事件驱动量化周报:事件类策略上周普遍回撤

业绩链策略:

上周,全业绩报告链策略收益为-1.1%,相对中证500的超额收益为-0.63%,最新进入组合的标的为云南铜业、红太阳、富春环保、金盾股份、澳洋顺昌、华东科技、浙江美大。

定向增发:

上周,定增策略收益为-1.04%,相对中证500的超额收益为-0.47%,最新组合持仓的标的为金宇车城、经纬电材、山东金泰、宜昌交运、中钢天源、辅仁药业、华纺股份、凤形股份、万里股份、绿景控股、台基股份、滨海能源、霞客环保、惠天热电、万讯自控、金花股份、吉林森工、湖南海利、高盟新材、时代万恒、晓程科技、星徽精密、龙建股份、仟源医药、华通医药、恒通股份、苏试试验、宜宾纸业、欣龙控股、阳普医疗、南天信息、广信材料、三夫户外。

员工持股:

员工持股组合上周收益-2%,相对中证500指数的超额收益为-1.52%。调入新的投资标的是慈星股份(300307.SZ)、兆新股份(002256.SZ)和海虹控股(000503.SZ)。

高管增持:

上周,高管增持策略周收益为-2.45%,相对中证500指数的超额收益为-1.98%。最新进入组合的标的为交通银行、科达股份、钱江生化、迈克生物、鲍斯股份、汇冠股份、汇冠股份、美亚柏科、劲胜精密、三维丝。

调研选股:

截止2017年2月17日策略净值为1.04446,而同期的全A股指数净值为1.0146,沪深300指数净值为1.00988,中证500指数净值为1.01341。