运输ETF: 嘉实中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书

嘉实中证内地运输主题交易型
开放式指数证券投资基金
    招募说明书
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
    二○二二年十二月
嘉实中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金               招募说明书
 嘉实中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资
                基金招募说明书
                    重要提示
  本基金经2022年10月12日中国证券监督管理委员会《关于准予嘉实中证内地运输主题
交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可[2022]2444号）注册募集。
  基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会
注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作
出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资者认购或申购基金份额时应
认真阅读本招募说明书。
  本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据
所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资者在投资本基金前，应
全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金
投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形
成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生
的基金管理风险、本基金的特定风险等等。本基金属股票型证券投资基金，预期风险与收
益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完
全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的
风险收益特征。本基金的投资范围包含股指期货、股票期权、国债期货等金融衍生品、资
产支持证券等品种，并可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务和转融通证券
出借业务，可能给本基金带来额外风险。
  本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所面临的共
同风险外，本基金还可能面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及
与中国存托凭证发行机制相关的风险。
  本基金为指数基金，投资者可能面临基金跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构
停止服务、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书“风险揭示”章节。
  本基金标的指数为中证内地运输主题指数。
  中证内地运输主题指数隶属于中证内地主题系列指数，从中证 800 指数样本中选取交
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通运输行业过去一年日均市值由高到低排名前 50 的证券，以反映沪深市场上内地运输主题
类上市公司证券的整体表现。
   中证 800 指数样本
   选取样本空间内交通运输行业中过去一年日均市值由高到低排名前 50 的证券纳入指
数样本，若证券数量少于 50 只，则将其全部纳入指数。
   有 关 标 的 指 数 具 体 编 制方 案 及 成 份 股 信 息 详 见中 证 指 数 有 限 公 司 网 站， 网 址 ：
www.csindex.com.cn。
   投资者投资本基金时需具有深圳证券账户，但需注意，使用深圳证券交易所基金账户
只能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资者需要使用本基金标的指数成份股中的
深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立深圳证券交易
所A股账户；如投资者需要使用本基金标的指数成份股中的上海证券交易所上市股票参与网
下股票认购，则还应开立上海证券交易所A股账户。
   投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资
料概要，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，
理性判断市场，谨慎做出投资决策。
   基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎
勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。
   基金管理人深知个人信息对投资者的重要性，致力于投资者个人信息的保护。基金管
理人承诺按照法律法规和相关监管要求的规定处理投资者的个人信息，包括通过基金管理
人直销、销售机构或场内经纪机构购买嘉实基金管理有限公司旗下基金产品的所有个人投
资者。基金管理人需处理的机构投资者信息中可能涉及其法定代表人、受益所有人、经办
人等个人信息，也将遵守上述承诺进行处理。详情请关注嘉实基金官网（http://www.jsfu
nd.cn/main/include/privacy/index.shtml）披露的“嘉实基金隐私政策”及其后续作出
的不时修订。
嘉实中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金                                                                                                               招募说明书
                                                                     目 录
嘉实中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金            招募说明书
                   一、绪 言
  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开募集证券投
资基金销售机构监督管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动
性风险管理规定》（以下简称《流动性风险管理规定》）、《公开募集证券投资基金运作
指引第3号——指数基金指引》（以下简称《指数基金指引》）、《证券投资基金信息披露
内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》等有关法律法规以及《嘉实中证内地运
输主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》编写。
  基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募
集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对
本招募说明书作任何解释或者说明。
  本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金
当事人之间权利、义务的法律文件。如本招募说明书内容与基金合同有冲突或不一致之
处，均以基金合同为准。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和
基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照
《基金法》
    、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持
有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
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                       二、释 义
  本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语有如下含义：
              ：指《嘉实中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基
金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
书》及其更新
金产品资料概要》及其更新
金份额发售公告》
基金基金份额上市交易公告书》
规范性文件以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等，包括颁布机关对
前述文件不时做出的修订
议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，
自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会
第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法
律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
          ：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开
募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
            ：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施，并
经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修订的《公开募集
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证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
            ：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募
集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修
订
申购赎回实施细则》及其不时修订的版本、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的
《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实
施细则》及其不时修订的版本，以及基金管理人、深圳证券交易所、中国证券登记结算有
限责任公司发布及其不时修订的其他相关规则、规定、通知及指南等
赎回实施细则》定义的“交易型开放式基金”
                   ，简称 ETF
通过投资于本基金紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放
式运作方式的基金，简称 ETF 联接
              ：指中国证监会 2021 年 1 月 22 日颁布、同年 2 月 1 日实施的《公
开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订
政区及台湾地区)
主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定可以使用来自境外的资金投资于在中国境
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内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币
合格境外机构投资者
中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
取得公开募集证券投资基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理
基金销售业务的机构，包括发售代理机构和申购赎回代理券商
人指定的代理本基金发售业务的机构
金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司
责任公司
资基金登记结算业务实施细则》及其不时修订以及相关业务规则定义的基金份额的登记、
存管、结算及相关业务
向中国证监会办理完毕基金备案手续，并获得中国证监会书面确认的日期
毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
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申请购买基金份额的行为
以申购赎回清单规定的申购对价申请购买基金份额的行为
规定的条件要求将基金份额兑换为申购赎回清单规定的赎回对价的行为
件
合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价
应交付给投资人的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价
照基金合同约定更换的其他指数
有成份证券，并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例，以达到复制指
数的目的
替代组合证券中部分证券的一定数量的现金
相关费用的差额。若现金替代大于本基金购入被替代成份证券的成本及相关费用，则本基
金需向投资人退还差额，若现金替代小于本基金购入被替代成份证券的成本及相关费用，
则投资人需向本基金补缴差额
单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购、赎回时应支付或应获得的现金差额
根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算
回的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍
所交易时间内根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并发布的基金
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份额参考净值，简称 IOPV
额的预估值，预估现金差额由申购赎回代理券商（代办证券公司）预先冻结
下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的行为
率差额之日
值之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计
算）
收盘价之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重
新计算）
他资产的价值总和
份额净值的过程
息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基
金电子披露网站）等媒介
格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含
协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资
产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
综合业务平台向中国证券金融股份有限公司（以下简称证券金融公司）出借证券，证券金
融公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务
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                          三、基金管理人
 （一）基金管理人概况
名称        嘉实基金管理有限公司
注册地址      中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元
办公地址      北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层
法定代表人     经雷
成立日期      1999年3月25日
注册资本      1.5亿元
股权结构      中诚信托有限责任公司40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，
          立信投资有限责任公司30%。
存续期间      持续经营
电话        （010）65215588
传真        （010）65185678
联系人       胡勇钦
  嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日
成立，是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总
部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分
公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII 和特定资产管理业务等资
格。
     （二）主要人员情况
     赵学军先生，党委书记，董事长，北京大学国民经济学专业毕业，博士。2000 年 10
月加入嘉实基金管理有限公司，2000 年 10 月至 2017 年 11 月任公司党委书记、董事、总经
理，2017 年 11 月至今任公司党委书记、董事长。在加入嘉实基金之前，曾任大成基金管理
有限公司副总经理，并曾在期货公司、商品交易所、进出口公司担任主要管理职位。
     安国勇先生，联席董事长，博士研究生，中共党员。曾任职于招商银行北京分行，中
国民航总局金飞民航经济发展中心总经理助理兼证券业务部经理，北京城市铁路股份有限
嘉实中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金                               招募说明书
公司总经理，北京市轨道交通建设管理有限公司副总经理，北京市保障性住房建设投资中
心副总经理，中国人民财产保险股份有限公司船舶货运保险部总经理，华夏银行副行长
（挂职）
   ，中国人保资产管理有限公司党委委员、副总裁。现任中诚信托有限责任公司党委
委员、总裁。
   尤彦媚女士，董事，硕士研究生，中共党员。曾任职于吉林省产品质量监督检验所，
曾任吉林省信托投资有限责任公司总经理助理。2005 年 5 月起任职于中诚信托有限责任公
司，现任中诚信托有限责任公司业务总监兼财富管理中心总经理。
   Mark H.Cullen 先生，董事，澳大利亚籍，澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。
曾任达灵顿商品(Darlington Commodities)商品交易主管，贝恩(Bain&Company)期货与商
品部负责人，德意志银行（纽约）全球股票投资部首席运营官、MD，德意志资产管理（纽
约）全球首席运营官、MD，德意志银行（伦敦）首席运营官，德意志银行全球审计主管。
现任 DWS Management GmbH 执行董事、全球首席运营官。
   Holger Wilhelm Naumann 先生，董事，德国籍。曾任 DWS Investment GmbH 子公司管
理、业务发展、业务区域控制欧洲负责人，DWS 资产管理（德国）管委会成员、COO，DWS
资产管理（欧洲）COO，RREEF Management GmbH RREEF 德国负责人，DWS 全球 COO，德意
志资产管理全球 COO， DWS 管理委员会成员、亚太区负责人，现任 DWS Investments Hong
Kong Limited 董事会主席、亚太区负责人。
   韩家乐先生，董事，清华大学经济管理学院工业企业管理专业，硕士研究生。1990 年
公司总经理；2001 年 11 月至今任立信投资有限责任公司董事长；2004 年至今任陕西秦明
电子（集团）有限公司董事长；2013 年至今任麦克传感器股份有限公司董事长。
   王巍先生，独立董事，美国 Fordham University 经济学博士。并购公会创始会长，金
融博物馆理事长。曾长期担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座教授。2004 年主持创
建了全联并购公会；2005 年担任经济合作与发展组织（OECD）投资委员会专家委员，2007
年起担任上海证券交易所公司治理专家委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北
京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参
与香港金融博物馆的创建。
   汤欣先生，独立董事，法学博士，清华大学法学院教授、博士生导师，清华大学商法
研究中心副主任、清华大学全球私募股权研究院副院长，《清华法学》副主编。曾兼任中国
证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员，现兼任最高人民法院执行特邀
嘉实中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金                                  招募说明书
咨询专家、上海证券交易所上市委员会委员、深圳证券交易所法律咨询委员会委员、中国
上市公司协会独立董事委员会主任委员、中国证券投资基金业协会法制工作委员会委员。
   王瑞华先生，独立董事，博士，注册会计师（非执业）。现任中央财经大学粤港澳大
湾区研究院执行院长，会计学教授、博士生导师。曾任中央财经大学商学院院长兼 MBA 教
育中心主任，担任全国工商管理专业学位研究生教育指导委员会委员、中国管理现代化研
究会理事、中国上市公司协会独立董事委员会委员。
   经雷先生，董事，总经理，美国佩斯大学金融学和财会专业毕业，双学士，特许金融
分析师（CFA）。1994 年 6 月至 2008 年 5 月任 AIG Global Investment Corp 高级投资分析
师、副总裁；2008 年 5 月至 2013 年 9 月任友邦中国区资产管理中心首席投资总监、副总
裁。2013 年 10 月加入嘉实基金管理有限公司，2013 年 10 月至 2018 年 3 月任公司首席投
资官（固收/机构），2018 年 3 月至今任公司总经理。
   袁管华先生，监事长，博士研究生，中共党员。曾任中国人民银行外资金融机构管理
司副处长、银行监管一司处长；中国银监会财务会计部处长，江西监管局副局长、党委委
员；中国银监会财务会计部正局级巡视员；中诚信托有限责任公司第四届监事会副监事长。
现任中诚信托有限责任公司副监事长。
   穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业
（集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管。2001 年 11 月至今任
立信投资有限公司财务总监。
   罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有
限公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰人寿保险股份有限公司（筹）法律
事务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务经理，2007 年 10
月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规经理。2010 年 12 月加入嘉实基金
管理有限公司,曾任稽核部执行总监、基金运营部总监，现任财务部总监。
   高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明会计
师事务所高级审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任联想（北京）有限公司流程分析师，
加入嘉实基金管理有限公司，现任合规管理部稽核组执行总监。
   杨竞霜先生，副总经理、首席信息官，博士研究生，美国籍。曾任日本恒星股份有限
公司软件工程师，高盛集团核心策略部副总裁，瑞银集团信息技术部董事总经理，瑞信集
团信息技术部董事总经理，北京大数据研究院常务副院长。2020 年 1 月加入嘉实基金管理
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有限公司，现任公司副总经理、首席信息官。
  郭松先生，督察长，硕士研究生。曾任职于国家外汇管理局、中汇储投资有限责任公
司、国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金管理有限公司，现任公司督察长。
  郭杰先生，机构首席投资官，硕士研究生。曾任职于富国基金管理有限公司、汇添富
基金管理股份有限公司、海富通基金管理有限公司。2012 年 5 月加入嘉实基金管理有限公
司，历任部门总监、策略组组长，现任公司机构首席投资官。
  张敏女士，首席风险官，博士研究生。曾任德邦证券有限责任公司投资经理助理。
  归凯先生，成长风格投资总监，硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资经理。
  胡涛先生，平衡风格投资总监，MBA。曾任北京证券投资银行部经理，中金公司股票
研究经理，长盛基金研究员，友邦华泰基金基金经理助理，泰达宏利基金专户投资部副总
经理、研究部研究主管、基金经理等职务。2014 年 3 月加入嘉实基金管理有限公司，曾任
GARP 策略组投资总监。
  洪流先生，平衡风格投资总监，硕士研究生。曾任新疆金新信托证券管理总部信息研
究部经理，德恒证券信息研究中心副总经理、经纪业务管理部副总经理，兴业证券研究发
展中心高级研究员、理财服务中心首席理财分析师，上海证券资产管理分公司客户资产管
理部副总监，圆信永丰基金首席投资官。2019 年 2 月加入嘉实基金管理有限公司，曾任上
海 GARP 投资策略组投资总监。
  张金涛先生，价值风格投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部能源组组长，润
晖投资高级副总裁负责能源和原材料等行业的研究和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金管理
有限公司，曾任海外研究组组长、策略组投资总监。
  胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保险固定收益组合经理，信
诚基金投资经理，国泰基金固定收益部总监助理、基金经理。2013 年 11 月加入嘉实基金管
理有限公司，曾任策略组组长。
  赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保险债券交易员，兴业银行
资金营运中心债券交易员，美国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负
责人、基金经理。2020 年 8 月加入嘉实基金管理有限公司。
嘉实中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金                          招募说明书
   张钟玉女士，硕士研究生，12 年证券从业经历，具有基金从业资格。中国国籍。曾任
大成基金管理有限公司研究员、数量分析师、基金经理。2021 年 9 月加入嘉实基金管理有
限公司指数投资部。2015 年 2 月 28 日至 2021 年 9 月 2 日任大成核心双动力混合型证券投
资基金基金经理，2015 年 2 月 28 日至 2021 年 9 月 2 日任深证成长 40 交易型开放式指数证
券投资基金基金经理，2015 年 2 月 28 日至 2021 年 9 月 2 日任大成深证成长 40 交易型开放
式指数证券投资基金联接基金基金经理，2015 年 2 月 28 日至 2021 年 9 月 2 日任大成中证
任大成沪深 300 指数证券投资基金基金经理，2019 年 2 月 28 日至 2021 年 9 月 2 日任大成
MSCI 中国 A 股质优价值 100 交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2019 年 2 月 28 日
至 2021 年 9 月 2 日任大成 MSCI 中国 A 股质优价值 100 交易型开放式指数证券投资基金联
接基金基金经理。2022 年 1 月 27 日至 2022 年 9 月 20 日任嘉实中关村 A 股交易型开放式指
数证券投资基金基金经理、2022 年 1 月 25 日至今任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资
基金基金经理、2022 年 1 月 25 日至今任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基
金经理、2022 年 1 月 27 日至今任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经
理、2022 年 1 月 27 日至今任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基
金经理、2022 年 4 月 13 日至今任嘉实上海金交易型开放式证券投资基金基金经理、2022
年 5 月 18 日至今任嘉实上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金基金经
理、2022 年 9 月 15 日至今任嘉实纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）基金经
理、2022 年 10 月 20 日至今任嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金经理、
   Smart-Beta 及指数投资决策委员会的成员包括：Smart-Beta 和指数投资板块负责人
张峰先生，公司总经理经雷先生，指数投资部负责人刘珈吟女士，指数基金经理何如女士，
增强风格投资总监刘斌先生。
  （三）基金管理人的职责
售、申购、赎回和登记事宜；
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为；
  （四）基金管理人的承诺
立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反有关法律法规、基金合同和中国证监会有
关规定的行为发生。
规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：
  （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资；
  （2）不公平地对待其管理的不同基金资产；
  （3）利用基金资产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
  （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
  （5）法律法规或中国证监会规定禁止的其他行为。
律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不得将基金资产用于以下投资或活动：
  （1）承销证券；
  （2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
  （3）从事承担无限责任的投资；
  （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
  （5）向其基金管理人、基金托管人出资；
  （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
  （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
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  法律法规或监管部门调整上述禁止行为的，本基金不受上述限制。
  （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最
大利益；
  （2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；
  （3）不违反现行有效的有关法律法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄
露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投
资计划等信息；
  （4）不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
  （五）基金管理人的内部控制制度
  为加强内部控制，防范和化解风险，促进公司诚信、合法、有效经营，保障基金份额
持有人利益，根据《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》并结合公司具体情况，公
