中国农业银行股份有限公司
第三支柱信息披露报告
目 录
《中国农业银行股份有限公司 2025 年半年度第三支柱信息披露报告》根据《商业银
行资本管理办法》（国家金融监督管理总局令 2023 年第 4 号）及相关规定编制并披露。
报告包括风险管理、关键审慎监管指标和风险加权资产概览，资本和总损失吸收能
力的构成，信用风险，交易对手信用风险，资产证券化，市场风险，宏观审慎监管措
施，杠杆率，流动性风险等内容。
本行建立完善的信息披露治理结构，由董事会批准并由高级管理层实施有效的内部
控制流程，对信息披露内容进行合理审查，确保第三支柱披露信息真实、可靠。2025 年
人民币百万元，百分比除外
a b c d e
可用资本（数额）
风险加权资产（数额）
风险加权资产合计（应
用资本底线前）
资本充足率
核心一级资本充足率
（%）
核心一级资本充足率
前）
一级资本充足率（%）
（应用资本底线前）
资本充足率（%）（应
用资本底线前）
其他各级资本要求
全球系统重要性银行或
加资本要求（%）1
其他各级资本要求
（%）（8+9+10）
满足最低资本要求后的
可用核心一级资本净额
占风险加权资产的比例
（%）
杠杆率
a b c d e
流动性覆盖率
净稳定资金比例
注：1.第 10 行，本集团 2023 年 11 月升入全球系统重要性银行第二档银行，按监管要求需在 2025 年 1 月 1 日满足
计算的杠杆率。
值计算的杠杆率。
要求
人民币百万元，百分比除外
a b
注：1.第 3 行，根据《全球系统重要性银行总损失吸收能力管理办法》，外部总损失吸收能力风险加权比率要求为
本行根据《商业银行资本管理办法》计量资本充足率，采用非零售初级内部评级
法、零售高级内部评级法计量信用风险加权资产，采用权重法计量内部评级法未覆盖的
信用风险加权资产，采用标准法计量市场风险加权资产，采用标准法计量操作风险加权
资产。
人民币百万元
a b c
风险加权资产 最低资本要求 1
信用风险（不包括交易对手信用风险、信
和银行账簿资产证券化）
其中：证券、商品、外汇交易清
算过程中形成的风险暴露
其中：杠杆调整 (772) (753) (62)
其中：适用 1250%风险权重 - - -
a b c
风险加权资产 最低资本要求 1
注：1.第 c 列，最低资本要求：本期末的第一支柱资本要求，等于风险加权资产乘以 8%。
基于监管上限的调整项目余额，基于监管上限的调整项目按照计量方法对应填入第 19 行、第 20 行、第 21 行和
“适用 1250%风险权重”。
主要特征
截至 2025 年 6 月 30 日，相关工具的主要特征详见：
https://www.abchina.com.cn/cn/AboutABC/investor_relations/dszz/gjtk/。
人民币百万元，百分比除外
a b
数额 代码
核心一级资本
核心一级资本：扣除项
a b
数额 代码
对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本和其他依赖于
应扣除金额
其他一级资本
其他一级资本：扣除项
二级资本
二级资本：扣除项
银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的二级资本投资及
TLAC 非资本债务工具投资
a b
数额 代码
对未并表金融机构的小额投资中的 TLAC 非资本债务工具中应扣除金
额（仅适用全球系统重要性银行）
对未并表金融机构大额投资中的 TLAC 非资本债务工具中应扣除金额
（仅适用全球系统重要性银行）
资本充足率和其他各级资本要求
满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例
（%）
我国最低监管资本要求
门槛扣除项中未扣除部分
对未并表金融机构的小额投资中的 TLAC 非资本债务工具未扣除部分
（仅适用全球系统重要性银行）
可计入二级资本的超额损失准备的限额
财务并表和监管并表下的资产负债表差异如下表所示。
人民币百万元
a b c
财务并表范围下 监管并表范围下
代码
的资产负债表 的资产负债表
资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产
以公允价值计量且其变动计入其他综合
收益的其他债权和其他权益工具投资
其中：土地使用权 18,021 18,021 b
负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
a b c
财务并表范围下 监管并表范围下
代码
的资产负债表 的资产负债表
所有者权益
其中：可计入核心一级资本 - 55 j
