679 1,410 1,630 8,431 24,277
交易活動淨收益 149 17 1,198 293 46 (110) 5,760 7,353
金融投資淨
收益╱（損失） – – 512 – – 1,017 (24) 1,505
保險業務收入 – – 10,898 – – 38 – 10,936
對聯營及合營企業
投資淨收益 – – – – – 2 83 85
其他營業收入 351 85 7,258 323 251 596 90 8,954
淨經營收入合計 11,875 2,915 52,982 21,266 8,747 7,288 21,886 126,959
信用減值損失 (1,678) (1,139) (12,412) (4,833) (55) (568) (12,648) (33,333)
其他資產減值損失 – – (163) – – 4 – (159)
保險業務支出 – – (11,006) – – (16) – (11,022)
其他營業支出 (3,890) (1,872) (14,935) (6,676) (2,911) (2,358) (9,845) (42,487)
稅前利潤 6,307 (96) 14,466 9,757 (5,781) 4,350 (607) 39,958
所得稅 (2,961)
本年淨利潤 36,997
折舊及攤銷 (508) (210) (1,142) (777) (429) (302) (540) (3,908)
資本性支出 (117) (42) (13,722) (196) (103) (60) (221) (14,461)
截至2020年6月30日
（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）
45分部分析（續）
經營分部報告（續）
截至2019年6月30日止6個月期間
華北 東北 華東 華中及華南 西部 海外 總部 總計
外部利息收入 14,691 4,528 42,140 24,189 11,763 16,709 67,842 181,862
外部利息支出 (14,898) (4,397) (29,413) (16,677) (7,619) (12,124) (26,672) (111,800)
分部間利息淨
收入╱（支出） 8,823 2,406 11,971 8,305 3,020 (58) (34,467) –
利息淨收入 8,616 2,537 24,698 15,817 7,164 4,527 6,703 70,062
手續費及佣金收入 1,993 573 6,636 3,866 1,413 1,691 8,898 25,070
手續費及佣金支出 (19) (8) (726) (45) (12) (152) (986) (1,948)
手續費及佣金淨收入 1,974 565 5,910 3,821 1,401 1,539 7,912 23,122
交易活動淨收益 182 23 1,126 282 62 15 6,599 8,289
金融投資淨收益 – – 40 – – 259 29 328
保險業務收入 – – 8,291 – – 20 – 8,311
對聯營及合營企業
投資淨收益 – – – – – 99 193 292
其他營業收入 391 82 5,951 263 289 862 72 7,910
淨經營收入合計 11,163 3,207 46,016 20,183 8,916 7,321 21,508 118,314
信用減值損失 (809) (2,254) (7,400) (2,086) (1,288) 99 (7,806) (21,544)
其他資產減值損失 – (1) 5 (10) – – – (6)
保險業務支出 – – (7,872) – – (6) – (7,878)
其他營業支出 (3,671) (1,739) (13,572) (5,688) (3,097) (2,564) (9,596) (39,927)
稅前利潤 6,683 (787) 17,177 12,399 4,531 4,850 4,106 48,959
所得稅 (5,811)
本年淨利潤 43,148
折舊及攤銷 (539) (212) (1,151) (789) (438) (285) (620) (4,034)
資本性支出 (47) (27) (18,859) (152) (74) (73) (193) (19,425)
因分部間收入分配考核規則的調整，同期比較數據已按照當期分配規則進行重述。
2020年6月30日
分部間
華北 東北 華東 華中及華南 西部 海外 總部 相互抵減 合計
分部資產 1,269,558 375,823 3,100,219 1,737,659 740,248 1,213,387 4,226,878 (2,019,885) 10,643,887
其中：
對聯營及合營企業的投資 – – 4 6 – 555 4,180 – 4,745
未分配資產 26,045
資產總額 10,669,932
分部負債 (1,262,147) (377,449) (2,930,304) (1,714,837) (733,790) (1,172,241) (3,684,027) 2,019,885 (9,854,910)
未分配負債 (890)
負債總額 (9,855,800)
截至2020年6月30日
（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）
45分部分析（續）
經營分部報告（續）
2019年12月31日
分部間
華北 東北 華東 華中及華南 西部 海外 總部 相互抵減 合計
分部資產 1,219,762 344,260 2,814,349 1,519,238 708,382 1,100,223 4,029,099 (1,853,778) 9,881,535
其中：
對聯營及合營企業的投資 – – 4 6 – 431 4,159 – 4,600
未分配資產 24,065
資產總額 9,905,600
分部負債 (1,202,152) (346,410) (2,648,846) (1,483,516) (697,188) (1,067,197) (3,512,239) 1,853,778 (9,103,770)
未分配負債 (918)
負債總額 (9,104,688)業務信息
集團的主營業務為銀行和相關金融業務，包括公司金融業務、個人金融業務、資金業務和其他類別業務。公司金融業務主要包括對公貸款、票據、貿易融資、對公存款和匯款。個人金融業務主要包括個人貸款、零售存款、信用卡和匯款。資金業務主要包括貨幣市場資金拆借和買入、投資類證券以及根據賣出回購協議售出證券。「其他業務」主要包括不能分類為上述業務分部的其他項目。
本集團業務板塊信息列示如下。
截至2020年6月30日止6個月期間
公司金融業務 個人金融業務 資金業務 其他業務 合計
外部利息淨收入 28,622 23,634 21,564 29 73,849
內部利息淨收入╱（支出） 9,284 9,132 (18,416) – –
利息淨收入 37,906 32,766 3,148 29 73,849
手續費及佣金淨收入 8,846 14,859 594 (22) 24,277
交易活動淨收益 1,245 980 4,795 333 7,353
金融投資淨收益 – – 1,505 – 1,505
對聯營及合營企業投資淨收益 – – – 85 85
保險業務收入 38 10,898 – – 10,936
其他營業收入 7,171 1,198 50 535 8,954
淨經營收入合計 55,206 60,701 10,092 960 126,959
信用減值損失 (19,688) 13,683 38 – (33,333)
