加入收藏 我的证券之星
首页 - 股票 - 每日必读 - 公司公告 - 定期报告 - 正文

南华期货: 南华期货股份有限公司2023年年度报告

证券之星 2024-03-09 00:00:00
涉企侵权信息举报专区
关注证券之星官方微博：
公司代码：603093                   公司简称：南华期货
              南华期货股份有限公司
                        重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人罗旭峰、主管会计工作负责人王力及会计机构负责人（会计主管人员）李莉声明：
    保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
    公司2023年度利润分配预案为：2023年度利润分配采用现金分红方式，以总股本610,065,893
股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.66元（含税），共派发现金红利40,264,348.94元。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分
配比例，并将另行公告具体调整情况。
    上述预案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，将提交2023年度股东大会审议，待
股东大会审议通过后实施。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
  本报告中所涉及的未来规划、发展战略、经营计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实
际承诺，敬请投资者注意风险。
七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、   是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、   重大风险提示
    公司业务与国内外宏观经济环境、资本市场走势高度相关，资本市场的剧烈波动及期货行业
的监管政策调整，都将对公司经营业绩产生重大影响。
  公司已在本报告中详细描述在经营活动中面临的风险，公司在经营活动中面临的风险主要包
括市场风险、信用风险、操作风险、信息系统风险等。具体内容详见本报告第三节 管理层讨论
与分析之“六、（四）可能面对的风险”之说明。
十一、 其他
√适用 □不适用
本报告中若出现总数与各分项数值之和尾数有不符的情况，均系四舍五入原因造成。
                          载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管
                          人员）签名并盖章的财务报表
                          载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
                          报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
                        第一节            释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
 常用词语释义
 公司、南华期货               指 南华期货股份有限公司
 《公司法》                 指 《中华人民共和国公司法》
 《证券法》                 指 《中华人民共和国证券法》
 中国证监会、证监会             指 中国证券监督管理委员会
 中期协                   指 中国期货业协会
 大商所                   指 大连商品交易所
 郑商所                   指 郑州商品交易所
 上期所                   指 上海期货交易所
 广期所                   指 广州期货交易所
 中金所                   指 中国金融期货交易所
 能源中心                  指 上海国际能源交易中心
 上交所                   指 上海证券交易所
 深交所                   指 深圳证券交易所
 北交所                   指 北京证券交易所
 企业联合会                 指 东阳市横店社团经济企业联合会,公司的实际控制人
 横店控股                  指 横店集团控股有限公司，公司的控股股东
 东阳横华                  指 东阳市横华投资合伙企业（有限合伙）
 横店进出口                 指 浙江横店进出口有限公司
 横店东磁                  指 横店集团东磁股份有限公司
 南华资本                  指 浙江南华资本管理有限公司
 舟山金旭                  指 舟山金旭贸易有限公司
 杭州瑞熠                  指 杭州瑞熠贸易有限公司
 横华农业                  指 黑龙江横华农业产业服务有限公司
 南北企业咨询                指 哈尔滨南北企业咨询事务所（有限合伙）
 黑龙江国际远东               指 黑龙江省农投国际远东农业发展有限公司
 横华资本（香港）              指 横华资本（香港）有限公司
 HENGHUA Capital       指 HENGHUA Capital Limited
 红蓝牧                   指 浙江红蓝牧投资管理有限公司
 南华基金                  指 南华基金管理有限公司
 横华国际                  指 横华国际金融股份有限公司
 横华国际期货                指 横华国际期货有限公司
 横华国际证券                指 横华国际证券有限公司
 横华国际财富管理              指 横华国际财富管理有限公司
 横华国际资产                指 横华国际资产管理有限公司
 横华国际科技商贸              指 横华国际科技商贸服务有限公司
 横华国际资本                指 横华国际资本有限公司
 NANHUA USA HOLDING    指 NANHUA USA HOLDING LLC
 CII                   指 Chicago Institute of Investment,Inc.
 NANHUA USA            指 NANHUA USA LLC
 Nanhua Fund           指 Nanhua Fund SPC
 NANHUA USA INVESTMENT 指 NANHUA USA INVESTMENT LLC
 NANHUA SINGAPORE      指 NANHUA SINGAPORE PTE.LTD.
NANHUA UK            指    Nanhua Financial (UK) Co. Ltd.
NANHUA SG            指    NANHUA ASSET MANAGEMENT SG PTE.LTD.
HGNH CAPITAL         指    HGNH CAPITAL FUND
报告期                  指    2023 年 1-12 月
报告期末                 指    2023 年 12 月 31 日
               第二节   公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称                  南华期货股份有限公司
公司的中文简称                  南华期货
公司的外文名称                  NANHUA FUTURES CO.,LTD.
公司的外文名称缩写                NANHUA FUTURES
公司的法定代表人                 罗旭峰
公司总经理                    贾晓龙
公司注册资本和净资本
√适用 □不适用
                                                   单位：元 币种：人民币
                              本报告期末                   上年度末
注册资本                             610,065,893.00        610,065,893.00
净资本                            1,518,044,877.01      1,116,931,385.78
公司的各单项业务资格情况
√适用 □不适用
  公司经营范围为：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、证券投资基金
代销。
  公司持有中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》，下属的12家分公司和29家营业部
均持有中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》。
准南华期货国内期货经纪业务资格。
格的批复》（证监期货字[2007]149号），核准南华期货金融期货经纪业务资格。
务资格的批复》（证监期货字[2007]150号），核准南华期货金融期货全面结算业务资格。
批复》（证监许可[2011]1290号），核准南华期货期货投资咨询业务资格。
复》（证监许可[2012]1496号），核准南华期货资产管理业务资格。
股票期权交易参与人的通知》（上证函[2015]170号），同意南华期货成为其股票期权交易参与
人，并开通股票期权经纪业务交易权限。
基金销售业务资格的批复》（浙证监许可[2016]2号），核准南华期货证券投资基金销售业务资
格。2016年2月6日，中国证监会核发了编号为000000523的《基金销售业务资格证书》。
易所交易参与人的复函》（深证函[2019]727号），同意南华期货成为其交易参与人。
  （二）公司境内子公司业务资质：
  （1）2013年4月25日，中期协出具《关于南华期货股份有限公司设立子公司开展以风险管理
服务为主的业务试点备案申请的复函》（中期协函字[2013]105号），同意南华资本备案试点业
务为仓单服务、合作套保和基差交易。根据中期协《关于发布实施<期货公司风险管理公司业务
试点指引>及配套文件的通知》（中期协字[2019]10号），已备案的风险管理业务类型“基差交
易”按照上述指引调整为“基差贸易”。
  （2）2015年7月30日，中期协发布《关于浙江南华资本管理有限公司试点业务予以备案的通
知》（中期协备字[2015]115号），南华资本备案试点业务为定价服务。根据中期协《关于发布
实施<期货公司风险管理公司业务试点指引>及配套文件的通知》（中期协字[2019]10号），已备
案的风险管理业务类型“定价服务”按照上述指引调整为“场外衍生品业务”。
  （3）2017年1月4日，中期协发布《关于浙江南华资本管理有限公司试点业务予以备案的通
知》（中期协备字[2017]11号），南华资本备案试点业务为做市业务。
  （4）2017年8月29日，横华农业获得哈尔滨市香坊区市场监督管理局核发的《食品经营许可
证》，经营项目为预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售。2021年10月27日，由于横华农业经营
地址变更，由哈尔滨市南岗区市场监督管理局重新核发《食品经营许可证》，有效期至2026年10
月26日。
  （5）2017年11月3日, 南华资本获得了杭州市上城区市场监督管理局核发的《食品经营许可
证》。2022年3月28日，杭州市上城区市场监督管理局向南华资本换发《食品经营许可证》，经
营项目为预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售；散装食品（含冷藏冷冻食品）销售，有效期至
  （6）2018年3月22日，舟山金旭获得舟山市安全生产监督管理局核发的《危险化学品经营许
可证》。2021年7月28日，舟山市应急管理局向舟山金旭换发《危险化学品经营许可证》，经营
方式为限浙江自贸区舟山片区内批发无仓储票据经营，许可范围实际经营地址：中国（浙江）自
由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税区大成四路86号公共仓储B区1号仓库办公楼307室*汽
油、天然气[富含甲烷的]（仅限工业原料等非燃料用途）、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、柴油[闭
杯闪点≤60℃]、煤油（含3号喷气燃料[闭杯闪点≤60℃]）、石脑油、石油醚、苯、苯乙烯[稳
定的]、液化石油气（仅限工业原料等非燃料用途）、煤焦沥青、硝化沥青、甲醇、乙醇[无水]
、异丁烷、异丁烯、丙烯、乙烷、乙烯、混合芳烃、石油原油、丙烷（仅限工业原料等非燃料用
途）、异辛烷、异戊烷、甲基叔丁基醚，有效期至2024年7月27日。
  （7）2018年4月11日，南华资本获得杭州市上城区安全生产监督管理局核发的《危险化学品
经营许可证》，经营方式为不带储存经营。2022年4月19日，杭州市上城区应急管理局向南华资
本换发《危险化学品经营许可证》，许可范围为不带储存经营其他危险化学品：乙二醇异丙醚,
丙烯酸[稳定的],甲醇,甲醛溶液,二甲苯异构体混合物,苯,1.4-苯二胺,1,3-丁二烯[稳定的],石
棉[含:阳起石石棉、铁石棉、透闪石石棉、直闪石石棉、青石棉],1,3-二甲苯,邻苯二甲酸酐[含
马来酸酐大于0.05%],苯乙烯[稳定的]，乙二醇二乙醚,环戊烷,乙烯,1,3-苯二酚,2-丙烯腈[稳定
的],乙醇[无水],乙二醇单甲醚,粗苯,马来酸酐,乙苯,乙二醇乙醚,1,4-二甲苯,正己烷,硫酸-
  （8）2018年8月24日，南华资本获得开展个股场外衍生品业务的资格。
  （9）2020年8月，南华资本获批成为郑州商品交易所指定甲醇交割仓（厂）库，自2020年8
月17日起开展甲醇期货交割业务。
  （10）2020年12月，南华资本获批成为大连商品交易所合成树脂、铁矿石基差交易商，黑色
、化工板块场外会员，参与大商所平台场外交易。截至报告期末，南华资本已另外获批大连商品
交易所乙二醇、苯乙烯、油脂油料及粮食板块基差交易商；油脂油料、粮食板块场外会员。
  南华基金持有中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》。
可[2016]237号），核准公司设立南华基金，南华基金经营范围为基金募集、基金销售、资产管
理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。
  （三）公司境外子公司业务资质
  横华国际及其子公司持有的业务资质：
限公司）获得香港证券及期货事务监察委员会批准进行以下受规管活动：第2类:期货合约交易。
活动：第2类：期货合约交易；第5类：就期货合约提供意见。
证券及期货事务监察委员会批准进行以下受规管活动：第9类:提供资产管理。
境外机构投资者资格的批复》（证监许可[2013]926号），核准横华国际资产为人民币合格境外
机构投资者。
货事务监察委员会批准进行以下受规管活动：第1类:证券交易。
（NFA）核准，注册为NFA会员，并获得期货佣金商（FCM）业务资格。
沪港通）结算参与者资格，同时获得香港联合交易所有限公司（SEHK）批准的中华通（沪港通）
交易所参与者资格。
芝加哥商品交易所（CME）、芝加哥商品期货交易所（CBOT）、纽约商业交易所（NYMEX）和纽约
商品交易所（COMEX）的清算会员资格。
员，并获得商品交易顾问（Commodity Trading Advisor）和商品基金经理（Commodity Pool
Operator）资格。
港通）结算参与者资格，同时获得香港联合交易所有限公司（SEHK）批准的中华通（深港通）交
易所参与者资格。
管活动：第4类：就证券提供意见；第9类：提供资产管理。
管活动：第1类：证券交易；第4类：就证券提供意见。
务牌照，从事期货合约交易和杠杆式外汇交易。
格。
期货期权、期货（除商品期货及杠杆式外汇现金合约）、期权（除商品期权及商品期货期权）、
杠杆式现货外汇合约、股票以主事人身份/代理人身份/安排（提供）投资交易/为投资交易作出
安排。
务牌照（CMS）下基金管理牌照。
代理美国投资者交易除美国期货市场外的其他香港证监会（SFC）认可交易市场的期货产品。
二、 联系人和联系方式
                   董事会秘书               证券事务代表
姓名                   钟益强                 余锋朵
联系地址        浙江省杭州市上城区横店大厦1201室 浙江省杭州市上城区横店大厦1201室
电话                0571-87833551       0571-87833551
传真                0571-88385371       0571-88385371
电子信箱           nanhua-ir@nawaa.com nanhua-ir@nawaa.com
三、 基本情况简介
                     浙江省杭州市上城区横店大厦301室、401室、501室、701室
公司注册地址
                     、901室、1001室、1101室、1201室
公司注册地址的历史变更情况        、三层”变更为“杭州市上城区横店大厦301室、401室、
                     浙江省杭州市上城区横店大厦301室、401室、501室、701室
公司办公地址
                     、901室、1001室、1101室、1201室
公司办公地址的邮政编码          310000
公司网址                 http://www.nanhua.net
电子信箱                 nanhua-ir@nawaa.com
四、 信息披露及备置地点
公司披露年度报告的媒体名称及网址              中国证券报、上海证券报、证券时报
公司披露年度报告的证券交易所网站              http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                    浙江省杭州市上城区横店大厦12楼董事会办公室
五、 公司股票简况
                          公司股票简况
     股票种类    股票上市交易所       股票简称          股票代码     变更前股票简称
      A股     上海证券交易所       南华期货          603093     不适用
六、 公司其他情况
（一） 公司历史沿革的情况，主要包括以前年度经历的改制重组、增资扩股等情况
√适用 □不适用
  （一）南华期货的设立
  南华期货系由南华期货有限公司整体变更设立，南华期货有限公司的前身为浙江南华期货经
纪有限责任公司。1995 年 10 月 18 日，中国证监会签发《关于浙江南华期货经纪有限责任公司
的批复》（证监期审字[1995]136 号），批准浙江南华期货经纪有限责任公司注册登记。1996 年
营业执照》，注册资本 1,000 万元。
  （二）南华期货增资改制情况
  （1）2000 年 1 月 17 日，中国证监会向浙江南华期货经纪有限责任公司核发《期货经纪业
务许可证》，注册资本由 1,000 万元增加至 3,000 万元。
  （2）2001 年 5 月 29 日，浙江南华期货经纪有限责任公司控股股东变更为横店集团有限公
司。
  （3）2002 年 12 月 24 日，中国证监会杭州证券监管特派员办事处下发《关于核准浙江南华
期货经纪有限责任公司变更注册资本、股东及股权结构的通知》（杭证特派办[2002]411 号），
同意浙江南华期货经纪有限责任公司的股权变更和增资方案，浙江南华期货经纪有限责任公司注
册资本由 3,000 万元增加至 11,000 万元。
  （4）2005 年 8 月，浙江南华期货经纪有限责任公司更名为南华期货经纪有限公司。
  （5）2007 年 7 月 10 日，中国证监会下发《关于核准南华期货经纪有限公司变更股权的批
复》（证监期货字[2007]87 号），同意南华期货经纪有限公司的股权变更方案，南华期货经纪
有限公司控股股东变更为横店控股。
  （6）2009 年 4 月 20 日，中国证监会下发《关于核准南华期货经纪有限公司变更注册资本
和股权的批复》（证监许可[2009]316 号），同意南华期货经纪有限公司的股权变更及增资方
案，南华期货经纪有限公司注册资本由 11,000 万元增加至 16,000 万元，并更名为“南华期货有
限公司”。
   （7）2009 年 12 月 9 日，中国证监会下发《关于核准南华期货有限公司变更注册资本和股
权的批复》（证监许可[2009]1325 号），同意南华期货有限公司的增资方案，南华期货有限公
司注册资本由 16,000 万元增至 28,560 万元。
   （8）2011 年 2 月 16 日，中国证监会下发《关于核准南华期货有限公司变更注册资本和股
权的批复》（证监许可[2011]225 号），同意南华期货有限公司的增资方案，南华期货有限公司
注册资本由 28,560 万元增至 45,000 万元。
第四次临时股东会，同意南华有限整体变更折股方案。2012 年 10 月 18 日，公司在浙江省工商
局完成了工商变更登记手续，领取了新的《企业法人营业执照》，注册号为 330000000003178，
法定代表人为罗旭峰。
册资本 1,000 万元；由此，南华期货注册资本由 45,000 万元增至 51,000 万元，2012 年 12 月 28
日，南华期货依法办理了工商变更登记手续。
   （三）南华期货首次公开发行股票并上市
批复》（证监许可[2019]1480 号），核准公司公开发行新股不超过 7,000 万股。2019 年 8 月 30
日，公司公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,000 万股并在上海证券交易所上市，募集资金净
额 28,231.43 万元，注册资本增至 58,000 万元。2019 年 9 月 6 日完成工商变更登记手续，统一
社会信用代码 91330000100023242A。
   （四）南华期货非公开发行 A 股股票
批复》（证监许可[2020]1757 号），核准公司非公开发行不超过 8,700 万股新股。公司实际非
公开发行 A 股股票 30,065,893 股，每股发行价格为人民币 12.14 元，募集资金总额为人民币
币 359,249,713.31 元，其中增加注册资本（股本）为人民币 30,065,893.00 元，增加资本公积
为人民币 329,183,820.31 元，并于 2021 年 3 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司办理完成登记托管相关事宜。
（二） 公司组织机构情况
√适用 □不适用
（1）横华国际金融股份有限公司
注册地址：17/F,CENTRE POINT,181-185 GLOUCESTER ROAD,WANCHAI,HONGKONG.
成立时间：2011 年 8 月 16 日
董事：徐文财、朱清、罗旭峰、贾晓龙、江林强
主营业务：股权投资管理、资本运营。
持股比例：100%
（2）浙江南华资本管理有限公司
注册地址：浙江省杭州市上城区横店大厦 601 室
成立时间：2013 年 5 月 20 日
注册资本：70,000.00 万元
法定代表人：贾晓龙
     经营范围：许可项目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;食品销售;危险化学品经营
（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）。
一般项目:货物进出口;技术进出口;食品销售（仅销售预包装食品）;汽车零配件零售;汽车零配
件批发;五金产品批发;食用农产品批发;计算机软硬件及辅助设备批发;成品油批发（不含危险化
学品）;日用品批发;畜牧渔业饲料销售;石油制品销售（不含危险化学品）;棉、麻销售;办公用
品销售;纸浆销售;机械零件、零部件销售;机械设备销售;金属材料销售;橡胶制品销售;金属结构
销售;建筑材料销售;金银制品销售;煤炭及制品销售;日用玻璃制品销售;非金属矿及制品销售;水
泥制品销售;日用百货销售;化工产品销售（不含许可类化工产品）;产业用纺织制成品销售;普通
货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;饲料原料销售;供应链管理服务;金属矿
石销售;实业投资、投资管理（未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、
代客理财等金融服务）（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。
     持股比例：100%
     （3）南华基金管理有限公司
     注册地址：浙江省东阳市横店影视产业实验区商务楼
     成立时间：2016 年 11 月 17 日
     注册资本：25,000.00 万元
     法定代表人：朱坚
     经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业
务。
     持股比例：100%
（三） 公司期货营业部的数量和分布情况
√适用 □不适用
  截至 2023 年 12 月 31 日，公司共设立 12 家分公司和 29 家营业部，具体数量和分布情况如
下：
   省市自治区             分支机构数       省市自治区         分支机构数
    江苏                  3          四川            1
    上海                  3          重庆            1
    广东                  6          江西            1
    福建                  1          北京            2
    天津                  1          辽宁            2
    山西                  1          山东            2
    浙江                 11          甘肃            1
    河南                  1         黑龙江            2
    陕西                  1          湖北            1
     分公司基本情况如下：
序号        分支机构全称                营业场所           设立时间        负责人
        南华期货股份有限公司       南京市建邺区河西商务中心区 B 地块新
           南京分公司              地中心二期 808 室
     南华期货股份有限公司     上海市浦东新区芳甸路 1155 号 8 层
        上海分公司                803、804 单元
     南华期货股份有限公司    济南市历下区泺源大街 102 号祥恒广场
        济南分公司                  15 层 1505
     南华期货股份有限公司    浙江省宁波市鄞州区宁东路 426 号，海
        浙江分公司              晏北路 371 号 28-3
                   深圳市前海深港合作区南山街道梦海大
     南华期货股份有限公司
        深圳分公司
     南华期货股份有限公司    北京市西城区宣武门外大街 26、28、30
        北京分公司       号 2 幢 5 层 28 号 A501 室和 A502 室
     南华期货股份有限公司     浙江省金华市东阳横店镇迎宾大道 5
        东阳分公司                  号、5 号-1
     南华期货股份有限公司    哈尔滨市南岗区中山路 260 号财富中心
       黑龙江分公司                16 层 1602 室
     南华期货股份有限公司
        广东分公司
     南华期货股份有限公司    兰州市城关区张掖路街道酒泉路 437-
        甘肃分公司          451 号 11 层 002 号
     南华期货股份有限公司    陕西省西安市高新区唐延路 11 号禾盛
        西安分公司       京广中心 1 幢 1 单元 17 层 02 室
     南华期货股份有限公司    湖北省武汉市汉阳区远洋国际中心 T4
        武汉分公司            座 1918-1920
    营业部基本情况如下：
序号      营业部名称                  营业场所                  设立时间        负责人
      南华期货股份有限公司   青岛市市南区闽江路 2 号 1 单元 2501
         青岛营业部                 室
      南华期货股份有限公司   郑州市商务外环路 30 号期货大厦 1306
         郑州营业部                房间
      南华期货股份有限公司   中国（四川）自由贸易试验区成都高新
         成都营业部      区交子大道 88 号 1 栋 5 层 507 号
      南华期货股份有限公司   重庆市渝中区华盛路 10 号 2 层 2#5 单
         重庆营业部                 元
      南华期货股份有限公司    上海市徐汇区虹桥路 777 号 1701、
       上海虹桥路营业部            1708、1709
      南华期货股份有限公司    上海市浦东新区芳甸路 1155 号 8 层
       上海芳甸路营业部          801、802 单元
      南华期货股份有限公司   福建省厦门市思明区湖滨东路 93 号华
         厦门营业部        润大厦 A 座 29 层 05B 单元
      南华期货股份有限公司   广东省普宁市中信华府南向门市东起第
         普宁营业部         16-18 间首层至二层
      南华期货股份有限公司   南通市崇川区崇川路 58 号 6 幢 A706-
         南通营业部                707
      南华期货股份有限公司
         广州营业部
      南华期货股份有限公司   北京市西城区武定侯街 2 号、4 号 10 层
         北京营业部         F2-1（B）1001-02 室
      南华期货股份有限公司   天津市河西区友谊路与平江道交口东南
         天津营业部         侧大安大厦 A 座 1003
      南华期货股份有限公司   苏州工业园区苏州大道西路 205 号尼盛
         苏州营业部           广场 1 幢 1202 室
      南华期货股份有限公司   汕头市龙湖区金砂路 103 号星光华庭商
         汕头营业部         铺 112、212 号房复式
      南华期货股份有限公司   哈尔滨市香坊区中山路 172 号常青国际
        哈尔滨营业部        金融中心 2601、2602 室
      南华期货股份有限公司   浙江省余姚市城区余姚中国塑料城国际
         余姚营业部         商务中心 3 幢 102 室
      南华期货股份有限公司   浙江省永康市永康总部中心金州大厦一
         永康营业部                楼
      南华期货股份有限公司   浙江省杭州市萧山区盈丰街道润奥商务
         萧山营业部          中心 2 幢 1503A 室
      南华期货股份有限公司
         绍兴营业部
      南华期货股份有限公司   浙江省温州市车站大道 2 号华盟商务广
         温州营业部               场 1801 室
      南华期货股份有限公司   浙江省嘉兴市融通商务中心 3 幢 1801
         嘉兴营业部                  室
                   浙江省宁波市慈溪市白沙路街道新城大
      南华期货股份有限公司
         慈溪营业部
                             商务大厦）
      南华期货股份有限公司   浙江省宁波市鄞州区宁东路 426 号，海
         宁波营业部             晏北路 371 号 28-4
      南华期货股份有限公司    浙江省台州市台州国际商务广场裙房
         台州营业部                201 室
      南华期货股份有限公司   山西省太原市杏花岭区解放北路 175 号
         太原营业部        万达中心 B 座 10 层 01 号单元
                   江西省南昌市红谷滩新区红谷中道 998
      南华期货股份有限公司
         南昌营业部
                                室
      南华期货股份有限公司   深圳市福田区莲花街道福中社区金田路
         深圳营业部         4028 号荣超经贸中心 B1705
      南华期货股份有限公司
         沈阳营业部
                   辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大
      南华期货股份有限公司
         大连营业部
  注：2024 年 2 月，南华期货股份有限公司余姚营业部场地变更为“浙江省余姚市河姆渡时
尚商业中心 510 号”。
（四） 其他分支机构数量与分布情况
□适用 √不适用
七、 其他相关资料
                   名称                天健会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所                          浙江省杭州市萧山区盈丰街道润奥商务中
                   办公地址
（境内）                                 心 T2 写字楼 28 楼
                   签字会计师姓名           卢娅萍、沈筱敏
八、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                单位：元 币种：人民币
                                                           本期比上
 主要会计数据           2023年                   2022年            年同期增         2021年
                                                            减(%)
营业收入          6,246,526,290.98     6,822,727,861.85          -8.45 10,514,796,719.55
归属于母公司股
东的净利润
归属于母公司股
东的扣除非经常        420,620,860.92        239,720,954.21          75.46        246,038,870.26
性损益的净利润
经营活动产生的
现金流量净额
其他综合收益          19,132,950.30            57,402,119.18      -66.67        -22,360,902.21
                                                           本期末比
                                                           上年同期
                                                           末增减（
                                                            %）
资产总额         36,325,522,383.33    34,189,185,331.41           6.25   30,065,138,381.78
负债总额         32,612,603,010.07    30,864,142,130.41           5.67   27,009,717,603.19
归属于母公司股
东的权益
所有者权益总额       3,712,919,373.26     3,325,043,201.00          11.67    3,055,420,778.59
(二) 主要财务指标
                                                           本期比上年同
    主要财务指标                2023年                2022年                          2021年
                                                            期增减(%)
基本每股收益（元／股）                  0.6587               0.4033       63.33             0.4043
稀释每股收益（元／股）                  0.6587               0.4033       63.33             0.4043
扣除非经常性损益后的基本每
股收益（元／股）
                                                           增加3.71个百
加权平均净资产收益率（%）                    11.46              7.75                            8.59
                                                                 分点
扣除非经常性损益后的加权平                                              增加4.44个百
均净资产收益率（%）                                                       分点
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
(三) 母公司的净资本及风险控制指标
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
          项目                              本报告期末                     上年度末
净资本                                        1,518,044,877.01        1,116,931,385.78
净资本与风险资本准备总额的比例
(净资本/风险资本准备总额)（%）
净资本与净资产的比例（%）                                               47                        36
 流动资产与流动负债的比例（%）                                        511                      534
 负债与净资产的比例（%）                                            28                       28
 结算准备金额                                    1,169,693,947.75           148,560,582.07
九、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
   的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
  的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
十、 2023 年分季度主要财务数据
                                                              单位：元 币种：人民币
            第一季度                  第二季度               第三季度               第四季度
          （1-3 月份）              （4-6 月份）           （7-9 月份）          （10-12 月份）
营业收入     1,383,698,321.71     1,761,583,881.70   1,703,170,459.15   1,398,073,628.42
归属于上市公
司股东的净利      62,327,523.45       106,025,876.26     130,073,965.84     103,427,575.73
润
归属于上市公
司股东的扣除
非经常性损益
后的净利润
经营活动产生
的现金流量净   -1,195,058,262.66    2,876,956,428.18     891,207,277.51   1,204,875,067.50
额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十一、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                               单位:元 币种:人民币
                                            附注（如
 非经常性损益项目              2023 年金额                       2022 年金额        2021 年金额
                                            适用）
 非流动性资产处置损益，包
 括已计提资产减值准备的冲                -215,197.33                 -74,156.28    -1,935,939.80
 销部分
 计入当期损益的政府补助，
 但与公司正常经营业务密切
 相关、符合国家政策规定、按           12,559,874.59                 8,723,576.81     3,149,523.43
 照确定的标准享有、对公司
 损益产生持续影响的政府补
助除外
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，非
金融企业持有金融资产和金
融负债产生的公允价值变动
损益以及处置金融资产和金
融负债产生的损益
计入当期损益的对非金融企
业收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的
损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自
然灾害而产生的各项资产损
失
单独进行减值测试的应收款
项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业
及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产
生的收益
同一控制下企业合并产生的
子公司期初至合并日的当期
净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持
续而发生的一次性费用，如
安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的
调整对当期损益产生的一次
性影响
因取消、修改股权激励计划
一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，
在可行权日之后，应付职工
薪酬的公允价值变动产生的
损益
采用公允价值模式进行后续
计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产
生的收益
与公司正常经营业务无关的
或有事项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业
                -37,338,494.60       -296,948.58   -4,282,077.82
外收入和支出
其他符合非经常性损益定义
 的损益项目
 减：所得税影响额       -6,221,843.73                      2,013,761.13     -628,190.34
 少数股东权益影响额（税后）      -6,053.97
 合计            -18,765,919.64                      6,338,710.82   -2,440,303.85
  执行《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修
订）》对 2022 年度非经常性损益金额的影响
              项目                                           金额
 公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》规                                      6,094,016.39
 定计算的归属于母公司所有者的非经常性损益净额
 差异                                                                 244,694.43
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定
为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号
——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
十二、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
                                                          单位：元 币种：人民币
                                                                对当期利润的影响
  项目名称        期初余额               期末余额               当期变动
                                                                      金额
交易性金融资产    3,063,640,901.94   3,824,226,705.88   760,585,803.94  -102,654,071.45
应收款项融资         1,000,000.00       4,690,000.00     3,690,000.00                -
其他权益工具投资                  -      36,226,685.91    36,226,685.91                -
交易性金融负债       53,801,972.81      65,001,912.35    11,199,939.54   204,892,760.14
   合计      3,118,442,874.75   3,930,145,304.14   811,702,429.39   102,238,688.69
十三、 其他
□适用 √不适用
                   第三节          管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
币政策分化，贸易摩擦、地缘政治等周期性、突发性因素不断扰动全球大宗商品和金融市场，公
司的经营经受了外部不确定性的挑战。在此背景下，公司坚持既定发展目标，守住风险底线，以
业务协同为着力点，不断提升管理精度和经营效率，保持了整体经营成果的稳定。
务、风险管理、财富管理四大业务板块协同发展的格局，围绕综合服务能力提升构建竞争优势，
以多元化布局推动业务发展。过去一年，公司境内业务规模基本保持稳定，公募基金管理规模首
次突破 200 亿元，公司境外金融服务业务则依托完善的清算体系布局实现较快发展，公司整体经
营情况稳中向好。
（一）期货经纪业务
展面临挑战。公司紧跟市场节奏，以客户服务为切入点，采取更加积极主动的方式推进业务落
地，进一步提升各业务板块与经纪业务的协同效应，保持了业务规模的稳定。
  报告期内，公司经纪业务部门积极把握市场机构化、产业化发展趋势，持续增强与券商、私
募等机构的合作力度，大力拓展机构客户；加强与风险管理业务的协同发展，提升业务人员专业
性，通过优质风险管理服务反哺经纪业务，提高客户粘性。在拓展服务范围方面，公司新成立了
西安、武汉分公司，加强对中西部重点地区的业务覆盖，为客户提供专业、严谨、定制化的服
务。
  同时，公司积极探索提升中后台部门服务业务拓展能力的新模式、新方法，优化大型论坛、
产业沙龙、定向培训、考察调研等活动形式，并创设了精品服务栏目南华“慧客厅”，打造产投
研一体的高端圈层交流平台，显著提升了公司的品牌效应及行业影响力。
  此外，公司采用多样化的业务激励、人才培养及引进、提升中后台服务能力等措施相结合，
充分激发业务活力，增强竞争力。
  公司还积极顺应互联网发展趋势，持续加强自运营渠道的建设，充分发挥互联网在市场营销
和客户服务方面的作用。通过外部引流、直播等多种方式吸引个人客户，逐步提升公司在互联网
金融方面的竞争力。2023 年，公司互联网业务部门自运营新开客户数占比首次超越部分外部渠
道，逐步摸索出一条互联网业务自主可控之路。
  截至 2023 年 12 月 31 日，境内期货经纪业务客户权益为 212.48 亿元，同比增加 11.32%。
  （二）风险管理业务
  公司风险管理业务持续践行服务实体经济的目标和理念，坚持提升服务能力与控制业务风险
并重，规范创新，稳健发展。2023 年，公司紧盯产业客户需求，积极推动风险管理业务在各行
各业的实践，进一步加强服务实体企业的广度和深度。
  基差贸易方面，2023 年，公司及时把握客户实际需求与市场情况变化，推出场外现货掉期
业务，满足市场差异化风险管理需求。同时，进一步加强与产业链龙头企业的合作力度，严控客
户信用风险，实现稳健运行。2023 年，公司实现期现贸易额为 54.94 亿元。
  场外衍生品方面，2023 年，公司经营策略动态优化，强化商品类场外衍生品优势，开展了
南华商品指数掉期业务，为客户提供更加多样化的风险管理工具。2023 年，场外衍生品业务新
增名义本金 791.14 亿元，同比增加 10.27%。2023 年，公司共开展“保险+期货”项目 144 个，
覆盖农户 4.5 万余户, 期权名义本金 24.14 亿元，赔付金额超 7,000 万元。此外，公司还编写
了业内首部《服务实体经济白皮书》以及《南华期货服务实体经济案例集》，积极为行业发展提
供经验和思路。
  做市业务方面，公司做市业务通过动态调整做市策略，积极提升盈利能力。2023 年，公司
做市业务新增菜油期权、花生期权、尿素期权以及集运指数期货（欧线），共 11 个期权、18 个
期货做市品种，实现做市业务成交额 9,274.19 亿元, 同比增加 17.43%。
  （三）境外金融服务业务
  经过十余年的发展，境外金融服务业务是公司响应国家“一带一路”发展倡议，服务“走出
去”中国企业的重要手段和方式。2023 年以来，公司境外金融服务业务优势进一步凸显，业务
体系进一步完善，境内外业务协同能力进一步提升。
  境外期货业务方面，公司进一步巩固和发展清算业务优势，成功获得明尼阿波利斯谷物交易
所清算资质，推动对不同类型清算客户的开发。
  境外资管业务同样是公司境外发展的一个重要方向。2023 年，香港资管公司继续保持与多
家头部券商进行业务的深入合作，新加坡资管公司推动家办业务逐步转型，更加注重财富管理。
同时，公司充分整合境内外资源，通过 QFII 和 RQFII 资质，为境外客户参与中国市场提供渠道
和配套服务。
  境外证券业务方面，公司积极调整展业策略，寻找业务突破口，积极协同清算业务，调整目
标客群。同时，开展货币基金代销业务，满足固定收益客户需求。
  （四）财富管理业务
  公司近年来大力发展财富管理业务，依托公募、资管、代销牌照构建了较为完善的财富管理
体系，产品覆盖的广度和深度不断提升。2023 年，资本市场波动对业务拓展带来了一定挑战，
公司积极强化主动管理类能力，优化产品策略，同时利用公司营销网络，加强重点地区的路演和
推广力度，从规模上、从产品业绩上均都取得了突破。
  公募基金板块，2023 年，公司公募基金业务得到快速成长，管理规模 7 年来首次突破 200
亿元，形成了从固定收益类到权益类、从量化类到 ETF 指数类的全产品线布局。截止 2023 年 12
月 31 日，产品总规模 211.11 亿元，同比增长 38.65%。
  资产管理业务板块，资产管理业务持续完善风险控制体系建设，积极强化主动管理能力。截
至 2023 年 12 月 31 日，资产管理业务总规模约 12.83 亿元，同比增长 75.27%。
  证券投资基金代销板块，2023 年，公司不断加强白名单管理，充分利用数字化转型成果，
推动销售流程的不断优化。
二、报告期内公司所处行业情况
求。截至 2023 年 12 月 31 日，期货公司资产总额超 1.6 万亿元，净资产规模超 1,900 亿元。1-
分别增长 25.60%和 6.28%。
生品法》修订的各类细则稳步推出，行业规范发展的制度保障得到夯实；对外开放进程持续深
化，不断构建高质量发展基础。
   期货市场新品种持续增加。截止 2023 年 12 月底，我国期货市场已上市 123 个期货、期权品
种，今年有碳酸锂期货和期权、集运指数、烧碱、对二甲苯、30 年期国债、以及多个期权品种
上市，期货服务实体经济的触角扩展到新能源、航运领域，尤其是集运指数期货，这是我国第一
个服务型期货品种，为期货服务实体经济打开了一个全新的领域。不仅让航运企业可以通过期货
价格的期限结构去判断未来现货市场的供需情况，帮助企业做出科学的经营决策；也可以利用这
一金融工具去锁定价格波动带来的风险，稳定经营成果。而期货公司作为中介服务机构，也能够
根据航运产业链企业的具体需求去设计风险对冲方案，更好地服务实体经济。
   品种体系日益健全的国内期货及衍生品市场为企业更好地运用衍生品工具进行风险管理奠定
了扎实的基础，也为期货市场更好地服务实体经济提供了重要的抓手，成为了实现党中央、国务
院“保供稳价”重要决策部署的利器。
范围将新增境外期货经纪、衍生品交易、做市、保证金融资及自营业务，大大拓展期货公司的业
务范围。在金融机构牌照下开展场外衍生品交易等业务，更利于加深与银行、证券公司等机构的
合作。同时，在权益类、指数、大宗商品板块，打造期货公司特色产品，通过产品创新助力财富
管理业务服务客户资产管理、财富保值增值的需求。
行业的发展前景，也指出了发挥功能的重要性。期货市场是进行风险管理的市场，与实物现货市
场直接相连，与实体企业现在和未来的生产经营紧密相关。期货公司要不断加深对金融机构是责
任主体这一认知，切实提高政治站位，主动适应监管从严的发展环境；更要强化底线思维，落实
主体责任，推动风险管理工作前置。
   近年来，中国期货市场对外开放水平持续提高，服务实体经济能力进一步增强，原油、铁矿
石、PTA 等一批商品期货和期权成功引入境外交易者，40 多个期货和期权对 QFII 和 RQFII 开
放，相关品种国际影响力持续提升，“中国价格”在全球范围内受到越来越多的关注。
三、报告期内公司从事的业务情况
   公司从事的主要业务为：期货经纪业务、财富管理业务、风险管理业务、境外金融服务业务
及期货投资咨询业务等。
   期货经纪业务：期货经纪业务是指公司接受客户委托，以自己的名义为客户进行期货交易，
交易结果由客户承担的业务。公司期货经纪业务分为商品期货经纪业务及金融期货经纪业务。商
品期货是指标的物为实物商品的期货合约。商品期货经纪是指期货公司接受客户要求，代理客户
进行商品期货交易的业务。金融期货是指以金融工具为标的物的期货合约。金融期货经纪是指代
理客户进行金融期货交易的业务。
  财富管理业务：公司财富管理业务主要分为资产管理业务、公募基金业务及证券投资基金代
销业务三部分。资产管理业务主要从事接受单一客户或者特定多个客户的书面委托，根据相关规
定和合同约定，运用客户委托资产进行投资，并按照合同约定收取费用或者报酬的业务活动；此
外，基于市场需求，公司发挥专业优势担任了其他市场主体设立的资产管理计划的投资顾问从而
获取服务费用；证券投资基金代销业务是指公司通过公开与非公开方式向投资者推荐、销售由相
关机构依法发行的金融产品业务；公募基金业务是指公司通过南华基金开展公募基金募集、销
售、资产管理、特定客户资产管理以及中国证监会许可的其他业务。
  风险管理业务：指公司通过南华资本及其子公司提供的场外衍生品业务、基差贸易、做市业
务等风险管理服务以及其他与风险管理相关的服务。公司开展场外衍生品业务是指与客户进行场
外期权、互换等场外衍生品交易的同时，在场内期货、期权市场进行对冲，并获得相应投资收益
的业务;基差贸易是指南华资本在购入或者销售现货的同时，在期货、场外衍生品市场进行方向
相反的操作以对冲风险，从而获取风险较低的期现结合收益的业务;做市业务是指南华资本按照
交易所相关规则，为特定的期货、期权等衍生品合约提供连续报价或者回应报价等服务。公司根
据做市业务模型，在场内市场向市场提供连续报价，在做市合约成交的同时在其他合约上进行对
冲，并获得交易所补贴等收入，通过不同的交易实现一定的投资收益。
  境外金融服务业务：指公司通过横华国际及其子公司开展境外金融服务，涵盖期货经纪业
务、资产管理业务、证券经纪、杠杆式外汇交易、期货投资咨询业务、金融培训、证券投资咨询
业务等多个领域。
  此外，公司还从事为客户投资交易决策提供帮助与支持的期货投资咨询业务等其他业务。
四、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
  （一）整体业务布局合理
  公司目前通过母公司开展期货经纪、资产管理等业务，由南华资本及其子公司开展基差贸
易、场外衍生品、做市业务等风险管理业务，通过横华国际及其子公司开展境外金融服务业务，
通过南华基金开展公募基金业务。已初步发展成为“以衍生品业务为核心的金融服务公司”为战
略指引，涵盖现货期货、场内场外、公募私募和境内境外于一体的综合金融服务平台。
  期货经纪业务板块，公司在全国拥有 12 家分公司和 29 家营业部，网点布局合理。2023
年，公司新成立西安分公司、武汉分公司，业务范围覆盖中西部重点地区。公司是上海期货交易
所、大连商品交易所、郑州商品交易所、中国金融期货交易所、上海国际能源交易中心、广州期
货交易所等的会员，并且是上海证券交易所和深圳证券交易所的交易参与人，能为投资者提供全
方位的经纪业务服务。
  风险管理业务板块，南华资本主要开展基差贸易、场外衍生品和做市业务。基差贸易已经覆
盖主上市的期货品种。场外衍生品业务能为投资者提供差异化的风险管理服务方案，满足各类机
构和投资者的差异化风险管理需求。通过“保险+期货”等创新服务模式，为农民提供收入保
险、价格保险等服务，更好的保障农民收入。此外，南华资本还拥有权益类场外衍生品业务资
质，是期货行业内仅有的 7 家个股场外衍生品一级交易商之一，可直接对风险敞口在二级市场进
行对冲。
  境外金融服务业务板块，横华国际已完成中国香港、芝加哥、新加坡、伦敦四大国际化都市
布局，覆盖亚洲、北美、欧洲三大时区，实现 24 小时交易，具备期货、证券、资管、外汇牌
照，可从事经纪业务、结算业务、资管业务等。当前，公司已取得包括 CME 集团、LME、港交
所、新交所等在内的 13 个会员资质和 10 个清算席位，同时还在积极申请 ICE 美国和欧洲的清算
席位，不断巩固为“走出去”中国企业服务的竞争优势。
  公募基金业务方面，南华基金作为首家期货控股的公募基金，将有效发挥公司在期货及衍生
品方面的专业优势，稳步推进相关业务的拓展，并逐步发展成为公司在资产管理领域的重要抓
手。2023 年，公司公募基金规模首次突破 200 亿元，规模效应初步显现，为下一阶段发展打下
了良好的基础。
  作为一家期货上市公司，公司各项业务牌照布局较为完善，且通过不同业务之间的资源整合
和协作发展，有效提升了公司整体竞争能力和抗风险能力。
  （二）良好的品牌形象和外部环境
  公司作为期货行业首家 A 股上市公司，通过及时、有效的信息披露以及与资本市场的深入沟
通，有力地展示了公司整体实力，提升了公司整体品牌形象。使得公司在与其他机构以及产业客
户开展业务合作时，更易促成业务的达成。
  同时，根据中国证监会对期货公司分类评价结果，截至 2023 年，公司连续七年被分类评级
为 A 类 AA 级，使得公司的发展具备更加良好的环境。
  （三）优秀的管理能力及稳定的管理团队
  公司的高管团队具有从业时间长、管理经验丰富、人员稳定、业务能力强等特点，是公司快
速稳定发展的重要因素。高管团队拥有深厚的行业资历，对行业的发展趋势有着敏锐的洞察力，
对市场的变化和客户需求有着深刻的理解和认识。能够为公司制定适宜的发展战略，使公司平
稳、快速成长。
  （四）较强的金融科技能力
  公司致力于金融科技的研发和投入，并取得了良好的效果。2011 年，南华期货成立软件
部，经过 10 多年发展公司拥有技术领先、经验丰富、队伍稳定的科技团队。公司提出了“以云
计算为基础、以数据治理为抓手、以自研创新为主要手段、以智能化为目标”的金融科技发展战
略。始终坚持业务创新和技术创新双轮驱动，通过持续的业务创新和技术创新，提供更优质的服
务和产品。为满足客户需求，公司围绕不同业务线开发了一系列创新产品和系统。针对互联网发
展趋势，公司开发了南华期货 APP；为期货专业客户提供便捷的服务，公司推出了 NHTD2 极速交
易系统，以满足客户对高效交易的需求。在场外衍生品业务方面，公司开发了盛华衍生品系统，
为客户提供全面的衍生品交易服务。公司还开发了期现交易风险管理系统，用于管理期现业务的
交易风险。此外，公司投资了云平台建设，以更好的满足大数据、科技研发、产品研发等多方面
对计算和存储资源的需求，为后续公司信息技术的使用提供良好的基础。
  （五）信誉和品牌优势
  公司始终坚持合规经营，规范发展的基本原则，在行业内树立了良好的品牌形象，品牌价值
不断提升。公司连续十一年被期货日报、证券时报评为“中国最佳期货公司”，2023 年，公司
部分获奖情况如下：
                  获奖名称                  颁奖单位
                                      杭州市上城区清波街
重点金融企业-南华期货
                                       道党工委、办事处
                                      上城区人民政府望江
十佳公益伙伴-南华期货
                                          街道
优秀制作奖-南华期货                              证券时报社
示范职工之家                                 杭州市总工会
“上期强源助企”（服务类定价基准）2022 年 20 号胶期货“丰羽行
                                       上海期货交易所
动”试点项目中荣获卓越服务奖
国债期货十周年征文活动中荣获优秀成果奖-南华期货              中国金融期货交易所
第十六届中国最佳期货经营机构评选最佳风险管理子公司服务创新奖-
                                      期货日报 证券时报
浙江南华资本管理有限公司
优秀会员金奖-南华期货股份有限公司                    上海期货交易所
第十六届中国最佳期货经营机构暨最佳期货研究团队评选最佳金属产业
                                       期货日报
期货研究团队-南华研究院有色投研团队
第十六届中国最佳期货经营机构暨最佳期货研究团队评选最佳能源化工
                                       期货日报
产业期货研究团队-南华研究院能化投研团队
第十六届中国最佳期货经营机构暨最佳期货研究团队评选最佳农产品产
                                       期货日报
业期货研究团队-南华研究院农产品投研团队
第十六届中国最佳期货经营机构评选国际化进程新锐奖-横华国际          期货日报
第十六届中国最佳期货经营机构评选年度最佳期货公司 APP 突出表现奖
                                       期货日报
-南华期货
第十六届中国最佳期货经营机构评选年度最受欢迎的期货经营机构自媒
                                       期货日报
体-南华期货
第十六届中国最佳期货经营机构评选中国金牌期货研究所-南华期货研
                                       期货日报
究院
第十六届中国最佳期货经营机构评选中国期货公司金牌管理团队-南华
                                       期货日报
期货
第十六届中国最佳期货经营机构评选中国期货公司年度最佳掌舵人-南
                                       期货日报
华期货 罗旭峰
第十六届中国最佳期货经营机构评选中国最佳期货公司-南华期货          期货日报
第十六届中国最佳期货经营机构评选中国最佳期货经营分支机构-南华
                                       期货日报
期货上海分公司
第十六届中国最佳期货经营机构评选中国最佳衍生品综合服务创新奖-
                                       期货日报
南华期货
第十六届中国最佳期货经营机构评选最佳金融期货服务奖-南华期货         期货日报
第十六届中国最佳期货经营机构评选最佳企业文化品牌建设奖-南华期
                                       期货日报
货
第十六届中国最佳期货经营机构评选最佳商品期货产业服务奖-南华期
                                       期货日报
货
第十六届中国最佳期货经营机构评选最佳乡村振兴服务及社会责任公益
                                       期货日报
奖-南华期货
第十六届中国最佳期货经营机构评选最佳资本运营发展奖-南华期货         期货日报
中国最佳数智期货建设经营机构评选最佳数字化转型期货经营机构-南
                                       期货日报
华期货
                                     中国农村信用合作报
                                         社
                                     浙江省金融业发展促
                                        进会
 助力勐腊乡村振兴贡献奖-南华期货股份有限公司                                       勐腊县人民政府
五、报告期内主要经营情况
同比增加 63.33%；加权平均净资产收益率 11.46%，同比增加 3.71 个百分点。
(一) 主营业务分析
单位：元 币种：人民币
       科目                 本期数               上年同期数             变动比例（%）
 利息净收入                  545,375,377.75      326,537,646.29        67.02
 投资收益（亏损总额以"-"号填
 列)
 净敞口套期收益（损失以“-”
                        -61,257,076.21       14,084,017.39        -534.94
 号填列）
 其他收益                    13,056,742.76        9,053,500.23         44.22
 公允价值变动收益(损失以"-"
                        -73,517,633.69      131,649,868.55        -155.84
 号填列)
 汇兑收益(损失以"-"号填列)          -1,684,298.36      -10,614,373.28        不适用
 税金及附加                     8,654,265.61       14,584,392.00        -40.66
 信用减值损失                   10,346,293.45       -2,816,681.27        不适用
 营业外收入                       881,689.36        4,380,734.04        -79.87
 营业外支出                    38,992,717.22        5,096,187.83        665.14
 经营活动产生的现金流量净额         3,777,980,510.53    1,251,208,557.65        201.95
 投资活动产生的现金流量净额         1,015,812,737.40   -1,075,441,392.79        不适用
 筹资活动产生的现金流量净额          -414,862,739.16      691,015,205.14       -160.04
利息净收入变动原因说明：主要系本年公司客户权益增加，综合存款利率提高
投资收益变动原因说明：主要系公司风险管理业务期货平仓损益增加
净敞口套期收益变动原因说明：主要系风险管理业务被套期项目持仓损益减少
其他收益变动原因说明：主要系本期政府补助款增加
公允价值变动收益变动原因说明：主要系公司风险管理业务期货持仓损益减少
汇兑收益变动原因说明：主要系境外子公司非记账本位币汇率变动较小所致
税金及附加变动原因说明：主要系本期印花税金额减少
信用减值损失变动原因说明：主要系本期应收货币保证金余额同比增加
营业外收入变动原因说明：主要系上期违约金收入较多
营业外支出变动原因说明：主要系对有追索权的存货进行谨慎性账务处理
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期客户权益增加
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期定期存款到期较多
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期发行次级债筹集资金金额较大，本期银
行贷款下降
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
√适用 □不适用
元，同比增加 63.33%；加权平均净资产收益率 11.46%，同比增加 3.71 个百分点。
(1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                     主营业务分行业情况
                                                             营业收入比      营业成本比      毛利率比上
                                                    毛利率
 分行业         营业收入               营业成本                         上年增减        上年增减       年增减
                                                    （%）
                                                              （%）         （%）        （%）
期货经纪业                                                                              减 少 4.31
务                                                                                  个百分点
财富管理业                                                                              增 加 8.91
务                                                                                  个百分点
风险管理业                                                                              减 少 1.32
务（总额法）                                                                             个百分点
                                                                                   增加 12.74
境外业务        567,312,374.34     170,185,518.54        70.00     145.48      72.32
                                                                                   个百分点
其他业务        19,135,412.18                   -       不适用        298.87     不适用         不适用
                                                                                   增 加 3.46
  合计      6,246,526,290.98   5,759,978,026.02         7.79     -8.45      -11.75
                                                                                   个百分点
                                     主营业务分地区情况
                                                             营业收入比      营业成本比      毛利率比上
                                                    毛利率
 分地区         营业收入               营业成本                         上年增减        上年增减       年增减
                                                    （%）
                                                              （%）         （%）        （%）
                                                                                   减 少 6.65
浙江          540,276,647.39     411,178,517.46        23.89      4.55       14.56
                                                                                   个百分点
                                                                                   增 加 0.30
上海          49,056,253.27      31,712,741.57         35.35      7.06        6.56