可计入其他一级资本 - 7 k
根据监管要求，与财务并表范围相比，监管并表范围不包括控股保险类子公司及工
商企业，主要保险类子公司差异情况如下：
公司名称 经营类别 是否财务并表 是否监管并表
农银人寿保险股份有限公司 保险 是 否
注：农银人寿保险股份有限公司具体信息详见《中国农业银行股份有限公司 2025 年半年度报告》。
（按处置集团）
人民币百万元，百分比除外
a
金额
TLAC 中的资本部分与调整项
TLAC 中的非资本部分
TLAC 非资本债务工具:扣除项
多点处置集团之间相互持有的 TLAC 工具（对单点处置全球系统重要性银行
不适用）
风险加权资产和调整后表内外资产余额
TLAC 比率和缓冲要求
满足最低资本要求或 TLAC 要求后可用的核心一级资本净额占风险加权资
产的比例
a
金额
本集团暂无已发行内部 TLAC 工具的重要子集团实体。
人民币百万元
债权人受偿顺序 1-5 之和
最低级 最高级
总损失
无固定
二级资 吸收能
本债券 力非资
本债券
本债券
考虑信用风险缓释后的资本和债
务工具之和
资本及债务工具之和减去除外负
债（第 2 行-第 3 行）
第 4 行中所有潜在可计入 TLAC
的部分
第 5 行中剩余期限大于等于 1 年
且小于 2 年的部分
第 5 行中剩余期限大于等于 2 年
且小于 5 年的部分
第 5 行中剩余期限大于等于 5 年
且小于 10 年的部分
第 5 行中剩余期限大于等于 10
分
人民币百万元，系数除外
a b c d
风险权重 表内外风险暴露
加权平均信用转换
表内资产余额 转换前表外资产 （转换后、
系数
缓释后）
截至 2025 年 6 月 30 日，按照不同违约概率区间划分的初级内部评级法覆盖风险暴露情况如下表所示。
人民币百万元，系数、客户数、有效期限除外
a b c d e f g h i j k l
违约概率 2025 年 6 月 30 日
区间 违约风险暴 平均违约
平均违 平均有
（%） 表内资产 表外转换 平均转换 露（缓释 概率（违 风险加权 风险 预期 减值
客户数 约损失 效期限
余额 前资产 系数 后、转换 约风险暴 资产 权重 损失 准备
率 （年）
后） 露加权）
风险暴露类别 金融机构
[0.00,0.15) 3,222,514 26,126 38.74% 3,232,635 0.07% 190 44.95% 2.22 910,858 28.18% 1,051
[0.15,0.25) 27,275 419 47.25% 27,473 0.24% 8 44.01% 0.91 8,944 32.56% 29
[0.25,0.50) 230,198 5,098 57.80% 233,144 0.37% 42 44.99% 1.68 136,185 58.41% 383
[0.50,0.75) 375,705 10,708 42.04% 380,207 0.63% 122 44.11% 1.02 254,666 66.98% 1,059
[0.75,2.50) 201,706 20,588 26.57% 207,177 1.04% 124 44.01% 1.36 188,381 90.93% 929
[2.50,10.00) 5,796 17 10.00% 5,797 4.72% 24 42.24% 2.00 7,500 129.38% 86
[10.00,100.00) - - - - - - - - - - -
小计 4,063,548 62,956 36.91% 4,086,787 0.21% 511 44.81% 2.01 1,506,534 36.86% 3,817 26,870
风险暴露类别 公司
[0.00,0.15) 1,949,154 430,356 17.42% 2,024,114 0.09% 723 39.86% 2.50 480,079 23.72% 721
[0.15,0.25) 418,520 123,208 32.85% 458,994 0.24% 169 39.88% 2.50 197,346 43.00% 443
[0.25,0.50) 861,541 309,259 34.71% 968,884 0.39% 855 39.78% 2.50 525,763 54.26% 1,509
[0.50,0.75) 1,946,565 909,125 28.24% 2,203,310 0.63% 6,573 39.34% 2.50 1,450,111 65.82% 5,953
a b c d e f g h i j k l
违约概率 2025 年 6 月 30 日
区间 违约风险暴 平均违约
