东海证券金融工程日报

主要指数

最新一个交易日,各指数涨跌不一,上证50指数涨幅最大(0.29%),创业板跌幅最大(-0.69%);最新5个交易日,金融指数和上证50分别下跌1.81%和0.58%,其余各指数均上涨,中证500指数涨幅最大(1.90%);最新22个交易日,除上证50上涨1.04%,各指数有不同程度下跌,金融指数跌幅接近10.0%。

行业

最新一个交易日,各行业涨跌不一,采掘业涨幅最大,为1.63%,建筑装饰跌幅最大(-1.01%);最近5个交易日,建筑装饰、银行、非银金融分别下跌2.31%、1.96%、0.76%,其余各行业均上涨,采掘业涨幅最大,为4.73%;近一个月来,非银金融、电子和银行行业基本持平,其余各行业均有不同程度下跌,国防军工重挫18.49%。

两融 上一交易日,两融余额规模继续上涨,2017年5月18日两融余额为8844.25亿元,其中融资余额8796.96亿元,融券余额47.29亿元。行业中,非银、房地产、医药生物的两融余额居前,银行和非银金融的融券余额居前。

股指期货

最新一个交易日,当前主力合约IH1706、IC1706、IF1706处于负基差,并且较大,导致年化对冲成本也较大。

期权

最新交易日的期权虚值结构中,远月购虚值大于远月沽虚值,购12月2.350元行权价合约的虚值(时间成本)最大(百分比表示2.34%)。近月沽虚值大于近月购虚值,沽5月2.350元行权价合约的虚值最大(百分比表示0.26%)。购5月行权价在2.300元以下的合约在扣除实值后显示虚值为负,说明期权报价已经偏低。