                                                                                   个百分点
                                                                                   增加 36.66
北京            6,057,405.69       6,527,313.75        -7.76     54.02       14.93
                                                                                   个百分点
                                                                                   减少 24.61
天津              574,757.36         897,344.58       -56.13     -5.38       12.32
                                                                                   个百分点
                                                                                   增 加 0.16
黑龙江           3,476,147.91       2,734,394.33        21.34      1.17        0.96
                                                                                   个百分点
                                                                                   增加 38.96
辽宁            4,718,730.62       4,141,649.64        12.23     58.11        9.50
                                                                                   个百分点
                                                                                   减少 16.45
甘肃            1,980,639.73       1,497,987.06        24.37     -16.64       6.53
                                                                                   个百分点
                                                                                   减 少 1.58
河南            1,227,579.88       1,710,938.33       -39.37      3.52        4.71
                                                                                   个百分点
                                                                                   减 少 9.81
四川            1,426,088.76       1,621,616.80       -13.71     50.50       64.71
                                                                                   个百分点
                                                                                   减 少 5.45
山东            2,222,322.36       2,670,072.06       -20.15     -1.77        2.90
                                                                                   个百分点
                                                                                   增加 32.81
广东          24,886,074.54      14,433,526.51         42.00     55.98       -0.37
                                                                                   个百分点
                                                                                              增加 47.46
重庆             1,011,748.88         1,424,191.62           -40.77        55.84       16.54
                                                                                              个百分点
                                                                                              增加 69.92
山西             2,693,998.56         1,796,926.75           33.30        202.48       47.67
                                                                                              个百分点
                                                                                              增加 19.25
江苏             5,454,191.71         4,595,060.35           15.75         43.94       17.16
                                                                                              个百分点
                                                                                              减少 33.45
福建             2,885,639.92         4,603,059.60           -59.52        29.17       63.44
                                                                                              个百分点
                                                                                              减少 33.68
江西             1,141,600.44         2,010,049.10           -76.07         3.47       27.94
                                                                                              个百分点
                                                                                              减      少
陕西               81,503.94            286,318.51       -251.29          不适用         不适用       251.29 个
                                                                                              百分点
湖北                       -            111,788.01           不适用          不适用         不适用           不适用
                                                                                              减 少 4.43
母公司小计        649,171,330.96       493,953,496.03           23.91          7.31       13.95
                                                                                              个百分点
境内子公司                                                                                         减少 0.9 个
小计                                                                                            百分点
境外子公司                                                                                         增加 12.74
小计                                                                                            个百分点
                                                                                              增 加 3.46
  合计       6,246,526,290.98   5,759,978,026.02              7.79         -8.45      -11.75
                                                                                              个百分点
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
√适用 □不适用
                                                                       营业收入      营业成本        毛利率比
                                                             毛利率
     分行业           营业收入                 营业成本                           比上年增      比上年增        上年增减
                                                             （%）
                                                                       减（%）      减（%）         （%）
期货经纪业务           570,717,475.84       465,062,455.54           18.51     6.54      12.49       -4.31
财富管理业务            90,133,471.25        99,321,271.53          -10.19     48.73     37.60        8.91
风险管理业务
（净额法）
境外金融服务业
务
其他业务              19,135,412.18                        -      不适用       298.87   不适用         不适用
   合计          1,292,497,053.76       805,948,788.80           37.64     35.49     22.42        6.66
(2).重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用 √不适用
(3).报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
□适用 √不适用
(4).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 √不适用
√适用 □不适用
详见本报告第十节 财务报告 七、85 之说明。
(1).研发投入情况表
√适用 □不适用
                                                    单位：元
本期费用化研发投入                                     42,573,676.54
本期资本化研发投入                                                 -
研发投入合计                                        42,573,676.54
研发投入总额占营业收入比例（%）                                       0.68
研发投入资本化的比重（%）                                             -
(2).研发人员情况表
√适用 □不适用
公司研发人员的数量                                               49
研发人员数量占公司总人数的比例（%）                                    4.79
                        研发人员学历结构
学历结构类别                                   学历结构人数
硕士研究生                                                    4
本科                                                      41
专科                                                       3
高中及以下                                                    1
                        研发人员年龄结构
年龄结构类别                                   年龄结构人数
(3).情况说明
□适用 √不适用
(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
□适用 √不适用
√适用 □不适用
  从结构上看，2023 年经营活动产生的现金流量净额为 37.78 亿元，2022 年同期为 12.51 亿
元，较去年同期增加 25.27 亿元，主要系本期客户权益增加。
期增加 20.91 亿元，主要系本期定期存款到期较多。
减少 11.06 亿元，主要系上期发行次级债筹集资金金额较大，本期银行贷款下降。
  (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
  □适用 √不适用
  (三) 资产、负债情况分析
  √适用 □不适用
                                                                                  单位：元
                                                                  本期期末
                             本期期末                        上期期末
                                                                  金额较上
                             数占总资                        数占总资
 项目名称       本期期末数                       上期期末数                     期期末变            情况说明
                             产的比例                        产的比例
                                                                   动比例
                              （%）                         （%）
                                                                   （%）
                                                                             主要系客户在交易
应收质押保证金   1,838,629,150.40     5.06   2,797,378,460.00     8.18     -34.27   所的国债质押规模
                                                                             减少
                                                                             主要系中金所提高
应收结算担保金     49,073,515.05      0.14     33,590,355.52      0.10     46.09
                                                                             结算担保金标准
                                                                             主要系客户穿仓款
应收风险损失款         14,290.97      0.00         705,544.66     0.00     -97.97   本期全额计提减值
                                                                             损失
                                                                             主要系本年客户结
应收账款              1,664.59     0.00       1,213,761.55     0.00     -99.86   算周期较长的基差
                                                                             贸易业务规模下降
                                                                             主要系本年持有银
应收款项融资        4,690,000.00     0.01       1,000,000.00     0.00     369.00
                                                                             行承兑汇票增加
                                                                             主要系应收履约保
其他应收款       322,029,306.64     0.89     198,231,442.90     0.58     62.45
                                                                             证金增加
                                                                             根据《期货公司财务
                                                                             处理实施细则》将期
其他权益工具投
资
                                                                             报至其他权益工具
                                                                             投资
期货会员资格投
                        -        -      35,663,543.56      0.10    -100.00   同上
资
买入返售金融资                                                                      主要系本期末持有
产                                                                            国债逆回购
                                                                             主要系基差业务被
其他资产        95,691,237.89      0.26     214,634,597.99     0.63     -55.42
                                                                             套期项目金额减少
                                                                             主要系银行贷款金
短期借款        609,660,582.75     1.68     926,290,337.26     2.71     -34.18
                                                                             额下降
                                                                             主要系客户国债质
应付质押保证金   1,838,629,150.40     5.06   2,797,378,460.00     8.18     -34.27
                                                                             押规模减少
                                                                             主要系年底未支付
应付账款        36,350,203.06      0.10         560,836.18     0.00   6,381.43
                                                                             供应商金额增加
                                                                             主要系职工薪酬总
应付职工薪酬      133,002,463.38     0.37     83,814,270.87      0.25     58.69
                                                                             额增长
                                                                             主要系收取的待执
合同负债        29,611,101.87      0.08     116,059,010.29     0.34     -74.49   行现货合同定金下
                                                                             降
                                                                             主要系收到的客户
其他应付款     1,898,534,899.40     5.23   1,341,148,056.21     3.92     41.56    衍生金融工具履约
                                                                             保证金增加
                                                                             主要系境外证券业
代理买卖证券款     101,980,554.05     0.28     241,241,300.98     0.71     -57.73   务客户可用资金变
                                                                             化
                                                                                 主要系基差业务被
其他流动负债        16,947,708.34     0.05       61,821,147.90        0.18    -72.59
                                                                                 套期项目金额减少
                                                                                 主要系房屋租赁应
租赁负债          14,788,739.24     0.04       23,138,215.35        0.07    -36.09
                                                                                 付款减少
                                                                                 主要系本期应纳税
递延所得税负债        2,714,769.20     0.01       18,974,686.42        0.06    -85.69
                                                                                 暂时性差异增加
                                                                                 主要系外币报表折
其他综合收益        45,514,026.96     0.13       26,386,937.22        0.08    72.49
                                                                                 算差额增加
  其他说明
  无
  √适用 □不适用
  (5).资产规模
  其中：境外资产 11,063,779,177.46（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 30.46%。
  (6).境外资产占比较高的相关说明
  √适用 □不适用
                                                                       单位:万元 币种:人民币
   境外资                                                                           本报告期        本报告期
                         形成原因                               运营模式
   产名称                                                                           营业收入         净利润
                                                       通过横华国际及其子公司开
            港设立子公司，南华期货成为首批赴香港设立
                                                       展境外金融服务，涵盖期货
            子公司的期货公司之一，迈出了国际化的第一
                                                       经纪业务、资产管理业务、
   横华国      步。在随后的十几年中，横华国际从最初专注
                                                       证券经纪、杠杆式外汇交               56,731.24   35,876.18
   际        于期货业务，到证券、资管、外汇、投资咨询
                                                       易、期货投资咨询业务、金
            等业务，范围拓展至美国、新加坡、英国等
                                                       融培训、证券投资咨询业务
            地，境外布局不断完善，规模不断扩大，已成
                                                       等多个领域。
            为公司最为重要的业务板块之一。
  √适用 □不适用
                                                         受限类
       项目     期末账面余额              期末账面价值                                         受限原因
                                                          型
                                                                  业务冻结资金、租赁合同保证金、
  货币资金          20,060,169.67          20,060,169.67       冻结
                                                                  风险准备金
                                                                  货币基金质押于交易所充抵保证
                                                                  金；10,474,000.00 元系证券投资基
                                                                  金，为本公司管理的开放式证券投
                                                                  资基金，公允价值根据相关年度最
                                                                  后一个交易日基金的份额净值确
  交易性金                                                   质押、
  融资产                                                    冻结
                                                                  发起式基金审核通道有关问题的通
                                                                  知》(基金部通知〔2012〕22 号)的
                                                                  规定，本公司使用发起资金认购的
                                                                  南华瑞诚定期开放债券投资基金基
                                                                  金份额的持有期限不少于 3 年
                                                受限类
     项目     期末账面余额            期末账面价值                       受限原因
                                                 型
                                                      浙江南华资本管理有限公司通过仓
存货          22,984,998.77      22,984,998.77    质押    单质押充抵上海期货交易所、大连
                                                      商品交易所保证金
     合计   2,120,429,652.42   2,120,429,652.42
□适用 √不适用
(四) 行业经营性信息分析
√适用 □不适用
  详见本报告第三节 管理层讨论与分析 六（一）之说明。
(五) 投资状况分析
对外股权投资总体分析
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
√适用 □不适用
详见本报告第十节 财务报告十五之说明。
证券投资情况
□适用 √不适用
证券投资情况的说明
□适用 √不适用
私募基金投资情况
□适用 √不适用
衍生品投资情况
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(六) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(七) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
资本总资产 317,150.56 万元，净资产 70,936.62 万元；报告期内实现营业收入 501,131.65 万
元，净利润-4,340.37 万元。
     南华资本的经营范围：许可项目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;食品销售;危险
化学品经营（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结
果为准）。一般项目:货物进出口;技术进出口;食品销售（仅销售预包装食品）;汽车零配件零
售;汽车零配件批发;五金产品批发;食用农产品批发;计算机软硬件及辅助设备批发;成品油批发
（不含危险化学品）;日用品批发;畜牧渔业饲料销售;石油制品销售（不含危险化学品）;棉、麻
销售;办公用品销售;纸浆销售;机械零件、零部件销售;机械设备销售;金属材料销售;橡胶制品销
售;金属结构销售;建筑材料销售;金银制品销售;煤炭及制品销售;日用玻璃制品销售;非金属矿及
制品销售;水泥制品销售;日用百货销售;化工产品销售（不含许可类化工产品）;产业用纺织制成
品销售;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;饲料原料销售;供应链管理
服务;金属矿石销售;实业投资、投资管理（未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存
款、融资担保、代客理财等金融服务）（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经
营活动）。
基金总资产 16,064.79 万元，净资产 14,864.53 万元；报告期内实现营业收入 7147.12 万元，净
利润 119.41 万元。
     南华基金的经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许
可的其他业务。
国际总资产 1,106,377.92 万元，净资产 132,500.59 万元；报告期内实现营业收入 56,731.24 万
元，净利润 35,876.18 万元。
     主营业务：横华国际及其子公司业务涵盖期货经纪业务、资产管理业务、证券经纪、杠杆式
外汇交易、期货投资咨询业务、大宗商品贸易、金融培训、证券投资咨询业务等多个领域。
(八) 公司控制的结构化主体情况
√适用 □不适用
  截至 2023 年 12 月 31 日，公司及子公司作为资产管理计划管理人并投资南南华量化趋势一
号集合资产管理计划、南华期货元亨 2 号单一资产管理计划、南华全明星 FOF 集合资产管理计
划、南华同舟 1 号集合资产管理计划、南华新安 1 号 FOF 集合资产管理计划、南华商品 1 号集合
资产管理计划，上述资产管理计划公司拥有实质性权利，且公司通过在上述资产管理计划中享有
份额、收取管理费或业绩报酬的形式获得可变回报预期综合收益率大于 30%，故将其纳入公司合
并财务报表合并范围。
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
√适用 □不适用
  我国期货行业经过 30 多年的发展，经历了初创、整治、规范及创新发展四个阶段，逐渐走
向成熟，期货市场优化资源配置、服务实体经济的能力不断加强。同时，我国期货市场国际影响
力也得到显著增强，成为我国多层次资本市场体系建设的重要一环。
  目前我国期货公司同质化竞争现象严重，行业集中度较低，难以形成规模效应。随着中国证
监会推动以净资本为核心的风险监管指标体系，以及对期货公司分类监管思路的贯彻执行，我国
期货行业正迎来新的发展阶段。
  参考国际期货行业的发展经验，金融创新将推动期货公司规模化发展，其规模效应将逐步显
现，市场集中度也将逐步提升。在全球成熟的期货市场中，市场集中度明显高于我国期货市场，
且均经历由分散化到集中化的发展过程。随着期货市场规模不断扩大，创新业务不断推出，我国
期货市场的集中度也将会持续提升。
  目前我国期货市场相关管制在风险可控、规范发展的基础上逐渐放宽，监管机构大力推动期
货行业发展的思路逐步明确，陆续推动期货产品创新和业务创新。
  近年来，我国期货行业规范程度的快速提升为各类创新业务的推出和开展奠定了坚实的内在
基础，监管部门已推出并着手筹备多项期货创新业务。期货公司代理基金销售业务、期货投资咨
询业务、资产管理业务及通过设立子公司开展的风险管理业务等创新业务已逐步开展。
公司业务边界有望得到进一步拓展。未来，随着《期货和衍生品法》的实施落实，我国期货公司
业务模式多元化发展程度将进一步提升。
  目前我国期货市场正处于转型发展的前期，期货公司间同质化现象较为普遍。而随着各类创
新业务不断推出，我国期货公司的特色化经营特点将逐步凸显。各家期货公司将能够根据自身产
品和服务优势、股东背景、区域特征等因素确立战略发展重心，打造核心竞争力。
  期货公司的特色化经营将推动行业内部形成细分市场，改变目前以手续费率为主要竞争手段
的局面，推动行业由同质化竞争向差异化竞争转型，有利于管理理念先进、业务模式多元、综合
服务能力较强的期货公司制定科学的差异化竞争战略，打造特色化的核心竞争优势。
  随着境外业务的发展壮大，国内期货公司在充分挖掘国内市场潜力的同时，亦会将战略目光
投向海外市场，进行海外市场的网点和业务布局。尤其是在 2022 年《期货和衍生品法》正式实
施以后，国际化布局也为期货公司未来开展境外期货经纪业务带来更多的先发优势。
  未来，期货公司将持续完善海外市场网点布局，引领国内投资者“走出去”，在国际期货市
场的竞价过程中充分表达中国的价格信息。同时，将海外投资者“引进来”，促进我国期货市场
投资者背景的多元化，推动我国国际大宗商品定价中心的建设。
  目前我国期货市场的交易品种数量较少，仍与全球其他成熟的期货市场存在较大的差距。随
着期货市场的发展，期货品种的扩容和期货市场结构的改善将是我国期货市场的主要发展趋势。
  近年来，我国期货市场交易品种的扩容开始加速。从扩容品种看，主要有两个方向：一是与
实体经济密切相关的战略性品种，二是以服务“三农”为导向的农产品期货。2022 年，广州期
货交易所正式成立，工业硅期货及期权已上市交易，未来还将积极稳妥推进绿色发展类期货品种
的研究上市工作，为建立健全“双碳”工作的市场化激励约束机制提供工具。随着交易品种的增
加，市场中参与交易的主体的数量和活跃度将稳步提升，并推动我国期货市场的稳健发展。
(二) 公司发展战略
√适用 □不适用
  公司将继续围绕“以衍生品业务为核心的金融服务公司”的发展战略，聚焦主责主业，做强
牌照业务，坚持以经纪业务为基础和载体，以财富管理业务和风险管理业务为两翼，巩固境外金
融服务业务发展优势。同时，公司将积极贯彻落实中央金融工作会议的精神，提高政治站位，站
稳人民立场，扛起主体责任，服务好实体经济。
(三) 经营计划
√适用 □不适用
导向，扎实提升专业水平；以数字化转型、创新中后台服务模式赋能业务拓展，推动公司各项业
务规模的提升，增强自身服务能力。
 期货经纪业务是公司其他各项业务的流量载体和业务载体。2024 年，公司将继续深化业务
之间协同，为经纪业务赋能。通过坚持“以风险管理业务服务产业客户，以财富管理业务服务机
构客户，以互联网业务服务个人客户”的经营方针，为客户提供差异化的服务，提升经纪业务效
能。
 为了适应新时期的发展要求，服务国家“一带一路”发展战略，我国期货行业的国际化进程
不断推进。境内市场国际化品种稳步增加，期货经营机构国际化业务也开始展露成效，公司多年
来的境外布局优势正在逐步呈现效果。公司将坚持“做强全球清算业务、做大期货经纪业务、筑
牢合规风控堤坝”的境外业务发展目标，不断巩固境外业务发展优势。下一阶段，公司要把扩大
清算业务规模作为重点方向。
 公司将充分利用 QFII 和 RQFII 资质，为境外的机构提供参与国内期货及衍生品市场的渠
道，协同国内完善的期货经纪业务和资产管理业务配套提供相应的金融服务，形成服务闭环，助
力各项业务规模的提升。
 风险管理业务仍将围绕基差贸易、场外衍生品以及做市业务这三项主业，持续加强产品创
新，提升风险控制能力，推动各项业务稳健发展。
 基差贸易方面，公司将在做好风险控制的基础上，持续推动含权贸易在不同产业链上的应
用。同时，不断探索与各类期权的组合形式，扩大业务覆盖的场景，为企业生产经营特点制定个
性化套期保值方案和交易策略，促进大型企业开展期货套期保值，服务中小微企业和农企农户风
险管理。
 场外衍生品业务方面，公司要积极发挥和实体经济结合紧密的商品类场外衍生品业务的优
势，控制风险较大类业务的规模。继续加强产品设计和开发能力、持续推出创新品种，以更好地
满足各类企业和机构的差异化风险管理需求。同时，积极做好风险控制，增强风险对冲有效性，
提升盈利能力。
 做市业务方面，公司将以稳固现有的做市品种为主，通过人才的引进和培育，提高做市策略
效率，增加做市业务收入。
 公司拥有公募、资产管理以及证券投资基金销售等多项金融牌照，布局完善。未来，公司将
通过聚焦提升主动投资管理能力，多牌照联动发展，提升公司财富管理业务整体规模。
 公募基金业务方面，公司将加强与的银行、证券、基金等机构合作为主，快速提升业务规
模，实现规模效应。
 资产管理业务方面，公司将积极提升主动管理能力，发挥期货资管优势，加强 CTA 策略的开
发和应用，打造优质产品和服务。
  证券投资基金销售方面，公司将加强机构和产品的白名单准入制度，更加注重自身产品体
系。同时，完善销售人员激励政策，提升员工积极性。
(四) 可能面对的风险（包括落实全面风险管理以及合规风控、信息技术投入情况）
√适用 □不适用
  公司经营中面临的风险主要有：市场风险、信用风险、操作风险、监管风险、信息系统风险
等。
  （1）市场风险
  市场风险是指基础资产市场价格的不利变动或者急剧波动而导致衍生工具价格或者价值变动
的风险。
  在期货经纪业务中，市场风险可能导致期货市场交易量波动、经纪业务手续费率持续下降、
客户流失及客户保证金减少、市场占有率下降等情况，对公司期货经纪业务收入乃至总体的经营
业绩及财务状况产生重大不利影响。
  在风险管理业务中，市场风险主要表现为当公司购买或销售场外衍生品后，需要到证券、期
货等市场进行相应的对冲，由于价格变动而产生的风险，可能对公司经营业绩和财务状况造成不
利影响。
  在财富管理业务中，所管理或销售的理财产品收益水平受市场波动的影响较大，可能出现投
资策略或管理措施无法适应市场波动、不利的宏观经济和社会政治环境的情况，从而影响公司的
经营业绩。
  在境外金融服务业务中，相关业务面临与国内同类型业务相似的市场风险，此外还需承担国
际金融市场变化的风险。
  （2）信用风险
  信用风险一般是指因交易对手方未履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险。
  在期货经纪业务中，当客户出现保证金余额不足并且无力继续追加保证金、市场流动性的不
足导致公司无法及时有效实施强行平仓等一系列风险控制措施时，公司需要先行为客户垫付不足
的保证金。上述情形可能导致客户穿仓，而客户不愿或不能依据合约返还公司代为垫付的资金，
从而可能使得公司面临承担损失，甚至引起法律诉讼的风险。
  在风险管理业务中，主要表现为场外衍生品业务交易对手方、基差贸易现货交易对手方无法
根据合同进行履约或故意违约而导致公司产生损失的风险，可能会对公司经营业绩和财务状况造
成重大不利影响。
  在财富管理业务中，由于标的选择不当，资产管理措施不妥等原因，可能出现投资标的信用
情况恶化，从而降低产品收益率，导致公司的财富管理业务在今后的竞争中持续处于不利地位，
影响公司的经营业绩。
 在境外金融服务业务中，除国内业务相似的风险外，还表现在客户以及交易对手的可靠性方
面。如果不能有效掌握交易对手的信用情况，尤其是上手经纪商的信用情况，可能会对公司的经
营业绩造成不利影响。
 （3）操作风险
 操作风险是指由于内部程序、人员操作的不完备或者失误，使得公司承受损失的风险。期货
经纪业务的操作风险主要集中在开户阶段和运营阶段两个环节。如关键业务操作缺乏制度、操作
流程和授权，或制度流程设计不合理带来的风险，或由于上述制度、流程和授权没有得到有效执
行，致使负责相关岗位的员工出现操作不当、职务舞弊或者违法违规的情形，从而给客户的利益
带来损害，或者使公司面临监管处罚，导致公司的利益和声誉受到损害。
 风险管理业务中，操作风险主要表现为场外衍生品业务部门员工在对冲交易等环节中由于操
作失误或不当而产生的风险，以及基差贸易部门在采购、销售现货以及期现交易的过程中，员工
存在操作不当或者失误的风险。
 财富管理业务中，可能遭受由于内部程序、人员和系统的不完备或失效，或外部事件而导致
的直接或间接的操作风险，导致公司财富管理业务规模的降低和收入的下降，从而给公司造成不
利影响。
 境外金融服务业务操作风险与国内业务相似。但其部分交易运作涉及跨境，涉及不同的交易
和监管规则，可能使得操作风险增大，可能会对公司整体收入造成不利影响。
 （4）监管风险
 期货行业是受到高度监管的行业，期货行业监管政策、法律法规以及监管部门监管态度的变
化可能会对公司的经营业绩和财务状况造成不利影响。
 在期货经纪业务、风险管理业务、财富管理业务和境外金融服务业务等各项业务中，若信息
披露、业务发展、产品设计与运行、合同签署与履行和保护客户权益等出现合规问题，可能面临
监管部门的监管调查、其他有权机关的质询和调查以及其他监管程序。这些对公司开展的司法诉
讼、仲裁和监管调查可能会导致法院调解、禁止令、罚款、处罚或者其他对公司不利的结果，从
而损害公司声誉。即使公司成功抗辩这些司法诉讼和监管调查，可能仍需要承担费用，特别是在
市场不利的情况下，法律申诉数量、诉讼索赔金额和处罚金额可能会有所增加。
 尤其是境外金融服务业务方面，公司在香港、美国、新加坡、英国等地设有境外子公司。由
于境外监管机构的监管审查与境内存在较大的差异，境外子公司可能由于理解的差异而遭受制
裁、罚款或其他处罚，将会对本公司业务、财务状况、经营业绩以及声誉产生不利影响。
 （5）信息系统风险
 信息系统风险是指由于系统的不完备或者失效导致直接或间接损失的风险。
 在期货经纪业务、风险管理业务、财富管理业务和境外金融服务业务等各项业务中，若公司
信息技术系统建设无法有效满足业务发展需要、信息技术系统运行管理不善或者信息技术系统存
在缺陷等，可能使信息系统发生故障并影响客户的正常交易，从而导致客户向公司索赔的情况，
对公司经营业绩和财务状况造成不利影响。
 公司还面临期货交易所、保证金存管银行、结算代理人或者其他金融机构信息技术系统运行
故障、缺陷或者终止带来的风险。与公司合作的金融机构出现任何信息技术系统运行故障、缺陷
或者终止，均会对公司执行交易、客户服务和风险管理的能力造成不利影响，而公司与这些金融
机构因此发生的纠纷或者合作困难亦可能影响本公司正常运营。
 （1）市场风险
 针对期货经纪业务，公司通过全面的市场风险评估，及时调整公司公告保证金水平，以抵御
不同风险级别下的持仓风险。通过定时、定期的风险试算，掌握客户潜在风险情况，把握公司整
体持仓风险。
 针对风险管理业务，公司通过计算对冲标的的对冲阈值，确认所需要的对冲标的资产数量，
采取实时动态调整头寸数量，规避市场波动等不利变化产生的风险，并通过设立止损点、实时监
控资产价格的波动等方式来控制市场风险。
 针对财富管理业务，公司通过对投资组合流动性状况和资产管理计划资产规模变动特点的综
合分析，确保资金运用与资金来源相匹配。公司实时监控计划投资组合流动性状况，使计划资产
保持适当的流动性和安全性。
 针对境外金融服务业务，通过完善产品调查程序，分析拟交易产品的价格波动性、市场流动
性，制定完善的拟交易产品市场风险控制措施；通过对交易资金调整、交易规模限制等措施，控
制市场风险。
 （2）信用风险
 针对期货经纪业务，通过事前的风险评估，了解客户的信用情况，给予客户相匹配的保证金
比例，并实时监控客户的保证金风险程度，及时强行平仓降低客户账户风险。
 针对风险管理业务，公司根据监管要求，建立客户评估制度，对投资者进行尽职调查，只与
符合要求的客户进行交易。同时，根据投资者参与场外衍生品交易的情况，由客户缴纳一定的履
约保证金，降低客户违约的概率。
 针对财富管理业务，公司建立了完善的公司治理结构和内部控制体系，以全面有效地进行风
险控制。对公司合规管理制度、风险控制制度的执行情况以及内部审计制度的实施进行监督，对
重大关联交易进行审查和评价。
 针对境外金融服务业务，公司建立并维持有效的信用评估制度，评估客户及交易对手的可靠
性。针对客户，通过对其财政状况、投资目的、投资历史、交易频率、风险承担能力的调查，有
效评估客户信用状况；针对交易对手方，通过对其财务状况、负面新闻报道、股价监测等方面的
监测，评估和了解交易对手信用状况。
 （3）操作风险
  针对期货经纪业务，建立合规、适用、清晰的日常运作制度体系，制定严格的业务流程和权
限划分，完善业务制度，重要岗位采用双人复核，减少人为疏忽的概率，并建立健全绩效考核机
制。同时通过建立应急预案、开展系统测试，加强应急备份通道建设等方式，避免交易、风控系
统差错导致的操作风险。
  针对风险管理业务，公司通过建立严格的内部制度和流程，制定了详细、具体、规范的操作
流程，对员工在上岗前进行严格的操作流程培训，持续提升员工专业能力，将操作风险可能导致
的损失控制在较低水平。
  针对财富管理业务，已建立由公司基本制度、部门管理办法、岗位操作细则等组成的内控体
系，并制定各类业务工作指引和对应的工作底稿，明确各业务的操作风险点，使得员工在开展财
富管理业务时有章可循，尽可能的降低操作风险。
  针对境外金融服务业务，通过前后台岗位分离原则，实现部门间有效监督；通过完善员工招
聘与培训体系，聘任适当人员，并通过培训强化及提供员工职业操守，遵守监管规则，防止操作
风险的发生。
  （4）监管风险
  针对监管风险，公司根据不同业务的监管要求和规则，持续建立和健全公司整体内控体系，
涵盖了财务管理、运营管理、投资者适当性、反洗钱等各个业务环节，确保公司的各项业务符合
监管要求。
  在具体手段方面，公司通过采用现代化的管理系统（如 OA 办公系统、交易风控系统、反洗
钱系统等），建立对业务流程的风险控制，确保各项业务合规开展。
  同时，公司利用现代化信息技术手段对公司经营管理活动进行全流程的合规风险监控。公司
通过建立 OA 现代管理系统，对日常经营活动中的各项事务进行流程化的管理和分级授权，加强
对人事、资金调拨、合同等事项的合法合规审核；通过开户系统对客户开户的合规性及投资者适
当性进行审核；通过期货交易管理系统对客户保证金、客户交易风险、交易结果等进行风险控制
与审核；通过期货风险监控系统实时对客户风险和异常交易行为进行监督，并采取控制措施；通
过反洗钱监控系统实现对可疑交易的反洗钱监控；通过财务核算系统实现对客户资金、银行账户
等监控。通过各类合规风险监控，公司实现对整体经营的过程监控，确保公司持续依法合规经
营。
  （5）信息系统风险
  针对信息系统风险，公司 IT 系统建设参考行业规范标准。在机房建设方面，拥有上海、杭
州两地多个中心机房，并在上海期货交易所、中国金融期货交易所、郑州商品交易所、大连商品
交易所、上海证券交易所、深圳证券交易所等多家交易所拥有托管机房。在交易系统方面，公司
采用上期技术综合交易平台作为主交易系统，同时配备有多个软件商的交易系统，为客户提供个
性化的服务。在灾备方面，杭州滨江机房建立起完整的交易生产备份，数据实时同步，同时建设
有全客户量的异构交易系统，能够防范单一软件商出现的风险。
  同时，公司通过建立应急预案、开展系统测试，加强应急备份通道建设等方式，避免交易、
风控系统差错导致的风险。
(五) 其他
□适用 √不适用
七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
               第四节       公司治理
一、公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
  公司已按照《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，设立了股东
大会、董事会、监事会等机构并制定了完善的议事规则，并在股东大会、董事会、监事会和高级
管理层之间建立了相互协调和相互制衡机制。公司董事会设置了战略、审计、提名、薪酬与考
核、风险管理五个专门委员会，使公司决策更加高效。公司聘任了总经理、副总经理、首席风险
官、财务总监和董事会秘书为高级管理人员，建立健全了内部经营管理机构，设置了相应的职能
管理部门，并独立行使经营管理职权。目前，公司治理结构在相关法律法规和《公司章程》规定
下有效运作。
公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大
差异，应当说明原因
□适用 √不适用
二、 公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体
   措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划
√适用 □不适用
  公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关要求规范运
作，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互
独立，不存在影响公司自主经营的情况。
  （一）资产独立情况
  南华期货有限公司整体变更为股份公司后，相关资产的权属由公司承继，产权清晰；公司独
立建账管理，与公司股东及其关联方不存在共用资产的情况；公司合法拥有完整的、独立于股东
及其他关联方的、进行期货经营活动所必需的货币资金、房产、车辆、办公通讯、交易及清算系
统等设备设施及其他相关资产。公司不存在资金、资产被控股股东和实际控制人占用而损害公司
利益的情形。
  （二）人员独立情况
 公司具有独立的劳动、人事和薪酬管理制度，独立为员工发放工资及缴纳社会保险和住房公
积金；公司总经理、副总经理、首席风险官和董事会秘书等高级管理人员未在公司控股股东、实
际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他任何职务或者领取薪酬；公司财务人
员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。
 （三）财务独立情况
 公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管
理制度；公司严格按照企业会计制度等有关规定规范公司财务行为和财务运作，实现了公司各部
门财务管理的统一和规范及对营业部的财务监管，能够独立进行财务决策，公司财务人员均专职
在公司工作；公司独立进行财务决策，不存在控股股东及实际控制人占用公司资金而损害公司利
益的情况；公司单独开立基本账户，不存在与股东共用银行账户的情况；公司作为独立纳税人，
依法独立纳税，不存在与股东单位或其他关联方混合纳税现象。
 （四）机构独立情况
 公司已按照《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，设立了股东
大会、董事会、监事会等机构并制定了完善的议事规则，公司三会运作独立于控股股东及实际控
制人；公司董事会设置了战略、审计、提名、薪酬与考核、风险管理五个专门委员会；公司聘任
了总经理、副总经理、首席风险官和董事会秘书等高级管理人员，建立健全了内部经营管理机
构，设置了相应的职能管理部门，并独立行使经营管理职权；公司办公场所、人员与控股股东、
实际控制人及其控制的其他企业分开，不存在混合经营、合署办公的情形。
 （五）业务独立情况
 公司依照《经营证券期货业务许可证》和《营业执照》核准的经营范围独立从事业务，公司
拥有独立完整的业务体系和直接面向市场的自主经营能力，业务的各经营环节均不存在对控股股
东、实际控制人及其控制的其他企业的依赖。公司拥有独立的办公、经营场所和组织机构，不存
在控股股东和实际控制人直接或非法干预公司的组织机构和经营活动的情形。公司控股股东及实
际控制人未从事与公司相同或相似的业务，公司与控股股东、实际控制人不存在同业竞争或者显
失公平的关联交易。
控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争
或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划
□适用 √不适用
三、股东大会情况简介
                                              决议刊登
                      决议刊登的指定网站的
 会议届次      召开日期                               的披露日           会议决议
                         查询索引
                                                 期
                      http://www.sse.com.cn
 股东大会       月 31 日                             月1日       <2022 年年度报告>及摘要
                                                         的议案》   《关于公司符合向
                                                         不特定对象发行可转换公
                                                         司债券条件的议案》    《关于
                                                         公司向不特定对象发行可
                                                         转换公司债券方案的议
                                                         案》等议案（详见 2023-011
                                                         临时公告）
次临时股东                 http://www.sse.com.cn              额度预计的议案》（详见
            月6日                                月7日
   大会                                                    2023-032 临时公告）
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用
股东大会情况说明
√适用 □不适用
  公司 2022 年年度股东大会于 2023 年 3 月 31 日采取现场投票与网络投票相结合的表决方式
召开，会议现场设在浙江省杭州市上城区横店大厦 9 层会议室，会议审议通过《关于公司<2022
年年度报告>及摘要的议案》《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换
公司债券预案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性报告
的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》《关于前次募集
资金使用情况报告的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和
相关承诺的议案》《关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案》《关于提请股东大会授权
董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券并上市有关事项的议案》《关于提请审议<公
司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划>的议案》《公司 2022 年度董事会工作报告》
《公司 2022 年度监事会工作报告》《关于 2022 年财务决算的议案》《关于 2022 年度利润分配
的议案》《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》《关于董事 2022 年度薪酬情
况及 2023 年度薪酬方案的议案》《关于监事 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案》
《关于确认 2022 年度关联交易的议案》《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，并听取了
独立董事 2022 年度述职报告。该次股东大会由公司董事长罗旭峰先生主持，公司董事、监事、
高级管理人员出席会议。
  公司 2023 年第一次临时股东大会于 2023 年 9 月 6 日采取现场投票与网络投票相结合的表决
方式召开，会议现场设在浙江省杭州市上城区横店大厦 9 层会议室，会议审议通过《关于担保额
度预计的议案》。该次股东大会由公司董事长罗旭峰先生主持，公司董事、监事、高级管理人员
出席会议。
四、 董事、监事和高级管理人员的情况
(一)    现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
                                                                                               单位：股
                                                                                    报告期内
                                                                      年度内股          从公司获       是否在公
                         任期起始日        任期终止日                                  增减变动
 姓名      职务    性别   年龄                             年初持股数      年末持股数   份增减变          得的税前       司关联方
                           期            期                                     原因
                                                                       动量           报酬总额       获取报酬
                                                                                    （万元）
 罗旭峰    董事长    男    55   2022.2.11    2025.2.10                                      110.00     否
 徐文财     董事    男    57   2022.2.11    2025.2.10                                           -     是
 胡天高     董事    男    58   2022.2.11    2025.2.10                                           -     是
 厉宝平     董事    男    59   2022.2.11    2025.2.10                                           -     是
 管清友    独立董事   男    46   2022.2.11    2025.2.10                                          12     否
 张红英    独立董事   女    57   2022.2.11    2025.2.10                                          12     否
  陈蓉    独立董事   女    47   2022.2.11    2025.2.10                                          12     否
 厉国平   监事会主席   男    50   2022.2.11    2025.2.10                                           -     是
 金龙华     监事    男    61   2022.2.11    2025.2.10                                           -     是
 夏海波     监事    男    53   2022.2.11    2025.2.10                                       83.47     否
 贾晓龙    总经理    男    45   2022.2.11    2025.2.10                                      160.00     否
 李建萍   首席风险官   女    40   2022.2.11    2025.2.10                                      138.09     否
 钟益强   董事会秘书   男    42   2022.2.11    2025.2.10                                      137.54     否
       副总经理、
 王力            男    44   2022.2.11    2025.2.10                                       122.06    否
        财务总监
  顾松    副总经理   男    51    2022.2.11    2025.2.10                                      148.65    否
 陈冬华    副总经理   男    57   2023.12.12    2025.2.10                                        5.80    否
  张哲   原副总经理   男    44    2022.2.11   2023.12.12                                      106.73    否
 王正浩   原副总经理   男    53    2022.2.11   2023.12.12                                      107.16    否
  合计      /    /     /        /            /                                  /     1,155.50    /
注：张哲先生、王正浩先生、陈冬华先生公示的为担任高级管理人员期间的薪酬。
 姓名                                         主要工作经历
 罗旭峰
       公司董事长。
       董事、资深副总裁，兼任普洛药业股份有限公司董事、横店集团东磁股份有限公司董事、英洛华科技股份有限公司董事、横店集团得邦照
 徐文财
       明股份有限公司董事、横店影视股份有限公司董事，南华期货股份有限公司董事、浙江新纳材料科技股份有限公司董事、杭州海康机器人
       股份有限公司独立董事。
 胡天高   业股份有限公司董事、横店集团东磁股份有限公司董事、英洛华科技股份有限公司董事、横店集团得邦照明股份有限公司董事、横店影视
       股份有限公司董事、南华期货股份有限公司董事、浙江新纳材料科技股份有限公司董事、浙商银行董事。
       集团控股有限公司常务副总裁助理、总裁工作室副主任、人才劳资委副主任、投资监管总监、人力资源总监。现任横店集团控股有限公司
 厉宝平
       董事、副总裁；兼任横店集团得邦照明股份有限公司董事、横店影视股份有限公司董事、南华期货股份有限公司董事、横店集团东磁股份
       有限公司董事、浙江新纳材料科技股份有限公司董事。
 管清友
       月至今，担任南华期货股份有限公司独立董事。
 张红英   教学科研、会计学院党总支副书记、会计学院党委书记、会计学院副院长、浙江财经大学社会合作办、校友办主任；2019 年 2 月至今，担
       任南华期货股份有限公司独立董事。
 陈蓉
       独立董事。
       所副所长、横店集团控股有限公司总裁助理等职。现任横店集团控股有限公司副总裁兼法纪总监、审计总监，兼任普洛药业股份有限公司
 厉国平
       监事会主席、横店集团东磁股份有限公司监事会主席、英洛华科技股份有限公司监事会主席、横店集团得邦照明股份有限公司监事会主
       席、横店影视股份有限公司监事会主席、南华期货股份有限公司监事会主席、浙江新纳材料科技股份有限公司监事会主席。
 金龙华
       股有限公司顾问，兼任横店影视股份有限公司监事、南华期货股份有限公司监事。
 夏海波   1970 年 4 月出生，中国国籍，硕士，助理会计师，高级国际财务管理师。2000 年 9 月至今，就职于南华期货股份有限公司，历任财务部
       主办会计、财务部副经理、监事会主席，现任财务管理部经理、公司职工代表监事。
 贾晓龙
       总经理助理、副总经理等，现任公司党委书记、总经理，兼任浙江南华资本管理有限公司董事长。
 李建萍
       任公司首席风险官。
 钟益强
       营业部经理、总经办主任，现任公司董事会秘书。
 王力
       财务副总监、资本管理总监/上市公司管理总监等；2020 年 7 月至今，就职于南华期货股份有限公司，现任公司副总经理、财务总监。
 顾松
       任公司副总经理。
 陈冬华
       于南华期货股份有限公司，曾任首席策略官兼资产管理部总经理，现任公司副总经理。
 张哲    1979 年 12 月出生，中国国籍，本科。2002 年 3 月至今，就职于南华期货股份有限公司，历任员工、营业部经理、总经理助理、公司副总
（离任）   经理兼南华基金董事长。
王正浩    1970 年 12 月出生，中国国籍，硕士，会计师。1999 年 12 月至今，就职于南华期货股份有限公司，历任财务部经理、总经理助理、财务
（离任）   总监、公司副总经理。
其它情况说明
□适用 √不适用
(二)   现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
√适用 □不适用
  任职人员姓                      在股东单位担任的         任期起始日        任期终止
            股东单位名称
    名                            职务               期          日期
   徐文财  横店集团控股有限公司           董事、资深副总裁          2001.10.8      /
   徐文财  横店集团东磁股份有限公司             董事            2005.2.26   2023.4.1
   徐文财  浙江横店进出口有限公司              董事            2004.6.15      /
   胡天高  横店集团控股有限公司           董事、资深副总裁         2003.11.13
   胡天高  横店集团东磁股份有限公司             董事            2008.3.18    2023.4.1
   胡天高  浙江横店进出口有限公司              董事            2004.6.24       /
   厉宝平  横店集团控股有限公司             董事、副总裁         2003.11.13       /
   厉宝平  横店集团东磁股份有限公司             董事            2023.4.18   2026.4.17
