中银机构现金管理货币市场基金2020年第4季度报告

中银机构现金管理货币市场基金2020年第4季度报告
    
    中银机构现金管理货币市场基金
    
    2020年第4季度报告
    
    2020年12月31日
    
    基金管理人：中银基金管理有限公司
    
    基金托管人：招商银行股份有限公司
    
    报告送出日期：二??二一年一月七日
    
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    中银机构现金管理货币市场基金2020年第4季度报告
    
    §1 重要提示
    
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年1月6日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
    
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    
    本报告中财务资料未经审计。
    
    本报告期自2020年10月1日起至12月31日止。
    
    §2 基金产品概况
    
     基金简称                   中银机构现金管理货币
     基金主代码                 002195
     交易代码                   002195
     基金运作方式               契约型开放式
     基金合同生效日             2015年12月11日
     报告期末基金份额总额       10,931,211,229.28份
     投资目标                   在有效控制风险和保持资产高流动性的前提下，力争获得超
                                过业绩比较基准的稳定收益。
     投资策略                   本基金通过综合考虑各类资产的收益性、流动性和风险特
                                征，根据定量和定性方法，在保持投资组合较低风险和良好
                                流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基准的稳定投资回
                                报。
     业绩比较基准               活期存款利率（税后）
     风险收益特征               本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。
                                本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基
                                金、债券型基金。
     基金管理人                 中银基金管理有限公司
     基金托管人                 招商银行股份有限公司
    
    
    §3 主要财务指标和基金净值表现
    
    3.1 主要财务指标
    
    单位：人民币元
    
              主要财务指标             报告期（2020年10月1日-2020年12月31日）
     1.本期已实现收益                                                   63,801,217.83
     2.本期利润                                                         63,801,217.83
     3.期末基金资产净值                                             10,931,211,229.28
    
    
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    中银机构现金管理货币市场基金2020年第4季度报告
    
    注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
    
    关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成
    
    本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
    
    3.2 基金净值表现
    
    3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    
                               净值收益   业绩比较   业绩比较
         阶段       净值收益   率标准差   基准收益   基准收益     ①-③       ②-④
                      率①        ②        率③     率标准差
                                                      ④
     过去三个月     0.6153%    0.0011%    0.0894%    0.0000%    0.5259%    0.0011%
     过去六个月     1.1120%    0.0012%    0.1789%    0.0000%    0.9331%    0.0012%
     过去一年       2.1631%    0.0013%    0.3558%    0.0000%    1.8073%    0.0013%
     过去三年       9.0873%    0.0028%    1.0656%    0.0000%    8.0217%    0.0028%
     过去五年       16.5733%   0.0027%    1.7763%    0.0000%    14.7970%    0.0027%
     自基金合同生   16.7801%   0.0027%    1.7967%    0.0000%    14.9834%    0.0027%
     效日起
    
    
    3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
    
    中银机构现金管理货币市场基金
    
    累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
    
    （2015年12月11日至2020年12月31日）
    
    注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至建仓结束时各项资产配置比
    
    例均符合基金合同约定。
    
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    中银机构现金管理货币市场基金2020年第4季度报告§4 管理人报告
    
    4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
    
      姓名        职务         任本基金的基金经理期限     证券从业            说明
                                任职日期      离任日期       年限
                                                                      管理学硕士。曾任中信建
                                                                      投证券投资经理、中国农
                                                                      业银行交易员。2015年加
                                                                      入中银基金管理有限公
                                                                      司，曾任固定收益基金经
                                                                      理助理。2016年5月至今
                                                                      任中银机构货币基金基金
                                                                      经理，2016年12月至今
                                                                      任中银丰润基金基金经
                                                                      理，2017年5月至今任中
                                                                      银如意宝基金基金经理，
     易芳菲     基金经理       2016-05-25         -           12      2018年7月至今任中银富
                                                                      享基金基金经理，2018年
                                                                      11月至今任中银弘享基金
                                                                      基金经理，2019年6月至
                                                                      今任中银福建国有企业债
                                                                      基金基金经理，2020年2
                                                                      月至今任中银惠兴多利基
                                                                      金基金经理，2020 年 10
                                                                      月至今任中银季季红基金
                                                                      基金经理。具有12年证券
                                                                      从业年限。具备基金、证
                                                                      券、银行间本币市场交易
                                                                      员从业资格。
                                                                      中银基金管理有限公司助
                                                                      理副总裁（AVP）,金融学
                                                                      硕士。曾任交通银行总行
                                                                      金融市场部授信管理员，
                                                                      南京银行总行金融市场部
                                                                      上海分部销售交易团队主
                                                                      管。2013年加入中银基金
                                                                      管理有限公司，曾任固定
      方抗      基金经理       2015-12-11         -           13      收益基金经理助理。2014
                                                                      年8月至今任中银增利基
                                                                      金基金经理，2014年8月
                                                                      至今任中银货币基金基金
                                                                      经理，2015年9月至今任
                                                                      中银国有企业债基金基金
                                                                      经理，2015年12月至今
                                                                      任中银机构货币基金基金
                                                                      经理，2017年3月至2020
                                                                      年4月任中银理财90天债
    