平均违 平均有
（%） 表内资产 表外转换 平均转换 露（缓释 概率（违 风险加权 风险 预期 减值
客户数 约损失 效期限
余额 前资产 系数 后、转换 约风险暴 资产 权重 损失 准备
率 （年）
后） 露加权）
[0.75,2.50) 5,906,869 2,171,198 26.83% 6,489,371 1.55% 29,676 38.80% 2.50 5,541,392 85.39% 38,520
[2.50,10.00) 1,893,068 443,656 33.54% 2,041,870 4.53% 27,956 37.41% 2.50 2,216,668 108.56% 33,785
[10.00,100.00) 132,306 15,461 80.86% 144,808 30.73% 2,387 36.23% 2.50 215,172 148.59% 16,714
小计 13,261,216 4,404,692 27.79% 14,485,186 2.84% 70,636 38.90% 2.50 10,662,316 73.61% 199,463 577,776
其中：
风险暴露类别 公司—专业贷款
[0.00,0.15) 169,661 32,979 2.65% 170,536 0.10% 94 39.95% 2.50 43,960 25.78% 69
[0.15,0.25) 22,864 4,956 13.26% 23,521 0.24% 16 40.00% 2.50 10,170 43.24% 23
[0.25,0.50) 212,609 69,317 1.01% 213,310 0.40% 151 39.98% 2.50 118,338 55.48% 341
[0.50,0.75) 750,712 332,968 2.86% 760,238 0.63% 1,322 39.90% 2.50 512,853 67.46% 1,882
[0.75,2.50) 874,309 452,801 1.96% 883,171 1.42% 2,428 39.32% 2.50 770,878 87.29% 5,027
[2.50,10.00) 126,436 42,202 2.56% 127,518 4.04% 617 39.33% 2.50 152,244 119.39% 2,014
[10.00,100.00) 13,754 106 7.60% 13,762 24.27% 37 39.20% 2.50 20,072 145.85% 2,141
小计 2,179,673 935,930 2.35% 2,201,669 1.66% 4,698 39.64% 2.50 1,630,386 74.05% 17,587 78,340
合计（所有风
险暴露）
截至 2025 年 6 月 30 日，按照不同违约概率区间划分的高级内部评级法覆盖风险暴露情况如下表所示。
人民币百万元 ，系数、客户数、有效期限除外
a b c d e f g h i j k l
违约概率 2025 年 6 月 30 日
区间 违约风险 平均违约
平均违 平均有
（%） 表内资产 表外转换 平均转 暴露（缓 概率（违 1 风险加权 风险 预期 减值
客户数 约损失 效期限
余额 前资产 换系数 释后、转 约风险暴 资产 权重 损失 准备
率 （年）
换后） 露加权）
风险暴露类别 零售—个人住房抵押贷款
[0.00,0.15) - - - - - - - - - - -
[0.15,0.25) 16,138 18 10.00% 16,140 0.19% 36,918 21.94% - 1,366 8.46% 7
[0.25,0.50) 3,240,502 513 26.40% 3,240,637 0.40% 7,677,716 24.97% - 540,552 16.68% 3,256
[0.50,0.75) 935,339 32 22.47% 935,346 0.50% 1,549,548 27.76% - 203,299 21.74% 1,307
[0.75,2.50) 495,277 14,695 13.90% 497,320 1.05% 1,453,573 25.55% - 165,008 33.18% 1,349
[2.50,10.00) 109,877 269 27.74% 109,952 5.20% 288,664 25.59% - 93,347 84.90% 1,469
[10.00,100.00) 93,045 8 33.25% 93,048 41.11% 229,105 26.21% - 114,641 123.21% 10,137
