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创创ETF: 国泰中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2022年第一号)

证券之星 2022-11-24 00:00:00
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国泰中证科创创业
国泰中证科创创业 50 交易型开放式指
    数证券投资基金更新
    数证券投资基金更新
      招募说明书
    (2022
    基金管理人:国泰基金管理有限公司
    基金管理人:国泰基金管理有限公司
  基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
  基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
                       国泰中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2022 年第一号)
                                                              目              录
          国泰中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2022 年第一号)
                        重要提示
中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投
资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风
险。
     (1)样本空间
     中证科创创业 50 指数的样本空间由满足以下条件的科创板和创业板上市的
股票和红筹企业发行的存托凭证组成:
场中排名前 30 位;
     (2)选样方法
业、高端装备制造产业、新材料产业、生物产业、新能源汽车产业、新能源产业、
节能环保产业、数字创意产业等新兴产业上市公司证券作为待选样本;
券作为指数样本。
     有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站,网址:
www.csindex.com.cn。
投资人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充
分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量
等投资行为做出独立决策。投资人根据所持有的基金份额享受基金的收益,但同
时也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括:市场风险、管理风险、流
动性风险、本基金特有风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售
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机构对基金的风险评级可能不一致的风险和其他风险等。本基金特有风险包括:
标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资
组合回报与标的指数回报偏离及跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数变
更的风险、指数编制机构停止服务的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的
风险、成份股停牌的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、基金退市
风险、投资人申购失败的风险、基金份额持有人赎回失败的风险、基金份额赎回
对价的变现风险、申购赎回清单差错风险、退补现金替代方式的风险、申购赎回
清单标识设置风险、第三方机构服务的风险、投资资产支持证券的风险、投资股
指期货的风险、投资存托凭证的风险、参与融资业务风险、参与转融通证券出借
业务的风险、科创板/创业板股票投资风险、基金合同提前终止的风险等。
  本基金可投资创业板和科创板股票,会面临创业板和科创板机制下因投资标
的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括股价波动风险、退市风
险和投资集中风险等。
  本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于
存托凭证或选择不将基金资产投资于存托凭证,基金资产并非必然投资存托凭证。
本基金可投资国内依法发行上市的存托凭证,基金净值可能受到存托凭证的境外
基础证券价格波动影响,与存托凭证的境外基础证券、境外基础证券的发行人及
境内外交易机制相关的风险可能直接或间接成为本基金风险。
  本基金可参与融资业务,存在杠杆效应放大风险、担保能力及限制交易风险、
强制平仓风险等。
  本基金可参与转融通证券出借业务,将面临流动性风险、信用风险、市场风
险等风险。
  本基金可投资资产支持证券,主要存在与基础资产相关的风险、与资产支持
证券相关的风险、与专项计划管理相关的风险和其他风险。
  本基金可投资股指期货,需承受投资股指期货带来的市场风险、信用风险、
操作风险和法律风险等。
  本基金属于股票型基金,理论上其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、
债券型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制策略,跟
踪标的指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
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  《基金合同》生效后,连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200
人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,本基金将根据基金合同的约定进行
基金财产清算并终止,而无需召开基金份额持有人大会。基金份额持有人可能面
临基金合同提前终止的风险。
  投资有风险,投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读基金合同、本招募
说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做
出投资决策,自行承担投资风险。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”
原则,在投资人做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,
由投资人自行负担。
  基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并
不构成对本基金业绩表现的保证。
  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。
  本招募说明书已经本基金托管人复核。本次招募说明书更新事由为年度更新。
本招募说明书所载投资组合报告为 2022 年 2 季度报告,净值表现数据截止日为
本招募说明书其他所载内容截止日为 2022 年 9 月 30 日。(本报告中财务数据未
经审计)
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                 第一部分 绪言
  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金
法》”)、
    《公开募集证券投资基金运作管理办法》
                     (以下简称“《运作办法》”)、
                                   《公
开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》
                   (以下简称“《销售办法》”)、
                                 《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》
                (以下简称“《信息披露办法》”)、
                                《公开募
集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规
定》”)、《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》(以下简称
“《指数基金指引》”)和其他有关法律法规规定以及《国泰中证科创创业 50 交易
型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。
  基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书
所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本
招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
  本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同
是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件,如本招募说明书内容
与基金合同有冲突或不一致之处,均以基金合同为准。基金投资人自依基金合同
取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同当事人,其持有基金份额的行
为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他
有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,
应详细查阅基金合同。
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                   第二部分 释义
  在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
创业 50 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效
修订和补充
数证券投资基金招募说明书》及其更新
资基金基金产品资料概要》及其更新
资基金基金份额发售公告》
基金上市交易公告书》
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
    《基金法》:指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时
做出的修订
    《销售办法》:指《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁
布机关对其不时做出的修订
    《信息披露办法》:指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁
布机关对其不时做出的修订
    《运作办法》:指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对
其不时做出的修订
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       《流动性风险管理规定》:指《公开募集开放式证券投资基金流动性风险
管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
       《指数基金指引》:指《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数
基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订
员会
数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”,亦称“ETF”
标相似,采用开放式运作方式的基金
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外的资金进
行境内证券期货投资的境外机构投资者,包括合格境外机构投资者和人民币合格
境外机构投资者
律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

办理基金份额的申购、赎回等业务
他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理
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基金销售业务的机构
基金管理人指定的、在募集期间代理本基金发售业务的机构
由基金管理人指定的,在基金合同生效后代为办理本基金申购、赎回业务的证券
公司
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务和基金交易的确认、
清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户

结算有限责任公司,基金管理人也可以自行或委托其他机构担任登记机构
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的
日期
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
不得超过 3 个月
开放日
       《业务规则》:指上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、国
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泰基金管理有限公司、基金销售机构的相关业务规则和规定及其不时修订
请购买基金份额的行为
行为
件,以申购对价申请购买基金份额的行为
规定的条件,要求将基金份额兑换为赎回对价的行为
信息的文件
交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
和招募说明书规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
定,用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金
小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差;投资人申购、赎回时应支
付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额和申购或赎回的
最小申购、赎回单位数量计算
日现金差额的估计值,预估现金部分由申购赎回代理券商预先冻结
人申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍
据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算,并通过上海证券交
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易所发布的基金份额参考净值,简称“IOPV”
变的前提下,按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值,并根据基金合同
的规定将基金份额持有人的基金份额数额进行变更登记的行为
卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成
本和费用的节约
额之基准日
款项及其他资产的价值总和
值和基金份额净值的过程
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购
与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
刊及《信息披露办法》规定的互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网
站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介
台向中国证券金融股份有限公司出借证券,中国证券金融股份有限公司到期归还
所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务

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                第三部分 基金管理人
                     基金管理人
  一、基金管理人概况
  名称:国泰基金管理有限公司
  住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道 1200 号 2 层 225 室
  办公地址:上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层
  设立日期:1998 年 3 月 5 日
  法定代表人:邱军
  注册资本:1.1 亿元
  联系人:辛怡
  联系电话:(021)31089000,4008888688
  股权结构:
            股东名称                  股权比例
      中国建银投资有限责任公司                 60%
         意大利忠利集团                   30%
       中国电力财务有限公司                  10%
  二、主要人员情况
  邱军,董事长,硕士研究生,高级经济师。1993 年 7 月至 2002 年 7 月,任
中国建设银行天津市分行主任科员。2002 年 7 月至 2007 年 10 月,任中德住房
储蓄银行部门经理。2007 年 10 月至 2008 年 8 月,任中国建设银行信用卡天津
运作中心高级副经理。2008 年 8 月至 2011 年 4 月,任中国建银投资有限责任公
司高级业务经理。2011 年 4 月至 2014 年 4 月,任中投科信科技股份有限公司总
经理。2014 年 4 月至 2016 年 11 月,任中投发展有限责任公司监事长、纪委书
记。2016 年 11 月至 2020 年 4 月,历任建投控股有限责任公司总经理、董事长、
党委书记。2020 年 4 月任公司党委书记。2020 年 12 月起任公司董事长、法定代
表人、党委书记。
  方光鹏,董事,博士研究生。1990 年 8 月至 1994 年 9 月,任职于中国科学
院应用数学研究所。1997 年 7 月至 2005 年 1 月,任职于中国建设银行总行。
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级副经理、股权管理部高级副经理。2007 年 7 月至 2010 年 6 月,任浙江省国际
信托投资有限公司(后更名为中投信托有限责任公司)计划财务部总经理。2010
年 6 月起至今,历任中国建银投资有限责任公司长期股权管理部高级业务副经
理、战略发展部专职董事。其间,2012 年 7 月至 2013 年 10 月兼任建银饭店董
事,2013 年 3 月至 2014 年 12 月兼任宏源证券监事。2021 年 3 月至今,任中国
投资咨询有限责任公司董事。2021 年 3 月起任公司董事。
   Santo Borsellino,董事,硕士研究生。1994-1995 年在 BANK OF ITALY 负责
经济研究;1995 年在 UNIVERSITY OF BOLOGNA 任金融部助理,1995-1997 年
在 ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA 任金融分
析师;1999-2004 年在 LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL 任股票保险研
究员;2004-2005 年任 URWICK CAPITAL LLP 合伙人;2005-2006 年在 CREDIT
SUISSE 任副总裁;2006-2008 年在 EURIZONCAPITAL SGR SpA 历任研究员/基
金经理。2009-2013 年任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 权益部总监。2013-
Investments & Asset Management Corporate Governance Implementation &
Institutional Relations 主管。2013 年 11 月起任公司董事。
   游一冰,董事,大学本科,英国特许保险学会高级会员(FCII)及英国特许
保险师(Chartered Insurer)。1989 年至 1994 年任中国人民保险公司总公司营业
部助理经理;1994 年至 1996 年任中国保险(欧洲)控股有限公司总裁助理;1996
年至 1998 年任忠利保险有限公司英国分公司再保险承保人;1998 年至 2017 年
任忠利亚洲中国地区总经理;2002 年至今任中意人寿保险有限公司董事;2007
年至今任中意财产保险有限公司董事;2007 年至 2017 年任中意财产保险有限公
司总经理;2013 年至今任中意资产管理有限公司董事;2017 年至今任忠利集团
大中华区股东代表。2010 年 6 月起任公司董事。
   戴建元,董事,大学本科,高级会计师。1994 年 7 月至 1998 年 4 月,任福
建省泉州电业局财务科会计。1998 年 4 月至 2001 年 3 月,任福建省电力有限公
司财务部会计。2001 年 3 月至 2005 年 8 月,任福建省厦门市电业局总会计师。
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主任(主持工作、正处级)、直属营业部主任、办公室主任、审计部主任、副总
经济师、首席风险师、总风险师。2020 年 12 月起任公司董事。
  周向勇,董事,硕士研究生,26 年金融从业经历。1996 年 7 月至 2004 年 12
月在中国建设银行总行工作,先后任办公室科员、个人银行业务部主任科员。2004
年 12 月至 2011 年 1 月在中国建银投资有限责任公司工作,任办公室高级业务经
理、业务运营组负责人。2011 年 1 月加入国泰基金管理有限公司,任总经理助
理,2012 年 11 月至 2016 年 7 月任公司副总经理,2016 年 7 月起任公司总经理
及公司董事。
  黄晓衡,独立董事,硕士研究生,高级经济师。1975 年 7 月至 1991 年 6 月,
在中国建设银行江苏省分行工作,先后任职于计划处、信贷处、国际业务部,历
任副处长、处长。1991 年 6 月至 1993 年 9 月,任中国建设银行伦敦代表处首席
代表。1993 年 9 月至 1994 年 7 月,任中国建设银行纽约代表处首席代表。1994
年 7 月至 1999 年 3 月,在中国建设银行总行工作,历任国际部副总经理、资金
计划部总经理、会计部总经理。1999 年 3 月至 2010 年 1 月,在中国国际金融有
限公司工作,历任财务总监、公司管委会成员、顾问。2010 年 4 月至 2012 年 3
月,任汉石投资管理有限公司(香港)董事总经理。2013 年 8 月至 2016 年 1 月,
任中金基金管理有限公司独立董事。2017 年 3 月起任公司独立董事。
  吴群,独立董事,博士研究生,高级会计师。1986 年 6 月至 1999 年 1 月在
中国财政研究院研究生部(原财政部财政科研所研究生部)工作,历任讲师、副
研究员、副主任、主任。1991 年起聘任中国财政研究院研究生部硕士生导师。
理部高级经理、总监,管理咨询部总监。2003 年 6 月至 2005 年 11 月,在中国
电子产业工程有限公司工作,担任财务部总经理。2005 年 11 月至 2016 年 7 月
在中国电子信息产业集团有限公司工作(简称“CEC”),历任审计部副主任、资
产部副主任(主持工作)、主任。2014 年 9 月至 2016 年 7 月任中国上市公司协
会军工委员会副会长,2016 年 8 月至 2018 年 1 月任中国上市公司协会军工委员
会顾问。2012 年 3 月至 2016 年 7 月,担任中国电子信息产业集团有限公司总经
济师。在 CEC 工作期间,至 2016 年 11 月,在中国电子信息产业集团有限公司
所投资的境内外多个公司担任董事、监事。2017 年 5 月至 2021 年 6 月任首约科
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技(北京)有限公司独立董事。2020 年 8 月起任中国船舶重工集团海洋防务与
信息对抗股份有限公司独立董事。2017 年 10 月起任公司独立董事。
  冯丽英,独立董事,大学本科,高级经济师。1984 年 9 月至 1987 年 6 月,
任北京第二轻工业总公司科员。1987 年 7 月至 1998 年 9 月,历任中国建设银行
人事部劳动工资处副处长、处长。1998 年 9 月至 1999 年 9 月,任中国国际金融
有限责任公司人力资源部高级经理。1999 年 9 月至 2005 年 9 月,任中国信达资
产管理有限公司人力资源部副总经理(总经理级)。期间兼任中国耀华浮华玻璃
有限责任公司副董事长,中国宏源证券公司监事长。2005 年 9 月至 2011 年 2 月,
任中国建设银行总行人力资源部副总经理(总经理级)。期间兼任建信基金管理
有限公司监事长。2011 年 2 月至 2015 年 11 月,任中国建设银行养老金业务部
总经理。2015 年 11 月至 2019 年 7 月,任建信养老金管理有限责任公司总裁。
  杨光琰,监事会主席,硕士研究生。1993 年 7 月至 1995 年 9 月在建设银行
咸阳市分行房地产信贷部担任科员,1998 年 7 月至 2002 年 4 月在北京市竞天公
诚律师事务所担任律师,2002 年 4 月至 2007 年 4 月在北京市未名律师事务所担
任合伙人,2007 年 4 月至 2012 年 10 月在中国建银投资有限责任公司先后担任
法律部高级副经理、高级经理、项目法务组负责人、法律二组负责人,2012 年 10
月至 2013 年 2 月在建投投资有限责任公司担任公司党委委员、副总经理,2013
年 2 月至 2020 年 4 月在中国投资咨询有限责任公司担任公司副总经理,2020 年
法律合规部总经理。2022 年 6 月起先后任公司纪委书记、监事会主席。
  李箐,监事,研究生。1997 年 7 月至 1997 年 8 月,中国电力信托投资有限
公司资金部员工。1997 年 8 月至 1999 年 7 月,中电信实业开发总公司财务部员
工。1999 年 7 月至 1999 年 12 月,中国电力信托投资有限公司财务部员工。2000
年 1 月起,在中国电力财务有限公司工作,历任财务部处长、主任助理、主任会
计师、副主任、主任,现任审计部主任。2020 年 12 月起任公司监事。
  邓时锋,监事,硕士研究生。曾任职于天同证券。2001 年 9 月加盟国泰基金
管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理,2008 年 4 月至 2018 年 3 月任
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国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金的基金经理,2009 年 5 月至 2018 年 3 月
任国泰区位优势混合型证券投资基金(原国泰区位优势股票型证券投资基金)的
基金经理,2013 年 9 月至 2015 年 3 月任国泰估值优势股票型证券投资基金(LOF)
的基金经理,2015 年 9 月至 2018 年 3 月任国泰央企改革股票型证券投资基金的
基金经理,2019 年 7 月至 2020 年 7 月任国泰民安养老目标日期 2040 三年持有
期混合型基金中基金(FOF)的基金经理,2021 年 9 月起任国泰国策驱动灵活配
置混合型证券投资基金的基金经理。2017 年 7 月至 2019 年 3 月任投资总监(权
益),2019 年 4 月至 2020 年 7 月任投资总监(FOF),2020 年 8 月起任投资总监
(权益)。2015 年 8 月起任公司职工监事。
   吴洪涛,监事,大学本科。曾任职于恒生电子股份有限公司。2003 年 7 月至
基金管理有限公司,历任信息技术部工程师、运营管理部总监助理、运营管理部
副总监,现任运营管理部总监。2019 年 5 月起任公司职工监事。
   宋凯,监事,大学本科。2008 年 9 月至 2012 年 10 月,任毕马威华振会计
师事务所上海分所助理经理。2012 年 12 月加入国泰基金管理有限公司,历任审
计部总监助理、纪检监察室副主任,现任审计部总监、风险管理部总监。2017 年
   邱军,董事长,简历情况见董事会成员介绍。
   周向勇,总经理,简历情况见董事会成员介绍。
   张畔,硕士研究生,16 年金融从业经历。2006 年 7 月至 2021 年 9 月在中国
建银投资有限责任公司工作,先后担任资产处置部业务副经理,企业管理部业务
经理,办公室业务运营处高级业务副经理、负责人,党委办公室主任助理,办公
室(党办、董办、监办)副主任、主任等。2021 年 9 月加入国泰基金管理有限公
司,担任党委委员。2021 年 10 月起担任公司副总经理。
   张玮,硕士研究生,22 年金融从业经历。2000 年至 2004 年,在申银万国证
券研究所任分析师。2004 年至 2007 年,在银河基金管理有限公司历任高级研究
员、基金经理。2007 年至 2015 年在国泰基金管理有限公司历任基金经理、研究
部总监、权益投资总监等职务。2015 年至 2019 年 2 月在敦和资产管理有限公司
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任董事总经理。2019 年 2 月加入国泰基金管理有限公司,任公司总经理助理,
     李辉,大学本科,22 年金融从业经历。1997 年 7 月至 2000 年 4 月任职于上
海远洋运输公司,2000 年 4 月至 2002 年 12 月任职于中宏人寿保险有限公司,
年 7 月任职于 AIG 集团,2007 年 7 月至 2010 年 3 月任职于星展银行。2010 年 4
月加入国泰基金管理有限公司,先后担任财富大学负责人、总经理办公室负责人、
人力资源部(财富大学)及行政管理部负责人,2015 年 8 月至 2017 年 2 月任公
司总经理助理,2017 年 2 月起担任公司副总经理。
     封雪梅,硕士研究生,24 年金融从业经历。1998 年 8 月至 2001 年 4 月任职
于中国工商银行北京分行营业部;2001 年 5 月至 2006 年 2 月任职于大成基金管
理有限公司,任高级产品经理;2006 年 3 月至 2014 年 12 月任职于信达澳银基
金管理有限公司,历任市场总监、北京分公司总经理、总经理助理;2015 年 1 月
至 2018 年 7 月任职于国寿安保基金管理有限公司,任总经理助理;2018 年 7 月
加入国泰基金管理有限公司,担任公司副总经理。
     倪蓥,硕士研究生,21 年金融从业经历。曾任新晨信息技术有限责任公司项
目经理;2001 年 3 月加入国泰基金管理有限公司,历任信息技术部总监、信息
技术部兼运营管理部总监、公司总经理助理,2019 年 6 月起担任公司首席信息
官。
     刘国华,博士研究生,28 年金融从业经历。曾任职于山东省国际信托投资公
司、万家基金管理有限公司;2008 年 4 月加入国泰基金管理有限公司,先后担
任产品规划部总监、公司首席产品官、公司首席风险官,2019 年 3 月起担任公
司督察长。
     黄岳,硕士研究生,7 年证券基金从业经历。曾任职于北京中科江南信息技
术股份有限公司等。2015 年 2 月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理。
医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金和国泰中证生物医药交易型开放
式指数证券投资基金的基金经理,2021 年 6 月起兼任国泰中证全指建筑材料交
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易型开放式指数证券投资基金和国泰中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投
资基金的基金经理,2021 年 8 月起兼任国泰中证全指建筑材料交易型开放式指
数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
和国泰中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金
经理,2021 年 9 月起兼任国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基
金的基金经理,2021 年 10 月起兼任国泰中证 500 交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金的基金经理,2021 年 11 月起兼任国泰中证消费电子主题交易
型开放式指数证券投资基金的基金经理,2022 年 2 月起兼任国泰中证消费电子
主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2022 年 3 月
起兼任国泰中证沪港深动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
  本基金管理人设有公司投资决策委员会,其成员在公司高级管理人员、投研
部门负责人及业务骨干等相关人员中产生。公司总经理可以推荐上述人员以外的
投资管理相关人员担任成员,督察长和运营体系负责人列席公司投资决策委员会
会议。公司投资决策委员会主要职责是根据有关法规和基金合同,审议并决策公
司投资研究部门提出的公司整体投资策略、基金大类资产配置原则,以及研究相
关投资部门提出的重大投资建议等。
  投资决策委员会成员组成如下:
  主任委员:
  周向勇:总经理
  执行委员:
  张玮:副总经理
  委员:
  邓时锋:投资总监(权益)
  吴向军:投资总监(海外)
  胡松:投资总监(养老金)、养老金及专户投资部总监
  索峰:投资总监(固收)、绝对收益投资部总监
  孙蔚:研究部总监
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  三、基金管理人职责
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
配收益;
依法召集基金份额持有人大会;
他法律行为;
  四、基金管理人承诺