司已建立健全内部控制体系和内部控制制度。
  公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。公司
内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是各项基本管理制度的纲要和
总揽。基本管理制度包括投资管理、信息披露、信息技术管理、公司财务管理、基金会计、
人力资源管理、资料档案管理、业绩评估考核、合规管理和风险控制、紧急应变等制度。
部门业务规章是对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等具体说明。
  （1）健全性原则：内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵
盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节；
  （2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度
的有效执行；
  （3）独立性原则：公司各机构、部门和岗位在职能上必须保持相对独立；
  （4）相互制约原则：组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权
分工，操作相互独立；
  （5）成本效益原则：运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合
理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
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  （1）公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设
审计与合规委员会，负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充
分发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。
  （2）Smart Beta 及指数投资决策委员会由公司总经理、部门负责人及资深基金经理组
成，负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。
  （3）风险控制委员会为公司风险管理的最高决策机构，由公司总经理、督察长及相关
总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出防范化解措施。
  （4）督察长积极对公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况
进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。
  （5）合规管理部门：公司管理层重视和支持合规风控工作，并保证合规管理部门的独
立性和权威性，配备了充足合格的合规风控人员，明确合规管理部门及其各岗位的职责和
工作流程、组织纪律。合规管理部门具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内
部控制制度的执行情况的监控检查工作。
  （6）业务部门：部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内
的风险负有管控及时报告的义务。
  （7）岗位员工：公司努力树立内控优先和风险管理理念，培养全体员工的风险防范意
识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度，
使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。员工在其岗位职责范围内承担相
应的内控责任，并负有对岗位工作中发现的风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。
  公司确立“制度上控制风险、技术上量化风险”，积极吸收或采用先进的风险控制技
术和手段，进行内部控制和风险管理。
  （1）公司逐步健全法人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，严禁不正
当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，保护投资者利益和公司合法权益。
  （2）公司设置的组织结构，充分体现职责明确、相互制约的原则，各部门均有明确的
授权分工，操作相互独立。公司逐步建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制，包
括民主、透明的决策程序和管理议事规则，高效、严谨的业务执行系统，以及健全、有效
的内部监督和反馈系统。
  （3）公司设立了顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线：
  ①各岗位职责明确，有详细的岗位说明书和业务流程，各岗位人员在上岗前均应知悉
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并以书面方式承诺遵守，在授权范围内承担责任；
  ②建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，相关部门和岗位之间相互监督制衡。
  （4）公司建立有效的人力资源管理制度，健全激励约束机制，确保公司人员具备与岗
位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。
  （5）公司建立科学严密的风险评估体系，对公司内外部风险进行识别、评估和分析，
及时防范和化解风险。
  （6）授权控制应当贯穿于公司经营活动的始终，授权控制的主要内容包括：
  ①股东会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的职权，建立健全公司授权
标准和程序，确保授权制度的贯彻执行；
  ②公司各部门、分公司及员工在规定授权范围内行使相应的职责；
  ③重大业务授权采取书面形式，授权书应当明确授权内容和时效；
  ④对已获授权的部门和人员建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权应及时修
改或取消授权。
  （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离制度，基金资产与公司
自有资产、其他委托资产以及不同基金的资产之间实行独立运作，分别核算，及时、准确
和完整地反映基金资产的状况。
  （8）建立科学、严格的岗位分离制度，明确划分各岗位职责，投资和交易、交易和清
算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。投资、研究、交易、IT 等重要业
务部门和岗位进行物理隔离。
  （9）建立和维护信息管理系统，严格信息管理，保证客户资料等信息安全、真实和完
整。积极维护信息沟通渠道的畅通，建立清晰的报告系统，各级领导、部门及员工均有明
确的报告途径。
  （10）建立和完善客户服务标准，加强基金销售管理，规范基金宣传推介，不得有不
正当销售行为和不正当竞争行为。
  （11）制订切实有效的应急应变措施，建立危机处理机制和程序，对发生严重影响基
金份额持有人利益、可能引起系统性风险、严重影响社会稳定的突发事件，按照预案妥善
处理。
  （12）公司建立健全内控制度，督察长、合规管理部门对公司内部控制制度的执行情
况进行持续的监督，保证内部控制制度落实；定期评价内部控制的有效性并适时改进。
  ①对公司各项制度、业务的合法合规性进行监控核查，确保公司各项制度、业务符合
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有关法律、行政法规、部门规章及行业监管规则；
  ②对内部风险控制制度的持续监督。合规管理部门持续完善“风险责任授权体系”机
制，组织相关业务部门、岗位共同识别风险点，界定风险责任人，确保所有识别出的关键
风险点均有对应控制措施，及时防范和化解风险；
  ③督察长按照公司规定，向董事会、经营管理主要负责人报告公司经营管理的合法合
规情况和合规管理工作开展情况。
  （1）基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确；
  （2）基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部控制体系和内部控
制制度。
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                     四、基金托管人
  （一）基本情况
  名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）
  住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
  首次注册登记日期：1983 年 10 月 31 日
  注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
  法定代表人：刘连舸
  基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号
  托管部门信息披露联系人：许俊
  传真：（010）66594942
  中国银行客服电话：95566
  （二）基金托管部门及主要人员情况
  中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有员工 110 余人，大部分员工具有丰富的银行、
证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕
士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开
展托管业务。
  作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、
基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券
商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管
等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析
等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。
  （三）证券投资基金托管情况
  截至 2022 年 9 月 30 日，中国银行已托管 1026 只证券投资基金，其中境内基金 976 只，
QDII 基金 50 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF 等多种类型的基
金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。
  （四）托管业务的内部控制制度
  中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，
秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部
风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内
外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。
先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅
准则 的无保留意见 的审阅报 告。 2020 年，中国银行 继续获得了基 于“ ISAE3402” 和
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“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，
能够有效保证托管资产的安全。
  （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的
相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，
或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监
督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法
律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及
时向国务院证券监督管理机构报告。
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                  五、相关服务机构
  （一）募集期间基金份额发售机构
  （1）嘉实基金管理有限公司直销中心
   办公地址   北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层
   电话     （010）65215588         传真   （010）65215577
   联系人    黄娜
  （2）嘉实基金管理有限公司上海直销中心
   办公地址   上海浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 21 层
   电话     （021）38789658         传真   （021）68880023
   联系人    邵琦
  （3）嘉实基金管理有限公司成都分公司
   办公地址   成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 A 座 2 单元 21 层 04-
   电话     （028）86202100         传真   （028）86202100
   联系人    罗毅
  （4）嘉实基金管理有限公司深圳分公司
   办公地址   深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 16 层
   电话     （0755）84362222        传真   （0755）84362284
   联系人    陈寒梦
  （5）嘉实基金管理有限公司青岛分公司
   办公地址   青岛市市南区山东路 6 号华润大厦 B 座 3101 室
   电话     （0532）66777997        传真   （0532）66777676
   联系人    胡洪峰
  （6）嘉实基金管理有限公司杭州分公司
   办公地址   杭州市江干区四季青街道钱江路 1366 号万象城华润大厦 B 座 2
          幢 1001A 室
   电话     （0571）88061392        传真   （0571）88021391
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   联系人        邵琦
  （7）嘉实基金管理有限公司福州分公司
   办公地址       福州市鼓楼区五四路 137 号信和广场 1802 单元
   电话         （0591）88013670        传真   （0591）88013670
   联系人        陈寒梦
  （8）嘉实基金管理有限公司南京分公司
   办公地址       南京市新街口汉中路 2 号亚太商务楼 23 层 B 区
   电话         （025）66671118
   联系人        潘曙晖
  （9）嘉实基金管理有限公司广州分公司
   办公地址       广东省广州市天河区冼村路 5 号凯华国际金融中心 36 层 05-06 单
              元
   电话         （020）29141918         传真   （020）29141914
   联系人        陈寒梦
 详见基金份额发售公告。
  网上现金发售通过具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位办理，具体名单
可在深圳证券交易所网站查询。
  基金管理人可根据有关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金或变
更上述发售代理机构，并及时在基金管理人网站公示。
  （二）申购赎回代理券商、二级市场交易代办证券公司
  详见届时本基金管理人发布的临时公告。
  （三）登记机构
  名称：中国证券登记结算有限责任公司
  地址：北京市西城区太平桥大街 17 号
  法定代表人：于文强
  电话： 010-50938782
  传真： 010-50938991
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  联系人：赵亦清
  （四）出具法律意见书的律师事务所
  名称：上海源泰律师事务所
  住所、办公地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼
  联系电话：
      （021）5115 0298
  传真：
    （021）5115 0398
  负责人：廖海
  联系人：刘佳
  经办律师：刘佳、李筱筱
  （五）审计基金财产的会计师事务所
  名称           普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
  住所           中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大
               厦 507 单元 01 室
  办公地址         中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永道
               中心 11 楼
  法定代表人        李丹                   联系人   周祎
  电话           （021）23238888        传真    （021）23238800
  经办注册会计师      薛竞、周祎
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                    六、基金的募集
  基金管理人按照《基金法》、
              《运作办法》、
                    《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集
本基金，并于 2022 年 10 月 12 日经中国证监会证监许可[2022]2444 号文准予募集注册。
  （一）基金名称
  嘉实中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金
  （二）基金类型和运作方式
  （三）基金存续期限
  不定期
  （四）发售时间与发售对象
  自基金份额发售之日起最长不得超过三个月，具体发售时间见基金份额发售公告。
  符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投
资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
  （五）发售方式与发售场所
  投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购 3 种方式认购本基金：
  网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构使用深圳证券交易所网
上系统以现金进行的认购；
  网下现金认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构使用证券交易所网
上系统以外的系统以现金进行的认购；
  网下股票认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以组合证券或基金
合同约定的其他对价进行的认购。
  网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购的具体安排详见本招募说明书的相关规
定。
  基金管理人可依据实际情况增减、变更发售代理机构，并在基金管理人网站公示。发售
代理机构的具体名单见基金份额发售公告。
  若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司对发售方式、发售场所有所调整
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的，本基金将进行相应调整。
  （六）基金份额发售面值、认购价格
  本基金每份基金份额的发售面值为人民币 1.00 元，认购价格为人民币 1.00 元。
  （七）投资人对基金份额的认购
  本基金的募集期限不超过 3 个月，具体发售时间见基金份额发售公告。
  投资人认购本基金时需具有深圳证券交易所 A 股账户或证券投资基金账户（以下统称
“深圳证券账户”）。
  已有深圳证券交易所 A 股账户或证券投资基金账户的投资人不必再办理开户手续。尚
无深圳证券交易所 A 股账户或证券投资基金账户的投资人，需在认购前持本人身份证到中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的开户代理机构办理深圳证券交易所 A 股账户或
证券投资基金账户的开户手续。有关开设深圳证券交易所 A 股账户和证券投资基金账户的
具体程序和办法，请到各开户网点详细咨询有关规定。
  如投资人需新开立证券账户，则应注意：
  ①深圳证券交易所证券投资基金账户只能进行基金份额的现金认购和二级市场交易，
如投资人需要使用中证内地运输主题指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股
票认购或基金份额的申购、赎回，则应开立深圳证券交易所 A 股账户；如投资者需要使用
中证内地运输主题指数成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购，则还应开
立上海证券交易所 A 股账户。
  ②如投资人需要通过申购赎回代理券商参与本基金的申购、赎回，应同时持有并使用
深圳证券交易所 A 股账户与上海证券交易所 A 股账户。
  ③如投资人同时使用深圳证券交易所 A 股账户与上海证券交易所 A 股账户，该两个账
户的证件号码及名称应属于同一投资人所有，并注意投资人用以认购、申购、赎回的深圳
证券交易所股票的托管证券公司和上海证券交易所 A 股账户的指定交易证券公司应为同一
申购赎回代理券商机构，否则无法办理本基金的申购和赎回。
  （八）认购费用
  本基金的认购采用份额认购的原则。认购费用由认购基金份额的投资人承担，认购费
用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等发售期间发生的各项费用。
认购费率如下表所示：
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图表 1：认购费率
               认购份额 S             认购费率
               S＜50 万份             0.80%
               S≥100 万份        每笔收款，1000 元/笔
  基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用。基金管理人办理网
下股票认购时不收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股
票认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。投资人可以多次认购本基金，认购费率按
每笔认购申请单独计算。
  （九）认购申请的确认
  销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到
认购申请。投资者按照基金合同的约定提交认购申请并交纳认购基金份额的款项或股票
时，基金合同成立；基金管理人按照规定办理完毕基金募集的备案手续，基金合同生效。
认购的确认以登记机构的确认结果以及基金合同生效为准。对于认购申请及认购份额的确
认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。
  （十）网上现金认购
其整数倍。投资人可多次认购，累计认购份额不设上限。
  通过发售代理机构进行网上现金认购的投资人，认购以基金份额申请，认购佣金、认
购金额的计算公式为：
  认购佣金＝认购价格×认购份额×认购费率
  （或若适用固定费用的，认购佣金=固定费用）
  认购金额＝认购价格×认购份额×(1＋认购费率)
  （或若适用固定费用的，认购金额＝认购价格×认购份额+固定费用）
  利息折算的份额=利息/认购价格
  总认购份额=认购份额+利息折算的份额
  认购佣金由发售代理机构向投资人收取，投资人需以现金方式交纳认购佣金。利息折
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算的基金份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。
  例：某投资人通过某发售代理机构以网上现金认购方式认购 10,000 份本基金份额，假
设该发售代理机构确认的认购费率为 0.80%，该笔认购金额产生利息 10 元，则投资人需支
付的认购佣金和需准备的认购金额计算如下：
  认购佣金＝1.00×10,000×0.80%＝80.00 元
  认购金额＝1.00×10,000×(1+0.80%)＝10,080.00 元
  利息折算的份额=10/1.00=10.00 份
  总认购份额=10,000+10.00=10,010.00 份
  即投资人需准备 10,080.00 元资金，方可认购到 10,000 份本基金基金份额。则投资者
可得到 10,010.00 份基金份额。
理认购手续。投资者可多次申报，不可撤单，申报一经确认，认购资金即被冻结。
其他方式查询认购确认情况。
  （十一）网下现金认购
认购的，每笔认购份额须为 1,000 份或其整数倍，投资人通过基金管理人办理网下现金认
购的，每笔认购份额须在 5 万份以上（含 5 万份）
                         ，投资人可多次认购，累计认购份额不设
上限。
  通过基金管理人进行网下现金认购的投资人，认购以基金份额申请，认购费用、认购
金额的计算公式为：
  认购费用＝认购份额×基金份额发售面值×认购费率
  （或若适用固定费用的，认购费用=固定费用）
  认购金额＝认购份额×基金份额发售面值×（1＋认购费率）
  （或若适用固定费用的，认购金额＝认购价格×认购份额+固定费用）
  利息折算的份额＝利息/认购价格
  总认购份额=认购份额+利息折算的份额
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  认购费用由基金管理人向投资人收取，投资人需以现金方式交纳认购费用。利息折算
的份额保留至整数位，小数部分舍去,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
  通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息，将折算为
基金份额归投资人所有。网下现金认购的利息和具体份额以基金管理人的记录为准。
  例：某投资人通过基金管理人以网下现金认购方式认购 100,000 份本基金，认购费率
为 0.80%，利息为 10 元，则投资人需支付的认购费用和需准备的认购金额计算如下：
  认购费用＝1.00×100,000×0.80%＝800.00 元
  认购金额＝1.00×100,000×(1+0.80%)＝100,800.00 元
  利息折算的份额=10/1.00=10.00 份
  投资人实际可得份额=100,000+10=100,010.00 份
  即，投资人需准备 100,800.00 元资金方可认购到 100,000.00 份本基金基金份额，但
其最终实际所得的基金份额为 100,010.00 份。
  通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算：同通过发售代理机构进行网
上现金认购的认购金额的计算。
购手续，并备足认购资金。网下现金认购申请提交后不得撤销。
款项的清算交收。通过发售代理机构提交的网下现金认购申请，根据登记机构相关规定进
行有效认购款项的清算交收。
其他方式查询认购确认情况。
  （十二）网下股票认购
输主题指数的成份股和已经公告的备选成份股。单只股票最低认购申报股数为 1,000 股，
超过 1,000 股的部分须为 100 股的整数倍。投资人可多次提交认购申请，累计申报数不设
上限。
续，并备足认购股票。认购一经确认不得撤销。
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  特殊情形包括但不限于以下几种情况：
  （1）已经公告的即将被调出中证内地运输主题指数的成份股不得用于认购本基金。
  （2）限制个股认购规模：基金管理人可根据网下股票认购日前 3 个月的个股的交易
量、价格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在网下股票认购日
前至少 3 个工作日公告限制认购规模的个股名单。
  （3）临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常、认购申报数量异
常、流通受限或存在其他异常情况的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股
票的认购申报。
  （4）根据法律法规本基金不得持有的标的指数成份股，将不能用于认购本基金。
  网下股票认购期 T 日日终（T 日为本基金发售期最后一日）
                              ，发售代理机构将当日的股
票认购数据按投资人证券账户汇总发送给基金管理人，基金管理人初步确认各成份股的有
效认购数量。T+1 日起，登记机构根据基金管理人提供的确认数据，冻结上海市场网下认
购股票，并将深圳市场网下认购股票过户至本基金组合证券认购专户。基金发售期结束
后，基金管理人根据发售代理机构提供的数据计算投资人应以基金份额方式支付的认购费
用，并从投资人的认购份额中扣除，然后将扣除的认购费用以基金份额的形式返还给发售
代理机构。登记机构根据基金管理人提供的有效认购申请股票数据，将上海和深圳的股票
分别过户至本基金在上海、深圳开立的证券账户。基金合同生效后，登记机构根据基金管
理人提供的投资者净认购份额明细数据进行投资者认购份额的初始登记。
  若深圳证券交易所、登记机构对网下股票认购业务的清算交收流程有所修订或调整
的，本基金将进行相应调整。
  认购份额＝    （第 i 只股票在网下股票认购期最后一日的均价×有效认购数量）／
基金份额发售面值
  其中：
  （1）i 代表投资人提交认购申请的第 i 只股票，n 代表投资人提交的股票总只数，如
投资人仅提交了 1 只股票的申请，则 n＝1；
  （2）“第 i 只股票在网下股票认购期最后一日的均价”由本基金管理人根据证券交易
所的当日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算，以四舍五入的方法保留
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小数点后两位。若该股票在当日停牌或无成交，则以同样方法计算最近一个交易日的均价
作为计算价格。
  若某只股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生了
除息、送股（转增）
        、配股等权益变动，由于投资人获得了相应的权益，基金管理人将按如
下方式对该股票在网下股票认购期最后一日的均价进行调整：
＋每股配股比例）
／（1＋每股送股比例＋每股配股比例）
比例－每股现金股利或股息）／（1＋每股送股比例＋每股配股比例）
  （3）“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并由登记机构完成清算交收的股票股
数。其中：
  ?   qmax 为限制认购规模的单只个股最高可确认的认购数量；
  ?   Cash 为网上现金认购和网下现金认购的合计申请数额；
  ?   pjqj 为除限制认购规模的个股和基金管理人全部或部分临时拒绝的个股以外的其
      他个股在网下股票认购期最后一日均价和认购申报数量乘积；
  ?   w 为该股按均价计算的其在网下股票认购期最后一日中证内地运输主题指数中的
      权重。认购期间，如中证内地运输主题指数发布指数调整公告，则基金管理人根
      据公告调整后的成份股名单及中证内地运输主题指数编制规则计算调整后的中证
      内地运输主题指数构成权重，作为计算依据；
  ?   p 为该股在网下股票认购期最后一日的均价。
  如果投资人申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上限，基金管
理人则按照各投资人的认购申报数量同比例收取确认投资人提交认购的股票。
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法执行，基金管理人将根据登记机构确认的实际过户数据对投资人的有效认购数量进行相
应调整。
  通过发售代理机构进行网下股票认购的投资人，认购以单只股票股数申请，在发售代
理机构允许的条件下，投资人可选择以现金或基金份额的方式支付认购费用/佣金。认购份
额和认购费用/佣金的计算公式为：
  （1）如投资人选择以现金支付认购费用/佣金则其可得到的基金份额和需支付的认购
费用/佣金如下：
