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国元证券股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

国元证券股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

国元证券股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完

整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司董事长蔡咏先生、总裁俞仕新先生、总会计师高民和先生及财务会计部总经理司开

铭先生声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

本报告期末比上年

上年度末

本报告期末度末增减

调整前调整后调整后

总资产(元) 71,610,732,600.69 53,143,320,198.27 53,143,320,198.27 34.75%

归属于上市公司股东的净资

19,152,592,169.66 17,459,782,522.24 17,459,782,522.24 9.70%

产(元)

本报告期比上年同年初至报告期末比

本报告期年初至报告期末

期增减上年同期增减

营业收入(元) 949,332,729.27 19.18% 4,568,567,811.42 108.75%

归属于上市公司股东的净利

349,718,802.93 4.18% 2,236,842,047.41 137.27%

润(元)

归属于上市公司股东的扣除

350,315,513.39 4.59% 2,236,515,690.45 137.17%

非经常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净

-- -- 8,984,335,596.46 203.12%

额(元)

基本每股收益(元/股) 0.18 4.18% 1.14 137.27%

稀释每股收益(元/股) 0.18 4.18% 1.14 137.27%

加权平均净资产收益率 1.90% 减少 0.13 个百分点 12.20% 增加 6.36 个百分点

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 267,703.48

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家

1,659,083.35

统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,351,665.32

减:所得税影响额 248,764.55

合计 326,356.96 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目涉及金额(元) 原因

根据中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号《公开发行证券的

公司信息披露解释性公告第 1 号--非经常性损益[2008]》第 14 条

规定:除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有

交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以

除同公司正常经营业务相关及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取

的有效套期保值业务外,持得的投资收益,视为非经常性损益项目。由于本公司属于金融行

有交易性金融资产、交易性业中的证券业,主要的业务经营范围为:证券经纪;证券投资咨

金融负债产生的公允价值变询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保

1,266,559,982.43

动损益,以及处置交易性金荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;

融资产、交易性金融负债和为期货公司提供中间介绍业务。因此本公司根据自身正常经营业

可供出售金融资产取得的投务的性质和特点将持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的

资收益公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债

和可供出售金融资产取得的投资收益作为经常性损益项目,不在

非经常性损益计算表中列示。其中:处置交易性金融资产、可供

出售金融资产取得的投资收益 1,617,115,205.60 元,持有交易性

金融资产产生的公允价值变动损益-350,555,223.17 元。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数 78,972