建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《中华人民共和国证券法》行
为的发生。
制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:
  (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
  (2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
  (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益;
  (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
  (5)法律法规或中国证监会禁止的其他行为。
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家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
  (1)越权或违规经营;
  (2)违反基金合同或托管协议;
  (3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益;
  (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
  (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
  (6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责;
  (7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有
关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基
金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事
相关的交易活动;
  (8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,
扰乱市场秩序;
  (9)贬损同行,以抬高自己;
  (10)以不正当手段谋求业务发展;
  (11)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
  (12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
  (13)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
度,采取有效措施,防止违反基金合同行为的发生。
  五、基金经理承诺
人谋取最大利益;
基金投资内容、基金投资计划等信息,且不利用该信息从事或者明示、暗示他人
从事相关的交易活动;
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  六、基金管理人内部控制制度
  基金管理人为防范和化解经营运作中面临的风险,保证经营活动的合法合规
和有效开展,制定了一系列组织机制、管理方法、操作程序与控制措施,形成了
公司完整的内部控制体系。该内部控制体系涵盖了内部会计控制、风险管理控制
和监察稽核制度等公司运营的各个方面,并通过相应的具体业务控制流程来严格
实施。
  (1)内部风险控制遵循的原则
务过程和业务环节;
独立性和权威性,负责对公司各部门内部风险控制工作进行稽核和检查;
约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系;
完善和稳固的基础上,内部风险控制应与公司业务发展放在同等地位上;
客观性和操作性。
  (2)内部会计控制制度
  公司根据国家有关法律法规和财务会计准则的要求,建立了完善的内部会计
控制制度,实现了职责分离和岗位相互制约,确保会计核算的真实、准确、完整,
并保证各基金会计核算和公司财务管理的相互独立,保护基金资产的独立、安全。
  (3)风险管理控制制度
  公司为有效控制管理运营中的风险,建立了一整套完整的风险管理控制制度,
其内容由一系列的具体制度构成,主要包括:岗位分离和空间分离制度、投资管
理控制制度、信息技术控制、营销业务控制、信息披露制度、资料保全制度和独
立的稽核制度、人力资源管理以及相应的业务控制流程等。通过这些控制制度和
流程,对公司面临的投资风险和管理风险进行有效的控制。
  (4)监察稽核制度
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  公司实行独立的监察稽核制度,通过对稽核监察部门充分授权,对公司执行
国家有关法律法规情况、以及公司内部控制制度的遵循情况和有效性进行全面的
独立监察稽核,确保公司经营的合法合规性和内部控制的有效性。
  (1)控制环境
  公司经过多年的管理实践,建立了良好的控制环境,以保证内部会计控制和
管理控制的有效实施,主要包括科学的公司治理结构、合理的组织结构和分级授
权、注重诚信并关注风险的道德观和经营理念、独立的监察稽核职能等方面。
薪酬委员会、考核委员会等专业委员会,对公司重大经营决策和发展规划进行决
策及监督;
委员会等机构分别负责公司经营、基金投资和风险控制等方面的决策和监督控制。
同时公司各部门之间有明确的授权分工和风险控制责任,既相互独立,又相互合
作和制约,形成了合理的组织结构、决策授权和风险控制体系;
工中加强职业道德教育和风险观念,形成了诚信为本和稳健经营的企业文化;
并对公司内部控制措施的实施情况和有效性进行评价和提出改进建议。
  (2)控制的性质和范围
  公司建立了完善的内部会计控制,保证基金核算和公司财务核算的独立性、
全面性、真实性和及时性。
  首先,公司根据国家有关法律法规、有关会计制度和准则,制定了完善的公
司财务制度、基金会计制度以及会计业务控制流程,做好基金业务和公司经营的
核算工作,真实、完整、准确地记录和反映基金运作情况和公司财务状况。
  其次,公司将基金会计和公司财务核算从人员上、空间上和业务活动上严格
分开,保证两者相互独立,各基金之间做到独立建账、独立核算,保证基金资产
和公司资产之间、以及各基金资产之间的相互独立性。
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     公司建立了严格的岗位职责分离控制、凭证与记录控制、资产接触控制、独
立稽核等制度,确保在基金核算和公司财务管理中做到对资源的有效控制、有关
功能的相互分离和各岗位的相互监督等。
     另外公司还建立了严格的财务管理制度,执行严格的预算管理和财务费用审
批制度,加强成本控制和监督。
     公司在经营管理中建立了有效的风险管理控制体系,主要包括:
     岗位分离和空间隔离制度:为保证各部门的相对独立性,公司建立了明确的
岗位分离制度;同时实行空间隔离制度,建立防火墙,充分保证信息的隔离和保
密;
     投资管理业务控制:通过建立完整的研究业务控制、投资决策控制、交易业
务控制,完善投资决策委员会的投资决策职能和风险管理委员会的风险控制职能,
实行投资总监和基金经理分级授权制度和股票池制度,进行集中交易,以及风险
管理部对投资交易实时监控等,加强投资管理控制,做到研究、投资、交易、风
险控制的相互独立、相互制约和相互配合,有效控制操作风险;建立了科学先进
的投资风险量化评估和管理体系,控制投资业务中面临的市场风险、集中风险、
流动性风险等;建立了科学合理的投资业绩绩效评估体系,对投资管理的风险和
业绩进行及时评估和反馈;
     信息技术控制:为保证信息技术系统的安全稳定,公司在硬件设备运行维护、
软件采购维护、网络安全、数据库管理、危机处理机制等方面均制定实施了完善
的制度和控制流程;
     营销业务控制:公司制定了完善的市场营销、客户开发和客户服务制度,以
保证在营销业务中对有关法律法规的遵守,以及对经营风险的有效控制;
     信息披露控制和资料保全制度:公司制定了规范的信息披露管理办法,保证
信息披露的及时、准确和完整;在资料保全方面,建立了完善的信息资料保全备
份系统,以及完整的会计、统计和各种业务资料档案;
     独立的监察稽核制度:稽核监察部门有权对公司各业务部门工作进行稽核检
查,并保证稽核的独立性和客观性。
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  公司风险管理委员会首先从总体上制定了公司风险控制制度,对公司面临的
主要风险进行辨识和评估,制定了风险控制原则。在风险管理委员会总体方针指
导下,各部门根据各自业务特点,对业务活动中存在的风险点进行了揭示和梳理,
有针对性地建立了详细的风险控制流程,并在实际业务中加以控制。
  (3)内部控制制度实施情况检查
  公司稽核监察部门在进行风险评估的基础上,对公司各业务活动中内部控制
措施的实施情况进行定期和不定期的监察稽核,重点是业务活动中风险暴露程度
较高的环节,以确保公司经营合法合规、以及内部控制制度的有效遵循。
  在确保现有内部控制制度实施情况的基础上,公司会根据新业务开展和市场
变化情况,对内部控制制度进行及时的更新和调整,以适应公司经营活动的变化。
公司稽核监察部门在对内部控制制度的执行情况进行监察稽核的基础上,也会重
点对内部控制制度的有效性进行评估,并提出相应改进建议。
  (4)内部控制制度实施情况的报告
  公司建立了有效的内部控制制度实施报告流程,各部门对于内部控制制度实
施过程中出现的失效情况须及时向公司高级管理层和稽核监察部门报告,使公司
高级管理层和稽核监察部门及时了解内部控制出现的问题并作出妥善处理。
  稽核监察部门在对内部控制实施情况的监察中,对发现的问题均立即向公司
高级管理层报告,并提出相应的建议,对于重大问题,则通过督察长及时向公司
董事长和中国证监会报告。同时稽核监察部门定期出具独立的监察稽核报告,直
接报公司董事长和中国证监会。
  基金管理人保证以上关于内部控制制度的披露真实、准确,并承诺基金管理
人将根据市场变化和业务发展不断完善内部控制制度,切实维护基金份额持有人
的合法权益。
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                第四部分 基金托管人
  一、基本情况
  名称:中国邮政储蓄银行股份有限公司(简称:中国邮政储蓄银行)
  住所:北京市西城区金融大街 3 号
  办公地址:北京市西城区金融大街 3 号 A 座
  法定代表人:刘建军
  成立时间:2007 年 3 月 6 日
  组织形式:股份有限公司
  注册资本:923.84 亿元人民币
  存续期间:持续经营
  批准设立机关及批准设立文号:中国银监会银监复〔2006〕484 号
  基金托管资格批文及文号:证监许可〔2009〕673 号
  联系人:马强
  联系电话:010-68857221
  经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;
办理票据承兑和贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买
卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;
提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;经中
国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。
  经国务院同意并经中国银行业监督管理委员会批准,中国邮政储蓄银行有限
责任公司(成立于 2007 年 3 月 6 日)于 2012 年 1 月 21 日依法整体变更为中国
邮政储蓄银行股份有限公司。中国邮政储蓄银行股份有限公司依法承继原中国邮
政储蓄银行有限责任公司全部资产、负债、机构、业务和人员,依法承担和履行
原中国邮政储蓄银行有限责任公司在有关具有法律效力的合同或协议中的权利、
义务,以及相应的债权债务关系和法律责任。中国邮政储蓄银行股份有限公司坚
持服务“三农”、服务中小企业、服务城乡居民的大型零售商业银行定位,发挥
邮政网络优势,强化内部控制,合规稳健经营,为广大城乡居民及企业提供优质
金融服务,实现股东价值最大化,支持国民经济发展和社会进步。
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  二、主要人员情况
  中国邮政储蓄银行股份有限公司总行设托管业务部,下设资产托管处、产品
管理处、风险管理处、运营管理处等处室。现有员工 38 人,全部员工拥有大学
本科以上学历,34 名员工拥有基金从业资格,具备丰富的托管服务经验。
  三、托管业务经营情况
行业监督管理委员会联合批准,获得证券投资基金托管资格,是我国第 16 家托
管银行。2012 年 7 月 19 日,中国邮政储蓄银行经中国保险业监督管理委员会批
准,获得保险资金托管资格。中国邮政储蓄银行坚持以客户为中心、以服务为基
础的经营理念,依托专业的托管团队、灵活的托管业务系统、规范的托管管理制
度、健全的内控体系、运作高效的业务处理模式,为广大基金份额持有人和众多
资产管理机构提供安全、高效、专业、全面的托管服务,并获得了合作伙伴一致
好评。
  截至 2022 年 9 月 30 日,中国邮政储蓄银行托管的证券投资基金共 313 只。
至今,中国邮政储蓄银行已形成涵盖证券投资基金、证券期货经营机构私募资产
管理计划、信托计划、银行理财产品、保险资金、保险资产管理计划、私募投资
基金等多种资产类型的托管产品体系。
  四、托管业务的内部控制制度
  作为基金托管人,中国邮政储蓄银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、
行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务
的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及
时,保护基金份额持有人的合法权益。
  中国邮政储蓄银行设有风险管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,
对托管业务风险控制工作进行检查指导。托管业务部专门设置内部风险控制处室,
配备专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核的
工作职权和能力。
      国泰中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2022 年第一号)
  托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、
岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员
具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控
制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;
业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人员
负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、
独立。
  五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
  依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运
作。严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比
例、投资范围、投资组合等情况进行监督,对违法违规行为及时予以风险提示,
要求其限期纠正,同时报告中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清
算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用
的提取与开支情况进行检查监督。
  (1)每工作日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制指标进
行例行监控,发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基
金管理人进行情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。
  (2)收到基金管理人的划款指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交
易对手等内容进行合法合规性监督。
  (3)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求管理人
进行解释或举证,要求限期纠正,并及时报告中国证监会。
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                   第五部分 相关服务机构
     一、申购赎回代理券商
     本基金的申购赎回代理券商信息详见基金管理人网站。基金管理人可根据有
关法律法规规定,增减或变更销售机构,并在基金管理人网站上公示。二、登记
机构
     名称:中国证券登记结算有限责任公司
     地址:北京市西城区太平桥大街 17 号
     法定代表人:于文强
     联系人:赵亦清
     电话:010-50938600
     传真:010-50938907
     三、出具法律意见书的律师事务所
     名称:上海市通力律师事务所
     住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
     办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 18 楼至 20 楼
     负责人:韩炯
     联系电话:021-31358666
     传真:021-31358600
     联系人:丁媛
     经办律师:黎明、丁媛
     四、审计基金财产的会计师事务所
     名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
     住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507
单元 01 室
     办公地址:中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼
     执行事务合伙人:李丹
     联系电话:021-23238888
     传真:021-23238800
   国泰中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2022 年第一号)
联系人:张晓阳
经办注册会计师:张炯、张晓阳
      国泰中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2022 年第一号)
              第六部分 基金的募集
                   基金的募集
  一、基金募集的依据
  本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同
及其他有关规定,并经中国证监会证监许可【2021】2017 号文(《关于准予国泰
中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》)准予注册募集。
  二、基金类型、运作方式和存续期限
      国泰中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2022 年第一号)
            第七部分 基金合同的生效
                 基金合同的生效
  一、基金合同的生效
  本基金基金合同于 2021 年 6 月 29 日正式生效。自基金合同生效之日起,本
基金管理人正式开始管理本基金。
  二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
  《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200
人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以
披露;连续 50 个工作日出现前述情形的,本基金将根据基金合同的约定进行基
金财产清算并终止,而无需召开基金份额持有人大会。
  法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
     国泰中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2022 年第一号)
          第八部分 基金份额折算与变更登记
  基金合同生效后,本基金可以进行份额折算。
  一、基金份额折算的时间
  基金管理人应事先确定基金份额折算基准日,并依照《信息披露办法》的有
关规定进行公告。
  二、基金份额折算的原则
  基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理,并由登记机构进行基金份
额的变更登记。
  基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额
数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的
比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份
额折算后,基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。
  如果基金份额折算过程中发生不可抗力或登记机构遇特殊情况无法办理,基
金管理人可延迟办理基金份额折算。
  三、基金份额折算的方法
  基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。
      国泰中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2022 年第一号)
          第九部分 基金份额的上市交易
  一、基金份额上市
  基金合同生效后,具备下列条件的,基金管理人可依据《上海证券交易所证
券投资基金上市规则》向上海证券交易所申请基金份额上市:
  根据有关规定,本基金基金合同生效后,具备上市条件,于 2021 年 7 月 6
日起在上海证券交易所上市交易(二级市场交易代码:588360)。
  二、基金份额的上市交易
  本基金的基金份额在上海证券交易所的上市交易须遵照《上海证券交易所交
易规则》、
    《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、
                       《上海证券交易所交易型开
放式指数基金业务实施细则》及其他有关规定。
  三、基金份额上市交易后,有下列情形之一的,上海证券交易所可终止基金
的上市交易:
  若因上述 1、4、5 项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所
终止上市的,本基金将在履行适当程序后由交易型开放式指数基金变更为跟踪同
一标的指数的非上市的开放式指数基金,无需召开基金份额持有人大会审议,届
时基金管理人可变更本基金的登记机构并相应调整申购赎回业务规则。若届时本
基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金,则本基金将本着维护基金份
额持有人合法权益的原则,经履行相关程序后与该指数基金合并或者选取其他合
适的指数作为标的指数。
  四、基金份额参考净值的计算与公告
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  基金管理人在每一交易日开市前向上海证券交易所提供当日的申购赎回清
单。本基金基金份额参考净值(IOPV)由基金管理人或基金管理人委托的机构计
算并通过上海证券交易所发布,仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。
基金份额参考净值的计算公式如下:
  基金份额参考净值=(申购赎回清单中必须现金替代的替代金额+申购赎回
清单中可以现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中
禁止现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中退补现
金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中的预估现金部分)
/最小申购、赎回单位对应的基金份额
  基金管理人可以调整基金份额参考净值计算方法,并予以公告。
  五、在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,
经履行适当程序后,本基金可以申请在包括境外交易所在内的其他交易场所上市
交易,而无需召开基金份额持有人大会审议。
  六、相关法律法规、中国证监会、登记机构及上海证券交易所对基金上市交
易的规则等相关规定进行调整的,基金合同相应予以修改,并按照新规定执行,
且此项修改无需召开基金份额持有人大会审议。
  七、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交
易的新功能,本基金管理人在履行适当的程序后可以增加相应功能,无需召开基
金份额持有人大会审议。
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          第十部分 基金份额的申购与赎回
  一、申购和赎回场所
  投资人应当在申购赎回代理券商的营业场所或按申购赎回代理券商提供的
其他方式办理基金份额的申购与赎回。具体的申购赎回代理券商将由基金管理人
在基金管理人网站或相关文件列示,基金管理人可依据实际情况调整申购赎回代
理券商。
  二、申购和赎回的开放日及时间
  投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中
国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
  基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时
间变更、其他特殊情况或根据业务需要,基金管理人有权视情况对前述开放日及
开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在
规定媒介上公告。
  本基金已于 2021 年 7 月 6 日起开始办理日常申购、赎回业务。
  三、申购与赎回的原则
他对价;
规定;
投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
  基金管理人可根据基金运作的实际情况,在不损害基金份额持有人实质利益
的前提下调整上述原则,或依据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公
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司相关规则及其变更调整上述规则,但应在新的原则实施前依照有关规定在规定
媒介上予以公告。
  四、申购与赎回的程序
  投资人必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序,在开放日的具
体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。
  投资人在提交申购申请时,须根据申购赎回清单备足申购对价,否则所提交
的申购申请无效。基金份额持有人提交赎回申请时,必须持有足够的基金份额余
额和现金,否则所提交的赎回申请无效。
  投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理
规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各申购赎回代理券商的具
体规定为准。
  正常情况下,投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提
供符合要求的申购对价,则申购申请失败。如基金份额持有人持有的符合要求的
基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金,或本基金投资组合内不具备足额
的符合要求的赎回对价,则赎回申请失败。
  申购赎回代理券商受理申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功。
申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。投资人可通过其办理申购、赎回
的申购赎回代理券商查询有关申请的确认情况。
  本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及
其他对价的清算交收适用上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关
业务规则以及参与各方相关协议及其不时修订的有关规定。对于本基金的申购、
赎回业务采用净额结算的方式,基金份额、上交所上市的成份股的现金替代、深
交所上市的成份股的现金替代采用净额结算的方式,申购赎回业务涉及的现金差
额和现金替代退补款采用代收代付。
  投资人 T 日申购成功后,登记机构在 T 日收市后办理上交所上市的成份股
交收与基金份额的交收登记以及现金替代的清算;在 T+1 日办理现金替代的交
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收以及现金差额的清算;在 T+2 日办理现金差额的交收,并将结果发送给申购
赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。
  投资人 T 日赎回成功后,登记机构在 T 日收市后办理上交所上市的成份股
交收与基金份额的注销以及现金替代的清算;在 T+1 日办理现金替代的交收以
及现金差额的清算;在 T+2 日办理现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回
代理券商、基金管理人和基金托管人。
  如果相关证券交易所或登记机构的相关业务规则发生变更,则按最新规则办
理,并在招募说明书或相关公告中进行更新。
  如果登记机构和基金管理人在清算交收时发生不能正常履约的情形,则依据
相关业务规则和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定进行处理。
对基金份额申购赎回的程序以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等
进行调整,无需召开基金份额持有人大会审议。
  五、申购和赎回的数量限制
申购、赎回单位为 280 万份。
模或赎回总规模进行控制,并在申购赎回清单中公告。
基金管理人应当采取设定单一投资者申购上限或基金单日净申购比例上限、拒绝
大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基
金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。
具体请参见相关公告。
允许的情况下,调整申购和赎回的数额限制,或者新增基金规模控制措施。基金
管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
  六、申购和赎回的对价和费用
由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,
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并在 T+1 日内公告。如遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公
告。
数额确定。申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、
现金差额及其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理
人应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
交易所开市前公告。
的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
赎回对价组成、申购赎回清单计算和公告时间进行调整并提前公告。
     七、申购赎回清单的内容与格式
     T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券、现
金替代、T 日预估现金部分、T-1 日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。
     组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公
告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。
     现金替代是指申购、赎回过程中,投资人按基金合同和招募说明书的规定,
用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。
     现金替代分为 4 种类型:禁止现金替代(标志为“禁止”)、可以现金替代(标
志为“允许”)、必须现金替代(标志为“必须”)和退补现金替代(标志为“退
补”)。
     禁止现金替代适用于上海证券交易所上市的成份证券,是指在申购、赎回基
金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。
     可以现金替代适用于上海证券交易所上市的成份证券,是指在申购基金份额
时,允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代,但在赎回基金份额时,该
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成份证券不允许使用现金作为替代。
  必须现金替代适用于所有成份证券,是指在申购、赎回基金份额时,该成份
证券必须使用固定现金作为替代。
  退补现金替代适用于深圳证券交易所上市的成份证券,是指在申购、赎回基
金份额时,该成份证券必须使用现金作为替代,根据基金管理人买卖情况,与投
资人进行退款或补款。
  ①适用情形:可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资人无法在
申购时买入的证券或基金管理人认为可以适用的其他情形。目前仅适用于标的指
数中的上海证券交易所股票。
  ②替代金额:对于可以现金替代的证券,替代金额的计算公式为:
  替代金额=替代证券数量×该证券参考价格×(1+申购现金替代溢价比例)