  每笔股票认购份额＝该股票在网下股票认购期最后一日的均价×有效认购数量／基金
份额发售面值
  认购费用/佣金按每笔认购申请单独计算，每笔认购费用/佣金=每笔股票认购份额×基
金份额发售面值×认购费率或佣金比率
  （2）如投资人选择以基金份额的方式交纳认购费用/佣金则其可得到的基金份额和需
支付的认购费用/佣金如下：
  每笔股票认购份额＝该股票在网下股票认购期最后一日的均价×有效认购数量／基金
份额发售面值
  认购费用/佣金按每笔认购申请单独计算，每笔认购费用/佣金=基金份额发售面值×每
笔股票认购份额/（1＋认购费率或佣金比率）×认购费率或佣金比率
  每笔股票净认购份额=每笔股票认购份额－每笔认购费用或佣金/基金份额发售面值
  认购费用/佣金保留到整数位，小数部分舍去。
  例：某投资人持有中证内地运输主题指数成份股中股票 A 10,000 股，至某发售代理机
构网点认购本基金，选择以现金支付认购费用。假设 202×年×月×日股票 A 的均价为
费率为 0.80%，则其可得到的基金份额和需支付的认购佣金如下：
  认购份额=（10,000×25.50）÷1.00＝255,000 份
  认购费用=255,000×0.80%＝2,040 元
  即投资人可认购到 255,000 份本基金基金份额，并需另行支付 2,040 元的认购佣金。
  续上例：假设该投资人选择以基金份额的方式交纳认购佣金，则投资人最终可得的净
认购份额为：
  认购份额=（10,000×25.50）÷1.00=255,000 份
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  认购佣金=1.00×255,000÷（1+0.80%）×0.80%=2,023 元
  净认购份额＝255,000－2,023÷1.00＝252,977 份
  即该投资人可确认得到 252,977 份基金份额，并已通过基金份额方式支付了 2,023 元
的认购佣金。
其他方式查询认购确认情况。
行因股票认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。
  （十三）募集资金利息与募集股票权益的处理方式
  基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动
用。募集的股票由登记机构予以冻结。
  （十四）ETF 联接基金
  本基金基金合同生效后，基金管理人可发行并管理本基金的联接基金，该 ETF 联接基
金将投资于本基金，与本基金跟踪同一标的指数。
  （十五）在不违反法律法规强制性规定的前提下，基金管理人可根据基金发展需要，
经与基金托管人协商一致并履行相关程序后，为本基金增设基金份额，或开通场外申购、
赎回相关业务并制定、公布相应的交易规则等，无须召开基金份额持有人大会审议。
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                七、基金合同的生效
  （一）基金备案的条件
  本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金募集份额总额不少于 2 亿份，基金募
集金额（含网下股票认购所募集的股票按基金合同约定的估值方法计算的价值）不少于 2
亿元人民币且基金份额有效认购人数不少于 200 人的条件下，基金募集期届满或基金管理
人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在募集结束之日起 10 日内聘请法
定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。
  基金募集达到基金备案条件的，基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会
书面确认之日，基金合同生效；否则基金合同不生效。基金管理人在收到中国证监会确认
文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。
  基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任
何人不得动用。网下股票认购所募集的股票由登记机构予以冻结，冻结期间的股票权益及
孳息归属按照相关业务规则处理。
  （二）基金合同不能生效时募集资金和股票的处理方式
  如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：
缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息；已冻结的股票应根据交易所及登记机构相关
规则予以解冻并退还投资人。
  如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、
基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
  （三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
  基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产
净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出
现前述情形的，基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持
续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并于 6 个月内召集基金份
额持有人大会进行表决。
  法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
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               八、基金份额的上市交易
  （一）基金份额的上市
  基金合同生效后，在符合深圳证券交易所相关规定的条件下，基金管理人可依据《深
圳证券交易所证券投资基金上市规则》，向深圳证券交易所申请基金份额上市：
  基金上市前，基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。基金获准在深圳证券
交易所上市的，基金管理人应按照相关规定发布基金份额上市交易公告书及其提示性公
告。
  （二）基金份额的上市交易
  基金份额在深圳证券交易所的上市交易应遵照《深圳证券交易所交易规则》、
                                   《深圳证
券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细
则》等有关规定。
  （三）停复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市的情形和处理方式
  本基金份额在深圳证券交易所上市后，如遇停复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市
的情形，按照《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的相关规定执行。
  若本基金发生深圳证券交易所相关规则所规定的因不再具备上市条件而应当终止上市
的情形时，本基金可由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市开放式指数基金，
而无需召开基金份额持有人大会审议。届时，基金管理人可变更本基金的登记机构、相应
调整申购赎回业务规则、提前制定基金终止上市后场内份额的处理规则并公告，同时，基
金管理人可按照《信息披露办法》的规定，公告变更后的基金合同及招募说明书。若届时
本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，则基金管理人将本着维护基金份额
持有人合法权益的原则，履行适当的程序后与该指数基金合并或选取其他合适的指数作为
标的指数。
  上述基金变更或合并的具体安排见基金管理人届时发布的相关公告。
  （四）基金份额参考净值的计算与公告
  基金管理人在每一个交易日开市前公告当日的申购赎回清单。本基金基金份额参考净
值（IOPV）由基金管理人或基金管理人委托的机构计算，并交由深圳证券交易所发布，供
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投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。
  （1）基金份额参考净值的计算公式：
  基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额总额＋申购赎
回清单中可以用现金替代的所有成份证券的数量与其最新成交价乘积之和＋申购赎回清单
中禁止用现金替代的所有成份证券的数量与其最新成交价乘积之和＋申购赎回清单中的预
估现金差额）／最小申购赎回单位所对应的基金份额
  （2）基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后 3 位。
  （3）基金管理人可以调整基金份额参考净值的计算公式，并予以公告。如深圳证券交
易所对基金份额参考净值的计算方法另有规定的，从其规定。
  （五）其他
  若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能，
本基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。
  相关法律法规、中国证监会、登记机构或深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相
关规定内容进行调整的，本基金按照新规定执行，若由此需要对基金合同进行修改的，此
项修改无须召开基金份额持有人大会。
  在不违反法律法规强制性规定的前提下，本基金可以在履行适当程序后，申请在包括
境外交易所在内的其他证券交易所上市交易，而无需召开基金份额持有人大会。
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               九、基金份额的申购、赎回
  （一）申购和赎回场所
  投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代
理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。
  基金管理人在开始办理申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可依据实
际情况增加或减少申购赎回代理券商，并在基金管理人网站公示。
  （二）申购与赎回的开放日及时间
  投资人在开放日的开放时间办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为证券交易所
的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的
规定公告暂停申购、赎回时除外。
  基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情
况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照
《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
  基金合同生效后，基金管理人在满足监管要求的情况下，根据本基金运作的需要决定
本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。
  基金合同生效后，基金管理人在满足监管要求的情况下，根据本基金运作的需要决定
本基金开始办理赎回的具体日期，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。
  本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回，但在基金申请上市期间，可暂停
办理申购、赎回。
  在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息
披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
  基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回。投
资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请，登记机构有权拒绝，如登记
机构接收的，视为投资人在下一开放日提出的申购、赎回申请，并按照下一开放日的申请
处理。
  （三）申购与赎回的原则
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法权益不受损害并得到公平对待。
  基金管理人可在不违反法律法规强制性规定的前提下，或依据深圳证券交易所或登记
机构相关规则及其变更调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披
露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
  （四）申购与赎回的程序
  本基金按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定进行申购、
赎回，具体业务的办理时间请参见相关公告。
  本基金采用场内申赎模式，场内申赎模式通过深圳证券交易所办理。
  投资人必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序，在开放日的具体业务办
理时间内提出申购或赎回的申请。
  投资人在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价，投资人在提交赎回
申请时须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的申购、赎回申请无效。
  投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的申购对价，
则申购申请失败。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现
金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。
  申购、赎回代理券商对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表申
购、赎回代理券商确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对
于申购、赎回申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
  基金投资人申购的基金份额当日可卖出，次一交易日可赎回或大宗卖出；投资人赎回
获得的股票当日可卖出，次一交易日可以用于申购 ETF 份额或者大宗卖出。即在目前结算
规则下，T 日申购的基金份额当日可卖出，T+1 日可赎回；投资人赎回获得的股票当日可卖
出，T+1 日可用于申购 ETF 份额。
  本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额、现金替代
退补款及其他对价的清算交收适用相关业务规则和参与各方相关协议及其不时修订的有关
规定。
  对于本基金的申购业务采用净额结算的方式，即深圳证券交易所上市的成份股的现金
替代及对应的上海证券交易所上市的成份股的现金替代采用净额结算；对于本基金的赎回
业务采用净额结算的方式，即深圳证券交易所上市的成份股的现金替代及上海证券交易所
上市的成份股的现金替代采用净额结算；本基金上述申购赎回业务涉及的现金差额和现金
替代退补款采用代收代付。
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  投资者 T 日申购成功后，登记机构在 T 日收市后为投资者办理深圳证券交易所上市的
成份股交收与基金份额的交收登记以及现金替代的清算；在 T+1 日办理现金替代的交收以
及现金差额的清算；在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、
基金管理人和基金托管人。
  投资者 T 日赎回成功后，登记机构在 T 日收市后办理深圳证券交易所上市的成份股交
收与基金份额的注销以及现金替代的清算；在 T+1 日办理现金替代的交收以及现金差额的
清算；在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和
基金托管人。
  如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据相关业务
规则和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定进行处理。
  投资人应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应付的现金差
额和现金替代退补款。因投资人原因导致现金差额或现金替代退补款未能按时足额交收的，
基金管理人有权为基金的利益向该投资人追偿，并要求其承担由此导致的其他基金份额持
有人或基金资产的损失。
份额申购赎回的程序以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整，基金
管理人应最迟于开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
  若深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司针对跨市场交易型开放式指数证
券投资基金推出新的清算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，基金管理人可根据
新的业务规则新增本基金申购、赎回方式或调整本基金现有申购、赎回方式的具体规定，
基金管理人应对本基金的基金合同和招募说明书予以更新，并依照《信息披露办法》的有
关规定在规定媒介上公告，但无须召开基金份额持有人大会审议。
  （五）申购与赎回的数额限制
回单位请参考届时发布的申购、赎回相关公告以及申购赎回清单。
  基金管理人可根据基金运作情况、市场变化以及投资者需求等因素对基金的最小申购
赎回单位进行调整，并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停
基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与
风险控制的需要，可采取上述一项或多项措施对基金规模予以控制，具体以基金管理人相
关公告为准。
规强制性规定的情况下，调整上述申购和赎回的数量或比例等限制。基金管理人应在调整
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前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
  （六）申购与赎回的对价和费用
生的收益或损失归入基金财产。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公
告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。
申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对
价。赎回对价是指投资人赎回基金份额时，基金管理人应交付给投资人的组合证券、现金
替代、现金差额和/或其他对价。
前公告。
佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
相关法律法规的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间进行调整并提前公
告。
  （七）申购赎回清单的内容与格式
  T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单位所对应的申赎现金、组合证券内各
成份证券数据、现金替代、T 日预估现金差额、T-1 日的现金差额、基金份额净值及其他相
关内容。
  “申赎现金”不属于组合成份证券，是为了便于登记机构的清算交收安排，在申购赎
回清单中增加的虚拟证券。“申赎现金”的现金替代标志为“必须”，但含义与组合成份证
券的必须现金替代不同，“申赎现金”的申购替代金额为最小申购单位所对应的现金替代标
志为“必须”的非深市成份证券的必须现金替代与现金替代标志为“允许”的非深市成份
证券的申购替代金额之和，赎回替代金额为最小赎回单位所对应的现金替代标志为“必须”
的非深市成份证券的必须现金替代与现金替代标志为“允许”的非深市成份证券的赎回替
代金额之和。
  组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申
购赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。
  现金替代指申购或赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组
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合证券中部分证券的一定数量的现金。
  （1）现金替代分为 3 种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）
                                、可以现金替代（标志
为“允许”
    ）和必须现金替代（标志为“必须”）
                    。
  对于深圳证券交易所上市的成份证券，现金替代的类型可以设为：
                              “禁止”、“允许”和
“必须”。
  对于上海证券交易所上市的成份证券，可以设为：
                       “允许”和“必须”。
  禁止现金替代适用于深圳证券交易所上市的成份股，是指在申购、赎回基金份额时，
该成份证券不允许使用现金作为替代。
  可以现金替代适用于所有成份股。
  对于标志为可以现金替代的深圳证券交易所上市的成份股，申购基金份额时，允许使
用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用
现金作为替代。
  对于标志为可以现金替代的上海证券交易所上市的成份股，申购赎回基金份额时，均
使用现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，与投资者进行退款或补款。
  必须现金替代适用于所有成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使
用现金作为替代。
  （2）可以现金替代
  可以现金替代的组合证券分为：深圳证券交易所成份证券和上海证券交易所成份证
券。
  ①适用情形：投资者申购时持仓不足的深圳证券交易所成份证券。登记机构先用深圳
证券交易所成份证券，不足时差额部分用现金替代。
  ②替代金额：
  替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋现金替代溢价比例）
  其中，
    “该证券参考价格”为该证券经除权调整的 T-1 日收盘价。
  如果深圳证券交易所参考价格确定原则发生变化，以深圳证券交易所通知规定的参考
价格为准。
  收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在该证券恢复
交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为
便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金
额。如果预先收取的金额高于基金买入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收
取的差额；如果预先收取的金额低于基金买入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向
投资人收取欠缺的差额。
  ③替代金额的处理程序如下：
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  T 日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此在 T+1 日收取替代
金额。
  在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日（即 T＋2 日）内，基金管理人将
以收到的替代金额买入被替代的成份证券。
  T＋2 日日终，若基金管理人已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的
实际买入成本（包括买入价格和交易费用）的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补
交的款项；若基金管理人未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替
代证券的实际买入成本加上按照 T＋2 日收盘价计算的未购入部分被替代证券价值的差额，
确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。
  特例情况：若自 T 日起，深圳证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券的正常交易
日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券的实际购入成本加上按照最近一次
收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补
交的款项。若现金替代日（T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个交易
日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。
  T＋2 日后的第 1 个工作日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个交易日）
                                          ，基金管理
人将应退款和应补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关
款项的清算交收将于此后 3 个工作日内完成。
  ④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资人使
用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的
计算公式为：
                    ∑(第 i 只替代证券的数量 × 该证券参考价格)
      现金替代比例(%) =                               × 100%
                     申购基金份额 × T ? 1 日基金份额净值
   其中，
     “该证券参考价格”为该证券经除权调整的 T-1 日收盘价。
  如果深圳证券交易所现金替代比例计算公式发生变化，以深圳证券交易所通知规定的
为准。
  ①适用情形：投资者申购和赎回时的上海证券交易所成份证券。登记机构对设置可以
现金替代的上海证券交易所成份证券全部用现金替代。
  ②替代金额：
  申购的替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1+申购现金替代溢价比例）
                                      。
  赎回的替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1-赎回现金替代折价比例）
                                      。
  其中，
    “该证券参考价格”为该证券经除权调整的 T-1 日收盘价。
  如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考
价格为准。
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  申购时收取申购现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人将买
入该证券，实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于
操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定申购现金替代溢价比例，并据此收取申购替
代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本（包括买入价格与交易
费用），则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券
的实际成本（包括买入价格与交易费用）
                 ，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。
  赎回时扣除赎回现金替代折价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人将卖
出该证券，实际卖出价格扣除相关交易费用后与赎回时的参考价格可能有所差异。为便于
操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定赎回现金替代折价比例，并据此支付赎回替
代金额。如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入（包括买入价格与交易
费用），则基金管理人将退还少支付的差额；如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券
的实际收入（包括买入价格与交易费用）
                 ，则基金管理人将向投资者收取多支付的差额。
  ③替代金额的处理程序如下：
  T 日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例和现金替代折价比例，并
据此收取申购替代金额和支付赎回替代金额。
  基金管理人将自 T 日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依
次买入申购被替代的成份证券，在收到赎回交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原
则依次卖出赎回被替代的成份证券。T 日未完成的交易，基金管理人在 T 日后被替代的成份
证券有正常交易的 2 个交易日（简称为 T+2 日）内完成上述交易。
  时间优先的原则为：申购赎回方向相同的，先确认成交者优先于后确认成交者。先后
顺序按照深圳证券交易所确认申购赎回的时间确定。
  实时申报的原则为：基金管理人在上海证券交易所连续竞价期间，根据收到的深圳证
券交易所申购赎回确认记录，在技术系统允许的情况下实时向上海证券交易所申报被替代
证券的交易指令。
  基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还投资者或投资
者应补交的款项，即按照申购时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际购入成本
（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的
款项；按照“时间优先”的原则依次与赎回投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交
的款项，即按照赎回时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入（卖出价格
扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。
  对于 T 日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券，T 日后基金
管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金应退还投资者或投
资者应补交的款项。
  T+2 日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成
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本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交
的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购
入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照 T+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证
券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项。
  T+2 日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际卖出收
入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的
款项；若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收