    
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    中银机构现金管理货币市场基金2020年第4季度报告
    
                                                                      券基金基金经理，2018年
                                                                      3 月至今任中银泰享基金
                                                                      基金经理，2019年8月至
                                                                      今任中银康享基金经理，
                                                                      2019年12月至今任中银
                                                                      恒裕 9 个月基金基金经
                                                                      理，2020年3月至今任中
                                                                      银同享基金基金经理。具
                                                                      有13年证券从业年限。具
                                                                      备基金从业资格。
                                                                      工学硕士。曾任兴业银行
                                                                      总行计划财务部交易经
                                                                      理。2019年加入中银基金
                                                                      管理有限公司。2020年3
                                                                      月至今任中银货币基金基
                                                                      金经理，2020年3月至今
      蔡静      基金经理       2020-03-02         -            8       任中银机构货币基金基金
                                                                      经理，2020年8月至今任
                                                                      中银薪钱包货币基金基金
                                                                      经理。具有8年证券从业
                                                                      年限。具备基金、证券、
                                                                      银行间本币市场交易员从
                                                                      业资格。
    
    
    注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决
    
    定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；2、证券从业年限的
    
    计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
    
    4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
    
    本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
    
    4.3 公平交易专项说明
    
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
    
    根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《中银基金管理有限公司公平交易管理办法》，建立了《新股询价申购和参与公开增发管理办法》、《债券询价申购管理办法》、《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系，通过制度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司证券池及组合风格库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证
    
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    中银机构现金管理货币市场基金2020年第4季度报告
    
    各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有
    
    公平的机会；通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程
    
    和结果的有效监督。
    
    本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生异常交易行为。
    
    4.3.2 异常交易行为的专项说明
    
    本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
    
    本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
    
    4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
    
    1. 宏观经济分析
    
    国外经济方面，全球疫情总体好转，疫苗已开启注射，英国疫情爆发，美国和欧洲其他国家经历疫情再度爆发后又好转。美国12月各类出行限制措施出台，新一轮财政刺激在12月月底落地，地产业强劲带来支撑，失业率11月值较9月值下降1.2个百分点至6.7%，制造业PMI 12月值较9月值上升3.3个百分点至56.5，服务业PMI 12月值较9月值上升0.7个百分点至55.3。美国大选拜登胜选，关注上台后的各类刺激政策的落地情况，美联储维持利率水平和资产购买规模，后续大规模的财政刺激会倒逼美联储维持QE。欧元区复苏加快，二次疫情爆发在出行限制措施出台后初步好转，失业率10月值较9月值下降0.1个百分点至8.4%，制造业PMI 12月值较9月值上升1.8个百分点至55.5，服务业PMI 12月值较9月值回落0.7个百分点至47.3。欧央行扩大购债规模，延长购债时间，财政刺激下一季度欧元总体有支撑。日本央行维持基准利率但将新冠肺炎援助计划延长 6个月，经济恢复情况尚可，但维持通缩，12月CPI同比创2010年9月以来最大跌幅，日本央行计划在2021年3月会议上发布通胀未达预期的调查结果。
    
    国内经济方面，内需改善已经取代外需反弹，成为拉动国内经济增长的主要动力，基本面维持韧性。具体来看，领先指标中采制造业PMI四季度中枢继续上移，仍然持续位于51上方，12月值较9月上升0.4个百分点至51.9，同步指标工业增加值1-11月同比增长2.3%，较2020年三季度末回升1.1个百分点。从经济增长动力来看，出口增速转正，内需持续改善：1-11月美元计价出口累计增速较2020年三季度末回升3.3个百分点至2.5%左右，11月消费同比增速较2020年9月回升1.7个百分点至5%，制造业、房地产、基建投资修复速度进一步放缓，1-11月固定资产投资增速较2020年三季度末回升0.8个百分点至2.6%的水平。通胀方面，CPI加速回落至负区间，11月同比增速较2020年三季度末下降2.2个百分点至-0.5%；PPI触底回升，11月同比增速较2020年三季度末回升0.6个百分点至-1.5%。
    