  其中,“参考价格”目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。
  如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化,以上海证券交易所通知规
定的参考价格为准。
  收取申购现金替代溢价的原因是,对于使用现金替代的证券,基金管理人需
在证券恢复交易后买入,而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价
格可能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购赎回清单中预先确定申购现金
替代溢价比例,并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分
证券的实际成本,则基金管理人将退还多收取的差额;如果预先收取的金额低于
基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。
  ③替代金额的处理程序
  T 日,基金管理人在申购赎回清单中公布申购现金替代溢价比例,并据此收
取替代金额。
  在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日(简称为 T+2 日)内,
基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。
  T+2 日日终,若已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的
实际购入成本(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还投资人或投
资人应补交的款项;若未能购入全部被替代的证券,则以替代金额与所购入的部
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分被替代证券实际购入成本加上按照 T+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代
证券价值的差额,确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。
  特例情况:若自 T 日起,上海证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券
正常交易日低于 2 日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加
上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应
退还投资人或投资人应补交的款项。
  若现金替代日(T 日)后至 T+2 日(若在特例情况下,则为 T 日起第 20 个
交易日)期间发生除息、送股(转增)、配股等权益变动,则进行相应调整。
  T+2 日后第 1 个工作日(若在特例情况下,则为 T 日起第 21 个交易日),基
金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基
金托管人,相关款项的清算交收将于此后 3 个工作日内完成。
  ④替代限制:为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差,基金管理人可规定
投资人使用现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现
金替代比例的计算公式为:
  其中:
  “该证券参考价格”目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。如果上
海证券交易所参考价格确定原则发生变化,以上海证券交易所通知规定的参考价
格为准。
  “参考基金份额净值”目前为本基金前一交易日除权除息后的收盘价,如果
上海证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化,以上海证券交易所通知规
定的参考基金份额净值为准。
  ①适用情形:必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整,即将被剔除的
成份证券;或处于停牌的成份证券;或法律法规限制投资的成份证券;或基金管
理人出于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。
  ②替代金额:对于必须现金替代的证券,基金管理人将在申购赎回清单中公
告替代的一定数量的现金,即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申
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购赎回清单中该证券的数量乘以其调整后 T 日开盘参考价。
  ①适用情形:退补现金替代的证券目前仅适用于标的指数中深圳证券交易所
股票。
  ②替代金额:对于退补现金替代的证券,替代金额的计算公式为:
  申购的替代金额=替代证券数量×该证券调整后 T 日开盘参考价×(1+申购
现金替代溢价比例);
  赎回的替代金额=替代证券数量×该证券调整后 T 日开盘参考价×(1-赎回
现金替代折价比例)。
  ③替代金额的处理程序
  对退补现金替代而言,申购时收取申购现金替代溢价的原因是,对于使用现
金替代的证券,基金管理人将买入该证券,实际买入价格加上相关交易费用后与
该证券调整后 T 日开盘参考价可能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购赎
回清单中预先确定申购现金替代溢价比例,并据此收取替代金额。如果预先收取
的金额高于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将退还多收取的差额;
如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将向投
资人收取欠缺的差额。
  对退补现金替代而言,赎回时扣除赎回现金替代折价的原因是,对于使用现
金替代的证券,基金管理人将卖出该证券,实际卖出价格扣除相关交易费用后与
该证券调整后 T 日开盘参考价可能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购赎
回清单中预先确定赎回现金替代折价比例,并据此支付替代金额。如果预先支付
的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入,则基金管理人将退还少支付的差额;
如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入,则基金管理人将向投
资人收取多支付的差额。
  其中,“调整后 T 日开盘参考价”主要根据中证指数有限公司提供的标的指
数成份证券的调整后开盘参考价确定。
  基金管理人将自 T 日起在收到申购交易确认后按照“时间优先,实时申报”
的原则依次买入申购被替代的部分证券,在收到赎回交易确定后按照“时间优先、
实时申报”的原则依次卖出赎回被替代的部分证券。T 日未完成的交易,基金管
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理人在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日内完成上述交易。
  时间优先的原则为:申购赎回方向相同的,先确认成交者优先于后确认成交
者。先后顺序按照上海证券交易所确认申购赎回的时间确定。
  实时申报的原则为:基金管理人在深圳证券交易所连续竞价期间,根据收到
的上海证券交易所申购赎回确认记录,在技术系统允许的情况下实时向深圳证券
交易所申报被替代证券的交易指令。
  T 日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资人确定基金应退还
投资人或投资人应补交的款项,即按照申购时间顺序,以替代金额与被替代证券
的依次实际购入成本(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还申购
投资人或申购投资人应补交的款项;按照“时间优先”的原则依次与赎回投资人
确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项,即按照赎回时间顺序,以替代金
额与被替代证券的依次实际卖出收入(卖出价格扣除交易费用)的差额,确定基
金应退还赎回投资人或赎回投资人应补交的款项。
  对于 T 日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券,
T 日后基金管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出,按照前述原则确定基
金应退还投资人或投资人应补交的款项。
  T+2 日日终,若已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实
际购入成本(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还申购投资人或
申购投资人应补交的款项;若未能购入全部被替代的证券,则以替代金额与所购
入的部分被替代证券实际购入成本(包括买入价格与交易费用)加上按照 T+2 日
收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还申购投资人
或申购投资人应补交的款项。
  T+2 日日终,若已卖出全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实
际卖出收入(卖出价格扣除交易费用)的差额,确定基金应退还赎回投资人或赎
回投资人应补交的款项;若未能卖出全部被替代的证券,以替代金额与所卖出的
部分被替代证券实际卖出收入(卖出价格扣除交易费用)加上按照 T+2 日收盘
价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还赎回投资人或赎
回投资人应补交的款项。
  特例情况:若自 T 日起,深圳证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券
      国泰中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2022 年第一号)
正常交易日低于 2 日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本
(包括买入价格与交易费用)加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替
代证券价值的差额,确定基金应退还申购投资人或申购投资人应补交的款项;以
替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入(卖出价格扣除交易费用)加
上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额,确定基金应
退还赎回投资人或赎回投资人应补交的款项。
  若现金替代日(T 日)后至 T+2 日(若在特例情况下,则为 T 日起第 20 个
交易日)期间发生除息、送股(转增)、配股等权益变动,则进行相应调整。
  T+2 日后第 1 个工作日(若在特例情况下,则为 T 日起第 21 个交易日),基
金管理人将应退款和补款的明细数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管
人,相关款项的清算交收将于此后 3 个工作日内完成。
  预估现金部分指由基金管理人估计并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现
金差额的估计值,预估现金部分由申购赎回代理券商预先冻结。
  其计算公式为:
  T 日预估现金部分=T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值-(申购赎回清
单中必须现金替代的固定替代金额+申购赎回清单中退补现金替代成份证券的
数量与该证券调整后 T 日开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中可以现金替代
成份证券的数量与该证券调整后 T 日开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中禁
止现金替代成份证券的数量与该证券调整后 T 日开盘参考价相乘之和)
  其中,该证券调整后 T 日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标
的指数成份证券的调整后开盘参考价确定。另外,若 T 日为基金分红除息日,则
计算公式中的“T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分
配数额。若 T 日为基金最小申购赎回单位调整生效日,则 T 日预估现金部分的
计算公式中的“T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值”需根据调整后最小申
购赎回单位计算。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。
  T 日现金差额在 T+1 日的申购赎回清单中公告,其计算公式为:
  T 日现金差额=T 日最小申购赎回单位的基金资产净值 -(申购赎回清单中
         国泰中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2022 年第一号)
必须现金替代的固定替代金额+申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与
T 日收盘价相乘之和+申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与 T 日收盘
价相乘之和+申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘之
和)
     T 日投资人申购、赎回基金份额时,需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行
资金的清算交收。
     现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时,如现金差额为正
数,则投资人应根据其申购的基金份额支付相应的现金,如现金差额为负数,则
投资人将根据其申购的基金份额获得相应的现金;在基金份额持有人赎回时,如
现金差额为正数,则基金份额持有人将根据其赎回的基金份额获得相应的现金,
如现金差额为负数,则基金份额持有人应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。
     T 日申购赎回清单的格式举例如下:
     基本信息:
最新公告日期            XXXX-XX-XX
基金名称              国泰中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称          国泰基金管理有限公司
一级市场基金代码          XXX
     T-1 日信息内容:
现金差额(单位:元)                          XXX
最小申购赎回单位资产净值(单位:元) XXX
基金份额净值(单位:元)                        XXX
     T 日信息内容:
预估现金部分(单位:元)                          XXX
可以现金替代比例上限                            XXX
是否需要公布 IOPV                           是
最小申购赎回单位(单位:份)                        XXX
申购、赎回的允许情况                            允许申购和赎回
申购上限(单位:份)                            XXX
        国泰中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2022 年第一号)
赎回上限(单位:份)                    XXX
  成份股信息内容:
                        现金    申购现金
                              申购现金   赎回现金
                                     赎回现金
证券代码
证券代码    证券简称
        证券简称    股票数量    替代    替代溢价   替代折价
                                     替代 折价   替代金额
                        标志     比例     比例
 XXX     XXX     XXX    XXX   XXX     XXX     XXX
  说明:此处为示例。
  申购赎回清单的格式可根据上海证券交易所的实际情况相应调整,具体内容
以基金管理人届时在网站上公布的实际内容为准。
  八、拒绝或暂停申购的情形
  发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
投资人的申购申请。
的投资运作,或导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或无法进行证券交易。
场价格发生大幅波动,或其他可能对基金业绩产生负面影响,或出现其他损害现
有基金份额持有人利益的情形。
理人无法按时公布基金份额净值,或基金管理人在开市后发现基金份额参考净值
计算错误。
机构等因异常情况无法办理申购,或者指数编制单位、相关证券交易所等因异常
情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见
并不可控制的情形,包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、
数据错误等。
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
        国泰中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2022 年第一号)
认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
  发生除上述第 4、7 项以外的暂停申购情形且基金管理人决定暂停申购时,
基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申
购申请被拒绝,被拒绝的申购对价将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,
基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
  九、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形
  发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回
对价:
投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价。
的投资运作,或导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或无法进行证券交易。
理人无法按时公布基金份额净值,或基金管理人在开市后发现基金份额参考净值
计算错误。
机构等因异常情况无法办理赎回,或者指数编制单位、相关证券交易所等因异常
情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见
并不可控制的情形,包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、
数据错误等。
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回对价。
  发生上述第 6 项以外的情形且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回对
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价时,基金管理人应报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额
支付。如暂时不能足额支付,未支付部分可延期支付。在暂停赎回的情况消除时,
基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
     十、基金的非交易过户
     基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形
而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论
在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资
人。
     继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基
金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机
构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。
     十一、基金份额的转托管、质押
     基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金
销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
     在条件许可的情况下,登记机构可依据相关法律法规及其业务规则,办理基
金份额质押业务,并可收取一定的手续费。
     十二、基金份额的冻结和解冻
     基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及
登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
     基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然
参与收益分配。法律法规或监管机构另有规定的除外。
     十三、集合申购和其他服务
金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人有权制定集合申购业
务的相关规则。
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赎回等业务,场外申购赎回的具体办理方式等相关事项届时将另行公告。
申购赎回方式或申购赎回对价组成,并提前公告。
基金管理人在履行适当程序后可以根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行
补充和调整,也可采取其他合理的申购赎回方式,并在实施日前依照《信息披露
办法》的有关规定在规定媒介公告。
书面委托代理协议。
  十四、基金清算交收与登记模式的调整与新增
  若上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司调整或新增清算交收
与登记模式并引入新的申购、赎回方式,经履行适当程序后,本基金管理人有权
调整本基金的清算交收与登记模式及申购、赎回方式,或新增本基金的清算交收
与登记模式并引入新的申购、赎回方式,无需召开持有人大会审议。
  十五、在法律法规允许的情况下,基金管理人可以根据市场情况对上述申购
和赎回的安排进行补充和调整,也可采取其他合理的申购赎回方式,并在实施日
前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
            第十一
            第十一部分 基金的投资
  一、投资目标
  紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
  二、投资范围
  本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,
本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括主板、创业板、科创板及其他中国
证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、
企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期
票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融
资券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、股指期货、货币市
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场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国
证监会相关规定)。
  本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
  基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产
比例不低于非现金基金资产的 80%且不低于基金资产净值的 90%,每个交易日
日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一
倍的现金,因法律法规的规定而受限制的情形除外。
  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,基
金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。
  三、投资策略
  本基金主要采用完全复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金股票
投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊
情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变
化、成份股公司行为、市场流动性不足等)导致本基金管理人无法按照标的指数
构成及权重进行同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪
误差。在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对
值不超过 0.2%,年跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素
导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪
偏离度、跟踪误差进一步扩大。
  指数基金运作过程中,当指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指
数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行
内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。
  本基金将根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存
托凭证的投资。
  本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未
来利率变动走势,基于本基金流动性管理的需要投资于政府债券、央行票据和金
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融债等固定收益类品种,以保证基金资产流动性,并降低组合跟踪误差。
  本基金在对可转换债券和可交换债券条款和标的公司基本面进行深入分析
研究的基础上,利用定价模型进行估值分析,投资具有较高安全边际和良好流动
性的可转换债券和可交换债券,在保证基金资产流动性的同时控制组合跟踪误差。
  本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、
风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采
用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相
应的投资决策。
  本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风
险可控的前提下,参与股指期货的投资。此外,本基金还将运用股指期货来管理
特殊情况下的流动性风险。
  本基金在参与融资业务时,将通过对市场环境、利率水平、基金规模以及基
金申购赎回情况等因素的研究和判断,决定融资规模。本基金管理人将充分考虑
融资业务的收益性、流动性及风险性特征,谨慎进行投资,提高基金的投资收益。
  为更好实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可
根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资
者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性等因素的基础上,合理确定
出借证券的范围、期限和比例。
目标的前提下,遵循法律法规的规定,履行适当程序后相应调整或更新投资策略,
并在招募说明书更新中公告。
  四、投资限制
  基金的投资组合应遵循以下限制:
  (1)本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金
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基金资产的 80%且不低于基金资产净值的 90%,每个交易日日终在扣除股指期
货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;
  (2)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的 10%;
  (3)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
  (4)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超
过该资产支持证券规模的 10%;
  (5)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
  (6)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证
券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应
在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
  (7)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
  (8)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购最长期限为 1 年,债券
回购到期后不得展期;
  (9)本基金参与股指期货交易,应当遵守以下投资限制:
金资产净值的 10%;在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证
券市值之和,不得超过基金资产净值的 100%,其中,有价证券指股票、债券(不
含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质
押式回购)等;
持有的股票总市值的 20%;
计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
不得超过上一交易日基金资产净值的 20%。
  (10)本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%;
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     (11)本基金参与融资业务后,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股
票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;
     (12)本基金参与转融通证券出借业务的,应当遵守以下投资限制:
出借期限在 10 个交易日以上的出借证券,纳入《流动性风险管理规定》所述流
动性受限证券的范围;
均计算;
素致使基金投资不符合上述比例限制的,基金管理人不得新增出借业务;
     (13)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致;
     (14)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产
的投资;
     (15)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境
内上市交易的股票合并计算;
     (16)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限
制。
     除上述第(6)、(12)、(13)、(14)项另有约定外,因证券/期货市场波动、
证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性
限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的,
基金管理人应当在相关证券可交易的 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规
定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。
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  基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内,基金的投资范围、投资策略应当符合基
金合同的约定。基金托管人对基金投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
  法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在
