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湘财证券债市晨报

来源:湘财证券 2015-01-26 00:00:00
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【货币市场:利率多数下跌】央行加力维稳流动性的影响持续,叠加欧版QE超预期,上周五(1月23日)银行间市场流动性进一步改善,货币市场利率继续多数下跌。 Shibor整体小幅波动。除 1W期限上行15BP至4.03%外,其余期限波动均在5BP以内,涨跌互现。 银行间质押式回购加权平均利率多数下跌。1天期利率报2.69%,跌3.32BP;7天期报3.92%,跌20.68BP;14天期跌9.94BP报4.92%,1个月期跌49.3BP报4.89%。 湘财证券交易员指出,上周五市场资金面继续维持较宽松态势,各期限资金需求均得到较好满足。14天内短期资金部分减点融出,其中隔夜资金多成交于2.7%~3.2%,7天资金成交价在4%左右,14至21天资金多成交于5%附近。长期限方面,当日1个月期资金成交价降至5.3%左右,需求增多。 此外,上周互联网理财收益率走势继续分化,涨跌互现。其中,微信理财通7日年化收益率继续高位盘整,连续数日报收于6.15%左右的历史高位;余额宝收益持续微幅回落,目前处于4.38%左右水平。

【利率产品:收益小幅波动】上周五利率债受资金面继续较宽松和欧版QE规模超预期的利好影响,现券收益率低开;后汇丰PMI预览值高于预期,现券收益小幅反弹,全天收益较前一日小幅波动。 国债收益基本稳定。5年国债140026成交于3.34~3.33,收益下行约3BP;10年国债140021全天成交于3.45~3.43,尾盘收于3.44附近,较前一日下行2BP。受报价与成交带动,5年期国债收益率曲线下行1BP至3.35%,10年期微幅波动至3.45%。

国开等金融债收益率小幅波动,短端降幅略大。7年国开140228多成交于3.90%附近;10年国开140222成交于

3.795~3.81,较前一日下行1BP;140229成交于3.84~3.86,较前一日下行4BP。受上述成交带动,7年期国开债收益率曲线持平于3.90%,10年期下行约3BP至3.86%,曲线长端再次出现倒挂。

【信用产品:收益下行为主】上周五海外和国内利多利空因素并存,而央行重启逆回购后下一步如何操作仍待观察,机构谨慎做多,信用债市场整体较平稳。 分品种看,短融交投较前两日略显清淡,成交集中于6M以内AAA券种,买盘以基金和银行为主,1M内收益率下行,其它期限小幅波动。中票市场同样交投清淡,买盘对中高评级和收益相对较高券种关注较多。 企业债成交相对也较清淡,买盘以基金和券商为主,收益率变化不大。其中,受报价与成交带动,5年期城投债收益率曲线AA下行2.7BP至5.73%,其它中长期限曲线基本稳定。 此外,上交所公司债指数涨0.03%,报158.33;上交所企业债指数涨0.02%,报182.07。





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