   厉宝平  浙江横店进出口有限公司              董事            2004.6.15       /
                              副总裁兼法纪总
  厉国平    横店集团控股有限公司                            2015.2.3       /
                               监、审计总监
 厉国平     横店集团东磁股份有限公司          监事会主席          2017.4.11    2023.4.1
 厉国平     浙江横店进出口有限公司           监事会主席          2015.12.30      /
 金龙华     横店集团控股有限公司              顾问            2023.1.5       /
在股东单位
任职情况的                               无
说明
√适用 □不适用
  任职人员姓                            在其他单位担任的    任期起始日        任期终止日
             其他单位名称
    名                                 职务           期            期
   徐文财  普洛药业股份有限公司                    董事       2023.4.18    2026.4.17
   徐文财  英洛华科技股份有限公司                   董事       2015.9.15     2024.9.6
   徐文财  横店集团得邦照明股份有限公司                董事       2013.1.28    2025.4.20
   徐文财  横店影视股份有限公司                    董事       2021.6.29    2024.6.28
   徐文财  浙江新纳材料科技股份有限公司                董事       2019.8.28         /
   徐文财  浙江红蓝牧投资管理有限公司                 董事       2011.8.15         /
   徐文财  杭州海康机器人股份有限公司                独立董事        2022.7       2025.7
   胡天高  普洛药业股份有限公司                    董事       2023.4.18    2026.4.17
   胡天高  英洛华科技股份有限公司                   董事       2015.9.15     2024.9.6
   胡天高  横店集团得邦照明股份有限公司                董事       2013.1.28    2025.4.20
   胡天高  横店影视股份有限公司                    董事       2021.6.29    2024.6.28
   胡天高  浙江新纳材料科技股份有限公司                董事       2019.8.28         /
   胡天高  浙商银行股份有限公司                    董事        2004.5.1         /
   厉宝平  横店集团得邦照明股份有限公司                董事       2016.1.28    2025.4.20
   厉宝平  横店影视股份有限公司                    董事       2021.6.29    2024.6.28
   厉宝平  浙江新纳材料科技股份有限公司                董事       2019.8.28         /
   厉国平  普洛药业股份有限公司                  监事会主席      2023.4.18    2026.4.17
   厉国平  英洛华科技股份有限公司                 监事会主席      2015.9.15     2024.9.6
   厉国平  横店集团得邦照明股份有限公司              监事会主席      2016.1.28    2025.4.20
   厉国平  横店影视股份有限公司                  监事会主席      2021.6.29    2024.6.28
   厉国平  浙江新纳材料科技股份有限公司              监事会主席      2019.8.28         /
  金龙华    横店影视股份有限公司                      监事    2021.6.29    2024.6.28
         北京如是我研信息咨询服务有限
  管清友                               执行董事、总经理   2017.12.15       /
         公司
         杭州海康威视数字技术股份有限
  管清友                                独立董事       2021.3.5     2024.3.4
         公司
  管清友    陕西省国际信托股份有限公司                独立董事      2019.7.10   2026.3.19
  管清友    北京新财指北信息科技有限公司                监事      2018.10.31       /
  管清友    美的集团股份有限公司                   独立董事      2018.9.26   2024.9.16
  管清友    海南无用堂信息科技有限公司              执行董事、总经理    2020.7.30       /
  管清友    北京若安嘉泰科技有限公司               执行董事、总经理   2020.12.31       /
  管清友    北京如是晚成科技发展有限公司             执行董事、总经理    2020.6.16       /
  管清友    北京遥岑远目信息科技有限公司             执行董事、总经理     2020.7.9       /
  管清友    青岛如是我研投资管理有限公司                监事      2021.11.23       /
         北京如是我研科技研究院有限公
  管清友                               执行董事、总经理   2020.5.21        /
         司
         北京如是城金信息咨询服务有限
  管清友                                 总经理      2016.10.13       /
         公司
  管清友    中产城投资（深圳）有限公司                监事        2021.3.2        /
  管清友    深圳九州同裕科技有限公司                 监事       2022.1.20        /
         浙江东方基因生物制品股份有限              独立董事
  张红英                                          2023.5.31    2023.5.30
         公司
 张红英     浙江仙琚制药股份有限公司                独立董事      2019.12.26   2015.12.22
  陈蓉     厦门大学管理学院                     教授        2003.8.14       /
 贾晓龙     杭州甘霖助学基金会                    理事        2022.4.21       /
在其他单位
任职情况的                                无
说明
(三)   董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
 董事、监事、高级管理人员报   董事、监事的报酬由公司股东大会决定；高级管理人员的报酬由
 酬的决策程序          公司董事会决定
 董事在董事会讨论本人薪酬
                 是
 事项时是否回避
 薪酬与考核委员会或独立董
                 公司董事、监事、高级管理人员报酬决策程序符合相关要求，发
 事专门会议关于董事、监事、
                 放标准及方案符合公司薪酬体系规定，不存在因此而损害公司及
 高级管理人员报酬事项发表
                 股东利益的情形。
 建议的具体情况
 董事、监事、高级管理人员报
                 结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平确定
 酬确定依据
 董事、监事和高级管理人员
                 董事、监事和高级管理人员报酬均及时发放
 报酬的实际支付情况
 报告期末全体董事、监事和
 高级管理人员实际获得的报    2023 年度共支付 1,155.50 万元
 酬合计
(四)   公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
   姓名        担任的职务         变动情形               变动原因
  陈冬华         副总经理          聘任        经公司第四届董事会第十一次会议审议通过
   张哲         副总经理          离任        经公司第四届董事会第十一次会议审议通过
  王正浩         副总经理          离任        经公司第四届董事会第十一次会议审议通过
(五)    近三年受证券监管机构处罚的情况说明
√适用 □不适用
  中国证券监督管理委员会浙江监管局于 2023 年 10 月 31 日对公司出具《关于对南华期货股
份有限公司采取责令改正监管措施的决定》（中国证券监督管理委员会浙江监管局行政监管措施
决定书[2023]155 号），对时任分管资产管理业务的高管出具《关于对张哲采取出具警示函措施
的决定》(中国证券监督管理委员会浙江监管局行政监管措施决定书[2023]156 号)。上述决定认
定公司资产管理业务个别资产管理计划未按会计准则要求进行会计核算，相关内部控制存在缺
陷。公司立即进行了自查并采取措施，同时从制度、流程、系统、人员等多个方面进行了整改，
该事项已落实整改并验收通过。
(六)    其他
□适用 √不适用
五、 报告期内召开的董事会有关情况
      会议届次    召开日期                         会议决议
                          会议审议通过《关于公司<2022 年年度报告>及摘要的议案》
                          《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议
                          案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议
 第四届董事会第     2023 年 3 月   案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议
  七次会议          10 日      案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
                          使用的可行性报告的议案》《关于公司向不特定对象发行可
                          转换公司债券的论证分析报告的议案》《关于前次募集资金
                          使用情况报告的议案》等议案（详见 2023-001 临时公告）
 第四届董事会第     2023 年 4 月   会议审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》（详
  八次会议          24 日      见 2023-013 临时公告）
                          会议审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及摘要的议
                          案》《关于担保额度预计的议案》《2023 年半年度风险监管
 第四届董事会第     2023 年 8 月
                          指标专项报告》《关于修订<廉洁从业管理制度>的议案》《关
  九次会议          17 日
                          于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
                                                （详见 2023-023
                          临时公告）
 第四届董事会第      2023 年 10   会议审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》（详
   十次会议        月 16 日     见 2023-036 临时公告）
 第四届董事会第      2023 年 12   会议审议通过《关于解聘及聘任高级管理人员的议案》《关
  十一次会议         月9日       于制定<风险管理制度>的议案》（详见 2023-039 临时公告）
六、董事履行职责情况
(一)董事参加董事会和股东大会的情况
                                                             参加股东
                               参加董事会情况
                                                             大会情况
            是否
 董事                                                   是否连续
            独立   本年应参   亲自     以通讯                           出席股东
 姓名                                        委托出   缺席   两次未亲
            董事   加董事会   出席     方式参                           大会的次
                                           席次数   次数   自参加会
                  次数    次数     加次数                            数
                                                       议
罗旭峰         否     5      5      0           0     0    否      2
徐文财         否     5      5      2           0     0    否      2
胡天高         否     5      5      3           0     0    否      2
厉宝平         否     5      5      2           0     0    否      2
管清友         是     5      5      2           0     0    否      2
张红英         是     5      5      0           0     0    否      2
陈蓉          是     5      5      2           0     0    否      2
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用
年内召开董事会会议次数                                                         5
其中：现场会议次数                                                           0
通讯方式召开会议次数                                                          0
现场结合通讯方式召开会议次数                                                      5
(二)董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
(三)其他
□适用 √不适用
七、 董事会下设专门委员会情况
√适用 □不适用
(一)董事会下设专门委员会成员情况
             专门委员会类别                         成员姓名
审计委员会                                张红英、徐文财、管清友
提名委员会                                陈蓉、胡天高、管清友
薪酬与考核委员会                             管清友、罗旭峰、陈蓉
战略委员会                                徐文财、罗旭峰、厉宝平
风险管理委员会                              罗旭峰、胡天高、厉宝平
(二)报告期内审计委员会召开 4 次会议
                                                 重要意见和
 召开日期                   会议内容                             其他履行职责情况
                                                  建议
             《关于公司<2022 年年度报告>及摘要的议                      全体委员均以通讯
  月 27 日     议案》《关于 2022 年财务决算的议案》《关             致同意议案   亲自出席了会议
             于 2022 年度利润分配的议案》《关于续聘
             天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
             《公司 2022 年度内部控制评价报告》《公
             司 2022 年度社会责任报告》 《关于确认
             年度日常关联交易的议案》
                                                  全体委员均以通讯
             《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》               或现场参会的方式
  月 13 日                                  致同意议案
                                                  亲自出席了会议
                                                  全体委员均以通讯
                                                  或现场参会的方式
  月4日        议案》《关于担保额度预计的议案》             致同意议案
                                                  亲自出席了会议
                                                  全体委员均以通讯
             《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》               或现场参会的方式
 月 16 日                                   致同意议案
                                                  亲自出席了会议
(三)报告期内提名委员会召开 1 次会议
                                          重要意见和
 召开日期                 会议内容                        其他履行职责情况
                                           建议
                                                  全体委员均以通讯
             《关于解聘及聘任高级管理人员的议案》                   或现场参会的方式
 月 11 日                                   致同意议案
                                                   亲自出席了会议
(四)报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议
                                          重要意见和
 召开日期                 会议内容                        其他履行职责情况
                                           建议
             《关于董事 2022 年度薪酬情况及 2023 年
                                                  全体委员均以通讯
                                                  或现场参会的方式
  月 27 日     2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的    致同意议案
                                                   亲自出席了会议
             议案》
(五)报告期内战略委员会召开 1 次会议
                                          重要意见和
召开日期                  会议内容                        其他履行职责情况
                                           建议
            《关于公司符合向不特定对象发行可转换公
            司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象
            发行可转换公司债券方案的议案》    《关于公司
            向不特定对象发行可转换公司债券预案的议
            案》
             《关于公司向不特定对象发行可转换公司
            债券募集资金使用的可行性报告的议案》     《关
            于公司向不特定对象发行可转换公司债券的
                                                  全体委员均以通讯
                                                  或现场参会的方式
 月 27 日     用情况报告的议案》《关于向不特定对象发行          致同意议案
                                                   亲自出席了会议
            可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和
            相关承诺的议案》《关于制定可转换公司债券
            持有人会议规则的议案》《关于提请股东大会
            授权董事会办理本次向不特定对象发行可转
            换公司债券并上市有关事项的议案》     《关于提
            请审议<公司未来三年（2023-2025 年）股东
            分红回报规划>的议案》
                      《公司 2022 年度社会
           责任报告》
(六)报告期内风险管理委员会召开 3 次会议
                                        重要意见和
召开日期                会议内容                        其他履行职责情况
                                         建议
           《公司 2022 年度内部控制评价报告》《公司
           年度风险监管指标专项报告》《公司 2022 年              或现场参会的方式
 月 27 日                                 致同意议案
           度反洗钱工作报告》《公司 2022 年度反洗钱               亲自出席了会议
           工作内部审计报告》
                                                全体委员均以通讯
           《2023 年半年度风险监管指标专项报告》                或现场参会的方式
 月4日                                    致同意议案
                                                 亲自出席了会议
                                        全体委员一
                                        致同意议案
    日                                            亲自出席了会议
(七)存在异议事项的具体情况
□适用 √不适用
八、监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
监事会对报告期内的监督事项无异议。
九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
母公司在职员工的数量                                             683
主要子公司在职员工的数量                                           340
在职员工的数量合计                                            1,023
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数                                   3
                  专业构成
        专业构成类别                             专业构成人数
          管理人员                                          39
          业务部门                                         595
          职能部门                                         389
           合计                                        1,023
                  教育程度
        教育程度类别                             数量（人）
        研究生及以上                                         315
          大学本科                                         621
          大学专科                                          70
        大学专科以下                                          17
           合计                                        1,023
(二) 薪酬政策
√适用 □不适用
  公司遵循“以岗位为基础，与业绩成果和能力表现挂钩”的付薪理念，薪酬结构由固定薪
酬、浮动薪酬和福利等组成，实行总额控制。
  固定薪酬根据岗位性质、个人能力素质、工作经验等因素综合确定。浮动薪酬根据公司整体
和各部门重点考核指标完成情况，结合员工职级、岗位性质和员工当年度综合绩效考评结果等核
定。公司依法参加社会保险和缴存住房公积金，同时为员工提供必要的劳动保护、防暑降温等规
定的福利项目。
(三) 培训计划
√适用 □不适用
  公司培训以打造学习型组织为基本目标，注重人才的可持续发展。通过“新员工-新晋管理
人员-中层管理人员-高级管理人员”进行分层，关注不同人群特质进行针对性培训与开发。打造
“培训学苑”线上学习平台，分类进行业务知识、专项技能、通用知识等培训。同时，公司关注
内训师的培养为培训助力，多维度多层次建立系统化培训体系，为公司发展提供人才支撑。
(四) 劳务外包情况
□适用 √不适用
十、利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
  根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所股
票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，公司在《公司章
程》中明确了利润分配的分配原则、分配形式及时间间隔、现金分红的具体条件、现金分红比
例、发放股票股利的具体条件、利润分配的决策程序、利润分配方案的实施及政策调整等内容。
  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，母公司期末可供分
配利润为人民币 966,888,492.88 元。经综合考虑公司的盈利状况、长远发展及股东的合理回
报，在保证公司正常经营所需资金的前提下，公司拟向 2023 年度现金红利派发股权登记日登记
在册的股东派发红利，拟派发现金红利总额为人民币 40,264,348.94 元（含税）。
(二) 现金分红政策的专项说明
√适用 □不适用
 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求                    √是   □否
 分红标准和比例是否明确和清晰                           √是   □否
 相关的决策程序和机制是否完备                           √是   □否
 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用                      √是   □否
 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分
                                          √是 □否
 保护
(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应
    当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
√适用 □不适用
                                 单位:元 币种:人民币
每 10 股送红股数（股）                                     -
每 10 股派息数（元）（含税）                               0.66
每 10 股转增数（股）                                      -
现金分红金额（含税）                             40,264,348.94
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股
股东的净利润
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的
净利润的比率（%）
以现金方式回购股份计入现金分红的金额                                -
合计分红金额（含税）                             40,264,348.94
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司
普通股股东的净利润的比率（%）
十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
□适用 √不适用
十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况
√适用 □不适用
    为适应行业及公司业务发展需要，公司以监管要求为基础，及时建立配套制度指引和业务规
则，各部门均严格按照《公司章程》及规章制度开展业务。同时，公司时刻关注行业法律法规的
动态，根据新颁布和新修订的法规政策，及时组织开展制度的制定和修订工作，不断完善公司的
制度建设。
    报告期内，公司新增或修订制度涉及基金销售业务、资产管理业务、投资者适当性、反洗
钱、廉洁从业、交易风控、分支机构管理等方面，进一步规范了业务行为，加强了内部控制。公
司及子公司按照相关法律法规及自律规则的规定，不断完善内控合规管理。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
十三、 报告期内对子公司的管理控制情况
√适用 □不适用
  报告期内，公司对子公司实行全面、统一、垂直的风险管理。对子公司业务坚持事前风险识
别及评估、事中风险监测与控制、事后风险报告的管理流程，根据各业务风险来源，制定相应的
风控指标，持续评估、监控业务开展。为保障子公司业务稳定运行，公司监督并加强压力测试，
防范系统性风险；对风险管理子公司开展稽核检查，加强合规风险管理，协助子公司处理诉讼，
有效化解法律风险等。
十四、 内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
  公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审计，具体内容详见公
司于 2024 年 3 月 9 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com）上披露的《南华期货股份
有限公司 2023 年度内部控制审计报告》。
是否披露内部控制审计报告：是
内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见
十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况
无
十六、 其他
□适用 √不适用
                  第五节      环境与社会责任
一、环境信息情况
是否建立环境保护相关机制                                            否
报告期内投入环保资金（单位：万元）                                        -
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
□适用 √不适用
(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
□适用 √不适用
(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
是否采取减碳措施                                              是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）                                       -
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用
减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）
具体说明
√适用 □不适用
  随着碳达峰、碳中和，“双碳目标”的提出和经济向低碳转型，绿色发展已驶入快车道，每
家公司都应主动承担社会责任。作为一家金融服务行业的公司，日常经营中不涉及生产环节，公
司将主要的节能减排措施融入了日常办公活动中。
  公司严格遵守环境保护方面的法律法规，坚持绿色共享、节能环保的运营理念。公司大楼建
设装修采用了大量环保材料，安装了智能化灯具，以降低能耗，将环保元素融入办公环境。
  公司倡导绿色办公，最大程度利用信息技术等手段，自行开发了公司 OA 办公系统，实施视
频与电话会议，通过电子流转方式进行流程审批。同时，鼓励员工在日常工作中培养节能环保意
识，合理利用纸张，倡导绿色出行方式。
  同时，为进一步践行绿色、低碳发展理念，更好地满足客户账单服务需求，提升客户月账单
获取的效率和体验，公司已将客户账单服务由纸质账单服务升级为电子账单服务。
  报告期内，公司不存在因违反环保方面的法律法规而受到处罚的情况。
二、社会责任工作情况
(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告
√适用 □不适用
  详见公司 2023 年度社会责任报告。
(二) 社会责任工作具体情况
√适用 □不适用
   对外捐赠、公益项目        数量/内容                    情况说明
 总投入（万元）                 156.80
                                       主要为“保险+期货”产业帮扶项目捐
   其中：资金（万元）                  156.80
                                       助 145.50 万元
具体说明
√适用 □不适用
  详见公司 2023 年度社会责任报告
三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
√适用 □不适用
   扶贫及乡村振兴项目           数量/内容                  情况说明
 总投入（万元）                   239.53
                                       为“保险+期货”产业帮扶项目捐助
   其中：资金（万元）                  239.53   33.07 万元；消费帮扶使用资金
                                       资金 16.33 万元。
具体说明
√适用 □不适用
  （一）乡村振兴工作
  实施乡村振兴战略是党的十九大作出的重大部署。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导
下，中央连续多年发布一号文件，明确乡村振兴战略的实施重点，逐项推进，克服不利影响，实
现了“十四五”良好开局。公司积极响应深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神和党中央、国
务院决策部署，组建了以董事长罗旭峰为组长的乡村振兴工作领导小组，积极探索通过发挥行业
特点及自身优势，开展可持续的乡村振兴工作，把此项工作当成一项重要的政治任务和社会责
任。公司始终坚持仁商善行，从多方面入手巩固脱贫攻坚成果，同时积极开展“保险+期货”业
务，通过教育帮扶、消费帮扶、知识帮扶等形式，服务乡村振兴工作大局。
  总体目标：
  公司结合自身实际情况，坚持遵循乡村发展规律的工作方法，聚焦重点、聚集资源、聚合力
量，在欠发达地区挖掘或服务适合当地的产业项目，确保重点项目发挥作用,切实助力欠发达地
区的经济发展、民生改善。
  主要任务：
  (1)充分发挥金融专业能力和优势，提供全方位的综合金融服务。
  (2)深入了解和掌握欠发达地区企业的实际情况，因地制宜地完善企业发展规划，发挥专业
优势，通过资本市场服务实体经济。
  (3)立足结对乡县的资源和产业基础，深化双方协作，助力其发展特色产业，通过产业带动
工作取得成效。
  (4)根据公司实际情况，探索新的乡村振兴项目。
  （1）产业帮扶
的产业帮扶工作，把握当地实际需求，创新解决方案，更好地发挥期货市场在服务产业发展中的
作用。2023 年，公司为以下两个项目提供帮扶资金共计 145.50 万元。
         项目名称              品种         实施地区    承保货值（万元）
       甘肃泾川鲜苹果项目           苹果         甘肃泾川        10,879.42
       甘肃宁县鲜苹果项目           苹果         甘肃宁县         7,999.99
  除以上项目，公司还积极拓展“保险+期货”服务的广度和深度。2023 年，公司共完成“保
险+期货”项目 144 个，覆盖农户 4.5 万余户, 承保货值 （名义本金）24.14 亿元，部分典型项
目如下：
          项目名称             品种         实施地区    承保货值（万元）
       吉林公主岭玉米项目           玉米        吉林省公主岭       19,957.45
        湖北钟祥生猪项目           生猪         湖北钟祥        17,776.09
        海南天然橡胶项目           橡胶          海南         11,849.40
        广东梅州生猪项目           生猪         广东梅州         8,087.27
        云南天然橡胶项目           橡胶          云南          7,009.10
  （2）教育帮扶
  教育兴，乡村才能兴。为使我国少数民族地区和贫困山区的特优特困学生能够受到更好的教
育机会，南华期货牵头发起设立了杭州甘霖助学基金会。2017 年以来，甘霖的助学脚步遍布贵
州台江、陕西榆林、湖北施恩、甘肃陇南及青海西宁等地，帮助千余名贫困学子顺利完成学业，
开启新的人生征程。
位被双一流大学录取，其中 11 位同学被中国科学技术大学、武汉大学、吉林大学、重庆大学、
湖南大学、中国海洋大学等 985 高校录取。同时，2023 年公司再次通过南华甘霖基金会向贵州
黔东南台江县民族中学“南华甘霖班”提供助学款 33.07 万元，支持当地教育发展。
  （3）消费帮扶
  消费帮扶是巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴的重要抓手。公司积极推动“以购代捐、以买
代帮”，提升农民发展产业的自主性和积极性，带动农户致富增收。
通江县农特产品——端午节粽子礼包共 960 份，金额 122,880 元。
通江县农特产品——月饼共 880 份，金额 132,000 元。
有限公司平台采购一批通江县农特产品——月饼共 110 份，金额 16,500 元。
品牌宁县苹果一批共 885 箱，金额 94,580 元。
一批共 109 箱，金额 9,265 元。
   （二）社会公共事业
元，其中公司通过共富慈善基金捐赠 10 万元，以公益行动践行企业的社会功能，履行企业的社
会责任。
                                第六节       重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
                                                                           如未能及时   如未能及
                                                        是否有          是否及
承诺背   承诺                   承诺                                              履行应说明   时履行应
            承诺方                                  承诺时间   履行期   承诺期限   时严格
 景    类型                   内容                                              未完成履行   说明下一
                                                         限            履行
                                                                           的具体原因   步计划
                  （1）横店控股严格按照期货公司及上市公司关
                  联方信息披露的要求，披露横店控股及横店控
                  股其他直接或间接控制的企业信息。（2）横店
                  控股及横店控股所控制的其他企业目前不存在
                  自营、与他人共同经营或为他人经营与南华期
                  货相同、相似业务的情形，与南华期货之间不
                  存在同业竞争。（3）在横店控股直接或间接持
                  有南华期货股份期间，横店控股及横店控股所
                  控制的其他企业将不采取参股、控股、联营、
与首次                                              直接或间         直接或间
                  合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事
公开发   解决同   横店控                                  接持有南         接持有南
                  与南华期货业务范围相同、相似或构成实质竞                  是             是      -      -
行相关   业竞争    股                                   华期货股         华期货股
                  争的业务，如横店控股或横店控股所控制的其
的承诺                                              份期间          份期间
                  他企业获得的商业机会与南华期货主营业务发
                  生同业竞争或可能发生同业竞争的，横店控股
                  将立即通知南华期货，尽力将该商业机会给予
                  南华期货，以确保南华期货及其全体股东利益
                  不受损害。（4）如横店控股违反上述承诺，则
                  因此而取得的相关收益将全部归南华期货所
                  有；如因此给南华期货及其他股东造成损失
                  的，横店控股将及时、足额赔偿南华期货及其
                  他股东因此遭受的全部损失。如横店控股未履
            行前述承诺，则南华期货有权扣留应付横店控
            股的现金分红，直至横店控股履行上述承诺。
            （1）企业联合会及企业联合会所控制的其他企
            业目前不存在自营、与他人共同经营或为他人
            经营与南华期货相同、相似业务的情形，与南
            华期货之间不存在同业竞争。（2）在企业联合
            会直接或间接持有南华期货股份期间，企业联
            合会及企业联合会所控制的其他企业将不采取
            参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何
            方式直接或间接从事与南华期货业务范围相
            同、相似或构成实质竞争的业务，如企业联合
                                          直接或间         直接或间
            会或企业联合会所控制的其他企业获得的商业
解决同   企业联                                 接持有南         接持有南
            机会与南华期货主营业务发生同业竞争或可能                   是            是   -   -
业竞争   合会                                  华期货股         华期货股
            发生同业竞争的，企业联合会将立即通知南华
                                          份期间          份期间
            期货，尽力将该商业机会给予南华期货，以确
            保南华期货及其全体股东利益不受损害。（3）
            如企业联合会违反上述承诺，则因此而取得的
            相关收益将全部归南华期货所有；如因此给南
            华期货及其他股东造成损失的，企业联合会将
            及时、足额赔偿南华期货及其他股东因此遭受
            的全部损失。如企业联合会未履行前述承诺，
            则南华期货有权扣留应付横店控股的现金分
            红，直至企业联合会履行上述承诺。
            在股份锁定期届满后两年内，如确因自身经济
            需求，可根据需要以集中竞价交易、大宗交
            易、协议转让或其他合法的方式适当转让部分
      横店控   南华期货股票，但并不会因转让南华期货股票          锁定期满         锁定期满
其他                                                 是            是   -   -
      股     影响其控股地位。减持数量不超过南华期货上          后 2 年内       后 2 年内
            市时其所持南华期货股份总数的 10%，减持价
            格不低于本次发行上市的发行价（南华期货本
            次发行上市后有资本公积转增股本、派送股票
           或现金红利、股份拆细、配股或缩股等事项
           的，以相应调整后的价格为基数），且将提前
     董事、   在担任南华期货的董事或高级管理人员或监事
     监事、   期间，每年转让的股份不超过其持有的公司股
其他                                         长期有效   否   长期有效   是   -   -
     高级管   份总数的 25%；在离职后 6 个月内，不转让其
     理人员   持有的公司股份。
(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目
是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用
(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因和影响的分析说明
（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
（四） 审批程序及其他说明
□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
                                        单位：万元 币种：人民币
                                           现聘任
境内会计师事务所名称                         天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬                                           46.23
境内会计师事务所审计年限                                            12
境内会计师事务所注册会计师姓名                        卢娅萍、沈筱敏
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限               卢娅萍 4 年、沈筱敏 5 年
                          名称                      报酬
内部控制审计会计师事务所      天健会计师事务所（特殊普通合伙）                     15.09
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
  报告期内，本公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度境内审计机
构，其年度审计工作的酬金 61.32 元（不含税），含公司 2023 年度内部控制审计费用。自 2012
年股改以来，该会计师事务所一直为本公司提供服务，截至本报告期末，已提供 12 年审计服
务。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
审计费用较上一年度下降 20%以上（含 20%）的情况说明
□适用 √不适用
七、面临退市风险的情况
(一) 导致退市风险警示的原因
□适用 √不适用
(二) 公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
(三) 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
八、破产重整相关事项
□适用 √不适用
九、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚
  及整改情况
√适用 □不适用
  中国证券监督管理委员会浙江监管局于 2023 年 10 月 31 日对公司出具《关于对南华期货股
份有限公司采取责令改正监管措施的决定》（中国证券监督管理委员会浙江监管局行政监管措施
决定书[2023]155 号），对时任分管资产管理业务的高管出具《关于对张哲采取出具警示函措施
的决定》(中国证券监督管理委员会浙江监管局行政监管措施决定书[2023]156 号)。上述决定认
定公司资产管理业务个别资产管理计划未按会计准则要求进行会计核算，相关内部控制存在缺
陷。公司立即进行了自查并采取措施，同时从制度、流程、系统、人员等多个方面进行了整改，
该事项已落实整改并验收通过。
十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
  报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负
数额较大的债务到期未清偿等情况。
十二、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用 √不适用
(六) 其他
√适用 □不适用
  公司严格按照相关要求开展关联交易，关联交易遵循公平、公开、公允的原则。
  报告期内，公司日常关联交易按照公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于预计公司
易”。
十三、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(二) 担保情况
√适用 □不适用
                                                          单位: 元 币种: 人民币
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）                                               -
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）                                             -
                            公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计                                               229,279,330.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）                                             229,279,330.00
                        公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）                                                     229,279,330.00
担保总额占公司净资产的比例(%)                                                       6.18
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）                                                  -
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保
金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）                                                      -
上述三项担保金额合计（C+D+E）                                             229,279,330.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明                                                          -
担保情况说明                          系境外子公司对子公司的授信担保，与银行签署的担保协议为总授信额度的担保。
(三) 其他重大合同
□适用 √不适用
十四、募集资金使用进展说明
□适用 √不适用
十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明
□适用 √不适用
               第七节    股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 证券发行与上市情况
(一)截至报告期内证券发行情况
□适用 √不适用
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
√适用 □不适用
  公司次级债券具有赎回选择权，有权于各期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，
在主管机关规定的信息披露场所发布关于是否就各期债券行使赎回选择权的公告。若公司决定行
使赎回权利，各期债券将被视为第 3 年末全部到期，公司将以票面面值加最后一期利息向投资者
赎回全部各期债券。赎回的支付方式与各期债券到期本息支付方式相同，将按照各期债券登记机
构的相关规定办理。若公司未行使赎回权利，则各期债券将继续在第 4、第 5、第 6 年存续，且从
第 4 个计息年度开始，票面利率调整为初始票面利率加上 300 个基点（1 个基点为 0.01%），且在
第 5 个、第 6 个计息年度保持不变。目前，该条款尚未触发和执行。
  (二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
  □适用 √不适用
  (三)现存的内部职工股情况
  □适用 √不适用
  三、 股东和实际控制人情况
  (一)股东总数
   截至报告期末普通股股东总数(户)                                              20,715
   年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)                                       22,368
   截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）                                             -
   年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）                                       -
  (二)截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                单位:股
              前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
                                      持有有 质押、标记或
  股东名称                          比例    限售条  冻结情况
            报告期内增减 期末持股数量                                     股东性质
  （全称）                          (%)   件股份 股份状  数
                                      数量   态   量
横店集团控股有          -                                            境内非国有
限公司                                                            法人
东阳市横华投资
                    -                                         境内非国有
合伙企业（有限                  24,480,000        4.01   -   无   -
                                                               法人
合伙）
浙江横店进出口             -                                         境内非国有
有限公司                                                           法人
横店集团东磁股             -                                         境内非国有
份有限公司                                                          法人
香港中央结算有
限公司
杨热烈          4,650,400    4,953,300        0.81   -   无   -   境内自然人
深圳市平石资产
管理有限公司－
平石 T5 对冲基
金
建信理财有限责
任公司－建信理
财“诚鑫”多元
配置混合类最低
持有 2 年开放式
产品
平安资管－工商
银行－平安资产
如意 2 号资产管
理产品
上海浦东发展银
行股份有限公司
－建信中证 1000    1,426,600     1,426,600        0.23          -     无     -    未知
指数增强型发起
式证券投资基金
                          前十名无限售条件股东持股情况
                                                                  股份种类及数量
       股东名称                持有无限售条件流通股的数量
                                                                 种类     数量
                                                                人民币普
横店集团控股有限公司                                     425,120,900            425,120,900
                                                                 通股
东阳市横华投资合伙企业（有限                                                  人民币普
合伙）                                                              通股
                                                                人民币普
浙江横店进出口有限公司                                        10,000,000          10,000,000
                                                                 通股
                                                                人民币普
横店集团东磁股份有限公司                                       10,000,000          10,000,000
                                                                 通股
                                                                人民币普
香港中央结算有限公司                                          7,015,627           7,015,627
                                                                 通股
                                                                人民币普
杨热烈                                                 4,953,300           4,953,300
                                                                 通股
深圳市平石资产管理有限公司－                                                  人民币普
平石 T5 对冲基金                                                       通股
建信理财有限责任公司－建信理
                                                                人民币普
财“诚鑫”多元配置混合类最低                                      1,712,200              1,712,200
                                                                 通股
持有 2 年开放式产品
平安资管－工商银行－平安资产                                                  人民币普
如意 2 号资产管理产品                                                     通股
上海浦东发展银行股份有限公司
                                                                人民币普
－建信中证 1000 指数增强型发                                   1,426,600              1,426,600
                                                                 通股
起式证券投资基金
前十名股东中回购专户情况说明                                                                    -
上述股东委托表决权、受托表决
权、放弃表决权的说明
                          横店控股是公司的控股股东；东阳横华是公司管理层的持股平
                          台，横店控股为普通合伙人，并为东阳横华的执行事务合伙人；
上述股东关联关系或一致行动的
                          横店控股直接持有横店东磁 50.59%股权；横店控股直接间接持有
说明
                          横店进出口 75.00%股权。除上述关系外，未知前十名其他股东之
                          间是否存在关联关系或属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股
数量的说明
   前十名股东参与转融通业务出借股份情况
   □适用 √不适用
   前十名股东较上期发生变化
   √适用 □不适用
                                                                              单位:股
                          前十名股东较上期末变化情况
                                                  期末股东普通账户、信用账
                           期末转融通出借股份
                                                  户持股以及转融通出借尚未
                   本报告期新    且尚未归还数量
   股东名称（全称）                                         归还的股份数量
                    增/退出
                                        比例                     比例
                           数量合计                    数量合计
                                        （%）                    （%）
深圳市建银南山投资有限公司       退出             -          -              -      -
吴能达                 退出             -          -              -      -
王超                  退出             -          -              -      -
王兰珍                 退出             -          -              -      -
王盛                  退出             -          -              -      -
香港中央结算有限公司          新增             -          -      7,015,627   1.15
杨热烈                 新增             -          -      4,953,300   0.81
深圳市平石资产管理有限公司
                    新增             -          -      2,707,400   0.44
－平石 T5 对冲基金
建信理财有限责任公司－建信
理财“诚鑫”多元配置混合类       新增             -          -      1,712,200   0.28
最低持有 2 年开放式产品
平安资管－工商银行－平安资
                    新增             -          -      1,684,700   0.28
产如意 2 号资产管理产品
上海浦东发展银行股份有限公
司－建信中证 1000 指数增强    新增             -          -      1,426,600   0.23
型发起式证券投资基金
  前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
  □适用 √不适用
  (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
  □适用 √不适用
  四、 控股股东及实际控制人情况
  (一) 控股股东情况
  √适用 □不适用
   名称                             横店集团控股有限公司
   单位负责人或法定代表人                         徐永安
   成立日期                            1999年11月22日
                         一般项目:控股公司服务;企业总部管理;自有资金投资的
                         资产管理服务;磁性材料生产;光伏设备及元器件制造;电
                         机制造;电子专用材料制造;照明器具制造;专用化学产品
                         制造(不含危险化学品);游览景区管理;电影摄制服务(除
                         依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活
      主要经营业务             动)。许可项目:药品生产;农药生产;第三类医疗器械生产;
                         房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;房地产开发经
                         营;电影放映;电影发行;旅游业务;广播电视节目制作经
                         营;通用航空服务;民用机场经营;货物进出口;技术进出
                         口;燃气经营;发电、输电、供电业务;医疗服务;自来水生产
                         与供应(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
                     经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
                     截至 2023 年 12 月 31 日，横店集团控股有限公司直接持有
                     浙商银行股份有限公司 5.84%股权；直接持有横店集团东磁
                     股份有限公司 50.59%股权；直接持有普洛药业股份有限公
                     司 28.08%股权，通过浙江横店进出口有限公司、横店集团
                     家园化工有限公司、东阳市横店禹山运动休闲有限公司、浙
                     江 埃 森 化 学 有 限 公 司 间接 持 有 普 洛 药 业 股 份 有限 公 司
