中证1000ETF基金: 建信中证1000交易型开放式指数证券投资基金清算报告_基金频道

建信中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金
清算报告
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人: 中国国际金融股份有限公司
报告出具日期：2022 年 1 月 7 日
报告公告日期：2022 年 1 月 18 日
一、重要提示
建信中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]3524 号《关于
准予建信中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》注册，由建信
基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信中证
管理人为建信基金管理有限责任公司（以下简称“基金管理人”或“本基金管理
人”）
，基金托管人为中国国际金融股份有限公司。
根据《基金合同》
“第五部分基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额
持有人数量和资产规模”的约定：
“基金合同生效后，若连续 20 个工作日出现基
金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管
理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，本基金将
自动进行基金财产清算并终止，而无需召开基金份额持有人大会。”因连续 50
个工作日基金资产净值低于 5000 万元触发《基金合同》约定的终止情形，本基
金管理人决定终止基金合同并依法履行基金财产清算程序，此事项不需召开基金
份额持有人大会。详见本基金管理人于 2021 年 12 月 28 日发布的《关于建信中
证 1000 交易型开放式指数证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》。
本基金最后运作日为 2021 年 12 月 27 日，自 2021 年 12 月 28 日起，本基金
进入清算程序，本基金清算期自 2021 年 12 月 28 日至 2022 年 1 月 7 日止。由基
金管理人建信基金管理有限责任公司、基金托管人中国国际金融股份有限公司、
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所于 2021 年 12
月 28 日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事
务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告
出具法律意见。
二、基金概况
份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及
其权重的变化进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增
发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能
带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复
制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从
而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。在正常市场情况下，本基金的风险控制目
标是追求日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过 0.2%，年跟踪误差争取不超过
超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进
一步扩大。
的指数为中证 1000 指数。
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数
基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证 1000 指数，其风险收益特征与标的指
数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
三、财务会计报告
资产负债表（经审计）
会计主体：建信中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2021 年 12 月 27 日
单位：人民币元
最后运作日
资产：
银行存款 592,143.73
结算备付金 8,504.68
存出保证金 467,883.85
交易性金融资产 19,235,304.67
应收证券清算款 316.35
应收利息 276.64
资产总计 20,304,429.92
负债：
应付管理人报酬 8,673.35
应付托管费 1,734.69
应付交易费用 268,564.05
其他负债 22,342.47
负债合计 301,314.56
所有者权益：
实收基金 19,790,361.00
未分配利润 212,754.36
所有者权益合计 20,003,115.36
负债和所有者权益总计 20,304,429.92
注：报告截止日 2021 年 12 月 27 日（基金最后运作日），基金份额总额
四、清盘事项说明
建信中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]3524 号《关于
准予建信中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》注册，由建信
基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信中证
型开放式基金，存续期限不定。基金合同于 2021 年 7 月 29 日正式生效，基金合
同生效日的基金份额总额为 230,790,361.00 份。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）深圳证券交易所深证上[2021]796
号核准，本基金于 2021 年 8 月 16 日在深交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信中证 1000 交易型开放式
指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于标的指数成份股和
备选成份股。为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法
发行上市的非标的指数成份股（包括主板、中小板、创业板、存托凭证及其他经
中国证监会注册或核准上市的股票）、衍生工具（股指期货、股票期权）、债券资
产（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融
资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府
债券、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券及其他经中
国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存
款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符
合中国证监会的相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人可以将其纳
入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产
比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%；股指期货、
股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
根据《基金合同》
