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认沽期权价格大涨

来源:中国证券报 2016-01-27 09:20:24
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受标的50ETF大跌影响,昨日50ETF认沽期权合约价格大涨,而认购期权合约价格下挫。截至收盘,1月平值认购合约“50ETF购1月1950”隐含波动率为19.56%;1月平值认沽合约“50ETF沽1月1950”隐含波动率为20.31%。

受标的50ETF大跌影响,昨日50ETF认沽期权合约价格大涨,而认购期权合约价格下挫。

在所有合约当中,涨幅最大合约为“50ETF沽1月2000”,暴涨1085.29%;跌幅最大合约为“50ETF购1月2000”,大跌93.23%;平值期权方面,1月平值认购合约“50ETF购1月1950”收盘报0.0180元,下跌0.0970元或84.35%;1月平值认沽合约“50ETF沽1月1950”收盘报0.0107元,上涨0.0097元或970%。

成交方面,50ETF价格大幅波动带动期权交投较昨日明显活跃。据统计,期权共计成交261641张,较上一交易日大幅增加101467张。其中,认购、认沽期权分别成交134710张、126931张。PC Ratio大幅回升至0.942,上日为0.788。持仓方面,期权未平仓总量共计增加6328张,至648931张。成交量/持仓量比值回升至40.3%。

波动率方面,周二期权隐含波动率整体小幅回升。截至收盘,1月平值认购合约“50ETF购1月1950”隐含波动率为19.56%;1月平值认沽合约“50ETF沽1月1950”隐含波动率为20.31%。

光大期货期权部刘瑾瑶认为,大盘持续反弹乏力和海外市场普跌对投资者信心造成严重打压,春节长假临近也令部分投资者无心恋战。短期大盘料将继续向下寻底,建议投资者维持空头思路,切勿急于抢反弹。

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