履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行,无需召
开基金份额持有人大会审议。
  为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
  (1)承销证券;
  (2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
  (3)从事承担无限责任的投资;
  (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
  (5)向其基金管理人、基金托管人出资;
  (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
  (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
  法律法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定,如适用于本基金,基金管
理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行,
无需召开基金份额持有人大会审议。
  基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份
额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按
照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
  五、标的指数与业绩比较基准
  本基金的标的指数为中证科创创业 50 指数。
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  未来若出现标的指数不符合要求(因成份股价格波动等指数编制方法变动之
外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外)、指数编制机构退出等情形,基
金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决
方案,如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同
等,并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决,基金份额持有人大会未成
功召开或就上述事项表决未通过的,本基金合同终止。
  自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间,基金管理
人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人
利益优先原则维持基金投资运作。
  法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
  本基金的业绩比较基准为标的指数收益率,即中证科创创业 50 指数收益率。
  若本基金标的指数发生变更,基金业绩比较基准相应调整,由基金管理人根
据标的指数变更情形履行适当程序并进行公告。法律法规或监管机构另有规定的,
从其规定。
  六、风险收益特征
  本基金属于股票型基金,理论上其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、
债券型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制策略,跟
踪标的指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
  本基金可投资创业板和科创板股票,会面临创业板和科创板机制下因投资标
的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括股价波动风险、退市风
险和投资集中风险等。
  七、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法
护基金份额持有人的利益;
人牟取任何不当利益。
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     八、基金投资组合报告
     本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2022
年 7 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保
证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     本投资组合报告所载数据截至 2022 年 6 月 30 日,本报告所列财务数据未经
审计。
                                                 占基金总资产
序号           项目                 金额(元)
                                                 的比例(%)
     其中:股票                      561,620,959.67       98.52
     其中:债券                                   -            -
     资产支持证券                                  -            -
     其中:买断式回购的买入返售
                                             -            -
     金融资产
     注:(1)上述股票投资包括可退替代款估值增值。
     (2)报告期内,本基金参与转融通证券出借业务遵循持有人利益优先原则,
基金管理人根据法律法规以及公司相关风险管理制度对重大关联交易进行管理,
交易按照市场公平合理价格执行,不存在从事利益输送及其他不正当交易活动的
        国泰中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2022 年第一号)
情况。报告期末,本基金参与转融通证券出借业务借出股票的公允价值为
     (1)积极投资按行业分类的股票投资组合
                                                   占基金资产净值
代码         行业类别               公允价值(元)
                                                    比例(%)
A       农、林、牧、渔业                               -            -
B           采矿业                                -            -
C           制造业                     1,402,463.20        0.25
D    电力、热力、燃气及水生产和供应
                                               -            -
             业
E           建筑业                                -            -
F         批发和零售业                       21,401.16        0.00
G      交通运输、仓储和邮政业                             -            -
H         住宿和餐饮业                               -            -
I    信息传输、软件和信息技术服务业                  200,682.24        0.04
J           金融业                                -            -
K          房地产业                                -            -
L       租赁和商务服务业                               -            -
M      科学研究和技术服务业                      30,307.77        0.01
N     水利、环境和公共设施管理业                   212,896.24        0.04
O     居民服务、修理和其他服务业                            -            -
P            教育                                -            -
Q        卫生和社会工作                      206,884.79        0.04
R       文化、体育和娱乐业                              -            -
S            综合                                -            -
             合计                     2,074,635.40        0.37
     (2)指数投资按行业分类的股票投资组合
           国泰中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2022 年第一号)
                                                    占基金资产净值
代码            行业类别               公允价值(元)
                                                     比例(%)
A    农、林、牧、渔业                                   -             -
B    采矿业                                        -             -
C    制造业                           490,028,288.33       86.23
D    电力、热力、燃气及水生产和供应业                           -             -
E    建筑业                                        -             -
F    批发和零售业                                     -             -
G    交通运输、仓储和邮政业                                -             -
H    住宿和餐饮业                                     -             -
I    信息传输、软件和信息技术服务业               38,040,449.44         6.69
J    金融业                                        -             -
K    房地产业                                       -             -
L    租赁和商务服务业                                   -             -
M    科学研究和技术服务业                    31,477,573.50         5.54
N    水利、环境和公共设施管理业                              -             -
O    居民服务、修理和其他服务业                              -             -
P    教育                                         -             -
Q    卫生和社会工作                                    -             -
R    文化、体育和娱乐业                                  -             -
S    综合                                         -             -
     合计                            559,546,311.27       98.46
     (1)期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票
投资明细
                                                     占基金资产净
    序号    股票代码   股票名称      数量(股)    公允价值(元)
                                                     值比例(%)
           国泰中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2022 年第一号)
        (2)期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票
投资明细
                                                          占基金资产净
序号        股票代码     股票名称    数量(股)          公允价值(元)
                                                          值比例(%)
        本基金本报告期末未持有债券。

        本基金本报告期末未持有债券。
券投资明细
        本基金本报告期末未持有资产支持证券。
明细
        本基金本报告期末未持有贵金属。

        本基金本报告期末未持有权证。
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  本基金本报告期内未投资股指期货。
  本基金本报告期内未投资国债期货。
  (1)本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体(除 “沃森生物”公告
自身或分支机构违规外)没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公
开谴责、处罚的情况。
  沃森生物公司本身因在对横琴沃森的投资决策和投后管理过程中,存在以下
内部控制缺陷:一是投资决策程序执行不到位;二是投后跟踪管理不到位,受到
中国证券监督管理委员会云南监管局责令改正等公开处罚。
  该情况发生后,本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究,
认为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影
响,对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪
研究。
  (2)基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库
之外的情况。
  (3)其他资产构成
序号           名称                   金额(元)
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    (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有可转换债券。
    (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
                       流通受限部分
序                                     占基金资产       流通受限情
     股票代码       股票名称   的公允价值
号                                     净值比例(%)        况说明
                          (元)
                                                   转融通证券
                                                      股票
                                                   转融通证券
                                                      股票
                                                   转融通证券
                                                      股票
                        流通受限部分的          占基金资产       流通受限
序号    股票代码      股票名称
                         公允价值(元)         净值比例(%)     情况说明
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                       第十二
                       第十二部分 基金的业绩
      基金业绩截止日为 2022 年 6 月 30 日,并经基金托管人复核。
      基金管理人依照恪守职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
  但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
  现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
                             净值增          业绩比较      业绩比较基
                   净值增
      阶段                     长率标          基准收益      准收益率标    ①-③     ②-④
                   长率①
                             准差②           率③        准差④
至 2021 年 12 月 31   -12.61%   1.55%        -14.83%    1.62%   2.22%   -0.07%

至 2022 年 6 月 30    -27.58%   1.77%        -30.26%    1.82%   2.68%   -0.05%

      注:本基金的基金合同生效日为 2021 年 6 月 29 日。
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                第十三
                第十三部分 基金的财产
     一、基金资产总值
     基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券及票据价值、银行存款本息、基
金应收款项及其他资产的价值总和。
     二、基金资产净值
     基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
     三、基金财产的账户
     基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账
户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管
人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
     四、基金财产的保管和处分
     本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣
押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处
分。
     基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,
不得对基金财产强制执行。
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            第十四
            第十四部分 基金资产估值
  一、估值日
  本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日。
  二、估值对象
  基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、股指期货合约、银行存款本息、
应收款项、其它投资等资产及负债。
  三、估值原则
  基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会
计准则》、监管部门有关规定。
  (一)对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值
日有报价的,除会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资
产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计
量的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值
日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允
价值。
  与上述投资品种形同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值
为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用
的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作
为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的
溢价或折价。
  (二)对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并且有足够
可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价
值时,应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值
或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。
  (三)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,
使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的,应对估值
进行调整并确定公允价值。
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     四、估值方法
     本基金所持有的投资品种,按如下原则进行估值:
     (1)交易所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂牌
的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大
变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价
(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生
影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,
调整最近交易市价,确定公允价格。
     (2)交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种(另有规定的除外),
选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;
     (3)交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种(另有规定的除外),
选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净
价进行估值;
     (4)对在交易所市场上市交易的可转换债券,按照每日收盘价作为估值全
价;
     (5)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。
交易所市场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术
难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
     (1)送股、转增股、配股和公开增发的股票,按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值。
     (2)首次公开发行未上市的股票、债券,采用估值技术确定公允价值,在
估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
     (3)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的
情况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值;对于活跃市场
报价未能代表估值日公允价值的情况下,应对市场报价进行调整以确认估值日的
公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,应采用估值技术确定
其公允价值。
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     (4)发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、
首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股
票等,不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,按监
管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第
三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含
投资人回售权的固定收益品种,回售登记截止日(含当日)后未行使回售权的按
照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未
提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期间
市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。
值。
认利息收入。
无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算
价估值。国家有最新规定的,按其规定进行估值。
关规定进行估值。
最新规定的,按其规定进行估值。
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
按国家最新规定估值。
     如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知
对方,共同查明原因,双方协商解决。
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  根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会
计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照
基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
  五、估值程序
额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入。基金管理人可
以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。
  基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,
将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人
按约定对外公布。
  六、估值错误的处理
  基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错
误时,视为基金份额净值错误。
  基金合同的当事人应按照以下约定处理:
  本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接经济损失按
下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
  上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
  (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及
时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估
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值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责
任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得
到更正。
  (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
  (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责
任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当
事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不
当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当
得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
  (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
  估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
  (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方;
  (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估;
  (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失;
  (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基
金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
  (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报
基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
  (2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托
管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人
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应当公告,并报中国证监会备案。
  (3)前述内容如法律法规或监管机构另有规定的,从其规定处理。
 七、暂停估值的情形
业时;
资产价值时;
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一
致的,基金管理人应当暂停估值;
  八、基金净值的确认
  基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行
复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份
额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金
管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。
  九、特殊情况的处理
时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
机构发送的数据错误,或国家会计政策变更、市场规则变更等非基金管理人与基
金托管人原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施
进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基
金托管人应免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施
消除或减轻由此造成的影响。
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            第十五
            第十五部分 基金的收益与分配
     一、基金收益分配原则
行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满 3 个月可不进