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    中银机构现金管理货币市场基金2020年第4季度报告
    
    2. 市场回顾
    
    债券市场方面，四季度利率债各品种出现不同程度上涨，信用债出现一定程度回调。其中，四季度中债总全价指数上涨1.03%，中债银行间国债全价指数上涨0.44%，中债企业债总全价指数下跌0.30%。在收益率曲线上，四季度收益率曲线走势陡峭化。其中，四季度10年期国债收益率从3.15%下行1bp至3.14%，10年期金融债（国开）收益率从3.72%下行19个bp至3.53%。货币市场方面，四季度央行公开市场投放力度在11月信用事件后显著加大，银行间资金面总体平衡，其中，四季度银行间1天回购加权平均利率均值在1.70%左右，较上季度均值下行18bp，银行间7天回购利率均值在2.50%左右，较上季度均值上行17bp。
    
    可转债方面，四季度中证转债指数小幅上涨 2.53%。权益市场震荡上行，转债估值先升后降。个券方面，永兴转债、英科转债、雅化转债、上机转债、赣锋转债等正股强势、转债低溢价率的品种整体表现相对较好，分别上涨164.51%、130.48%、123.48%、107.54%、70.92%。
    
    股票市场方面，四季度上证综指上涨7.92%，代表大盘股表现的沪深300指数上涨13.60%，中小板综合指数上涨5.36%，创业板综合指数上涨5.38%。
    
    3. 运行分析
    
    四季度银行间资金面整体较为紧张，央行货币政策偏谨慎叠加结构性存款监管，银行呈现负债荒现象，存单发行利率一路上行。本基金四季度严控组合剩余期限, 抓住同业存单和短期融资券的配置机会，积极把握利率波动中交易性机会，保证了在低风险状况下的较好回报。
    
    4.5报告期内基金的业绩表现
    
    报告期内，本基金份额净值收益率为0.6153%，同期业绩比较基准收益率为0.0894%。4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
    
    本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
    
    §5 投资组合报告
    
    5.1 报告期末基金资产组合情况
    
         序号              项目                      金额(元)               占基金总资产
                                                                             的比例(%)
          1        固定收益投资                           6,179,388,144.52            51.33
                   其中：债券                             6,044,388,144.52            50.21
                         资产支持证券                      135,000,000.00             1.12
          2        买入返售金融资产                       4,269,288,163.94            35.47
                   其中：买断式回购的买                                -                -
                   入返售金融资产
          3        银行存款和结算备付金                   1,553,847,898.41            12.91
    
    
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    中银机构现金管理货币市场基金2020年第4季度报告
    
                   合计
          4        其他各项资产                              35,319,230.89             0.29
          5        合计                                  12,037,843,437.76           100.00
    
    
    5.2 报告期债券回购融资情况
    
       序号               项目                       占基金资产净值的比例（％）
               报告期内债券回购融资余额                                               3.03
        1      其中：买断式回购融资                                                      -
       序号               项目                         金额              占基金资产净值的
                                                                               比例（％）
        2      报告期末债券回购融资余额                  1,103,027,045.43              10.09
               其中：买断式回购融资                                   -                  -
    
    
    注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值
    
    比例的简单平均值。
    
    债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明
    
    本基金合同约定：“本基金债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%”，本
    
    报告期内，本基金未发生超标情况。
    
    5.3 基金投资组合平均剩余期限
    
    5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
    
                    项目                                       天数
     报告期末投资组合平均剩余期限                                                     54
     报告期内投资组合平均剩余期限最高                                                  55
     值
     报告期内投资组合平均剩余期限最低                                                 22
     值
    
    
    报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
    
    本报告期内投资组合平均剩余期限未出现超过120天的情况。
    
    5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
    
      序        平均剩余期限        各期限资产占基金资产净值   各期限负债占基金资产净值的比
      号                                 的比例（%）                   例（％）
      1    30天以内                                     46.77                          10.09
           其中：剩余存续期超过397                         -                              -
           天的浮动利率债
      2    30天（含）―60天                             15.60                              -
           其中：剩余存续期超过397                         -                              -
           天的浮动利率债
      3    60天（含）―90天                             31.60                              -
           其中：剩余存续期超过397                         -                              -
           天的浮动利率债
    
