东海证券策略日报

昨日,继穆迪之后,标普也将中国长期主权信用评级下调,主要依据是“长时间的信贷高增长提高了中国经济的金融风险”。

上周,央行公开市场操作净投放2600亿,本月MLF已经超量续作,完全对冲当月到期量,并多投放150亿元,央行同时重启28天逆回购,意在“缩短放长”,平稳过渡季末,整体资金面仍然将维持平衡状态。8月投资、消费、净出口数据有所走弱,下半年经济有一定下行压力,但完成年内既定目标确定性仍然比较强。总的来看我们认为A股分化行情仍然会持续,维持结构性行情的判断。

融资融券余额继续增加。9月20日,A股融资余额9930.70亿元,环比增长58.40亿元;融资融券余额9976.62亿元,环比增长58.42亿元。融资余额减融券余额9884.78亿元,环比增长58.38亿元。

沪股通、深股通净流入,港股通沪市深市净流入。9月21日,沪股通深股通当日净买入成交11.98亿元,其中买入成交64.14亿元,卖出成交52.16亿元,累计净买入成交3143.72亿元。港股通沪市深市当日净买入成交17.79亿港元,其中买入成交82.31亿港元,卖出成交64.52亿港元,累计净买入成交5997.67亿港元。

Shibor利率上涨。9月21日,上海银行间同业拆放利率SHIBOR隔夜利率为2.8057%,上涨1.57BP,SHIBOR一周为2.8690%,下跌0.00BP。银行间质押式回购加权利率隔夜为2.9530%,下跌1.51BP,一周为3.6714%,下跌17.07BP。中债国债到期收益率10年期为3.6334%,上涨1.25BP。

美国三大股指悉数下跌,欧洲股市涨跌不一。9月21日,道琼斯工业平均指数报收22359.23点,下跌0.24%;标普500指数报收2500.60点,下跌0.30%;纳斯达克指数报收6422.69点,下跌0.52%。欧洲股市,法国CAC指数报收5265.50点,上涨0.45%;德国DAX指数报收12600.03点,上涨0.25%;英国富时100指数报收7263.90点,下跌0.11%。亚太市场方面,日经指数报收20347.48点,上涨0.18%;恒生指数报收28110.33点,下跌0.06%。

美元下跌,人民币中间价下调。9月21日,美元指数下跌0.30%,至92.1790。欧元兑美元上涨0.40%,至1.1941。美元兑日元上涨0.25%,至112.4700。英镑兑美元上涨0.64%,至1.3581。人民币兑美元即期汇率报收6.5934,贬值0.29%。离岸人民币兑美元即期汇率报收6.5681,升值0.28%。人民币兑美元中间价报收6.5867,贬值0.30%。

黄金下跌,原油上涨。9月21日,COMEX黄金期货下跌0.78%,报收1294.30美元/盎司。WTI原油期货上涨0.02%,报收50.74美元/桶。布伦特原油期货上涨0.50%,报收56.10美元/桶。COMEX铜期货下跌0.69%,报收2.9380美元/磅。LME铜3个月期货下跌1.21%,报收6456美元/吨。