其他資產減值損失 (164) – – 5 (159)
保險業務支出 (16) (11,006) – – (11,022)
其他營業支出
－折舊及攤銷 (1,430) (2,250) (176) (52) (3,908)
－其他 (16,788) (19,961) (1,367) 463 (38,579)
稅前利潤 17,120 13,801 8,587 450 39,958
所得稅 (2,961)
本年淨利潤 36,997
折舊和攤銷費用 (1,430) (2,250) (176) (52) (3,908)
資本性支出 (5,289) (8,327) (651) (194) (14,461)
截至2020年6月30日
（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）
45分部分析（續）
截至2019年6月30日止6個月期間
公司金融業務 個人金融業務 資金業務 其他業務 合計
外部利息淨收入 25,885 22,917 21,233 27 70,062
內部利息淨收入╱（支出） 10,487 7,862 (18,349) – –
利息淨收入 36,372 30,779 2,884 27 70,062
手續費及佣金淨收入 9,553 13,460 59 50 23,122
交易活動淨收益 1,122 500 6,560 107 8,289
金融投資淨收益 – – 328 – 328
對聯營及合營企業投資淨收益 – – – 292 292
保險業務收入 (12) 8,323 – – 8,311
其他營業收入 6,260 1,238 – 412 7,910
淨經營收入合計 53,295 54,300 9,831 888 118,314
信用減值損失 (12,450) (9,333) 263 (24) (21,544)
其他資產減值損失 – – – (6) (6)
保險業務支出 (6) (7,872) – – (7,878)
其他營業支出
－折舊及攤銷 (1,252) (2,286) (452) (44) (4,034)
－其他 (15,340) (18,895) (1,027) (631) (35,893)
稅前利潤 24,247 15,914 8,615 183 48,959
所得稅 (5,811)
本年淨利潤 43,148
折舊和攤銷費用 (1,252) (2,286) (452) (44) (4,034)
資本性支出 (6,028) (11,009) (2,177) (211) (19,425)
因部分子公司業務所屬分部劃分口徑的調整同期比較數據已按照當期口徑進行重述。
2020年6月30日
公司金融業務 個人金融業務 資金業務 其他業務 合計
分部資產 4,054,022 1,992,261 4,572,221 25,383 10,643,887
其中：
對聯營及合營企業的投資 – – – 4,745 4,745
未分配資產 26,045
資產總額 10,669,932
分部負債 (4,791,464) (2,244,351) (2,779,256) (39,839) (9,854,910)
未分配負債 (890)
負債總額 (9,855,800)
截至2020年6月30日
（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）
45分部分析（續）
2019年12月31日
公司金融業務 個人金融業務 資金業務 其他業務 合計
分部資產 3,621,399 1,906,529 4,327,275 26,332 9,881,535
其中：
對聯營及合營企業的投資 – – – 4,600 4,600
未分配資產 24,065
資產總額 9,905,600
分部負債 (4,530,252) (2,061,579) (2,472,375) (39,564) (9,103,770)
未分配負債 (918)
負債總額 (9,104,688)
本集團不存在對單一主要外部客戶存在較大依賴程度的情況。46報告期後非調整事項
根據本銀行境外優先股條款和條件，本銀行已於贖回日2020年7月29日贖回2015年7月29日發行的全部24.5億美元境外優先股。每股的贖回價格為：每股境外優先股發行價格（即清算優先金額），加上自前一股息支付日（含該日）起至贖回日（不含該日）為止期間的已宣告但尚未派發的每股股息。本次贖回價格總額為：境外優先股清算優先金額24.5億美元，加上股息1.225億美元，合計25.725億美元。
2020年7月，本銀行收到《中國銀保監會關於交通銀行（香港）有限公司增資的批覆》（銀保監復[2020]434號），中國銀保監會同意本銀行向交通銀行（香港）有限公司增撥不超過200億港元的資本金。本行將根據上述批覆，及時完成對交通銀行（香港）有限公司200億增資事宜。本次增資完成後，交通銀行（香港）有限公司仍是本銀行全資子公司。
2020年8月25日，本銀行附屬科技子公司交銀金融科技有限公司在中國（上海）自由貿易實驗區臨港新片區註冊成立。交銀金融科技有限公司註冊資本人民幣6億元，主要業務方向為以金融科技為手段，開展軟體研發、技術諮詢與創新、信息系統集成服務等。
未經審計的補充財務資料
（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）
流動性比例 153
貨幣集中情況 153
國際債權 154
逾期和重組資產 154
貸款分佈信息 155
客戶貸款 156
（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）
1 流動性比例
本集團上報監管機構的流動性比例按照銀保監會頒佈的公式計算。
2020年6月30日 2019年12月31日
流動性比例(%) 72.44 72.92
2 貨幣集中情況
美元 港元 其他 合計
2020年6月30日
現貨資產 1,123,629 251,851 184,646 1,560,126
現貨負債 (981,369) (348,837) (125,378) (1,455,584)
遠期買入 1,257,683 240,787 85,180 1,583,650
遠期出售 (1,440,662) (111,562) (133,017) (1,685,241)
淨期權敞口 (10,694) 936 (512) (10,270)
淨長╱（短）倉 (51,413) 33,175 10,919 (7,319)
淨架構持倉 129,237 18,985 7,884 156,106
美元 港元 其他 合計
2019年12月31日
現貨資產 962,162 240,381 182,878 1,385,421
現貨負債 (935,924) (281,692) (120,743) (1,338,359)
遠期買入 1,009,056 184,437 88,332 1,281,825
遠期出售 (1,082,162) (116,658) (131,152) (1,329,972)
淨期權敞口 (9,379) (1) (506) (9,886)
淨長╱（短）倉 (56,247) 26,467 18,809 (10,971)
淨架構持倉 123,773 18,922 5,175 147,870
淨期權敞口是使用銀保監會的銀行申報表內所列的用戶模式方法計算。本集團的淨架構持倉包括銀行的海外分行、銀行子公司及其他大量參與外匯兌換的子公司。架構資產及負債包括：
－ 固定資產及物業的投資減除折舊開支；
－ 海外分行資本及法定儲備；
－ 於海外子公司及相關公司的投資；及
－ 貸款資本。（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）3 國際債權
國際債權包含所有幣種的跨境申索及本國外幣債權。本集團主要在中國內地從事商業業務。
