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国都证券期权投资日报

来源:国都证券 作者:黎虹宏 2019-01-17 00:00:00
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昨日,沪指小幅高开后震荡上攻,午后涨幅进一步加大,尾盘站上30日均线,成交量较上一个交易日放大;中小创早盘较为弱势,后逐步转强,创业板收涨超过1.5%,站上20日均线,成交量放量。市场在有所踌躇后进一步上攻,市场热点纷呈,白酒、券商、雄安等板块走强,市场情绪好转,活跃度提升,但趋同度还有待提高。行业涨跌上,排名前3的行业为食品饮料、家电、非银行金融;排名后3的行业为煤炭、农林牧渔、钢铁。上证50ETF收于2.370,较上一交易日上涨1.94%,成交量11.55,较上一交易日上升165.46%。市场或有所震荡,我们对于标的观点:中性。

市场行情上,认购期权全面上涨,认沽期权全面下跌。成交量上,认购期权成交量1,088,612,较前一日上升76.76%;认沽期权成交量972,513,较前一日上升88.64%。成交量认沽、认购比值(P/C)89.34%,较前一交易日上升5.62个百分点。持仓量上,认购持仓量下降5.03%,认沽持仓量增加9.49%,持仓量沽、购比85.00%,较前一交易日上升15.28个百分点。当月认购、认沽持仓差值大幅下降,次月持仓差值大幅下降,季月持仓差值上升,次季持仓差值大幅上升。加权认购隐含波动率下降,认沽隐含波动率上升,加权认沽、认购隐含波动率比值94.26%,较上一交易日上升17.77个百分点。隐含波动率沽购比大幅上升,期权市场整体指标:中性偏谨慎。





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