    
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      4    90天（含）―120天                             4.97                              -
           其中：剩余存续期超过397                         -                              -
           天的浮动利率债
      5    120天（含）―397天（含）                     10.86                              -
           其中：剩余存续期超过397                         -                              -
           天的浮动利率债
                 合计                                 109.80                          10.09
    
    
    5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
    
    本报告期内投资组合平均剩余存续期未出现超过240天的情况。
    
    5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    
      序号            债券品种                    摊余成本（元）            占基金资产净值比
                                                                                 例(％)
        1     国家债券                                        39,971,649.30               0.37
        2     央行票据                                                  -                  -
        3     金融债券                                       650,387,043.85               5.95
              其中：政策性金融债                            650,387,043.85               5.95
        4     企业债券                                                  -                  -
        5     企业短期融资券                                 260,010,953.43               2.38
        6     中期票据                                                  -                  -
        7     同业存单                                     5,094,018,497.94              46.60
        8     其他                                                      -                  -
        9     合计                                         6,044,388,144.52              55.29
       10     剩余存续期超过397天的浮                                   -                  -
              动利率债券
    
    
    5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
    
       序号      债券代码        债券名称        债券数量     摊余成本（元）  占基金资产净值
                                                   (张)                         比例（％）
        1       112009137      20浦发银行          3,000,000    297,857,698.61             2.72
                                CD137
        2        200201        20国开01           2,300,000    229,981,282.09             2.10
        3       112021043      20渤海银行          2,000,000    199,347,084.06             1.82
                                CD043
        4       112010078      20兴业银行          2,000,000    198,853,396.59             1.82
                                CD078
        5       112019442      20恒丰银行          2,000,000    198,834,286.11             1.82
                                CD442
        6        160206        16国开06           1,500,000    150,205,739.76             1.37
        7       112009375      20浦发银行          1,500,000    149,186,671.26             1.36
                                CD375
        8       112074764    20成都农商银行        1,500,000    149,133,399.92             1.36
                                CD107
        9       112019328      20恒丰银行          1,500,000    149,037,374.28             1.36
                                CD328
    
    
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        10      112021533      20渤海银行          1,500,000    149,033,902.50             1.36
                                CD533
    
    
    5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
    
                             项目                                      偏离情况
     报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数                                      0次
     报告期内偏离度的最高值                                                        0.0404%
     报告期内偏离度的最低值                                                        -0.0131%
     报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值                                  0.0104%
    
    
    报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
    
    本报告期内本基金负偏离度的绝对值没有达到0.25%。
    
    报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
    
    本报告期内本基金正偏离度的绝对值没有达到0.50%。
    
    5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
    
        序号       证券代码       证券名称       数量(份)      摊余成本(元)   占基金资产净值
                                                                               比例（％）
         1          138540        厚德01A            400,000    40,000,000.00             0.37
         2          138553        厚德02A            250,000    25,000,000.00             0.23
         3          168220       20信易01            200,000    20,000,000.00             0.18
         3          168093       20裕源01            200,000    20,000,000.00             0.18
         5          138589       链融23A1           190,000    19,000,000.00             0.17
         6          138591       蛇口06优            110,000    11,000,000.00             0.10
    
    
    5.9 投资组合报告附注
    
    5.9.1基金计价方法说明
    
    本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。
    
    5.9.22020年四季度，本基金投资的前十大债券的发行主体中，浦发银行、渤海银行、兴业银行、恒
    
    丰银行、成都农商银行等受到中国银行保险监督管理委员会或地方银保监局的行政处罚。基金管理
    
    人通过对上述发行人进一步了解分析后，认为以上处分不会对所持有的 20 浦发银行 CD137
    
    (112009137.IB)、20渤海银行CD043（112021043.IB）、20兴业银行CD078(112010078.IB)、20恒丰
    
    银行 CD442(112019442.IB) 、 20 浦发银行 CD375(112009375.IB)、 20 成都农商银行 CD107
    
    （112074764.IB）、20恒丰银行CD328(112019328.IB)、20渤海银行CD533(112021533.IB)的投资价值
    
    构成实质性影响，因此未披露处罚事宜。
    
    报告期内，本基金投资的前十名债券的其余债券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编
    
    制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
    
    5.9.3 其他各项资产构成
    
       序号                 名称                                  金额(元)
    
