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期权隐含波动率小幅回落

来源:中国证券报 作者:马爽 2016-01-13 08:47:26
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昨日50ETF认购期权合约价格多数小幅上涨,认沽期权合约价格多数小幅下跌。平值期权方面,1月平值认购合约“50ETF购1月2150”收盘报0.0566元,下跌0.0022元或3.74%;1月平值认沽合约“50ETF沽1月2150”收盘报0.0809元,下跌0.0128元或13.66%。

昨日50ETF认购期权合约价格多数小幅上涨,认沽期权合约价格多数小幅下跌。平值期权方面,1月平值认购合约“50ETF购1月2150”收盘报0.0566元,下跌0.0022元或3.74%;1月平值认沽合约“50ETF沽1月2150”收盘报0.0809元,下跌0.0128元或13.66%。

成交方面,昨日期权交投较为活跃,共计成交245500张,较上一交易日减少22354张。其中,认购、认沽期权分别成交147441张、98059张。PC Ratio回落至0.665,上日为0.828。持仓方面,期权未平仓总量共计增加25692张,至547403张。成交量/持仓量比值回落至44.8%。

波动率方面,周二,期权隐含波动率整体小幅回落。截至收盘,1月平值认购合约“50ETF购1月2150”隐含波动率为36.24%;1月平值认沽合约“50ETF沽1月2150”隐含波动率为40.53%。

对于后市,海通期货期权部表示,目前来看,股市反转有待观望建议投资者理性交易,持有现货的投资者可适度建立备兑或保护性策略。基于对后市行情走势的判断,推荐一级投资者:持有现货,并构建备兑看涨策略或保护性策略;二级投资者:适度购买虚值一档的认购期权;三级投资者:适度购买虚值一档的认购期权。

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