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专题研究:美元走势及其市场影响研究

来源:上海证券 作者:刘骐豪 2018-06-15 00:00:00
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择时日观点:市场今日大幅反弹,情绪变化暂时尚不明显。期权期货共振择时模型指标状态也有所回落。从RSRS择时模型高频指标的变化,我们认为之前提示的反弹机会已经被市场消化,之后市场短期内波动可能不会很大,值得投资者注意。

市场运行情况:今日(6月12日)市场一扫前几日颓势,大幅反弹。大小盘走势趋同,颇有走向“共和”的趋势。市场各大指数基本早盘高开低走,上证综指一度创年中新低。但随后多头力量发力,市场开始稳步上行,贵州茅台带领白马一路上涨,最终市场今日形成一波“Nike”走势。创业板指上涨1.43%,中证500上涨1.08%,沪深300上涨1.22%,上证50上涨1.03%。行业指数今日普涨,消费板块行业王者归来,食品饮料与餐饮旅游涨幅纷纷逾3%;而有色金属则成为今日唯一下跌的行业。热门概念板块中昨日萎靡的仿制药概念指数今日大幅反弹,以3.39%的涨幅领涨概念指数;而次新股指数今日表现格外糟糕,大跌3.01%。资金方面,沪港通中沪股通资金流入9.73亿元,港股通资金流入4.12亿元;而深港通中深港通资金流入15.19亿元,港股通资金流入13.40亿元。

RSRS量化择时:目前RSRS择时策略看多中证500与创业板指;对上证综指、沪深300的观点偏谨慎。今日(6月12日)收盘后,跟踪的各宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号。市场整体今日普涨,但各指数的RSRS指标值并未同步上升,大盘指数指标值反而有较为明显的下滑。从相对指标来看,未来市场大小盘风格预计仍然会偏向中小盘股。今日高频指标观点变化较大,各个宽基指数的高频指标值都有大幅下降。不仅如此,持仓比例也有明显减少。从高频指标来看,之前预计的市场短期反弹已在今天消化完毕,接下来短期观点较为中性,值得投资者关注。综合日频指标来看,我们对市场整体观点目前较为中性,认为波动空间较为有限。

市场情绪指数:今日(6月12日)市场情绪综合指数值31,指标值相比上一交易日微幅下降,预期市场呈现较为中性的情绪。细分指标中,普通投资者情绪指标小幅回升, A股换手率开始回升,市场交易热情回暖;杠杆交易者情绪指标中,期权PCR指标大幅下降,期权市场参与者对后市观点明显改善。市场运行类指标也全面反弹,相对强弱指标从低位有所上升,但上行幅度仍较小,而上涨家数占比则继续大步上升。结合综合指标看来,市场整体情绪目前仍属于较为中性的状态。

期权期货共振择时:今日(6月12日)期权期货择时体系维持前序信号,看多上证50指数。单指标上,目前期权择时体系保持看多信号,指标状态稳定;股指期货择时体系保持看多信号,指标值纷纷回落,指标情绪下降。

风险提示:结果均基于模型和历史数据,模型存在失效的风险。





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