    报告期内控股和参股的其他境内
                     权，通过横店集团东磁有限公司、浙江横店进出口有限公
    外上市公司的股权情况
                     司、金华相家投资合伙企业（有限合伙）间接持有英洛华科
                     技股份有限公司 9.61%股权；直接持有横店集团得邦照明股
                     份有限公司 49.27%股权，通过浙江横店进出口有限公司、
                     金华德明投资合伙企业（有限合伙）、浙江埃森化学有限公
                     司间接持有横店集团得邦照明股份有限公司 17.43%股权；
                     直接持有横店影视股份有限公司 80.35%股权，通过金华恒
                     影投资合伙企业（有限合伙）间接持有 2.66%股权。
    其他情况说明                                                     -
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
√适用 □不适用
(二) 实际控制人情况
√适用 □不适用
 名称                             东阳市横店社团经济企业联合会
 单位负责人或法定代表人                           徐永安
 成立日期                              2001 年 8 月 3 日
                     （一）对资本投入企业单位实行管理；（二）开展企业单位
    主要经营业务           经营管理的理论研究；（三）开展对社会责任贡献的理论
                     研究与实践探索；（四）发展公益、慈善事业。
                     截至 2023 年 12 月 31 日，通过横店集团控股有限公司间接
                     持有浙商银行股份有限公司 4.09%股权，横店集团东磁股
    报告期内控股和参股的其他境内   份有限公司 35.41%股权，普洛药业股份有限公司 33.38%股
    外上市公司的股权情况       权，英洛华科技股份有限公司 34.36%股权，横店集团得邦
                     照明股份有限公司 46.69%股权，横店影视股份有限公司
    其他情况说明                                            -
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
√适用 □不适用
□适用 √不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
五、 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例
   达到 80%以上
□适用 √不适用
六、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用 √不适用
七、 股份限制减持情况说明
□适用 √不适用
八、 股份回购在报告期的具体实施情况
□适用 √不适用
                第八节     优先股相关情况
□适用 √不适用
                                        第九节             债券相关情况
      一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
      √适用 □不适用
      (一) 企业债券
      √适用 □不适用
                                                                                  单位：元 币种：人民币
                                                                                                     是否存
                                                        债     利                    交
                                                                                       投资者适          在终止
           简                                            券     率                    易           交易机
债券名称             代码       发行日      起息日       到期日                        还本付息方式         当性安排          上市交
           称                                            余     （%                   场            制
                                                                                       （如有）          易的风
                                                        额     ）                    所
                                                                                                      险
                                                                        采用单利按年计
                                            月 27                        利息每年支付一        《上海证
南华期货
                                            日，如公                        次，到期利息随        券交易所
股份有限                                                                               上           点击成
                                            司行使赎                        本金一起支付。        债券市场
公司 2022                                                                            海           交、询
年面向专                      2022 年   2022 年               3                          证           价成
           南    194718.                     权，则赎                  4.9   选择权，则赎回        当性管理
业投资者                      6 月 24   6 月 27               亿                          券           交、竞    否
           华    SH                          回部分的                   8%   部分本金自赎回        办法
非公开发                      日        日                    元                          交           买成
           C1                               债券的到                        之日起不另计利        （2022
行次级债                                                                               易           交、协
                                            期日为                         息。年度付息款        年修
券（第一                                                                               所           商成交
期）
                                            月 27                        另计利息，本金        求的机构
                                            日。                          自兑付日起不另        投资者
                                                                        计利息。
                                                                        采用单利按年计
                                                                                       符合
                                                                        息，不计复利。
                                                                                       《上海证
南华期货                                                                                   券交易所
                                            月 2 日，                      次，到期利息随
股份有限                                                                               上   债券市场    点击成
                                            如公司行                        本金一起支付。
公司 2022                                                                            海   投资者适    交、询
年面向专                      2022 年   2022 年               2                          证   当性管理    价成
           南    182355.                     择权，则                  4.9   选择权，则赎回
业投资者                      8月1      8月2                  亿                          券   办法      交、竞    否
           华    SH                          赎回部分                   8%   部分本金自赎回
非公开发                      日        日                    元                          交   （2022   买成
           C2                               的债券的                        之日起不另计利
行次级债                                                                               易   年修      交、协
                                            到期日为                        息。年度付息款
券（第二                                                                               所   订）》要    商成交
期）                                                                                     求的机构
                                            月 2 日。                      另计利息，本金
                                                                                       投
                                                                        自兑付日起不另
                                                                                       资者
                                                                        计利息。
      公司对债券终止上市交易风险的应对措施
      □适用 √不适用
      逾期未偿还债券
      □适用 √不适用
      报告期内债券付息兑付情况
      √适用 □不适用
               债券名称                                                        付息兑付情况的说明
 南华期货股份有限公司 2022 年面向专业投资者
                                      本期付息 14,940,000.00 元
     非公开发行次级债券第一期
 南华期货股份有限公司 2022 年面向专业投资者
                                      本期付息 9,960,000.00 元
     非公开发行次级债券第二期
√适用 □不适用
  公司具有赎回选择权，有权于各期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在主管
机关规定的信息披露场所发布关于是否就各期债券行使赎回选择权的公告。若公司决定行使赎回
权利，各期债券将被视为第 3 年末全部到期，公司将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全
部各期债券。赎回的支付方式与各期债券到期本息支付方式相同，将按照各期债券登记机构的相
关规定办理。若公司未行使赎回权利，则各期债券将继续在第 4、第 5、第 6 年存续，且从第 4
个计息年度开始，票面利率调整为初始票面利率加上 300 个基点（1 个基点为 0.01%）
                                            ，且在第 5
个、第 6 个计息年度保持不变。目前，该条款尚未触发和执行。
     中介机构名称       办公地址         签字人员姓名       联系人       联系电话
 浙商证券股份有      浙江省杭州市五星路 201
                                 方睿、谢磊    方睿、谢磊     0571-87903765
   限公司               号
 中证鹏元资信评      深圳市深南大道 7008 号              陈锐炜、张
                               陈锐炜、张新宇              0755-82872897
 估股份有限公司       阳光高尔夫大厦三楼                    新宇
              北京市朝阳区建国门外
 金诚同达律师事
              大街 1 号国贸大厦 A 座   贺维、熊孟飞       熊孟飞      010-57068585
   务所
上述中介机构发生变更的情况
□适用 √不适用
□适用 √不适用
募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益
□适用 √不适用
报告期内变更上述债券募集资金用途的说明
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(二) 公司债券
□适用 √不适用
(三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具
□适用 √不适用
(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%
□适用 √不适用
(五) 报告期末除债券外的有息债务逾期情况
□适用 可
(六) 报告期内违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及债券募集说明
   书约定或承诺的情况对债券投资者权益的影响
□适用 √不适用
(七) 截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标
√适用 □不适用
                                                         单位:元 币种:人民币
                                                      本期比上年
        主要指标          2023 年              2022 年       同期增减    变动原因
                                                        （%）
 归属于上市公司股东的扣除
 非经常性损益的净利润
 流动比率                       2.23               2.21       0.90
 速动比率                       2.20               2.16       1.85
                                                       减少 1.21
 资产负债率（%）                  49.04              50.25
                                                       个百分点
 EBITDA 全部债务比               0.50               0.26      92.31
 利息保障倍数                     8.61               9.26      -7.02
                                                                  主要系上年度发
 现金利息保障倍数                  65.08              37.33      74.34
                                                                  行 5 亿次级债
 EBITDA 利息保障倍数              9.44              10.60      -10.94
 贷款偿还率（%）                    100                100           -
 利息偿付率（%）                    100                100           -
二、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
                      第十节       财务报告
一、 审计报告
√适用 □不适用
南华期货股份有限公司全体股东：
   一、审计意见
   我们审计了南华期货股份有限公司（以下简称南华期货公司）财务报表，包括 2023 年 12 月
表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。
   我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南华
期货公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年度的合并及母公司经营成果
和现金流量。
   二、形成审计意见的基础
   我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务
报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守
则，我们独立于南华期货公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计
证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
   三、关键审计事项
   关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的
应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
   (一) 手续费及佣金净收入的确认
   如财务报表附注五(42)和财务报表附注七(75)所述。南华期货公司手续费及佣金净收入主要
包括期货经纪手续费、基金管理收入、资产管理业务收入等。2023 年度，手续费及佣金净收入
为 611,659,285.95 元。
   由于手续费及佣金净收入是公司关键业绩指标之一，且存在可能操纵收入确认时点以达到特
定目标或预期的固有风险，同时南华期货管理层（以下简称管理层）确定手续费收入的确认时点
会涉及管理层判断，可能对公司的净利润产生重大影响，因此，我们将手续费及佣金净收入的确
认识别为关键审计事项。
   我们对手续费及佣金净收入的确认实施的相关审计程序包括：
   (1) 期货经纪手续费
部控制运行的有效性。
细账合计数核对。
势进行比较分析。
   (2) 基金管理收入
控制运行的有效性。
   (3) 资产管理业务收入
内部控制运行的有效性。
   (二) 以公允价值计量的金融工具估值
   如财务报表附注七 8、财务报表附注七 12、财务报表附注七 13 和财务报表附注七 44 所述。
截至 2023 年 12 月 31 日，南华期货公司应收款项融资、交易性金融资产、其他权益工具投资、
交易性金融负债分别为 4,690,000.00 元、3,824,226,705.88 元、36,226,685.91 元和
 应收款项融资、其他权益工具投资、交易性金融负债和交易性金融资产 408,577,962.63 元
公允价值计量采用第三层次输入值的估值技术，其余金融工具公允价值计量采用第一层次输入
值。由于公司金融工具的估值是基于市场数据与估值模型的结合，通常需要较多的输入值变量，
且涉及金额较大。鉴于评估特定金融工具的价值所涉及的复杂程度，以及管理层在确定估值方法
所采用的输入值时所运用判断的依赖程度，我们将以公允价值计量的金融工具的估值识别为关键
审计事项。
 我们对以公允价值计量的金融工具估值实施的审计程序包括：
 (1) 了解管理层用于识别、计量和管理金融工具估值风险相关的内部控制，并评价其有效
性。
 (2) 评价公司运用的估值方法的适当性，并与同类或类似行业进行比较。
 (3) 对于第一层次非衍生金融工具的估值，我们独立获取可观察市场资料，并通过审计抽样
的方式与公司使用的估值价格进行比较。
 (4)对于分类为第三层次的权益工具的估值，我们独立获取相关资产管理人提供的资产净值
报告，并通过审计抽样的方式与公司使用的估值金额进行比较。
 (5) 对于分类为第三层次的衍生金融工具的估值，管理层依赖不可观察的参数。我们基于对
当前行业实务的了解，评价管理层作出的假设和判断。我们向公司获取盯市报告或相关估值表，
结合公司的估值方法及管理层在估值方法中采用的关键参数，通过抽样的方式独立复算部分衍生
金融工具的估值。
 (6) 独立向部分金融工具的相关方发函确认金融工具的估值。
  四、其他信息
 管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的
审计报告。
 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证
结论。
 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否
与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这
方面，我们无任何事项需要报告。
  五、管理层和治理层对财务报表的责任
 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维
护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
 在编制财务报表时，管理层负责评估南华期货公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的
事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
 南华期货公司治理层（以下简称治理层）负责监督南华期货公司的财务报告过程。
  六、注册会计师对财务报表审计的责任
 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并
出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审
计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇
总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们
也执行以下工作：
 (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应
对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串
通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风
险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
 (三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
 (四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能
导致对南华期货公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意
财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审
计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致南华期货公司不能持续经营。
 (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事
项。
 (六) 就南华期货公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务
报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们
在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合
理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关
键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少
数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益
处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）           中国注册会计师：卢娅萍
                           （项目合伙人）
      中国·杭州                中国注册会计师：沈筱敏
                           二〇二四年三月七日
二、 财务报表
                    合并资产负债表
编制单位: 南华期货股份有限公司
                                                        单位:元 币种:人民币
      项目           附注          2023 年 12 月 31 日          2022 年 12 月 31 日
资产：
 货币资金              七1            20,496,262,613.46       17,614,537,069.17
  其中：期货保证金存款                     18,576,301,605.77       15,667,592,013.20
 结算备付金             七2                15,683,847.86           12,283,402.22
 应收货币保证金           七3             9,035,656,922.51        9,600,303,490.59
 应收质押保证金           七4             1,838,629,150.40        2,797,378,460.00
 衍生金融资产
 存出保证金
 应收结算担保金           七5                  49,073,515.05         33,590,355.52
 应收风险损失款           七6                      14,290.97            705,544.66
 应收票据
 应收账款              七7                       1,664.59          1,213,761.55
 应收款项融资            七8                   4,690,000.00          1,000,000.00
 预付款项              七9                  30,429,137.63         24,616,274.12
 应收手续费及佣金          七 10                12,070,831.18
 其他应收款             七 11               322,029,306.64        198,231,442.90
 合同资产
 持有待售资产
 金融投资：
  交易性金融资产          七 12              3,824,226,705.88     3,063,640,901.94
  债权投资
  其他债权投资
  其他权益工具投资         七 13                36,226,685.91
 买入返售金融资产          七 14                 7,064,114.03
 存货                七 15               112,021,505.67        150,463,427.37
 发放贷款及垫款
 长期股权投资            七 16                 2,350,621.84          2,725,041.89
 期货会员资格投资          七 17                                      35,663,543.56
 投资性房地产            七 18                   157,016.41            234,846.01
 固定资产              七 19               242,890,527.12        229,076,772.13
 在建工程
 使用权资产          七 20                31,313,461.80       37,269,466.97
 无形资产           七 21               161,506,679.18      164,160,705.66
 商誉             七 22
 递延所得税资产        七 23               7,532,547.31           7,456,227.16
 其他资产           七 24              95,691,237.89         214,634,597.99
    资产总计                      36,325,522,383.33      34,189,185,331.41
负债：
 短期借款           七 41             609,660,582.75         926,290,337.26
 应付货币保证金        七 42          27,098,743,408.91      24,467,173,817.69
 应付质押保证金        七 43           1,838,629,150.40       2,797,378,460.00
 交易性金融负债        七 44              65,001,912.35          53,801,972.81
 衍生金融负债
 期货风险准备金        七 45               210,013,739.36      188,641,859.36
 应付票据
 应付账款           七 46                36,350,203.06          560,836.18
 预收款项
 卖出回购金融资产款
 应付期货投资者保障基金    七 47                    669,659.70         706,141.27
 应付职工薪酬         七 52                133,002,463.38      83,814,270.87
 应交税费           七 53                 25,107,526.52      19,354,221.73
 应付手续费及佣金       七 54                  4,912,652.58
 合同负债           七 56                 29,611,101.87      116,059,010.29
 其他应付款          七 57              1,898,534,899.40    1,341,148,056.21
 代理买卖证券款        七 58                101,980,554.05      241,241,300.98
 持有待售负债
 其他流动负债         七 59                16,947,708.34       61,821,147.90
 预计负债
 长期借款
 应付债券           七 63               510,950,924.14      510,290,888.26
 其中：优先股
    永续债
 租赁负债           七 64                14,788,739.24       23,138,215.35
 递延收益
 递延所得税负债        七 23               2,714,769.20          18,974,686.42
 其他负债           七 66              14,983,014.82          13,746,907.83
  负债合计                        32,612,603,010.07      30,864,142,130.41
所有者权益（或股东权益）：
 实收资本（或股本）      七 67               610,065,893.00      610,065,893.00
 其他权益工具
 其中：优先股
    永续债
 资本公积           七 69              1,190,728,158.44    1,190,728,158.44
 减：库存股
 其他综合收益         七 71                 45,514,026.96       26,386,937.22
 盈余公积           七 72                138,748,334.35      125,864,280.60
 一般风险准备         七 73                176,047,608.88      157,012,222.82
 未分配利润          七 74              1,542,273,646.27    1,206,501,834.81
 归属于母公司所有者权益
（或股东权益）合计
 少数股东权益                                 9,541,705.36          8,483,874.11
  所有者权益（或股东权
益）合计
  负债和所有者权益（或股
东权益）总计
公司负责人：罗旭峰 主管会计工作负责人：王力 会计机构负责人：李莉
                   母公司资产负债表
编制单位:南华期货股份有限公司
                                                        单位:元 币种:人民币
      项目           附注          2023 年 12 月 31 日          2022 年 12 月 31 日
资产：
 货币资金                            15,207,754,954.32       11,375,870,040.11
  其中：期货保证金存款                     14,800,079,624.24       10,971,222,226.80
 结算备付金                               11,147,085.48           10,396,275.04
 应收货币保证金                          6,288,372,418.82        5,437,775,376.07
 应收质押保证金                          1,870,432,038.40        3,219,635,292.00
 衍生金融资产
 存出保证金
 应收结算担保金                               49,073,515.05         33,590,355.52
 应收风险损失款                                   14,290.97            705,544.66
 应收手续费及佣金                               2,614,199.27
 其他应收款                                 40,689,587.19          4,601,963.32
 合同资产
 持有待售资产
 金融投资：
  交易性金融资产                             189,561,581.56      1,165,457,598.36
  债权投资
  其他债权投资
  其他权益工具投资                               1,400,000.00
 买入返售金融资产                                5,163,000.00
 长期股权投资           二十二 1              1,668,766,330.60     1,669,147,248.68
 期货会员资格投资                                                     1,400,000.00
 投资性房地产                                   157,016.41            234,846.01
 固定资产                                 237,357,218.28        224,627,799.86
 在建工程
 使用权资产                                 20,068,055.89         22,873,353.90
 无形资产                                 159,243,789.67        161,947,631.46
 商誉
 递延所得税资产                            6,238,532.84           6,065,924.37
 其他资产                              56,519,375.67          47,351,781.01
  资产总计                         25,814,572,990.42      23,381,681,030.37
负债：
 短期借款
 应付货币保证金                       19,840,135,461.93      16,186,079,891.82
 应付质押保证金                        1,870,432,038.40       3,219,635,292.00
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 期货风险准备金                            210,013,739.36      188,641,859.36
 卖出回购金融资产款
 应付期货投资者保障基金                            669,659.70          706,141.27
 应付职工薪酬         二十二 2                58,682,698.54       52,217,581.16
 应交税费                                 9,501,353.71       10,140,406.00
 应付手续费及佣金                            14,317,923.84
 合同负债                                   409,305.76            9,433.96
 其他应付款                               79,475,515.30       83,088,699.84
 代理买卖证券款                              1,441,358.49        3,030,259.76
 持有待售负债
 预计负债
 长期借款
 应付债券                               510,950,924.14      510,290,888.26
 其中：优先股
    永续债
 租赁负债                                 9,133,838.93       12,500,500.94
 递延收益
 递延所得税负债
 其他负债                               8,758,638.26           9,366,389.39
  负债合计                         22,613,922,456.36      20,275,707,343.76
所有者权益（或股东权益）：
 实收资本（或股本）                          610,065,893.00      610,065,893.00
 其他权益工具
 其中：优先股
    永续债
 资本公积                              1,328,690,695.13    1,328,690,695.13
 减：库存股
 其他综合收益
 盈余公积                               138,748,334.35      125,864,280.60
 一般风险准备                             156,257,118.70      143,373,064.95
 未分配利润                              966,888,492.88      897,979,752.93
所有者权益（或股东权益）合
计
负债和所有者权益（或股东权
益）总计
公司负责人：罗旭峰 主管会计工作负责人：王力 会计机构负责人：李莉
                     合并利润表
                                                单位:元 币种:人民币
        项目              附注           2023 年度          2022 年度
一、营业总收入                          6,246,526,290.98 6,822,727,861.85
 手续费及佣金净收入              七 75       611,659,285.95   498,038,381.62
 利息净收入                  七 76       545,375,377.75   326,537,646.29
 其中：利息收入                           605,166,214.37   365,951,554.81
     利息支出                           59,790,836.62    39,413,908.52
 投资收益（损失以“-”号填列）        七 77       175,381,902.33   -49,357,311.71
 其中：对联营企业和合营企业的投资
                                     -374,420.05        -495,378.80
收益
     以摊余成本计量的金融资产终
止确认产生的收益（损失以“-”号填
列）
 净敞口套期收益（损失以“-”号填
                        七 78      -61,257,076.21      14,084,017.39
列）
 其他收益                   七 79       13,056,742.76       9,053,500.23
 公允价值变动收益（损失以“-”号填
                        七 80      -73,517,633.69     131,649,868.55
列）
 汇兑收益（损失以“-”号填列）        七 81        -1,684,298.36     -10,614,373.28
 其他业务收入                 七 82     5,036,954,654.52   5,903,321,707.25
 资产处置收益（损失以“－”号填
                        七 83          557,335.93          14,425.51
列）
二、营业总支出                          5,759,978,026.02   6,527,179,013.24
 期货风险准备支出               七 84        21,536,513.69      18,018,191.79
 税金及附加                  七 85         8,654,265.61      14,584,392.00
 业务及管理费                 七 86       706,888,328.39     579,101,295.21
 研发费用                   七 87        42,573,676.54      43,221,546.37
 信用减值损失                 七 88        10,346,293.45      -2,816,681.27
 其他资产减值损失
 资产减值损失                 七 89           716,538.31         639,480.92
 其他业务成本                 七 91     4,969,262,410.03   5,874,430,788.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）                  486,548,264.96     295,548,848.61
 加：营业外收入                七 92           881,689.36       4,380,734.04
 减：营业外支出                七 93        38,992,717.22       5,096,187.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
 减：所得税费用                七 94       45,615,325.13      48,920,928.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                 402,821,911.97     245,912,466.37
（一）按经营持续性分类
“－”号填列）
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
亏损以“-”号填列）
填列）
六、其他综合收益的税后净额           七 95       19,132,950.30    57,402,119.18
 归属母公司所有者的其他综合收益的
税后净额
 （一）不能重分类进损益的其他综合
收益
收益
 （二）将重分类进损益的其他综合收
益
益
益的金额
 归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额                          421,954,862.27   303,314,585.55
 归属于母公司所有者的综合收益总额                 420,982,031.02   303,326,142.93
 归属于少数股东的综合收益总额                       972,831.25       -11,557.38
八、每股收益：
 （一）基本每股收益(元/股)                            0.66             0.40
 （二）稀释每股收益(元/股)                            0.66             0.40
司负责人：罗旭峰 主管会计工作负责人：王力 会计机构负责人：李莉
                   母公司利润表
                                              单位:元 币种:人民币
         项目               附注        2023 年度        2022 年度
一、营业总收入                           649,171,330.96 604,925,121.06
 手续费及佣金净收入             二十二 3      423,427,111.05 365,539,488.49
 利息净收入                 二十二 4      151,059,695.58 199,985,891.52
 其中：利息收入                          177,527,405.08 213,270,846.78
    利息支出                           26,467,709.50  13,284,955.26
 投资收益（损失以“－”号填列）       二十二 5       48,704,772.01  56,885,629.99
 其中：对联营企业和合营企业的投资收
                                     -380,918.08      -496,425.86
益
     以摊余成本计量的金融资产终止
确认产生的收益（损失以“-”号填列）
 净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
 其他收益                              8,450,333.98     2,042,085.46
 公允价值变动收益（损失以“－”号填
                       二十二 6      -2,205,976.70   -26,228,512.38
列）
 汇兑收益（损失以“－”号填列）
 其他业务收入                           19,340,564.87     6,688,903.15
 资产处置收益（损失以“－”号填列）                   394,830.17        11,634.83
二、营业总支出                          493,953,496.03   433,499,454.74
 期货风险准备支出                         21,536,513.69    18,018,191.79
 税金及附加                             4,406,363.14     5,101,360.59
 业务及管理费                二十二 7     409,936,777.93   362,733,364.68
 研发费用                  二十二 8      42,573,676.54    43,221,546.37
 信用减值损失                              423,755.21       277,232.79
 其他资产减值损失
 资产减值损失                              716,538.31       639,480.92
 其他业务成本                           14,359,871.21     3,508,277.60
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                155,217,834.93   171,425,666.32
 加：营业外收入                             353,357.96        34,698.71
 减：营业外支出                           3,383,996.06     2,203,128.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
 减：所得税费用                          23,346,659.37    30,686,828.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                128,840,537.46   138,570,408.67
 （一）持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
 （二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
 （一）不能重分类进损益的其他综合收
益
益
 （二）将重分类进损益的其他综合收益
的金额
七、综合收益总额                              128,840,537.46     138,570,408.67
八、每股收益：
 （一）基本每股收益(元/股)
 （二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：罗旭峰 主管会计工作负责人：王力 会计机构负责人：李莉
                   合并现金流量表
                                                单位：元 币种：人民币
       项目            附注              2023年度         2022年度
一、经营活动产生的现金流量：
 销售商品、提供劳务收到的现金                   6,107,117,091.64      6,647,672,958.48
 客户贷款及垫款净减少额
 向其他金融机构拆入资金净增加额
 收取利息、手续费及佣金的现金                   1,039,878,824.28       650,700,711.71
 拆入资金净增加额
 回购业务资金净增加额
 代理买卖证券收到的现金净额                                            21,673,229.27
 收到的税费返还                                12,773.18          5,726,148.50
                     七 96
 收到其他与经营活动有关的现金                   3,746,492,003.95      1,950,791,881.12
                     （1）
  经营活动现金流入小计                     10,893,500,693.05      9,276,564,929.08
 购买商品、接受劳务支付的现金                   6,075,006,405.55      6,560,200,213.85
 客户贷款及垫款净增加额
 拆出资金净增加额
 返售业务资金净增加额
 支付利息、手续费及佣金的现金                     26,335,491.09         27,034,301.55
 支付给职工及为职工支付的现金                    385,812,112.24        359,203,906.22
 以现金支付的业务及管理费                      256,616,239.70        235,880,400.95
 支付的各项税费                            78,203,807.97        120,522,254.66
 代理买卖证券支付的现金净额                     142,527,481.56
                     七 96
 支付其他与经营活动有关的现金                    151,018,644.41        722,515,294.20
                     （1）
  经营活动现金流出小计                      7,115,520,182.52      8,025,356,371.43
   经营活动产生的现金流量净额                  3,777,980,510.53      1,251,208,557.65
二、投资活动产生的现金流量：
 收回投资收到的现金                        4,891,738,217.02      1,814,326,498.95
 取得投资收益收到的现金                         33,687,777.92         14,630,739.90
 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
 收到其他与投资活动有关的现金      七 96
                     （2）
  投资活动现金流入小计                     40,748,718,920.23    64,518,598,727.79
 投资支付的现金                          5,594,082,642.22     3,217,912,412.03
 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
 支付其他与投资活动有关的现金      七 96
                     （2）
  投资活动现金流出小计                     39,732,906,182.83    65,594,040,120.58
   投资活动产生的现金流量净额                  1,015,812,737.40    -1,075,441,392.79
三、筹资活动产生的现金流量：
 吸收投资收到的现金                                              498,669,347.17
 其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
 取得借款收到的现金                         606,412,791.71      1,067,015,044.70
                     七 96
 收到其他与筹资活动有关的现金                      6,900,000.00        40,144,146.18
                     （3）
  筹资活动现金流入小计                       613,312,791.71      1,605,828,538.05
 偿还债务支付的现金                         923,670,681.22        829,384,565.16
 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
 其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
                     七 96
 支付其他与筹资活动有关的现金                     19,152,408.77        38,000,707.86
                     （3）
  筹资活动现金流出小计                      1,028,175,530.87      914,813,332.91
   筹资活动产生的现金流量净额                   -414,862,739.16      691,015,205.14
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额                    4,392,194,780.30       985,384,276.58
 加：期初现金及现金等价物余额                   3,940,859,739.25     2,955,475,462.67
六、期末现金及现金等价物余额                    8,333,054,519.55     3,940,859,739.25
公司负责人：罗旭峰 主管会计工作负责人：王力 会计机构负责人：李莉
                   母公司现金流量表
                                                     单位:元 币种:人民币
       项目             附注             2023年度              2022年度
一、经营活动产生的现金流量：
 销售商品、提供劳务收到的现金
 客户贷款及垫款净减少额
 向其他金融机构拆入资金净增加额
 收取利息、手续费及佣金的现金                     444,521,091.47         438,286,112.86
 拆入资金净增加额
 回购业务资金净增加额
 代理买卖证券收到的现金净额                                                 242,554.98
 收到的税费返还
 收到其他与经营活动有关的现金                 3,704,938,974.84      61,972,765.50
  经营活动现金流入小计                    4,149,460,066.31     500,501,433.34
 购买商品、接受劳务支付的现金
 客户贷款及垫款净增加额
 拆出资金净增加额
 返售业务资金净增加额
 支付利息、手续费及佣金的现金                    26,335,491.09      25,254,830.40
 支付给职工及为职工支付的现金                   230,473,755.49     222,078,792.07
 以现金支付的业务及管理费                     166,728,481.19     160,814,270.91
 支付的各项税费                           38,299,354.06      86,941,610.02
 代理买卖证券支付的现金净额                      2,339,711.91
 支付其他与经营活动有关的现金                   897,854,457.50    1,687,854,825.01
  经营活动现金流出小计                    1,362,031,251.24    2,182,944,328.41
   经营活动产生的现金流量净额                2,787,428,815.07   -1,682,442,895.06
二、投资活动产生的现金流量：
 收回投资收到的现金                      2,180,939,781.71     583,217,113.94
 取得投资收益收到的现金                       48,378,492.39      52,360,154.17
 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
 收到其他与投资活动有关的现金                 9,561,765,931.78   13,431,369,750.02
  投资活动现金流入小计                    11,791,102,784.1
 投资支付的现金                        1,224,052,063.58    1,664,757,348.78
 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
 支付其他与投资活动有关的现金                 8,115,000,000.00   10,950,000,000.00
  投资活动现金流出小计                    9,387,979,422.46   12,644,949,676.07
   投资活动产生的现金流量净额                2,403,123,361.73    1,422,068,248.88
三、筹资活动产生的现金流量：
 吸收投资收到的现金                                           498,207,547.17
 其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
 取得借款收到的现金
 收到其他与筹资活动有关的现金
  筹资活动现金流入小计                                         498,207,547.17
 偿还债务支付的现金
 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
 其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
 支付其他与筹资活动有关的现金                   12,270,085.25       11,604,616.14
  筹资活动现金流出小计                      71,333,775.26       36,007,251.86
   筹资活动产生的现金流量净额                 -71,333,775.26      462,200,295.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                  5,119,218,401.54     201,825,649.12
 加：期初现金及现金等价物余额                 1,435,100,786.28   1,233,275,137.16
六、期末现金及现金等价物余额                  6,554,319,187.82   1,435,100,786.28
公司负责人：罗旭峰 主管会计工作负责人：王力 会计机构负责人：李莉
                                                           合并所有者权益变动表
                                                                                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                归属于母公司所有者权益
                                其他权益工
         项目                       具                        减：                                                                          少数股东权           所有者权益合
               实收资本(或                                            其他综合收                             一般风险准                                 益                计
                                优 永        资本公积            库存                       盈余公积                             未分配利润
                 股本)                其                              益                                 备
                                先 续                         股
                                    他
                                股 债
一、上年年末余额       610,065,893.00           1,190,728,158.44         26,386,937.22    125,864,280.60   157,012,222.82   1,206,501,834.81    8,483,874.11   3,325,043,201.00
加：会计政策变更
    前期差错更正
    同一控制下企业合
并
    其他
二、本年年初余额       610,065,893.00           1,190,728,158.44         26,386,937.22    125,864,280.60   157,012,222.82   1,206,501,834.81    8,483,874.11   3,325,043,201.00
三、本年增减变动金额
（减少以“－”号填                                                        19,127,089.74     12,884,053.75    19,035,386.06    335,771,811.46     1,057,831.25    387,876,172.26
列）
（一）综合收益总额                                                        19,127,089.74                                       401,854,941.28      972,831.25     421,954,862.27
（二）所有者投入和减
少资本
投入资本
权益的金额
（三）利润分配                                                                            12,884,053.75    19,035,386.06    -66,083,129.82        85,000.00    -34,078,690.01
                                                                                                                     -34,163,690.01       85,000.00     -34,078,690.01
的分配
（四）所有者权益内部
结转
（或股本）
（或股本）
结转留存收益
存收益
（五）其他
四、本年年末余额       610,065,893.00           1,190,728,158.44         45,514,026.96    138,748,334.35   176,047,608.88   1,542,273,646.27   9,541,705.36    3,712,919,373.26
                                                                归属于母公司所有者权益
                                其他权益工
      项目                          具                        减：                                                                          少数股东权           所有者权益合
               实收资本(或                                            其他综合收                             一般风险准                                 益                计
                                优 永        资本公积            库存                       盈余公积                             未分配利润
                 股本)                其                              益                                 备
                                先 续                         股
                                    他
                                股 债