行收益分配;
以上,可进行收益分配。在收益评价日,基金管理人对基金净值增长率和标的指
数同期增长率进行计算;
尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配无
需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;
     在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的
前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大
会。
     二、基金收益分配数额的确定原则
     基金净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一工作日基金份
额净值之比减去 1 乘以 100%;标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘
值与基金上市前一工作日标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100%。
     基金管理人将以此计算截至收益评价日基金净值增长率超过标的指数同期
增长率的差额,当差额超过 1%时,基金可以进行收益分配。
     期间如发生基金份额折算或拆分,则以基金份额折算或拆分日为初始日重
新计算上述指标。
     三、收益分配方案
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  基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比
例、分配方式等内容。
  四、收益分配方案的确定、公告与实施
  本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 日内
在规定媒介公告。
  五、基金收益分配中发生的费用
  基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。
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             第十六
             第十六部分 基金费用与税收
  一、基金费用的种类
   《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、审计费、律师费、诉讼费和
仲裁费;
费用。
  二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
  本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
  H=E×0.50%÷当年天数
  H 为每日应计提的基金管理费
  E 为前一日的基金资产净值
  基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致
的财务数据,自动在次月初 5 个工作日内按照指定的账户路径进行支付。若遇法
定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,
如发现数据不符,应及时联系基金托管人协商解决。
  本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
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     H=E×0.10%÷当年天数
     H 为每日应计提的基金托管费
     E 为前一日的基金资产净值
     基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致
的财务数据,自动在次月初 5 个工作日内按照指定的账户路径进行支付。若遇法
定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,
如发现数据不符,应及时联系基金托管人协商解决。
     上述“一、基金费用的种类”中第 3-10 项费用,根据有关法规及相应协议
规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
     三、不列入基金费用的项目
     下列费用不列入基金费用:
基金财产的损失;
目。
     四、基金税收
     本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
     基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣
缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
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            第十七
            第十七部分 基金的会计与审计
  一、基金会计政策
会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于 2 个月,可以并入下一个会计
年度披露;
会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
并以书面方式确认。
  二、基金的年度审计
共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进
行审计。
换会计师事务所需在 2 日内在规定媒介公告。
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             第十八部分 基金的信息披露
     一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。
     二、信息披露义务人
     本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非
法人组织。
     本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律
法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、
完整性、及时性、简明性和易得性。
     本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信
息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊(以下简称“规定报刊”)及《信
息披露办法》规定的互联网网站(以下简称“规定网站”)等媒介披露,并保证
基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信
息资料。
     三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
     四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基金信
息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文
本为准。
     本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币
元。
     五、公开披露的基金信息
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  公开披露的基金信息包括:
  (一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
   《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基
金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资
人重大利益的事项的法律文件。
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披
露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息
发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载
在规定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新
一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变
更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在规定
网站,基金销售机构亦应在销售机构网站或营业网点登载更新的基金产品资料概
要;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基
金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。
  基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的三日前,
将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载在
规定报刊上,将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基
金合同》和基金托管协议登载在规定网站上,基金销售机构将基金产品资料概要
登载在基金销售机构网站或营业网点;基金托管人应当同时将《基金合同》、基
金托管协议登载在规定网站上。
  (二)基金份额发售公告
  基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披
露招募说明书的当日登载于规定媒介上。
  (三)《基金合同》生效公告
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  基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金
合同》生效公告。
  (四)基金净值信息
  《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应
当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
  在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日
的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额
净值和基金份额累计净值。
  基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半
年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
  (五)基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告
  基金管理人确定基金份额折算日,并提前将公告登载于规定媒介上。
  基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后,基金管理人将
基金份额折算结果公告登载于规定媒介上。
  (六)基金份额上市交易公告书
  基金份额获准在证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市交
易 3 个工作日前,将基金份额上市交易公告书登载在规定网站上,并将上市交易
公告书提示性公告登载在规定报刊上。
  (七)申购赎回清单
  在开始办理基金份额申购或者赎回之后,基金管理人应当在每个开放日,通
过规定网站、申购赎回代理券商网站或者营业网点公告当日的申购赎回清单。
  (八)基金份额申购、赎回对价
  基金管理人应当在本基金的基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基
金份额申购、赎回对价的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资人能够在
申购赎回代理券商网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
  (九)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
  基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年
度报告登载在规定网站上,并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年
度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师
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事务所审计。
  基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将
中期报告登载在规定网站上,并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。
  基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,
将季度报告登载在规定网站上,并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。
  《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中
期报告或者年度报告。
  如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情
形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决
策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告
期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
  基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其
流动性风险分析等。
  (十)临时报告
  本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书,
并登载在规定报刊和规定网站上。
  前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件:
务所;
事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
人变更;
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负责人发生变动;
基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之
三十;
重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管
业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;
生变更;
现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基
金管理人应当发布提示性公告;
格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
  (十一)澄清公告
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     在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消
息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份
额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,
并将有关情况立即报告中国证监会、基金上市交易的证券交易所。
     (十二)清算报告
     基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进
行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,
并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
     (十三)基金份额持有人大会决议
     基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
     (十四)投资资产支持证券的相关公告
     基金管理人应在本基金中期报告及年度报告中披露其持有的资产支持证券
总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明
细。
     基金管理人应在本基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支
持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序
的前 10 名资产支持证券明细。
     (十五)投资股指期货相关公告
     本基金投资股指期货,需按照法规要求在季度报告、中期报告、年度报告等
定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、
持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的
影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。
     (十六)基金参与融资和转融通证券出借交易的相关公告
     本基金参与融资的,基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定
期报告和招募说明书(更新)等文件中披露参与融资情况,包括投资策略、业务
开展情况、损益情况、风险及其管理情况等。
     本基金参与转融通证券出借交易的,基金管理人应当在季度报告、中期报告、
年度报告等定期报告等文件中披露基金参与转融通证券出借交易的情况,并就报
告期内发生的重大关联交易事项做详细说明。
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     (十七)中国证监会规定的其他信息。
     六、信息披露事务管理
     基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及
高级管理人员负责管理信息披露事务。
     基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则等法律法规规定。
     基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约
定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回对价、
基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等相关基
金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
     基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金
信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
     基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外,还可以根据需要
在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于规定媒介、基金上市交易
的证券交易所网站披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
     为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10
年,法律法规另有规定的从其规定。
     七、信息披露文件的存放与查阅
     依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法
规规定将信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所,供社会公众查阅、
复制。
     八、暂停或延迟信息披露的情形
     当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信
息:
业时;
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               第十九部分 风险揭示
  一、市场风险
  证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的
影响,导致基金收益水平变化,产生风险,主要包括:
期性变化。基金投资于上市公司的股票,收益水平也会随之变化,从而产生风险。
企业的融资成本和利润,基金收益水平会受到利率变化的影响。
财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变
化。如果基金所投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于
分配的利润减少,使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这
种非系统风险,但不能完全规避。
的实际收益下降。
  二、管理风险
会影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收
益水平;
基金收益水平。
  三、流动性风险
  (一)本基金的申购、赎回安排
  本基金为交易型开放式基金,投资人可在本基金的开放日办理基金份额的申
购和赎回业务。为切实保护存量基金份额持有人的合法权益,遵循基金份额持有
人利益优先原则,审慎确认申购、赎回业务申请,包括但不限于:
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模或赎回总规模进行控制,并在申购赎回清单中公告。
基金管理人应当采取设定单一投资者申购上限或基金单日净申购比例上限、拒绝
大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基
金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请、赎回申请或延缓支付赎回对价。
  提示投资人注意本基金的申购赎回安排和相应的流动性风险,合理安排投资
计划。
  (二)本基金拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
数成份股流动性较好,但不排除在特定市场环境下标的指数成份股出现流动性较
差的情况,基金管理人将根据市场情况,基于对个股的基本面研究和投资经验,
对投资组合进行优化,保持投资组合的流动性,降低投资组合的流动性风险。
  基金管理人将密切关注各类资产及投资标的的交易活跃程度与价格的连续
性情况,控制组合的流动性风险。
  (三)备用的流动性风险管理工具的实施情形、程序及对投资者的潜在影响
  本基金备用流动性风险管理工具包括但不限于暂停赎回、延缓支付赎回对价、
暂停基金估值以及证监会认定的其他措施。
  实施备用流动性风险管理工具的决策程序依照基金管理人流动性风险管理
制度的规定办理。基金管理人应时刻防范可能产生的流动性风险,对流动性风险
进行日常监控,切实保护持有人的合法权益。
  采取备用流动性风险管理工具,可能对投资人造成无法赎回、赎回对价延期
支付等影响。
  (四)对 ETF 基金份额持有人而言,ETF 可在二级市场进行买卖,因此也
可能面临因市场交易量不足而造成的流动性问题,带来基金在二级市场的流动性
风险。
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     四、本基金特有风险
     标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整
个股票市场的平均回报率可能存在偏离。
     标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、
投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收
益水平发生变化,产生风险。
风险
     作为完全跟踪标的指数表现的指数化投资,ETF 的投资风险主要是基金份额
净值(NAV)增长率与标的指数增长率偏离的风险,以下因素可能使基金投资组
合的收益率与标的指数的收益率发生偏离,也可能使基金的跟踪误差控制未达约
定目标。
     (1)由于标的指数调整成份股或变更编制方法,使 ETF 在相应的组合调整
中产生跟踪偏离度与跟踪误差;
     (2)由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中
的权重发生变化,使 ETF 在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差;
     (3)由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使 ETF 无法及时调整投资组
合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差;
     (4)由于基金投资过程中的证券交易成本,以及基金管理费和托管费的存
在,使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度和跟踪误差;
     (5)在 ETF 指数化投资过程中,基金管理人的管理能力,例如跟踪指数的
水平、技术手段、买入卖出的时机选择等,都会对 ETF 的收益产生影响,从而影
响 ETF 对标的指数的跟踪程度;
     (6)其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制,基金投资组合
中个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同;因缺乏卖空、
对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大;因基金申购与赎回带来的现金变
动;因指数发布机构指数编制错误等,由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。
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  如因标的指数编制规则调整或其他因素导致本基金的跟踪误差控制未达约
定目标,本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。
  尽管可能性很小,但根据基金合同规定,如出现变更标的指数的情形,本基
金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变,投资组合将随之调整,
基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致,投资人须承担此项调整带来的
风险与成本。
  本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护,未来指数编制机构可
能由于各种原因停止对指数的管理和维护,本基金将根据基金合同的约定自该情
形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,如更换基金标的
指数、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并在 6 个月内召集
基金份额持有人大会进行表决,基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表
决未通过的,基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式,
与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。
  自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间,基金管理
人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人
利益优先原则维持基金投资运作。该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致
指数表现与相关市场表现存在差异,影响投资收益。
  尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价
控制在一定范围内,但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响,存在
不同于基金份额净值的情形,即存在价格折溢价的风险。
  标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌,发生成份股停牌时可能面
临如下风险:
  (1)基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。
  (2)停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等因素
影响本基金二级市场价格的折溢价水平。
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  (3)若成份股停牌时间较长,在约定时间内仍未能及时买入或卖出的,则
该部分款项将按照本招募说明书的约定方式进行结算,由此可能影响投资者的投
资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。
  (4)在极端情况下,标的指数成份股可能大面积停牌,基金可能无法及时
卖出成份股以获取足额的符合要求的赎回对价,由此基金管理人可能在申购赎回
清单中设置较低的赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施,投资者将面临无法赎
回全部或部分 ETF 份额的风险。
  基金管理人或者基金管理人委托其他机构计算并通过上海证券交易所发布
基金份额参考净值(IOPV),供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV
与实时的基金份额净值可能存在差异,IOPV 计算也可能出现错误。投资人若参
考 IOPV 进行投资决策可能导致损失,需投资人自行承担。
  因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市,或被基金份额持有人大
会决议提前终止上市,导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。
  本基金的申购赎回清单中,可能仅允许对部分成份股使用现金替代,且设置
现金替代比例上限,因此,投资人在进行申购时,可能存在因个别成份股涨停,
临时停牌等原因而无法买入申购所需的足够的成份股,导致申购失败的风险。
  另外,本基金的申购赎回清单中,基金管理人可设定申购份额上限,以对当
日的申购总规模进行控制,可能存在因达到当日申购规模上限而导致后续申购失
败的风险。
  基金份额持有人在提出赎回申请时,如基金组合中不具备足额的符合条件的
赎回对价,可能导致赎回失败的情形。
  基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购、赎回单位,
由此可能导致投资人按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额,可能无法
按照新的最小申购、赎回单位全部赎回。
  另外,本基金的申购赎回清单中,基金管理人可设定赎回份额上限,以对当
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日的赎回总规模进行控制,可能存在因达到当日赎回规模上限而导致后续赎回失
败的风险。
  本基金赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。在组合证
券变现过程中,由于市场变化、部分成份股流动性差等因素,导致投资人变现后
的价值与赎回时赎回对价的价值有差异,存在变现风险。
  如果基金管理人提供的当日申购赎回清单内容出现差错,包括组合证券名单、
数量、现金替代标志、现金替代比率、替代金额等出错,投资人利益将受损,申
购赎回的正常进行将受影响。
  本基金“退补现金替代”方式不同于其他现金替代方式,可能给申购和赎回
投资人带来价格的不确定性,从而间接影响本基金二级市场价格的折溢价水平。
极端情况下,如果使用“退补现金替代”证券的权重增加,该方式带来的不确定
性可能导致本基金的二级市场价格折溢价处于相对较高水平。
  基金管理人在进行申购赎回清单的现金替代标识设置时,将充分考虑由此引
发的市场套利等行为对基金份额持有人可能造成的利益损害。但基金管理人不能
保证极端情况下申购赎回清单标识设置的完全合理性。
  本基金的多项服务委托第三方机构办理,存在以下风险:
  (1)申购赎回代理券商因多种原因,导致代理申购、赎回业务受到限制、
暂停或终止,由此影响对投资人申购赎回服务的风险。
  (2)登记机构可能调整结算制度,如实施货银对付制度,对投资人基金份
额、组合证券及资金的结算方式发生变化,制度调整可能给投资人带来风险。同
样的风险还可能来自于证券交易所及其他代理机构。
  (3)证券交易所、登记机构、基金托管人及其他服务机构可能违约,导致
基金或投资人利益受损的风险。
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  本基金可投资资产支持证券,主要存在以下风险:1)特定原始权益人破产
风险、现金流预测风险等与基础资产相关的风险;2)资产支持证券信用增级措
施相关风险、资产支持证券的利率风险、评级风险等与资产支持证券相关的风险;
服务机构违规风险等与专项计划管理相关的风险;4)政策风险、税收风险、发
生不可抗力事件的风险、技术风险和操作风险等其他风险。
  本基金可投资股指期货,需承受投资股指期货带来的市场风险、信用风险、
操作风险和法律风险等。由于股指期货通常具有杠杆效应,价格波动比标的工具
更为剧烈。并且由于股指期货定价复杂,不适当的估值可能使基金资产面临损失
