华夏ETF50期权一日速览

市场短期震荡方向不明,期权合约成交量下降。今日全天共成交期权合约143,956张,较昨日下降27.22%,其中认购合约共交易75,615张,认沽合约共交易68,341张,认沽认购比0.9038,继续回升,成交量最高合约为5月2.15认购合约及5月2.15认沽合约。今日期权合约持仓量增速较昨日有所减缓,目前未平仓认购合约共324,023张,较昨日增加19,538张,其中增持最多认购合约为5月2.15认购合约,增持3,947张;未平仓认沽合约共280,629张,较昨日增加了11,380张,其中增持最多认沽合约为5月2.00认沽合约,增持1,959张。

ETF50小跌,认购合约价格普跌,认沽合约价格涨跌参半。今日ETF50收盘价2.135,跌-0.007,跌幅-0.33%。今日基金份额127.22亿,较昨日升高0.46%。认购合约价格普跌,整体平均跌幅-12.17%;认沽合约价格涨跌参半,其中五月、六月合约实值上涨,虚值下跌,九月合约整体下跌,而十二月合约整体上涨,认沽合约整体平均下跌-4.73%。

期权合约隐含波动率继续整体下降,VIX指数降至历史低点。今日认购合约平均隐含波动率为0.1668,较昨日下降82.14bps,其中各行权月认购合约平均隐含波动率均较昨日略有下降;认沽合约平均隐含波动率0.2406,较昨日下降120.66bps,其中各行权月认沽合约平均隐含波动率均较昨日有所下降。目前VIX指数已降至历史低点。今天仅存在滚动套利机会,其中最高年化收益15.50%,发生于上午10:16分。