一、上年年末余额       610,065,893.00           1,190,694,767.52        -30,879,540.68    112,007,239.73   139,196,657.26   1,016,517,411.93   17,818,349.83   3,055,420,778.59
加：会计政策变更
    前期差错更正
    同一控制下企业合
并
  其他
二、本年年初余额      610,065,893.00   1,190,694,767.52     -30,879,540.68   112,007,239.73   139,196,657.26   1,016,517,411.93   17,818,349.83   3,055,420,778.59
三、本年增减变动金额
（减少以“－”号填                             33,390.92      57,266,477.90    13,857,040.87    17,815,565.56    189,984,422.88    -9,334,475.72    269,622,422.41
列）
（一）综合收益总额                                            57,266,477.90                                      246,059,665.03      -11,557.38     303,314,585.55
（二）所有者投入和减
少资本
投入资本
权益的金额
（三）利润分配                                                               13,857,040.87    17,815,565.56    -56,075,242.15                     -24,402,635.72
                                                                                                        -24,402,635.72                     -24,402,635.72
的分配
（四）所有者权益内部
结转
（或股本）
（或股本）
结转留存收益
存收益
（五）其他
四、本年年末余额      610,065,893.00             1,190,728,158.44              26,386,937.22   125,864,280.60    157,012,222.82   1,206,501,834.81    8,483,874.11   3,325,043,201.00
公司负责人：罗旭峰 主管会计工作负责人：王力 会计机构负责人：李莉
                                                            母公司所有者权益变动表
                                                                                                                                             单位:元 币种:人民币
        项目      实收资本(或                 其他权益工具                                    减：库     其他综                          一般风险准                            所有者权益合
                                                               资本公积                                     盈余公积                           未分配利润
                  股本)            优先股    永续债      其他                              存股      合收益                            备                                计
 一、上年年末余额       610,065,893.00                              1,328,690,695.13                       125,864,280.60    143,373,064.95   897,979,752.93   3,105,973,686.61
 加：会计政策变更
   前期差错更正
   其他
 二、本年年初余额       610,065,893.00                              1,328,690,695.13                       125,864,280.60    143,373,064.95   897,979,752.93   3,105,973,686.61
 三、本年增减变动金额
 （减少以“－”号填                                                                                          12,884,053.75     12,884,053.75    68,908,739.95      94,676,847.45
 列）
 （一）综合收益总额                                                                                                                            128,840,537.46    128,840,537.46
 （二）所有者投入和减
 少资本
 股
 者投入资本
 者权益的金额
 （三）利润分配                                                                                            12,884,053.75     12,884,053.75   -59,931,797.51    -34,163,690.01
                                                                                                                      -34,163,690.01    -34,163,690.01
东）的分配
（四）所有者权益内部
结转
（或股本）
（或股本）
结转留存收益
留存收益
四、本年年末余额      610,065,893.00                       1,328,690,695.13                 138,748,334.35   156,257,118.70   966,888,492.88   3,200,650,534.06
       项目     实收资本(或                 其他权益工具                             减：库   其他综                    一般风险准                             所有者权益合
                                                      资本公积                            盈余公积                            未分配利润
                股本)            优先股    永续债     其他                         存股   合收益                      备                                 计
一、上年年末余额      610,065,893.00                       1,328,690,695.13                 112,007,239.73   129,516,024.08   811,526,061.72   2,991,805,913.66
加：会计政策变更
  前期差错更正
  其他
二、本年年初余额      610,065,893.00                       1,328,690,695.13                 112,007,239.73   129,516,024.08   811,526,061.72   2,991,805,913.66
三、本年增减变动金额
（减少以“－”号填                                                                            13,857,040.87    13,857,040.87    86,453,691.21    114,167,772.95
列）
（一）综合收益总额                                                                                                             138,570,408.67    138,570,408.67
（二）所有者投入和减
少资本
股
者投入资本
者权益的金额
（三）利润分配                                             13,857,040.87    13,857,040.87   -52,116,717.46    -24,402,635.72
                                                                                     -24,402,635.72    -24,402,635.72
东）的分配
（四）所有者权益内部
结转
（或股本）
（或股本）
额结转留存收益
留存收益
四、本年年末余额     610,065,893.00   1,328,690,695.13     125,864,280.60   143,373,064.95   897,979,752.93   3,105,973,686.61
公司负责人：罗旭峰 主管会计工作负责人：王力 会计机构负责人：李莉
三、 公司基本情况
√适用 □不适用
  南华期货股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系南华期货有限公司（以下简称南华
期货公司），南华期货公司系由浙江华电房地产开发有限公司、杭州华能联合开发公司共同出资
组建，于 1996 年 5 月 28 日在国家工商行政管理总局登记注册，取得注册号为 1000001002324
（2-1）的企业法人营业执照。南华期货公司成立时注册资本 1,000 万元。南华期货公司以 2012
年 6 月 30 日为基准日，整体变更为股份有限公司，于 2012 年 10 月 18 日在浙江省工商行政管理
局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为 91330000100023242A 的
营业执照，注册资本 61,006.5893 万元，股份总数 61,006.5893 万股（每股面值 1 元）。其中：
无限售条件的流通股份 A 股 61,006.5893 万股。公司股票已于 2019 年 8 月 30 日在上海证券交易
所挂牌交易。
     本公司属期货行业。提供的劳务主要有：商品期货经纪，金融期货经纪，期货投资咨询，资
产管理，证券投资基金代销。
     本财务报表业经公司 2024 年 3 月 7 日第四届董事会第十二次会议批准对外报出。
     本公司将横华国际金融股份有限公司、浙江南华资本管理有限公司等 24 家子公司及南华量
化趋势一号集合资产管理计划、南华期货元亨 2 号单一资产管理计划、南华全明星 FOF 集合资产
管理计划、南华同舟 1 号集合资产管理计划、南华新安 1 号 FOF 集合资产管理计划、南华商品 1
号集合资产管理计划 6 个结构化主体纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合
并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
 本公司下设 12 家分公司和 29 家营业部，分别为南华期货股份有限公司北京、上海、深圳、浙
江、东阳、南京、济南、黑龙江、广东、甘肃、武汉、西安分公司和上海芳甸路、上海虹桥路、
广州、深圳、哈尔滨、大连、北京、青岛、天津、郑州、沈阳、成都、慈溪、宁波、萧山、绍
兴、嘉兴、台州、温州、重庆、太原、永康、余姚、南通、普宁、厦门、南昌、苏州、汕头营业
部。
四、 财务报表的编制基础
     本公司财务报表以持续经营为编制基础。
√适用 □不适用
  本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、 重要会计政策及会计估计
     具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
  重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊
销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
     本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、
经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
√适用 □不适用
  公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。
     本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，横华国际金融股份有限公司等境外子公司从
事境外经营，选择其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。
√适用 □不适用
          项目                         重要性标准
 资产负债表项目注释                   按照资产总额的 0.5%确定
 现金流量表项目注释                   按照资产总额的 10%确定
√适用 □不适用
  （1） 同一控制下企业合并的会计处理方法
     公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的
账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支
付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整
留存收益。
     （2）非同一控制下企业合并的会计处理方法
     公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确
认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的
被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后
合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
√适用 □不适用
  （1）控制的判断
     拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对
被投资方的权力影响其可变回报金额的，认定为控制。
     （2） 合并财务报表的编制方法
     母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子
公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务
报表》编制。
√适用 □不适用
  （1） 合营安排分为共同经营和合营企业。
     （2） 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
     列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企
业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
     本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
√适用 □不适用
  （1） 外币业务折算
     外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债
表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购
建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成
本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；
以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益
或其他综合收益。
     （2） 外币财务报表折算
     资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除
“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项
目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计
入其他综合收益。
(1).金融资产及其他项目预期信用损失确认与计量
√适用 □不适用
  金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值
计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产。
  金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3)
不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)
以摊余成本计量的金融负债。
  (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法
  公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融
负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，
相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始
确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同
中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。
  (2) 金融资产的后续计量方法
  采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一
部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，
计入当期损益。
  采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入
当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利
得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
  采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，
其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从
其他综合收益中转出，计入留存收益。
    采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除
非该金融资产属于套期关系的一部分。
    (3) 金融负债的后续计量方法
    此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信
用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额
计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得
或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非
该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从
其他综合收益中转出，计入留存收益。
    按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。
诺
    在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确
定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确
定的累计摊销额后的余额。
    采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负
债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。
    (4) 金融资产和金融负债的终止确认
    ① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
    ② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资
产终止确认的规定。
分金融负债）。
    公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中
产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将
转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
  金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移
金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合
收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量
且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分
整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分
之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终
止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动
累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综
合收益的债务工具投资）之和。
  公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融
资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
  (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
  (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包
括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以
外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入
值等；
  (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观
察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数
据作出的财务预测等。
  (1) 金融工具减值计量和会计处理
  公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或
不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担
保合同进行减值处理并确认损失准备。
  预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损
失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金
流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融
资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
  对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个
存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。
  对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用
简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
  除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是
否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失
的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月
内预期信用损失的金额计量损失准备。
  公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表
日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是
否已显著增加。
  于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风
险自初始确认后并未显著增加。
  公司判断金融工具是否已违约，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同
时考虑定量、定性指标。如果金融工具逾期超过30（含）天，则公司将其界定为违约。
  公司判断金融工具已发生信用减值的依据，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保
持一致，同时考虑定量、定性指标。当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产
界定为已发生信用减值：
  公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金
融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。
  公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，
作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产
在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，
公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
  (2) 按组合评估预期信用风险并采用三阶段模型计量预期信用损失的金融工具
 项 目             确定组合的依据            计量预期信用损失的方法
                                参考历史信用损失经验，结合当前状况以及
                                对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口
其他应收款——其他组合      款项性质
                                和未来12个月内或整个存续期预期信用损失
                                率，计算预期信用损失
                              存放在境外交易所的其他应收款纳入应收交
其他应收款——应收交易所
               款项性质           易所履约保证金组合，依据以前年度实际损
履约保证金组合
                              失率，结合现实情况计提坏账准备
                              参考历史信用损失经验，结合当前状况以及
其他应收款——应收产品赎                  对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口
               款项性质
回款组合                          和未来12个月内或整个存续期预期信用损失
                              率，计算预期信用损失
                              参考历史信用损失经验，结合当前状况以及
               款项性质及风险        对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口
应收客户风险损失款组合
               特征             和未来12个月内或整个存续期预期信用损失
                              率，计算预期信用损失
 (3) 采用简化计量方法，按组合计量预期信用损失的金融工具
项 目            确定组合的依据               计量预期信用损失的方法
                                  参考历史信用损失经验，结合当前状况以
应收票据——银行承兑汇票
               票据类型               及对未来经济状况的预测，通过违约风险
                                  敞口和整个存续期预期信用损失率，计算
应收票据——商业承兑汇票                      预期信用损失
                                  参考历史信用损失经验，结合当前状况以
                                  及对未来经济状况的预测，编制应收账款
应收客户账款组合       账龄
                                  账龄与整个存续期预期信用损失率对照
                                  表，计算预期信用损失
                                  参考历史信用损失经验，结合当前状况以
结算备付金——其他组合    款项性质               及对未来经济状况的预测，按照整个存续
                                  期预期信用损失率，计算预期信用损失
                                  对于存放在中国证券登记结算有限公司上
                                  海分公司和香港交易所等交易所的款项，
结算备付金——应收交易所
               款项性质               纳入应收交易所组合，依据以前年度实际
组合
                                  损失率，结合现实情况及前瞻性考虑计提
                                  坏账准备
                                  对于存放在境内外交易所和商业银行的款
应收货币保证金——应收交                      项纳入应收交易所组合，依据以前年度实
               款项性质
易所和商业银行组合                         际损失率，结合现实情况及前瞻性考虑计
                                  提坏账准备
                                  对于存放在境内外互信中介机构的款项纳
应收货币保证金——互信组
               款项性质               入互信组合，依据以前年度实际损失率，
合
                                  结合现实情况及前瞻性考虑计提坏账准备
                                  参考历史信用损失经验，结合当前状况以
应收货币保证金——其他组
               款项性质               及对未来经济状况的预测，按照整个存续
合
                                  期预期信用损失率，计算预期信用损失
                                  应收质押保证金系公司代客户向期货交易
                                  所办理有价证券充抵保证金业务形成的可
应收质押保证金——应收交
               款项性质               用于期货交易的保证金，纳入应收交易所
易所组合
                                  组合，依据以前年度实际损失率，结合现
                                  实情况及前瞻性考虑计提坏账准备
                                  公司报告期内应收结算担保金均存放于中
应收结算担保金——应收交                      国金融期货交易所、中国证券登记结算有
               款项性质
易所组合                              限公司上海分公司和中国证券登记结算有
                                  限公司深圳分公司，纳入应收交易所组
                                    合，依据以前年度实际损失率，结合现实
                                    情况及前瞻性考虑计提坏账准备
                                    参考历史信用损失经验，结合当前状况以
应收手续费及佣金——其他
                 款项性质               及对未来经济状况的预测，按照整个存续
组合
                                    期预期信用损失率，计算预期信用损失
                                    参考历史信用损失经验，结合当前状况以
发放贷款及垫款——贷款组
                 款项性质               及对未来经济状况的预测，按照整个存续
合
                                    期预期信用损失率，计算预期信用损失
  金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司
以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法
定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
  不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
  买入返售交易是指按照合同或协议以一定的价格向交易对手买入相关资产（包括债券及票
据），合同或协议到期日再以约定价格返售相同之金融产品。买入返售按买入返售相关资产时实
际支付的款项入账，在资产负债表“买入返售金融资产”项目列示。
  卖出回购交易是指按照合同或协议以一定的价格将相关的资产（包括债券和票据）出售给交
易对手，到合同或协议到期日，再以约定价格回购相同之金融产品。卖出回购按卖出回购相关资
产时实际收到的款项入账，在资产负债表“卖出回购金融资产款”项目列示。卖出的金融产品仍
按原分类列于公司的资产负债表内，并按照相关的会计政策核算。
  买入返售及卖出回购的利息收支，在返售或回购期间内以实际利率确认。实际利率与合同约
定利率差别较小的，按合同约定利率计算利息收支。
  （1）存货的分类
  存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品。
  （2）发出存货的计价方法
  发出存货采用个别计价法。
  （3）存货可变现净值的确定依据
  资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的
差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去
估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有
合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比
较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
  （4）存货的盘存制度
  存货的盘存制度为永续盘存制。
√适用 □不适用
  与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。
  公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果
合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。
  公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同
时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：
  （1） 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用
（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
  （2） 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
  （3）该成本预期能够收回。
  公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊
销，计入当期损益。
  如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得
的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。
以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价
减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损
益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
  营业部的资金由公司总部统一调拨，营业部客户的交易由公司总部统一结算，营业部按规定
做好交易定单、结算单的客户确认工作。
  客户缴存的保证金全额存入本公司指定的结算银行，单独立户管理，按每一客户开设保证金
账户进行明细核算。对客户委托的交易，控制在客户存入保证金所允许的风险范围内，并根据当
日结算的浮动盈亏，调整客户保证金存款账户余额。
  接受客户因追加保证金而缴入的质押品，其中上市流通的国债按市值折价的比率不低于 10%
折价。在客户发生损失而客户不能及时追加保证金时，本公司按协议规定强制平仓，并依法处置
质押品，其处置质押品所得收入，用以弥补损失后，多余部分返还客户。
  在期货合约到期时，根据各期货交易所制订的规则和程序进行实物交割，分别按照买入交割
和卖出交割的实际发生额核算。
√适用 □不适用
  按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参
与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，
但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
  (1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行
权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表
中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面
价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
  公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽
子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于
“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中
的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长
期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公
积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
  (2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始
投资成本。
  公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表
和合并财务报表进行相关会计处理：
成本法核算的初始投资成本。
作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被
购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计
入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与
其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负
债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
  (3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资
成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务
重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资
产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
  对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权
投资，采用权益法核算。
  (1) 是否属于“一揽子交易”的判断原则
  通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，公司结合分步交易的各个步骤
的交易协议条款、分别取得的处置对价、出售股权的对象、处置方式、处置时点等信息来判断分
步交易是否属于“一揽子交易”。各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，
通常表明多次交易事项属于“一揽子交易”：
  (2) 不属于“一揽子交易”的会计处理
  对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对
被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投
资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计
量》的相关规定进行核算。
  在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始
持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存
收益。
  丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。
处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买
日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲
减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
  (3) 属于“一揽子交易”的会计处理
  将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之
前每一次处置价款与处置投资对应的长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中确认
为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
   将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之
前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为
其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
□适用 √不适用
(1).   应收款项的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(2).   债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
(1).其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
(1).如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
的建筑物。
和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
(1).确认条件
√适用 □不适用
  固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年
度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
(2).折旧方法
√适用 □不适用
    类别      折旧方法    折旧年限（年）       残值率          年折旧率
 房屋及建筑物    年限平均法         5-40           5.00    2.38-19.00
 运输工具      年限平均法            5           5.00         19.00
 电子及办公设备   年限平均法          2-5           5.00   19.00-47.50
√适用 □不适用
  （1） 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按
建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
  （2） 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用
状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整
原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
√适用 □不适用
  （1）借款费用资本化的确认原则
  公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，
计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
  （2）借款费用资本化期间
发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建
或者生产活动重新开始。
止资本化。
  （3）借款费用资本化金额
  为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息
费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得
的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或
者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加
权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
  采用实际利率计算利息费用的，实际利率的计算过程：
   公司非公开发行的次级债券，实际利率为次级债券的未来现金流量现值等于当前公允价值的
利率，公司按照摊余成本和实际利率计算次级债券的利息费用。
(1).    使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序
√适用 □不适用
现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体如下：
         项 目      摊销年限(年)
       土地使用权            40-50
       软    件            5-10
(2).    研发支出的归集范围及相关会计处理方法
□适用 √不适用
□适用 √不适用
   对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产和
使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金
额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都
进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
   若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损
益。
√适用 □不适用
  长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用
按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以
后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
   （1） 期货风险准备金按母公司代理手续费净收入的 5%和资产管理产品管理费收入的 10%计
提，计入当期损益。
   （2） 风险损失的确认标准为：
  风险准备金不足以弥补的损失计入当期损益。
□适用 √不适用
职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
  在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或
相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
  离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
  (1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，
并计入当期损益或相关资产成本。
  (2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定
受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定
受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本
和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计
划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但
可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
  向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期
损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司
确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
  向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行
会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关
会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息
净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期
损益或相关资产成本。
  期货投资者保障基金按母公司代理交易额，依据期货公司分类评级结果对应的缴纳比例计
提，计入当期损益。
√适用 □不适用
  （1） 因对外提供担保、诉讼事项、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义
务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项
义务确认为预计负债。
         （2） 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初
始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
√适用 □不适用
  （1） 股份支付的种类
  包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
  （2） 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
  授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允
价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行
权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益
工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或
费用，相应调整资本公积。
  换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照
其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的
公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，
相应增加所有者权益。
  授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公
允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权
的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的
最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的
负债。
  如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确
认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价
值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理
可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
  如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基
础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具
的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修
改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
  如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权
条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认
的金额。
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(1)、收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
  期货经纪手续费收入在与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入能够可靠计量，与
客户办理买卖期货合约款项清算或与交易所完成资金清算时确认；其他收入在业务提供的相关服
务已经完成，收到价款或取得收取款项的证据时确认收入。
  对于所有以摊余成本计量的金融工具及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资
产中计息的金融工具，利息收入以实际利率计量。实际利率是指按金融工具的预计存续期间将其
预计未来现金流入或流出折现至该金融资产账面余额或金融负债摊余成本的利率。实际利率的计
算需要考虑金融工具的合同条款(例如提前还款权)并且包括所有归属于实际利率组成部分的费用
和所有交易成本，但不包括预期信用损失。
  公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入并列报为“利息收入”，但下列
情况除外：(1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产
的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入；(2) 对于购入或源生的未发生信用减
值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产的摊余成本(即，账面余额
扣除预期信用损失准备之后的净额)和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间
因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述规定之后发生
的某一事件相联系，转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。
  (1) 收入确认原则
  于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履
约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。
  满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义
务：1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；2) 客户能够控制公司
履约过程中在建商品；3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同
期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
  对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不
能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到
履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制
权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：1) 公司就该商品
享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；2) 公司已将该商品的法定所有权转移
给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实
物占有该商品；4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商
品所有权上的主要风险和报酬；5) 客户已接受该商品；6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹
象。
  （2）收入计量原则
品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款
项。
数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生
重大转回的金额。
付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法
摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不
考虑合同中存在的重大融资成分。
品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。
  （3） 收入确认的具体方法
  公司商品贸易业务属于在某一时点履行的履约义务，公司在商品货权转移并已经收回货款或
取得了收款凭证，且相关的经济利益很可能流入时，确认商品贸易收入。
(2)、同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
□适用 √不适用
  政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公
司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货
币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
  政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补
助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式
形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产
的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命
内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相
关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转
入资产处置当期的损益。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
  除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资
产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与
收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确
认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已
发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
（3）、与公司日常经营活动相关的政府补助
  与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费
用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
（4）、政策性优惠贷款贴息的会计处理方法
际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
(1).合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
  公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公
司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。
  公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，
将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同
资产列示。
  公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。
(2).合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
√适用 □不适用
  公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公
司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。
  公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，
将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同
资产列示。
  公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。
√适用 □不适用
  （1） 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目
按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额）
                                ，按照预期收回该资产
或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
  （2） 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。
资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性
差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
  （3） 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获
得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在
很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
  （4） 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情
况产生的所得税：1) 企业合并；2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
  （5）同时满足下列条件时，公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：
得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，
但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意
图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。
√适用 □不适用
作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法
√适用 □不适用
  公司作为承租人
  在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租
赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租
租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。
  对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计
入相关资产成本或当期损益。
  除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使
用权资产和租赁负债。
  (1) 使用权资产
  使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁
期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租
人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产
恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。
  公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，
公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权
的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
  (2) 租赁负债
  在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现
值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现
率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付
款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实
际发生时计入当期损益。
  租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确
定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际
行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用
权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余
金额计入当期损益。
作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法
√适用 □不适用
  公司作为出租人
  在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划
分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。
  经营租赁
  公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予
以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租
赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
  （1） 一般风险准备按照期母公司实现净利润的 10%和南华基金管理有限公司证券投资基金
管理费收入和私募资产管理费收入的 10%提取。
  （2） 公司发生风险损失，使用一般风险准备弥补的，同时贷记“利润分配——一般风险准
备补亏”科目。
  本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，本公司的经营分部
是指同时满足下列条件的组成部分：
  （1） 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
  （2） 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
  （3） 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
□适用 √不适用
□适用 √不适用
√适用 □不适用
  (1) 套期包括公允价值套期/现金流量套期/境外经营净投资套期。
  (2) 对于满足下列条件的套期，运用套期会计方法进行处理：1) 套期关系仅由符合条件的
套期工具和被套期工具组成；2) 在套期开始时，公司正式指定了套期工具和被套期项目，并准
备了关于套期关系和公司从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件；3) 该套期关系
符合套期有效性要求。
  套期同时满足下列条件时，公司认定套期关系符合套期有效性要求：1) 被套期项目和套期
工具之间存在经济关系；2) 被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影
响不占主导地位；3) 套期关系的套期比率等于公司实际套期的被套期项目数量与对其进行套期
的套期工具实际数量之比，但不反映被套期项目和套期工具相对权重的失衡。
  公司在套期开始日及以后期间持续地对套期关系是否符合套期有效性要求进行评估。套期关
系由于套期比率的原因而不再符合套期有效性要求，但指定该套期关系的风险管理目标没有改变
的，公司进行套期关系再平衡。
  (3) 套期会计处理
  ① 套期工具产生的利得或损失计入当期损益。如果套期工具是对选择以公允价值计量且其
变动计入其他综合收益的非交易性权益工具（或其组成部分）进行套期的，套期工具产生的利得
或损失计入其他综合收益。
  ② 被套期项目因风险敞口形成的利得或损失计当期损益，同时调整未以公允价值计量的已
确认被套期项目的账面价值。被套期项目为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计
量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（或其组成部分）
的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入当期损益，其账面价值已经按公允价值计量，不
再调整；被套期项目为公司选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具
投资（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入其他综合收益，其账面价
值已经按公允价值计量，不再调整。
  被套期项目为尚未确认的确定承诺（或其组成部分）的，其在套期关系指定后因被套期风险
引起的公允价值累计变动额确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入各相关期间损益。当
履行确定承诺而取得资产或承担负债时，调整该资产或负债的初始确认金额，以包括已确认的被
套期项目的公允价值累计变动额。
   被套期项目为以摊余成本计量的金融工具（或其组成部分）的，公司对被套期项目账面价值
所作的调整按照开始摊销日重新计算的实际利率进行摊销，并计入当期损益。被套期项目为按照
《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的金融资产（或其组成部分）的，按照相同的方式对累计已确认的套期利得或损失
进行摊销，并计入当期损益，但不调整金融资产（或其组成部分）的账面价值。
   ① 套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，作为现金流量套期储备，计入其他综合收
益，无效部分计入当期损益。现金流量套期储备的金额按照以下两项的绝对额中较低者确认：A.