“第五部分基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额
持有人数量和资产规模”的约定：
“基金合同生效后，若连续 20 个工作日出现基
金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管
理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，本基金将
自动进行基金财产清算并终止，而无需召开基金份额持有人大会。”因连续 50
个工作日基金资产净值低于 5000 万元触发《基金合同》约定的终止情形，本基
金管理人决定终止基金合同并依法履行基金财产清算程序，此事项不需召开基金
份额持有人大会。详见本基金管理人于 2021 年 12 月 28 日发布的《关于建信中
证 1000 交易型开放式指数证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》。
根据《关于建信中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金基金合同终止及
基金财产清算的公告》，本基金自 2021 年 12 月 28 日起进入清算程序。本基金于
本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券
投资基金会计核算业务指引》的有关规定编制的。基金管理人编制清算报表是为
了呈报建信中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金全体持有人以及中国证监
会使用。因此，清算报表可能不适于其他用途。自本基金最后运作日起，资产负
债按清算价格计价。由于报告性质所致，本清算报表并无比较期间的相关数据列
示。
五、清算情况
自 2021 年 12 月 28 日至 2022 年 1 月 7 日止清算期间，基金财产清算小组对
本基金的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体
清算情况如下：
按照《建信中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》第二十一
部分“基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的规定，清算费用是指基金财产
清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算
小组优先从基金财产中支付。
（1）本基金最后运作日结算备付金为人民币 8,504.68 元，其中上海结算备
付金为人民币 206.98 元，深圳结算备付金为人民币 13.20 元，该款项将由基金管
理人在清算款划出前以自有资金垫付至托管账户，基金管理人垫付资金到账日起
孳生的利息归基金管理人所有；永安期货备付金为人民币 8,284.50 元，该款项已
于 2021 年 12 月 28 日全部划至托管账户；
（2）本基金最后运作日存出保证金为人民币 467,883.85 元，其中上海存出
保证金为人民币 100,993.19 元，深圳存出保证金为人民币 366,890.66 元，该款项
将由基金管理人在清算款划出前以自有资金垫付至托管账户，基金管理人垫付资
金到账日起孳生的利息归基金管理人所有；
（3）本基金最后运作日持有的交易性金融资产为人民币 19,235,304.67 元，
全部为股票投资。该股票投资已于清算期间处置变现，变现产生的证券清算款为
人民币 19,298,518.74 元，已于清算期间划入托管账户；
（4）本基金最后运作日应收证券清算款为人民币 316.35 元，已于清算期间
划入托管账户；
（5）本基金最后运作日应收利息为人民币 276.64 元，其中应收银行存款利
息人民币 126.77 元，应收结算备付金利息人民币 2.52 元，应收存出保证金利息
人民币 147.35 元。清算期间产生应收利息为人民币 4,213.72 元，其中银行存款
产生应收利息人民币 3,968.92 元，结算备付金产生应收利息人民币 6.95 元，存
出保证金产生应收利息人民币 237.85 元。上述应收利息合计为人民币 4,490.36
元，其中应收结算备付金利息人民币 2.45 元（实际结息人民币 2.42 元）已于清
算期间划至托管账户。截至清算期结束日，上述各项应计利息余额合计为人民币
垫付资金到账日起孳生的利息归基金管理人所有。
（1）本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币 8,673.35 元，该款项已于
清算期间支付；
（2）本基金最后运作日应付托管费为人民币 1,734.69 元，该款项已于清算
期间支付；
（3）本基金最后运作日应付交易费用为人民币 268,564.05 元，全部为应付
席位佣金，该款项已于清算期间支付；
（4）本基金最后运作日其他负债为人民币 22,342.47 元，其中预提清算审计
费人民币 15,000.00 元，预提 IOPV 计算发布费人民币 7,342.47 元，上述款项合
计人民币 22,342.47 元已于清算期间支付。
单位：人民币元
项目 2021 年 12 月 28 日
至 2022 年 1 月 7 日
止清算期间
一、清算期间收益（损失以“-”填列）
利息收入（注1） 4,213.69
处置交易性金融资产产生的净收益（注2） 84,259.69
股息红利税（注3） -234.84
清算期间收益小计 88,238.54
二、清算期间费用
交易费用 35,073.56
申购、赎回登记结算服务费（注4） 12,500.00
银行划款手续费 495.89
清算费用小计 48,069.45
三、清算期间净收益 40,169.09
注 1：利息收入系计提的自 2021 年 12 月 28 日至 2022 年 1 月 7 日止清算期
间的银行存款利息、结算备付金利息及存出保证金利息。
注 2：处置交易性金融资产产生的净收益系清算期间卖出股票成交金额减去
卖出股票最后运作日的股票估值总额后的差额。
注 3：股息红利税系根据《股息红利差别化纳税会计核算细则》（中基协发
[2012]21 号），于转让交割股票日的次一交易日，根据中登公司按投资者实际持
股期限计算的应缴税额计提应缴税款而确认的红字股利收益。
注 4：申购、赎回登记结算服务费系中登公司收取的服务费，15 万元/年，
初始登记当年的年费自基金份额登记当月起（含当月）按实际存续月份折算收取，
退出登记当年的年费自退出登记次月起不再收取。
单位：人民币元
项目金额
一、最后运作日 2021 年 12 月 27 日基金净资产 20,003,115.36
加：清算期间净收益 40,169.09
二、2022 年 1 月 7 日基金净资产 20,043,284.45
注: 资产处置及负债清偿后，2022 年 1 月 7 日本基金剩余财产为人民币
将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿
基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金管理人以自有资金垫付的资金将于清算款划出前划入托管账户，基金管
理人垫付资金到账日起孳生的利息归基金管理人所有，基金管理人垫付的资金以
及垫付资金到账日起孳生的利息将于清算期后返还给基金管理人。自清算期结束
日次日 2022 年 1 月 8 日至清算款划出日前一日的银行存款等产生的利息亦属份
额持有人所有，在支付清算款时将一并计算并支付给份额持有人。
清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具法
律意见书后，报中国证监会备案后向基金份额持有人公告。
（1）《建信中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金清算审计报告》；
（2）上海市通力律师事务所关于《建信中证 1000 交易型开放式指数证券投
资基金清算报告》的法律意见。
基金管理人的办公场所。
投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。
建信中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金财产清算小组