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富国基金王保合:通过量化画像做FOF投资

来源:中国基金报 2017-10-17 09:14:24
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富国基金的量化投资始于2009年,成立伊始只有10亿元规模,到现在公募产品有700亿元,非公募也有200多亿元规模。取得这样的成绩着实让人羡慕,那么,究竟富国基金在量化领域都有哪些独到的地方呢?在主题为“大时代·新征程”的“2017中国资管行业高峰论坛”上,富国基金量化投资部总经理王保合分享了量化运作的精彩观点。

王保合表示,“我们的业务主要分为公募业务和专户业务,公募业务主要集中在指数化投资、指数增强和主动量化;专户业务主要给一些银行的委外提供绝对收益类产品策略。由于在沪深300和中证500指数增强产品布局较早,有不错的业绩记录,在市场具有一定认可度。”

另外,“我们会做一些smartβ方面的业务,结合自身在因子方面的研究积累,根据客户风险偏好以及资产配置需求,提供建议和回溯检验,并协助构建和管理具有某些特征的smartβ组合。”

此外,王保合还表示,量化还有一个好处,就是风险管理能力,“我们会根据客户的风险承受能力,利用风险评价理论,为客户提供目标风险水平下的资产配置组合建议。”

“谈到FOF,需要提到的一点是,所有做量化的人都具有先天性的优势,就是客户画像。我们在评价一个投资经理或产品时,会对其收益多维度分解,去评价基金经理或产品风格特征,并通过九宫格方式对基金经理或产品进行风格、风险和收益定位。同时,分析不同投资经理或产品在不同市场环境下的表现,把产品划分为牛市产品、波动市产品和熊市产品等类别,这为我们FOF组合的管理和运作提供了巨大帮助。”王保合说道。

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