套期工具自套期开始的累计利得或损失；B. 被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的
累计变动额。
   ② 被套期项目为预期交易，且该预期交易使公司随后确认一项非金融资产或非金融负债
的，或者非金融资产和非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，
将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。
   ③ 其他现金流量套期，原计入其他综合收益的现金流量套期储备金额，在被套期预期交易
影响损益的相同期间转出，计入当期损益。
   套期工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分，确认为其他综合收益，并在处置境外经
营时，将其转出计入当期损益；套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损
益。
(1).     重要会计政策变更
√适用 □不适用
其他说明
  企业会计准则变化引起的会计政策变更
   公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易
产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，该项会计政策变更
对公司财务报表无影响。
(2).     重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3).     2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
□适用 √不适用
六、 税项
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
    税种                    计税依据                           税率
                以按税法规定计算的销售货物和应税劳
                务收入为基础计算销项税额，扣除当期
 增值税                                                  6%、9%、13%
                允许抵扣的进项税额后，差额部分为应
                交增值税
                从价计征的，按房产原值一次减除 30%
 房产税            后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租                   1.2%、12%
                金收入的 12%计缴
 城市维护建设税        实际缴纳的流转税税额                               7%、5%
 教育费附加          实际缴纳的流转税税额                                 3%
 地方教育附加         实际缴纳的流转税税额                                 2%
 商品及服务税         实际缴纳的流转税税额                              8%[注 1]
 企业所得税          应纳税所得额
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
                      纳税主体名称                        所得税税率（%）
 注册地在香港的横华国际金融股份有限公司等子公司                           8.25%、16.5%[注 2]
 注册地在美国的 Nanhua USA          Holding LLC 等子公司            30.5%
 注册地在新加坡的 Nanhua Singapore Pte. Ltd.、NANHUA
 ASSET MANAGEMENT SG PTE LTD 等子公司
 注册地在英国的 Nanhua Financial (UK) Co. Limited           19%、25%[注 4]
 注册地在开曼群岛的 Nanhua Fund SPC、HGNH CAPITAL
 FUND、注册在维京岛的 HENGHUA Capital Limited
 黑龙江横华农业产业服务有限公司                                         20%
 除上述以外的其他纳税主体                                            25%
     [注 1] 注册在新加坡的 Nanhua Singapore Pte. Ltd 等子公司在新加坡销售商品及提供服
务的商品及服务税税率为 8%
     [注 2] 注册地在香港的横华国际金融股份有限公司等子公司主要缴纳企业所得税(利得税)
适用分级税率，应纳税所得额不超过 2,000,000.00 港币的部分适用税率 8.25%，超过
     [注 3] 注册地在新加坡的 Nanhua Singapore Pte. Ltd 适用税率为 13.5%，其他注册地在
新加坡的子公司适用税率为 17%
     [注 4] 注册地在英国的 Nanhua Financial (UK) Co. Limited 2023 年 3 月及之前适用税率
为 19%，2023 年 3 月之后适用税率为 25%
√适用 □不适用
        黑龙江横华农业产业服务有限公司属于小型微利企业，根据《财政部 税务总局关于进一步
   实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 13 号）、《财政部 税
   务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 6
   号 ），对小型微利企业年应纳税所得额不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，
   按 20%的税率缴纳企业所得税。
   □适用 √不适用
   七、 合并财务报表项目注释
   (1) 类别明细
                                                                                                单位：元
           项目                                         期末数                              期初数
    库存现金                                                   104,387.07                       64,605.53
    银行存款                                            20,428,493,405.02               17,125,040,860.35
     其中：期货保证金存款                                     18,576,301,605.77               15,667,592,013.20
    其他货币资金                                              67,664,821.37                  489,431,603.29
           合计                                       20,496,262,613.46               17,614,537,069.17
      其中：存放在境外的款项总额                                  4,677,492,616.53                5,526,850,404.34
   (2) 货币资金——期货保证金
                                 期末数                                             期初数
   银行名称
                原币金额             汇率         折人民币金额               原币金额             汇率         折人民币金额
工商银行--人民币      615,019,584.64                615,019,584.64     222,437,647.94                222,437,647.94
工商银行--美元        43,199,283.31   7.082700     305,967,563.90      83,266,588.10   6.964600     579,918,479.48
工商银行--港币            97,562.91   0.906220          88,413.46      3,543,748.05    0.893270       3,165,523.82
工商银行--日元                84.00   0.050213               4.22              84.00   0.052358               4.40
工商银行--欧元               600.00   7.859200           4,715.52             600.00   7.422900           4,453.74
工商银行--英镑                 0.07   9.041100               0.63              0.07    8.394100               0.59
工商银行--瑞士法郎              99.46   8.418400             837.29              99.46   7.543200             750.25
建设银行--人民币       30,984,937.14                 30,984,937.14      14,190,475.95                 14,190,475.95
中国银行--人民币    2,663,751,264.24              2,663,751,264.24      71,047,351.69                 71,047,351.69
中国银行--美元        94,847,399.30   7.082700     671,775,675.03      91,278,143.85   6.964600     635,715,760.66
中国银行--港币        9,830,531.81    0.906220       8,908,624.54      12,857,070.14   0.893270      11,484,835.04
中国银行--日元       841,687,446.00   0.050213      42,263,651.72      13,502,975.00   0.052358         706,988.77
中国银行--欧元          211,408.25    7.859200       1,661,499.72      5,728,511.44    7.422900      42,522,167.57
中国银行--英镑            14,311.23   9.041100        129,389.26         173,559.01    8.394100       1,456,871.69
中国银行--澳元                62.42   4.848400            302.64               62.42   4.713800            294.24
中国银行--新加坡元         574,406.63   5.377200       3,088,699.33         543,174.74   5.183100       2,815,328.99
中国银行--加币          739,445.83    5.367300       3,968,827.60          55,706.60   5.138500        286,248.36
农业银行--人民币    1,965,703,209.34              1,965,703,209.34      3,545,743.42                   3,545,743.42
交通银行--人民币    2,498,076,531.58              2,498,076,531.58   2,595,167,813.34              2,595,167,813.34
交通银行--美元        1,032,795.21    7.082700       7,314,978.62         238,301.09   6.964600       1,659,671.76
交通银行--港币          601,206.20    0.906220        544,825.08           5,643.27    0.893270           5,040.96
交通银行--日元               4,236.00    0.050213             212.70           4,236.00    0.052358             221.79
交通银行—欧元                  452.89    7.859200           3,559.35
交通银行--英镑               3,477.57    9.041100           31,441.06          3,477.57    8.394100           29,191.07
招商银行--人民币          9,434,027.19                   9,434,027.19       8,950,530.58                   8,950,530.58
招商银行--美元             314,397.14    7.082700       2,226,780.62         356,248.87    6.964600       2,481,130.88
招商银行--港币           2,459,688.84    0.906220       2,229,019.22       1,053,306.37    0.893270         940,886.98
浦发银行--人民币        324,522,660.26                 324,522,660.26    1,312,416,918.69              1,312,416,918.69
兴业银行--人民币       2,320,273,561.93              2,320,273,561.93    2,037,622,175.46              2,037,622,175.46
兴业银行--美元           26,634,211.90   7.082700     188,642,132.62
兴业银行--港币           20,328,846.66   0.906220       18,422,407.42
光大银行--人民币          24,444,085.08                  24,444,085.08      93,678,925.08                  93,678,925.08
光大银行—美元            51,019,797.73   7.082700     361,357,921.38       50,184,522.31   6.964600     349,515,124.08
光大银行--港币               9,368.79    0.906220           8,490.18       14,543,359.88   0.893270       12,991,147.08
民生银行--人民币       3,298,740,978.25              3,298,740,978.25    3,892,917,906.98              3,892,917,906.98
民生银行--美元         163,559,487.31    7.082700   1,158,442,780.77     110,192,481.38    6.964600     767,446,555.82
民生银行--港币           40,655,372.84   0.906220       36,842,711.98      3,017,996.17    0.893270       2,695,885.44
中信银行--人民币        917,512,949.35                 917,512,949.35     514,927,119.28                 514,927,119.28
平安银行--人民币          2,556,575.18                   2,556,575.18       3,748,018.57                   3,748,018.57
广发银行--人民币          16,791,522.08                  16,791,522.08      5,746,899.31                   5,746,899.31
邮储银行--人民币          39,809,723.37                  39,809,723.37      4,922,636.53                   4,922,636.53
浙商银行--人民币          30,320,021.72                  30,320,021.72
浙商银行--港币           35,859,616.46   0.906220       32,496,701.63    184,469,744.08    0.893270     164,781,288.30
浙商银行--美元         120,757,602.48    7.082700     855,289,871.09     262,937,208.15    6.964600   1,831,252,479.88
星展银行--人民币          1,487,916.76                   1,487,916.76      403,106,763.15                 403,106,763.15
星展银行--美元              454,124.98   7.082700       3,216,430.99       9,878,674.44    6.964600       68,801,016.00
星展银行--新加坡元               -60.50    5.377200            -325.32           86,359.30   5.183100         447,608.89
星展银行--英镑                 170.35    9.041100           1,540.15
汇丰银行--人民币              10,055.84                      10,055.84
汇丰银行--美元             119,163.95    7.082700         844,002.51         257,741.93    6.964600       1,795,069.45
汇丰银行--港币               45,939.21   0.906220           41,631.03        274,341.74    0.893270         245,061.25
渣打银行--美元             190,567.33    7.082700       1,349,731.23
渣打银行--新加坡元           109,333.97    5.377200         587,910.62
招商永隆--人民币            267,130.32                     267,130.32
招商永隆--美元               9,554.75    7.082700           67,673.43
招商永隆--港币         120,030,719.12    0.906220     108,774,238.28
小   计                                         18,576,301,605.77                                 15,667,592,013.20
        其中，融资融券业务：
        □适用 √不适用
        因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项说明：
        □适用 √不适用
        货币资金的说明：
        √适用 □不适用
        准备金 19,363,339.53 元，使用受限。
 √适用 □不适用
                                                                                                单位：元
   (1) 明细情况
                                                                 期末数
          种类                        账面余额                            坏账准备
                                                                                             账面价值
                                 金额             比例(%)            金额       计提比例(%)
  按组合计提坏账准备                  15,834,913.31       100.00      151,065.45          0.95    15,683,847.86
          合计                 15,834,913.31       100.00      151,065.45          0.95    15,683,847.86
   (续上表)
                                                                 期初数
          种类                        账面余额                            坏账准备
                                                                                             账面价值
                                 金额             比例(%)            金额       计提比例(%)
  按组合计提坏账准备                  12,382,724.70       100.00       99,322.48          0.80    12,283,402.22
          合计                 12,382,724.70       100.00       99,322.48          0.80    12,283,402.22
                                                             期末数
       组合名称
                              账面余额                          坏账准备                    计提比例(%)
  应收交易所组合                       12,813,604.40
  其他组合                           3,021,308.91                    151,065.45                        5.00
        小计                      15,834,913.31                    151,065.45                        0.95
   确定组合依据的说明：以款项性质区分结算备付金组合。
   (2) 明细情况——按类别
                                期末数                                               期初数
  项目
               账面余额            坏账准备             账面价值               账面余额          坏账准备          账面价值
客户普通备付金      15,479,588.67    151,065.45     15,328,523.22       12,117,717.18   99,322.48   12,018,394.70
公司自有备付金         355,324.64                      355,324.64          265,007.52                  265,007.52
  合计         15,834,913.31    151,065.45     15,683,847.86       12,382,724.70   99,322.48   12,283,402.22
   (3) 坏账准备变动情况
                                           本期增加                         本期减少
    项目           期初数                                                                         期末数
                                    计提            收回        其他      转回        核销 其他
  结算备付金           99,322.48         51,742.97                                                151,065.45
    小计            99,322.48         51,742.97                                                151,065.45
 结算备付金的说明：
 无
 (1) 明细情况
                                                                  期末数
         种类                          账面余额                              坏账准备
                                                                                                   账面价值
                                  金额             比例(%)             金额          计提比例(%)
 按组合计提坏账准备                  9,062,360,602.14      100.00       26,703,679.63          0.29 9,035,656,922.51
         合计                 9,062,360,602.14      100.00       26,703,679.63          0.29 9,035,656,922.51
 (续上表)
                                                                  期初数
         种类                          账面余额                              坏账准备
                                                                                                   账面价值
                                  金额             比例(%)             金额          计提比例(%)
 按组合计提坏账准备                  9,620,753,407.88       100.00      20,449,917.29          0.21 9,600,303,490.59
         合计                 9,620,753,407.88       100.00      20,449,917.29          0.21 9,600,303,490.59
                                                                   期末数
         组合名称
                                     账面余额                         坏账准备                      计提比例(%)
 应收交易所和商业银行组合                      8,528,287,009.58
 其他组合                                534,073,592.56                 26,703,679.63                          5.00
          小计                       9,062,360,602.14                 26,703,679.63                          0.29
 确定组合依据的说明：以款项性质区分应收货币保证金组合。
 (2) 明细情况——按类别
                                 期末数                                                    期初数
 项目
             账面余额            减值准备               账面价值                账面余额            减值准备               账面价值
交易保证金    6,026,840,255.64   22,910,924.33   6,003,929,331.31    8,912,768,549.35   20,210,303.70   8,892,558,245.65
结算准备金    3,035,520,346.50    3,792,755.30   3,031,727,591.20      707,984,858.53     239,613.59     707,745,244.94
 合计      9,062,360,602.14   26,703,679.63   9,035,656,922.51    9,620,753,407.88   20,449,917.29   9,600,303,490.59
 (3) 明细情况——按交易所/清算商
             交易所名称                                         期末数                              期初数
 上海期货交易所                                                   876,502,849.58                  657,504,047.10
 郑州商品交易所                                                   588,114,086.27                  616,922,177.40
 大连商品交易所                                                 1,706,202,695.82                1,922,870,823.30
 中国金融期货交易所                                               2,100,123,649.68                1,841,846,140.39
 中国证券登记结算有限公司                                              299,856,012.12                  258,256,667.33
 上海国际能源交易中心股份有限公司                                          298,055,449.14                   95,592,656.40
 广州期货交易所                                                   419,517,676.21                   44,782,864.15
 HKFE Clearing Corporation Limited                         203,798,978.19                  123,801,462.10
 SI Securities Corporation                                   4,495,410.15                   11,803,382.22
 StoneX Financial Ltd                                          175,436.87                    4,832,415.02
 IS Prime Limited                                            2,404,783.53                      631,152.35
 London Metal Exchange                                     681,084,979.89                  813,125,910.95
 Singapore   Exchange   Derivatives
 Clearing Limited
 Marex Financial Ltd                                           320,947,653.15               260,191,570.71
 Phillip Nova Pte Ltd                                          115,352,763.46                26,502,827.48
 Saxo Capital Markets Pte Ltd                                                                 1,156,961.60
CME Group Inc.                                     576,545,226.91        1,638,202,130.32
Nissan Securities Co.,Ltd                           42,550,461.65           42,685,992.04
BOCI Global Commodities (UK) Ltd                                            32,669,554.14
Amalgamated Metal Trading Ltd                           33,389.70               67,086.83
中粮期货（国际）有限公司                                                               200,411,714.80
浙商国际金融控股有限公司                                                                93,098,124.44
华泰（香港）期货有限公司                                                               113,809,144.24
ADM Investor Services                              32,736,372.11
辉立期货私人有限公司                                         11,617,323.22
盛宝金融（新加坡）有限公司                                       3,759,998.73
               合计                               9,062,360,602.14         9,620,753,407.88
(4) 坏账准备变动情况
                                           本期增加                     本期减少
     项目            期初数                                                          期末数
                                    计提           收回    其他    转回     核销   其他
应收货币保证金          20,449,917.29   6,253,762.34                                 26,703,679.63
     小计          20,449,917.29   6,253,762.34                                 26,703,679.63
(1) 明细情况
      交易所名称                                   期末数                          期初数
上海期货交易所                                     1,197,251,480.00             1,791,489,056.00
郑州商品交易所                                       310,610,416.00               399,168,364.00
大连商品交易所                                       245,767,232.00               340,217,120.00
中国金融期货交易所                                      67,633,910.40               170,864,720.00
上海国际能源交易中心股份有限公司                               16,006,752.00                95,639,200.00
广州期货交易所                                         1,359,360.00
        合计                                  1,838,629,150.40             2,797,378,460.00
(2) 质押物明细情况
     质押物类别                质押时市值                       期末市值                 折扣率(%)
A                           1,103,544.00               1,339,740.00              80.00
AG                         55,245,936.00              74,470,320.00              80.00
CF                         33,065,600.00              41,459,600.00              80.00
HC                         29,268,720.00              38,018,400.00              80.00
PB                        321,856,200.00             406,424,250.00              80.00
SI                          1,360,800.00               1,699,200.00              80.00
SN                         46,090,960.00              57,970,180.00              80.00
SP                          1,983,744.00               2,360,400.00              80.00
V                           4,361,576.00               5,209,600.00              80.00
国债                      1,337,806,349.60           1,669,334,748.00              80.00
       合计               1,832,143,429.60           2,298,286,438.00
    交易所名称                               期末数                              期初数
中国金融期货交易所                                35,488,329.71                    20,099,224.34
        中国证券登记结算有限公司                                        13,585,185.34                           13,491,131.18
             合计                                              49,073,515.05                           33,590,355.52
         (1) 明细情况
                                       期末数                                             期初数
                          账面余额                 坏账准备                       账面余额                    坏账准备
        种类
                                                   计提比                                                计提比
                    金额          比例(%)         金额                       金额            比例(%)       金额
                                                   例(%)                                                例(%)
   组合计提坏
   账准备
     合计           550,063.31    100.00     535,772.34   97.40       1,177,400.81     100.00    471,856.15    40.08
         (2) 账龄分析
                                  期末数                                                         期初数
  账龄
             账面余额          比例(%)         坏账准备        账面价值              账面余额           比例(%)      坏账准备          账面价值
  合计         550,063.31    100.00       535,772.34   14,290.97       1,177,400.81     100.00    471,856.15    705,544.66
         (3) 坏账准备变动情况
                                  第一阶段                 第二阶段                  第三阶段
                                                     整个存续期预期                整个存续期预
              项目               未来 12 个月                                                                合计
                                                     信用损失(未发生               期信用损失(已
                               预期信用损失
                                                      信用减值)                 发生信用减值)
        期初数                            37,133.93                              434,722.22               471,856.15
        期初数在本期
        --转入第三阶段                      -50,598.98                                    50,598.98
        本期计提                           14,217.21                                    49,698.98           63,916.19
        本期核销
        期末数                              752.16                                    535,020.18          535,772.34
         (4) 用以确定本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著
    增加等事项时所采用的输入值、假设：本公司账龄为一年以上的应收风险损失款评估为信用风险
    自初始确认后已显著增加。
         (5) 应收风险损失款金额前 5 名情况
                                                             占应收风险损失款余额
              单位名称                        账面余额                                                      坏账准备
                                                                的比例(%)
        第一名                                     85,647.82             15.57                             85,647.82
        第二名                                     74,922.01             13.62                             74,922.01
        第三名                                     59,131.12             10.75                             59,131.12
        第四名                                     56,275.42             10.23                             56,275.42
        第五名                                     50,000.00              9.09                             50,000.00
     小计                      325,976.37                       59.26                325,976.37
(1) 明细情况
                                                     期末数
      种类                      账面余额                            坏账准备
                                                                                     账面价值
                         金额            比例(%)             金额       计提比例(%)
单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备                1,752.20          100.00         87.61            5.00         1,664.59
      合计                 1,752.20          100.00         87.61            5.00         1,664.59
  (续上表)
                                                     期初数
      种类                      账面余额                            坏账准备
                                                                                     账面价值
                         金额            比例(%)             金额        计提比例(%)
单项计提坏账准备             5,596,959.30           81.42 5,596,959.30         100.00
按组合计提坏账准备            1,277,643.74           18.58    63,882.19             5.00    1,213,761.55
      合计             6,874,603.04          100.00 5,660,841.49          82.34      1,213,761.55
                                                    期末数
     项目
                       账面余额                         坏账准备                     计提比例(%)
应收客户账款组合                 1,752.20                       87.61                      5.00
    小计                   1,752.20                       87.61                      5.00
确定组合依据的说明：以款项性质区分应收账款组合。
应收客户账款组合中，采用账龄损失率对照表计提坏账准备的应收账款
                                                    期末数
     账龄
                       账面余额                         坏账准备                    计提比例(%)
     小计                   1,752.20                            87.61                5.00
(2) 坏账准备变动情况
                                      本期增加                         本期减少
    项目          期初数                                                                      期末数
                                 计提         收回      其他   转回           核销           其他
单项计提坏账准备      5,596,959.30                                        5,596,959.30
按组合计提坏账准备       63,882.19     -63,794.58                                                  87.61
    小计        5,660,841.49    -63,794.58                          5,596,959.30            87.61
(3) 本期实际核销的应收账款情况
         项目                                                     核销金额
实际核销的应收账款                                                                         5,596,959.30
  根据 2023 年 6 月 28 日浙江南华资本管理有限公司第六届董事会第三次会议决议，同意核销
上海汉芮实业发展有限公司应收账款 5,596,959.30 元。
（4）应收账款金额前 5 名情况
                                                  占应收账款余额
      单位名称                  账面余额                                       坏账准备
                                                   的比例(%)
第一名                                800.00                45.66                40.00
第二名                                517.38                29.53                25.87
第三名                                434.82                24.81                21.74
        小计                       1,752.20               100.00                87.61
(1) 明细情况
                                             期末数
  项目                        利息      应计
              初始成本                          公允价值变动          账面价值          减值准备
                            调整      利息
应收票据         4,690,000.00                                  4,690,000.00
 合计          4,690,000.00                                  4,690,000.00
(续上表)
                                             期初数
  项目                        利息     应计
              初始成本                          公允价值变动          账面价值          减值准备
                            调整     利息
应收票据         1,000,000.00                                  1,000,000.00
 合计          1,000,000.00                                  1,000,000.00
                                                    期末数
        项目
                            账面余额                    减值准备               计提比例(%)
银行承兑汇票组合                    4,690,000.00
    小计                      4,690,000.00
(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况
                  项目                                    期末终止确认金额
银行承兑汇票                                                          2,990,000.00
                  小计                                            2,990,000.00
  银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获
支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到
期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。
(1) 账龄分析
 账龄                     期末数                                      期初数
              账面余额           比例(%) 坏账准备          账面价值              账面余额          比例(%)       坏账准备    账面价值
  合计         30,429,137.63   100.00            30,429,137.63     24,616,274.12    100.00            24,616,274.12
(2) 预付款项金额前 5 名情况
             单位名称                                   账面余额                         占预付款项余额的比例(%)
第一名                                                    3,040,274.33                         9.99
第二名                                                    2,551,672.56                         8.39
第三名                                                    1,784,141.71                         5.86
第四名                                                    1,480,616.55                         4.86
第五名                                                    1,402,374.82                         4.61
               小计                                     10,259,079.97                        33.71
(1) 明细情况
                                              期末数                                             期初数
                                账面余额                       坏账准备                  账面余额              坏账准备
        种类
                                                                 计提比                                 计提比例
                             金额            比例(%)         金额                      金额     比例(%)     金额
                                                                 例(%)                                 (%)
组合计提坏账准备                12,766,293.41      100.00     695,462.23  5.45
 其他组合                   12,766,293.41      100.00     695,462.23      5.45
        合计              12,766,293.41      100.00     695,462.23      5.45
(2) 坏账准备变动情况
                                           本期增加                              本期减少
        项目           期初数                                                                              期末数
                                      计提        其他[注]            收回或转回            核销         其他
按组合计提坏账
准备
 合 计                             140,808.58    554,653.65                                            695,462.23
   [注] 554,653.65 元为将其他应收款期初数调整列报至应收手续费及佣金，根据中国期货业
协会发布的《期货公司财务处理实施细则》，本规定自 2023 年 1 月 1 月开始执行，根据规定，
上年同期数据或期初数据不需要按照细则进行转换。
(1) 明细情况
               项目                                     期末数                                     期初数
应收股利                                                                                                 40,006.10
其他应收款                                                   322,029,306.64                          198,191,436.80
               合计                                       322,029,306.64                          198,231,442.90
(2) 应收股利
       项目                                             期末数                                     期初数
银华日利 ETF                                                                                            40,006.10
       小计                                                                                           40,006.10
(3) 其他应收款
① 类别明细情况
                                                    期末数
                         账面余额                             坏账准备
    种类
                                                               计提比例              账面价值
                    金额           比例（%）               金额
                                                                （%）
单项计提坏账准备         2,708,273.04         0.81        2,708,273.04   100.00
按组合计提坏账准备      330,630,654.05        99.19        8,601,347.41         2.60   322,029,306.64
    小计         333,338,927.09       100.00       11,309,620.45         3.39   322,029,306.64
（续上表）
                                                    期初数
                         账面余额                             坏账准备
    种类
                                                                    计提           账面价值
                    金额           比例（%）               金额
                                                                   比例（%）
单项计提坏账准备        17,743,876.32         8.00       17,743,876.32       100.00
按组合计提坏账准备      204,180,282.15        92.00        5,988,845.35         2.93   198,191,436.80
    小计         221,924,158.47       100.00       23,732,721.67        10.69   198,191,436.80
② 采用组合计提坏账准备的其他应收款
                                                          期末数
        组合名称
                                 账面余额                     坏账准备                计提比例（%）
应收交易所履约保证金组合                    218,376,594.11
应收产品赎回款组合                        13,311,322.23
其他组合                             98,942,737.71             8,601,347.41                8.69
      小计                        330,630,654.05             8,601,347.41                2.60
               账龄                                                期末账面余额
               合计                                                      333,338,927.09
                第一阶段               第二阶段                    第三阶段
                                 整个存续期预期                 整个存续期预
    项目         未来 12 个月                                                          小计
                                 信用损失(未发生                期信用损失(已
               预期信用损失
                                  信用减值)                  发生信用减值)
期初数            4,076,699.01        1,216,783.64          18,439,239.02        23,732,721.67
--转入第二阶段         -66,896.50           66,896.50
--转入第三阶段                            -500,089.01              500,089.01
本期计提           1,988,488.36         -671,506.45             -105,296.81        1,211,685.10
本期核销                                                      13,634,786.32       13,634,786.32
期末数            5,998,290.87            112,084.68          5,199,244.90       11,309,620.45
 期末坏账准备计
 提比例（%）
   各阶段划分依据：第一阶段为账龄组合中 1 年以内应收款项，第二阶段为账龄组合中 1-2 年
应收款项，第三阶段为账龄组合中 2 年以上及单项全额计提坏账准备应收款项。
      款项性质                        期末数                              期初数
 押金、保证金及损益结算款                     306,095,752.43                   196,067,580.63
 应收暂付款                              6,352,961.57                    12,932,230.90
 基金产品赎回款                           13,311,322.23
 应收管理费                                                               7,098,596.48
 其他                                 7,578,890.86                     5,825,750.46
       合计                         333,338,927.09                   221,924,158.47
                                                   占其他应收款余
 单位名称     款项性质        账面余额                  账龄                           坏账准备
                                                    额的比例(%)
 第一名     席位保证金       69,400,085.86         1 年以内        20.82
 第二名     保证金         47,540,415.76         1 年以内        14.26
 第三名     保证金         39,657,774.95         1 年以内        11.90
 第四名     保证金         33,439,675.68         1 年以内        10.03
         应收交易所 5%
 第五名                 24,789,476.54         1 年以内                  7.44
         保证金
   小计               214,827,428.79                            64.45
√适用 □不适用
                                                      单位：元 币种：人民币
        项目                             期末数                 期初数
 分类为以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融资产
   其中：债务工具投资                           2,067,431,181.61             516,995,745.13
      权益工具投资                             686,687,375.77             493,963,881.22
      衍生金融资产                           1,070,104,824.28           1,587,179,031.14
      银行理财产品                                   3,324.22             465,502,244.45
        合计                             3,824,226,705.88           3,063,640,901.94
对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的描述性说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(1).    其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
                                                          单位：元 币种：人民币
                      本期增减变动
                                                                    累计   累计
                          本期
                                                               本期   计入   计入
                          计入
                 减   本期计入                                      确认   其他   其他
       期初                 其他                       期末
 项目         追加   少   其他综合                                      的股   综合   综合
       余额                 综合      其他[注]            余额
            投资   投   收益的利                                      利收   收益   收益
                          收益
                 资     得                                        入   的利   的损
                          的损
                                                                     得   失
                           失
 期货
 会员
 资格
 投资
 合计                            36,226,685.91   36,226,685.91
   [注]其中 35,663,543.56 元为将期货会员资格投资期初数调整列报至其他权益工具投资，根
据中国期货业协会发布的《期货公司财务处理实施细则》，本规定自 2023 年 1 月 1 月开始执
行，根据规定，上年同期数据或期初数据不需要按照细则进行转换；其中 563,142.35 元为外币
报表折算差异产生的影响。
(2).   本期存在终止确认的情况说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(1) 按业务类别
√适用 □不适用
                                                        单位：元 币种：人民币
      项目                  期末账面余额                         期初账面余额
 债券质押式回购                      7,064,114.03
 减：减值准备
 账面价值合计                           7,064,114.03
(2) 按金融资产种类
√适用 □不适用
                                                        单位：元 币种：人民币
            项目            期末账面余额                         期初账面余额
 债券                          7,064,114.03
 减：减值准备
 买入返售金融资产账面价值                    7,064,114.03
(3) 担保物金额
□适用 √不适用
(4) 约定购回、质押回购融出资金按剩余期限分类披露
√适用 □不适用
                                                        单位：元 币种：人民币
          期限                        期末账面余额                           期初账面余额
一个月内                                   7,064,114.03
          合计                               7,064,114.03
按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明：
□适用 √不适用
对本期发生损失准备变动的买入返售余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
买入返售金融资产的说明：
□适用 √不适用
                                                     期末数
        项目
                        账面余额                      跌价准备                  账面价值
库存商品                   112,021,505.67                                   112,021,505.67
 其中：被套期项目              104,502,641.10                                   104,502,641.10
    合计                 112,021,505.67                                   112,021,505.67
（续上表）
                                                   期初数
     项目
                        账面余额                      跌价准备                  账面价值
库存商品                   150,463,427.37                                   150,463,427.37
 其中：被套期项目              150,463,427.37                                   150,463,427.37
   合计                  150,463,427.37                                   150,463,427.37
(1). 长期股权投资情况
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
  (1) 分类情况
                              期末数                                    期初数
    项目
               账面余额           减值准备    账面价值            账面余额           减值准备    账面价值
对合营企业投资          656,784.70             656,784.70     650,286.67                650,286.67
对联营企业投资        1,693,837.14           1,693,837.14    2,074,755.22           2,074,755.22
    合计         2,350,621.84           2,350,621.84    2,725,041.89           2,725,041.89
  (2) 明细情况
                              期初数                         本期增减变动
    被投资单位                                                   权益法下确认的               其他综合
                      账面价值          减值准备     追加投资      减少投资
                                                             投资损益                 收益调整
 合营企业
黑龙江省农投国际远东农
业发展有限公司
     小计                650,286.67                                     6,498.03
 联营企业
 浙江红蓝牧投资管理有限
 公司
      小计                2,074,755.22                                   -380,918.08
            合计          2,725,041.89                                   -374,420.05
   (续上表)
                                    本期增减变动                                    期末数
       被投资单位            其他权       宣告发放现金股 计提减
                                                               其他      账面价值           减值准备
                        益变动         利或利润  值准备
  合营企业
 黑龙江省农投国际远东农
 业发展有限公司
      小计                                                               656,784.70
  联营企业
 浙江红蓝牧投资管理有限
 公司
      小计                                                              1,693,837.14
            合计                                                        2,350,621.84
其他说明：
无
(2). 长期股权投资的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明
无
                           期末数                                       期初数
       项目
                 账面余额     减值准备         账面价值           账面余额           减值准备            账面价值
 期货会员资格投                                             35,663,543.56              35,663,543.56
 资  合计                                               35,663,543.56              35,663,543.56
   根据中国期货业协会发布的《期货公司财务处理实施细则》，自 2023 年 1 月 1 月开始执
行，根据规定，上年同期数据或期初数据不需要按照细则进行转换。
投资性房地产计量模式
(1).    采用成本计量模式的投资性房地产
                                                                      单位：元 币种：人民币
      项目                               房屋、建筑物                            合计
 一、账面原值
   期初余额                                       1,841,271.12                      1,841,271.12
   期末余额                                       1,841,271.12                      1,841,271.12
 二、累计折旧和累计摊销
   期初余额                                       1,606,425.11                      1,606,425.11
   本期增加金额                                        77,829.60                         77,829.60
  （1）计提或摊销                               77,829.60                     77,829.60
   期末余额                               1,684,254.71                  1,684,254.71
 三、账面价值
   期末账面价值                                157,016.41                   157,016.41
   期初账面价值                                234,846.01                   234,846.01
(2).   未办妥产权证书的投资性房地产情况
□适用 √不适用
(3).   采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(1).   固定资产情况
√适用 □不适用
   (1) 账面价值
      项目                         期末数                             期初数
 固定资产原价                           315,115,358.57                  288,135,115.77
  减：累计折旧                           72,224,831.45                   59,058,343.64
 固定资产合计                           242,890,527.12                  229,076,772.13
(2) 固定资产增减变动表
                                                     单位：元 币种：人民币
      项目         房屋及建筑物            运输工具         电子及办公设备    合计
 一、账面原值：
     （1）购置        3,925,442.95     369,784.42    31,511,873.77     35,807,101.14
     （1）处置或报
 废
 二、累计折旧
     （1）计提        5,445,524.99     146,508.48    15,606,994.16     21,199,027.63
     （1）处置或报
 废
 三、账面价值
(2).   暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3).   通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(4).   未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
(5).   固定资产的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(1). 使用权资产情况
√适用 □不适用
                                             单位：元 币种：人民币
         项目            房屋及建筑物                   合计
 一、账面原值
 二、累计折旧
     (1)计提                   17,357,447.52      17,357,447.52
     (1)处置                   17,700,447.91      17,700,447.91
 三、账面价值
(2). 使用权资产的减值测试情况
□适用 √不适用
(1).   无形资产情况
√适用 □不适用
                                             单位：元 币种：人民币
        项目          土地使用权             软件          合计
 一、账面原值
     (1)购置                                                   5,139,257.06            5,139,257.06
     (1)处置                                                      36,743.59               36,743.59
 二、累计摊销
     （1）计提                            4,899,044.78           2,894,238.76            7,793,283.54
      (1)处置                                                     36,743.59               36,743.59
 三、账面价值
(2).     未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
(3).     无形资产的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
  明细情况
 被投资单位名                             期末数                                      期初数
 称或形成商誉                                               账面                                      账面
   的事项               账面余额                减值准备                  账面余额            减值准备
                                                      价值                                      价值
 Chicago
 Institute of
 Investment,
 Inc.
      合计            18,992,832.93   18,992,832.93            18,687,483.47    18,687,483.47
(1).     商誉账面原值
√适用 □不适用
                                                                             单位：元 币种：人民币
                                                 本期增加                  本期减少
 被投资单位名称或形
                           期初余额           企业合并                                          期末余额
   成商誉的事项                                              其他[注]        处置        其他
                                          形成的
 Chicago
 Institute of            18,687,483.47                 305,349.46                     18,992,832.93
 Investment, Inc.
        合计               18,687,483.47                 305,349.46                     18,992,832.93
[注] 本期增加系汇率波动形成
(2).    商誉减值准备
√适用 □不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
  被投资单位名称或形成商
                         期初余额             本期增加[注]           本期减少    期末余额
         誉的事项
 Chicago Institute of
 Investment,Inc.
           合计           18,687,483.47          305,349.46          18,992,832.93
[注] 本期增加系汇率波动形成，商誉已全额计提减值准备
(3).    商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
资产组或资产组组合发生变化
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(4).    可收回金额的具体确定方法
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 √不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 √不适用
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
□适用 √不适用
公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
□适用 √不适用
(5).    业绩承诺及对应商誉减值情况
形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(1).    未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
         项目                     期末余额                           期初余额
              可抵扣暂时性差             递延所得税         可抵扣暂时性差           递延所得税
                 异                  资产             异                资产
 交易性金融资产公允
 价值变动
 应付债券利息        12,743,376.95     3,185,844.24    12,083,341.10    3,020,835.28
 信用减值损失                47.61            11.90
 资产减值准备                                           5,653,022.33    1,413,255.58
 可抵扣亏损         71,791,866.86    17,947,966.72   146,253,764.03   36,563,441.01
 被套期项目公允价值
 变动
 租赁负债          18,687,380.30     4,641,746.38
     合计       132,926,659.79    33,201,566.26   236,354,757.08   59,088,689.27
(2).   未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
                                                     单位：元 币种：人民币
                   期末余额                               期初余额
       项目
              应纳税暂时性差  递延所得税                    应纳税暂时性差   递延所得税
                 异      负债                         异       负债
 交易性金融资产公允
 价值变动
 交易性金融负债公允
 价值变动
 被套期项目公允价值
 变动
 使用权资产         20,686,806.72     5,143,178.63
     合计       113,649,244.83    28,383,788.15   282,428,594.11   70,607,148.53
(3).   以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
√适用 □不适用
                                                        单位：元 币种：人民币
             递延所得税资产            抵销后递延所          递延所得税资产        抵销后递延所
       项目    和负债期末互抵            得税资产或负          和负债期初互抵        得税资产或负
                 金额              债期末余额               金额         债期初余额
 递延所得税资产     -25,669,018.95     7,532,547.31    -51,632,462.11  7,456,227.16
 递延所得税负债     -25,669,018.95     2,714,769.20    -51,632,462.11 18,974,686.42
(4).   未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
                                                        单位：元 币种：人民币
       项目                      期末余额                       期初余额
 可抵扣暂时性差异                        14,604,270.27               46,360,950.87
 可抵扣亏损                           53,002,771.58               79,046,381.55
       合计                        67,607,041.85              125,407,332.42
(5).   未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
               年份                 期末金额                    期初金额                 备注
               合计                 53,002,771.58           79,046,381.55               /
      其他说明：
      □适用 √不适用
      √适用 □不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
             项目                             期末账面价值                         期初账面价值
      被套期项目—待执行合同                              21,581,571.00                 128,036,295.96
      待摊费用                                     14,637,051.28                  11,747,762.22
      房屋装修费                                     4,612,429.66                   5,767,595.23
      待退、待抵扣及待结算税金                             16,480,098.21                  37,312,437.61
      合同履约成本                                   26,761,560.13                  24,833,294.63
      其他                                       11,618,527.61                   6,937,212.34
            合计                                 95,691,237.89                 214,634,597.99
      其他应收款按款项性质列示：
      □适用 √不适用
      其他应收款等项目按预期信用损失一般模型计提坏账准备的注释或说明：
      □适用 √不适用
      对本期发生损失准备变动的其他资产余额显著变动的情况说明：
      □适用 √不适用
      其他资产的说明：
      无
      √适用 □不适用
      单位：元 币种：人民币
                           期末                                                    期初
项目                          受限类                                                   受限
     账面余额           账面价值                  受限情况             账面余额           账面价值            受限情况
                             型                                                    类型
                                                   业务冻结资金、租赁合同保                                                      外汇远期和信用证保证
货币资金      20,060,169.67      20,060,169.67   冻结                                20,381,215.80    20,381,215.80   冻结
                                                   证金、风险准备金                                                          金、风险准备金
                                                                                                                     债质押于交易所充抵保
                                                   债基金与货币基金质押于
                                                                                                                     证金；10,065,000.00 元
                                                   交易所充抵保证金；
                                                                                                                     系证券投资基金，为本公
                                                                                                                     司管理的开放式证券投
                                                   资基金，为本公司管理的开
                                                                                                                     资基金，公允价值根据相
                                                   放式证券投资基金，公允价
                                                                                                                     关年度最后一个交易日
                                                   值根据相关年度最后一个
                                                                                                                     基金的份额净值确定。根
                                                   交易日基金的份额净值确                                                  质
交易性金                                         质押、                                                                     据中国证监会基金监管
融资产                                           冻结                                                                     部 2012 年 6 月 21 日发布
                                                   管部 2012 年 6 月 21 日发布                                         冻结
                                                                                                                     的《关于增设发起式基金
                                                   的《关于增设发起式基金审
                                                                                                                     审核通道有关问题的通
                                                   核通道有关问题的通知》
                                                                                                                     知》(基金部通知〔2012〕
