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东吴阿尔法:2020年第4季度报告

来源:巨灵信息 2021-01-22 00:00:00
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东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金
        2020 年第 4 季度报告

                      2020 年 12 月 31 日

          基金管理人:东吴基金管理有限公司

          基金托管人:中国农业银行股份有限公司

          报告送出日期:二??二一年一月二十二日


                        §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 1 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

                      §2 基金产品概况

 基金简称                            东吴阿尔法混合

 基金主代码                          000531

 交易代码                            000531

 基金运作方式                        契约型开放式

 基金合同生效日                      2014 年 3 月 19 日

 报告期末基金份额总额                21,055,439.77 份

                                    本基金为混合型基金,坚持以大类资产轮动为主、金
 投资目标                            融衍生品对冲投资为辅的投资策略,在有效控制风险
                                    的前提下,力争为投资人提供长期稳定的投资回报。

                                    本基金在资产配置过程中严格遵循自上而下的配置
                                    原则,强调投资纪律、避免因随意性投资带来的风险
                                    或损失。在大类资产配置方面,通过对宏观经济运行
 投资策略                            周期、财政及货币政策、资金供需及具体行业发展情
                                    况、证券市场估值水平等方面问题的深入研究,分析
                                    股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风
                                    险和收益,通过公司数量化模型确定资产配置比例并
                                    动态地优化管理。

 业绩比较基准                        本基金业绩比较基准为:沪深 300 指数×65%+中国债
                                    券综合全价指数×35%。

                                    本基金是一只进行主动投资的混合型基金,其预期风
 风险收益特征                        险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,在证
                                    券投资基金中属于预期风险较高、预期收益也较高的
                                    基金产品。

 基金管理人                          东吴基金管理有限公司

 基金托管人                          中国农业银行股份有限公司


                §3 主要财务指标和基金净值表现

 3.1 主要财务指标

                                                                      单位:人民币元

            主要财务指标            报告期( 2020 年 10 月 1 日 - 2020 年 12 月 31 日 )

  1.本期已实现收益                                                      2,233,150.29

  2.本期利润                                                            4,502,674.52

  3.加权平均基金份额本期利润                                                  0.1947

  4.期末基金资产净值                                                  39,038,572.21

  5.期末基金份额净值                                                          1.8541

 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。
 3.2 基金净值表现
 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

              净值增长率  净值增长率  业绩比较基  业绩比较基准

    阶段          ①        标准差②    准收益率③  收益率标准差  ①-③  ②-④
                                                          ④

 过去三个月      12.40%        1.34%        9.06%        0.64%    3.34%    0.70%

 过去六个月      21.18%        1.46%      16.05%        0.87%    5.13%    0.59%

  过去一年        45.31%        1.47%      17.66%        0.92%  27.65%    0.55%

  过去三年        46.34%        1.46%      21.17%        0.87%  25.17%    0.59%

  过去五年        27.69%        1.41%      26.08%        0.81%    1.61%    0.60%

 自基金合同      85.41%        1.56%      96.91%        0.97%  -11.50%    0.59%
 生效起至今
注:比较基准=沪深 300 指数×65%+中国债券综合全价指数×35%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:比较基准=沪深 300 指数×65%+中国债券综合全价指数×35%

                        §4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

    姓名        职务    任本基金的基金经理期限  证券从业年限        说明

                          任职日期    离任日期

                                                                刘瑞先生,中国国籍,
                                                                美国哥伦比亚大学计
                                                                算机科学与技术 硕
 刘瑞          基金经理  2019 年 4 月  -          7 年          士,具备证券投资基
                        29 日                                  金从业资格。曾任职
                                                                国泰君安期货投资经
                                                                理助理;上海陆宝投
                                                                资管理有限公司投资


                                                                  经理;嘉实基金管理
                                                                  有限公司策略研 究
                                                                  员。2018 年 1 月加入
                                                                  东吴基金管理有限公
                                                                  司,现任基金经理。
                                                                  2018 年 11 月 20 日至
                                                                  2020 年 12 月 16 日担
                                                                  任东吴多策略灵活配
                                                                  置混合型证券投资基
                                                                  金基金经理,2018 年
                                                                  11 月 20 日至 2020 年
                                                                  12月16日担任东吴安
                                                                  享量化灵活配置混合
                                                                  型证券投资基金基金
                                                                  经理,2018 年 3 月 8
                                                                  日至今担任东吴新产
                                                                  业精选股票型证券投
                                                                  资基金(原东吴新产
                                                                  业精选混合型证券投
                                                                  资基金)基金经理,
                                                                  2019年4月29日至今
                                                                  担任东吴阿尔法灵活
                                                                  配置混合型证券投资
                                                                  基金基金经理。

注:1、此处的任职日期为公司对外公告之日;

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。
 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

    本基金本报告期末无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的 规定及其他有关法律规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金持有人 谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。
 4.3 公平交易专项说明
 4.3.1 公平交易制度的执行情况

    本报告期内,本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定,严格执行公司公平交易 管理制度,加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在 授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内我们遵循了基于中长期大类资产配置角度对 A 股权益投资价值和周期的积极判断,组合始终高仓位运行。

  报告期内,基于我们对市场环境和产业情况的综合研判和比较,基金持仓相比于三季度进行了部分调整,当前持仓主要集中在:新能源(光伏、电动化/智能化)、寿险、高端白酒、贵金属等领域。

