首页 - 期权 - 期权热点 - 正文

期权仍可尝试牛市垂直套利

来源:中国证券报 作者:马爽 2016-02-25 09:16:23
关注证券之星官方微博:
昨日3月50ETF期权合约中,认购期权多数小涨,认沽期权多数小跌。截至收盘,平值期权方面,3月平值认购合约“50ETF购3月2050”收盘报0.0455元,上涨0.0005元或1.11%;3月平值认沽合约“50ETF沽3月2050”收盘报0.0836 元,下跌0.0028元或3.24%。

昨日3月50ETF期权合约中,认购期权多数小涨,认沽期权多数小跌。截至收盘,平值期权方面,3月平值认购合约“50ETF购3月2050”收盘报0.0455元,上涨0.0005元或1.11%;3月平值认沽合约“50ETF沽3月2050”收盘报0.0836 元,下跌0.0028元或3.24%。

成交方面,昨日期权成交继续下滑,单日成交163243张,较上一个交易日减少3303张。持仓方面,期权持仓量增加,总体期权未平仓总量增加1.59%至613322张。成交量/持仓量比值为26.62%。

波动率方面,周三认沽期权波动率仍明显高于认购期权。

光大期货期权部张毅表示,2月期权合约到期后,2月25日上海证券交易所将加挂4月期权合约。如果投资者持有温和看涨观点,仍可运用3月ETF认购期权的2.05元行权价与2.10元行权价构建牛市垂直价差套利。

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
APP下载
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-