                                                   (基金部通知〔2012〕22 号)
                                                   的规定，本公司使用发起资
                                                                                                                     用发起资金认购的南华
                                                   金认购的南华瑞诚定期开
                                                                                                                     瑞诚定期开放债券投资
                                                   放债券投资基金基金份额
                                                                                                                     基金基金份额的持有期
                                                   的持有期限不少于 3 年
                                                                                                                     限不少于 3 年
                                                   浙江南华资本管理有限公                                                       浙江南华资本管理有限
                                                   司通过仓单质押充抵上海                                                       公司通过仓单质押充抵
存货        22,984,998.77      22,984,998.77   质押                                26,766,908.02    26,766,908.02   质押
                                                   期货交易所、大连商品交易                                                      上海期货交易所、大连商
                                                   所保证金                                                              品交易所保证金
 合计    2,120,429,652.42   2,120,429,652.42                    /               568,742,486.83   568,742,486.83                  /
               其他说明：
               无
               □适用 √不适用
               □适用 √不适用
               □适用 √不适用
               □适用 √不适用
               □适用 √不适用
               (1) 按明细列示
               □适用 √不适用
               (2) 按账龄分析
               □适用 √不适用
(3) 按计提坏账列示
□适用 √不适用
(4) 应收票据
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(1).   合同资产情况
□适用 √不适用
(2).   报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3).   本期合同资产计提坏账准备情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(1).   在建工程情况
□适用 √不适用
(2).   重要在建工程项目本期变动情况
□适用 √不适用
(3).   本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
(4).   在建工程的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(1).   短期借款分类
√适用 □不适用
                                           单位：元 币种：人民币
        项目              期末余额                 期初余额
质押借款                       15,120,888.00       422,256,832.00
保证借款                      200,220,458.33       443,975,151.09
信用借款                      394,319,236.42        60,058,354.17
        合计                609,660,582.75       926,290,337.26
短期借款分类的说明：
无
(2).   已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
                       期末数                                 期初数
  项目
             户数          账面余额                   户数              账面余额
自然人          124,804     8,628,021,442.17       115,651      8,113,924,976.66
法人             7,253    18,470,721,966.74         6,338     16,353,248,841.03
  合计         132,057    27,098,743,408.91       121,989     24,467,173,817.69
(1) 明细情况——按客户类别
                         期末数                                   期初数
  项目
               户数            账面余额                   户数              账面余额
法人                     23 1,838,629,150.40                29    2,797,378,460.00
  合计                   23 1,838,629,150.40                29    2,797,378,460.00
(2) 明细情况——按交易所
        交易所名称                                            期末数
上海期货交易所                                                        1,197,251,480.00
郑州商品交易所                                                          310,610,416.00
上海国际能源交易中心股份有限公司                                                  16,006,752.00
中国金融交易所                                                           67,633,910.40
广州期货交易所                                                            1,359,360.00
大连商品交易所                                                          245,767,232.00
          合计                                                    1,838,629,150.40
(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
√适用 □不适用
                                                          单位：元 币种：人民币
     项目                          期末数                        期初数
交易性金融负债                           65,001,912.35               53,801,972.81
  其中：衍生金融负债                       20,403,165.65               44,473,912.42
     合并结构化主体
其他份额持有者享有的权益
     合计                             65,001,912.35                 53,801,972.81
对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的描述性说明：
□适用 √不适用
(2) 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债且自身信用风险变动引起的公允
    价值变动金额计入其他综合收益
□适用 √不适用
(3) 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债且自身信用风险变动引起的公允
    价值变动金额计入当期损益
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(1) 明细情况
 项 目                期初数            本期计提                本期动用                期末数
风险准备金           188,641,859.36   21,536,513.69          164,633.69     210,013,739.36
 合 计            188,641,859.36   21,536,513.69          164,633.69     210,013,739.36
(2) 本期风险准备金计提方法和比例说明
当期损益。
(3) 本期动用风险准备金说明
                项目                                          金额
弥补错单损失                                                                    164,633.69
                合计                                                        164,633.69
           项目                      期末数                               期初数
货款                                  36,350,203.06                       560,836.18
           合计                       36,350,203.06                       560,836.18
（1）明细情况
     项目                    期初数            本期计提            本期动用              期末数
期货投资者保障基金                 706,141.27      615,555.43      652,037.00       669,659.70
     合计                   706,141.27      615,555.43      652,037.00       669,659.70
（2）本期计提方法和比例说明
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(1) 按业务类别
□适用 √不适用
(2) 按金融资产种类
□适用 √不适用
(3) 担保物金额
□适用 √不适用
(4) 报价回购融入资金按剩余期限分类
□适用 √不适用
卖出回购金融资产款的说明：
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(1).应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
                                                          单位：元 币种：人民币
   项目            期初余额             本期增加             本期减少           期末余额
一、短期薪酬         82,317,136.99   407,799,599.43   358,900,126.82 131,216,609.60
二、离职后福利-
设定提存计划
   合计          83,814,270.87   434,666,911.96   385,478,719.45   133,002,463.38
(2).短期薪酬列示
√适用 □不适用
                                                      单位：元 币种:人民币
   项目           期初余额             本期增加             本期减少    期末余额
一、工资、奖金、
津贴和补贴
二、职工福利费                          3,392,972.05     3,392,972.05
三、社会保险费         1,127,063.54    14,800,111.29    14,614,588.57    1,312,586.26
其中：医疗保险费        1,108,040.91    14,403,028.97    14,249,935.64    1,261,134.24
   工伤保险费           19,022.63       318,866.58       286,437.19       51,452.02
   生育保险费                            78,215.74        78,215.74
四、其他保险费                            767,139.30       767,139.30
五、住房公积金          316,769.05     16,692,952.40    16,665,521.51      344,199.94
六、工会经费和职
工教育经费
   合计          82,317,136.99   407,799,599.43   358,900,126.82   131,216,609.60
(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
                                                          单位：元 币种：人民币
    项目           期初余额             本期增加             本期减少         期末余额
    合计         1,497,133.88    26,867,312.53   26,578,592.63   1,785,853.78
其他说明：
□适用 √不适用
√适用 □不适用
                                                       单位：元 币种：人民币
      项目                       期末余额                      期初余额
增值税                                 826,307.51                774,713.39
企业所得税                            18,239,017.61             12,432,964.37
代扣代缴个人所得税                         1,614,956.76              1,986,640.03
城市维护建设税                              88,164.67                 48,689.26
教育费附加                                38,920.62                 21,555.13
地方教育附加                               25,706.77                 13,561.58
土地使用税                                33,335.00                 33,335.00
房产税                               3,178,850.09              3,080,037.23
印花税                                 911,564.11                850,312.84
代扣代缴劳务所得税                            78,558.61                 40,268.13
其他                                   72,144.77                 72,144.77
      合计                         25,107,526.52             19,354,221.73
其他说明：
无
(1) 明细情况
     项目                        期末数                         期初数
应付手续费及佣金                          4,912,652.58
     合计                           4,912,652.58
  根据中国期货业协会发布的《期货公司财务处理实施细则》，自 2023 年 1 月 1 月开始执行，
根据规定，上年同期数据或期初数据不需要按照细则进行转换。
(2) 应付手续费及佣金金额前 5 名情况
             单位名称                                    期末数
第一名                                                              868,250.44
第二名                                                              735,404.63
第三名                                                              232,622.08
第四名                                                              211,135.46
第五名                                                              171,750.04
              小计                                               2,219,162.65
(1).应付款项列示
□适用 √不适用
(2).应付票据
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(1).合同负债情况
√适用 □不适用
                                          单位：元 币种：人民币
        项目            期末余额                  期初余额
货款                      28,982,488.88         116,059,010.29
预收服务费                      628,612.99
        合计              29,611,101.87          116,059,010.29
(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(1) 明细情况
           项目          期末数                    期初数
应付款项                      11,121,419.27           4,739,484.86
其他应付款                  1,887,413,480.13       1,336,408,571.35
           小计          1,898,534,899.40       1,341,148,056.21
(2) 应付款项
项目                     期末数                   期初数
  应付清算款                 11,121,419.27          4,739,484.86
小计                      11,121,419.27          4,739,484.86
(3) 其他应付款
      项目               期末数                   期初数
衍生金融工具履约保证金            1,802,769,169.02      1,255,075,742.49
居间人风险金                       989,948.67          1,064,070.32
劳务费                          179,614.18          1,639,450.51
应付软件款                      3,957,458.92            999,030.87
应付工程款                     28,504,193.05         29,751,003.02
交易清算款                                               56,741.10
其他                        51,013,096.29         47,822,533.04
      合计               1,887,413,480.13      1,336,408,571.35
(5) 其他应付款金额前 5 名情况
      单位名称             期末数                     款项性质
第一名                     326,050,000.15     履约保证金
第二名                     205,292,547.89     履约保证金
第三名                     140,000,000.01     履约保证金
第四名                     105,288,647.98     履约保证金
第五名                      80,000,000.00     履约保证金
       小计                856,631,196.03
√适用 □不适用
                                              单位：元 币种：人民币
           项目        期末账面余额                    期初账面余额
 经纪业务
  其中：境内                     1,441,358.49            3,030,259.76
     境外                   100,539,195.56          238,211,041.22
      合计                  101,980,554.05          241,241,300.98
代理买卖证券款的说明：
无
      项目               期末数                      期初数
被套期项目-待执行合同             13,287,635.51            52,051,900.42
合同负债待转销项税                3,660,072.83             9,769,247.48
      合计                16,947,708.34            61,821,147.90
□适用 √不适用
□适用 √不适用
 (1). 长期借款分类
□适用 √不适用
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
√适用 □不适用
(1) 明细情况
                                               单位：元 币种：人民币
                项目                         期末数      期初数
南华期货股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开
发行次级债券第一期
南华期货股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开
发行次级债券第二期
            合计                                               510,950,924.14        510,290,888.26
(2) 应付债券增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
                                         票面                        债券                         是否
     债券名称                   面值                    发行日期                      发行金额
                                         利率                        期限                         违约
南华期货股份有限公司
公开发行次级债券第一期
南华期货股份有限公司
公开发行次级债券第二期
       小计              500,000,000.00
（续上表）
                            本期    按面值计提利
 债券名称         期初数                                     溢折价摊销             本期偿还            期末数
                            发行      息
南华期货股
份有限公司
向专业投资      306,792,610.06        14,940,000.00        384,805.69   14,940,000.00     307,177,415.75
者非公开发
行次级债券
第一期
南华期货股
份有限公司
向专业投资      203,498,278.20         9,960,000.00        275,230.19    9,960,000.00     203,773,508.39
者非公开发
行次级债券
第二期
小    计     510,290,888.26        24,900,000.00        660,035.88   24,900,000.00     510,950,924.14
  (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间、转股权会计处理及判断依据
  “南华期货股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行次级债券”债券为 6 年期固定
利率债券，附第 3 年末发行人赎回选择权。
  发行人赎回选择权：发行人有权在本期债券存续期间的第 3 年末赎回本期债券全部未偿份
额。在存续期第三年末，如发行人未行使赎回选择权，则未被赎回部分债券票面利率为第 3 年票
面利率加 300 基点，并在债券存续期的后 3 年内固定不变。
  票面利率：4.98%。
可转换公司债券的说明
□适用 √不适用
转股权会计处理及判断依据
□适用 √不适用
√适用 □不适用
                                                    单位：元 币种：人民币
      项目                          期末余额                期初余额
租赁付款额                               15,496,558.39       24,492,113.31
未确认融资费用                               -707,819.15       -1,353,897.96
      合计                            14,788,739.24       23,138,215.35
其他说明：
无
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
√适用 □不适用
                                                    单位：元 币种：人民币
      项目                        期末账面余额               期初账面余额
一年内到期的租赁负债                         14,983,014.82        13,746,907.83
     合计                            14,983,014.82        13,746,907.83
其他应付款按款项性质列示：
□适用 √不适用
其他负债的说明：
无
√适用 □不适用
                                                    单位：元 币种：人民币
                                本次变动增减（+、一）
            期初余额           发行       公积金                    期末余额
                                送股       其他         小计
                           新股        转股
股份总数      610,065,893.00                                 610,065,893.00
其他说明：
无
(1) 其他金融工具划分至其他权益工具的情况（划分依据、主要条款和股利或利息的设定机制等）
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
       其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
       □适用 √不适用
       其他说明：
       □适用 √不适用
       √适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
            项目         期初余额          本期增加                           本期减少     期末余额
        资本溢价（股本溢价）  1,190,632,145.24                                     1,190,632,145.24
        其他资本公积             96,013.20                                            96,013.20
            合计      1,190,728,158.44                                     1,190,728,158.44
       其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
       无
       □适用 √不适用
       √适用 □不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
                                                         本期发生额
                                     其他综合收益的税后净额
                                                           减：前期计入
                                   减：前期                    其他综合收益
  项目           期初数                 计入其他                                                     期末数
                           本期所得税前发      减：所得 税后归属于母公 税后归属于 当期转入留存
                                   综合收益
                              生额         税费用    司    少数股东 收益（税后归
                                   当期转入                    属于母公司）
                                    损益
不能重分类进损
益的其他综合收
益
其中：其他权益
   工具投资
   公允价值
   变动
将重分类进损益
的其他综合收益
其中：外币财务
   报表折算    26,386,937.22   19,132,950.30                 19,127,089.74   5,860.56      45,514,026.96
   差额
其他综合收益合
计
       其他综合收益说明：
       无
       √适用 □不适用
                                                    单位：元 币种：人民币
   项目          期初余额            本期增加             本期减少      期末余额
法定盈余公积       125,864,280.60   12,884,053.75             138,748,334.35
   合计        125,864,280.60   12,884,053.75             138,748,334.35
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
利润的10%提取法定盈余公积。
√适用 □不适用
                                                    单位：元 币种：人民币
   项目           期初余额            本期增加            本期减少      期末余额
一般风险准备金      157,012,222.82   19,035,386.06            176,047,608.88
   合计        157,012,222.82   19,035,386.06            176,047,608.88
一般风险准备的说明：
现净利润的 10%计提一般风险准备金，6,151,332.31 元系按南华基金管理有限公司 2023 年度证
券投资基金管理费收入和私募资产管理费收入的 10%提取一般风险准备。
√适用 □不适用
                                                       单位：元 币种：人民币
       项目                            本期                    上期
调整前上期末未分配利润                        1,206,501,834.81      1,016,517,411.93
调整期初未分配利润合计数（调增
+，调减－）
调整后期初未分配利润                         1,206,501,834.81        1,016,517,411.93
加：本期归属于母公司所有者的净
利润
减：提取法定盈余公积                            12,884,053.75           13,857,040.87
  提取一般风险准备                            19,035,386.06           17,815,565.56
  应付普通股股利                             34,163,690.01           24,402,635.72
期末未分配利润                            1,542,273,646.27        1,206,501,834.81
  根据公司 2022 年度股东大会决议，公司以总股本 610,065,893 股为基数，于 2023 年 5 月
(1) 手续费及佣金净收入情况
√适用 □不适用
                                                         单位：元 币种:人民币
    项目                 本期发生额                  上期发生额           增减百分比
期货经纪手续费                 503,331,263.27         423,940,611.74    18.73%
投资咨询收入                      890,602.03             338,051.37   163.45%
资产管理业务收入              33,872,988.50         21,351,365.12         58.65%
股票期权手续费收入                959,482.12          3,483,498.08        -72.46%
外汇业务收入                 2,846,509.37          3,701,832.76        -23.11%
证券经纪佣金收入               2,157,703.94          4,922,338.43        -56.17%
基金销售收入                 4,495,994.36          1,704,115.93        163.83%
基金管理收入                63,104,742.36         38,596,568.19         63.50%
    合计               611,659,285.95        498,038,381.62         22.81%
分行政区域营业部及手续费收入情况
     省级行政区域名称              营业部家数                     手续费收入金额
浙江                           12                         452,725,908.79
上海                            3                          13,263,353.99
广东                            6                           5,316,561.51
黑龙江                           2                           1,695,002.20
甘肃                            1                           1,388,836.69
江苏                            3                           1,212,508.64
北京                            2                             944,306.95
山东                            2                             958,559.25
河南                            1                             583,055.63
四川                            1                             663,964.06
福建                            1                             583,805.81
山西                            1                           2,142,775.87
辽宁                            2                           1,128,146.75
江西                            1                             266,545.05
天津                            1                             267,545.30
重庆                            1                             340,356.37
陕西                            1                               2,921.44
新加坡                                                      30,514,490.36
美国                                                       10,691,230.10
英国                                                       32,275,411.95
香港                                                       54,693,999.24
        合计                      41                      611,659,285.95
(2) 财务顾问业务净收入
□适用 √不适用
(3) 代理销售金融产品业务
√适用 □不适用
                                                     单位：元 币种：人民币
                             本期                            上期
  代销金融产品业务
                   销售总金额         销售总收入          销售总金额         销售总收入
基金               507,750,000.00 4,495,994.36   1,221,008,600 1,704,115.93
       合计        507,750,000.00 4,495,994.36   1,221,008,600 1,704,115.93
(4) 资产管理业务
√适用 □不适用
                                                    单位：元 币种：人民币
            项目               集合资产管理业务                单一资产管理业务
期末产品数量                                         31                       22
期末客户数量                                       1589                       22
期初受托资金                           1,739,719,781.74           712,594,491.36
期末受托资金                           2,290,551,265.25           895,765,314.96
  当期资产管理业务净收入                       27,951,918.83             5,921,069.67
手续费及佣金净收入的说明：
□适用 √不适用
√适用 □不适用
                                                   单位：元 币种：人民币
     项目         本期发生额                 上期发生额           增减百分比
自有资金利息净收入        66,916,566.68         52,992,325.49      26.28%
保证金利息净收入        536,914,653.40        312,959,229.32      71.56%
利息支出            -59,790,836.62        -37,605,479.92      不适用
合并结构化主体向其他
份额持有人的收益分配
利息净收入           545,375,377.75        326,537,646.29               67.02%
利息净收入的说明：
无
(1) 投资收益情况
√适用 □不适用
                                               单位：元 币种：人民币
     项目            本期发生额                   上期发生额    增减百分比
权益法核算的长期股权投资
                      -374,420.05             -495,378.80          不适用
收益
处置长期股权投资产生的投
                                              -529,401.20          不适用
资收益
金融工具持有期间的投资收
益
   分类为以公允价值计
量且其变动计入当期损益的        19,872,110.97           14,630,739.90          35.82%
金融资产
处置金融工具取得的投资收
益
分类为以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资       -42,765,690.41         -160,953,946.17          不适用
产
   分类为以公允价值计
量且其变动计入当期损益的       198,649,901.82           98,328,958.15          102.03%
金融负债
其他                                            -338,283.59          不适用
     合计            175,381,902.33          -49,357,311.71          不适用
(2) 交易性金融工具投资收益明细表
□适用 √不适用
投资收益的说明：
无
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
        项目                   本期发生额                    上期发生额
 存货                             6,433,383.84           -12,331,249.69
 待执行合同                        -67,690,460.05            26,415,267.08
        合计                    -61,257,076.21            14,084,017.39
其他说明：
无
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
                                                      计入本期非经常性
    按性质分类        本期发生额                上期发生额
                                                       损益的金额
与收益相关的政府补助[注]        12,559,874.59    8,723,576.81      12,559,874.59
代扣个人所得税手续费返还            496,868.17      329,923.42
     合计              13,056,742.76    9,053,500.23       12,559,874.59
其他说明：
注：本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注十二之说明
√适用 □不适用
                                                单位：元 币种：人民币
     项目                 本期发生额                    上期发生额
交易性金融资产                   -79,760,492.01           103,933,712.04
交易性金融负债                     6,242,858.32            27,716,156.51
     合计                   -73,517,633.69           131,649,868.55
公允价值变动收益的说明：
无
        项目                本期数                        上年同期数
汇兑收益                       -1,684,298.36               -10,614,373.28
        合计                 -1,684,298.36               -10,614,373.28
√适用 □不适用
                                                     单位：元币种：人民币
    类别          本期发生额                    上期发生额             增减百分比
贸易            5,010,248,456.52         5,887,040,330.92        -14.89%
投资教育培训收入          4,223,048.10             2,907,504.20         45.25%
房租物业收入                                       793,464.92       -100.00%
库务收入                981,267.73               966,360.99          1.54%
期货+保险返还收入        14,030,977.01             2,229,594.21        592.31%
其他                7,470,905.16             9,384,452.01        -20.39%
    合计        5,036,954,654.52         5,903,321,707.25        -14.68%
其他业务收入说明：
无
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
                                                          计入本期非经常性损
    项目         本期发生额                    上期发生额
                                                            益的金额
固定资产处置收益                                      2,790.68
使用权资产处置收益          557,335.93                11,634.83        557,335.93
    合计             557,335.93                14,425.51        557,335.93
其他说明：
无
    项目            本期数                   上年同期数              增减百分比
提取期货风险准备金        21,536,513.69           18,018,191.79         19.53%
    合计           21,536,513.69           18,018,191.79         19.53%
√适用 □不适用
                                                       单位：元 币种：人民币
    项目         本期发生额                    上期发生额             增减百分比
城市维护建设税           925,724.74              1,193,965.98        -22.47%
教育费附加             415,237.00                511,508.24        -18.82%
地方教育附加            277,392.93                341,005.46        -18.65%
印花税             3,311,746.67              9,335,983.96        -64.53%
房产税             3,201,045.32              3,167,383.89          1.06%
土地使用税              33,939.20                 34,544.47         -1.75%
利息税               489,179.75                                   不适用
    合计          8,654,265.61             14,584,392.00        -40.66%
税金及附加的说明：
无
√适用 □不适用
                                                   单位：元 币种：人民币
    项目        本期发生额                  上期发生额            增减百分比
职工薪酬          411,114,200.98         337,493,301.99        21.81%
居间人费用          31,034,523.84          26,276,482.08        18.11%
办公费            20,734,408.42          16,896,602.27        22.71%
差旅费            11,061,671.84           4,881,554.61       126.60%
业务招待费          11,018,855.22           9,463,415.68        16.44%
通讯费            25,344,512.98          17,306,383.76        46.45%
折旧及摊销          31,904,847.57          24,653,379.96        29.41%
房租及物管费用        25,723,558.93          32,073,027.49       -19.80%
期货投资者保障基金         615,555.43             665,604.08        -7.52%
信息费            50,463,150.28          35,434,399.61        42.41%
广告费            16,021,248.81          16,788,264.31        -4.57%
咨询费            21,631,053.21          25,907,787.02       -16.51%
其他             50,220,740.88          31,261,092.35        60.65%
    合计        706,888,328.39         579,101,295.21        22.07%
业务及管理费的说明：
无
     项目                  本期数                      上年同期数
人员人工费用                    23,572,872.39             22,514,346.59
折旧费用                       1,034,721.66              1,269,282.26
信息费等其他相关费用                17,966,082.49             19,437,917.52
     合计                   42,573,676.54             43,221,546.37
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
       类别              本期发生额                      上期发生额
 坏账损失                    10,346,293.45              -2,816,681.27
       合计                10,346,293.45              -2,816,681.27
其他说明：
无
     项目                  本期数                      上年同期数
合同履约成本减值损失                  716,538.31                639,480.92
     合计                     716,538.31                639,480.92
□适用 √不适用
√适用 □不适用
                                                       单位：元 币种：人民币
     类别        本期发生额                    上期发生额             增减百分比
 贸易          4,954,653,593.34         5,870,717,270.80        -15.60%
 期货+保险业务        14,137,561.97             2,404,030.23        488.08%
 投资性房地产折旧          179,254.56               516,517.76        -65.30%
 其他                292,000.16               792,969.43        -63.18%
     合计      4,969,262,410.03         5,874,430,788.22        -15.41%
其他业务成本说明：
无
√适用 □不适用
                                                        单位：元 币种：人民币
                                                         计入当期非经常性损
     项目       本期发生额                    上期发生额
                                                            益的金额
非流动资产毁损报废
利得
罚没收入                1,780.00                                    1,780.00
违约金               470,081.92             3,794,783.37         470,081.92
保险赔款                                       262,727.94
其他                408,848.42               323,222.73         408,848.42
    合计            881,689.36             4,380,734.04         881,689.36
其他说明：
□适用 √不适用
√适用 □不适用
                                                     单位：元 币种：人民币
                                                      计入当期非经常性损
     项目       本期发生额                    上期发生额
                                                         益的金额
对外捐赠            1,568,000.00            1,976,392.00      1,568,000.00
非常损失           33,722,170.58                             33,722,170.58
盘亏毁损损失              1,565.14                                  1,565.14
非流动资产毁损报废
损失
滞纳金                40,587.43             2,360,324.92          40,587.43
违约金             2,542,506.32               474,620.00       2,542,506.32
其他                344,375.47               196,269.12         344,375.47
    合计         38,992,717.22             5,096,187.83      38,992,717.22
营业外支出的说明：
无
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
                                             单位：元 币种：人民币
     项目               本期发生额                   上期发生额
当期所得税费用                  61,951,562.50           50,987,132.16
递延所得税费用                 -16,336,237.37           -2,066,203.71
     合计                  45,615,325.13           48,920,928.45
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
                                             单位：元 币种：人民币
        项目            本期发生额                   上期发生额
利润总额                    448,437,237.10          294,833,394.82
按母公司税率计算的所得税
费用
子公司适用不同税率的影响              -19,174,453.46          -10,871,914.01
调整以前期间所得税的影响                  136,500.60            5,646,958.61
加计扣除的影响                    -6,234,662.19           -3,178,656.38
非应税收入的影响                  -35,913,560.39          -14,978,503.58
不可抵扣的成本、费用和损
失的影响
使用前期未确认递延所得税
                          -11,413,480.47           -2,185,908.58
资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产
的可抵扣暂时性差异或可抵                  -154,102.06           3,131,762.27
扣亏损的影响
处置权益法核算长期股权投
                                                   -4,095,832.95
资的影响
所得税费用                      45,615,325.13           48,920,928.45
其他说明：
□适用 √不适用
√适用 □不适用
详见附注
(1). 与经营活动有关的现金
收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
                                             单位：元 币种：人民币
      项目                本期发生额                  上期发生额
客户出入金净额                  3,715,516,169.50       1,221,583,867.31
收到的房租及物业费                                             864,876.76
收到的交易所奖励款及培训收入               12,834,289.92         12,733,099.64
往来款                                               702,715,775.74
收到的财政资助款                     12,559,874.59          8,723,576.81
其他                            5,581,669.94          4,170,684.86
        合计             3,746,492,003.95        1,950,791,881.12
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
                                           单位：元 币种：人民币
      项目              本期发生额                  上期发生额
存入交易所保证金净额             115,285,429.54          702,702,325.40
往来款                     30,049,153.52
垫付保费                     1,602,339.68              2,404,030.23
其他                       4,081,721.67             17,408,938.57
      合计               151,018,644.41            722,515,294.20
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2). 与投资活动有关的现金
收到的重要的投资活动有关的现金
□适用 √不适用
支付的重要的投资活动有关的现金
□适用 √不适用
收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                           单位：元 币种:人民币
      项目              本期发生额                  上期发生额
定期存款和协议存款利息              146,765,931.78        294,492,209.58
定期存款和协议存款到期收回         35,674,362,110.99     62,392,277,315.45
合并结构化主体收到的现金净额             1,897,961.87
其他                           247,192.34            2,792,922.11
      合计              35,823,273,196.98       62,689,562,447.14
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无
支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                           单位：元 币种：人民币
      项目               本期发生额                 上期发生额
存入定期存款和协议存款            34,068,951,560.97     62,272,555,858.68
场外衍生品投资保证金                 17,032,606.68         68,023,362.93
合并结构化主体支付的现金净额                                    3,836,230.72
      合计               34,085,984,167.65     62,344,415,452.33
        支付的其他与投资活动有关的现金说明：
        无
        (3). 与筹资活动有关的现金
        收到的其他与筹资活动有关的现金
        √适用 □不适用
                                                                                   单位：元 币种：人民币
               项目                                      本期发生额                         上期发生额
        开具信用证质押的定期存款到期
        收回
        开具信用证质押的定期存款利息                                                                     7,150,000.00
        银行保理借款取得的现金                                                                       20,646,166.67
        售后回购业务                                                                               297,119.24
        收回信用证保证金                                                 6,900,000.00
               合计                                                6,900,000.00             40,144,146.18
        收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
        无
        支付的其他与筹资活动有关的现金
        √适用 □不适用
                                                                                   单位：元 币种：人民币
               项目                                      本期发生额                         上期发生额
        支付的租赁付款额                                         19,152,408.77                 21,077,077.75
        信用证保证金                                                                          6,900,000.00
        购买子公司少数股权                                                                       9,535,530.11
        其他                                                                                488,100.00
               合计                                            19,152,408.77             38,000,707.86
        支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
        无
        筹资活动产生的各项负债变动情况
        √适用 □不适用
                                                                                   单位：元 币种：人民币
                                         本期增加                                本期减少
 项目            期初余额                                                                                   期末余额
                                 现金变动            非现金变动               现金变动           非现金变动
短期借款          926,290,337.26   606,412,791.71      990,642.75     923,670,681.22     362,507.75      609,660,582.75
应付债券          510,290,888.26                    25,560,035.88      24,900,000.00                     510,950,924.14
租赁负债
（含重分类
至“其他负
债”部分）
  合计        1,473,466,348.70   606,412,791.71   45,322,076.56     967,723,089.99    7,094,866.03   1,150,383,260.95
        (4). 以净额列报现金流量的说明
        □适用 √不适用
(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财
     务影响
□适用 √不适用
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
                                               单位：元 币种：人民币
      补充资料              本期金额                      上期金额
流量：
净利润                        402,821,911.97         245,912,466.37
加：期货风险准备支出                  21,536,513.69          18,018,191.79
资产减值准备                      11,062,831.76          -2,177,200.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生
产性生物资产折旧
使用权资产摊销                     17,357,447.52          20,191,390.64
无形资产摊销                       7,793,283.54           7,143,575.19
长期待摊费用摊销                     2,467,849.50           2,090,166.81
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产的损失（收益以“－”号填                  -557,335.93          -14,425.51
列）
固定资产报废损失（收益以“－”
号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”
号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）            55,898,015.28           48,386,170.48
投资损失（收益以“－”号填列）          -175,381,902.33           49,357,311.71
递延所得税资产减少（增加以
                                 -76,320.15        -7,456,227.16
“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以
                           -16,259,917.22           5,390,023.45
“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填
                            -6,854,094.64          63,955,609.75
列）
经营性应收项目的减少（增加以
“－”号填列）
经营性应付项目的增加（减少以
“－”号填列）
其他                        -74,544,452.92          -273,076,035.40
经营活动产生的现金流量净额           3,777,980,510.53         1,251,208,557.65
筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
况：
现金的期末余额                 8,333,054,519.55         3,940,859,739.25
减：现金的期初余额                           3,940,859,739.25            2,955,475,462.67
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                        4,392,194,780.30             985,384,276.58
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
                                                            单位：元 币种：人民币
      项目                            期末余额                       期初余额
一、现金                                8,333,054,519.55          3,940,859,739.25
其中：库存现金                                   104,387.07                 64,605.53
  可随时用于支付的银行存款                      8,285,341,480.78          3,458,510,722.77
  可随时用于支付的其他货币
资金
  可用于支付的存放中央银行
款项
  存放同业款项
  拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额                      8,333,054,519.55            3,940,859,739.25
其中：母公司或集团内子公司使
用受限制的现金和现金等价物
(5) 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况
□适用 √不适用
(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金
√适用 □不适用
                                                             单位：元 币种：人民币
   项目         本期金额                    上期金额                          理由
                                                         期末银行存款中
银行存款       12,143,151,924.24     13,666,530,137.58       款期限超过三个月的存款和
                                                         利息、4,000.00 元系业务冻
                                                         结资金
                                                         期末其他货币资金中
其他货币资金        20,056,169.67            7,147,192.34
                                                         备金、692,830.14 元系质押
                                                         的租赁保证金
   合计      12,163,208,093.91     13,673,677,329.92                   /
其他说明：
□适用 √不适用
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
(1).   外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
                                                    期末折算人民币
        项目         期末外币余额              折算汇率
                                                      余额
 货币资金                            -              -
 其中：美元              604,172,970.86       7.082700   4,279,175,900.69
    欧元                  296,887.97       7.859200       2,333,301.93
    港币              308,701,441.11       0.906220     279,751,419.96
    澳元                      140.49       4.848400             681.15
    日元              856,906,356.00       0.050213      43,027,838.85
    新加坡元              1,102,920.91       5.377200       5,930,626.32
    英镑                  195,325.01       9.041100       1,765,952.95
    瑞士法郎                     99.49       8.418400             837.55
    加拿大元                740,539.91       5.367300       3,974,699.86
    泰铢                  294,436.32       0.207361          61,054.61
 结算备付金                           -              -
 其中：港币                2,191,721.05       0.906220      1,986,181.45
    美元                  349,914.99       7.082700      2,478,342.90
    日元                  670,957.45       0.050213         33,690.79
    新加坡元                  4,365.04       5.377200         23,471.69
    澳元                   56,743.57       4.848400        275,115.52
 应收货币保证金                         -              -
 其中：美元              435,083,338.82       7.082700   3,081,564,763.86
    港币              196,665,399.95       0.906220     178,222,118.74
    新加坡元              2,923,946.06       5.377200      15,722,642.75
    马币               12,712,963.42       1.546726      19,663,471.06
    日元            1,074,568,498.47       0.050213      53,957,308.01
    加拿大元              3,875,537.70       5.367300      20,801,173.50
    欧元                3,329,673.47       7.859200      26,168,569.74
    英镑                   -2,038.21       9.041100         -18,427.66
    韩元                  262,682.00       0.005514           1,448.43
    泰铢                3,148,706.32       0.207361         652,918.89
 其他应收款                           -              -
 其中：美元               24,040,142.30       7.082700    170,269,115.86
    港币               41,097,591.23       0.906220     37,243,459.12
 短期借款                            -              -
 其中：美元                4,011,990.03       7.082700     28,415,721.77
    港币               50,261,143.59       0.906220     45,547,653.54
        应付货币保证金                                       -                   -
        其中：美元                          1,135,675,545.85            7.082700    8,043,649,188.59
           港币                            425,095,013.65            0.906220      385,229,603.27
           新加坡元                            3,353,312.88            5.377200       18,031,434.02
           马币                             12,330,791.43            1.546726       19,072,355.71
           日元                          1,917,558,040.00            0.050213       96,286,341.86
           加拿大元                            4,614,982.89            5.367300       24,769,997.67
           欧元                              3,472,488.97            7.859200       27,290,985.31
           澳元                                     62.42            4.848400              302.64
           英镑                                 15,637.57            9.041100          141,380.83
           瑞士法郎                                   99.46            8.418400              837.29
           韩元                                262,682.00            0.005514            1,448.43
           泰铢                              3,027,721.82            0.207361          627,831.42
        代理买卖证券款                                       -                   -
        其中：港币                             51,031,055.49            0.906220      46,245,363.11
           美元                              7,365,977.28            7.082700      52,171,007.28
           英镑                                  1,100.00            9.041100           9,945.21
           日元                                  9,857.00            0.050213             494.95
           新加坡元                                1,422.65            5.377200           7,649.87
           澳元                                     58.11            4.848400             281.74
        应付职工薪酬                                        -                   -
        其中：美元                              3,584,350.43            7.082700      25,386,878.79
           港币                             31,420,215.83            0.906220      28,473,627.99
        其他应付款                                         -                   -
        其中：美元                              3,068,133.10            7.082700      21,730,666.30
           港币                             28,291,135.17            0.906220      25,637,992.50
       其他说明：
       无
       (2).  境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本
           位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
       √适用 □不适用
                                         记账本
             公司名称                                           选择依据              记账本位币变化及原因
                                         位币
横华国际期货有限公司                               港币         主要经营地为香港                         无
横华国际资产管理有限公司                             港币         主要经营地为香港                         无
横华国际金融股份有限公司                             港币         主要经营地为香港                         无
横华国际证券有限公司                               港币         主要经营地为香港                         无
横华国际科技商贸服务有限公司                           港币         主要经营地为香港                         无
横华国际财富管理有限公司                             港币         主要经营地为香港                         无
Nanhua Fund SPC                          港币         主要经营地为香港                         无
HGNH CAPITAL FUND                        港币         主要经营地为香港                         无
横华国际资本有限公司                               港币         主要经营地为香港                         无
Nanhua USA LLC                           美元         主要经营地为美国                         无
Nanhua USA Holding LLC                   美元         主要经营地为美国                         无
Chicago Institute of Investment,Inc.     美元         主要经营地为美国                         无
Nanhua USA Investment LLC            美元       主要经营地为美国                无
                                                                公司业务主要以美元货币进
                                                                行结算，且持有现金资产均
                                                                以美元为主。根据会计准则
Nanhua Singapore Pte. Ltd.           美元     主要交易货币为美元
                                                                原本位币新币无法公允展示
                                                                营业情况，故更换货币单位
                                                                新加坡元为美元
横华资本（香港）有限公司                         港币      主要经营地为香港                 无
Nanhua Financial (UK) Co. Limited    美元     主要交易货币为美元                 无
NANHUA ASSET MANAGEMENT SG PTE.LTD   美元     主要交易货币为美元                 无
HENGHUA Capital Limited              港币      主要经营地为香港                 无
       (1).作为承租人
       √适用 □不适用
           (1) 公司作为承租人
       期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：
             项目                           本期数                    上年同期数
        短期租赁费用                              4,966,714.23            4,130,928.51
        低价值资产租赁费用（短期租
        赁除外）
             合计                                4,966,714.23          4,130,928.51
             项目                           本期数                    上年同期数
        租赁负债的利息费用                           1,486,359.49            1,570,427.64
        与租赁相关的总现金流出                        23,986,040.65           25,579,789.83
       未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额
       □适用 √不适用
       简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用
       □适用 √不适用
       售后租回交易及判断依据
       □适用 √不适用
       与租赁相关的现金流出总额 23,986,040.65(单位：元                币种：人民币)
       (2).作为出租人
       作为出租人的经营租赁
√适用 □不适用
                                          单位：元 币种：人民币
  ① 租赁收入
          项目          本期数                  上年同期数
租赁收入                                           793,464.92
其中：未纳入租赁收款额计量
的可变租赁付款额相关收入
  ② 经营租赁资产
     项目               期末数                  上年年末数
投资性房地产                  1,841,271.12          1,841,271.12
其他资产                                          5,000,000.00
     小计                    1,841,271.12       6,841,271.12
  经营租出固定资产详见本财务报表附注七 18 之说明。
  ③ 根据与承租人签订的租赁合同，不可撤销租赁未来将收到的未折现租赁收款额
         剩余期限         期末数                  上年年末数
          合计                                   854,100.00
作为出租人的融资租赁
□适用 √不适用
未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表
□适用 √不适用
未来五年未折现租赁收款额
□适用 √不适用
(3).作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益
□适用 √不适用
其他说明
无
□适用 √不适用
八、 研发支出
(1).按费用性质列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
         项目                  本期发生额           上期发生额
人员人工费用                             23,572,872.39   22,514,346.59
折旧费用                                1,034,721.66    1,269,282.26
信息费等其他相关费用                         17,966,082.49   19,437,917.52
        合计                         42,573,676.54   43,221,546.37
其中：费用化研发支出                         42,573,676.54   43,221,546.37
其他说明：
无
(2).符合资本化条件的研发项目开发支出
□适用 √不适用
重要的资本化研发项目
□适用 √不适用
开发支出减值准备
□适用 √不适用
其他说明
无
(3).重要的外购在研项目
□适用 √不适用
九、 资产证券化业务的会计处理
□适用 √不适用
十、 合并范围的变更
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
            公司名称           股权取得方式              股权取得时点         出资额              出资比例
南华商品 1 号集合资产管理计划            投资设立                2023.10.11     5,000,000.00       50.00%
南华同舟 1 号集合资产管理计划            投资设立                2023.2.23      5,000,000.00       37.40%
南华新安 1 号 FOF 集合资产管理计划       投资设立                2023.6.27      5,000,000.00       49.02%
南华全明星 FOF 集合资产管理计划        其他投资者份额减少              2023.5.4      9,995,002.50       34.41%
HENGHUA Capital Limited     投资设立                 2023.5.9    尚未出资
                                                                              期初至处置日
        公司名称               股权处置方式              股权处置时点        处置日净资产
                                                                                净利润
南华基金睿华 1 号集合资产管理计划          终止清算                2023.12.01       600,113.44    13,403,981.82
南华基金智远 1 号单一资产管理计划          终止清算                2023.12.15     8,120,130.64      -386,003.29
南华玖沣 1 号集合资产管理计划   终止清算                 2023.9.20   1,929,641.78   -139,015.14
□适用 √不适用
十一、 在其他主体中的权益
(1).     企业集团的构成
√适用 □不适用
    本公司将横华国际金融股份有限公司、浙江南华资本管理有限公司等 24 家子公司及南华量
化趋势一号集合资产管理计划、南华期货元亨 2 号单一资产管理计划、南华全明星 FOF 集合资产
管理计划、南华同舟 1 号集合资产管理计划、南华新安 1 号 FOF 集合资产管理计划、南华商品 1
号集合资产管理计划 6 个结构化主体纳入报告期合并财务报表范围。
                                                                   单位:元 币种:人民币
            子公司                                              持股比例(%)          取得
                              主要经营地     注册地        业务性质
            名称                                            直接        间接        方式
 横华国际金融股份有限公司                  香港        香港        金融业    100.00              设立
 横华国际资产管理有限公司                  香港        香港        金融业              100.00    设立
 Nanhua Fund SPC               香港      开曼群岛        金融业              100.00    设立
 HGNH CAPITAL FUND             香港      开曼群岛        金融业              100.00    设立
 横华国际期货有限公司                    香港        香港        金融业              100.00    设立
 横华国际证券有限公司                    香港        香港        金融业              100.00    设立
 横华国际科技商贸服务有限公司                香港        香港         商业              100.00    设立
 横华国际财富管理有限公司                  香港        香港        金融业              100.00    设立
 横华国际资本有限公司                    香港        香港        金融业              100.00    设立
 Nanhua USA Holding LLC        美国        美国        金融业              100.00    设立
 Nanhua USA LLC                美国        美国        金融业              100.00    设立
                                                                             非同一控
 Chicago Institute of
                               美国        美国         商业              100.00   制下企业
 Investment, Inc.
                                                                              合并
 Nanhua USA Investment LLC     美国        美国         商业              100.00    设立
 Nanhua Singapore Pte. Ltd.    新加坡      新加坡        金融业              100.00    设立
 浙江南华资本管理有限公司                  浙江        浙江        金融业    100.00              设立
 舟山金旭贸易有限公司                    浙江        浙江         商业              100.00    设立
 南华基金管理有限公司                    浙江        浙江        金融业    100.00              设立
 黑龙江横华农业产业服务有限公
                               黑龙江      黑龙江         商业              51.15     设立
 司
 哈尔滨南北企业咨询事务所（有
                               黑龙江      黑龙江         商业              3.0154    设立
 限合伙）
                                                                             非同一控
 横华资本（香港）有限公司                  香港        香港         商业              100.00   制下企业
                                                                              合并
 Nanhua Financial (UK) Co.