风险。股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利
行情时,股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采
用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制
平仓,可能给投资人带来损失。
  本基金可投资国内依法发行上市的存托凭证,基金净值可能受到存托凭证的
境外基础证券价格波动影响,与存托凭证的境外基础证券、境外基础证券的发行
人及境内外交易机制相关的风险可能直接或间接成为本基金风险。
  本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于
存托凭证或选择不将基金资产投资于存托凭证,基金资产并非必然投资存托凭证。
  (1)杠杆效应放大风险:本基金通过融资可以扩大交易额度,利用较少资
本来获取较大利润,这必然也放大了风险。本基金将股票作为担保品进行融资时,
既需要承担原有的股票价格变化带来的风险,又得承担新投资股票带来的风险,
还得支付相应的利息或费用,如判断失误或操作不当,会加大亏损。
  (2)担保能力及限制交易风险:单只或全部证券被暂停融资、本基金账户
被暂停或取消融资资格等,这些影响可能给本基金造成经济损失。此外,本基金
也可能面临由于自身维持担保比例低于融资合同约定的担保要求,且未能及时补
充担保物,导致信用账户交易受到限制,从而造成经济损失。
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     (3)强制平仓风险:本基金在从事融资交易期间,如果不能按照约定的期
限清偿债务,或上市证券价格波动,导致日终清算后维持担保比例低于警戒线,
且不能按照约定追加担保物时,将面临担保物被证券公司强制平仓的风险,由此
可能给本基金造成经济损失。
     本基金可参与转融通证券出借业务,面临的风险包括但不限于流动性风险、
信用风险和市场风险。
生无法及时变现并支付赎回对价的风险;
及时支付权益补偿及相关费用的风险;
险。
     本基金投资国内上市的科创板、创业板股票,会面临因投资标的、市场制度
以及交易规则等差异带来的特有风险,包括不限于如下特殊风险:
     (1)股价波动较大的风险。科创板、创业板对个股每日涨跌幅限制为 20%,
且新股上市后的前 5 个交易日不设置涨跌幅限制,股价可能表现出比 A 股其他
版块更为剧烈的波动;
     (2)退市风险。科创板、创业板执行比 A 股其他板块更为严格的退市标准,
且退市程序存在一定差别,因此上市公司退市风险更大,可能会对基金净值产生
不利影响;
     (3)本基金投资集中度相对较高的风险。因科创板、创业板上市公司商业
模式、盈利模式等可能存在一定的相似性,因此,持仓股票股价存在同向波动的
可能,从而产生对基金净值不利的影响。
     《基金合同》生效后,连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200
人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,本基金将根据基金合同的约定进行
基金财产清算并终止,而无需召开基金份额持有人大会。基金份额持有人可能面
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临基金合同提前终止的风险。
  五、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评
级可能不一致的风险
  本基金基金合同、招募说明书等法律文件中涉及基金风险收益特征或风险状
况的表述仅为主要基于基金投资方向与策略特点的概括性表述;而本基金各销售
机构依据中国证券投资基金业协会发布的《基金募集机构投资者适当性管理实施
指引(试行)》及内部评级标准,将基金产品按照风险由低到高顺序进行风险级
别评定划分,其风险评级结果所依据的评价要素可能更多、范围更广,与本基金
法律文件中的风险收益特征或风险状况表述并不必然一致或存在对应关系。同时,
不同销售机构因其采取的具体评价标准和方法的差异,对同一产品风险级别的评
定也可能各有不同;销售机构还可能根据监管要求、市场变化及基金实际运作情
况等适时调整对本基金的风险评级。敬请投资人知悉,在购买本基金时按照销售
机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验,并须及时关注销售机
构对于本基金风险评级的调整情况,谨慎作出投资决策。
  六、其他风险
  如因技术因素、人为因素,战争、自然灾害等不可抗力而产生的风险等。
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          第二十部分
           二十部分 基金的终止与清算
  一、《基金合同》的变更
会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规
定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人
和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
自决议生效后 2 日内在规定媒介公告。
  二、《基金合同》的终止事由
  有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
基金托管人承接的;
  三、基金财产的清算
成立基金财产清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监
督下进行基金清算。
管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会
指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
  (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
  (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
  (3)对基金财产进行估值和变现;
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  (4)制作清算报告;
  (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
  (6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
  (7)对基金剩余财产进行分配。
而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
  四、清算费用
  清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
  五、基金财产清算剩余资产的分配
  依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
  六、基金财产清算的公告
  清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人
民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报
中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备
案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算
报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
  七、基金财产清算账册及文件的保存
  基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最
低期限。
        国泰中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2022 年第一号)
           第二十一
           第二十一部分 基金合同内容摘要
     一、基金管理人、基金托管人、基金份额持有人的权利、义务
但不限于:
     (1)依法募集资金;
     (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用
并管理基金财产;
     (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
准的其他费用;
     (4)销售基金份额;
     (5)按照规定召集基金份额持有人大会;
     (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管
人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,
并采取必要措施保护基金投资者的利益;
     (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
     (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理;
     (9)自行担任登记机构和/或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构,
办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的费用;
     (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
     (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
     (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
     (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、转融
通证券出借;
     (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为;
     (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为基
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金提供服务的外部机构;
  (16)在符合有关法律法规和相关证券交易所及登记机构相关业务规则的规
定以及本基金合同的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回和非交易过
户等业务的规则;
  (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
但不限于:
  (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
  (2)办理基金备案手续;
  (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产;
  (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化
的经营方式管理和运作基金财产;
  (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别
管理,分别记账,进行证券投资;
  (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
  (7)依法接受基金托管人的监督;
  (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购和赎回对价的方法符
合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定
基金份额申购、赎回对价,编制申购赎回清单;
  (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
  (10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
  (11)严格按照《基金法》、
               《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及
报告义务;
  (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不
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向他人泄露;
  (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有
人分配基金收益;
  (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回对价;
  (15)依据《基金法》、
             《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
  (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料不低于法律法规规定的最低期限;
  (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且
保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的
公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
  (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配;
  (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
并通知基金托管人;
  (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
  (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基
金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿;
  (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任;
  (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为;
  (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能
生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在
基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人;投资者以股票认购的,相关股票的
解冻按照《业务规则》的规定处理;
  (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
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  (26)建立并保存基金份额持有人名册;
  (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
但不限于:
  (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全
保管基金财产;
  (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
准的其他费用;
  (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基
金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的
情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
  (4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户,
为基金办理证券交易资金清算;
  (5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
  (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
  (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
但不限于:
  (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
  (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
  (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
  (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
  (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
  (6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户,按照《基
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金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
  (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有
规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
  (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份
额申购、赎回对价及法律法规规定的相关内容;
  (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
  (10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说
明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果
基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取
了适当的措施;
  (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于法
律法规规定的最低期限;
  (12)从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册;
  (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
  (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回对价;
  (15)依据《基金法》、
             《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人
大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
  (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
  (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配;
  (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
和银行业监督管理机构,并通知基金管理人;
  (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿
责任不因其退任而免除;
  (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义
务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人
利益向基金管理人追偿;
  (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
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  (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
包括但不限于:
  (1)分享基金财产收益;
  (2)参与分配清算后的剩余基金财产;
  (3)依法转让或申请赎回其持有的基金份额;
  (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
  (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权;
  (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
  (7)监督基金管理人的投资运作;
  (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁;
  (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
包括但不限于:
  (1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;
  (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资
价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;
  (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
  (4)缴纳基金认购款项或股票、申购/赎回对价及法律法规和《基金合同》
所规定的费用;
  (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的
有限责任;
  (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
  (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
  (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
  (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
  二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
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     (一)基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法
授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一
基金份额拥有平等的投票权。
     本基金份额持有人大会不设日常机构。
     (二)在本基金成功募集并运作之后,如基金管理人管理本基金的联接基金
的:
     鉴于本基金和本基金的联接基金的相关性,联接基金的基金份额持有人可以
凭所持有的联接基金份额出席或者委派代表出席本基金的基金份额持有人大会
并参与表决。在计算参会份额和计票时,联接基金份额持有人持有的享有表决权
的基金份额数和表决票数为:在本基金基金份额持有人大会的权益登记日,联接
基金持有本基金份额的总数乘以该基金份额持有人所持有的联接基金份额占联
接基金总份额的比例,计算结果按照四舍五入的方法,保留到整数位。
     联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份
额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权,但可接受联接基金的特
定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基
金的基金份额持有人大会并参与表决。
     联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本
基金份额持有人大会的,须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金
份额持有人大会,联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份
额持有人大会的,由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议
召开或召集本基金份额持有人大会。
     (三)召开事由
律法规、《基金合同》或中国证监会另有规定的除外):
     (1)终止《基金合同》;
     (2)更换基金管理人;
     (3)更换基金托管人;
     (4)转换基金运作方式;
     (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准;
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  (6)变更基金类别;
  (7)本基金与其他基金的合并;
  (8)变更基金投资目标、范围或策略;
  (9)变更基金份额持有人大会程序;
  (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
  (11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份
额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面
要求召开基金份额持有人大会;
  (12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
  (13)终止基金上市,但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止
上市的情形除外;
  (14)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额
持有人大会的事项。
无实质性不利影响的情况下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,
不需召开基金份额持有人大会:
  (1)法律法规要求增加的基金费用的收取;
  (2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调
低赎回费率或在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下变更收
费方式;
  (3)因相应的法律法规、上海证券交易所或中国证券登记结算有限责任公
司的相关业务规则发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
  (4)在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,增加或减少份
额类别,或调整基金份额分类办法及规则;
  (5)在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人经
与基金托管人协商一致,调整基金收益的分配原则和支付方式;
  (6)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
  (7)在不违反法律法规的情况下,基金管理人、相关证券交易所、登记机
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构、销售机构调整有关基金认购、申购、赎回、交易、转托管、非交易过户等业
务的规则;
  (8)在法律法规规定或中国证监会许可的范围内且对基金份额持有人利益
无实质性不利影响的前提下基金推出新业务或服务;
  (9)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其
他情形。
  (四)会议召集人及召集方式
金管理人召集。
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60
日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基
金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人,
基金管理人应当配合。
求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当
自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额
持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管
人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基
金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定
之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代
表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30
日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基
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金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
益登记日。
  (五)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
  (1)会议召开的时间、地点和会议形式;
  (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
  (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
  (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代
理有效期限等)、送达时间和地点;
  (5)会务常设联系人姓名及联系电话;
  (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
  (7)召集人需要通知的其他事项。
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联
系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金
管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见
的计票效力。
  (六)基金份额持有人出席会议的方式
  基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式或法律法规或监
管机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开
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会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
  (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合
同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料
相符;
  (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之
一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基
金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3
个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召
集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于
本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
形式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或
系统。通讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。
  在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
  (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连
续公布相关提示性公告;
  (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,
则为基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托
管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会
议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经
通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力;
  (3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之
一);若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所
持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告
的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重
新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之