    
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    中银机构现金管理货币市场基金2020年第4季度报告
    
        1     存出保证金                                                                   -
        2     应收证券清算款                                                               -
        3     应收利息                                                          24,445,279.41
        4     应收申购款                                                        10,873,951.48
        5     其他应收款                                                                   -
        6     待摊费用                                                                     -
        7     其他                                                                         -
        8     合计                                                              35,319,230.89
    
    
    5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
    
    由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
    
    §6开放式基金份额变动
    
    单位：份
    
     本报告期期初基金份额总额                                             9,021,651,118.07
     本报告期基金总申购份额                                              13,193,116,158.05
     本报告期基金总赎回份额                                              11,283,556,046.84
     报告期期末基金份额总额                                              10,931,211,229.28
    
    
    §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
    
       序号        交易方式      交易日期     交易份额（份）   交易金额（元）    适用费率
         1           赎回         2020-10-29     -50,000,000.00     -50,003,161.34       -
         2           赎回         2020-11-26    -450,000,000.00    -450,026,081.95       -
         3           申购         2020-10-20     137,000,000.00     137,000,000.00       -
         4           申购         2020-10-23     110,000,000.00     110,000,000.00       -
         5           申购         2020-10-23       6,950,859.17       6,950,859.17       -
         6           申购         2020-11-16     70,000,000.00      70,000,000.00       -
         7         红利发放       2020-10-09        154,700.61                 -       -
         8         红利发放       2020-10-09         38,662.83                 -       -
         9         红利发放       2020-10-09         58,271.01                 -       -
        10         红利发放       2020-10-12         18,809.00                 -       -
        11         红利发放       2020-10-12         49,935.01                 -       -
        12         红利发放       2020-10-12         12,479.78                 -       -
        13         红利发放       2020-10-13         15,209.67                 -       -
        14         红利发放       2020-10-13          3,801.21                 -       -
        15         红利发放       2020-10-13          5,729.02                 -       -
        16         红利发放       2020-10-14         13,741.42                 -       -
        17         红利发放       2020-10-14          3,434.26                 -       -
        18         红利发放       2020-10-14          5,175.98                 -       -
        19         红利发放       2020-10-15         14,164.24                 -       -
        20         红利发放       2020-10-15          3,539.93                 -       -
        21         红利发放       2020-10-15          5,335.24                 -       -
        22         红利发放       2020-10-16         13,762.80                 -       -
        23         红利发放       2020-10-16          3,439.60                 -       -
        24         红利发放       2020-10-16          5,184.03                 -       -
    
    
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    中银机构现金管理货币市场基金2020年第4季度报告
    
        25         红利发放       2020-10-19         41,021.99                 -       -
        26         红利发放       2020-10-19         10,252.23                 -       -
        27         红利发放       2020-10-19         15,451.73                 -       -
        28         红利发放       2020-10-20         13,585.47                 -       -
        29         红利发放       2020-10-20          3,395.29                 -       -
        30         红利发放       2020-10-20          5,117.24                 -       -
        31         红利发放       2020-10-21         21,897.64                 -       -
        32         红利发放       2020-10-21          3,442.04                 -       -
        33         红利发放       2020-10-21          5,187.70                 -       -
        34         红利发放       2020-10-22         21,683.35                 -       -
        35         红利发放       2020-10-22          3,408.36                 -       -
        36         红利发放       2020-10-22          5,136.93                 -       -
        37         红利发放       2020-10-23         21,444.36                 -       -
        38         红利发放       2020-10-23          3,370.79                 -       -
        39         红利发放       2020-10-23          5,080.31                 -       -
        40         红利发放       2020-10-26         85,672.00                 -       -
        41         红利发放       2020-10-26          1,242.46                 -       -
        42         红利发放       2020-10-26         10,375.90                 -       -
        43         红利发放       2020-10-26         15,638.13                 -       -
        44         红利发放       2020-10-27          3,540.84                 -       -
        45         红利发放       2020-10-27          5,336.61                 -       -
        46         红利发放       2020-10-27         29,236.12                 -       -
        47         红利发放       2020-10-27            424.00                 -       -
        48         红利发放       2020-10-28         26,747.63                 -       -
        49         红利发放       2020-10-28            387.91                 -       -
        50         红利发放       2020-10-28          3,239.46                 -       -
        51         红利发放       2020-10-28          4,882.38                 -       -
        52         红利发放       2020-10-29         27,151.51                 -       -
        53         红利发放       2020-10-29            439.61                 -       -
        54         红利发放       2020-10-29          3,671.25                 -       -
        55         红利发放       2020-10-29          5,533.16                 -       -
        56         红利发放       2020-10-30          3,712.70                 -       -
        57         红利发放       2020-10-30          5,595.63                 -       -
        58         红利发放       2020-10-30         27,458.06                 -       -
        59         红利发放       2020-10-30            444.58                 -       -
        60         红利发放       2020-11-02         83,522.25                 -       -
        61         红利发放       2020-11-02          1,352.31                 -       -
        62         红利发放       2020-11-02         11,293.33                 -       -
        63         红利发放       2020-11-02         17,020.84                 -       -
        64         红利发放       2020-11-03         27,457.19                 -       -
        65         红利发放       2020-11-03           444.56                 -       -
        66         红利发放       2020-11-03          3,712.58                 -       -
        67         红利发放       2020-11-03          5,595.45                 -       -
        68         红利发放       2020-11-04         25,891.08                 -       -
        69         红利发放       2020-11-04           419.20                 -       -
        70         红利发放       2020-11-04          3,500.82                 -       -
    