就本未經審核補充財務資料而言，中國內地不包括中國香港特別行政區（「香港」）、中國澳門特別行政區（「澳門」）和台灣。
國際債權包括客戶貸款和墊款、存放同業款項、拆出資金、持有貿易票據及存款證和證券投資。
國際債權按不同國家或地區予以披露。當一個國家或地區計入任何風險轉移後，構成國際債權總金額10%或以上時，便會予以呈報。只有在本集團採用風險化解手段將某一特定國家或地區的風險敞口有效轉移至其他國家或地區的情況下，風險方會轉移。本集團可採用保證、擔保物及信貸衍生品的方式化解信貸風險。
2020年6月30日 銀行 官方機構 非銀行私人機構 其他 合計
亞太區 510,484 57,490 660,482 – 1,228,456
其中屬於香港的部分 129,345 13,727 310,794 – 453,866
南北美洲 57,572 21,488 77,299 – 156,359
非洲 630 156 – – 786
歐洲 46,432 427 33,431 – 80,290
615,118 79,561 771,212 – 1,465,891
2019年12月31日 銀行 官方機構 非銀行私人機構 其他 合計
亞太區 438,418 34,641 623,377 – 1,096,436
其中屬於香港的部分 119,731 16,732 256,174 – 392,637
南北美洲 50,069 32,202 74,282 – 156,553
非洲 737 594 – – 1,331
歐洲 27,956 211 32,787 – 60,954
517,180 67,648 730,446 – 1,315,274
4 逾期和重組資產
4.1逾期貸款餘額
2020年6月30日 2019年12月31日
逾期客戶貸款餘額：
－三個月以內 22,638 28,923
－三至六個月 22,317 9,694
－六至十二個月 20,899 18,924
－十二個月以上 34,026 32,979
99,880 90,520
百分比(%)：
－三個月以內 0.40 0.55
－三至六個月 0.39 0.17
－六至十二個月 0.36 0.36
－十二個月以上 0.59 0.63
1.74 1.71
（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）
4 逾期和重組資產（續）
4.2逾期且重組的貸款
2020年6月30日 2019年12月31日
重組貸款總額 9,178 7,634
其中：逾期超過三個月的重組貸款 4,361 1,949
逾期超過三個月的重組貸款佔全部貸款的百分比 0.08 0.04
5 貸款分佈信息
5.1按地區劃分減值客戶貸款
2020年6月30日 2019年12月31日
預期信用 預期信用
減值貸款 減值準備 減值貸款 減值準備
中國內地地區
－華北 8,028 (5,132) 5,506 (4,371)
－東北 10,378 (7,441) 13,826 (9,625)
－華東 32,721 (20,584) 21,573 (14,778)
－華中和華南 16,984 (10,221) 14,419 (9,538)
－西部 11,435 (7,682) 10,373 (7,569)
－總部 12,922 (12,779) 11,133 (11,514)
小計 92,468 (63,839) 76,830 (57,395)
港澳台及海外地區 3,824 (817) 1,213 (652)
總計 96,292 (64,656) 78,043 (58,047)
5.2按地區劃分逾期客戶貸款
2020年6月30日 2019年12月31日
預期信用 預期信用
逾期貸款 減值準備 逾期貸款 減值準備
中國內地地區
－華北 7,209 (4,283) 5,923 (9,268)
－東北 10,351 (7,310) 15,384 (4,286)
－華東 26,947 (17,625) 24,217 (13,903)
－華中和華南 16,517 (9,549) 15,164 (8,566)
－西部 10,970 (7,311) 8,277 (6,117)
－總部 23,771 (15,569) 20,582 (13,877)
小計 95,765 (61,647) 89,547 (56,017)
港澳台及海外地區 4,115 (891) 973 (710)
總計 99,880 (62,538) 90,520 (56,727)
抵押物公允價值 49,458 不適用 44,293 不適用
（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）
6 客戶貸款
6.1客戶貸款按地區按行業分佈的風險集中度分析（總額）
2020年6月30日 2019年12月31日
由抵押物覆蓋 由抵押物覆蓋
香港地區 % 的貸款 % 的貸款
公司貸款
製造業
－石油化工 1,626 0.74 – 957 0.44 –
－電子 587 0.27 25 863 0.39 316
－紡織及服裝 773 0.35 38 3,079 1.40 636
－其他製造業 21,712 9.82 5,850 30,300 13.81 4,736
電力、熱力、燃氣及水生產和
供應業 924 0.42 417 1,529 0.70 400
建築業 9,032 4.08 756 11,125 5.07 1,012
交通運輸、倉儲和郵政業 21,245 9.60 2,375 16,682 7.61 4,040
信息傳輸、軟件和信息技術服
務業 2,951 1.33 9 1,059 0.48 31
批發和零售業 26,510 11.98 4,279 37,106 16.92 3,438
住宿和餐飲業 – – – – – –
金融業 11,634 5.26 680 10,405 4.74 2,354
房地產業 42,407 19.17 16,281 24,510 11.17 10,677
租賃和商務服務業 8,726 3.94 3,246 8,840 4.03 3,152
科教文衛 – – – – – –
其他 36,608 16.55 6,750 41,297 18.84 5,932
公司貸款總額 184,735 83.51 40,706 187,752 85.60 36,724
個人貸款
按揭 21,351 9.66 21,331 17,496 7.98 17,479
信用卡 99 0.04 – 146 0.07 –
其他 15,020 6.79 13,448 13,936 6.35 12,876
個人貸款總額 36,470 16.49 34,779 31,578 14.40 30,355
扣除減值撥備前客戶貸款總額 221,205 100.00 75,485 219,330 100.00 67,079
香港以外地區 5,508,308 5,084,945
註：行業名稱出自：2017年國家標準化管理委員會，國家質檢總局頒佈的《國民經濟行業分類》(GB/T 4754-2017)
客戶貸款的行業分佈風險集中度分析是根據本集團內部分類體系界定。
於2020年6月30日，本集團的抵押貸款佔集團總貸款的比率為48%（2019年12月31日：47%）。
（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）
6 客戶貸款（續）
6.2按客戶貸款用途分析減值撥備
2020年6月30日 2019年12月31日
預期信用 預期信用
減值貸款 減值準備 減值貸款 減值準備
公司 74,924 (47,357) 59,469 (42,085)
個人 21,368 (17,299) 18,574 (15,962)
96,292 (64,656) 78,043 (58,047)
