中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第七届董事会
独立董事对公司 2016 年第一季度相关事项的独立意见
一、关于 2016 年第一季度衍生品投资及风险控制情况的说明和独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运
作指引》（2015 年修订）等有关规定，作为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
（以下简称“公司”）的独立董事，经对公司衍生品投资情况进行核查：
（一）2016 年第一季度衍生品投资及风险控制情况如下：
1、2016 年第一季度公司衍生品投资风控险控制情况
衍生品投资资金来源 自有资金
截至 2016 年 3 月 31 日，集团持有的衍生金融工具主要有外汇远期、
报告期衍生品持仓的风险分 外汇期权及利率掉期合同。利率掉期合同的风险和利率波动密切相关。
析及控制措施说明（包括但不 外汇远期和外汇期权所面临的风险与汇率市场风险以及本集团的未来
限于市场风险、流动性风险、外币收入现金流的确定性有关。本集团对衍生金融工具的控制措施主
信用风险、操作风险、法律风 要体现在：谨慎选择和决定新增衍生金融工具的种类和数量；针对衍
险等） 生品交易，本集团制订了严格规范的内部审批制度及业务操作流程，
明确了相关各层级的审批和授权程序以便于控制相关风险。
已投资衍生品报告期内市场
价格或产品公允价值变动的
2016 年 1-3 月，集团衍生金融工具公允价值变动损益为人民币 129,485
情况，对衍生品公允价值的分
千元。集团衍生金融工具公允价值根据外部金融机构的市场报价确定。
析应披露具体使用的方法及
相关假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政
策及会计核算具体原则与上
否
一报告期相比是否发生重大
变化的说明
2、报告期末衍生品投资的持仓情况表
单位：人民币千元
衍生品投资类 期末投资金额占公司 报告期
起始日期 终止日期 期末投资金额
型 报告期末净资产比例 实际损益金额
1
外汇远期合约 2014/3/31 2017/3/27 8,312,643 28.62% 110,431
外汇期权合约 2014/8/22 2016/12/13 3,529,696 12.15% 24,052
利率掉期合约 2009/12/28 2020/3/1 818,715 2.82% -244
货币互换合约 2015/4/1 2019/9/1 46,042 0.16% -4,754
（二）独立意见
公司按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评
价指引》等相关法律法规的要求，已建立健全内部控制体系并得到有效执行，因此，公
司衍生品投资风险可控。
二、关于 2016 年第一季度证券投资情况的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015
年修订）》、《公司章程》等有关规定，作为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
的独立董事，我们对公司证券投资情况进行核查并发表独立意见如下：
公司证券投资的资金来源及审批程序符合有关法律法规的规定，公司内控制度健
全，能有效防范和控制风险，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
二〇一六年四月二十八日
独立董事：
李科浚
潘承伟
王桂壎
2
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