前 10 名普通股股东持股情况

持有有限质押或冻结情况

持股

股东名称股东性质持股数量售条件的

比例股份状态数量

股份数量

安徽国元控股(集团)有限责任公司国有法人 21.99% 432,000,000

安徽国元信托有限责任公司国有法人 15.47% 303,804,975

安徽省粮油食品进出口(集团)公司国有法人 7.01% 137,763,732 质押 35,000,000

安徽省皖能股份有限公司国有法人 4.89% 96,032,800

安徽皖维高新材料股份有限公司国有法人 3.10% 60,975,369

中国证券金融股份有限公司境内一般法人 2.99% 58,727,783

安徽全柴集团有限公司国有法人 2.66% 52,230,000 质押 29,300,000

中央汇金投资有限责任公司境内一般法人 1.81% 35,621,900

安徽国海投资发展有限公司境内一般法人 1.26% 24,707,049

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中国农业银行股份有限公司-富国

基金、理财产

中证国有企业改革指数分级证券投 0.96% 18,875,317

品等

资基金

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件普通股股份数量

股份种类数量

安徽国元控股(集团)有限责任公司 432,000,000 人民币普通股 432,000,000

安徽国元信托有限责任公司 303,804,975 人民币普通股 303,804,975

安徽省粮油食品进出口(集团)公司 137,763,732 人民币普通股 137,763,732

安徽省皖能股份有限公司 96,032,800 人民币普通股 96,032,800

安徽皖维高新材料股份有限公司 60,975,369 人民币普通股 60,975,369

中国证券金融股份有限公司 58,727,783 人民币普通股 58,727,783

安徽全柴集团有限公司 52,230,000 人民币普通股 52,230,000

中央汇金投资有限责任公司 35,621,900 人民币普通股 35,621,900

安徽国海投资发展有限公司 24,707,049 人民币普通股 24,707,049

中国农业银行股份有限公司-富国中证国

18,875,317 人民币普通股 18,875,317

有企业改革指数分级证券投资基金

安徽国元控股(集团)有限责任公司、安徽国元信托有限责任公司互为一致

上述股东关联关系或一致行动的说明行动人,未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办

法》规定的一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况

无

说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 适用 √ 不适用

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目本报告期末上年度末增减变动原因

客户证券交易结算资金大幅增

货币资金 25,135,290,517.49 14,276,983,524.90 76.05%

加所致

以公允价值计量且其变动计入当期损

4,893,970,462.24 234,763,235.60 1984.64% 交易性投资规模增加所致

益的金融资产

存放结算机构的交易结算保证

存出保证金 268,123,657.44 165,785,661.27 61.73%

金增加所致

长期股权投资 877,425,219.95 411,710,585.85 113.12% 投资联营企业所致

计提未支付职工的薪酬以及减

递延所得税资产 184,521,215.50 118,656,531.57 55.51%

值准备所致

客户证券交易结算资金大幅增

代理买卖证券款 23,540,198,336.96 13,234,619,713.62 77.87%

加所致

利润大幅增加计提业务提成与

应付职工薪酬 493,038,615.33 310,061,868.99 59.01%

绩效奖金增加所致

应付款项 93,347,440.18 243,599,700.68 -61.68% 子公司应付清算款减少所致

收益凭证和次级债计提应付利

应付利息 212,137,802.28 144,121,993.37 47.19%

息所致

应付债券 13,131,175,183.01 4,983,042,100.21 163.52% 发行次级债与收益凭证所致

递延所得税负债 121,572,680.53 218,053,152.79 -44.25% 金融资产公允价值下降所致

项目本报告期上年同期增减变动原因

主要为经纪业务与投行业务

手续费及佣金净收入 2,443,294,448.32 858,132,893.16 184.72%

净收入大幅增加所致

手续费及佣金净收入-经纪业务手代理买卖证券交易量大幅增

2,116,283,284.60 652,030,926.97 224.57%

续费净收入加所致

手续费及佣金净收入-投行银行业承销与并购重组财务顾问业

279,720,946.60 163,995,827.90 70.57%

务净收入务实现收入增加所致

信用业务规模增加导致实现

利息净收入 806,918,385.00 407,847,482.18 97.85%

收入增加

金融产品投资实现收益大幅

投资收益 1,669,442,721.48 1,022,870,526.22 63.21%

增加所致

公允价值变动收益 -364,162,398.93 -110,902,084.06 -- 结构化主体交易性金融负债

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公允价值变化所致

汇兑收益 2,827,808.27 943,472.40 199.72% 外币币值降低所致

营业税金及附加 246,557,478.41 96,192,259.28 156.32% 应税营业收入大幅增加所致