小计 4,927,930 15,538 14.58% 4,930,196 2.13% 11,318,177 25.72% - 1,164,031 23.61% 33,443 124,155
风险暴露类别 零售—合格循环零售
[0.00,0.15) 25,882 455,115 37.91% 198,396 0.10% 61,933,243 65.11% - 7,777 3.92% 129
[0.15,0.25) 17,399 122,671 44.79% 72,347 0.15% 6,398,545 69.35% - 4,227 5.84% 75
[0.25,0.50) 23,503 100,278 53.22% 76,876 0.34% 6,905,626 71.71% - 9,029 11.75% 188
[0.50,0.75) 37,218 101,253 63.15% 101,158 0.70% 6,875,323 75.97% - 22,387 22.13% 540
[0.75,2.50) 75,182 92,167 65.92% 135,935 1.79% 7,387,755 80.66% - 64,579 47.51% 1,977
[2.50,10.00) 42,503 16,730 65.80% 53,512 5.53% 3,721,273 84.76% - 58,003 108.39% 2,518
[10.00,100.00) 15,350 3,278 61.46% 17,365 34.86% 1,311,834 82.41% - 30,540 175.87% 4,801
小计 242,709 891,492 46.95% 661,261 2.78% 94,838,299 73.42% - 201,650 30.49% 15,076 21,179
a b c d e f g h i j k l
违约概率 2025 年 6 月 30 日
区间 违约风险 平均违约
平均违 平均有
（%） 表内资产 表外转换 平均转 暴露（缓 概率（违 1 风险加权 风险 预期 减值
客户数 约损失 效期限
余额 前资产 换系数 释后、转 约风险暴 资产 权重 损失 准备
率 （年）
换后） 露加权）
风险暴露类别 零售—其他零售
[0.00,0.15) - - - - - - - - - - -
[0.15,0.25) - - - - - - - - - - -
[0.25,0.50) 103,788 117,150 10.12% 115,644 0.34% 1,865,930 48.52% - 31,165 26.95% 192
[0.50,0.75) 52,626 156 13.77% 52,647 0.53% 227,191 34.44% - 13,360 25.38% 95
[0.75,2.50) 763,118 211,116 10.75% 785,816 1.34% 5,189,029 50.18% - 435,052 55.36% 5,331
[2.50,10.00) 189,755 24,807 13.14% 193,014 4.20% 276,150 52.28% - 145,782 75.53% 4,243
[10.00,100.00) 10,550 93 12.43% 10,561 35.12% 52,795 49.86% - 10,545 99.84% 1,868
小计 1,134,983 353,548 10.71% 1,172,859 3.26% 7,701,800 49.71% - 669,368 57.07% 20,019 31,434
合计（所有风
险暴露）
注：1.第 f 列，零售风险暴露按照债项数进行披露。
人民币百万元，系数除外
a b c d e f
潜在风险 信用风险
潜在风险 用于计量
重置成本 暴露的附 缓释后的 风险加权
暴露 监管风险
(RC) 加因子 违约风险 资产
(PFE) 暴露的α
(Add-on) 暴露
人民币百万元
a b c d e f g h i j k l
银行作为发起机构 银行作为代理机构 银行作为投资机构
其中， 其中， 其中，
合 传 合 合
满足 满足 小 满足
传统型 成 小计 统 成 传统型 成 小计
STC STC 计 STC
型 型 型 型
标准的 标准的 标准的
零售类
合计
其中：
抵押贷款
其中：
信用卡
其中：
类
其中：
券化
公司类
合计
其中：
公司贷款
其中：
商用房地
产抵押贷
款
其中：
收账款
其中：
类
其中：
券化
本集团交易账簿不涉及资产证券化业务。
人民币百万元
a
标准法下的资本要求
