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期权牛市垂直套利仍可为

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昨日50ETF认购期权涨跌互现,认沽期权普遍下跌。截至收盘,平值期权方面,3月平值认购合约“50ETF购3月2100”收盘报0.0290元,上涨0.0011元或3.94%;3月平值认沽合约“50ETF沽3月2100”收盘报0.0591元,下跌0.0160元或21.30%。

昨日50ETF认购期权涨跌互现,认沽期权普遍下跌。截至收盘,平值期权方面,3月平值认购合约“50ETF购3月2100”收盘报0.0290元,上涨0.0011元或3.94%;3月平值认沽合约“50ETF沽3月2100”收盘报0.0591元,下跌0.0160元或21.30%。

受周末各类消息对市场信心带来提振,周一A股市场整体走强。期权成交也同步出现增长,单日成交307232张,较上一个交易日增加83481张。其中,认购、认沽期权分别成交170978张、136254 张。期权成交量认沽认购比为0.80,上一交易日为0.94。持仓方面,期权持仓量增加,总体期权未平仓总量增加1.73%至647383张。成交量/持仓量比值为47.46%。

波动率方面,昨日认沽期权隐含波动率与认购期权隐含波动率的价差继续缩小。截至收盘,3月平值认购合约“50ETF购3月2100”隐含波动率为28.49%;3月平值认沽合约“50ETF沽3月2100”隐含波动率为33.96%。

展望后市,光大期货期权部张毅表示,原来的3月期权牛市垂直套利组合仍可以遵守交易计划。上周五,基于对上证50为代表的沪市蓝筹股的信心,建议投资者利用当时认购期权隐含波动率较低的机会,制订交易计划:参与到相应的牛市垂直价差策略,或购买近月平值认购期权,或购买远月虚值1档或2档认购期权。昨日上午伴随着50ETF的明显上涨,上述策略多数处于获利状态,仍可耐心遵照入市前制订的在交易计划。

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