利润大幅上升导致相应业务

业务及管理费 1,327,271,357.03 871,188,543.95 52.35%

提成增加所致

融出资金规模增加导致计提

资产减值损失 56,251,330.55 1,037,241.48 5323.17%

减值准备增加

代理开户数量大幅增加导致

其他业务成本 5,847,333.38 1,466,143.82 298.82%

成本费用增加

营业外收入 2,795,278.24 1,253,408.94 123.01% 政府补助收入增加所致

营业外支出 2,220,156.73 1,563,589.00 41.99% 对外捐赠支出大幅增加所致

利润总额大幅增加导致应纳

所得税费用 696,373,386.15 275,585,157.53 152.69%

企业所得税额增加

出售可供出售金融资产和公

其他综合收益 -274,220,678.26 283,876,134.96 -196.60%

允价值降低所致

综合收益总额 1,962,621,369.15 1,226,609,637.12 60.00% 实现净利润大幅增加所致

主要为客户证券交易结算资

经营活动产生的现金流量净额 8,984,335,596.46 2,963,959,964.42 203.12%

金增加所致

投资活动产生的现金流量净额 -487,357,875.78 -84,825,958.25 -- 对外股权投资大幅增加所致

主要为公司本年度发行次级

筹资活动产生的现金流量净额 3,032,629,359.53 62,092,971.58 4784.01%

债所致

汇率变动对现金及现金等价物的影响 39,383,947.11 5,621,639.70 600.58% 人民币贬值所致

主要为客户证券交易资金资

现金及现金等价物净增加额 11,568,991,027.32 2,946,848,617.45 292.59% 金大幅增加以及公司发行次级

债等所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2009年2月14日,公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于追加办公楼购置预算的议案》,

同意公司追加购置办公楼预算8,139万元,具体内容见公司于2009年2月17日在《中国证券报》、《证券时

报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于追加办公楼购置预算的公告》,2011年6月15日,公司

与安徽饭店签署了《商品房买卖合同》,该商品房合同约定建筑面积共28,817.32平方米,总价23,760.06

万元。本次购置的办公场所,是依照当时的市场价格进行作价,分五期付款。2015年3月24日,公司与安

徽饭店签署《补充协议》,双方协调一致同意调整总价为22,814.02万元,截至本报告期末,公司已支付

22,814.02万元购房款。

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2、2015 年 2 月 17 日,公司取得《中国人民银行关于国元证券股份有限公司发行短期融资券的通知》

(银发〔2015〕56 号)。根据该通知,中国人民银行核定公司待偿还短期融资券的最高余额为 44 亿元,

有效期为一年,公司可在有效期内自主发行短期融资券。截至本报告期末,公司共发行了 4 期短期融资券,

兑付了 4 期短期融资券:

短期融资券发行规模发行短期期融兑付情

招标日期起息日期兑付日期

流通简称 (亿元) 利率资券期限况

15 国元证券

2015 年 3 月 19 日 14 5.1% 2015 年 3 月 20 日 2015 年 6 月 19 日 91 天已兑付

CP001

15 国元证券

2015 年 4 月 24 日 14 4.23% 2015 年 4 月 27 日 2015 年 7 月 27 日 91 天已兑付

CP002

15 国元证券

2015 年 5 月 15 日 16 3% 2015 年 5 月 18 日 2015 年 8 月 17 日 91 天已兑付

CP003

15 国元证券

2015 年 6 月 29 日 14 3.61% 2015 年 6 月 30 日 2015 年 9 月 29 日 91 天已兑付

CP004

3、2015 年 6 月 5 日,公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向国元证券(香港)有限

公司增资的议案》,同意向国元证券(香港)有限公司增资 4 亿港币,具体公告见 2015 年 6 月 6 日《中

国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。2015 年 7 月 29 日,中国证监会证券基金机

构监管部以《关于对国元证券股份有限公司向香港子公司增资的无异议函》(机构部函〔2015〕2236 号),

对公司向国元证券(香港)有限公司增加 40,000 万港元等值人民币注册资本无异议。2015 年 8 月 5 日,公

司向国元证券(香港)有限公司增资 40,000 万港元。

4、公司第七届董事会第二十六次会议和 2015 年第四次临时股东大会审议通过了《关于发起设立安元

投资基金有限公司(拟定名)及安元投资基金管理有限公司(拟定名)的议案》,具体公告见 2015 年 6

月 15 日和 2015 年 6 月 24 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网,截至 2015

年 7 月末,安徽安元投资基金有限公司(以下简称“安元基金”)和安徽安元投资基金管理有限公司(以

下简称“安元基金管理公司”)已完成工商登记,具体公告见 2015 年 8 月 4 日《中国证券报》、《证券

时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。2015 年 8 月 12 日,公司向安元基金拨付首期出资款 4.3333 亿元,