  这一年的经历促使我们对组合管理深入思考,我们更深刻地认识到,基金净值的表现是组合中所有股票按照他们各自权重发挥了功效后的合力结果,作为基金经理,我们不但需要考虑个股的收益风险比,还要结合市场环境,综合考虑整个组合收益兑现久期的长短和确定性。

  我们将会在价值投资信仰的指引下,持续打磨迭代研究和组合管理方法,做好价值成长投资,为持有人长期稳健创造价值。
4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为 1.8541 元;本报告期基金份额净值增长率为 12.40%,业
绩比较基准收益率为 9.06%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本报告期内,因赎回等原因,本基金于 2020 年 9 月 9 日至 2020 年 12 月 31 日出现连续二十
个工作日基金资产净值低于五千万元的情形,已上报中国证监会,公司正在完善相关应对方案。本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

                      §5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号            项目                    金额(元)        占基金总资产的比例(%)

 1  权益投资                              36,182,576.50                    90.44

      其中:股票                            36,182,576.50                    90.44

 2  基金投资                                          -                        -

 3  固定收益投资                                1,000.00                    0.00

      其中:债券                                  1,000.00                    0.00


      资产支持证券                                      -                        -

 4  贵金属投资                                        -                        -

 5  金融衍生品投资                                    -                        -

 6  买入返售金融资产                                  -                        -

      其中:买断式回购的买入返售                        -                        -
      金融资产

 7  银行存款和结算备付金合计                3,341,779.78                    8.35

 8  其他资产                                  480,149.05                    1.20

 9  合计                                  40,005,505.33                  100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码            行业类别                公允价值(元)        占基金资产净值比例
                                                                        (%)

 A  农、林、牧、渔业                                      -                    -

 B  采矿业                                    5,918,482.60                15.16

 C  制造业                                    22,527,717.20                57.71

 D  电力、热力、燃气及水生产和供应                        -                    -
      业

 E  建筑业                                              -                    -

 F  批发和零售业                                          -                    -

 G  交通运输、仓储和邮政业                                -                    -

 H  住宿和餐饮业                                          -                    -

 I  信息传输、软件和信息技术服务业                10,586.70                  0.03

 J  金融业                                    7,725,790.00                19.79

 K  房地产业                                            -                    -

 L  租赁和商务服务业                                      -                    -

 M  科学研究和技术服务业                                  -                    -

 N  水利、环境和公共设施管理业                            -                    -

 O  居民服务、修理和其他服务业                            -                    -

 P  教育                                                -                    -

 Q  卫生和社会工作                                        -                    -

 R  文化、体育和娱乐业                                    -                    -

 S  综合                                                -                    -

      合计                                      36,182,576.50                92.68

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号  股票代码      股票名称      数量(股)    公允价值(元)    占基金资产净值
                                                                      比例(%)

 1        601318      中国平安        43,300      3,766,234.00            9.65


 2        601012      隆基股份        40,300      3,715,660.00            9.52

 3        600547      山东黄金      152,680      3,606,301.60            9.24

 4        600519      贵州茅台        1,400      2,797,200.00            7.17

 5        002459      晶澳科技        67,000      2,728,240.00            6.99

 6        002497      雅化集团      113,500      2,491,325.00            6.38

 7        600988      赤峰黄金      129,100      2,312,181.00            5.92

 8        002142      宁波银行        64,000      2,261,760.00            5.79

 9        600438      通威股份        49,700      1,910,468.00            4.89

 10        300274      阳光电源        22,800      1,647,984.00            4.22

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号          债券品种                公允价值(元)      占基金资产净值比例(%)

 1  国家债券                                            -                      -

 2  央行票据                                            -                      -

 3  金融债券                                            -                      -

      其中:政策性金融债                                  -                      -

 4  企业债券                                            -                      -

 5  企业短期融资券                                      -                      -

 6  中期票据                                            -                      -

 7  可转债(可交换债)                          1,000.00                    0.00

 8  同业存单                                            -                      -

 9  其他                                                -                      -

 10  合计                                        1,000.00                    0.00

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号    债券代码    债券名称    数量(张)    公允价值(元)  占基金资产净值比
                                                                      例(%)

 1          127027  靖远转债              10          1,000.00              0.00

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

  本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

 序号            名称                              金额(元)

  1    存出保证金                                                        12,386.80

  2    应收证券清算款                                                  462,892.14

  3    应收股利                                                                  -

  4    应收利息                                                            721.54

  5    应收申购款                                                        4,148.57

  6    其他应收款                                                                -

  7    待摊费用                                                                  -

  8    其他                                                                      -

  9    合计                                                            480,149.05

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。


                    §6 开放式基金份额变动

                                                                          单位:份

报告期期初基金份额总额                                                24,573,876.76

报告期期间基金总申购份额                                                  575,130.58

减:报告期期间基金总赎回份额                                            4,093,567.57

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"                                          -
填列)

报告期期末基金份额总额                                                21,055,439.77

注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务份额;

  2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务份额。

          §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。

              §8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。


                      §9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

  1、中国证监会批准东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金设立的文件;

  2、《东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;

  3、《东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;

  4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;

  5、报告期内东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
9.2 存放地点

  《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处;其余备查文件存放在基金管理人处。
9.3 查阅方式

  投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。

  网站:http://www.scfund.com.cn

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。

  客户服务中心电话 (021)50509666 / 400-821-0588

                                                    东吴基金管理有限公司
                                                          2021 年 1 月 22 日

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