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东海证券金融工程日报

来源:东海证券 作者:丁竞渊 2017-06-22 00:00:00
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主要指数最新一个交易日,各指数均上涨,沪深300及中小板指数涨幅均超过1%;最新5交易日,各指数均上涨,中小板、创业板、金融指数、中证500涨幅均在2.00%;最新22个交易日,各指数均上涨,上证50上涨明显,涨幅为6.05%。

行业最新一个交易日,行业普遍上涨。家用电器上涨最为明显,涨幅为2.89%,采掘下跌0.36%;最近5个交易日,银行小幅下跌0.04%,其余各行业均上涨,家用电器涨幅最大,上涨5.34%;近一个月来,行业普遍上涨,机械设备下跌1.13%,家用电器上涨12.89%。

两融6月20日两融余额为8718.55亿元,小幅上涨,其中融资余额8674.99亿元,融券余额43.56亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,银行和非银金融的融券余额居前。

股指期货最新一个交易日,当前主力合约IH1707、IC1707及IF1707处于负基差,年化对冲成本在10%左右。

期权最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近月合约中沽虚值大于购虚值。购12月2.500元行权价合约的虚值(时间成本)最大(百分比表示3.83%)。沽6月2.500元行权价合约的虚值最大(百分比表示0.56%)。购6月行权价低于2.450的合约在扣除实值后虚值为负。说明市场存在看空气氛。





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