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一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具
表决意见;
  (4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具表决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。
用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会,具体方式在会议通知
中列明。
非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和通
讯方式开会的程序进行。表决方式上,基金份额持有人也可以采用网络、电话或
其他方式进行表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中载明。
  (七)议事内容与程序
  议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修
改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合
并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。
  基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
  基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
  (1)现场开会
  在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第(九)条规定程序确定
和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决
议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能
主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人
授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有
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人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持
有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席
或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
  会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名(或单位名称)和联系方式等事项。
  (2)通讯开会
  在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决
截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证
机关监督下形成决议。
  (八)表决
  基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
  基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以
特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除基金合同另有约定外,
转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基
金与其他基金合并,以特别决议通过方为有效。
  基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
  采取通讯方式进行表决时,除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的
相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认基金份额持有人身份文件的
表决视为有效出席的基金份额持有人,表面符合会议通知规定的表决意见视为有
效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具表决意
见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
  基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
  (九)计票
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  (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
  (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
  (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀
疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行
重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清
点结果。
  (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席
大会的,不影响计票的效力。
  在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进
行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
  (十)生效与公告
  基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
备案。
  基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
  基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在规定媒介上公告。如果采用
通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公
证机构、公证员姓名等一同公告。
  基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
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大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。
  (十一)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、
表决条件等规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关
内容被取消或变更的,基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接
对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。
  三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
  (一)《基金合同》的变更
大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规
规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理
人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
自决议生效后 2 日内在规定媒介公告。
  (二)《基金合同》的终止事由
  有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
基金托管人承接的;
  (三)基金财产的清算
成立基金财产清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监
督下进行基金清算。
管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会
指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
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估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
  (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
  (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
  (3)对基金财产进行估值和变现;
  (4)制作清算报告;
  (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
  (6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
  (7)对基金剩余财产进行分配。
而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
  (四)清算费用
  清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
  (五)基金财产清算剩余资产的分配
  依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
  (六)基金财产清算的公告
  清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人
民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报
中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备
案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算
报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
  (七)基金财产清算账册及文件的保存
  基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最
低期限。
  四、争议的处理
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  各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争
议,应经友好协商解决,如经友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交
北京仲裁委员会,按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。
仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
  争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责
地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
  《基金合同》受中华人民共和国法律(为本基金合同之目的,不含港澳台地
区法律)管辖。
  五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
  《基金合同》可印制成册,供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机构
的办公场所和营业场所查阅。
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           第二十二
           第二十二部分 托管协议内容摘要
                  托管协议内容摘要
  一、基金托管协议当事人
  (一)基金管理人
  名称:国泰基金管理有限公司
  住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道 1200 号 2 层 225 室
  法定代表人:邱军
  设立日期:1998 年 3 月 5 日
  批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字【1998】5 号
  组织形式:有限责任公司
  注册资本:1.1 亿元
  存续期限:持续经营
  联系电话:400-888-8688
  (二)基金托管人
  名称:中国邮政储蓄银行股份有限公司
  住所:北京市西城区金融大街 3 号
  办公地址:北京市西城区金融大街 3 号 A 座
  邮政编码:100808
  法定代表人:刘建军
  成立时间:2007 年 3 月 6 日
  批准设立机关及批准设立文号:中国银监会银监复[2006]484 号
  基金托管业务批准文号:证监许可[2009]673 号
  组织形式:股份有限公司
  注册资本:923.84 亿元
  存续期间:持续经营
  经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;
办理票据承兑和贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买
卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;
提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;经中
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国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。
  二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
  (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资
范围、投资比例、投资限制等进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券
选择标准的,基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池,以便基
金托管人对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督。
  本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,
本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括主板、创业板、科创板及其他中国
证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、
企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期
票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融
资券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、股指期货、货币市
场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国
证监会相关规定)。
  本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
  基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产
比例不低于非现金基金资产的 80%且不低于基金资产净值的 90%,因法律法规
的规定而受限制的情形除外。
  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,基
金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。
  (1)本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金
基金资产的 80%且不低于基金资产净值的 90%;
  (2)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的 10%;
  (3)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
  (4)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超
过该资产支持证券规模的 10%;
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  (5)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
  (6)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证
券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应
在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
  (7)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
  (8)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购最长期限为 1 年,债券
回购到期后不得展期;
  (9)本基金参与股指期货交易,应当遵守以下投资限制:
金资产净值的 10%;在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证
券市值之和,不得超过基金资产净值的 100%,其中,有价证券指股票、债券(不
含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质
押式回购)等;
持有的股票总市值的 20%;
计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
不低于交易保证金一倍的现金。
  (10)本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%;
  (11)本基金参与融资业务后,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股
票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;
  (12)本基金参与转融通证券出借业务的,应当遵守以下投资限制:
出借期限在 10 个交易日以上的出借证券,纳入《流动性风险管理规定》所述流
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动性受限证券的范围;
均计算;
素致使基金投资不符合上述比例限制的,基金管理人不得新增出借业务;
     (13)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致;
     (14)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产
的投资;
     (15)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境
内上市交易的股票合并计算;
     (16)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限
制。
     除上述第(6)、(12)、(13)、(14)项另有约定外,因证券/期货市场波动、
证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性
限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的,
基金管理人应当在相关证券可交易的 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规
定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。
     基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内,基金的投资范围、投资策略应当符合基
金合同的约定。基金托管人对基金投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
     法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在
履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行,无需召
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开基金份额持有人大会审议。
     基金托管人依照相关法律法规、基金合同及托管协议约定履行了监督职责,
基金管理人仍违反法律法规规定、基金合同或托管协议约定的投资组合比例限制
而造成基金财产损失的,由基金管理人承担责任,基金托管人不承担任何责任。
     (三)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金投
资禁止行为进行监督。除本协议另有约定外,基金托管人通过事后监督方式对基
金管理人基金投资禁止行为进行监督。
     根据法律法规的规定及基金合同的约定,基金财产不得用于下列投资或者活
动:
     (1)承销证券;
     (2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
     (3)从事承担无限责任的投资;
     (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
     (5)向其基金管理人、基金托管人出资;
     (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
     (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
     法律法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定,如适用于本基金,基金管
理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行,
无需召开基金份额持有人大会审议。
     基金托管人依照相关法律法规、基金合同及托管协议约定履行了监督职责,
基金管理人仍违反法律法规规定、基金合同或托管协议约定的投资禁止行为而造
成基金财产损失的,由基金管理人承担责任,基金托管人不承担任何责任。
     (四)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循
基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机
制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并
按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分
之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行
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审查。
  (五)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理
人参与银行间债券市场进行监督。
  基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业
标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各
交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在
银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银
行间债券市场交易对手名单进行交易,如基金管理人未按要求提供银行间债券市
场交易对手名单,导致基金托管人无法有效履行监督职责,由此造成的损失和责
任均由基金管理人承担。
  基金管理人对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新,应及时通
知基金托管人,新名单自基金托管人确认后生效,新名单生效前已与本次剔除的
交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据
市场情况需要调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的,应向基金托管人
说明理由,并在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与基金托管人确认,双方共
同协商解决。如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对
手进行交易,应及时提醒基金管理人,经提醒后基金管理人仍未改正的,基金托
管人不承担由此造成的任何损失和责任。
  基金管理人负责对交易对手的资信控制和交易方式进行控制,按银行间债券
市场的交易规则进行交易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损
失,基金托管人不承担由此造成的任何法律责任及损失。基金托管人根据银行间
债券市场成交单对合同履行情况进行监督,如基金托管人发现基金管理人没有按
照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理
人,经提醒后基金管理人仍未改正的,基金托管人不承担由此造成的任何损失和
责任。
  (六)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理
人选择存款银行进行监督。
  基金投资银行存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定,
确定符合条件的所有存款银行的名单,并在基金投资存款之前及时提供给基金托
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管人,基金托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行
监督,如基金管理人未按要求提供存款银行名单,导致基金托管人无法有效履行
监督职责,由此造成的损失和责任均由基金管理人承担。
  本基金投资银行存款应符合如下规定:
签订书面协议,明确基金管理人和基金托管人在办理基金投资银行存款业务中的
权利义务,以确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。
议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职责。
《运作办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等
的各项规定。
  (七)基金托管人对基金投资流通受限证券的监督
限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。
股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,
不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回
购交易中的质押券等流通受限证券。
管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。
基金投资非公开发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性
风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投
资比例控制情况。
  基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发
至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。
要求的有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发
行证券数量、发行价格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占
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基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时
间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整,并应至少于拟执行投资指令前
两个工作日将上述信息书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行
审核。
题的通知》规定,对基金管理人是否遵守法律法规进行监督,并审核基金管理人
提供的有关书面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的,有权
要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书
面说明,并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风
险评估报告等备查资料的权利。否则,基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒
绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管人不承担任何责任,并有权报告中
国证监会。
  (八)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产
净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金
收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监
督和核查。
  如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在
宣传推介材料上,则基金托管人对此不承担任何责任,并将在发现后立即报告中
国证监会。
  (九)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作中
违反法律法规、基金合同和本托管协议的规定,应及时以书面形式通知基金管理
人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理
人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,
就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定
期限内及时改正。在上述规定期限内, 基金托管人有权随时对通知事项进行复查,
督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在上述规定
期限内纠正的,基金托管人有权报告中国证监会。
  基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或
者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人及时改正。如基金
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管理人拒绝改正的,基金托管人有权报告中国证监会
  基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法
规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,并及
时向中国证监会报告。
  (十)对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,
基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
  (十一)基金托管人发现基金管理人有重大违法、违规行为,应及时报告中
国证监会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金
管理人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、
欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正
的,基金托管人应报告中国证监会。
  (十二)基金参与转融通证券出借业务,基金管理人应当遵守审慎经营原则,
配备技术系统和专业人员,制定科学合理的投资审慎经营原则,配备技术系统和
专业人员,制定科学合理的投资策略和风险管理制度,完善业务流程,有效防范
和控制风险,基金托管人将对基金参与转融通出借业务进行监督和复核。
  三、基金管理人对基金托管人的业务核查
  (一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括
但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户及
投资所需的其他账户,及时、准确复核基金管理人计算的基金资产净值、基金份
额净值,根据基金管理人指令办理清算交收且如遇到问题应及时反馈、相关信息
披露和监督基金投资运作是否对非公开信息保密等行为。
  基金管理人定期和不定期地对基金托管人保管的基金资产进行核查。基金托
管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金
管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。