本集团不使用简化标准法计量市场风险资本。
本集团自 2014 年首次入选全球系统重要性银行开始，按年披露全球系统重要性银行
评估指标，2014 年至 2023 年评估指标结果详见本行网站发布的年度报告：
https://www.abchina.com.cn/cn/AboutABC/investor_relations/report/am/。
https://www.abchina.com.cn/cn/AboutABC/investor_relations/dszz/ndbg/。
人民币百万元
a
人民币百万元，百分比除外
a b
表内资产余额
未结算金融资产调整项 (7,399) (1,141)
调整后的表内资产余额（衍生工具和证券融资交易
除外）
衍生工具资产余额
各类衍生工具的重置成本（扣除合格保证金，考虑
双边净额结算协议的影响）
减：为客户提供清算服务时与中央交易对手交易形
成的衍生工具资产余额
证券融资交易资产余额
表外项目余额
一级资本净额和调整后表内外资产余额
杠杆率
a b
各类平均值的披露
注：1.第 24a 行，杠杆率 a 为不考虑临时豁免存款准备金的杠杆率，等于第 22 行/（第 23 行+临时豁免的存款准备
金）。
等于第 22 行/第 28 行。
率，等于第 22 行/第 28a 行。
计算的调整后表内外资产余额。
均值计算的调整后表内外资产余额。
《商业银行流动性风险管理办法》要求商业银行的流动性覆盖率应不低于 100%。同
时，《商业银行流动性覆盖率信息披露办法》要求商业银行按照发布财务报告的频率披
露流动性覆盖率信息，自 2017 年起，披露季内每日数值的简单算术平均值，并披露计算
该平均值所依据的每日数值的个数。
本集团按照《商业银行流动性风险管理办法》及相关统计制度规定计算流动性覆盖
率。本集团 2025 年第二季度流动性覆盖率日均值为 133.92%，计算该平均值所依据的数
值个数为 91 个。本集团合格优质流动性资产主要包括现金、压力条件下可动用的存放央
行超额准备金，以及满足《商业银行流动性风险管理办法》中一级和二级资产定义的债
券。
人民币百万元，百分比除外
a b
折算前数值 折算后数值
合格优质流动性资产
现金流出
其中：与衍生工具及其他抵（质）押品要求
相关的现金流出
其中：与抵（质）押债务工具融资流失相关
的现金流出
a b
折算前数值 折算后数值
现金流入
调整后数值
根据《商业银行资本管理办法》，第三支柱信息披露报告需要披露最近两
个季度的净稳定资金比例信息。
人民币百万元，百分比除外
a b c d e
折算前数值
折算后数值
无期限 <6 个月 6-12 个月 ≥1 年
可用的稳定资金
来自零售和小企业客户
的存款
净稳定资金比例衍
生产品负债
以上未包括的所有
其它负债和权益
所需的稳定资金
净稳定资金比例合格优
质流动性资产
存放在金融机构的业务
关系存款
由一级资产担保的
向金融机构发放的贷款
由非一级资产担保
发放的贷款
a b c d e
折算前数值
折算后数值
无期限 <6 个月 6-12 个月 ≥1 年
向零售和小企业客
户、非金融机构、主
权、中央银行和公共部
门实体等发放的贷款
其中：风险权
重不高于 35%
其中：风险权
重不高于 35%
不符合合格优质流
动性资产标准的非违约
证券，包括交易所交易
的权益类证券
实物交易的大宗商
品（包括黄金）
提供的衍生产品初
交易对手的违约基金
净稳定资金比例衍
生产品资产
以上未包括的所有
其它资产
人民币百万元，百分比除外
a b c d e
折算前数值
折算后数值
无期限 <6 个月 6-12 个月 ≥1 年
可用的稳定资金
a b c d e
折算前数值
折算后数值
无期限 <6 个月 6-12 个月 ≥1 年
来自零售和小企业客户
的存款
净稳定资金比例衍
生产品负债
以上未包括的所有
其它负债和权益
所需的稳定资金
净稳定资金比例合格优
质流动性资产
存放在金融机构的业务
关系存款
由一级资产担保的
向金融机构发放的贷款
由非一级资产担保
发放的贷款
向零售和小企业客
户、非金融机构、主
权、中央银行和公共部
门实体等发放的贷款
其中：风险权
重不高于 35%
其中：风险权
重不高于 35%
不符合合格优质流
动性资产标准的非违约
证券，包括交易所交易
的权益类证券
a b c d e
折算前数值
折算后数值
无期限 <6 个月 6-12 个月 ≥1 年
实物交易的大宗商
品（包括黄金）
提供的衍生产品初
交易对手的违约基金
净稳定资金比例衍
生产品资产
以上未包括的所有
其它资产
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