嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新_基金频道

嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期:2021年4月9日

送出日期:2021年4月12日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称嘉实对冲套利定期混合基金代码 000585
基金管理人嘉实基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司
基金合同生效日 2014年5月16日上市交易所及上市日期 -
基金类型混合型交易币种人民币
运作方式定期开放式开放频率每三个月开放一次
开始担任本基金基金经 2021年4月9日
基金经理方晗理的日期
证券从业日期 2008年12月1日
开始担任本基金基金经 2020年5月14日
基金经理金猛理的日期
证券从业日期 2012年2月1日
基金合同生效后的3年内,每个开放期期满时,基金份额持有人数量不满200人或者
基金资产净值低于2000万元的,或者基金合同生效满3年后,每个开放期期满时,
其他基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的,基金管理人与
基金托管人协商一致并履行监管报告和信息披露程序后,可将其作为终止本基金合同
的事由之一,并按照本基金合同的约定程序进行清算,且无需召开基金份额持有人大
会。

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

详见《嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》第十二部分“基金的投资”。

投资目标在控制基金股票市场性风险暴露的前提下,利用各种金融工具力争为投资人实现较高的
投资收益。
本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中
国证监会核准上市的股票),股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、
投资范围次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、
中期票据、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资
产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国
证监会的相关规定)。
本基金的投资组合比例为:本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸
的价值的比例范围在80%―120%之间。其中:权益类空头头寸的价值是指融券卖出的
股票市值、卖出股指期货的合约价值及持有的其他可投资的权益类空头工具价值的合计
值;权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及持有
的其他可投资的权益类多头工具价值的合计值。
开放期内的每个交易日日终,持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和,不得
超过基金资产净值的95%,封闭期内的每个交易日日终,持有的买入期货合约价值和有
价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%。其中,有价证券指股票、债券(不含
到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式
回购)等。
开放期内,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或到期日
在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。
本基金不受证监会《证券投资基金参与股指期货交易指引》第五条第(一)项、第
(三)项、第(五)项及第(七)项的限制。
待基金参与融资融券和转融通业务及投资其他品种(包括但不限于:其他基金份额、
期权、收益互换等)的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略
和风险收益特征并控制风险的前提下,经与基金托管人协商一致后,参与融资融券业务、
转融通业务及投资其他品种,以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资融券、
转融通业务及投资其他品种的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、
估值方法及其他相关事宜按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需
召开基金份额持有人大会决定。
本基金采用“多空”(long-short)投资策略,在控制基金资产的股票系统性风险暴露
的前提下,实现基金资产的保值增值。多头股票部分主要采用基本面分析的方式进行筛
选,空头部分以被动对冲(passive hedging)方式构建,首要目标为剥离多头股票部
主要投资策略分的系统性风险。根据宏观策略部提供的宏观数据预测及相关研究分析建议并结合公司
投资决策委员会有关大类资产配置的安排,本基金可以适时主动调整多头股票系统性风
险敞口。
具体包括:股票投资策略、对冲策略、套利策略(股指期货套利策略、其他套利策
略)、其他投资策略(债券投资策略、中小企业私募债投资策略、衍生品投资策略)。
业绩比较基准一年期银行定期存款收益率(税后)
本基金为特殊的混合型基金,通过多空投资策略在控制基金资产的股票系统性风险暴露
风险收益特征的前提下,实现基金资产的保值增值。因此相对股票型基金和一般的混合型基金其预期
风险较小。而相对其业绩比较基准,由于多空策略投资结果的不确定性,因此收益不一
定能超过业绩比较基准。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注:基金的过往业绩不代表未来表现;基金合同生效当年的相关数据根据当年实际存续期计算。

三、投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:

费用类型份额(S)或金额(M) 收费方式/费率
/持有期限(N)
申购费 M<10,000,000 1.3%
(前收费) 10,000,000≤M 1,000.0000元/笔
N<1年 0.2%
申购费 1年≤N<3年 0.1%
(后收费)
N≥3年 0%
赎回费 N<30天 1.5%
30天≤N<365天 0.5%
365天≤N<730天 0.25%
N≥730天 0%

注:通过本公司直销中心申购本基金的养老金客户实施特定申购费率,适用的申购费率为对应申购金额所适

用的原申购费率的10%;申购费率为固定金额的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。详见本基金《招募

说明书》及相关公告。

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:

费用类别收费方式/年费率
管理费 1%
附加管理费符合基金收益分配条件时,按新高法原则提取超额收益的10%作为附加管理费,在每一封
闭期的最后一个工作日计算并计提
托管费 0.25%
《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费和诉讼或仲裁费,
其他费用基金份额持有人大会费用,基金的相关账户的开户及维护费用,基金的证券、期货交易
费用,基金的银行汇划费用,按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产
中列支的其他费用。

注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

一)本基金特有的风险

本基金目前主要采用股指期货来剥离基金的系统性风险,将来会优选做空个股、做空其他衍生工具的方式来实现投资目标。同时持有多头和空头头寸的方式导致本基金存在在特定市场情况下跑不赢普通偏股型基金的风险,同时有可能导致持有本基金在特殊情况下比持有普通偏股型基金蒙受更大损失。

此外还有非开放日不能赎回的风险、巨额赎回风险、多空策略风险、股票选择风险、中小企业私募债风险、基差风险、杠杆风险、到期日风险、对手方风险、盯市结算风险、平仓风险、连带风险、委托资产投资特定投资对象的其他风险、存托凭证的投资风险。

二)基金管理过程中共有的风险。如市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险和其他风险。

(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站:www.jsfund.cn;客服电话:400-600-8800。

1、《嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》

《嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》

《嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》

2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3、基金份额净值

4、基金销售机构及联系方式

5、其他重要资料

六、其他情况说明

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定,本次基金产品资料概要更新了产品概括中

的基金经理信息。