  (二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分
账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等
违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知
基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书
面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因,并保证在规定期限内及时改正。
        国泰中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2022 年第一号)
在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金托管人
改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关
资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管
理人并改正等。基金管理人有权要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。
  (三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会
和银行业监督管理机构,同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国
证监会。基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,
或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出
警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。
  四、基金财产保管
  (一)基金财产保管的原则
行运用、处分、分配基金的任何财产。如果基金财产在基金托管人保管期间损坏、
灭失的,应由该基金托管人承担赔偿责任。
其他账户。
他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。
本协议的约定保管基金财产。
资产,如基金托管人无法从公开信息或基金管理人提供的书面资料中获取到账日
期信息的,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,
到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知并配合基金管理人
采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金管理人应负责向有关当事
人追偿基金的损失,基金托管人对此不承担任何责任。
基金财产。
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     (二)基金募集期间及募集资金的验资
金募集行为结束前,任何人不得动用。
金额(含网下股票认购所募集的股票市值)、基金份额持有人人数符合《基金法》、
《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金财产的全部资金和股票划
入基金托管人为本基金开立的基金银行账户和证券账户,基金托管人在收到资金
当日出具相关证明文件,基金管理人在规定时间内,聘请符合《证券法》规定的
会计师事务所进行验资,出具验资报告,验资报告中需对基金募集的资金进行确
认。出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会计师签字方为有
效。
相关机构按规定办理退款、股票解冻及返还等事宜,基金托管人应提供充分协助。
     (三)基金银行账户的开立和管理
根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托
管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金
额、支付基金收益、收取申购款,均需通过本基金的银行账户进行。
管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基
金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
     (四)基金证券交收账户和结算备付金账户的开立和管理
为基金开立基金托管人与本基金联名的证券账户,账户名称以实际开立为准。
管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不
得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
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备付金账户,以本基金的名义在基金托管人托管系统中开立二级结算备付金账户,
并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工
作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限
责任公司的规定执行。
管理人负责。
他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开设、使用的,按有关规定开设、使用
并管理;若无相关规定,则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用
的规定。
     (五)债券托管账户的开设和管理
     基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责
任公司、银行间市场清算股份有限公司的有关规定,在中央国债登记结算有限责
任公司、银行间市场清算所股份有限公司开立债券托管与结算账户,并代表基金
进行银行间市场债券的结算。
     (六)其他账户的开立和管理
定,在基金管理人和基金托管人商议后由基金托管人负责开立。新账户按有关规
则使用并管理。
理。
     (七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管
     基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款证实书等有价凭证由基金托管
人负责妥善保管,保管凭证由基金托管人持有,其中实物证券由基金托管人存放
于托管银行的保管库,应与非本基金的其他实物证券分开保管;也可存入登记结
算机构的代保管库。实物证券的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的指
令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损
坏、灭失,由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外
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机构实际有效控制的证券及其他基金财产不承担保管责任。
  (八)与基金财产有关的重大合同的保管
  由基金管理人代表基金签署的、与基金有关的重大合同的原件分别由基金管
理人、基金托管人保管,相关业务程序另有限制除外。除协议另有规定外,基金
管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上
的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人
应在重大合同签署后及时以加密方式或双方同意的其他方式将重大合同传真给
基金托管人,并在 10 个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期
限不得低于法律法规规定的最低期限。对于无法取得二份以上的正本的,基金管
理人应向基金托管人提供加盖授权业务章的合同传真件,未经双方协商或未在合
同约定范围内,合同原件不得转移。
  五、基金资产净值计算和会计核算
  (一)基金资产净值的计算及复核程序
  基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。
  基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的
余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入。基金管理人可以设
立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。
  基金管理人每工作日计算基金资产净值及基金份额净值,经基金托管人复核
无误后,按规定公告。
  基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金
托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按规定对外公布。
  (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理
  基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、股指期货合约、银行存款本息、
应收款项、其它投资等资产及负债。
  (1)证券交易所上市的有价证券的估值
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市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变
化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收
盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响
证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整
最近交易市价,确定公允价格。
选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;
取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价
进行估值;
交易所市场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术
难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
  (2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值。
值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值;对于活跃市场报
价未能代表估值日公允价值的情况下,应对市场报价进行调整以确认估值日的公
允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,应采用估值技术确定其
公允价值。
次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票
等,不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,按监管
机构或行业协会有关规定确定公允价值。
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     (3)对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提
供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照
第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于
含投资人回售权的固定收益品种,回售登记截止日(含当日)后未行使回售权的
按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构
未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期
间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。
     (4)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别
估值。
     (5)持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按协议或合同利率逐日
确认利息收入。
     (6)本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当
日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结
算价估值。国家有最新规定的,按其规定进行估值。
     (7)本基金参与转融通证券出借业务的,按照相关法律法规和行业协会的
相关规定进行估值。
     (8)本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票执行,国家
有最新规定的,按其规定进行估值。
     (9)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估
值。
     (10)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。
     如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知
对方,共同查明原因,双方协商解决。
     根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会
计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照
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基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
  基金管理人、基金托管人按第 2 条第(9)款进行估值时,所造成的误差不
作为基金资产估值错误处理。
  由于不可抗力原因,或证券/期货交易所、登记机构及存款银行等第三方机
构发送的数据错误,或国家会计政策变更、市场规则变更等非基金管理人与基金
托管人原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进
行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金
托管人应免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消
除或减轻由此造成的影响。
  (三)估值错误的处理方式
  基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误
时,视为基金份额净值错误。
  本托管协议的当事人应按照以下约定处理:
  本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接经济损失按下
述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
  上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
  (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及
时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责
任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得
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到更正。
  (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
  (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务,
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任
方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事
人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当
得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得
利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
  (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
  估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
  (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方;
  (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估;
  (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失;
  (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基
金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
  (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报
基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
  (2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托
管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人
应当公告,并报中国证监会备案。
  (3)前述内容如法律法规或监管机构另有规定的,从其规定处理。
  (四)暂停估值的情形
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业时;
资产价值时;
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一
致的,基金管理人应当暂停估值;
  (五)基金会计制度
  按国家有关部门规定的会计制度执行。
  (六)基金账册的建立
  基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人、基金
托管人分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托
管人对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不
符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金
管理人的账册为准。
  (七)基金财务报表与报告的编制和复核
  基金管理人应当及时编制并对外提供真实、完整的基金财务会计报告。月度
报表的编制,基金管理人应于每月终了后 5 工作日内完成;季度报告应在每个季
度结束之日起 15 个工作日内完成季度报编制并予以公告;中期报告应在上半年
结束之日起两个月内完成编制并予以公告;年度报告应当在每年结束之日起三个
月内完成编制并予以公告。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。基金合
同生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度
报告。
  基金管理人在月度报表完成当日,将报表盖章后提供给基金托管人复核;基
金托管人在收到后应在 3 个工作日内进行复核。基金管理人在季度报告完成当
日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后 7 个工作日内完
       国泰中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2022 年第一号)
成复核。基金管理人在中期报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,
基金托管人应在收到后 30 日内完成复核。基金管理人在年度报告完成当日,将
有关报告提供基金托管人复核,基金托管人应在收到后 45 日内完成复核。基金
管理人和基金托管人之间的上述文件往来均以传真的方式或双方商定的其他方
式进行。
  基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金
托管人应共同查明原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理方式为准;若双
方无法达成一致,以基金管理人的账务处理为准。核对无误后,基金托管人向基
金管理人进行书面或者电子确认。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布
公告之日之前就相关报表达成一致,基金管理人有权按照其编制的报表对外发布
公告,基金托管人有权就相关情况报中国证监会备案。
  (八)基金管理人应在编制季度报告、中期报告或者年度报告之前向基金托
管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。
  六、基金份额持有人名册的保管
  本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,
包括基金合同生效日、基金合同终止日、基金权益登记日、基金份额持有人大会
权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额持
有人名册的内容至少应包括持有人的名称和持有的基金份额。
  基金份额持有人名册由登记机构编制,由基金管理人审核并提交基金托管人
保管。基金托管人有权要求基金管理人提供基金份额持有人名册,基金管理人应
及时提供,不得拖延或拒绝提供。
  基金管理人应及时向基金托管人提交基金份额持有人名册。每年 6 月 30 日
和 12 月 31 日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;基金合同生
效日、基金合同终止日、基金权益登记日、基金份额持有人大会权益登记日等涉
及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。
  基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册,保存期限不低于
法律法规规定的最低期限。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于
基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人
由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册,应按有关法规规定各自承担相
        国泰中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2022 年第一号)
应的责任。
  七、争议解决方式
  因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、
调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交北京仲裁委员会,仲裁地点为北京
市,按照北京仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对
当事人均有约束力。
  争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续
忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有
人的合法权益。
  本协议适用中华人民共和国法律(为本协议之目的,不含港澳台地区法律)
并从其解释。
  八、基金托管协议的效力
  双方对托管协议的效力约定如下:
  (一)基金管理人在向中国证监会申请基金募集时提交的托管协议草案,应
经托管协议当事人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签字(章),协议当事
人双方根据中国证监会的意见修改托管协议草案。托管协议以中国证监会注册的
文本为正式文本。
  (二)托管协议自基金合同生效之日起生效。托管协议的有效期自其生效之
日起至该基金财产清算结果报中国证监会备案并公告之日止。
  (三)托管协议自生效之日起对托管协议当事人具有同等的法律约束力。
  (四)本协议一式三份,协议双方各持一份,上报有关监管部门一份,每份
具有同等法律效力。
        国泰中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2022 年第一号)
         第二十三
         第二十三部分 对基金份额持有人的服务
   基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内
容,基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化,有权增加、修改这些
服务项目。
   一、客户服务专线
   二、客户投诉及建议受理服务
   投资人可以通过电话、信函、电邮、传真等方式提出咨询、建议、投诉等需
求,基金管理人将尽快给予回复,并在处理进程中随时给予跟踪反馈。
   三、短信提示发送服务
   投资人可以通过拨打基金管理人客户服务电话、网站申请订制(退订)免费
的手机短信资讯。基金管理人定期或不定期向投资人发送短信资讯。
   四、电子邮件电子刊物发送服务
   投资人可以通过拨打基金管理人客户服务电话、网站申请订制(退订)免费
的电子邮件资讯。基金管理人定期或不定期向投资人发送电子资讯。
   五、联系基金管理人
-19 层
   邮编:200082
   六、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方式
联系基金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
     国泰中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2022 年第一号)
         第二十四
         第二十四部分 其他应披露事项
         公告名称               披露媒介           日期
国泰中证科创创业 50 交易型开放式
                       《上海证券报》           2021/6/30
指数证券投资基金基金合同生效公告
国泰中证科创创业 50 交易型开放式
                       公司官网              2021/7/1
指数证券投资基金上市交易公告书
国泰中证科创创业 50 交易型开放式
指数证券投资基金开放日常申购与赎       《上海证券报》           2021/7/1
回业务的公告
国泰基金管理有限公司关于调整旗下
部分 ETF 基金最小申购赎回单位的公    《上海证券报》           2021/7/5

关于国泰中证科创创业 50 交易型开
放式指数证券投资基金新增一级交易       《上海证券报》           2021/7/6
商的公告
国泰中证科创创业 50 交易型开放式
指数证券投资基金上市交易提示性公       《上海证券报》           2021/7/6

关于国泰中证科创创业 50 交易型开
放式指数证券投资基金新增长城国瑞       《上海证券报》           2021/7/12
证券有限公司为一级交易商的公告
国泰基金管理有限公司关于旗下部分       《证券日报》、
                             《上海证券
交易型开放式基金新增东方证券股份       报》、
                         《中国证券报》、
                                《证       2021/8/18
有限公司为一级交易商的公告          券时报》
国泰基金管理有限公司关于旗下部分
                       《上海证券报》、
                              《证券时
交易型开放式基金新增浙商证券股份                         2021/10/8
                       报》
有限公司为一级交易商的公告
国泰基金管理有限公司关于旗下部分       《证券日报》、
                             《上海证券
交易型开放式基金新增宏信证券有限       报》、
                         《中国证券报》、
                                《证      2021/10/14
责任公司为一级交易商的公告          券时报》
国泰基金管理有限公司高级管理人员
                       《中国证券报》          2021/10/26
任职公告
国泰基金管理有限公司关于旗下部分       《证券日报》、《上海证券
交易型开放式基金新增开源证券股份       报》、
                         《中国证券报》、《证     2021/11/15
有限公司为一级交易商的公告          券时报》
国泰基金管理有限公司关于旗下部分       《中国证券报》、《上海证
交易型开放式基金新增中国国际金融       券报》、《证券时报》、
                                 《证      2022/1/20
股份有限公司为一级交易商的公告        券日报》
国泰基金管理有限公司关于旗下部分       《中国证券报》、《上海证
交易型开放式基金新增华金证券股份       券报》、《证券时报》、
                                 《证      2022/6/8
有限公司为一级交易商的公告          券日报》
     国泰中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2022 年第一号)
国泰基金管理有限公司关于旗下管理       《中国证券报》、
                              《上海证
的上海证券交易所上市 ETF 实施申赎    券报》、
                          《证券时报》、
                                《证       2022/6/18
业务多码合一的公告              券日报》
国泰基金管理有限公司关于旗下部分
                       《中国证券报》、《上海证
交易型开放式基金新增国金证券股份                         2022/6/30
                       券报》、《证券时报》
有限公司为一级交易商的公告
国泰基金管理有限公司关于旗下部分       《中国证券报》、
                              《上海证
交易型开放式基金新增广发证券股份       券报》、
                          《证券时报》、
                                《证       2022/7/20
有限公司为一级交易商的公告          券日报》
国泰基金管理有限公司高级管理人员
                       《中国证券报》           2022/8/16
变更公告
     国泰中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2022 年第一号)
    第二十五
    第二十五部分 招募说明书存放及其查阅方式
           招募说明书存放及其查阅方式
  本招募说明书存放在本基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所,投
资人可在办公时间免费查阅;也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件,
但应以招募说明书正本为准。基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告
的内容完全一致。
     国泰中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2022 年第一号)
            第二十六
            第二十六部分 备查文件
  以下备查文件存放在本基金管理人、基金托管人的办公场所。投资人可在办
公时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
  一、中国证监会关于准予国泰中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基
金注册的批复文件
  二、《国泰中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
  三、《国泰中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
  四、法律意见书
  五、基金管理人业务资格批件、营业执照
  六、基金托管人业务资格批件、营业执照
  七、中国证监会要求的其他文件
                               国泰基金管理有限公司
                           二零二二
                           二零二二年十一月
                                十一月二十四日
                                   二十四日

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