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期权日报:锂电池概念活跃,隐含波动率低位震荡

来源:华宝证券 2019-10-12 00:00:00
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成交量和 PCR 指标。 10月 10日成交 2058939张 50ETF 期权合约, 其中认购期权成交 1165987张,认沽期权成交 892952张, PUT-CALL 比率( PCR 指标)为 76.6%,接近 80%的历史均值, 上证 50指数短期预期中性。

期权杠杆。从左往右分别代表了从近月到远月的认购和认沽合约的杠杆,柱状图是理论杠杆,认购合约的理论杠杆为正,认沽合约的理论杠杆为负,虚值合约的杠杆较大,近月合约杠杆较大。

日内 ATM 隐含波动率。 认购和认沽期权合约的日内 ATM 波动率低位震荡,认购期权的 ATM波动率目前在 12.5%-15%之间,认沽期权的在 15%-19%之间。

日内 Borrow Rate。 50ETF 期权合约隐含的借贷利率宽幅震荡,目前在 5%左右,市场中可供融出的 50ETF 现货数量相对宽松。

上证 50指数期货基差。 上证 50指数期货合约的日内基差窄幅震荡, 主力合约当前贴水 0.35%左右。

无风险套利机会。 根据 WIND 提供的日内 TICK 级数据,对期权平价套利以及箱体套利机会进行统计。 10月 10日当天没有出现相应的无风险套利机会。

风险提示: 市场有风险,投资须谨慎。





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