向安元基金管理公司拨付首期出资款 1500 万元。

5、鉴于证券市场出现非理性下跌,为维护资本市场稳定,促进本公司持续、健康发展并维护广大公

众投资者利益,根据中国证监会相关文件精神,公司持股 5%以上股东安徽国元控股(集团)有限责任公司

(以下简称“国元集团”)、安徽国元信托有限责任公司、安徽省粮油食品进出口(集团)公司(以下简

称“安粮集团”)将积极承担社会责任,自 2015 年 7 月 8 日起 6 个月内不减持本公司股份。

国元集团于 2015 年 7 月 9 日通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份 200 万股(占公司总股本的

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0.10%)。安粮集团通过与中信证券签订股票收益互换合同进行专业化投资管理,由中信证券于 2015 年 7

月 15 日至 2015 年 7 月 16 日在股票二级市场上买入处于公开交易中的本公司股票,本次从二级市场购买

公司股票 4,740,065 股,购买成本为 110,018,662.47 元,购买股份占本公司总股本的 0.24%,安粮集团的

增持计划已完成。具体公告见 2015 年 7 月 10 日和 2015 年 7 月 18 日《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》和巨潮资讯网。

6、公司第七届董事会第二十八次会议审议通过《关于与中国证券金融股份有限公司进行收益互换的

议案》,同意公司与中国证券金融股份有限公司签署《中国证券期货市场场外衍生品交易主协议》及《收

益互换交易确认书》等相关法律文件,与中国证券金融股份有限公司进行收益互换交易,出资金额为 2015

年 7 月末净资产的 20%即367,762 万元。2015年9月1日,公司向中国证券金融股份有限公司拨付367,762

万元。

7、公司2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》、《关于公司发

行短期公司债的议案》、《关于设立公司员工持股计划(草案)的议案》和《关于公司回购股份的议案》,

具体公告见2015年9月15日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。截至本报告

期末,公司累计回购股份464.6704万股,占公司总股本的比例为0.2366%,最高成交价为16.10元/股,最

低成交价为15.12元/股,支付的总金额约为7348.31万元(含交易费用)。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺

承诺事项承诺方承诺内容承诺时间履行情况

期限

股改承诺

收购报告书或权益

变动报告书中所作

承诺

安徽国元控股(集团)有限责任公司、

将按照法律、法规及公司章程依法行

安徽国元信托投资有限责任公司(已

使股东权利,不利用股东身份影响上

更名为“安徽国元信托有限责任公

市公司的独立性,保持上市公司在资 2007 年 3 月 13 日长期正在履行中

司”)、安徽国元实业投资有限责任公

产、人员、财务、业务和机构等方面

资产重组时所作承司,安徽省粮油食品进出口(集团)