抵押物公允價值 44,059 不適用 29,398 不適用
為貸款而持有的抵押物主要包括現金存款和房產抵押等。
本期計入損益的撥備金額以及核銷的客戶貸款如下：
截至2020年6月30日止6個月期間 截至2019年6月30日止6個月期間
以前年度 以前年度
新增撥備 核銷貸款 核銷轉回 新增撥備 核銷貸款 核銷轉回
公司 18,305 (13,820) 1,476 13,414 (11,568) 756
個人 12,829 (9,967) 660 8,671 (5,608) 562
31,134 (23,787) 2,136 22,085 (17,176) 1,318
資穩定本資充金足比率例、信槓息杆補率充、資流料動性覆蓋率和淨
附表1至附表4依據銀保監會《關於商業銀行資本構成信息披露的監管要求》進行披露。附表1：集團口徑的資產負債表（財務併表和監管併表）
（人民幣百萬元）
銀行公佈的 監管併表口徑下的
合併資產負債表 資產負債表
資產：1 現金及存放中央銀行款項 801,146 801,0422 存放同業款項 131,395 128,4233 拆出資金 492,605 501,3004 衍生金融資產 28,130 28,1555 買入返售金融資產 69,101 68,9116 發放貸款和墊款 5,602,356 5,601,6087 金融投資：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融投資 519,544 495,1508 金融投資：以攤餘成本計量的金融投資 1,940,765 1,916,8869 金融投資：以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融投資 786,837 771,03510 長期股權投資 4,745 11,12311 固定資產 172,178 168,71612 土地使用權 1,753 1,75313 遞延所得稅資產 26,045 26,03514 商譽 407 28515 無形資產 1,680 1,65316 其他資產 91,245 87,77817 資產總計 10,669,932 10,609,853
負債：18 向中央銀行借款 443,434 443,43419 同業及其他金融機構存放款項 910,793 911,17120 拆入資金 455,058 454,42021 交易性金融負債 26,916 26,46522 賣出回購金融資產款 107,474 100,56423 客戶存款 6,560,867 6,566,22524 衍生金融負債 41,303 41,30025 已發行債務證券 459,405 459,98526 應付職工薪酬 6,872 6,67827 應交稅費 10,054 9,93428 遞延所得稅負債 890 75829 預計負債 8,893 8,89330 其他負債 823,841 768,31131 負債總計 9,855,800 9,798,138
所有者權益：32 實收資本 74,263 74,26333 其他權益工具 99,870 99,87034 資本公積 113,663 113,76035 其他綜合收益 4,893 5,60236 盈餘公積 211,959 211,87537 一般風險準備 122,257 122,17638 未分配利潤 175,638 175,13439 少數股東權益 11,589 9,03540 所有者權益合計 814,132 811,715附表2：監管併表口徑資產負債表展開說明
（人民幣百萬元）
監管併表口徑下的
資產負債表 代碼
資產：
現金及存放中央銀行款項 801,042
存放同業款項 128,423
拆出資金 501,300
衍生金融資產 28,155
買入返售金融資產 68,911
發放貸款和墊款 5,601,608
金融投資：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融投資 495,150
其中：對未併表金融機構大額少數資本投資中的核心一級資本 497 a
其中：對未併表金融機構小額少數資本投資中的核心一級資本 216 b
其中：對未併表金融機構小額少數資本投資中的二級資本 15,944 c
金融投資：以攤餘成本計量的金融投資 1,916,886
金融投資：以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融投資 771,035
其中：對未併表金融機構小額少數資本投資中的核心一級資本 2,396 d
其中：對未併表金融機構小額少數資本投資中的其他一級資本 294 e
長期股權投資 11,123
其中：對有控制權但不併表的金融機構的核心一級資本投資 3,655 f
其中：對未併表金融機構小額少數資本投資中的核心一級資本 3,281 g
其中：對未併表金融機構大額少數資本投資中的核心一級資本 899 h
固定資產 168,716
土地使用權 1,753 i
遞延所得稅資產 26,035 j
其中：依賴未來盈利的由經營虧損引起的遞延稅資產 0 k
其中：其他依賴於銀行未來盈利的遞延稅資產 26,035
無形資產 1,653 l
商譽 285 m
其他資產 87,778
資產總計 10,609,853
附表2：監管併表口徑資產負債表展開說明（續）
（人民幣百萬元）
監管併表口徑下的
資產負債表 代碼
負債：
向中央銀行借款 443,434
同業及其他金融機構存放款項 911,171
拆入資金 454,420
交易性金融負債 26,465
賣出回購金融資產款 100,564
客戶存款 6,566,225
衍生金融負債 41,300
已發行債務證券 459,985
其中：可計入二級資本的數額 127,317 n
應付職工薪酬 6,678
應交稅費 9,934
遞延所得稅負債 758 o
其中：與商譽相關的遞延稅負債 0 p
其中：與其他無形資產相關的遞延稅負債 0 q
預計負債 8,893
其他負債 768,311
負債總計 9,798,138
所有者權益：
實收資本 74,263
其中：可計入核心一級資本的數額 74,263 r
其中：可計入其他一級資本的數額 0 s
其他權益工具 99,870 t
資本公積 113,760 u
其他綜合收益 5,602 v
其中：外幣報表折算差額 2,595 w
其中：現金流量套期損益的有效部分 (641) x
盈餘公積 211,875 y
一般風險準備 122,176 z
未分配利潤 175,134 aa
少數股東權益 9,035
其中：可計入核心一級資本的數額 1,575 ab
其中：可計入其他一級資本的數額 1,780 ac
其中：可計入二級資本的數額 1,959 ad
所有者權益合計 811,715
附表3：集團資本構成明細表
（人民幣百萬元）
項目 數額 代碼
核心一級資本：
1 實收資本 74,263 r
2 留存收益 509,185
2a 盈餘公積 211,875 y
2b 一般風險準備 122,176 z
2c 未分配利潤 175,134 aa
3 累計其他綜合收益和公開儲備 119,362
3a 資本公積 113,760 u
3b 其他 5,602 v
4 過渡期內可計入核心一級資本數額（僅適用於非股份公司， 0
股份制公司的銀行填0即可）
5 少數股東資本可計入部分 1,575 ab
6 監管調整前的核心一級資本 704,385
核心一級資本：監管調整
7 審慎估值調整 0
8 商譽（扣除遞延稅負債） 285 m-p
9 其他無形資產（土地使用權除外）（扣除遞延稅負債） 1,653 l-q
10 依賴未來盈利的由經營虧損引起的淨遞延稅資產 0 k
11 對未按公允價值計量的項目進行現金流套期形成的儲備 (641) x
12 貸款損失準備缺口 0
13 資產證券化銷售利得 0
