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东海证券金融工程日报

2017-09-20 00:00:00 作者:丁竞渊 来源:东海证券
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主要指数

最新1个交易日,各指数均上涨,金融指数涨幅最大(1.09%);最新5个交易日,各指数涨跌不一,金融指数涨幅最大(1.29%),上证指数跌幅最大(-0.40%);最近22个交易日,各指数均上涨,金融指数涨幅最大(6.98%)。

行业

最新1个交易日,多数行业上涨,汽车涨幅最大(2.08%),房地产跌幅最大(-0.55%);最新5个交易日,多数行业上涨,食品饮料涨幅最大(4.83%),钢铁跌幅最大(-5.41%);近1个月来,除国防军工(-1.38%)下跌外,各行业均上涨,房地产涨幅最大(8.39%)。

两融

9月15日两融余额下跌,为9833.20亿元,其中融资余额9787.60亿元,融券余额45.50亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,非银金融和银行的融券余额居前。

股指期货

最新1个交易日各主力合约中基差为正,其中IH1710(0.55%),IF1710(0.30%),IC1710(0.13%)。基差/指数(年化)IH1710为6.24%,IF1710为3.46%,IC1710为1.53%。

期权

最近几个交易日中国波指和期权隐含波动率有所下跌。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近月合约中购虚值大于沽虚值。远月购3月2.750元行权价合约的虚值最大(百分比表示5.40%)。近月合约中购9月2.750元行权价合约的虚值最大(百分比表示0.61%)。最近几个月合约购虚值高于沽虚值。





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