    
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    中银机构现金管理货币市场基金2020年第4季度报告
    
        71         红利发放       2020-11-04          5,276.29                 -       -
        72         红利发放       2020-11-05         25,741.19                 -       -
        73         红利发放       2020-11-05           416.78                 -       -
        74         红利发放       2020-11-05          3,480.56                 -       -
        75         红利发放       2020-11-05          5,245.75                 -       -
        76         红利发放       2020-11-06         25,607.39                 -       -
        77         红利发放       2020-11-06           414.61                 -       -
        78         红利发放       2020-11-06          3,462.46                 -       -
        79         红利发放       2020-11-06          5,218.48                 -       -
        80         红利发放       2020-11-09         77,916.48                 -       -
        81         红利发放       2020-11-09          1,261.55                 -       -
        82         红利发放       2020-11-09         10,535.36                 -       -
        83         红利发放       2020-11-09         15,878.45                 -       -
        84         红利发放       2020-11-10         25,374.18                 -       -
        85         红利发放       2020-11-10           410.84                 -       -
        86         红利发放       2020-11-10          3,430.93                 -       -
        87         红利发放       2020-11-10          5,170.96                 -       -
        88         红利发放       2020-11-11         25,645.60                 -       -
        89         红利发放       2020-11-11           415.23                 -       -
        90         红利发放       2020-11-11          3,467.63                 -       -
        91         红利发放       2020-11-11          5,226.27                 -       -
        92         红利发放       2020-11-12         26,011.70                 -       -
        93         红利发放       2020-11-12           421.16                 -       -
        94         红利发放       2020-11-12          3,517.13                 -       -
        95         红利发放       2020-11-12          5,300.88                 -       -
        96         红利发放       2020-11-13         26,841.19                 -       -
        97         红利发放       2020-11-13           434.59                 -       -
        98         红利发放       2020-11-13          3,629.29                 -       -
        99         红利发放       2020-11-13          5,469.91                 -       -
        100        红利发放       2020-11-16         81,715.26                 -       -
        101        红利发放       2020-11-16          1,323.06                 -       -
        102        红利发放       2020-11-16         11,049.00                 -       -
        103        红利发放       2020-11-16         16,652.60                 -       -
        104        红利发放       2020-11-17         31,122.22                 -       -
        105        红利发放       2020-11-17           433.35                 -       -
        106        红利发放       2020-11-17          3,618.93                 -       -
        107        红利发放       2020-11-17          5,454.30                 -       -
        108        红利发放       2020-11-18         31,124.14                 -       -
        109        红利发放       2020-11-18           433.37                 -       -
        110        红利发放       2020-11-18          3,619.15                 -       -
        111        红利发放       2020-11-18          5,454.63                 -       -
        112        红利发放       2020-11-19         30,786.40                 -       -
        113        红利发放       2020-11-19           428.67                 -       -
        114        红利发放       2020-11-19          3,579.88                 -       -
        115        红利发放       2020-11-19          5,395.44                 -       -
        116        红利发放       2020-11-20         30,273.76                 -       -
    
    
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    中银机构现金管理货币市场基金2020年第4季度报告
    
