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市场恐慌情绪得到缓解 上证50ETF期权成交依然缩量

2017-11-07 09:30:02 来源:期货日报
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周一上证综指低开高走,稳步抬升,尾盘报收于3388.17点,收涨0.49%。标的资产方面,50ETF低开低走,尾盘报收于2.843,收跌0.28%,成交量骤降至285.48万手,减少266.52万手。标的资产30日历史波动率小幅抬升,达到7.88%的水平,仍处于历史偏低位置。

(原标题:市场恐慌情绪得到缓解 上证50ETF期权成交依然缩量)

周一上证综指低开高走,稳步抬升,尾盘报收于3388.17点,收涨0.49%。两市成交量4650.13亿元,减少4.77亿元。各大指数普涨,其中深证100R指数领涨,涨幅高达1.72%,上证50指数是唯一下跌的指数,跌幅0.29%。盘面看,家电、食品饮料、医药等大消费类行业板块依然受到市场资金追捧。从概念板块来看,OLED指数、白马股指数、智能家居指数领涨,而上海自贸区、北部湾自贸区指数领跌。期指方面,三大期指合约价格全部上涨,其中IC合约涨幅最大1.91%。标的资产方面,50ETF低开低走,尾盘报收于2.843,收跌0.28%,成交量骤降至285.48万手,减少266.52万手。

期权市场成交大幅缩量。全日累计成交589212张期权合约,较上一交易日减少147921张合约。其中,认购期权成交336727张,较上一交易日减少20.6%,认沽期权成交252485张,较上一交易日减少23.7%。日成交量PCR小幅降至0.749,上一交易日为0.815,市场情绪转暖。持仓方面,上证50ETF期权总持仓量小幅增至1565248张,增加46070张,认沽期权持仓量持续大于认购期权持仓量。11月认购期权与认沽期权成交量最大的合约均集中在11月2.85合约上,市场将围绕2.85一线振荡整理。

标的资产30日历史波动率小幅抬升,达到7.88%的水平,仍处于历史偏低位置。期权隐含波动率方面最大的变化在于认购期权隐含波动率抬升,并略高于认沽期权隐含波动率。平值期权方面,50ETF购11月2.85期权的隐含波动率为9.38%,较上一交易日增加0.85个百分点;50ETF沽11月2.85期权的隐含波动率为9.15%,较上一交易日增加0.15个百分点。市场恐慌情绪得到缓解。

图为11月平值期权隐含波动率变动

由于标的资产50ETF价格小幅下跌,认购期权价格全线下跌,认沽期权价格则大部分上涨,仅有部分虚值认沽期权价格下跌,表明对后市深跌的不认可。11月平值认购合约“50ETF购11月2.85”报收于0.0219,下跌13.78%。11月平值认沽合约“50ETF沽11月2.85”报收于0.0235,上涨15.76%。

综合来看,在大盘指数上行过程中,50指数具备较强的抗跌性,预计后市仍然以攀升为主。期权策略方面,仍建议布局期权牛市垂直价差策略。

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上证指数 最新: 3068.01 涨跌幅: -0.11%

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