14 自身信用風險變化導致其負債公允價值變化帶來的未實現損益 0
15 確定受益類的養老金資產淨額（扣除遞延稅負債） 0
16 直接或間接持有本銀行的普通股 0
17 銀行間或銀行與其他金融機構間通過協議相互持有的核心一級資本 0
18 對未併表金融機構小額少數資本投資中的核心一級資本中應扣除金額 0
19 對未併表金融機構大額少數資本投資中的核心一級資本中應扣除金額 0
20 抵押貸款服務權 0
21 其他依賴於銀行未來盈利的淨遞延稅資產中應扣除金額 0
22 對未併表金融機構大額少數資本投資中的核心一級資本和其他依賴於銀行未來 0
盈利的淨遞延稅資產的未扣除部分超過核心一級資本15%的應扣除金額
23 其中：應在對金融機構大額少數資本投資中扣除的金額 0
24 其中：抵押貸款服務權應扣除的金額 0
25 其中：應在其他依賴於銀行未來盈利的淨遞延稅資產中扣除的金額 0
26a 對有控制權但不併表的金融機構的核心一級資本投資 3,655 f
26b 有控制權但不併表的金融機構的核心一級資本缺口 0
26c 其他應在核心一級資本中扣除的項目合計 0
27 應從其他一級資本和二級資本中扣除的未扣缺口 0
28 核心一級資本監管調整總和 4,952
29 核心一級資本 699,433
其他一級資本：
30 其他一級資本工具及其溢價 99,870
31 其中：權益部分 99,870 t
32 其中：負債部分 0
33 過渡期後不可計入其他一級資本的工具 0
34 少數股東資本可計入部分 1,780 ac
35 其中：過渡期後不可計入其他一級資本的部分 0
36 在監管調整前的其他一級資本 101,650
附表3：集團資本構成明細表（續）
（人民幣百萬元）
項目 數額 代碼
其他一級資本：監管調整
37 直接或間接持有的本銀行其他一級資本 0
38 銀行間或銀行與其他金融機構間通過協議相互持有的其他一級資本 0
39 對未併表金融機構小額少數資本投資中的其他一級資本應扣除部分 0
40 對未併表金融機構大額少數資本投資中的其他一級資本 0
41a 對有控制權但不併表的金融機構的其他一級資本投資 0
41b 有控制權但不併表的金融機構的其他一級資本缺口 0
41c 其他應在其他一級資本中扣除的項目 0
42 應從二級資本中扣除的未扣缺口 0
43 其他一級資本監管調整總和 0
44 其他一級資本 101,650
45 一級資本（核心一級資本+其他一級資本） 801,083
二級資本：
46 二級資本工具及其溢價 127,317 n
47 過渡期後不可計入二級資本的部分 0
48 少數股東資本可計入部分 1,959 ad
49 其中：過渡期結束後不可計入的部分 0
50 超額貸款損失準備可計入部分 28,029
51 監管調整前的二級資本 157,305
二級資本：監管調整
52 直接或間接持有的本銀行的二級資本 0
53 銀行間或銀行與其他金融機構間通過協議相互持有的二級資本 0
54 對未併表金融機構小額少數資本投資中的二級資本應扣除部分 0
55 對未併表金融機構大額少數資本投資中的二級資本 0
56a 對有控制權但不併表的金融機構的二級資本投資 0
56b 控制權但不併表的金融機構的二級資本缺口 0
56c 其他應在二級資本中扣除的項目 0
57 二級資本監管調整總和 0
58 二級資本 157,305
59 總資本（一級資本+二級資本） 958,388
60 總風險加權資產 6,577,150
資本充足率和儲備資本要求
61 核心一級資本充足率 10.63
62 一級資本充足率 12.18
63 資本充足率 14.57
64 機構特定的資本要求 3.50
65 其中：儲備資本要求 2.50
66 其中：逆週期資本要求 0.00
67 其中：系統重要性銀行附加資本要求 1.00
68 滿足緩衝區的核心一級資本佔風險加權資產的比例 5.63
國內最低監管資本要求
69 核心一級資本充足率 5.00
70 一級資本充足率 6.00
71 資本充足率 8.00
門檻扣除項中未扣除部分
72 對未併表金融機構的小額少數資本投資未扣除部分 22,131 b+c+d+e+g
73 對未併表金融機構的大額少數資本投資未扣除部分 1,396 a+h
74 抵押貸款服務權（扣除遞延稅負債） 0
75 其他依賴於銀行未來盈利的遞延稅資產（扣除遞延稅負債） 25,277 j-k-o
附表3：集團資本構成明細表（續）
（人民幣百萬元）
項目 數額 代碼
可計入二級資本的超額貸款損失準備的限額
76 權重法下，實際計提的貸款損失準備金額 2,918
77 權重法下，可計入二級資本超額貸款損失準備的數額 1,570
78 內部評級法下，實際計提的貸款損失準備金額 140,298
79 內部評級法下，可計入二級資本超額貸款損失準備的數額 26,459
符合退出安排的資本工具
80 因過渡期安排造成的當期可計入核心一級資本的數額 0
81 因過渡期安排造成的不可計入核心一級資本的數額 0
82 因過渡期安排造成的當期可計入其他一級資本的數額 0
83 因過渡期安排造成的不可計入其他一級資本的數額 0
84 因過渡期安排造成的當期可計入二級資本的數額 13,400
85 因過渡期安排造成的當期不可計入二級資本的數額 12,600
附表4：合格資本工具主要特徵情況表
1 發行機構 交通銀行股份 交通銀行股份 交通銀行股份有 交通銀行股份有 交通銀行股份有 交通銀行股份有 交通銀行股份有 交通銀行股份有 交通銀行股份有 交通銀行股份有
有限公司 有限公司 限公司 限公司 限公司 限公司 限公司 限公司 限公司 限公司
2 標識碼 3328 601328 XS1115459528 4605 360021 1728007 1928019 1928020 1928025 2028018
3 適用法律 中國香港╱香 中國╱《中華人 除債券條款中有 境外優先股及境 中國╱《中華人民 中國╱《中華人民 中國╱《中華人民 中國╱《中華人民 中國╱《中華人民 中國╱《中華人民
港《證券及期貨 民共和國證券 關債券次級地位 外優先股附帶的 共和國公司法》 共和國公司法》 共和國公司法》 共和國公司法》 共和國公司法》 共和國公司法》
條例》 法》 的規定受中國法 權利和義務均適 《中華人民共和國《商業銀行資本管《商業銀行資本管《商業銀行資本管《商業銀行資本管《商業銀行資本管
管轄並據其解釋 用中國法律並按 證券法》《商業銀 理辦法（試行）》等理辦法（試行）》等理辦法（試行）》等理辦法（試行）》等理辦法（試行）》等
外，債券及因債 中國法律解釋 行資本管理辦法
券而起或與債券 （試行）》《國務院
相關的任何非合 關於開展優先股
同義務應受英國 試點的指導意見》
法管轄並據其解 《優先股試點管理
釋 辦法》等
監管處理
4 其中：適用《商業 核心一級資本 核心一級資本 二級資本 其他一級資本 其他一級資本 二級資本 二級資本 二級資本 其他一級資本 二級資本
銀行資本管理辦
法（試行）》過渡期
規則
5 其中：適用《商業 核心一級資本 核心一級資本 二級資本 其他一級資本 其他一級資本 二級資本 二級資本 二級資本 其他一級資本 二級資本
銀行資本管理辦
法（試行）》過渡期
結束後規則
6 其中：適用法 法人╱集團 法人╱集團 法人╱集團 法人╱集團 法人╱集團 法人╱集團 法人╱集團 法人╱集團 法人╱集團 法人╱集團
人╱集團層面
7 工具類型 普通股 普通股 二級資本債券 優先股 優先股 二級資本債券 二級資本債券 二級資本債券 無固定期限資本 二級資本債券
債券
8 可計入監管資本 人民幣89,498 人民幣97,534 折人民幣3,956 折人民幣14,924 人民幣44,952 人民幣29,970 人民幣29,997 人民幣9,999 人民幣39,994 人民幣39,995
的數額（單位為百
萬，最近一期報
告日）?
