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单向波动差值择时日报:沪深300维持看空,上证50维持看多

来源：国信证券

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作者：黄志文,邹璐 2018-09-27 00:00:00

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最新择时信号

根据RPS市场强弱指标,观察各指数单向波动差值均线信号,本周内(截至9月21日),上证50信号于9月19日转多,其余指数周内维持看空。策略步骤简介

计算相应指数相对强弱RPS;

计算相应指数上行波动率、下行波动率,并计算二者差值;

计算当天波动率差值的移动均值(天数由RPS值确定、RPS值越大取的天数越多;

观察前一天的趋势(波动率差值的移动均值),如为正就持有或卖入、否则就空仓或卖出。

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