入（卖出价格扣除交易费用）加上按照 T+2 日收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值
的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。
  特例情况：若自 T 日起，上海证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日
低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易
费用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应
退还申购投资者或申购投资者应补交的款项，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际
卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代
证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。
  若现金替代日（T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个交易日）期
间发生除息、送股（转增）
           、配股等权益变动，则进行相应调整。
  T+2 日后第 1 个工作日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个交易日），基金管理人
将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理机构和基金托管人，相关款项
的清算交收将于此后 3 个工作日内完成。
  （3）必须现金替代
  ①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的成份证券；
或处于停牌的成份证券；或因法律法规限制投资的成份证券；或基金管理人出于保护持有
人利益等原因认为有必要设置必须现金替代的成份证券。
  ②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的
一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券
的数量乘以其 T 日预估开盘价。
  预估现金差额指由基金管理人计算并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现金差额的预
估值，预估现金差额由申购赎回代理券商（代办证券公司）预先冻结。
  T 日预估现金差额在 T 日申购赎回清单中公告，其计算公式为：
  T 日预估现金差额＝T—1 日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必
须现金替代的固定替代金额总额+申购赎回清单中可以现金替代的所有成份证券的数量与该
证券参考价格乘积之和＋申购赎回清单中禁止现金替代的所有成份证券的数量与该证券参
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考价格乘积之和）
   其中，
     “该证券参考价格”为该证券经除权调整的 T-1 日收盘价。另外，若 T 日为基金
分红除息日，则计算公式中的“T－1 日最小申购赎回单位的基金资产净值”需要扣减相应
的收益分配数额，若 T 日为基金篮子份额调整生效日，则计算公式中的“T-1 日最小申购、
赎回单位的资产净值”需根据调整前后篮子份额按比例计算。
   预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。
   现金差额指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购赎回单位中
的组合证券市值和现金替代之差。投资人申购、赎回时应支付或应获得的现金差额根据最
小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算。
   T 日现金差额在 T＋1 日的申购赎回清单中公告，其计算公式为：
   T 日现金差额＝T 日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替
代的固定替代金额总额＋申购赎回清单中可以现金替代的所有成份证券的数量与该证券 T
日收盘价乘积之和＋申购赎回清单中禁止现金替代的所有成份证券的数量与该证券 T 日收
盘价乘积之和）
   T 日投资人申购、赎回的基金份额，需按 T＋1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算
交收。现金差额的数值可能为正、为负或为零。
   在投资人申购时，如现金差额为正数，则投资人应根据其申购的基金份额支付相应的
现金，如现金差额为负数，则投资人将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资人
赎回时，如现金差额为正数，则投资人将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金
差额为负数，则投资人应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。
              最新公告日期： 202X-XX-XX
                    基金名称： 嘉实中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金
          基金管理公司名称： 嘉实基金管理有限公司
                    基金代码： XXXXXX
              目标指数代码： XXXXXX
                    基金类型： 跨市场 ETF
                           现金差额（元）
                                 ：   XXXX.XX
             最小申购赎回单位资产净值（元）： XXXX.XX
                        基金份额净值（元）
                                ： X.XXXX
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                      预估现金差额（元）
                              ：       XXXX.XX
                     可以现金替代比例上限：      XX.XX%
                      是否需要公布 IOPV：    是
                 最小申购赎回单位（份）
                           ：          XXXXXX
              最小申购赎回单位现金红利(元)：        0
               本市场申购赎回组合证券只数：         XX
                全部申购赎回组合证券只数：
                            是否开放申购：   是
                            是否开放赎回：   是
              当天净申购的基金份额上限(份)：        不限
              当天净赎回的基金份额上限(份)：        不限
   单个证券账户当天净申购的基金份额上限(份)：             不限
   单个证券账户当天净赎回的基金份额上限(份)：             不限
         当天累计可申购的基金份额上限(份)：           不限
         当天累计可赎回的基金份额上限(份)：           不限
 单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限(份)：             不限
 单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限(份)：             不限
成份股信息内容
                      现金替代   现金替代   现金替代       申购替代   赎回替代
证券代码   证券简称   股份数量                                            挂牌市场
                       标志    溢价比例   折价比例        金额     金额
   说明：此表仅为示意，具体以深圳证券交易所公布的实际清单为准。
   若深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对申购赎回清单的格式进行调整，
基金管理人将视情况对相关格式进行相应的调整，并依照《信息披露办法》的有关规定在
规定媒介上公告。
   （八）拒绝或暂停申购的情形及处理方式
   发生下列情况之一时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
资产净值或无法进行证券交易。
算错误、申购赎回清单编制错误。
绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
或者指数编制单位、相关证券/期货交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不
当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网
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络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应
当暂停接受基金申购申请。
被确认成功，会使本基金当日申购超过申购赎回清单中规定的申购上限时，该笔申购申请
将被拒绝。
  发生上述第 1 项至第 7 项及第 10 项拒绝或暂停申购情形之一且基金管理人决定拒绝或
暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据《信息披露办法》的规定在规定媒介上
刊登暂停申购公告。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理并
公告。
  （九）暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形及处理方式
  发生下列情形之一时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价：
资产净值或无法进行证券交易。
算错误、申购赎回清单编制错误。
或者指数编制单位、相关证券/期货交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不
当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网
络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。
申请被确认成功，会使本基金当日赎回份额超过申购赎回清单中规定的赎回份额上限时，
该笔赎回申请将被拒绝。
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应
当延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请。
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  发生上述情形（第 6 项、第 8 项除外）之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎
回对价时，基金管理人应按规定报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足
额支付。在暂停赎回的情况消除时（上述第 6 项除外），基金管理人应及时恢复赎回业务的
办理并公告。
  （十）其他申购、赎回相关规定
序后开通本基金的场外申购赎回等业务，无需召开基金份额持有人大会。场外申购赎回的
具体办理方式等相关事项届时将另行公告。
证券，共同构成最小申购赎回单位或其整数倍，进行申购。在不损害基金份额持有人利益
的前提下，基金管理人有权制定集合申购业务的相关规则。
管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
  （十一）基金份额折算
  基金管理人可向登记机构申请办理基金份额折算与变更登记。基金份额折算后，基金
的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额
持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有
人的权益无实质性影响，无需召开基金份额持有人大会。基金份额折算后，基金份额持有
人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。基金管理人应就其具体事宜进行必要公
告，并提前通知基金托管人。
  （十二）基金的非交易过户等其他业务的办理
  基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的
非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，
接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
  继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基
金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给公益性质的基金会或社会团体；司法强制执
行是指司法机构依据生效司法文书和协助执行通知书要求登记机构将基金份额持有人持有
的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记
机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，
并按基金登记机构规定的标准收费。
  （十三）基金管理人可在法律法规允许的范围内，在不影响基金份额持有人实质利益
的前提下，根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公告。
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                 十、基金的投资
  （一）投资目标
  本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。
  （二）投资范围
  本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证，下同）
                                   。此外，
为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含创业板、存托凭证及其
他依法发行上市的股票）
          、债券资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级
债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、
超短期融资券等）、资产支持证券、衍生工具（股指期货、股票期权、国债期货等）
                                    、债券
回购、银行存款、同业存单、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但
须符合中国证监会的相关规定）
             。
  本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业
务。
  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。
  本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，因法律
法规的规定而受限制的情形除外。股指期货、股票期权和国债期货及其他金融工具的投资
比例符合法律法规和监管机构的规定。
  （三）投资策略
  本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股
票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况（如流
动性原因等）导致无法完全投资于标的指数成份股时，或者因为法律法规的限制无法投资
某只股票时，基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标
的指数的目的。
  如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过投资目标所述
范围的，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
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  本基金可投资存托凭证，本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优
势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断，选择投资价值高的存托凭证进行投资。
  （1）类属配置策略
  类属配置是指对各市场及各种类的固定收益类金融工具之间的比例进行适时、动态的
分配和调整，确定最能符合本基金风险收益特征的资产组合。投资的目的是在保证基金资
产流动性的基础上，降低跟踪误差。本基金将采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个
方面进行债券资产的投资，通过主要采取组合久期配置策略构建投资组合。
  （2）可转换债券与可交换公司债券投资策略
  可转换债券与可交换公司债券投资方面，兼具权益类证券与固定收益类证券的特性。
本基金一方面将对发债主体的信用基本面进行深入挖掘以明确该可转换债券/可交换公司债
券的债底保护，防范信用风险，另一方面，还会进一步分析标的公司的盈利和成长能力以
确定可转换债券/可交换公司债券中长期的上涨空间。本基金将借鉴信用债的基本面研究，
从行业基本面、公司的行业地位、竞争优势、财务稳健性、盈利能力、治理结构等方面进
行考察，精选财务稳健、信用违约风险小的可转换债券/可交换公司债券进行投资。本基金
将在定量分析与主动研究相结合的基础上，结合可转换债券/可交换公司债券定价模型、交
易价格以及其转股价值，对可转换债券/可交换公司债券是否转股制定投资策略以及选择合
适的转换时机。
  资产支持证券为本基金的辅助性投资工具，本基金将采用久期配置策略与期限结构配
置策略，结合定量分析和定性分析的方法，综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付
风险、流动性风险、税收溢价等因素，选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。
  为更好地实现投资目标，基金还可以投资于股指期货、股票期权、国债期货。
  本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，参与股指期货的投资，以提高投
资效率，控制基金投资组合风险水平，更好地实现本基金的投资目标。本基金管理人运用
股指期货等金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的
目的，不得应用于投机交易目的，或用作杠杆工具放大基金的投资。
  本基金投资股票期权，将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，充分考虑股
票期权的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，采取备兑开仓、delta 中性等策
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略适度参与股票期权投资。
  本基金参与国债期货交易，应当根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的。基金
管理人将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国
债期货投资。
  为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投
资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与
结构、本基金历史申赎数据、出借证券流动性情况等因素，合理确定出借证券的范围、期
限和比例。若相关融资及转融通业务的法律法规发生变化，本基金将从其最新规定。
根据法律法规的有关规定，在履行适当程序后相应调整或更新投资策略，并公告。
  （四）投资限制
  基金的投资组合应遵循以下限制：
  （1）本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%；
  （2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净
值的 10％；
  （3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
  （4）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持
证券规模的 10％；
  （5）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得
超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
  （6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3
个月内予以全部卖出；
  （7）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
  （8）基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
  （9）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得
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展期；
   （10）本基金若参与股指期货交易，应当符合下列投资限制：
   ①本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值
的 10%；
   ②本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市
值之和，不得超过基金资产净值的 100%。
   其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、
买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
   ③本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票
总市值的 20%。
   ④本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当
符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
   ⑤本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上
一交易日基金资产净值的 20%；
   ⑥每个交易日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金
应当保持不低于交易保证金一倍的现金；
   （11）本基金若参与国债期货交易，应当符合下列投资限制：
   ①本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值
的 15%；
   ②本基金在任何交易日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金
后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；
   ③本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市
值之和，不得超过基金资产净值的 100%。
   其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、
买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
   ④本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券
总市值的 30%；
   ⑤本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期
货合约价值，合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
   ⑥本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上
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一交易日基金资产净值的 30%；
  （12）本基金若参与股票期权交易，应当符合下列投资限制：
  ①基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；
  ②开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行
权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；
  ③未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价
乘以合约乘数计算；
  （13）本基金参与融资业务后，在任何交易日日终，持有的融资买入股票与其他有价
证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
  （14）本基金参与转融通证券出借业务，应当符合下列投资限制：
  ①出借证券资产不得超过基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交易日以上的出借证
券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；
  ②本基金参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 30%；
  ③最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；
  ④证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；
  因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投
资不符合上述规定的，基金管理人不得新增出借业务；
  （15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不
符合本款所规定比例限制的，本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
  （16）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆
回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
  （17）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内依法发行上市的股票执行，与国内依
法发行上市的股票合并计算；
  （18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
  除第（6）、
       （14）
          、（15）、
               （16）项外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金
规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致
使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在所涉证券可交易之日起 10
个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规
定。
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  基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基
金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
  为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
  （1）承销证券；
  （2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
  （3）从事承担无限责任的投资；
  （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
  （5）向其基金管理人、基金托管人出资；
  （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
  （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
  除标的指数成份股、备选成份股之外，基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基
金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销
期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，
遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机
制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法
规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上（含三分
之二）的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
作出强制性调整的，本基金应当按照法律法规或监管部门的规定执行；如法律法规或监管
部门修改或调整涉及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、禁止行为等，且该等调整
或修改属于非强制性的，基金管理人与基金托管人协商一致后，可按照法律法规或监管部
门调整或修改后的规定执行，无需基金份额持有人大会审议决定。
  （五）标的指数和业绩比较基准
  本基金的标的指数为中证内地运输主题指数，业绩比较基准为标的指数收益率，即中
证内地运输主题指数收益率。
  未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素
致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情
形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换
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运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大
会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终
止。
  自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照
指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基
金投资运作。
  （六）风险收益特征
  本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与
货币市场基金。
  本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数
所表征的市场组合的风险收益特征相似。
  （七）基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法
持有人的利益；
不当利益。
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                十一、基金的财产
  （一）基金资产总值
  基金资产总值是指基金持有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收款以及其他投