9 工具面值（單位為 人民幣35,012 人民幣39,251 歐元500 美元2,450 人民幣45,000 人民幣30,000 人民幣30,000 人民幣10,000 人民幣40,000 人民幣40,000
百萬）
10 會計處理 股本及資本公 股本及資本公 應付債券 其他權益工具 其他權益工具 應付債券 應付債券 應付債券 其他權益工具 應付債券
積 積
11 初始發行日 2005/6/23 2007/4/24 2014/10/3 2015/7/29 2016/9/2 2017/4/13 2019/8/16 2019/8/16 2019/9/20 2020/5/21
12 是否存在期限（存 永續 永續 存在期限 永續 永續 存在期限 存在期限 存在期限 永續 存在期限
在期限或永續）
13 其中：原到期日 無到期日 無到期日 2026年10月3日 無到期日 無到期日 2027年4月13日 2029年8月16日 2034年8月16日 無到期日 2030年5月21日
14 發行人贖回（須經 否 否 是 是 是 是 是 是 是 是
監管審批）
15 其中：贖回日期 不適用 不適用 2021/10/3；全 第一個贖回日 第一個贖回日為 2022/4/13；全 2024/8/16；全 2029/8/16；全 第一個贖回日 2025/5/21；全
（或有時間贖回日 部贖回。 為2020年7月29 2021年9月7日， 部或部分贖回。 部或部分贖回。 部或部分贖回。 為2024年9月20 部或部分贖回。
期）及額度 日，全部贖回或 全部贖回或部分 日，全部贖回或
部分贖回 贖回 部分贖回
16 其中：後續贖回 不適用 不適用 無 第一個贖回日後 第一個贖回日後 無 無 無 第一個贖回日後 無
日期（如果有） 的每年7月29日 的每年9月7日 的每年9月20日
附表4：合格資本工具主要特徵情況表（續）
分紅或派息
17 其中：固定或浮 浮動 浮動 浮動（前7年票面 浮動，在一個股 浮動，在一個股 固定 固定 固定 浮動，在一個票 固定
動派息╱分紅 利率固定，如發 息率調整週期內 息率調整週期內 面利率調整週期
行人第7年末不行（5年）股息率是 （5年）股息率是 內（5年）是固定
使贖回權，將對 固定的，每隔5 固定的，每隔5 的，每隔5年對
票面利率進行重 年對股息率進行 年對股息率進行 票面利率進行一
置） 一次重置 一次重置 次調整
18 其中：票面利率 不適用 不適用 前7年為 前5年為5%，每 前5年為3.9%， 4.50% 4.10% 4.49% 前5年為4.2%， 3.24%
及相關指標 3.625%，如發行 5年對股息率重置 每5年對股息率重 每5年對票面利率
人第7年末（2021 一次，按重置日 置一次，按重置 調整一次，按調
年10月3日）不行 的5年期美國國債 日的基準利率加 整日（即發行繳款
使贖回權，將按 收益率加上334.4 上137基點對股 截止日每滿5年的
當時7年期歐元掉 基點對股息率進 息率進行重置。 當日，9月20日）
期中值加上300 行重置 註：重置日的基 的基準利率加上
基點對票面利率 準利率為重置日 124基點對票面
進行重置 （即發行首日起每 率進行確定。如
滿五年的當日， 果基準利率在調
9月2日）前20個 整日不可得，屆
交易日（不含當 時將根據監管部
日）公佈的中債 門要求由發行人
銀行間固定利率 和投資者確定此
國債收益率曲線 後的基準利率或
中，待償期為5 其確定原則
年的中國國債收
益率算術平均值
（四捨五入計算到
0.01%）
19 其中：是否存在 不適用 不適用 否 是 是 否 否 否 否 否
股息制動機制
20 其中：是否可自 完全自由裁量 完全自由裁量 無自由裁量權 完全自由裁量 完全自由裁量 無自由裁量權 無自由裁量權 無自由裁量權 完全自由裁量 無自由裁量權
主取消分紅或派
息
21 其中：是否有贖 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否
回激勵機制
22 其中：累計或非 非累計 非累計 非累計 非累計 非累計 非累計 非累計 非累計 非累計 非累計
累計
23 是否可轉股 否 否 否 是 是 否 否 否 否 否
附表4：合格資本工具主要特徵情況表（續）
24 其中：若可轉 不適用 不適用 不適用 當其他一級資本 當其他一級資本 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用
股，則說明轉換 工具觸發事件發 工具觸發事件發
觸發條件 生時，即核心一 生時，即核心一
級資本充足率降 級資本充足率降
至5.125%（或以 至5.125%（或以
下）時；或當二級 下）時；或當二級
資本工具觸發事 資本工具觸發事
件發生時，即指 件發生時，即指
以下兩種情形的 以下兩種情形的
較早發生者：（1）較早發生者：（1）
中國銀保監會認 中國銀保監會認
定若不進行轉股 定若不進行轉股
或減記，本行將 或減記，本行將
無法生存；（2）相無法生存；（2）相
關部門認定若不 關部門認定若不
進行公共部門注 進行公共部門注
資或提供同等效 資或提供同等效
力的支持，本行 力的支持，本行
將無法生存 將無法生存
25 其中：若可轉 不適用 不適用 不適用 當其他一級資本 當其他一級資本 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用
股，則說明全部 工具觸發事件發 工具觸發事件發
轉股還是部分轉 生時，本行有權 生時，本行有權
股 在無需獲得優先 在無需獲得優先
股股東同意的情 股股東同意的情
況下將屆時已發 況下將屆時已發
行且存續的本次 行且存續的本次
境外優先股按照 境內優先股按照
總金額全部或部 票面總金額全部
分轉為H股普通 或部分轉為A股
股；當二級資本 普通股；當二級
工具觸發事件發 資本工具觸發事
生時，本行有權 件發生時，本行
在無需獲得優先 有權在無需獲得
股股東同意的情 優先股股東同意
況下將屆時已發 的情況下將屆時
行且存續的本次 已發行且存續的
境外優先股按照 本次境內優先股
總金額全部轉為 按照票面總金額
H股普通股 全部轉為A股普
通股
附表4：合格資本工具主要特徵情況表（續）
26 其中：若可轉 不適用 不適用 不適用 以審議通過本次 以審議通過本次 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用
股，則說明轉換 境外優先股發行 境內優先股發行
價格確定方式 方案的董事會決 方案的董事會決
議日前二十個交 議日前二十個交
易日本行H股普 易日本行A股普
通股股票交易均 通股股票交易均
價作為初始轉股 價作為初始轉股
價格，並根據 價格（即每股人民
《交通銀行股份有 幣6.25元），並根
限公司境外非公 據《交通銀行股份
開發行優先股方 有限公司非公開
案》第九條第（五）發行優先股募集
款「強制轉股價格 說明書》第四節
調整方式」執行強「本次發行方案的
制轉股價格調整 主要條款」的第5
款「強制轉股價格
調整方式」執行強
制轉股價格調整
27 其中：若可轉 不適用 不適用 不適用 強制的 強制的 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用
股，則說明是否
為強制性轉換
28 其中：若可轉 不適用 不適用 不適用 H股普通股 A股普通股 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用
股，則說明轉換
後工具類型
29 其中：若可轉 不適用 不適用 不適用 交通銀行股份有 交通銀行股份有 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用
股，則說明轉換 限公司 限公司
後工具的發行人
30 是否減記 否 否 是 否 否 是 是 是 是 是
31 其中：若減記， 不適用 不適用 以下兩者中的較 不適用 不適用 以下兩者中的較 以下兩者中的較 以下兩者中的較 當其他一級資本 以下兩者中的較
則說明減記觸發 早者：（1）銀保監 早者：（1）銀保監 早者：（1）銀保監 早者：（1）銀保監 工具觸發事件發 早者：（1）銀保監
