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认购期权全线下跌

来源:中国证券报 2017-01-20 08:33:29
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其中,1月平值标准认购期权“50ETF购1月2350”震荡收低,最终收报0.0077元,跌36.36%;1月平值标准认沽期权“50ETF沽1月2350”震荡收高,最终收报0.0197元,涨9.44%。波动率方面,1月平值认购合约“50ETF购1月2350”隐含波动率为10.77%;1月平值认沽合约“50ETF沽1月2350”隐含波动率为8.33%。

(原标题:认购期权全线下跌)

周四,50ETF先升后跌,收于2.334,下跌0.010,跌幅为0.43%。受此影响,昨日,50ETF1月认购期权全线下跌,1月认沽期权多数上涨。其中,1月平值标准认购期权“50ETF购1月2350”震荡收低,最终收报0.0077元,跌36.36%;1月平值标准认沽期权“50ETF沽1月2350”震荡收高,最终收报0.0197元,涨9.44%。

成交方面,周四期权成交量下降,持仓量增加。成交量方面,单日成交465085张,较上一个交易日减少146587张,减幅为23.96%。其中,认购期权成交256967张,认沽期权成交208118张。期权成交量认沽认购比(PC Ratio)为0.81,上一交易日为0.72。持仓方面,期权持仓总量增加0.73%至1382510张。成交量/持仓量比值为33.64%。

波动率方面,1月平值认购合约“50ETF购1月2350”隐含波动率为10.77%;1月平值认沽合约“50ETF沽1月2350”隐含波动率为8.33%。

值得注意的是,2017年1月25日为1月50ETF期权合约最后交易日、行权日、到期日,届时期权合约将到期并行权。投资者需密切关注上述合约交易及行权事项,及时做好相关交易或行权准备。

光大期货期权部张毅表示,昨日沪深股市走低,50ETF先升后跌,收盘下行。从上证50ETF周K线图来看,震荡向上的可能性仍存,今日为全周的最后一个交易日,关注周收盘价最终水平。此外,下周三(1月25日)为1月期权的到期日,投资者需要提前就1月期权到期,以及春节长假期临近等因素细化好交易计划。如果对于50ETF总体走势仍看涨,认为在2月期权到期时,50ETF有望升至2.350上方,则可以将原来1月期权的牛市垂直价差部位(买进“50ETF购2300”的同时,卖出等量的“50ETF购2350”),移仓至2月期权上。当然,如果基于春节假期希望更好地享受与家人团聚的时光,对于目前1月期权牛市垂直价差策略有平仓的意愿,建议可以充分利用下周前三个交易日及时平仓离场。

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