资所形成的价值总和。
  （二）基金资产净值
  基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
  （三）基金财产的账户
  基金托管人或基金管理人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立基金财产的托
管账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基
金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
  （四）基金财产的保管和处分
  本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人
保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自
身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法
规和基金合同的规定处分外，基金财产不得被处分。
  基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清
算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与
其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权
债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。
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                十二、基金资产估值
  （一）估值日
  本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对
外披露基金净值的非交易日。
  （二）估值对象
  基金所拥有的股票、债券和银行存款本息、应收款项、资产支持证券、股指期货合
约、国债期货合约、股票期权合约、其它投资等资产及负债。
  （三）估值原则
  基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、
监管部门有关规定。
除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计
量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交
易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允
价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
  与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，
并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该
限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管
理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观
察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才
可以使用不可观察输入值。
调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允
价值。
  （四）估值方法
  （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价
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（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行
机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交
易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考
类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
  （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构
提供的相应品种当日的估值净价进行估值；
  （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提
供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；
  （4）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价；
  （5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所市
场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值。
  （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票
的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。
  （2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难
以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
  （3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开
发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停
牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规
定确定公允价值。
  （4）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应
以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日
公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活
动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值。
当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的
相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品
种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估
值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级
市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估
嘉实中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金                招募说明书
值。
量公允价值的情况下，按成本估值。
且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。
  本基金投资股票期权合约，根据相关法律法规以及监管部门的规定估值。
进行估值。
方估值机构未提供估值价格的，按成本估值。
可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
新规定估值。
  如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关
法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原
因，双方协商解决。
  基金管理人担任本基金的会计责任方，负责本基金净值计算和基金会计核算。就与本
基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，
按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。
  （五）估值程序
量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的损益计入基金财产。基
金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规
定。
的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果
发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按照规定对外公布。
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  （六）估值错误的处理
  基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确
性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时，视为基金份
额净值错误。基金合同的当事人应按照以下约定处理：
  本基金运作过程中，如果由于基金管理人，或基金托管人，或投资人自身的原因造成
估值错误，导致其他当事人遭受损失的，责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人
(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
  上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差
错、系统故障差错、下达指令差错等。
  （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各
方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责
任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失
承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间
进行更正而未更正，则有协助义务的当事人应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对
更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。
  （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对
估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
  （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误
责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得
利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并
在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如
果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获
得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错
误责任方。
  （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
  估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
  （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定
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估值错误的责任方；
  （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；
  （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿
损失；
  （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构
进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
  （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人和基金托管人应当立即予以纠正，并
采取合理的措施防止损失进一步扩大。
  （2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中
国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，通报基金托
管人并报中国证监会备案。
  （3）如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。
  （1）基金管理人或基金托管人按基金合同约定的估值方法进行估值时，所造成的误差
不作为基金资产估值错误处理。
  （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所，指数编制机构或第三方估值机
构，或证券登记结算机构等发送的数据错误，或国家会计政策、市场规则变更等非基金管
理人或基金托管人原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施
进行检查，仍未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人
免除赔偿责任，但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成
的影响。
  （七）暂停估值的情形
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应
当暂停估值；
  （八）基金净值的确认
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  基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基
金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基
金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人按照
《信息披露办法》的规定进行披露。
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              十三、基金的收益与分配
  （一）基金收益分配原则
上时，基金管理人可以进行收益分配；
配次数，每次基金收益分配数额的确定原则为：使收益分配后基金份额净值增长率尽可能
贴近标的指数同期增长率；若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配；
可能使基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日（即收益评价日）的基金份额净值
减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值；
  在不违反法律法规规定及基金合同约定的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则
和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会审议。
  （二）基金收益分配比例及金额的确定原则
  基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比
减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）；
标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比
减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）。
  截至收益评价日基金份额净值增长率减去标的指数同期增长率的差额达到 1%以上时，
基金管理人可以进行收益分配。
上时，以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则确定收
益分配数额。
  （三）收益分配方案
  基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比
例、分配方式及有关手续费等内容。
  （四）收益分配方案的确定、公告与实施
  本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》
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的有关规定在规定媒介公告。
  （五）基金收益分配中发生的费用
  基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。
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               十四、基金的费用与税收
  （一）基金费用的种类
续费、券商佣金及其他类似性质的费用等）；
  （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
  本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如
下：
  H＝E×0.50%÷当年天数
  H 为每日应计提的基金管理费
  E 为前一日的基金资产净值
  基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人
核对一致后，由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管
理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支
付。
  本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如
下：
  H＝E×0.10%÷当年天数
  H 为每日应计提的基金托管费
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  E 为前一日的基金资产净值
  基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人
核对一致后，由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法
定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
  （三）不列入基金费用的项目
  下列费用不列入基金费用：
损失；
  （四）基金税收
  本基金支付给基金管理人、基金托管人的各项费用均为含税价格，具体税率适用中国
税务机关的相关规定。
  本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行，但本
基金运作过程中应缴纳的增值税、附加税费等税费由基金财产承担，按照税务机关的要求
以基金管理人名义缴纳。
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                十五、基金的会计与审计
  （一）基金会计政策
按照有关规定编制基金会计报表；
式确认。
  （二）基金的年度审计
法》（以下简称“《证券法》
            ”）规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报
表进行审计。
务所需依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
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               十六、基金的信息披露
  （一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、
                            《信息披露办法》、
                                    《流动性
风险管理规定》
      、基金合同及其他有关规定。相关法律法规或监管机关就基金的信息披露做
出新的规定或予以调整的，本基金按照其最新规定执行，无需基金份额持有人大会审议批
准。
  （二）信息披露义务人
  本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基
金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
  本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中
国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、
简明性和易得性。
  本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过符
合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”
                          ）及符合《信息披露办法》规
定的互联网网站（以下简称“规定网站”
                 ）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照基金合
同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
  （三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
  （四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息披露
义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。
  本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。
  （五）公开披露的基金信息
  公开披露的基金信息包括：
  A. 基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要
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召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文
件。
项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及
基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，
基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说
明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人
不再更新基金招募说明书。
动中的权利、义务关系的法律文件。
要信息。基金合同生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在
三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网
点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运
作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。
  基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人应当按照《信息披露办法》的规定，
将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载在规定报刊
上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金合同和基金托管协
议登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金
托管人应当同时将基金合同、基金托管协议登载在规定网站上。
  B. 基金份额发售公告
  基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说
明书的当日按照《信息披露办法》的规定登载于规定媒介上。
  C. 基金合同生效公告
  基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日按照《信息披露办法》的规定在规
定媒介上登载基金合同生效公告。
  D. 基金净值信息
  基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在
规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
  在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，
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通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累
计净值。
  基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年
度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
  E. 申购赎回清单
  在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日，通过规定网
站、申购赎回代理券商或其他媒介公告当日的申购赎回清单。
  F. 基金份额上市交易公告书
  基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易的三个
工作日前，将基金份额上市交易公告书登载在规定网站上，并将基金份额上市交易公告书
提示性公告登载在规定报刊上。
  G. 基金份额申购、赎回对价
  基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回
对价的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或者营业
网点查阅或者复制前述信息资料。
  H. 基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告
  基金合同生效后，本基金可以进行份额折算。基金管理人有权确定基金份额折算日，
并提前公告。
  基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后，基金管理人应将基金份
额折算结果公告登载于规定媒介上。
  I. 基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
  基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登
载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会
计报告应当经过符合《证券法》规定的会计师事务所审计。
  基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告
登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。
  基金管理人应当在季度结束之日起十五个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度
报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。
  基金合同生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年
度报告。
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  如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形，为保障
其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”
项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基
金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。
  基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险
分析等。
  J. 临时报告
  本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的有关规定编
制临时报告书，并登载在规定报刊和规定网站上。
  前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影
响的下列事件：
所；
托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
动；
人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十；
处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到
重大行政处罚、刑事处罚；
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人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重
大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外；
大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
  K. 澄清公告
  在基金合同存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金
份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关
信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告基金上市
交易的证券交易所。
  L. 基金份额持有人大会决议
  基金份额持有人大会决议，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。
  M. 清算报告
  发生基金合同终止事由的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进
行清算并制作清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算
报告提示性公告登载在规定报刊上。
  N. 股指期货、国债期货的投资情况
  本基金若投资股指期货、国债期货，基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告
等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货、国债期货交易情况，包括投资
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政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货、国债期货交易对基金总
体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。
  O. 股票期权的投资情况
  若本基金参与股票期权交易的，应当在定期信息披露文件中披露参与股票期权交易的
有关情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等，并充分揭示股
票期权交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定投资政 策和投资目标。
  P. 参与融资与转融通证券出借业务的情况
  若本基金参与融资及转融通证券出借交易的，应当在季度报告、中期报告、年度报告
等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露参与融资及转融通证券出借交易的情况，
包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等，并就报告期内本基金参
与转融通证券出借业务发生的重大关联交易事项做详细的说明。
  Q. 资产支持证券的投资情况
