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波动率维持低位 关注6月合约套利空间

2016-05-30 10:00:28 来源:东吴期货
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备兑交易:50ETF股票ETF基金的可以做卖出认购期权备兑交易,交易浅度虚值或平值。套利:关注6月合约的套利空间,6月合约平值2.10的期权合成空头贴水为0.356%,贴水率小幅下降。IH1606合约贴水12.72点,贴水率0.613%,套利有但是尚不大。

华夏上证50ETF(510050)

行情分析:

两市周五整体维持震荡态势,个股涨跌互现,盘中两市几度下探并出现快速反弹,但临近尾盘时迅速回落,创业板跳水跌近1%,两市共成交3784.08亿元,较上一交易日缩量近150亿元。收盘50ETF涨0.19%,一周微跌0.24%,收小十字阴线,继续缩量。当前货币从央行的表态看政策已经转向稳健,加强证券期货监管,对于证券期货底线修订,四类配资活动被禁止,监管风险加大令市场的资金面冲击加大,美联储预言加息将令人民币面临更大贬值压力,同时打压商品市场。当前行情虽然有所企稳,但是一直是缩量,反弹将无力,恐继续下跌。

交易策略:

备兑交易:50ETF股票ETF基金的可以做卖出认购期权备兑交易,交易浅度虚值或平值。

买入交易:

卖出交易:卖出6月认购期权,交易浅虚值合约,止盈25%,止损10%。

组合交易:波动率维持在低位,但下跌空间已经很少,暂时观望。

套利:关注6月合约的套利空间,6月合约平值2.10的期权合成空头贴水为0.356%,贴水率小幅下降。IH1606合约贴水12.72点,贴水率0.613%,套利有但是尚不大。

必达财经

上证指数 最新: 2814.04 涨跌幅: -0.61%

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