        117        红利发放       2020-11-20           421.53                 -       -
        118        红利发放       2020-11-20          3,520.27                 -       -
        119        红利发放       2020-11-20          5,305.60                 -       -
        120        红利发放       2020-11-23         89,511.39                 -       -
        121        红利发放       2020-11-23          1,246.36                 -       -
        122        红利发放       2020-11-23         10,408.49                 -       -
        123        红利发放       2020-11-23         15,687.24                 -       -
        124        红利发放       2020-11-24         29,525.17                 -       -
        125        红利发放       2020-11-24            411.11                 -       -
        126        红利发放       2020-11-24          3,433.22                 -       -
        127        红利发放       2020-11-24          5,174.41                 -       -
        128        红利发放       2020-11-25         30,099.55                 -       -
        129        红利发放       2020-11-25            419.11                 -       -
        130        红利发放       2020-11-25          3,500.01                 -       -
        131        红利发放       2020-11-25          5,275.07                 -       -
        132        红利发放       2020-11-26          2,910.09                 -       -
        133        红利发放       2020-11-26           403.69                 -       -
        134        红利发放       2020-11-26          3,371.23                 -       -
        135        红利发放       2020-11-26          5,080.98                 -       -
        136        红利发放       2020-11-27          3,196.40                 -       -
        137        红利发放       2020-11-27           443.40                 -       -
        138        红利发放       2020-11-27          3,702.90                 -       -
        139        红利发放       2020-11-27          5,580.86                 -       -
        140        红利发放       2020-11-30          9,663.39                 -       -
        141        红利发放       2020-11-30          1,340.50                 -       -
        142        红利发放       2020-11-30         11,194.66                 -       -
        143        红利发放       2020-11-30         16,872.12                 -       -
        144        红利发放       2020-12-01          3,156.08                 -       -
        145        红利发放       2020-12-01            437.81                 -       -
        146        红利发放       2020-12-01          3,656.19                 -       -
        147        红利发放       2020-12-01          5,510.46                 -       -
        148        红利发放       2020-12-02          3,122.77                 -       -
        149        红利发放       2020-12-02            433.19                 -       -
        150        红利发放       2020-12-02          3,617.60                 -       -
        151        红利发放       2020-12-02          5,452.30                 -       -
        152        红利发放       2020-12-03          3,481.71                 -       -
        153        红利发放       2020-12-03          5,247.49                 -       -
        154        红利发放       2020-12-03          3,005.47                 -       -
        155        红利发放       2020-12-03            416.92                 -       -
        156        红利发放       2020-12-04          3,072.97                 -       -
        157        红利发放       2020-12-04            426.28                 -       -
        158        红利发放       2020-12-04          3,559.92                 -       -
        159        红利发放       2020-12-04          5,365.36                 -       -
        160        红利发放       2020-12-07          8,932.09                 -       -
        161        红利发放       2020-12-07          1,239.05                 -       -
        162        红利发放       2020-12-07         10,347.47                 -       -
    
