流动性和市场情绪跟踪周报:成长躁动的迹象正在进一步凸显

公开市场操作:上周公开市场继续小额净回笼,本周到期金额仍然较大。上周公开市场净回笼300亿元,本周资金到期金额共计9675亿元。

货币市场:上周多数SHIBOR与银行间回购利率上行,长端利率持续稳定。上周隔夜SHIBOR较前期上行7bp至2.79%,3个月SHIBOR较前期上行3bp至4.30%。银行间质押式回购加权平均利率较前期上行9bp至2.87%,买断式回购利率较前期上行3bp至3.17%,同业拆借利率较前期上行5bp至2.90%。

国债市场:上周国债利率小幅波动,期限利差下行。1年期国债收益率上行1bp至3.34%,5年期国债收益率上行2bp至3.58%,10年期国债收益率下行1bp至3.61%,1/10年期国债利差较前期下行2bp至0.28%。

外汇市场:上周美元指数大幅下跌,人民币继续升值。上周美元指数较前期下跌0.43%至93.09,人民币即期汇率升值513个基点至6.6668,人民币中间价升值490个基点至6.6642,离岸人民币汇率升值611个基点至6.6745,最新1年期NDF为6.8184。

A股市场:上周A股资金较前期加速流出。一级市场方面,上周共有11家公司完成IPO网上发行,募集资金共50.13亿元。二级市场方面,上周共有33家公司限售股解禁,解禁数量共39.01亿股,解禁市值共445.68亿元。上周重要股东二级市场净增持8.12亿,较前一周缩减38.51%。上周全部A股资金净流出1549.17亿,较前期加速流出33.82%。

基金市场:上周基金发行份额上涨54.74%。上周新成立26只基金,发行份额为179.08亿份,较上上周上涨54.74%。

两融:上周沪深两市两融余额为9134.52亿元,环比前期上涨0.74%。

上周市场两融余额占A股流通市值比例为2.16%,较前期上涨0.47%。

换手率:上周全部A股区间换手率下跌0.33%达到5.58%;中小板换手率下跌1.41%达到8.17%;创业板换手率下跌0.19%达到10.74%。

大小盘:申万大盘指数下跌1.53%至2989.83,中盘指数下跌1.28%至3841.33,小盘指数下跌0.72%至4828.53,大/小盘相对指数为61.92,较上周下跌0.81%。

大宗交易:上周大宗交易成交额共29.63亿元,环比下降34.05%,日均折价率下跌0.83%至1.80%。

AH股:上周北上资金净流入46.42亿元,较前期缩减41.76亿元;南下资金净流入38.77亿元,较前期缩减7.18亿元。上周AH股溢价指数收于129.28点,较前期环比上涨2.18%。

国际市场:上周恒指波幅上涨5.57至19.59,美国恐慌指数上涨5.48至15.51,欧洲恐慌指数上涨6.24至19.31。