  本基金若投资资产支持证券，基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有
的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持
证券明细。
  基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值
占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券
明细。
  R. 中国证监会规定应予公开披露的其他信息。
  （六）信息披露事务管理
  基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理
人员负责管理信息披露事务。
  基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容
与格式准则等法规的规定。
  基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，对基金管
理人编制的基金净值信息、基金份额申购赎回对价、基金定期报告、更新的招募说明书、
基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金
管理人进行书面或电子确认。
  基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理
人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关
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报送信息的真实、准确、完整、及时。
  基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提
供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的
前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关
规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。
  为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，
应当制作工作底稿，相关档案的保存期限不低于法律法规规定的最低年限。
  （七）信息披露文件的存放与查阅
  依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将
信息置备于公司住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复制。
  （八）暂停或延迟信息披露的情形
  当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息：
时；
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                 十七、风险揭示
  （一）市场风险
  证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主
要包括：
  货币政策、财政政策、产业政策等国家政策的变化对证券市场产生一定的影响，导致
市场价格波动，影响基金收益而产生风险。
  证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特点。宏观经济运行状况将
对证券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。
  金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变动，同时直接影响
企业的融资成本和利润水平。基金投资于货币市场工具，收益水平会受到利率变化的影
响。
  本基金投资的目的是使基金资产保值增值，如果发生通货膨胀，基金投资于证券所获
得的收益可能会被通货膨胀抵消，从而影响基金资产的保值增值。
  上市公司的经营状况受多种因素影响，如市场、技术、竞争、管理、财务等都会导致
公司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。
  （二）信用风险
  指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资其他基金所投资的债券违约，导致
基金资产损失。
  （三）管理风险
  在基金管理运作过程中，可能因基金管理人对经济形势和证券市场等判断有误、获取
的信息不全等影响基金的收益水平。基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等对基
金收益水平存在影响。
  （四）操作或技术风险
  指相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作
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失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT
系统故障等风险。
  在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而
影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公
司、登记机构、代销机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。
  （五）合规性风险
  指基金管理或运作过程中，违反国家法律法规的规定，或者基金投资违反法规及基金
合同有关规定的风险。
  （六）本基金特有的风险
  标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市
场的平均回报率可能存在偏离。
  标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心
理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，
产生风险。
  以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离，也可能使基金
的跟踪误差控制未达约定目标：
  （1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使基金在相应的组合调整中产生跟踪
偏离度与跟踪误差。
  （2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生
变化，使基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。
  （3）成份股派发现金红利、新股市值配售收益将导致基金收益率超过标的指数收益
率，产生正的跟踪偏离度。
  （4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使基金无法及时调整投资组合或承担冲
击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。
  （5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费的存在，使基金
投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。
  （6）在基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术
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手段、买入卖出的时机选择等，都会对基金的收益产生影响，从而影响基金对标的指数的
跟踪程度。
  （7）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票
的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工
具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编
制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。
  尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，基金将变更标
的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特
征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。
  尽管基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范
围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在不同于基金份额净值的
情形，即存在价格折溢价的风险。
  基金管理人或基金管理人委托的指数服务机构在开市后根据申购赎回清单和组合证券
内各只证券的实时成交数据，计算基金份额参考净值（IOPV），并将计算结果向深圳证券
交易所发送，由深圳证券交易所对外发布，供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。
IOPV 与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV 计算还可能出现错误，投资者若参考
IOPV 进行投资决策可能导致损失，需投资者自行承担。
  因基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提前
终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。
  基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分成份股使用现金替代，且设置现金替代比
例上限，因此，投资者在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无
法买入申购所需的足够的成份股，导致申购失败的风险。
  投资者在提出赎回申请时，如基金组合中不具备足额的符合要求的赎回对价，可能导
致赎回失败。
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  基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购赎回单位，由此可能导
致投资者按原最小申购赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申购赎回
单位全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。
  基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现过程中，由于市场变化、部分成份股
流动性差等因素，导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异，存在变现风
险，即流动性风险。
  （1）本基金的申购、赎回安排
  投资人在开放日的开放时间办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为证券交易所
的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的
规定公告暂停申购、赎回时除外。
  基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情
况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照
《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
  （2）拟投资市场及资产的流动性风险评估
  本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证），经考察中证内地运
输主题指数的成份股数量、日均成交量以及日均成交金额，该指数将具有充足的流动性可
满足本基金投资的要求；本基金在组合构建过程中，将根据开放日申购和赎回情况，决定
投资标的指数成份股及备选成份股的时间和方式。一般情况下，上述投资标的流动性较
好，但不排除在特定阶段、特定市场环境下特定投资标的出现流动性较差的情况，如因成
份股流动性严重不足等特殊情形导致基金无法完全投资于成份股时，基金管理人将根据市
场情况，并结合经验判断，采取包括成份股替代策略等在内的其他指数投资技术适当调整
基金投资组合，以期有效控制本基金的流动性风险。
  （3）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响：
  本基金备用流动性风险管理工具包括但不限于暂停接受赎回申请、延缓支付赎回对
价、暂停基金估值以及中国证监会认定的其他措施。
  暂停接受赎回申请、延缓支付赎回对价等工具的情形、程序见招募说明书“九、基金
份额的申购、赎回”的相关规定。若本基金暂停赎回申请，投资者在暂停赎回期间将无法
赎回其持有的基金份额。若本基金延缓支付赎回对价，赎回对价支付时间将后延，可能对
投资者的资金安排带来不利影响。
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  暂停基金估值的情形、程序见招募说明书“十二、基金资产估值”的相关规定。若本
基金暂停基金估值，一方面投资者将无法知晓本基金的基金份额净值，另一方面本基金将
暂停接受申购赎回申请或延缓支付赎回对价，进而导致投资者无法申购或赎回本基金，或
赎回对价支付时间将后延，可能对投资者的资金安排带来不利影响。
  （4）对 ETF 基金投资人而言，ETF 可在二级市场进行买卖，因此也可能面临因市场交
易量不足而造成的流动性问题，带来基金在二级市场的流动性风险。
  本基金收益分配原则为使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增
长率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不以弥补亏损为前提，收益分配后可能
存在基金份额净值低于面值的风险。
  基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险：
  （1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终
止，由此影响对投资者申购赎回服务的风险。
  （2）登记机构可能调整结算制度，如实施货银对付制度，对投资者基金份额、组合证
券及资金的结算方式发生变化，制度调整可能给投资者带来理解偏差的风险。同样的风险
还可能来自于证券交易所及其他代理机构。
  （3）证券交易所、登记机构、基金托管人、申购赎回代理券商及其他代理机构可能违
约，导致基金或投资者利益受损的风险。
  本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各
种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个
工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他
基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金
份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。因此，投资人将
面临更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。
  自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应
按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维
持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现
存在差异，影响投资收益。
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  标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临如下风
险：
  （1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。
  （2）停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期等因素影响本基金二级市场价格的
折溢价水平。
  （3）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出成份股
以获取足额的符合要求的赎回款项，由此基金管理人可能设置较低的赎回份额上限或者采
取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部或部分基金份额的风险。
  （七）投资于股指期货的特定风险
  本基金可投资于股指期货，股指期货作为一种金融衍生品，具备一些特有的风险点。
投资股指期货主要存在以下风险：
以及不同股指期货合约价格之间价格差的波动所造成的期现价差风险。
求的保证金而带来的风险。
现故障等原因造成损失的风险。
  （八）投资于股票期权的特定风险
  股票期权价格主要受到标的资产价格水平、标的资产价格波动率、期权到期时间、市
场利率水平等因素的影响。因此，投资股票期权主要存在 Delta 风险、Gamma 风险、Vega
风险、Theta 风险以及 Rho 风险。同时，进行股票期权投资还面临流动性风险、信用风
险、操作风险等。
  （九）投资于国债期货的特定风险
  本基金可投资于国债期货，可能引发如下风险：国债期货交易采用保证金交易方式，
基金资产可能由于无法及时筹措资金满足建立或者维持国债期货头寸所要求的保证金而面
临保证金风险。同时，该潜在损失可能成倍放大，具有杠杆性风险。另外，期货在对冲市
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场风险的使用过程中，基金资产可能因为国债期货合约与合约标的价格波动不一致而面临
基差风险。
  （十）融资及转融通证券出借的风险
  基金参与融资业务，在放大收益的同时也放大了风险。类似于期货交易，融资业务在
交易过程中需要全程监控其担保金的比例，以保证其不低于所要求的维持担保比率，这种
“盯市”的方式对本基金流动性的管理提出了更高的要求。
  基金参与转融通证券出借业务的风险，包括但不限于：
现、支付赎回对价的风险。
费用的风险。
  （十一）投资于资产支持证券的风险
  市场利率将随宏观经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响优先级资产支持证券
持有人收益。如果采用固定利率结构，当市场利率上升时，资产支持证券的相对收益水平
就会降低。
  资产支持证券偿付本金和收益的现金流来自于基础资产未来产生的现金流，即特定财
产权利的债务人未来偿付的本金及利息。若未来债务人未能履行相应义务，将导致基础资
产损失。
  资产支持证券中优先级资产支持证券可以通过中国证监会批准的流通方式进行流通。
在交易对手有限的情况下，持有资产支持证券的本基金将面临无法在合理的时间内以公允
价格出售资产支持证券而遭受损失的风险。
  （十二）存托凭证的投资风险
  本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所面临的共
同风险外，还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存
托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地
位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权
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等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上
市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证
退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在
差异的风险；境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。
  （十三）其他风险
  战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金财产有遭受损失的风险。基金管理人、基金
托管人、证券交易所、登记机构和销售代理机构等可能因不可抗力无法正常工作，从而影
响基金的各项业务按正常时限完成。
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        十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
  （一）基金合同的变更
的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不
经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，
并报中国证监会备案或变更注册。
国证监会备案。信息披露义务人应在决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定
媒介公告。
  （二）基金合同的终止事由
  有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止：
承接的；
标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持
有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过
的；
  （三）基金财产的清算
组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。
《证券法》规定的注册会计师、律师组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
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  （1）基金财产清算小组成立后，由基金财产清算小组统一接管基金；
  （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
  （3）对基金财产进行估值和变现；
  （4）制作清算报告；
  （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书；
  （6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
  （7）对基金剩余财产进行分配。
变现、结算保证金相关规定等客观因素，清算期限相应顺延。
  （四）清算费用
  清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费
用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
  （五）基金财产清算剩余资产的分配
  依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算
费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分
配。
  （六）基金财产清算的公告
  清算过程中的有关重大事项应及时公告；基金财产清算报告经符合《证券法》规定的
会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产
清算报告报中国证监会备案后按照《信息披露办法》的规定由基金财产清算小组进行公
告。
  （七）基金财产清算账册及文件的保存
  基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规规定的最
低年限。
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              十九、基金合同内容摘要
  （一）基金合同当事人的权利与义务
  A. 基金份额持有人的权利与义务
  基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者
自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人和基金合同的当事人，直至其不
再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面
签章或签字为必要条件。
  每份基金份额具有同等的合法权益。
           《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限
于：
  （1）分享基金财产收益；
  （2）参与分配清算后的剩余基金财产；
  （3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；
  （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
  （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权；
  （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
  （7）监督基金管理人的投资运作；
  （8）对基金管理人、基金托管人损害其合法权益的行为依法提起仲裁；
  （9）法律法规或中国证监会或基金合同规定的其他权利。
           《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限
于：
  （1）认真阅读并遵守基金合同、招募说明书、基金产品资料概要、业务规则以及基金
管理人按照规定就本基金发布的相关公告；
  （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主
做出投资决策，自行承担投资风险；
  （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
  （4）交纳基金认购款项和认购股票、应付申购对价及法律法规和基金合同所规定的费
用；
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  （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任；
  （6）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动；
  （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
  （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
  （9）如实提供基金管理人或其销售机构依法要求提供的信息，并不时予以更新和补
充；
  （10）遵守基金管理人、证券交易所、销售机构和登记机构的相关交易及业务规则；
  （11）法律法规或中国证监会或基金合同规定的其他义务。
  B.基金管理人的权利与义务
           《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：
  （1）依法募集资金；
  （2）自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产；
  （3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；
  （4）销售基金份额；
  （5）按照规定召集基金份额持有人大会；
  （6）依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了基金合
同及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投
资者的利益；
  （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
  （8）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
  （9）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回申请；
  （10）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使证券持有人权利，为基金的利益
行使因基金财产投资所产生的其他权利；
  （11）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金申请和办理融资、转融通
证券出借等相关业务；
  （12）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他
法律行为；
  （13）选择、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估值、投资顾
问、法律、会计等服务的机构并确定相关费率，对该等服务机构的相关行为进行监督和处
理；
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  （14）在不违反法律法规、相关证券交易所及登记机构相关业务规则的前提下，制订
和调整有关基金认购、申购、赎回和非交易过户及其他相关业务的业务规则；
  （15）法律法规或中国证监会或基金合同规定的其他权利。
           《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：
  （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜；
  （2）办理基金备案手续；
  （3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
  （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式
管理和运作基金财产；
  （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进
行证券投资；
  （6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任
何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
  （7）依法接受基金托管人的监督；
  （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价的方法符合
基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、
赎回对价，编制申购赎回清单；
  （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
  （10）按照法律规定要求编制季度报告、中期报告和年度报告；
  （11） 严格按照《基金法》
               、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
  （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》
                                    、基金合
同及其他有关规定另有规定或有权机关另有要求外，在基金信息公开披露前应予保密，不
向他人泄露，但向审计、法律等外部专业顾问提供的除外；
  （13）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收
益；
  （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；
  （15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金
托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
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  （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料，
保存期限不低于法律法规规定的最低年限；
  （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资
者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合
理成本的条件下得到有关资料的复印件；
  （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分
配；
  （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基
金托管人；
  （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当
