东海证券金融工程日报

主要指数

最新一个交易日,创业板指数和金融指数分别下降0.28%和0.19%,其余指数均上涨,上证50涨幅最大,为0.93%;最新5个交易日,各指数均上涨,中小板指数表现最为强势,涨幅3.25%中证500、中小板、创业板指数涨幅均在4.0%左右;最新22个交易日,上证50上涨明显(8.03%),中证500指数(-2.15%)走势较弱。

行业

最新一个交易日,各行业涨跌不一,家用电器表现最为强势,上涨2.56%,采掘和机械设备行业则下跌0.36%;最近5个交易日,除银行下跌0.81%,其余行业均上涨,家用电器和建筑材料涨幅均超过6.0%;近一个月来,各行业涨跌不一,非银金融涨幅最大,涨幅接近10%,国防军工跌幅最为明显,为-8.52%。

两融

6月7日两融余额为8660.39亿元,有所上涨,其中融资余额8617.15亿元,融券余额43.24亿元。行业中,非银、房地产、医药生物的融资余额继续居前,银行和非银金融的融券余额居前。股指期货

最新一个交易日,当前主力合约IH1706、IF1706、IC1706仍处于负基差。IC1706,负基差较前一交易日大幅扩大,其对应的年化对冲成本也随之降增至14.53%。

期权

最新交易日的期权虚值结构中,远月合约的购虚值大于沽虚值,近月合约虚值比较接近,购12月2.50元行权价合约的虚值(时间成本)最大(百分比表示4.55%)。购6月2.500元行权价合约的虚值最大(百分比表示1.30%)。