點 會認定若不進行 會認定若不進行 會認定若不進行 會認定若不進行 生時，即核心一 會認定若不進行
減記發行人將無 減記發行人將無 減記發行人將無 減記發行人將無 級資本充足率降 減記發行人將無
法生存；（2）相關 法生存；（2）相關 法生存；（2）相關 法生存；（2）相關 至5.125%（或以 法生存；（2）相關
部門認定若不進 部門認定若不進 部門認定若不進 部門認定若不進 下）時；或當二級 部門認定若不進
行公共部門注資 行公共部門注資 行公共部門注資 行公共部門注資 資本工具觸發事 行公共部門注資
或提供同等效力 或提供同等效力 或提供同等效力 或提供同等效力 件發生時，即指 或提供同等效力
的支持發行人將 的支持發行人將 的支持發行人將 的支持發行人將 以下兩種情形的 的支持發行人將
無法生存。 無法生存。 無法生存。 無法生存。 較早發生者：（1）無法生存。
銀保監會認定若
不進行轉股或減
記，本行將無法
生存；（2）相關部
門認定若不進行
公共部門注資或
提供同等效力的
支持，本行將無
法生存
附表4：合格資本工具主要特徵情況表（續）
32 其中：若減記， 不適用 不適用 全部減記 不適用 不適用 全部減記 全部減記 全部減記 當其他一級資本 當無法生存觸發
則說明部分減記 工具觸發事件發 事件發生時，發
還是全部減記 生時，部分減記 行人有權在無需
或全部減記；當 獲得債券持有人
二級資本工具觸 同意的情況下，
發事件發生時， 在其他一級資本
全部減記 工具全部減記或
轉股後，將本次
債券的本金進行
部分或全部減記
33 其中：若減記， 不適用 不適用 永久減記 不適用 不適用 永久減記 永久減記 永久減記 永久減記 永久減記
則說明永久減記
還是暫時減記
34 其中：若暫時減 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用
記，則說明賬面
價值恢復機制
35 清算時清償順序 受償順序在存 受償順序在存 受償順序在存款 受償順序在本行 受償順序在存款 受償順序在存款 受償順序在存款 受償順序在存款 受償順序在存款 受償順序在存款
（說明清償順序更 款人、一般 款人、一般 人和一般債權人 所有債務（包括次 人、一般債權 人和一般債權人 人和一般債權人 人和一般債權人 人、一般債權人 人和一般債權人
高級的工具類型）債權人及次級 債權人及次級 之後，股權資 級性債務）以及本 人、次級債和二 之後，股權資 之後，股權資 之後，股權資 和處於高於本次 之後，股權資
債、二級資本 債、二級資本 本、其他一級資 行發行或擔保、 級資本工具持有 本、其他一級資 本、其他一級資 本、其他一級資 債券順位的次級 本、其他一級資
債和其他一級 債和其他一級 本工具和混合資 在或明文規定在 人之後 本工具和混合資 本工具和混合資 本工具和混合資 債務之後，發 本工具和混合資
資本工具持有 資本工具持有 本債券之前，將 境外優先股之前 本債券之前，與 本債券之前，與 本債券之前，與 行人股東持有的 本債券之前，與
人之後 人之後 至少與發行人目 的義務的償還順 發行人已發行的 發行人已發行的 發行人已發行的 所有類別股份之 發行人已發行的
前和未來發行的 序之後，在普通 與本期債券償還 與本期債券償還 與本期債券償還 前；與發行人其 與本期債券償還
所有其他次級債 股持有人之前； 順序相同的其他 順序相同的其他 順序相同的其他 他償還順序相同 順序相同的其他
務（包括未來可能 所有境外優先股 次級債務處於同 次級債務處於同 次級債務處於同 的其他一級資本 次級債務處於同
發行的與本期債 持有人償還順序 一清償順序，與 一清償順序，與 一清償順序，與 工具同順位受償 一清償順序，與
券償還順序相同 相同，彼此之間 已發行的二級資 已發行的二級資 已發行的二級資 已發行的二級資
的其他二級資本 不存在優先性， 本債券及未來可 本債券及未來可 本債券及未來可 本債券及未來可
工具）處於同一清 並與具有同等償 能發行的與本期 能發行的與本期 能發行的與本期 能發行的與本期
償順序 還順序的義務持 債券償還順序相 債券償還順序相 債券償還順序相 債券償還順序相
有人的償還順序 同的其他二級資 同的其他二級資 同的其他二級資 同的其他二級資
相同 本工具同順位受 本工具同順位受 本工具同順位受 本工具同順位受
償 償 償 償
36 是否含有暫時的 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否
不合格特徵
其中：若有，則 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用
說明該特徵
附表5依據銀保監會《商業銀行杠杆率管理辦法（修訂）》進行披露。附表5：杠杆率相關項目信息
與杠杆率監管項目對應的相關會計項目以及監管項目與會計項目的差異
（人民幣百萬元）
序號 項目 餘額
1 併表總資產 10,669,933
2 併表調整項 (60,080)
3 客戶資產調整項 0
4 衍生產品調整項 42,386
5 證券融資交易調整項 4,012
6 表外項目調整項 808,094
7 其他調整項 (4,952)
8 調整後的表內外資產餘額 11,459,393
杠杆率相關明細項目信息
（除另有標明外，人民幣百萬元）
序號 項目 餘額
1 表內資產（除衍生產品和證券融資交易外） 10,440,383
2 減：一級資本扣減項 (4,952)
3 調整後的表內資產餘額（衍生產品和證券融資交易除外） 10,435,431
4 各類衍生產品的重置成本（扣除合格保證金） 28,155
5 各類衍生產品的潛在風險暴露 42,386
6 已從資產負債表中扣除的抵質押品總和 0
7 減：因提供合格保證金形成的應收資產 0
8 減：為客戶提供清算服務時與中央交易對手交易形成的衍生產品資產餘額 0
9 賣出信用衍生產品的名義本金 0
10 減：可扣除的賣出信用衍生產品資產餘額 0
11 衍生產品資產餘額 70,541
12 證券融資交易的會計資產餘額 141,315
13 減：可以扣除的證券融資交易資產餘額 0
14 證券融資交易的交易對手信用風險暴露 4,012
15 代理證券融資交易形成的證券融資交易資產餘額 0
16 證券融資交易資產餘額 145,327
17 表外項目餘額 1,883,261
18 減：因信用轉換減少的表外項目餘額 (1,075,167)
19 調整後的表外項目餘額 808,094
20 一級資本淨額 801,083
21 調整後的表內外資產餘額 11,459,393
22 杠杆率(%) 6.99
附表6: 2020年第二季度流動性覆蓋率及各明細項目的平均值
（除另有標明外，人民幣百萬元）
序號 折算前數值 折算後數值
合格優質流動性資產
1 合格優質流動性資產 1,873,447
現金流出
2 零售存款、小企業客戶存款，其中： 1,783,322 168,147
3 穩定存款 201,419 9,957
4 欠穩定存款 1,581,903 158,190
5 無抵（質）押批發融資，其中： 4,305,139 1,805,884
6 業務關係存款（不包括代理行業務） 2,529,049 630,862
7 非業務關係存款（所有交易對手） 1,769,120 1,168,052
8 無抵（質）押債務 6,970 6,970
9 抵（質）押融資 19,608
10 其他項目，其中： 1,632,428 805,766
11 與衍生產品及其他抵（質）押品要求相關的現金流出 784,978 758,003
12 與抵（質）押債務工具融資流失相關的現金流出 107 107
13 信用便利和流動性便利 847,343 47,656
14 其他契約性融資義務 59,227 59,227
15 或有融資義務 1,217,027 41,743
16 預期現金流出總量 2,900,375
現金流入
17 抵（質）押借貸（包括逆回購和借入證券） 95,258 95,054
18 完全正常履約付款帶來的現金流入 891,327 605,917
19 其他現金流入 797,853 775,170
