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量化择时日报:大盘指数持续回调,悲观情绪仍未扭转

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择时日观点:市场情绪持续下滑,后市整体走势短期可能仍难好转。期货期权共振择时模型继续看多50指数。RSRS择时策略则表达了市场风格更偏向中小盘的观点,值得投资者注意。

市场运行情况:今日(2月8日)指数大盘持续下挫,小盘有所回调。上证50指数仍旧大幅下跌,跌幅2.76%;沪深300低开低走,跌幅0.95%;上证综指虽有所回调,但仍下跌1.43%;中证500和创业板指表现突出,分别上涨0.97%和1.55%。行业板块景气回升,电子元器件行业、通信行业和计算机行业领衔上涨,涨幅分别为2.99%、2.40%和1.92%。热门概念板块中5D指数、维生素指数和3D传感指数持续上涨。资金方面,沪港通中沪股通资金净流入12.30亿元,港股通资金净流入8.68亿元;而深港通中深股通资金净流入16.45亿元,港股通资金净流出0.60亿元。

RSRS量化择时:目前RSRS择时策略仅看多上证综指,而对沪深300、中证500与创业板指观点偏谨慎。今日(2月8日)沪深300与上证综指RSRS指标值皆增加,需谨慎关注其后市走势。中证500与创业板指的指标值亦有所增加,创业板指指标值由负转正。我们认为目前市场风格渐渐已经由大盘向中小盘切换,风格变化的后续走势需密切关注。同时值得注意的是RSRS高频择时策略大部分为空仓状态,对市场未来短期的上涨空间仍持悲观。

市场情绪指数:今日(2月8日)市场情绪综合指数值27,呈现较为谨慎的情绪。细分指标中,A股换手率、强势股占比、上涨家数占比、相对强弱指标均有所下降,市场情绪再度降温。ETF净赎回力度继续下降。期权PCR今日小幅下降反映期权市场悲观情绪有微弱改观。期指溢价率大幅下降也表达了期货投资者对后市的谨慎情绪。股东净减持率指标继续维持低位,表达了公司股东对未来股价的信心。

期权期货共振择时:今日(2月8日)期权期货择时体系维持前序信号,看多上证50指数。单指标上,目前期权择时体系保持看多信号,持仓量PCR分位数、PCSkew分位数较前日大幅回落,成交量PCR分位数仍处高位;股指期货择时体系中,富时A50股指期货溢价率指标超过开仓阈值,发出看多信号。

风险提示:结果均基于模型和历史数据,模型存在失效的风险。





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