的独立性

诺公司,安徽省皖能股份有限公司

安徽国元控股(集团)有限责任公司、国元集团及国元信托、国元实业不从

安徽国元信托投资有限责任公司(已事、且国元集团将通过法律程序确保

2007 年 3 月 13 日长期正在履行中

更名为“安徽国元信托有限责任公国元集团之其他全资、控股子公司均

司”)、安徽国元实业投资有限责任公不从事任何在商业上与公司经营的业

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司务有直接竞争的业务,规范关联交易,

不会进行有损本公司及其他股东利益

的关联交易

不从事与公司构成竞争的业务,规范

安徽省粮油食品进出口(集团)公司、

关联交易,不会进行有损本公司及其 2007 年 3 月 13 日长期正在履行中

安徽省皖能股份有限公司

他股东利益的关联交易

1、公司上市以后,将严格遵守有关法

律法规关于信息披露的各项规定,诚信

地履行上市公司的信息披露义务;同

时,还将结合证券公司的特点,在定期

报告中充分披露客户资产保护状况,以

及由证券公司业务特点所决定的相关

风险及风险控制、风险管理情况、公司

合规检查、创新业务开展等信息。公司

将进一步采取切实措施,强化对投资者

公司 2007 年 5 月 10 日长期正在履行中

的风险揭示和风险教育。

2、公司上市以后,将进一步严格按照

《证券公司风险控制指标管理办法》

规定,完善风险管理制度,健全风险

监控机制,发挥风险实时监控系统的

重要作用,建立以净资本为核心的风

险控制指标体系,加强对风险的动态

监控,增强识别、度量、控制风险的

能力,提高风险管理水平。

首次公开发行或再

融资时所作承诺

其他对公司中小股

东所作承诺

承诺是否及时履行是

未完成履行的具体

上述为北京化二股份有限公司定向回购股份、重大资产出售暨以新增股份吸收合并国元证券有限责任公司时所作

原因及下一步计划

承诺,系长期承诺

(如有)

四、对 2015 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券品种证券代证券简称最初投资成本(元) 期初持股数量期期末持股数量(股) 期末期末账面值(元) 报告期损益(元) 会计核算股份来源

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码 (股) 初持股科目

持比例

股

比

例

交行金太交易性金

理财产品 2,700,000,000.00 2,700,000,000.00 2,700,000,000.00 购买

阳C 融资产

交易性金

基金 482002 工银货币 500,000,000.00 500,000,000.00 502,660,647.35 2,660,647.35 购买

融资产

建信现金交易性金

基金 000693 500,000,000.00 500,000,000.00 502,042,206.58 2,042,206.58 购买

添利融资产

上海国际

交易性金

基金信托现金 200,000,000.00 200,624,736.97 200,995,625.93 995,625.93 购买

融资产

丰利

交易性金

基金 270014 广发货币 110,944,019.52 110,944,019.52 110,944,019.52 购买

融资产

南方利鑫交易性金

基金 001334 99,999,000.00 99,999,000.000 101,598,984.00 1,599,984.00 购买

基金融资产

海富通基交易性金

基金 519130 99,999,000.00 101,471,739.33 1,472,739.33 购买

金 73,636,966.13 融资产

招商现金交易性金

基金 60,000,000.00 60,000,000.00 购买

增值 B 60,000,000.00 融资产

交易性金

基金大成货币 55,032,096.85 55,032,096.85 购买

55,032,096.85 融资产

交易性金

基金 070088 嘉实货币 51,954,937.23 40,569,533.51 51,954,937.23 购买

51,954,937.23 融资产

期末持有的其他证券投资 350,591,183.98 7,957,239.40 -- 276,079,672.36 - 507,270,205.45 -14,216,739.98 -- --

合计 4,728,520,237.58 48,526,772.91 -- 4,628,271,429.06 -- 4,893,970,462.24 -5,445,536.79 -- --

证券投资审批董事会公告披露日

2015 年 9 月 2 日

期

证券投资审批股东会公告披露日

不适用

期(如有)

说明:本表填列合并报表中交易性金融资产科目核算的内容。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

单位:元

证券证券简称初始投资金额占该公期末账面值报告期损益报告期所有者权会计核算科目股份来源

国元证券股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

代码司股权益变动

比例

600585 海螺水泥 259,535,234.39 0.27% 237,254,301.90 5,524,996.10 -77,285,685.55 可供出售金融资产购入

600030 中信证券 384,981,012.47 0.14% 210,188,727.70 5,038,862.16 -174,792,284.77 可供出售金融资产购入

可供出售金融资产、

600036 招商银行 206,009,125.84 0.05% 207,150,611.94 3,855,962.56 445,549.70 购入

被套期项目

000333 美的集团 74,141,143.06 0.10% 105,917,608.86 4,198,082.00 -9,277,761.22 可供出售金融资产购入

603011 合锻股份 33,440,000.00 4.46% 103,817,600.00 800,000.00 56,116,000.00 可供出售金融资产购入

601318 中国平安 143,096,212.21 0.01% 101,290,494.80 1,458,637.40 -41,805,717.41 可供出售金融资产购入

600028 中国石化 100,650,679.12 0.01% 63,042,000.00 2,660,000.00 -37,608,679.12 可供出售金融资产购入