20 預期現金流入總量 1,784,438 1,476,141
調整後數值
21 合格優質流動性資產 1,819,602
22 現金淨流出量 1,424,234
23 流動性覆蓋率（%） 126.53
附表7: 2020年第一季度淨穩定資金比例及各明細項目
（除另有標明外，人民幣百萬元）
折算前數值 折算後數值
序號 無期限 <6個月 6-12個月 ≥1年
可用的穩定資金
1 資本 815,716 － － 87,245 902,961
2 監管資本 815,716 － － 73,845 889,561
3 其他資本工具 － － － 13,400 13,400
4 來自零售和小企業客戶的存款 887,369 1,362,330 30,887 2,225 2,075,378
5 穩定存款 408,590 1,948 1,960 1,455 393,328
6 欠穩定存款 478,779 1,360,382 28,927 770 1,682,050
7 批發融資 2,303,093 3,018,368 837,136 466,316 2,788,592
8 業務關係存款 2,261,510 79,239 56,771 4,753 1,203,513
9 其他批發融資 41,583 2,939,129 780,365 461,562 1,585,079
10 相互依存的負債 － － － － －
11 其他負債 48,558 206,007 61,065 273,434 291,243
12 淨穩定資金比例衍生產品負債 50,107
13 以上未包括的所有其它負債和權益 48,558 206,007 61,065 223,327 291,243
14 可用的穩定資金合計 6,058,174
所需的穩定資金
15 淨穩定資金比例合格優質流動性資產 348,940
16 存放在金融機構的業務關係存款 108,286 － － 495 54,638
17 貸款和證券 76,718 1,656,268 1,069,514 3,974,308 4,657,721
18 由一級資產擔保的向金融機構發放的貸款 － 3,853 － － 578
19 由非一級資產擔保或無擔保的向金融機構發放的 － 409,458 169,610 160,874 307,097
貸款
20 向零售和小企業客戶、非金融機構、主權、中 53 1,194,856 869,684 2,231,103 2,923,734
央銀行和公共部門實體等發放的貸款
21 其中：風險權重不高於35% － 18,171 9,736 26,522 31,193
22 住房抵押貸款 － 548 737 1,132,719 963,454
23 其中：風險權重不高於35% － － － － －
24 不符合合格優質流動性資產標準的非違約證券， 76,665 47,552 29,483 449,612 462,856
包括交易所交易的權益類證券
25 相互依存的資產 － － － － －
26 其他資產 158,393 81,845 8,948 148,767 357,557
27 實物交易的大宗商品（包括黃金） 44,636 37,941
28 提供的衍生產品初始保證金及提供給中央交易對 5,223 4,440
手的違約基金
29 淨穩定資金比例衍生產品資產 39,688 －
30 衍生產品附加要求 50,107 10,021
31 以上未包括的所有其它資產 113,757 81,845 8,948 103,855 305,155
32 表外項目 2,424,064 102,860
33 所需的穩定資金合計 5,521,715
34 淨穩定資金比例（%） 109.72
註：
1. 上表所稱「無期限」項目包括但不限於擁有永久期限的資本、無確定到期日（活期）存款、空頭頭寸、無到期日頭寸、不符合合格優
質流動性資產標準的權益、實物交易的大宗商品等。2. 第30項「衍生產品附加要求」的折算前數值為扣減變動保證金之前的淨穩定資金比例衍生產品負債金額，不區分期限，且不納入第
26項「其他資產」折算前數值。附表8: 2020年第二季度淨穩定資金比例及各明細項目
（除另有標明外，人民幣百萬元）
折算前數值 折算後數值
序號 無期限 <6個月 6-12個月 ≥1年
可用的穩定資金
1 資本 807,994 － － 127,317 935,311
2 監管資本 807,994 － － 113,917 921,911
3 其他資本工具 － － － 13,400 13,400
4 來自零售和小企業客戶的存款 877,102 1,312,101 17,168 1,524 1,998,064
5 穩定存款 214,014 1,034 1,086 1,070 206,398
6 欠穩定存款 663,087 1,311,067 16,082 454 1,791,666
7 批發融資 2,513,694 3,037,207 850,265 450,116 2,958,376
8 業務關係存款 2,485,014 94,324 58,113 4,523 1,323,248
9 其他批發融資 28,680 2,942,883 792,152 445,593 1,635,127
10 相互依存的負債 － － － － －
11 其他負債 49,708 295,200 7,168 263,290 264,640
12 淨穩定資金比例衍生產品負債 41,300
13 以上未包括的所有其它負債和權益 49,708 295,200 7,168 221,990 264,640
14 可用的穩定資金合計 6,156,391
所需的穩定資金
15 淨穩定資金比例合格優質流動性資產 349,966
16 存放在金融機構的業務關係存款 83,509 － － 490 42,245
17 貸款和證券 71,645 1,805,748 1,026,146 4,054,488 4,742,673
18 由一級資產擔保的向金融機構發放的貸款 － 33,036 － － 4,955
19 由非一級資產擔保或無擔保的向金融機構發放的 － 457,348 197,212 142,359 309,567
貸款
20 向零售和小企業客戶、非金融機構、主權、中 29 1,282,544 791,019 2,286,018 2,974,780
央銀行和公共部門實體等發放的貸款
21 其中：風險權重不高於35% － 18,838 10,608 26,838 32,167
22 住房抵押貸款 － 559 707 1,160,693 987,222
23 其中：風險權重不高於35% － － － － －
24 不符合合格優質流動性資產標準的非違約證券， 71,615 32,261 37,208 465,418 466,148
包括交易所交易的權益類證券
25 相互依存的資產 － － － － －
26 其他資產 149,682 79,680 11,988 151,869 363,351
27 實物交易的大宗商品（包括黃金） 34,230 29,095
28 提供的衍生產品初始保證金及提供給中央交易對 5,578 4,741
手的違約基金
29 淨穩定資金比例衍生產品資產 28,155 －
30 衍生產品附加要求 41,300 8,260
31 以上未包括的所有其它資產 115,452 79,680 11,988 118,135 321,255
32 表外項目 2,593,163 110,199
33 所需的穩定資金合計 5,608,433
34 淨穩定資金比例（%） 109.77
註：
1. 上表所稱「無期限」項目包括但不限於擁有永久期限的資本、無確定到期日（活期）存款、空頭頭寸、無到期日頭寸、不符合合格優
質流動性資產標準的權益、實物交易的大宗商品等。2. 第30項「衍生產品附加要求」的折算前數值為扣減變動保證金之前的淨穩定資金比例衍生產品負債金額，不區分期限，且不納入第
26項「其他資產」折算前數值。
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
二零二零年中期報告
股份代號:03328
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