    
    第14页共17页
    
    中银机构现金管理货币市场基金2020年第4季度报告
    
        163        红利发放       2020-12-07         15,595.27                 -       -
        164        红利发放       2020-12-08          2,977.73                 -       -
        165        红利发放       2020-12-08            413.07                 -       -
        166        红利发放       2020-12-08          3,449.58                 -       -
        167        红利发放       2020-12-08          5,199.06                 -       -
        168        红利发放       2020-12-09          3,800.82                 -       -
        169        红利发放       2020-12-09            527.25                 -       -
        170        红利发放       2020-12-09          4,403.10                 -       -
        171        红利发放       2020-12-09          6,636.17                 -       -
        172        红利发放       2020-12-10          3,084.66                 -       -
        173        红利发放       2020-12-10            427.90                 -       -
        174        红利发放       2020-12-10          3,573.46                 -       -
        175        红利发放       2020-12-10          5,385.77                 -       -
        176        红利发放       2020-12-11          3,145.97                 -       -
        177        红利发放       2020-12-11           436.41                 -       -
        178        红利发放       2020-12-11          3,644.49                 -       -
        179        红利发放       2020-12-11          5,492.82                 -       -
        180        红利发放       2020-12-14          9,823.33                 -       -
        181        红利发放       2020-12-14          1,362.68                 -       -
        182        红利发放       2020-12-14         11,379.94                 -       -
        183        红利发放       2020-12-14         17,151.37                 -       -
        184        红利发放       2020-12-15          6,282.61                 -       -
        185        红利发放       2020-12-15            871.52                 -       -
        186        红利发放       2020-12-15          7,278.15                 -       -
        187        红利发放       2020-12-15         10,969.33                 -       -
        188        红利发放       2020-12-16          4,038.79                 -       -
        189        红利发放       2020-12-16            560.26                 -       -
        190        红利发放       2020-12-16          4,678.78                 -       -
        191        红利发放       2020-12-16          7,051.67                 -       -
        192        红利发放       2020-12-17          3,308.51                 -       -
        193        红利发放       2020-12-17            458.95                 -       -
        194        红利发放       2020-12-17          3,832.78                 -       -
        195        红利发放       2020-12-17          5,776.60                 -       -
        196        红利发放       2020-12-18          3,340.93                 -       -
        197        红利发放       2020-12-18            463.45                 -       -
        198        红利发放       2020-12-18          3,870.34                 -       -
        199        红利发放       2020-12-18          5,833.21                 -       -
        200        红利发放       2020-12-21         11,161.51                 -       -
        201        红利发放       2020-12-21          1,548.32                 -       -
        202        红利发放       2020-12-21         12,930.17                 -       -
        203        红利发放       2020-12-21         19,487.82                 -       -
        204        红利发放       2020-12-22          3,284.71                 -       -
        205        红利发放       2020-12-22            455.65                 -       -
        206        红利发放       2020-12-22          3,805.20                 -       -
        207        红利发放       2020-12-22          5,735.05                 -       -
        208        红利发放       2020-12-23          4,201.98                 -       -
    
    
    第15页共17页
    
    中银机构现金管理货币市场基金2020年第4季度报告
    
        209        红利发放       2020-12-23            582.90                 -       -
        210        红利发放       2020-12-23          4,867.83                 -       -
        211        红利发放       2020-12-23          7,336.58                 -       -
        212        红利发放       2020-12-24          5,495.41                 -       -
        213        红利发放       2020-12-24            762.32                 -       -
        214        红利发放       2020-12-24          6,366.21                 -       -
        215        红利发放       2020-12-24          9,594.89                 -       -
        216        红利发放       2020-12-25          3,796.96                 -       -
        217        红利发放       2020-12-25            526.71                 -       -
        218        红利发放       2020-12-25          4,398.63                 -       -
        219        红利发放       2020-12-25          6,629.44                 -       -
        220        红利发放       2020-12-28         11,969.31                 -       -
        221        红利发放       2020-12-28          1,660.37                 -       -
        222        红利发放       2020-12-28         13,865.98                 -       -
        223        红利发放       2020-12-28         20,898.22                 -       -
        224        红利发放       2020-12-29          3,844.80                 -       -
        225        红利发放       2020-12-29            533.35                 -       -
        226        红利发放       2020-12-29          4,454.05                 -       -
        227        红利发放       2020-12-29          6,712.96                 -       -
        228        红利发放       2020-12-30          4,228.35                 -       -
        229        红利发放       2020-12-30            586.55                 -       -
        230        红利发放       2020-12-30          4,898.38                 -       -
        231        红利发放       2020-12-30          7,382.63                 -       -
        232        红利发放       2020-12-31          4,087.70                 -       -
        233        红利发放       2020-12-31            567.04                 -       -
        234        红利发放       2020-12-31          4,735.44                 -       -
        235        红利发放       2020-12-31          7,137.06                 -       -
       合计                                    -173,694,426.12    -176,078,384.12
    
    
    §8 备查文件目录
    
    8.1备查文件目录
    
    1、中国证监会批准中银机构现金管理货币市场基金募集的文件；
    
    2、《中银机构现金管理货币市场基金基金合同》；
    
    3、《中银机构现金管理货币市场基金招募说明书》；
    
    4、《中银机构现金管理货币市场基金托管协议》；
    
    5、法律意见书；
    
    6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
    
    7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
    
    8、报告期内在指定报刊上披露的各项公告；
    
    9、中国证监会要求的其他文件。
    
    8.2存放地点
    
    第16页共17页
    
    中银机构现金管理货币市场基金2020年第4季度报告
    
    基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站www.bocim.com。
    
    8.3查阅方式
    
    投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登陆基金管理人网站
    
    www.bocim.com查阅。
    
    中银基金管理有限公司
    
    二??二一年一月七日
    
    第17页共17页

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