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华夏上证50ETF期权日报

2016-02-19 16:06:56 来源:东吴期货
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备兑交易:持有50ETF基金,卖出浅虚值的2月或3月期权认购合约做备兑,获取权利金收入。套利:合成空头贴水小幅收窄,合成空头贴水率约为0.412%(主力平值2.00合约组合),IH1602的贴水率为0.677%,没有反向套利的空间。三月合约上,合成空头贴水为1.65%,3月IH合约贴水率为1.977%,套利空间也已经不大,继续等待。

交易策略:

备兑交易:持有50ETF基金,卖出浅虚值的2月或3月期权认购合约做备兑,获取权利金收入。

买入交易:

卖出交易:卖出2月认沽期权,交易浅虚值合约,止盈25%,止损10%

组合交易:期权上可以尝试继续做多波动率,按照持有多头的3月1.95的认购和认沽期权,周三收盘权利金为0.1605,权利金和上交易日基本持平,delta值为0,2896,delta暴露为偏多头寸,新持仓可以交易3月2.00的平值合约。

套利:合成空头贴水小幅收窄,合成空头贴水率约为0.412%(主力平值2.00合约组合),IH1602的贴水率为0.677%,没有反向套利的空间。三月合约上,合成空头贴水为1.65%,3月IH合约贴水率为1.977%,套利空间也已经不大,继续等待。

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