承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
  （21）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管人违反
基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；
  （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的
行为承担责任；
  （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行
为；
  （24）基金管理人在募集期满未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，基金管
理人应当将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金
认购人，同时基金募集期间网下股票认购所冻结的股票予以解冻；
  （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
  （26）建立并保存基金份额持有人名册；
  （27）法律法规或中国证监会或基金合同规定的其他义务。
  C.基金托管人的权利与义务
           《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：
  （1）自基金合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产；
  （2）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；
  （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反基金合同及国家
法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监
会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
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  （4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户等投资所需账户、为基金办理证券、期
货交易资金清算。
  （5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
  （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
  （7）法律法规或中国证监会或基金合同规定的其他权利。
           《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：
  （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
  （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
  （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财
产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；
对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设
置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
  （4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任
何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
  （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
  （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约
定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
  （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定或有权机
关另有要求外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但向审计、法律等外
部专业顾问提供的除外；
  （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎
回对价的现金部分；
  （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
  （10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管
理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行基
金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
  （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料，保存期限不低于
法律法规规定的最低年限；
  （12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收基金份额持有人名册；
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  （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
  （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价
的现金部分；
  （15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基
金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
  （16）按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作；
  （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
  （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行业
监督管理机构，并通知基金管理人；
  （19）因违反基金合同导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退
任而免除；
  （20）按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金管理
人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；
  （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
  （22）法律法规或中国证监会或基金合同规定的其他义务。
  （二）基金份额持有人大会
  基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代
表基金份额持有人出席会议并表决。就本部分所述基金份额持有人大会事宜，基金份额持
有人持有的每一基金份额拥有平等的权利。
  ETF 联接基金的基金合同生效后，鉴于本基金和 ETF 联接基金的相关性，ETF 联接基金
的基金份额持有人可以凭所持有的 ETF 联接基金的基金份额出席或者委派代表出席本基金
的基金份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和计票时，ETF 联接基金持有人持有
的享有表决权的基金份额数和表决票数为，在本基金基金份额持有人大会的权益登记日，
ETF 联接基金持有本基金份额的总数乘以该基金份额持有人所持有的 ETF 联接基金份额占
ETF 联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。
  ETF 联接基金的基金管理人不应以 ETF 联接基金的名义代表 ETF 联接基金的全体基金
份额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受 ETF 联接基金的特定
基金份额持有人的委托以 ETF 联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金
份额持有人大会并参与表决。
  ETF 联接基金的基金管理人代表 ETF 联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基
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金份额持有人大会的，须先遵照 ETF 联接基金基金合同的约定召开 ETF 联接基金的基金份
额持有人大会，ETF 联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有
人大会的，由 ETF 联接基金的基金管理人代表 ETF 联接基金的基金份额持有人提议召开或
召集本基金份额持有人大会。
  A.召开事由
的，应当依据基金合同约定的相关程序召开基金份额持有人大会：
  （1）终止基金合同；
  （2）更换基金管理人；
  （3）更换基金托管人；
  （4）转换基金运作方式；
  （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；
  （6）变更基金类别；
  （7）本基金与其他基金的合并；
  （8）变更基金投资目标、范围或策略；
  （9）变更基金份额持有人大会程序；
  （10）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
  （11）终止基金上市；
  （12）法律法规或基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的
事项。
改，不需召开基金份额持有人大会：
  （1）法律法规要求增加的基金费用的收取；
  （2）在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，调整本基金的申购费率、
调低赎回费率或变更收费方式、调整本基金的基金份额类别的设置；
  （3）因相应的法律法规、深圳证券交易所或者登记机构的相关业务规则发生变动而应
当对基金合同进行修改；
  （4）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及基金合
同当事人权利义务关系发生变化；
  （5）基金管理人、注册登记机构、销售机构在法律法规和中国证监会规定范围内调整
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有关基金认购、申购、赎回、非交易过户、收益分配等业务的规则；
  （6）在不违反法律法规的情况下，调整基金的申购赎回方式（如增加场外申赎）及申
购对价、赎回对价组成；
  （7）在不违反法律法规的情况下，进行基金份额折算、调整申购赎回清单的计算和公
告时间或频率；
  （8）对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金推出新业务或服务；
  （9）本基金的联接基金采取其他方式参与本基金的申购赎回；
  （10）监管机关或证券交易所要求或决定本基金终止上市；
  （11）按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
  B. 会议召集人及召集方式
外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。
议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知基金托管
人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不
召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定
之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
同）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知
提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面
决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额持有
人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提
议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理
人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开，并告知基金管理
人，基金管理人应当配合。
会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额 10%以上的基金份
额持有人有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召
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集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
  C. 召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
法》的规定在规定媒介公告会议通知。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
  （1）会议召开的时间、地点和会议形式；
  （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
  （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
  （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限
等）、送达时间和地点；
  （5）会务常设联系人姓名及联系电话；
  （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
  （7）召集人需要通知的其他事项。
基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书
面表决意见送达的截止时间和收取方式。
票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意
见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托
管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面
表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。
  D. 基金份额持有人出席会议的方式
  基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许
的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理
人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以
进行基金份额持有人大会议程：
  （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份
额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，
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并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；
  （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金
份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）
                              。若到会者在权益登
记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以
在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重
新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的
有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
基金合同约定的其他方式在收取表决意见截止时间以前送达召集人指定的地址。通讯开会
应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。
  在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
  （1）会议召集人按基金合同约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相关提示
性公告；
  （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管
理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金
托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式统计基
金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参与书面表决意见统计
的，不影响表决效力；
  （3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有
的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）
                              ；若本人直接出具书
面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日
基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以
后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持
有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具书面意见或
授权他人代表出具书面意见；
  （4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面
意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托
人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明应符合法律法规、基金合同和会
议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。
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召开，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式
由会议召集人确定并在会议通知中列明。
电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。
  E. 议事内容与程序
  议事内容为本部分“A.召开事由”中所述应由基金份额持有人大会审议决定的事项。
  基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有议事内容的修改应当在
基金份额持有人大会召开前及时公告。
  基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
  （1）现场开会
  在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第 G 条规定程序确定和公布计票
人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基
金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托
管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能
主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）选举
产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管
人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
  会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位
名称）
  、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）
和联系方式等事项。
  （2）通讯开会
  在通讯开会的情况下，首先由召集人在收取会议审议事项书面表决意见截止时间前至
少提前 30 日公布提案，在所通知的收取表决意见截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督
下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。
  F. 表决
  基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
  基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
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之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以
外的其他事项均以一般决议的方式通过。
分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定外，转换基金运作方式、
更换基金管理人或者基金托管人、终止基金合同、本基金与其他基金合并以特别决议通过
方为有效。
  基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
  采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议
通知中规定的确认投资者身份文件的投资者视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规
定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当
计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
  基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项
表决。
  G. 计票
  （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大
会召集人授权的一名人士共同担任计票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然
由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额
持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金
份额持有人代表担任计票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效
力。
  （2）计票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票
结果。
  （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异议，可以在
宣布表决结果后立即要求对所投票数进行重新清点。计票人应当进行重新清点，重新清点
以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。
  （4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不
影响计票的效力。
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  在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名人士在基金托管人授权
代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机
关对计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行
监督的，不影响计票和表决结果。
  H. 生效与公告
  基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。
  基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。该表决通过之日为基金份额持有
人大会计票完成且计票结果符合法律法规和基金合同规定的决议通过条件之日。
  基金份额持有人大会决议生效后应按照《信息披露办法》的规定在规定媒介上公告。
  基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决
议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均
有约束力。
  I. 本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规
定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关
内容被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协商一致报监管机关并提前公告后，可
直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。
  （三）基金合同的变更、终止与基金财产的清算
  A.基金合同的变更
事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经
基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并
报中国证监会备案或变更注册。
证监会备案。信息披露义务人应在决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒
介公告。
  B. 基金合同的终止事由
  有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止：
承接的；
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标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持
有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过
的；
  C. 基金财产的清算
组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。
《证券法》规定的注册会计师、律师组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
  （1）基金财产清算小组成立后，由基金财产清算小组统一接管基金；
  （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
  （3）对基金财产进行估值和变现；
  （4）制作清算报告；
  （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书；
  （6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
  （7）对基金剩余财产进行分配。
变现、结算保证金相关规定等客观因素，清算期限相应顺延。
  D. 清算费用
  清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费
用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
  E. 基金财产清算剩余资产的分配
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  依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算
费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分
配。
  F. 基金财产清算的公告
  清算过程中的有关重大事项应及时公告；基金财产清算报告经符合《证券法》规定的
会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产
清算报告报中国证监会备案后按照《信息披露办法》的规定由基金财产清算小组进行公
告。
  G. 基金财产清算账册及文件的保存
  基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规规定的最
低年限。
  （四）争议解决方式
  各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，各方当事人应
尽量通过协商、调解解决。协商、调解不能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际
经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。
仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。仲裁费用由败
诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。
  争议处理期间，各方当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合
同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
  基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政
区和台湾地区法律）管辖。
  （五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
  基金合同正本一式三份，除上报有关监管机构一式一份外，基金管理人、基金托管人
各持有一份，每份具有同等的法律效力。
  基金合同可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和
营业场所查阅。
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               二十、基金托管协议的内容摘要
  （一）托管协议当事人
  A. 基金管理人（或简称“管理人”）
  名称：嘉实基金管理有限公司
  住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元
  办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层
  法定代表人：经雷
  成立时间：1999 年 3 月 25 日
  批准设立机关：中国证券监督管理委员会
  批准设立文号：中国证监会证监基字【1999】5 号
  组织形式：有限责任公司（中外合资）
  注册资本： 1.5 亿元人民币
  经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务
  存续期间：持续经营
  B. 基金托管人（或简称“托管人”）
  名称：中国银行股份有限公司
  住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
  法定代表人: 刘连舸
  成立时间：1983 年 10 月 31 日
  基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号
  组织形式：股份有限公司
  注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
  经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴
现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆
借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱服务；外汇存