                               英国        英国        金融业              100.00    设立
 Limited
 NANHUA ASSET MANAGEMENT SG
                               新加坡      新加坡        金融业              70.00     设立
 PTE.LTD
 杭州瑞熠贸易有限公司                    浙江        浙江        批发业              100.00    设立
 HENGHUA Capital Limited       香港       维京岛         商业              100.00    设立
    [注] 浙江南华资本管理有限公司是哈尔滨南北企业咨询事务所（有限合伙）的执行事务合伙人
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依
据：
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
  公司根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》，对于公司管理并投资的结构化主体
（如：资产管理计划、基金产品）, 公司会评估其所持有结构化主体连同其管理人报酬所产生的
可变回报的最大风险敞口是否足够重大以致表明公司对结构化主体拥有控制权。若公司对管理的
结构化主体拥有控制权，则将结构化主体纳入合并财务报表的合并范围。
   截至 2023 年 12 月 31 日，公司及子公司作为资产管理计划管理人并投资南南华量化趋势一
号集合资产管理计划、南华期货元亨 2 号单一资产管理计划、南华全明星 FOF 集合资产管理计
划、南华同舟 1 号集合资产管理计划、南华新安 1 号 FOF 集合资产管理计划、南华商品 1 号集合
资产管理计划，上述资产管理计划公司拥有实质性权利，且公司通过在上述资产管理计划中享有
份额、收取管理费或业绩报酬的形式获得可变回报预期综合收益率大于 30%，故将其纳入公司合
并财务报表合并范围。
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
无
(2).   重要的非全资子公司
□适用 √不适用
(3).   重要非全资子公司的主要财务信息
□适用 √不适用
(4).   使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
□适用 √不适用
(5).   向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
□适用 √不适用
√适用 □不适用
(1).   重要的合营企业或联营企业
□适用 √不适用
(2).   重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3).   重要联营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(4).   不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
                                                 单位：元 币种：人民币
                  期末余额/ 本期发生额                   期初余额/ 上期发生额
 合营企业：
 投资账面价值合计                       656,784.70            650,286.67
 下列各项按持股比例计算的
                                           -                   -
 合计数
 --净利润                               6,498.03           1,047.06
 --其他综合收益
 --综合收益总额                            6,498.03           1,047.06
 联营企业：
 投资账面价值合计                     1,693,837.14           2,074,755.22
 下列各项按持股比例计算的
                                           -                   -
 合计数
 --净利润                         -380,918.08            -496,425.86
 --其他综合收益
 --综合收益总额                      -380,918.08            -496,425.86
其他说明：
无
(5).   合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6).   合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7).   与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8).   与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
□适用 √不适用
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
√适用 □不适用
  （1） 未纳入合并财务报表范围的结构化主体的基础信息
要从事证券投资业务。这类结构化主体 2023 年 12 月 31 日的净资产总额为 1,199,028,030.80
元。
  （2） 发起设立未纳入合并财务报表范围的结构化主体情况
  截至 2023 年 12 月 31 日，与公司相关联、但未纳入公司合并财务报表范围的结构化主体系公
司发起设立的资产管理计划，这些结构化主体的性质和目的主要是管理投资者的资产并赚取管理
费，其融资方式是向投资者发行投资产品。公司在这些未纳入合并财务报表范围的结构化主体中
享有的权益主要是通过管理这些结构化主体赚取管理费收入。
□适用 √不适用
十二、 政府补助
□适用 √不适用
未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因
□适用 √不适用
√适用 □不适用
                                                单位：元 币种：人民币
       财务报表项目                               本期新增补助金额
与收益相关的政府补助                                          12,559,874.59
其中：计入其他收益                                           12,559,874.59
         合计                                         12,559,874.59
√适用 □不适用
                                                 单位：元 币种：人民币
        类型               本期发生额                    上期发生额
与收益相关                       12,559,874.59            8,723,576.81
        合计                  12,559,874.59            8,723,576.81
其他说明：
无
十三、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
  (一) 风险管理政策及组织架构
  对于风险管理，公司建立了分级管理的风险治理架构、科学的监督流程和复核机制。
  (1) 建立完善的制度体系，涵盖公司的所有业务环节及流程，确保业务流程制度化。
以开展，确保事先的风险预测。
的风险；公司设立法律事务部和合规审查部，统一审核业务合同、评估公司对外开展业务的法律
风险和合规风险，风险评估实行复核制度，确保全面评估风险。
规的框架下进行，确保公司稳健运行。
  (2) 技术层面，公司建立了业务风险识别、评估和控制的完整体系，运用包括敏感性分析在
内的多种手段，对上述风险进行持续监控，明确风险管理流程和风险化解方法。
可能性及后果，制定风险管理战略，并通过沟通渠道进行报告。
至最低。
  公司根据经营环境的变化，建立动态的净资本监控机制，确保净资本符合监管指标的要求。
  本公司建立了董事会、董事会专门委员会和经营管理层、职能管理部门以及业务部门、分支
机构组成的四个层次的风险治理组织构架。
  (1) 董事会及其专门委员会
  董事会是公司风险管理的最高层级，负责审批公司的总体经营战略和重大政策，确定公司的
风险偏好和风险容忍度，批准各项业务的风险管理政策、制度和程序，对公司风险管理的有效性
进行监督、检查和评价，承担公司风险管理的最终责任。
  董事会设立风险管理委员会和审计委员会两个专门委员会负责公司的风险管理事宜。
  (2) 经营管理层
  公司设经营管理层，构成公司风险管理的第二层次。在公司经营管理过程中，经营管理层根
据公司内控制度严格履行相应的管理职责，从专业化的角度分别对公司运营、客户资金、财务及
信息技术等风险进行控制。具体包括：首席风险官、投资决策委员会、风险控制委员会、IT 治
理委员会。
  (3) 职能管理部门
  公司设立风控一部、风控二部、财务管理部、合规审查部、法律事务部、网络工程部等部
门，从专业化的角度具体落实风险管理职责。
  (4) 业务部门、分支机构
  各业务部门、各分支机构是公司全面实施风险管理、防范各类潜在风险的第一道防线，其职
责是：在公司相应职能部门的指导下，严格按照内部控制要求执行，主动做好本部门/分支机构
的风险管理工作，包括客户适当性管理、客户投诉处理、风险监控与报告等。
  (二) 信用风险
  信用风险，是指期货公司在开展业务时，由于合同的一方不履行或在其结算过程中交易对手
的违约，或由于交易对手的信用等级下降，给期货公司带来损失的风险。公司的信用风险分为期
货经纪业务信用风险和其他信用风险。其他信用风险主要来自银行存款、自有资金投资和应收款
项。
  公司在期货经纪业务的开户环节，严格执行客户的信用调查和评估机制，选择合适的客户参
与期货交易，并定期对重要的经纪客户的信用状况、交易规模和交易风险进行后续的跟踪和评
估，对可能出现交易规模和交易风险超过自身信用承受范围的客户实施调高交易保证金、限制交
易规模等措施，以控制客户信用风险。
  本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
  在自有资金投资时，选择资本实力强、盈利状况好、信用等级高的权益类、固定收益类等低
风险理财产品进行投资，并严格控制投资规模在公司及监管机构规定的范围内。
  本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经
认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大
坏账风险。
  由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按
照客户进行管理。截至 2023 年 12 月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款
的 100.00%源于余额前三名客户。除应收质押保证金外本公司对其他应收款项余额未持有任何担
保物或其他信用增级。
  本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。
  (三) 流动性风险
        流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短
  缺的风险。
        本公司的流动风险主要来源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其
  合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
        针对流动性风险，公司建立健全以净资本为核心的流动性风险控制指标预警机制，并通过压
  力测试，测试公司在极端情况下的流动性风险状况。公司严格执行客户保证金和公司自有资金严
  格分离的“两金”管理制度。
        金融负债按剩余到期日分类
                                                            期末数
       项目
                   账面价值             未折现合同金额                    1 年以内              1-3 年         3 年以上
 金融负债
短期借款               609,660,582.75      623,164,288.31        623,164,288.31
应付货币保证金         27,098,743,408.91   27,098,743,408.91   27,098,743,408.91
应付质押保证金          1,838,629,150.40    1,838,629,150.40       1,838,629,150.40
应付期货投资者保障基
金
交易性金融负债             65,001,912.35       65,001,912.35          65,001,912.35
应付账款                36,350,203.06       36,350,203.06          36,350,203.06
应付手续费及佣金             4,912,652.58        4,912,652.58          4,912,652.58
代理买卖证券款            101,980,554.05      101,980,554.05        101,980,554.05
其他应付款            1,898,534,899.40    1,898,534,899.40       1,898,534,899.40
租赁负债（含重分类至
“其他负债”部分）
应付债券               510,950,924.14      549,800,000.00          24,900,000.00   524,900,000.00
       小计       32,195,205,701.40   32,249,303,381.71   31,708,941,636.08      538,500,427.22   1,861,318.41
        (续上表)
                                                        上年年末数
       项目
                   账面价值             未折现合同金额                    1 年以内              1-3 年          3 年以上
 金融负债
短期借款               926,290,337.26      941,300,635.44         941,300,635.44
应付货币保证金         24,467,173,817.69   24,467,173,817.69   24,467,173,817.69
应付质押保证金          2,797,378,460.00    2,797,378,460.00       2,797,378,460.00
应付期货投资者保障基
金
交易性金融负债             53,801,972.81       53,801,972.81          53,801,972.81
应付账款                   560,836.18          560,836.18             560,836.18
代理买卖证券款            241,241,300.98      241,241,300.98         241,241,300.98
其他应付款            1,341,148,056.21    1,341,148,056.21       1,341,148,056.21
租赁负债（含重分类至
“其他负债”部分）
应付债券               510,290,888.26      574,700,000.00          24,900,000.00   549,800,000.00
       小计       30,375,476,933.84   30,456,197,242.75   29,885,646,778.41      567,460,668.46   3,089,795.88
        (四) 市场风险
  市场风险指因商品价格、利率、汇率、权益等的变动而导致所持有的期货合约价值产生潜在
损失的风险。公司的市场风险主要源于期货经纪业务客户损失导致的公司自有资金受损、期货投
资咨询业务分析错误、资产管理业务投资失误等。
  针对市场风险，公司已建立了风险提示和预警机制，并定期或不定期的通过敏感性分析和压
力测试对公司的市场风险承受能力进行评估；通过对客户保证金水平的动态检测，实时跟踪客户
实际交易风险，对存在交易市场风险的客户及时采取要求追加保证金、甚至强制平仓的应对措
施。通过实时检测客户交易品种的集中度，提示和引导交易客户持仓和交易品种的合理化。此
外，公司还建立了市场风险隔离墙制度，对公司各业务的人员、信息、物理、财务账户等进行隔
离，防止市场风险蔓延到公司其他业务模块。
  (五) 操作风险
  操作风险是指操作规程不当或操作失误对公司造成的风险，如操作流程设计不当或矛盾，操
作执行发生疏漏、内部控制未落实等。公司的操作风险涉及公司的各个业务。
  针对操作风险，公司已建立由公司基本制度、部门管理办法、岗位操作细则组成的内控体
系，并制定各类业务工作指引和对应的工作底稿，明确各业务的操作风险点。同时公司稽查部通
过定期和不定期的专项检查，监督各类业务操作是否遵循了公司内部的控制体系。
  (六) 合规风险
  合规风险是指因公司或员工的经营管理或执业行为违反法律、法规和准则而使公司受到法律
制裁、被采取监管措施、遭受财产损失或声誉损失的风险。
  针对合规风险，公司已制定了合规手册，并组织各种形式的合规培训，培养和树立员工的合
规意识。公司通过设立首席风险官、合规审查部、反洗钱主管、营业部合规专员等部门或岗位专
门履行合规职能，确保公司的各项业务合规开展。同时公司已建立合规问责机制，明确合规的考
核标准，加大合规在绩效考核中的力度，为公司合规运作提供保障。
  (七) 客户资金的安全性
  本公司的客户交易结算资金均全额存入保证金专用账户及公司在交易所的专用结算账户，与
公司自有资金分户存放，封闭管理。本公司的客户交易结算资金安全性管理符合《期货公司管理
办法》(中国证券监督管理委员会令第 155 号)和《期货交易管理条例》(中华人民共和国国务院令
第 676 号)等有关规定对客户交易结算资金安全性的要求。不存在挪用客户资金的情况。
(1) 公司开展套期业务进行风险管理
√适用 □不适用
                               被套期项目及
                     被套期风险                         相应套期活
        相应风险管理策略和              相关套期工具   预期风险管理目标
  项目                 的定性和定                         动对风险敞
           目标                  之间的经济关    有效实现情况
                      量信息                          口的影响
                                 系
公司持有的     从事套期的风险管理           现货的市场     被套期项目和    自 2023 年 1 月 1 日   减少风险敞
现货及待执     策略：对现货价格波           价格波动的     套期工具之间    起至 2023 年 12 月     口
行合同净敞     动风险进行套期；风           风险        存在经济关     31 日，各部门按现
口与现货商     险管理目标：买入或                     系，公司持有    货净敞口数量进行
品对应的期     卖出特定数量的期货                     现货或者待执    套期保值，套保数
货合约进行     合约，对自 2023 年 1                行合同与相关    量为现货净敞口数
套期保值      月 1 日至 2023 年 12              期货合约的商    量（扣税后）的
          月 31 日止的现货合同                  品高度关联或    90-110%，需进行敞
          所涉及的商品市场价                     相同        口数量调整的，以
          格波动风险进行风险                               经审批的文件为准
          对冲。
其他说明
□适用 √不适用
(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计
□适用 □不适用
                                                         单位:元 币种:人民币
                              已确认的被套期
            与被套期项目以           项目账面价值中                         套期会计对公司
                                               套期有效性和套期
  项目        及套期工具相关           所包含的被套期                         的财务报表相关
                                                无效部分来源
             账面价值             项目累计公允价                           影响
                               值套期调整
套期风险类型
                                               套期无效部分主要
                                               来自于基差风险，
                                               现货或期货市场供
商品价格风险       112,796,576.59    12,156,157.67                    25,471,544.01
                                               求变动风险以及期
                                               货现货或期货市场
                                               的不确定性风险等
套期类别
                                               套期无效部分主要
                                               来自于基差风险，
公允价值套期
                                               现货或期货市场供
-金融衍生工        33,469,525.00    -1,877,495.00                     3,904,263.96
                                               求变动风险以及期
具
                                               货现货或期货市场
                                               的不确定性风险等
其他说明
□适用 √不适用
(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
十四、 净资本
令〔第 202 号〕)的要求计算净资本，母公司净资本为 1,518,044,877.01 元
十五、 公允价值的披露
√适用 □不适用
                                                          单位:元 币种:人民币
                                     期末公允价值
     项目       第一层次公允价值           第二层次公 第三层次公允价
                                                                   合计
                 计量              允价值计量    值计量
一、持续的公允价
值计量
（一）交易性金融
资产
且变动计入当期损      3,415,648,743.25               408,577,962.63   3,824,226,705.88
益的金融资产
（1）债务工具投资     2,067,431,181.61                                2,067,431,181.61
（2）权益工具投资        43,901,137.38               408,574,638.41     452,475,775.79
（3）衍生金融资产     1,304,316,424.26                                1,304,316,424.26
（4）理财产品                                           3,324.22            3,324.22
（二）应收款项融
资
（三）其他权益工
具投资
持续以公允价值计
量的资产总额
（四）交易性金融
负债
其中：衍生金融负
债
    其他                                        44,598,746.70     44,598,746.70
非持续以公允价值
计量的负债总额
√适用 □不适用
  根据二级市场公开报价确认该计量项目的市价。
□适用 √不适用
√适用 □不适用
  对于以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产中公司购买的理财和基金，本公司根据
其管理人提供的估值计算公允价值。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以投资标的的市价根据市价组合法计算公
允价值。
   性分析
□适用 √不适用
   策
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
十六、 关联方及关联交易
√适用 □不适用
                                         单位：元 币种：人民币
                                    母公司对本企   母公司对本企
 母公司名
         注册地   业务性质       注册资本      业的持股比例   业的表决权比
  称
                                      (%)      例(%)
 横店集团
 控股有限  东阳市  商务服务业 5,000,000,000.00    69.68     76.97
 公司
本企业的母公司情况的说明：
母公司对本公司的直接持股比例为 69.68%，直接间接持股比例为 72.18%。
本企业最终控制方是东阳市横店社团经济企业联合会。
其他说明：
无
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
本公司的子公司情况详见本财务报表附注十一之说明。
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
情况如下
√适用 □不适用
      合营或联营企业名称             与本企业关系
 黑龙江省农投国际远东农业发展有限公司          合营企业
 浙江红蓝牧投资管理有限公司               联营企业
其他说明
□适用 √不适用
√适用 □不适用
       其他关联方名称                其他关联方与本企业关系
 东阳市益特贸易有限公司             母公司的全资子公司
 浙江南骅投资管理有限公司            其他
 横店集团房地产开发有限公司           母公司的全资子公司
 浙商银行股份有限公司              其他
 杭州九里松度假酒店有限责任公司         母公司的全资子公司
 浙江横店影视城有限公司             母公司的全资子公司
 杭州柏品科技有限公司              其他
 横店集团浙江得邦公共照明有限公司        其他
 东阳市横店贵宾楼大酒店有限公司         其他
 东阳市横店影视城国贸大厦有限公司        其他
 九三集团大豆交易市场（黑龙江）有限公司     其他
 浙江普洛康裕制药有限公司            其他
 横店集团东磁股份有限公司            母公司的控股子公司
 南华期货股份有限公司工会委员会         其他
 胡汪洋                     其他
 罗旭峰                     其他
 李北新                     其他
 钟益强                     其他
 张子健                     其他
 贾晓龙                     其他
 李建萍                     其他
 张雨豪                     其他
 顾松                      其他
 王正浩                     其他
 张哲                      其他
 周依                      其他
 朱斌                      其他
其他说明：
无
(1).   购销商品、提供和接受劳务的关联交易
    关联方名称                期末权益                        本年度手续费收入
浙江南骅投资管理有限公司               35,803,142.88
浙江红蓝牧投资管理有限公司              24,010,310.49                        33,658.49
胡汪洋                           717,759.58                        11,550.26
周依                             17,320.60
横店集团东磁股份有限公司                    1,001.00
横店集团房地产开发有限公司                     100.00
      小计                   60,549,634.55                        45,208.75
      关联方名称          期末可用资金/保证金                      本年度手续费收入
张子健                        414,663.40                        40.47
钟益强                          1,254.05
罗旭峰                            198.43
张哲                                                                   31.34
       小计                         416,115.88                         71.81
      关联方名称              期末权益                        本年度手续费收入
张哲                           98,421.83
       小计                    98,421.83
 关联方名称             基金名称                期末认购份额              期末认购净值
浙商银行股份有限公司     南华瑞鑫定期开放债券              1,949,369,712.34    1,987,772,295.67
浙商银行股份有限公司    南华瑞富一年定开债券发起式              999,999,000.00    1,013,998,986.00
浙商银行股份有限公司     南华瑞泰 39 个月定开 A            750,032,750.00      795,334,728.10
浙商银行股份有限公司     南华瑞元定期开放债券                484,683,016.67      500,241,341.51
浙商银行股份有限公司     南华价值启航纯债债券 A              216,421,676.84      319,070,478.17
浙商银行股份有限公司     南华瑞元定期开放债券                199,999,000.00      206,418,967.90
横店集团控股有限公司      南华中证杭州湾区 ETF             11,800,000.00       13,560,560.00
              南华元亨平衡 1 号集合资产管
罗旭峰                                        1,000,009.72        1,005,868.90
                   理计划
              南华元亨平衡 1 号集合资产管
张子健                                        1,000,009.72        1,005,868.90
                   理计划
李建萍               南华丰汇混合                       10,496.53         13,213.03
贾晓龙             南华瑞盈混合发起 C                     10,000.54         12,202.66
罗旭峰             南华瑞盈混合发起 C                      5,000.23           6,101.28
罗旭峰             南华瑞盈混合发起 A                      4,960.55           5,919.92
李建萍             南华瑞盈混合发起 A                      4,345.56           5,185.99
顾松              南华瑞盈混合发起 C                      2,001.62           2,442.38
李北新           南华中证杭州湾区 ETF 联接 C                 2,349.07           1,979.80
顾松              南华瑞盈混合发起 A                      1,092.31           1,303.56
张雨豪            南华中证杭州湾区 ETF                     1,000.00           1,149.20
朱斌             南华瑞泰 39 个月定开 A                     999.61           1,059.99
李建萍            南华瑞泰 39 个月定开 A                     999.57           1,059.94
李北新            南华瑞泰 39 个月定开 A                     99.97              106.01
罗旭峰            南华瑞泰 39 个月定开 A                     99.97              106.01
顾松                南华瑞泽债券 A                     100.03                95.61
顾松                南华丰淳混合 A                     11.09                 13.95
顾松             南华瑞泰 39 个月定开 A                    9.99                10.59
贾晓龙            南华瑞泰 39 个月定开 A                    9.99                10.59
王正浩            南华瑞泰 39 个月定开 A                    9.99                10.59
顾松            南华中证杭州湾区 ETF 联接 C                  7.83                  6.60
      小计                             4,614,348,769.74      4,838,461,072.85
   关联方                 次级债名称                                   金额
浙商银行股份有限公   南华期货 2022 年面向专业投资者非公开发行次
司           级债券（第一期、第二期）
   关联方名称           基金名称                 期末认购份额             期末认购净值
浙江红蓝牧投资管理有限    红蓝牧阿尔法星多策略 1 号
公司             私募证券投资基金
     小计                                 19,998,010.38      20,239,986.31
     关联方名称               期末名义本金                         本年度损益
浙江红蓝牧投资管理有限公司              31,894,520.55                  -2,322,252.09
       小计                  31,894,520.55                  -2,322,252.09
       关联方名称                                 本年度收入
浙江红蓝牧投资管理有限公司                                                  354,114.18
         小计                                                    354,114.18
        关联方                                    存款余额
浙商银行股份有限公司                                         1,129,912,778.52
√适用 □不适用
                                       单位：元 币种：人民币
        关联方                    关联交易内容      本期发生额
杭州柏品科技有限公司                      服装费用         357,775.20
浙江普洛康裕制药有限公司                    营养食品         459,993.30
横店集团控股有限公司                      报刊费用             273.58
东阳市横店贵宾楼大酒店有限公司                 住宿费用           2,422.65
横店集团东磁股份有限公司                    餐饮费用           6,126.42
浙江横店影视城有限公司                  住宿费、接待费、门票       22,509.44
东阳市横店影视城国贸大厦有限公司                住宿费用             347.17
杭州九里松度假酒店有限责任公司              餐饮费用、住宿费、食品      48,208.51
浙江南骅投资管理有限公司                     食品              433.03
九三集团大豆交易市场（黑龙江）有限公司             接受服务         283,018.87
√适用 □不适用
                                            单位：元 币种：人民币
         关联方                       关联交易内容       本期发生额
 横店集团控股有限公司                          食品           102,660.55
 浙江南骅投资管理有限公司                        食品               433.03
 南华期货股份有限公司工会委员会                     食品               113.76
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2).   关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3).   关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
                                       单位：元 币种：人民币
    承租方名称        租赁资产种类      本期确认的租赁收入  上期确认的租赁收入
 东阳市益特贸易有限公司      办公楼                       589,581.64
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4).   关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司及子公司作为被担保方
√适用 □不适用
                                                            单位：元 币种：人民币
                                                                担保是否已经
       担保方          担保金额              担保起始日          担保到期日
                                                                 履行完毕
 横店集团控股有限公司        30,000,000.00      2023/10/16     2024/10/16    否
 横店集团控股有限公司        20,000,000.00      2023/10/25     2024/10/25    否
 横店集团控股有限公司        15,000,000.00       2023/9/21      2024/9/21    否
 横店集团控股有限公司        15,000,000.00       2023/9/21      2024/9/21    否
 横店集团控股有限公司        30,000,000.00       2023/2/8        2024/2/8    否
 横店集团控股有限公司        20,000,000.00       2023/12/7      2024/12/7    否
 横店集团控股有限公司        30,000,000.00      2023/12/20     2024/12/20    否
 横店集团控股有限公司        20,000,000.00       2023/2/2        2024/2/2    否
 横店集团控股有限公司        20,000,000.00       2023/3/13       2024/1/8    否
     小计           200,000,000.00
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5).   关联方资金拆借
√适用 □不适用
                                                        单位：元 币种：人民币
       关联方            拆借金额                 起始日        到期日     说明
 拆入
 浙商银行股份有限公司         28,330,800.00        2023/6/26    2023/9/26
 浙商银行股份有限公司         28,330,800.00        2023/9/26   2023/12/27   本期共计提借
 浙商银行股份有限公司         28,330,800.00       2023/12/27    2024/3/27   款     利     息
 浙商银行股份有限公司         18,124,400.00         2023/6/9    2023/9/11   1,640,872.31
 浙商银行股份有限公司         18,124,400.00        2023/9/11   2023/12/11   元
 浙商银行股份有限公司         18,124,400.00       2023/12/11    2024/3/11
(6).   关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7).   关键管理人员报酬
√适用 □不适用
                                                          单位：元 币种：人民币
       项目                            本期发生额                   上期发生额
 关键管理人员报酬                               11,554,961.02         12,957,196.00
(8).   其他关联交易
□适用 √不适用
(1).   应收项目
□适用 √不适用
(2).   应付项目
√适用 □不适用
                                   单位:元 币种:人民币
     项目名称            关联方            期末账面余额
 其他应付款        东阳市益特贸易有限公司                61,320.00
 其他应付款        横店集团浙江得邦公共照明有限公司          104,855.00
      小计                                166,175.00
(3).   其他项目
□适用 √不适用
√适用 □不适用
详见本报告第六节 重要事项一、之说明
□适用 √不适用
十七、 股份支付
□适用 √不适用
期末发行在外的股票期权或其他权益工具
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
十八、 承诺及或有事项
□适用 √不适用
(1).   资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2).   公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
√适用 □不适用
截至资产负债表日，本公司无需要披露的重要承诺及或有事项。
□适用 √不适用
十九、 资产负债表日后事项
√适用 □不适用
                                           单位：元 币种：人民币
                                  对财务状况和经营成  无法估计影响数的
        项目          内容
                                    果的影响数       原因
               计划向不特定对象发                    尚在筹备阶段，实际
               行不超过 12 亿元                   发行规模及利率尚不
 股票和债券的发行                            无法估计
               （含 12 亿元）的可                  确定，无法估计具体
               转换公司债券                       影响数
√适用 □不适用
                                          单位：元 币种：人民币
 拟分配的利润或股利                                    40,264,348.94
股派发现金红利 0.66 元（含税），共派发现金红利 40,264,348.94 元。在实施权益分派的股权
登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告
具体调整情况。
   上述预案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，将提交 2023 年度股东大会审议，
待股东大会审议通过后实施。
□适用 √不适用
□适用 √不适用
二十、 风险管理
(1).风险管理政策
√适用 □不适用
  对于风险管理，公司建立了分级管理的风险治理架构、科学的监督流程和复核机制。
  (1) 建立完善的制度体系，涵盖公司的所有业务环节及流程，确保业务流程制度化。
以开展，确保事先的风险预测。
的风险；公司设立法律事务部和合规审查部，统一审核业务合同、评估公司对外开展业务的法律
风险和合规风险，风险评估实行复核制度，确保全面评估风险。
规的框架下进行，确保公司稳健运行。
  (2) 技术层面，公司建立了业务风险识别、评估和控制的完整体系，运用包括敏感性分析在
内的多种手段，对上述风险进行持续监控，明确风险管理流程和风险化解方法。
可能性及后果，制定风险管理战略，并通过沟通渠道进行报告。
至最低。
  公司根据经营环境的变化，建立动态的净资本监控机制，确保净资本符合监管指标的要求。
(2).风险治理组织架构
√适用 □不适用
  本公司建立了董事会、董事会专门委员会和经营管理层、职能管理部门以及业务部门、分支
机构组成的四个层次的风险治理组织构架。
  (1) 董事会及其专门委员会
  董事会是公司风险管理的最高层级，负责审批公司的总体经营战略和重大政策，确定公司的
风险偏好和风险容忍度，批准各项业务的风险管理政策、制度和程序，对公司风险管理的有效性
进行监督、检查和评价，承担公司风险管理的最终责任。
  董事会设立风险管理委员会和审计委员会两个专门委员会负责公司的风险管理事宜。
  (2) 经营管理层
  公司设经营管理层，构成公司风险管理的第二层次。在公司经营管理过程中，经营管理层根
据公司内控制度严格履行相应的管理职责，从专业化的角度分别对公司运营、客户资金、财务及
信息技术等风险进行控制。具体包括：首席风险官、投资决策委员会、风险控制委员会、IT 治
理委员会。
  (3) 职能管理部门
  公司设立风控一部、风控二部、财务管理部、合规审查部、法律事务部、网络工程部等部
门，从专业化的角度具体落实风险管理职责。
  (4) 业务部门、分支机构
  各业务部门、各分支机构是公司全面实施风险管理、防范各类潜在风险的第一道防线，其职
责是：在公司相应职能部门的指导下，严格按照内部控制要求执行，主动做好本部门/分支机构
的风险管理工作，包括客户适当性管理、客户投诉处理、风险监控与报告等。
√适用 □不适用
  信用风险，是指期货公司在开展业务时，由于合同的一方不履行或在其结算过程中交易对手
的违约，或由于交易对手的信用等级下降，给期货公司带来损失的风险。公司的信用风险分为期
货经纪业务信用风险和其他信用风险。其他信用风险主要来自银行存款、自有资金投资和应收款
项。
  公司在期货经纪业务的开户环节，严格执行客户的信用调查和评估机制，选择合适的客户参
与期货交易，并定期对重要的经纪客户的信用状况、交易规模和交易风险进行后续的跟踪和评
估，对可能出现交易规模和交易风险超过自身信用承受范围的客户实施调高交易保证金、限制交
易规模等措施，以控制客户信用风险。
  本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
  在自有资金投资时，选择资本实力强、盈利状况好、信用等级高的权益类、固定收益类等低
风险理财产品进行投资，并严格控制投资规模在公司及监管机构规定的范围内。
  本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经
认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大
坏账风险。
  由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按
照客户进行管理。截至 2023 年 12 月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款
的 100.00%源于余额前三名客户。除应收质押保证金外本公司对其他应收款项余额未持有任何担
保物或其他信用增级。
        本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。
  √适用 □不适用
    流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短
  缺的风险。
        本公司的流动风险主要来源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其
  合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
        针对流动性风险，公司建立健全以净资本为核心的流动性风险控制指标预警机制，并通过压
  力测试，测试公司在极端情况下的流动性风险状况。公司严格执行客户保证金和公司自有资金严
  格分离的“两金”管理制度。
        金融负债按剩余到期日分类
                                                            期末数
       项目
                   账面价值             未折现合同金额                    1 年以内              1-3 年         3 年以上
 金融负债
短期借款               609,660,582.75      623,164,288.31        623,164,288.31
应付货币保证金         27,098,743,408.91   27,098,743,408.91   27,098,743,408.91
应付质押保证金          1,838,629,150.40    1,838,629,150.40       1,838,629,150.40
应付期货投资者保障基
金
交易性金融负债             65,001,912.35       65,001,912.35          65,001,912.35
应付账款                36,350,203.06       36,350,203.06          36,350,203.06
应付手续费及佣金             4,912,652.58        4,912,652.58          4,912,652.58
代理买卖证券款            101,980,554.05      101,980,554.05        101,980,554.05
其他应付款            1,898,534,899.40    1,898,534,899.40       1,898,534,899.40
租赁负债（含重分类至
“其他负债”部分）
应付债券               510,950,924.14      549,800,000.00          24,900,000.00   524,900,000.00
       小计       32,195,205,701.40   32,249,303,381.71   31,708,941,636.08      538,500,427.22   1,861,318.41
        (续上表)
                                                        上年年末数
       项目
                   账面价值             未折现合同金额                    1 年以内              1-3 年          3 年以上
 金融负债
短期借款               926,290,337.26      941,300,635.44         941,300,635.44
应付货币保证金         24,467,173,817.69   24,467,173,817.69   24,467,173,817.69
应付质押保证金          2,797,378,460.00    2,797,378,460.00       2,797,378,460.00
应付期货投资者保障基
金
交易性金融负债             53,801,972.81       53,801,972.81          53,801,972.81
应付账款                   560,836.18          560,836.18             560,836.18
代理买卖证券款            241,241,300.98      241,241,300.98         241,241,300.98
其他应付款            1,341,148,056.21    1,341,148,056.21       1,341,148,056.21
租赁负债（含重分类至
“其他负债”部分）
应付债券               510,290,888.26      574,700,000.00          24,900,000.00   549,800,000.00
 小计       30,375,476,933.84   30,456,197,242.75   29,885,646,778.41   567,460,668.46   3,089,795.88
√适用 □不适用
  市场风险指因商品价格、利率、汇率、权益等的变动而导致所持有的期货合约价值产生潜在
损失的风险。公司的市场风险主要源于期货经纪业务客户损失导致的公司自有资金受损、期货投
资咨询业务分析错误、资产管理业务投资失误等。
  针对市场风险，公司已建立了风险提示和预警机制，并定期或不定期的通过敏感性分析和压
力测试对公司的市场风险承受能力进行评估；通过对客户保证金水平的动态检测，实时跟踪客户
实际交易风险，对存在交易市场风险的客户及时采取要求追加保证金、甚至强制平仓的应对措
施。通过实时检测客户交易品种的集中度，提示和引导交易客户持仓和交易品种的合理化。此
外，公司还建立了市场风险隔离墙制度，对公司各业务的人员、信息、物理、财务账户等进行隔
离，防止市场风险蔓延到公司其他业务模块。
  操作风险是指操作规程不当或操作失误对公司造成的风险，如操作流程设计不当或矛盾，操
作执行发生疏漏、内部控制未落实等。公司的操作风险涉及公司的各个业务。
  针对操作风险，公司已建立由公司基本制度、部门管理办法、岗位操作细则组成的内控体
系，并制定各类业务工作指引和对应的工作底稿，明确各业务的操作风险点。同时公司稽查部通
过定期和不定期的专项检查，监督各类业务操作是否遵循了公司内部的控制体系。
  合规风险是指因公司或员工的经营管理或执业行为违反法律、法规和准则而使公司受到法律
制裁、被采取监管措施、遭受财产损失或声誉损失的风险。
  针对合规风险，公司已制定了合规手册，并组织各种形式的合规培训，培养和树立员工的合
规意识。公司通过设立首席风险官、合规审查部、反洗钱主管、营业部合规专员等部门或岗位专
门履行合规职能，确保公司的各项业务合规开展。同时公司已建立合规问责机制，明确合规的考
核标准，加大合规在绩效考核中的力度，为公司合规运作提供保障。
  本公司的客户交易结算资金均全额存入保证金专用账户及公司在交易所的专用结算账户，与
公司自有资金分户存放，封闭管理。本公司的客户交易结算资金安全性管理符合《期货公司管理
办法》(中国证券监督管理委员会令第 155 号)和《期货交易管理条例》(中华人民共和国国务院
令第 676 号)等有关规定对客户交易结算资金安全性的要求。不存在挪用客户资金的情况。
     （1） 套期业务风险管理情况
                                被套期风险     被套期项目及相                         相应套期活
            相应风险管理策略                                   预期风险管理目标
 项 目                            的定性和定     关套期工具之间                         动对风险敞
              和目标                                       有效实现情况
                                 量信息       的经济关系                           口的影响
            从事套期的风险管
            理策略：对现货价                                  自 2023 年 1 月 1 日
            格波动风险进行套                                  起至 2023 年 12 月
                                         被套期项目和套
公司持有的现      期；风险管理目                                   31 日，各部门按现
                                         期工具之间存在
货及待执行合      标：买入或卖出特                                  货净敞口数量进行
                                现货的市场    经济关系，公司
同净敞口与现      定数量的期货合                                   套期保值，套保数            减少风险敞
                                价格波动的    持有现货或者待
货商品对应的      约，对自 2023 年 1                             量为现货净敞口数            口
                                风险       执行合同与相关
期货合约进行      月 1 日至 2023 年                             量（扣税后）的 90-
                                         期货合约的商品
套期保值        12 月 31 日止的现                              110%，需进行敞口
                                         高度关联或相同
            货合同所涉及的商                                  数量调整的，以经
            品市场价格波动风                                  审批的文件为准
            险进行风险对冲。
     （2） 开展符合条件套期业务并应用套期会计处理情况
                                 已确认的被套期项目账
             与被套期项目以及                                                    套期会计对公
                                 面价值中所包含的被套         套期有效性和套期无效部
 项   目       套期工具相关账面                                                    司的财务报表
                                 期项目累计公允价值套             分来源
                价值                                                        相关影响
                                    期调整
套期风险类型
                                                    套期无效部分主要来自于
                                                    基差风险，现货或期货市
商品价格风险         112,796,576.59       12,156,157.67   场供求变动风险以及期货          25,471,544.01
                                                    现货或期货市场的不确定
                                                    性风险等
套期类别
                                                     套期无效部分主要来自
                                                    于基差风险，现货或期货
公允价值套期-
金融衍生工具
                                                    货现货或期货市场的不确
                                                    定性风险等
     二十一、 其他重要事项
     (1).   追溯重述法
     □适用 √不适用
     (2).   未来适用法
     □适用 √不适用
     □适用 √不适用
(1).   非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2).   其他资产置换
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(1).   报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
  公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基
础确定报告分部。分别对期货经纪业务、风险管理业务等业务的经营业绩进行考核。与各分部共
同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。
(2).   报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
        项目           收入总额                  资产总额                负债总额
 期货经纪业务             570,717,475.84     22,626,305,997.68   19,049,879,561.88
 财富管理业务              90,133,471.25        854,828,645.25      656,872,933.68
 风险管理业务           4,999,227,557.37      2,314,491,911.54    2,500,310,063.37
 境外金融服务业务           567,312,374.34      9,768,968,057.00    9,738,773,309.56
 其他业务                19,135,412.18        760,927,771.86      666,767,141.58
        合计        6,246,526,290.98     36,325,522,383.33   32,612,603,010.07
        项目           收入总额                  资产总额                负债总额
 期货经纪业务             535,703,543.40     20,580,978,458.93   18,628,106,061.27
 财富管理业务              60,603,204.08        999,318,062.49      403,254,516.37
 风险管理业务           5,990,519,851.99      2,531,775,397.87    2,116,682,586.80
 境外金融服务业务           231,103,902.07      9,891,684,927.42    9,156,638,439.33
 其他业务                 4,797,360.31        185,428,484.70      559,460,526.64
        合计        6,822,727,861.85     34,189,185,331.41   30,864,142,130.41
(3).   公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4).   其他说明
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
   (1).     金融资产计量基础分类表
□适用 √不适用
   (2).     金融负债计量基础分类表
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
二十二、 母公司财务报表主要项目注释
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                             期末余额                                      期初余额
       项目                         减值                                       减值
                  账面余额                     账面价值            账面余额                     账面价值
                                  准备                                       准备
对子公司投资        1,667,072,493.46         1,667,072,493.46 1,667,072,493.46        1,667,072,493.46
对联营、合营企业投
资
       合计     1,668,766,330.60         1,668,766,330.60 1,669,147,248.68        1,669,147,248.68
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                                                                本期计     减值准
   被投资单位           期初数             本期增加         本期减少           期末数              提减值     备期末
                                                                                准备       余额
 横华国际金融股
 份有限公司
      浙江南华资本管
      理有限公司
      南华基金管理有
      限公司
         合计              1,667,072,493.46                     1,667,072,493.46
   (2) 对联营、合营企业投资
   √适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
                                                  本期增减变动
                                                                                                    减值
 投资          期初           追   减                   其他          宣告发                       期末          准备
                                    权益法下确             其他               计提
 单位          余额           加   少                   综合          放现金                其      余额          期末
                                    认的投资损             权益               减值
                          投   投                   收益          股利或                他                  余额
                                      益               变动               准备
                          资   资                   调整           利润
一、联营企业
浙江红蓝牧
投资管理有     2,074,755.22              -380,918.08                                      1,693,837.14
限公司
  合计      2,074,755.22              -380,918.08                                      1,693,837.14
   (3) 长期股权投资的减值测试情况
   □适用 √不适用
   其他说明：
   □适用 √不适用
        (1). 应付职工薪酬列示
   □适用 √不适用
        (2). 短期薪酬列示
   □适用 √不适用
        (3). 设定提存计划列示
   □适用 √不适用
   其他说明：
   □适用 √不适用
   (5).     手续费及佣金净收入情况
   √适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
          项目                          本期发生额                   上期发生额           增减百分比
      期货经纪手续费                          404,325,057.37          350,353,250.08    15.40%
      投资咨询收入                               890,602.03              338,051.37   163.45%
      资产管理业务收入                          12,722,867.15            9,629,143.50    32.13%
      股票期权手续费收入                            959,482.12            3,483,498.08   -72.46%
 证券经纪佣金收入                   33,108.02               1,853.92     1685.84%
 基金销售收入                  4,495,994.36           1,733,691.54      159.33%
     合计                423,427,111.05         365,539,488.49       15.84%
分行政区域营业部及手续费收入情况
    省级行政区域名称                 营业部家数                     手续费收入金额
 浙江                            12                         392,668,865.54
 上海                             3                          13,263,353.99
 广东                             6                           5,316,561.51
 黑龙江                            2                           1,695,002.20
 甘肃                             1                           1,388,836.69
 江苏                             3                           1,212,508.64
 北京                             2                             944,306.95
 山东                             2                             958,559.25
 河南                             1                             583,055.63
 四川                             1                             663,964.06
 福建                             1                             583,805.81
 山西                             1                           2,142,775.87
 辽宁                             2                           1,128,146.75
 江西                             1                             266,545.05
 天津                             1                             267,545.30
 重庆                             1                             340,356.37
 陕西                             1                               2,921.44
       合计                      41                         423,427,111.05
(6).   财务顾问业务净收入
□适用 √不适用
(7).   代理销售金融产品业务
√适用 □不适用
                                                      单位：元 币种：人民币
                              本期                            上期
   代销金融产品业务
                   销售总金额         销售总收入           销售总金额         销售总收入
 基金              507,750,000.00  4,495,994.36   1,221,008,600 1,704,115.93
       合计        507,750,000.00  4,495,994.36   1,221,008,600 1,704,115.93
(8).   资产管理业务
√适用 □不适用
                                                       单位：元 币种：人民币
            项目                 集合资产管理业务                 单一资产管理业务
 期末产品数量                                           21                   3
 期末客户数量                                         1545                   3
 期初受托资金                               540,261,293.59      162,177,510.56
 期末受托资金                             1,161,411,295.79       54,055,904.91
   当期资产管理业务净收入                         11,730,825.32          992,041.83
手续费及佣金净收入的说明：
□适用 √不适用
√适用 □不适用
                                                   单位：元 币种：人民币
     项目          本期发生额                上期发生额           增减百分比
 利息收入            177,527,405.08       213,270,846.78      -16.76%
 利息支出            -26,467,709.50       -13,284,955.26       不适用
 利息净收入           151,059,695.58       199,985,891.52      -24.46%
利息净收入的说明：
无
  (1). 投资收益情况
√适用 □不适用
                                               单位：元 币种：人民币
      项目             本期发生额                 上期发生额    增减百分比
权益法核算的长期股权投资收
                       -380,918.08            -496,425.86         -23.27%
益
成本法核算的长期股权投资收
益
金融工具持有期间的投资收益         8,378,492.39           2,360,154.17         255.00%
其中：分类为以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融         8,378,492.39           2,360,154.17         255.00%
资产
处置金融工具取得的投资收益           707,197.70           5,021,901.68         -85.92%
其中：分类为以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融           707,197.70           5,021,901.68         -85.92%
资产
      合计             48,704,772.01          56,885,629.99         -14.38%
  (2). 交易性金融工具投资收益明细表
□适用 √不适用
√适用 □不适用
                                                      单位：元 币种：人民币
        项目                        本期发生额                  上期发生额
交易性金融资产（以公允价值计量且其
                                      -2,205,976.70         -26,228,512.38
变动计入当期损益的金融资产）
        合计                            -2,205,976.70         -26,228,512.38
公允价值变动收益的说明：
无
√适用 □不适用
                                                      单位：元 币种：人民币
    项目          本期发生额                 上期发生额              增减百分比
职工薪酬             213,219,192.53         192,339,738.93             10.86%
居间人费用             27,081,659.51          24,404,993.45             10.97%
办公费               14,612,665.13          12,272,175.50             19.07%
差旅费                6,710,614.85           2,646,145.54            153.60%
业务招待费              7,468,715.89           6,694,044.64             11.57%
通讯费               17,115,997.25          11,084,246.85             54.42%
折旧及摊销             25,491,726.47          22,666,647.68             12.46%
房租及物管费用           18,277,352.55          19,974,750.41             -8.50%
期货投资者保障基金            615,555.43             665,604.08             -7.52%
信息费               35,689,375.18          23,665,279.94             50.81%
广告费               13,793,273.04          14,976,955.82             -7.90%
咨询费               10,021,140.99          16,332,181.73            -38.64%
其他                19,839,509.11          15,010,600.11             32.17%
    合计           409,936,777.93         362,733,364.68             13.01%
业务及管理费的说明：
无
     项目                     本期数                          上年同期数
人员人工费用                       23,572,872.39                 22,514,346.59
折旧费用                          1,034,721.66                  1,269,282.26
资产摊销费用                        1,388,926.72                 18,019,393.35
其他相关费用                       16,577,155.77                  1,418,524.17
     合计                      42,573,676.54                 43,221,546.37
□适用 √不适用
二十三、 补充资料
√适用 □不适用
                                                     单位：元 币种：人民币
项目                   金额                              说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值
                          -215,197.33
准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定
的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府
补助除外[注 1]
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债
产生的公允价值变动损益以及处置金融资产
和金融负债产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各
项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次
性费用，如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益
产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份
支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，
应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
地产公允价值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出[注
                                       -37,338,494.60
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额                                -6,221,843.73
少数股东权益影响额（税后）                               -6,053.97
合计                                     -18,765,919.64
  重大非经常性损益项目说明
  [注 1]详见本财务报表附注七 79 之说明
  [注 2]详见本财务报表附注七 92、七 93 之说明
  执行《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修
订）》对 2022 年度非经常性损益金额的影响
             项目                                         金额
告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》规定计                                 6,094,016.39
算的归属于母公司所有者的非经常性损益净额
差异                                                             244,694.43
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认
定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
√适用 □不适用
                     加权平均净资产                         每股收益
        报告期利润
                      收益率（%）          基本每股收益               稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净
利润
扣除非经常性损益后归属于
公司普通股股东的净利润
□适用 √不适用
√适用 □不适用
                项目                           序号                本期数
归属于公司普通股股东的净利润                                A               401,854,941.28
非经常性损益                                        B               -18,765,919.64
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润                    C=A-B             420,620,860.92
归属于公司普通股股东的期初净资产                              D             3,316,559,326.89
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资
                                              E
产
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数                           F
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产                    G               34,163,690.01
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数                           H                           7
      外币报表折算差额增加或减少的归属于公司普
                                              I1              19,127,089.74
其他    通股股东的净资产
      增减净资产次月起至报告期期末的累计月数                     J1                          6
报告期月份数                                         K                          12
                                      L= D+A/2+ E×F/K-G×
加权平均净资产                                                     3,507,121,523.23
                                          H/K±I×J/K
加权平均净资产收益率                                   M=A/L                    11.46%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率                           N=C/L                     11.99%
  (1) 基本每股收益的计算过程
                项目                           序号                本期数
归属于公司普通股股东的净利润                                A               401,854,941.28
非经常性损益                                        B            -18,765,919.64
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润                    C=A-B          420,620,860.92
期初股份总数                                        D            610,065,893.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数                         E
发行新股或债转股等增加股份数                                F
增加股份次月起至报告期期末的累计月数                            G
因回购等减少股份数                                     H
减少股份次月起至报告期期末的累计月数                            I
报告期缩股数                                        J
报告期月份数                                        K                        12
发行在外的普通股加权平均数                        L=D+E+F×G/K-H×I/K-J   610,065,893.00
基本每股收益                                      M=A/L                    0.66
扣除非经常损益基本每股收益                               N=C/L                    0.69
  (2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。
                                                           董事长：罗旭峰
                                       董事会批准报送日期：2024 年 3 月 7 日
修订信息
□适用 √不适用
                   第十一节 期货公司信息披露
一、 公司重大行政许可事项的相关情况
□适用 √不适用
二、 监管部门对公司的分类结果
√适用 □不适用
            年度                                      分类结果

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票：
南华期货
好投资评级：
好价格评级：
证券之星估值分析提示南华期货盈利能力一般，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明：以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息，证券之星对其观点、判断保持中立，不保证该内容（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。如对该内容存在异议，或发现违法及不良信息，请发送邮件至jubao@stockstar.com，我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年