期权看涨策略延续 做好止损

伴随着标的50ETF价格上扬，昨日50ETF认购期权走高，认沽期权下跌。截至收盘，平值期权方面，4月平值认购合约“50ETF购4月2150”收盘报0.0450元，上涨0.0044元或10.84%；4月平值认沽合约“50ETF沽4月2150”收盘报0.0464元，下跌0.0149元或24.31%。

成交方面，周一期权成交继续保持增长，单日成交210250张，较上一个交易日增加3411张，增幅为1.65%。其中，认购、认沽期权分别成交117857张、92393张。期权成交量认沽认购比(PC Ratio)为0.78，上一交易日为0.86。PC Ratio 有所下降，反映出投资者对于50ETF价格走高有一定期待。持仓方面，期权持仓总量增加1.53%至630176张。成交量/持仓量比值为33.36%。

波动率方面，认购认沽期权两者隐含波动率继续保持趋同。截至收盘，4月平值认购合约“50ETF购4月2150”隐含波动率为25.44%；4月平值认沽合约“50ETF沽4月2150”隐含波动率为23.98%。

光大期货期权部张毅表示，周一沪深两市出现走高行情，可能说明50ETF在2.10点一线的支撑力度仍存。看涨策略延续，同时也做好坚持原定的止损计划的各项准备工作。根据原定期权交易计划，遵守相应的止损止赢方案。若收盘价在2.10点下方，则原来短期看涨50ETF的预期可能就与市场实际表现不相符，则根据原定的止损计划平仓离场。