款；外汇贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴
现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖
和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的发行
和代理国外信用卡的发行及付款；资信调查、咨询、见证业务；组织或参加银团贷款；国
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际贵金属买卖；海外分支机构经营与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依
据当地法令可发行或参与代理发行当地货币；经中国人民银行批准的其他业务。
     存续期间：持续经营
     （二）基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
     A．基金托管人根据有关法律法规的规定，对基金管理人的下列投资运作进行监督：
     本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证，下同）
                                      。此外，
为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含创业板、存托凭证及其
他依法发行上市的股票）
          、债券资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级
债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、
超短期融资券等）、资产支持证券、衍生工具（股指期货、股票期权、国债期货等）
                                    、债券
回购、银行存款、同业存单、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但
须符合中国证监会的相关规定）
             。
     本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业
务。
     如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。
     本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，因法律
法规的规定而受限制的情形除外。股指期货、股票期权和国债期货及其他金融工具的投资
比例符合法律法规和监管机构的规定。
     基金管理人应将拟投资的中证内地运输主题指数成份股及备选成份股股票库、债券库
等各投资品种的具体范围提供给基金托管人。基金管理人可以根据实际情况的变化，对各
投资品种的具体范围予以更新和调整，并通知基金托管人。基金托管人根据上述投资范围
对基金的投资进行监督。
     （1）本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%；
     （2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净
值的 10％；
     （3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
     （4）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持
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证券规模的 10％；
   （5）本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各
类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
   （6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3
个月内予以全部卖出；
   （7）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
   （8）基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
   （9）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得
展期；
   （10）本基金若参与股指期货交易，应当符合下列投资限制：
   ①本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值
的 10%；
   ②本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市
值之和，不得超过基金资产净值的 100%。
   其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、
买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
   ③本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票
总市值的 20%。
   ④本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当
不低于基金资产净值的 90%；
   ⑤本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上
一交易日基金资产净值的 20%；
   ⑥每个交易日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金
应当保持不低于交易保证金一倍的现金；
   （11）本基金若参与国债期货交易，应当符合下列投资限制：
   ①本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值
的 15%；
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  ②本基金在任何交易日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金
后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；
  ③本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市
值之和，不得超过基金资产净值的 100%。
  其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、
买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
  ④本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券
总市值的 30%；
  ⑤本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上
一交易日基金资产净值的 30%；
  （12）本基金参与融资业务后，在任何交易日日终，持有的融资买入股票与其他有价
证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
  （13）本基金参与转融通证券出借业务，应当符合下列投资限制：
  ①出借证券资产不得超过基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交易日以上的出借证
券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；
  ②本基金参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 30%；
  ③最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；
  ④证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；
  因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投
资不符合上述规定的，基金管理人不得新增出借业务；
  （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不
符合本款所规定比例限制的，本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
  （15）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆
回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
  （16）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内依法发行上市的股票执行，与国内依
法发行上市的股票合并计算；
  （17）法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。
  除第（6）、
       （13）
          、（14）、
               （15）项外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金
规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致
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使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在所涉证券可交易之日起 10
个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规
定。
     基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基
金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承
销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策
略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估
机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上（含三
分之二）的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
作出强制性调整的，本基金应当按照法律法规或监管部门的规定执行；如法律法规或监管
部门修改或调整涉及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、禁止行为等，且该等调整
或修改属于非强制性的，基金管理人与基金托管人协商一致后，可按照法律法规或监管部
门调整或修改后的规定执行，无需基金份额持有人大会审议决定。
     B．基金托管人应根据有关法律法规的规定、《基金合同》和本协议的约定，对基金资
产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分
配、相关信息披露材料中登载基金业绩表现数据等进行复核。
     C. 基金托管人在上述第 A、B 款的监督和核查中发现基金管理人违反法律法规的规定
及本协议的约定，应及时提示基金管理人，基金管理人收到提示后应及时核对确认并改
正。在限期内，基金托管人有权随时对提示事项进行复查。基金管理人对基金托管人提示
的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应及时向中国证监会报告。
     D．基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规及本协议的规定，应当拒绝执
行，及时提示基金管理人，并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。基金托管人发
现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规和其他有关规定，或者违反本协
议约定的，应当及时提示基金管理人，并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。
     F．基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，包括但不限于：在规定时
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间内答复基金托管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，对基金托管人按照法
规要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和
制度等。
  E. 基金托管人将根据上述第 A 款第（13）项的要求对基金参与转融通证券出借业务进
行监督和复核。
  （三）基金管理人对基金托管人的业务核查
律法规及其行业监管要求的基础上，基金管理人有权对基金托管人履行本协议的情况进行
必要的核查，核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设或注销基金财产
的资金账户和证券账户、期货结算账户及投资所需其他账户、复核基金管理人计算的基金
资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金
投资运作等行为。
当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反法律法规、
《基金合同》及本协议有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正，基金托
管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人
有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违
规事项未能在限期内纠正的，基金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。
基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。对基
金管理人按照法规要求需向中国证监会提交基金监督报告的，基金托管人应积极配合提供
相关数据资料和制度等。
  （四）基金财产的保管
  A.基金财产保管的原则
《基金合同》及本协议另有规定，不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。
需其他账户。
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           、《运作办法》、《基金合同》及其他有关法律法规规定外，基金托
管人不得委托第三人托管基金财产。
  B. 《基金合同》生效前募集资金、股票的验资和入账
  基金募集期满或基金管理人依据法律法规及招募说明书决定停止基金发售时，募集的
基金份额总额、基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票按基金合同约定的估值方法
计算的价值）、基金份额持有人人数符合《基金法》、
                       《运作办法》等有关规定后，基金管理
人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的资产托管专户中，
网下股票认购所募集的股票应划入以基金托管人和本基金联名方式开立的证券账户下，基
金托管人在收到资金和股票当日出具确认文件。同时，由基金管理人在法定期限内聘请符
合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所对基金进行验资，并出具验资报告，出
具的验资报告应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册会计师签字方为有效。
  若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》备案的条件，由基金管理人按规定办理
退款、股票解冻及返还事宜，基金托管人应提供协助。
  C. 基金的银行账户的开设和管理
托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支
付基金收益、收取申购款、支付或收取现金差额、支付或收取现金替代、支付或收取现金
替代退补款，均需通过本基金的银行账户进行。
金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进
行本基金业务以外的活动。
  D．基金进行定期存款投资的账户开设和管理
  基金管理人以基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营业网点开立存款账户，
基金托管人负责该账户银行预留印鉴的保管和使用。在上述账户开立和账户相关信息变更
过程中，基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变更所需的相关资料。
  E.基金证券账户、结算备付金账户的开设和管理
算有限责任公司开设证券账户。
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金管理人不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业
务以外的活动。
户，用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资
所涉及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执
行。
     F.其他账户的开设和管理
     在本托管协议订立日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》约定
的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由基金管理人协助托管
人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开立有关账户。该账户按有关规则使
用并管理。
     G.投资者申购或赎回时现金替代、现金差额的查收与划付
     基金托管人应根据登记结算机构的结算通知或者基金管理人的指令办理本基金因申
购、赎回产生的现金替代、现金差额和现金替代多退少补款的结算。
     H．债券托管专户的开设和管理
     基金合同生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借
市场的交易资格，并代表基金进行交易；由基金管理人负责向中国人民银行报备，在上述
手续办理完毕之后，基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司与银
行间市场清算所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管账户，并代表基金进行银行间
债券市场债券和资金的清算。
     I.基金财产投资的有关有价凭证的保管
     基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥善保
管。基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。
     J. 与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管
     基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同及
有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后 30 日内将一份正
本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金有
关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少
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各持有一份正本的原件。重大合同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管，保管期限
不低于法律法规规定的最低年限。
     对于无法取得两份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖公章的合同复
印件，未经双方协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转移。
     （五）基金资产净值计算和会计核算
     A．基金资产净值的计算和复核
基金资产净值除以计算日基金份额总数后的价值。
同》的规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务
指引》及其他法律法规的规定。基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基
金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算得出当日的基金资产净值和基
金份额净值，并以双方约定的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核，
复核无误后以双方约定的方式将复核结果传送给基金管理人，由基金管理人按照《信息披
露办法》的规定对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
时，基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估
值。
及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，双方应及时进行协商和
纠正。
为基金份额净值估值错误。当基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，
通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；当计价错误达到基金份额净值
的 0.25%时，基金管理人应当通知基金托管人并报中国证监会备案；当计价错误达到基金
份额净值的 0.5%时，基金管理人应当通知基金托管人并在报中国证监会备案的同时及时进
行公告。如法律法规或监管机关对前述内容另有规定的，按其规定处理。
据错误，导致该基金财产或基金份额持有人的直接损失，基金管理人应依据《基金合同》
及本协议承担责任。若基金托管人计算的净值数据正确，则基金托管人对该损失不承担责
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任；若基金托管人计算的净值数据也不正确，则基金托管人也应承担部分未正确履行复核
义务的责任。如果上述错误造成了基金财产或基金份额持有人的不当得利，且基金管理人
及基金托管人已各自承担了赔偿责任，则基金管理人应负责向不当得利之主体主张返还不
当得利，基金托管人应提供必要的协助。如果返还金额不足以弥补基金管理人和基金托管
人已承担的赔偿金额，则双方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。
或证券登记结算机构等发送的数据错误，或国家会计政策、市场规则变更等非基金管理人
或基金托管人原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行
检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除
赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影
响。
达成一致，基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外予以公布，基金托管人
可以将相关情况报中国证监会备案。
     B. 基金会计核算
     基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照双方约定的同一记账方法和
会计处理原则，分别独立地设置、登记和保管基金的全套账册，对双方各自的账册定期进
行核对，互相监督，以保证基金财产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧，应以基金
管理人的处理方法为准。
     基金管理人和基金托管人应定期就会计数据和财务指标进行核对。如发现存在不符，
双方应及时查明原因并纠正。
     基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制，应于
每月终了后 5 个工作日内完成；在《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大
变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基
金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基
金管理人不再更新基金招募说明书。
     基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报
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告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上；基金管理人应当在上
半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在规定网站上，并将
中期报告提示性公告登载在规定报刊上；基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编
制完成基金年度报告，将年度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规
定报刊上。基金合同生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告
或者年度报告。
     基金管理人应及时完成报表编制，将有关报表提供给基金托管人复核，基金托管人在
收到后应及时进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人；基金管理人应留足充分的时
间，便于基金托管人复核相关报表及报告。
     基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应
共同查明原因，进行调整，调整以双方认可的账务处理方式为准；若双方无法达成一致以
基金管理人的账务处理为准。核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托
管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书，双方各自留存一份。如果
基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致，基金管理人
有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报证监会备案。
     （六）基金份额持有人名册的保管
     根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人委托中国证券登记结算有限责任公
司担任本基金的登记结算机构，基金份额持有人名册的编制及持续保管义务由登记结算机
构承担，保存期限不得低于法律法规规定的最低年限。基金份额持有人名册的内容至少应
包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持有人名册由基金登记结算机构
提供，基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期限不低于法律法
规规定的最低年限。如不能妥善保管，则按相关法律法规规定承担责任。
     在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前，基金管理人应将有关资料送交基金
托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整性。基金托管人不
得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义
务。
     （七）适用法律与争议解决方式
     A.本协议适用中华人民共和国法律（为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门
特别行政区和台湾地区法律）并从其解释。
     B.基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可通过友好协
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商、调解解决。但若争议未能以协商、调解方式解决的，任何一方有权将争议提交位于北
京的中国国际经济贸易仲裁委员会，并按该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是
终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。仲裁费用由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决
定。
     C.除争议所涉的内容之外，本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。
     （八）托管协议的变更、终止与基金财产的清算
     A.托管协议的变更
     本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行变更。变更后的新协议，其内容不得
与《基金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议应当报中国证监会备案。本协议约定
事项如与法律法规、
        《基金合同》的规定相冲突的，应以法律法规及《基金合同》的规定为
准。
     B.托管协议的终止
     发生以下情况，经履行适当程序后，本托管协议应当终止：
              《运作办法》或其他法律法规规定、中国证监会规定或《基金合
同》约定的终止事项。
     C.基金财产的清算
     基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》及有关法律法规的规定对本基金的财产
进行清算。
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             二十一、对基金份额持有人的服务
  对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、发售代理机构、申购赎回代理券商提
供。
  以下是基金管理人提供的主要服务内容，基金管理人根据基金份额持有人的需要和市
场的变化，有权增加或变更服务项目。
  （一）产品讯息咨询服务
  投资者如果想查询基金净值、相关公告、基金产品与服务等信息，可通过拨打基金管
理人客户服务电话 400-600-8800（免长途话费）、（010）85712266，或登录本基金管理人
网站（www.jsfund.cn）进行咨询、查询。
  （二）客户投诉与建议受理服务
  客户对我们工作的意见和建议，可通过客服热线、留言信箱、电子邮件或信函等方式
向我们提出，对于普通投诉我们会在两天内予以回复，对于重大投诉的回复不超过 72 小时。
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              二十二、其他应披露事项
  无
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          二十三、招募说明书存放及查阅方式
  本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人及基金代销机构住所和基金上市交易的
证券交易所,投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。基金管理人和基金
托管人保证其所提供的文本的内容与所公告的内容完全一致。
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                二十四、备查文件
文件；
                                 ；
                                 ；
  存放地点：基金管理人、基金托管人处
  查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
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