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华夏上证50ETF期权日报

2016-02-26 16:36:16 来源:东吴期货
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备兑交易:持有50ETF基金的,可以卖出浅虚值3月期权认购合约做备兑,获取权利金收入。

交易策略:

备兑交易:持有50ETF基金的,可以卖出浅虚值3月期权认购合约做备兑,获取权利金收入。

买入交易:

卖出交易:卖出3月认购期权,交易浅虚值合约,止盈25%,止损10% 组合交易:由于A股再度出现大跌,虽然波动率未见明显上扬,但是不能继续做空波动率,之前持有的3月平值2.05的认购和认沽的空头,周四收盘权利金为0.169,已经有所上行,波动率做空建议终止。

套利:关注3月合约的套利空间,3月平值(1.95)期权合成空头贴水率为0.78%,3月IH合约贴水率为1.25%,4月新合约平值的期权合成空头贴水率为2.16%,IH1604的贴水率为2.58%,扣除盘口,交易手续费等因素外,套利空间依旧不大。

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