600519 贵州茅台 30,876,402.44 0.02% 41,868,200.00 874,800.00 3,944,200.00 可供出售金融资产购入

300452 山河药辅 2,940,600.00 2.50% 23,927,523.00 174,000.00 20,986,923.00 可供出售金融资产购入

430489 佳先股份 3,962,090.89 2.53% 7,425,000.00 0.00 3,462,909.11 可供出售金融资产购入

可供出售金融资产、

其他 23,053,334.65 20,280,800.00 306,795.06 -4,805,837.57 购入

被套期项目

合计 1,262,685,835.07 1,122,162,868.20 24,892,135.28 -260,620,383.83

注:根据合并报表中可供出售金融资产、被套期项目相关数据填列。

买卖其他上市公司股权情况

单位:元

报告期买入股份数报告期卖出股份数

股份名称期初股份数量期末股份数量使用的资金数量产生的投资收益

量量

中信证券 0.00 18,477,815.00 3,000,000.00 15,477,815.00 384,981,012.47 -7,819,233.98

海螺水泥 11,499,994.00 5,580,380.00 3,000,000.00 14,080,374.00 259,535,234.39 11,352,812.52

招商银行 232,868.00 11,424,454.00 0.00 11,657,322.00 206,009,125.84 0

中国平安 0.00 3,392,180.00 0.00 3,392,180.00 143,096,212.21 0

中国石化 0.00 13,300,000.00 0.00 13,300,000.00 100,650,679.12 0

美的集团 12,501,000.00 0.00 8,302,918.00 4,198,082.00 74,141,143.06 99,463,563.11

贵州茅台 540,001.00 20,000.00 340,001.00 220,000.00 30,876,402.44 15,515,296.24

海通证券 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 0.00 0.00 80,045,140.24

顺荣三七 2,400,000.00 4,080,000.00 6,480,000.00 0.00 0.00 293,902,413.40

中国石油 3,349,873.00 0.00 3,349,873.00 0.00 0.00 -766,271.16

注:根据合并报表可供出售金融资产中买卖上市公司股份使用资金前十名填列。

国元证券股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

七、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

期末投

资金额

衍生品投衍生品投资计提减值报告期实

是否关衍生品投期初投资期末投资占公司

资操作方关联关系初始投资金起期终止日期准备金额际损益金

联交易资类型金额金额报告期

名称额 (如有) 额

末净资

产比例

股指期货 -- 否股指期货 118,587.82 -- -- 3,128.26 -- 11,506.23 0.60% -274.60

合计 118,587.82 -- -- 3,128.26 -- 11,506.23 0.60% -274.60

衍生品投资资金来源自有资金

涉诉情况(如适用) 无

衍生品投资审批董事会公告披露日期

2010 年 06 月 11 日

(如有)

衍生品投资审批股东会公告披露日期

不适用

(如有)

股指期货套期保值业务涉及的风险点主要集中在保证金管理、套期保值比率、各合

约资金分配比例、强制减仓和强行平仓等方面。在日常风险管理中,公司运用金融

工程技术,综合考虑相关因素,确定追加保证金金额、套期保值比率、各合约资金

报告期衍生品持仓的风险分析及控制分配比例、强制减仓和强行平仓的应对措施等风险控制指标。公司股指期货套期保

措施说明(包括但不限于市场风险、流值业务为空头套期保值,专为公司融券券源做风险对冲。

动性风险、信用风险、操作风险、法律自营业务的股指期货投机业务涉及的风险点主要集中在:保证金管理、各合约资金

风险等) 分配比例、操作盈亏和强行平仓等方面。在日常风险管理中,公司运用金融工程技

术,综合考虑相关因素,实行规模控制与持仓盈亏限额控制,采取合理确定追加保

证金规模、各合约资金分配比例、强制减仓和强行平仓的应对措施等风险控制指标,

控制股指期货投机业务风险敞口。

已投资衍生品报告期内市场价格或产

品公允价值变动的情况,对衍生品公允

采用活跃市场中的报价来确定公允价值

价值的分析应披露具体使用的方法及